广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证全指金融地产 ETF

场内简称 金融 ETF 基金

基金主代码 159940

交易代码 159940

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015 年 3 月 23 日

报告期末基金份额总额 1,965,059,983.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
投资目标

小化。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成
投资策略 份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。


本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比
例不低于基金资产净值的 95%。

业绩比较基准 中证全指金融地产指数

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
风险收益特征 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月
31 日)

1.本期已实现收益 -15,390,691.46

2.本期利润 17,493,344.06

3.加权平均基金份额本期利润 0.0086

4.期末基金资产净值 2,059,111,039.93

5.期末基金份额净值 1.0479

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 0.74% 0.94% 0.49% 0.95% 0.25% -0.01%
月

过去六个 -3.67% 1.21% -6.06% 1.23% 2.39% -0.02%
月

过去一年 -7.22% 1.18% -10.77% 1.19% 3.55% -0.01%

过去三年 33.27% 1.38% 17.24% 1.39% 16.03% -0.01%

过去五年 32.65% 1.28% 5.11% 1.29% 27.54% -0.01%

自基金合

同生效起 4.79% 1.48% -10.99% 1.50% 15.78% -0.02%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 3 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日)


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日 离任日 年限

期 期

本基金的基金

经理；广发中

证全指金融地

产交易型开放

式指数证券投

资基金发起式 夏浩洋先生，理学硕士，
联接基金的基 持有中国证券投资基金
夏浩 金经理；广发 2021-05- - 4 年 业从业证书。曾任广发
洋 中证全指可选 20 基金管理有限公司指数
消费交易型开 投资部任量化研究员。
放式指数证券

投资基金的基

金经理；广发

中证全指可选

消费交易型开

放式指数证券


投资基金发起

式联接基金的

基金经理；广

发中证全指能

源交易型开放

式指数证券投

资基金的基金

经理；广发中

证全指原材料

交易型开放式

指数证券投资

基金的基金经

理；广发中证

光伏产业指数

型发起式证券

投资基金的基

金经理；广发

中证海外中国

互联网 30 交

易型开放式指

数证券投资基

金（QDII）的

基金经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。


在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年 4 季度受疫情反复的影响，国内经济增长相对放缓。消费方面，当
前消费实际增速低于 3 季度；投资方面，基建投资增速持续下降导致投资增速整体放缓；出口方面，出口发展较好但难以弥补经济整体需求偏弱的影响。疫情端方面，当前全国范围内疫情仍然得到有效控制，特别是在 Omicron 新毒株肆虐全球的情况下，我国整体情况较海外明显更好，然而局部地区疫情仍有反复，防疫工作仍在持续开展，这也导致部分经济领域的恢复时断时续；此外，教培、互联网等行业的整顿也在一定程度上影响了第三产业短期的复苏节奏，即便工业生产相对较好，我国整体经济增长仍然低于 3 季度的水平。A 股市场方面，2021 年10 月中旬以来，市场在经历周期板块的大幅调整后缓慢复苏，由于公募基金发行降温，市场增量资金不足，市场总体处于存量博弈的环境下，板块与主题轮动围绕预期和政策等因素展开。整个 4 季度，强势板块主要集中在传媒、军工等领域。主要指数方面，上证指数上涨 2.01%，深证成指上涨 3.83%，沪深 300 指数
上涨 1.52%，中证 500 指数上涨 3.60%，创业板指数上涨 2.40%，科创板 50 指数
上涨 2.15%。


报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股 构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事 件。

报告期内，中证全指金融地产指数上涨 0.49%。2021 年度，受经济增长的不
确定性以及房地产政策压制的影响，金融地产板块指数的估值调整至近几年的相 对低点。12 月以来，利好银行和房地产的支持政策频出，市场对金融地产的边 际改善相对乐观，板块或存在短期估值修复的空间。此外，2020 年年报和 2021 年中报都显示，金融地产板块整体营收和利润表现良好，行业依然具有较强韧性。 中证全指金融地产指数选取中证全指指数样本中属于金融和房地产两个中证一 级行业的上市公司证券作为指数样本，以反映中证全指指数样本中金融和房地产 上市公司证券的整体表现。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 0.74%，同期业绩比较基准收益率
为 0.49%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 2,045,755,957.89 99.27

其中：普通股 2,045,755,957.89 99.27

存托凭证 - -

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -


4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 14,810,145.67 0.72

7 其他资产 189,211.49 0.01

8 合计 2,060,755,315.05 100.00

注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含
可退替代款估值增值。

（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为
31,818,302.00 元，占基金资产净值比例 1.55%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 11,365,533.44 0.55

电力、热力、燃气及水生产和供应 2,535,131.00 0.12
D 业

E 建筑业 5,805,815.72 0.28

F 批发和零售业 1,855,674.38 0.09

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 534,370.76 0.03

J 金融业 1,791,750,330.61 87.02

K 房地产业 231,763,840.66 11.26

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 57,354.88 0.00


N 水利、环境和公共设施管理业 48,857.29 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 16,279.37 0.00

Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,045,755,957.89 99.35

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 600036 招商银行 3,929,118 191,387,337.78 9.29

2 601318 中国平安 3,741,451 188,606,544.91 9.16

3 300059 东方财富 2,855,705 105,975,212.55 5.15

4 601166 兴业银行 5,022,256 95,623,754.24 4.64

5 600030 中信证券 2,942,550 77,712,745.50 3.77

6 601398 工商银行 12,104,40 56,043,372.00 2.72
0

7 000001 平安银行 3,351,369 55,230,561.12 2.68

8 002142 宁波银行 1,369,510 52,424,842.80 2.55

9 000002 万科 A 2,351,269 46,461,075.44 2.26

10 601328 交通银行 9,487,909 43,739,260.49 2.12

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。交通银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行或其分支行的处罚。宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。
中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)


1 存出保证金 98,296.17

2 应收证券清算款 72,013.51

3 应收股利 -

4 应收利息 18,901.81

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 189,211.49

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明
(元)

1 000001 平安银行 9,888,000.00 0.48 转融通流
通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 2,055,059,983.00

报告期期间基金总申购份额 13,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 103,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 1,965,059,983.00


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购份 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 额 份额

间区间

广发中
证全指
金融地
产交易

型开放 20211001-2021 1,857, 97,80 1,759,915,3

式指数 1 1231 715,3 - 0,000. 19.00 89.56%
证券投 19.00 00

资基金
发起式
联接基
金

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；
② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；
③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；

⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金
募集的文件

2.《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3.《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

4.法律意见书

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二二年一月二十一日
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