南方沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方沪深 300ETF

场内简称 沪深 300ETF 南方

基金主代码 159925

交易代码 159925

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2013 年 2 月 18 日

报告期末基金份额总额 1,075,199,451.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。

本基金为被动式指数基金，采用指数复制法，按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 基
金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从
投资策略 而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

本基金可 投资股指期 货和其他经中 国证监会允许 的衍
生金融产品。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降
低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效
跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数：沪深 300 指数。

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基
风险收益特征 金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指
数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及


标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财 务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日－2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 16,978,008.12

2.本期利润 -56,029,484.99

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0619

4.期末基金资产净值 1,995,963,053.35

5.期末基金份额净值 1.8564

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比 较基 业绩比 较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益 率③ 准收益 率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 -2.87% 0.91% -3.98% 0.91% 1.11% 0.00%

过去六个月 -6.73% 0.87% -8.92% 0.87% 2.19% 0.00%

过去一年 -0.53% 0.99% -3.03% 0.99% 2.50% 0.00%

过去三年 -13.20% 1.13% -19.57% 1.13% 6.37% 0.00%

过去五年 26.11% 1.25% 7.29% 1.25% 18.82% 0.00%

自基金合同

生效起至今 75.59% 1.39% 34.78% 1.40% 40.81% -0.01%

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

女，美国南加州大 学数学金融硕士 、美
国加州大学计算机 科学硕士，具有 基金
从业资格。曾任职 于摩根士丹利投 资银
行，从事量化分析工作。2008 年 9 月加
入南方基金，曾任 南方基金数量化 投资
本基金 部基金经理助理； 现任指数投资部 总经
罗文杰 基金经 2013 年 5 - 18 年 理。2013 年 5 月 17 日至 2015 年 6 月 16
理 月 17 日 日，任南方策 略基金经理 ；2017 年 11
月 9 日至 2019 年 1 月 18 日，任南方策
略、南方量化混合基金经理；2016 年 12
月 30 日至 2019 年 4 月 18 日，任南方安
享绝对收益、南方 卓享绝对收益基 金经
理；2018 年 2 月 8 日至 2020 年 3 月 27
日，任 H 股 ETF 基金经理；2018 年 2


月 12 日至 2020 年 3 月 27 日，任南方 H
股联接基金经理；2014 年 10 月 30 日至
2020 年 12 月 23 日，任 500 医药基金经
理；2021 年 3 月 12 日至 2023 年 2 月 24
日，任南方中证创新药产业 ETF 基金经
理；2021 年 10 月 22 日至 2023 年 2 月
24 日，任南方中证全指医疗保健 ETF 基
金经理；2020 年 12 月 25 日至 2023 年 8
月 25 日，任南方 策略基金经理 ；2021
年 7 月 2 日至 2023 年 8 月 25 日，任南
方中证香港科技 ETF（QDII）基金经理；
2022 年 6 月 17 日至 2023 年 8 月 25 日，
任南方恒生香 港上市生物 科技 ETF
（QDII）基金经理；2013 年 4 月 22 日
至今，任南方 500、南方 500ETF 基金经
理；2013 年 5 月 17 日至今，任南方 300、
南方 300 联接基金经理；2015 年 2 月 16
日至今，任南方恒生 ETF 基金经理；2017
年 7 月 21 日至今，任恒生联接基金经理；
2017 年 8 月 24 日至今，任南方房地产联
接基金经理；2017 年 8 月 25 日至今，任
南方房地产 ETF 基金经理；2018 年 4 月
3 日至今，任 MSCI 基金基金经理；2018
年 6 月 8 日至今，任 MSCI 联接基金经
理；2020 年 7 月 24 日至今，兼任投资经
理；2023 年 5 月 30 日至今，任南方恒生
香港上市生物科技 ETF 发起联接（QDII）
基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

公募基金 77,127,368,637.9 2013 年 04 月 22
11 0 日

私募资产管理计 2020 年 08 月 07
罗文杰 划 8 2,751,564,280.74 日

其他组合 - - -

合计 19 79,878,932,918.6 -
4

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金 基金合同的 规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上， 为基金份额持有人谋求 利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损 害基金份额 持有人利益。基金的投 资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通 过系统和人 工等各种方式在各业务 环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存 在异常交 易行为。本报告期内 基金管理人管理的所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 5 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，沪深 300 指数跌 3.98%。

期间我们通过自建的指数 化交易系统 、日内择时交易模型 、“跟踪误差归因分析系统、ETF 现金流精算系统等，将 本基金的跟 踪误差指标控制在较 好水平，并通过严格 的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

