南方开元沪深 300ETF2013 年第 3 季度报告南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2013 年 10 月 24 日
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南方开元沪深 300ETF2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方开元沪深 300ETF
场内简称 南方 300
交易代码 159925
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2013 年 2 月 18 日
报告期末基金份额总额 3,175,199,451.00 份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小投资目标
化。
本基金为被动式指数基金,采用指数复制法,按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,
投资策略 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍
生金融产品。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降
低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效
跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数:沪深 300 指数。
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本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用指风险收益特征
数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方 300”。
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 30,578,215.15
2.本期利润 318,334,293.20
3.加权平均基金份额本期利润 0.0925
4.期末基金资产净值 2,976,892,908.52
5.期末基金份额净值 0.9375注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 10.40% 1.44% 9.47% 1.43% 0.93% 0.01%
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南方开元沪深 300ETF2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较注:1、本基金转型日期为 2013 年 2 月 18 日,截止报告期末,本基金转型后基金合同生效未满一年。2、本基金合同中关于基金投资比例的约定:在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的建仓期为 3 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从
姓名 职务 期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
杨德龙 本基金基 2013 年 4 - 7 北京大学经济学硕士、清华大学工学学士,
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金经理 月 22 日 具有基金从业资格。2006 年加入南方基金,
担任研究部高级行业研究员、首席策略分析
师;2010 年 8 月至 2013 年 4 月,任小康 ETF
及南方小康基金经理;2011 年 9 月至今,
任南方上证 380ETF 及联接基金基金经理;
2013 年 3 月至今,任南方策略基金经理;
2013 年 4 月至今,任南方 300 基金经理;
2013 年 4 月至今,任南方开元沪深 300ETF
基金经理。
女,美国南加州大学数学金融硕士、美国加
州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业
资 格 。 曾 先 后 任 职 于 美 国 Open Link
Financial 公司、摩根斯坦利公司,从事量
化分析工作。2008 年 9 月加入南方基金,
本基金基 2013 年 5 任南方基金数量化投资部基金经理助理;
罗文杰 - 8
金经理 月 17 日 2013 年 4 月至今,任南方 500 基金经理;
2013 年 4 月至今,任南方 500ETF 基金经理;
2013 年 5 月至今,任南方 300 基金经理;
2013 年 5 月至今,任南方开元沪深 300ETF
基金经理;2013 年 5 月至今,任南方策略
基金经理。注:1.此处的任职日期指公司做出决定之日。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待
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南方开元沪深 300ETF2013 年第 3 季度报告旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 3 次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,我国各项经济指标均出现环比回暖,经济再次复苏。同期沪深 300 指数上涨 9.47%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本 ETF 基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
① 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
② 个别长期停牌证券,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;
③ 6 月底前后,我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
自本基金上市以来至报告期末年化跟踪误差为 0.581%,较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过 2%的投资目标。
截至报告期末,本基金份额净值为 0.9375 元,报告期内, 份额净值增长率为 10.40%,同期业绩基准增长率为 9.47%。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,968,147,894.40 99.58
其中:股票 2,968,147,894.40 99.58
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2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 9,848,212.52 0.33
6 其他资产 2,686,230.16 0.09
7 合计 2,980,682,337.08 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 22,337,003.75 0.75
B 采矿业 208,833,532.47 7.02
C 制造业 1,063,341,848.93 35.72
电力、热力、燃气及水生产和
D 88,994,773.26 2.99
供应业
E 建筑业 105,709,886.01 3.55
F 批发和零售业 102,898,820.80 3.46
G 交通运输、仓储和邮政业 67,667,253.78 2.27
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 75,675,817.77 2.54
务业
J 金融业 997,236,958.54 33.50
K 房地产业 147,828,015.71 4.97
L 租赁和商务服务业 22,618,893.20 0.76
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 22,076,847.80 0.74
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 11,664,680.98 0.39
S 综合 31,263,561.40 1.05
合计 2,968,147,894.40 99.715.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资。
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南方开元沪深 300ETF2013 年第 3 季度报告5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 600016 民生银行 13,164,223 125,849,971.88 4.23
2 600036 招商银行 9,617,868 105,027,118.56 3.53
3 601166 兴业银行 6,662,375 74,418,728.75 2.50
4 601318 中国平安 1,952,977 69,721,278.90 2.34
5 600000 浦发银行 6,522,925 65,816,313.25 2.21
6 600837 海通证券 4,715,990 58,997,034.90 1.98
7 000002 万科 A 5,641,401 51,505,991.13 1.73
8 600030 中信证券 4,014,052 49,332,699.08 1.66
9 601328 交通银行 9,150,089 39,345,382.70 1.32
10 600887 伊利股份 833,626 37,246,409.68 1.255.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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南方开元沪深 300ETF2013 年第 3 季度报告
代码 名称 持仓量(买/ 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
卖)
IF1310 IF1310 11 7,947,720.00 -232,980.00
公允价值变动总额合计(元) -232,980.00
股指期货投资本期收益(元) 2,953,440.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) -232,980.005.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,324,505.93
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 315,538.13
4 应收利息 4,086.70
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 42,099.40
9 合计 2,686,230.16
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南方开元沪深 300ETF2013 年第 3 季度报告5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 2,313,199,451.00
报告期期间基金总申购份额 1,704,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额 842,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 3,175,199,451.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、《南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
2、《南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
3、 南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告原文8.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼8.3 查阅方式
网站:http://www.nffund.com
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