(1) 大额申购赎回带来的 成份股权重 偏差，对此我们通过 日内择时交易争取 跟踪误差
最小化；

(2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离
及基金整体仓位的微小偏离；

(3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.8564 元，报告期内，份额净值增长率为-2.87%，
同期业绩基准增长率为-3.98%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现 连续二十 个交易日基金份额持 有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金 总资产的比例
（%）

1 权益投资 1,994,830,331.28 99.39

其中：股票 1,994,830,331.28 99.39

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 11,885,408.92 0.59

8 其他资产 270,424.93 0.01

9 合计 2,006,986,165.13 100.00

注：1、上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表中的合计项中不含可退替代款估值增值；

2、通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为 106,475,586.00 元，占基金资产
净值的比例为 5.33%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%)

A 农、林、牧、渔业 21,460,467.03 1.08

B 采矿业 84,379,665.98 4.23

C 制造业 1,096,041,557.91 54.91

电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 60,001,446.15 3.01

E 建筑业 45,347,156.96 2.27

F 批发和零售业 6,291,960.32 0.32


G 交通运输、仓储和邮政业 62,303,956.28 3.12

H 住宿和餐饮业 1,906,320.00 0.10

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 88,725,912.05 4.45

J 金融业 436,774,166.14 21.88

K 房地产业 30,049,039.81 1.51

L 租赁和商务服务业 19,296,984.32 0.97

M 科学研究和技术服务业 26,143,845.48 1.31

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 11,427,630.39 0.57

R 文化、体育和娱乐业 2,463,083.24 0.12

S 综合 - -

合计 1,992,613,192.06 99.83

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,828,156.13 0.09

电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 33,563.97 0.00

E 建筑业 8,671.84 0.00

F 批发和零售业 115,270.12 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 146,796.94 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 30,685.52 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,217,139.22 0.11

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基 金资产净值
比例（ ％）

1 600519 贵州茅台 68,847 123,824,771.85 6.20

2 300750 宁德时代 289,520 58,781,245.60 2.95

3 601318 中国平安 1,188,252 57,392,571.60 2.88

4 600036 招商银行 1,356,542 44,725,189.74 2.24

5 000858 五粮液 213,378 33,308,305.80 1.67

6 000333 美的集团 539,324 29,921,695.52 1.50

7 601166 兴业银行 1,596,885 26,013,256.65 1.30

8 600900 长江电力 1,074,603 23,899,170.72 1.20

9 002594 比亚迪 99,511 23,554,253.70 1.18

10 600030 中信证券 1,072,009 23,219,714.94 1.16

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基 金资产净值
比例（ ％）

1 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02

2 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01

3 688443 智翔金泰 2,973 86,425.11 0.00

4 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00

5 688469 中芯集成 13,800 71,208.00 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

金额单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明

卖） （元） 动（元）

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） -

股指期货投资本期收益（元） -187,374.86

股指期货投资本期公允价值变动（元） 17,520.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根 据风险管 理的原则，以套期保 值为目的，对冲系统 性风险和某些特殊情况下的流动性 风险等，主 要采用流动性好、交易 活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保 值操作。本基金力争利 用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名证券 的发行主 体中，中信证券股份 有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国人民银行的 处罚。除上 述证券的发行主体外， 本基金投资的前十名证券的发
行主体本期未有被监管部 门立案调查 ，不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。

对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金为指数型基 金，因复制指数被动 持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 77,878.25

2 应收证券清算款 115,681.33

3 应收股利 10,500.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 66,365.35

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 270,424.93

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受 限部 占基金资产 流通受 限情

序号 股票代码 股票名称 分的公 允价 净值比例 况说明

值（元） （%）

1 300750 宁德时代 3,451,510.00 0.17 转融通融出

2 600900 长江电力 633,840.00 0.03 转融通融出

3 000858 五粮液 343,420.00 0.02 转融通融出

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流 通 受限部分的 占基金资产净值 流通 受限情况说
公 允 价值（元） 比例（%） 明

1 301559 中集环科 286,498.38 0.01 新股未上市

2 301559 中集环科 31,849.30 0.00 新股锁定期

3 688249 晶合集成 122,700.85 0.01 新股锁定期


4 688443 智翔金泰 86,425.11 0.00 新股锁定期

5 688472 阿特斯 85,149.60 0.00 新股锁定期

6 688469 中芯集成 71,208.00 0.00 新股锁定期

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 835,199,451.00

报告期期间基金总申购份额 240,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 1,075,199,451.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比

的时间区

间

联接基 20230701-

金 1 20230930 688,790,219.00 85,855,900.00 - 774,646,119.00 72.05%

产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注：申购份额包含红利再投资和份额折算。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

2、《南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

3、南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2023 年 3 季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

9.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com
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