广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年一月十七日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发纳指 100ETF

场内简称 纳指 ETF

基金主代码 159941

交易代码 159941

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 10 日

报告期末基金份额总额 16,052,541.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
投资目标

小化。

本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的
成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根
投资策略 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值


不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本 基 金 的 标 的 指 数 为 纳 斯 达 克 100 指 数
业绩比较基准 （Nasdaq-100 Index）。本基金的业绩比较基准为
经汇率调整后的标的指数收益率。

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全
风险收益特征 复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH

境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 580,362.12

2.本期利润 2,310,163.36

3.加权平均基金份额本期利润 0.1906

4.期末基金资产净值 31,197,642.06

5.期末基金份额净值 1.9435

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 10.38% 0.64% 10.07% 0.62% 0.31% 0.02%
月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015 年 6 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日）


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日 离任日 年限

期 期

李耀柱先生，理学硕士，
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任广发
本基金的基金 基金管理有限公司中央
经理；广发沪 交易部股票交易员、 国
港深新起点股 际业务部研究员、基金
票型证券投资 经理助理、国际业务部
基金的基金经 总经理助理、广发亚太
理；广发海外 中高收益债券型证券投
多元配置证券 资基金基金经理(自

投资基金 2016年8月23日至2017
(QDII)的基金 年 11 月 9 日)、广发标普
经理；广发科 全球农业指数证券投资
技动力股票型 基金基金经理(自 2016
证券投资基金 年8月23日至2018年9
的基金经理； 月 20 日)、广发美国房
李耀 广发恒生中国 2015-12- - 10 年 地产指数证券投资基金
柱 企业精明指数 17 基金经理(自 2016 年 8
型发起式证券 月 23 日至 2018 年 9 月
投资基金 20 日)、广发全球医疗保
(QDII)的基金 健指数证券投资基金基
经理；广发港 金经理(自 2016 年 8 月
股通优质增长 23 日至 2018 年 9 月 20
混合型证券投 日)、广发纳斯达克生物
资基金的基金 科技指数型发起式证券
经理；广发消 投资基金基金经理(自
费升级股票型 2016年8月23日至2018
证券投资基金 年 9 月 20 日)、广发港
的基金经理； 股通恒生综合中型股指
国际业务部副 数证券投资基金(LOF)
总经理 基金经理(自 2017 年 9
月 21 日至 2018 年 10 月
16 日)、广发道琼斯美国
石油开发与生产指数证


券投资基金(QDII-LOF)
基金经理(自 2017 年 3
月 10 日至 2019 年 4 月
12 日)、广发纳斯达克
100 指数证券投资基金
基金经理(自 2016 年 8
月 23 日至 2019 年 4 月
12 日)。

本基金的基金 刘杰先生，工学学士，
经理；广发沪 持有中国证券投资基金
深 300 交易型 业从业证书。曾任广发
开放式指数证 基金管理有限公司信息
券投资基金联 技术部系统开发专员、
接基金的基金 数量投资部研究员、广
经理；广发中 发沪深 300 指数证券投
证 500 交易型 资基金基金经理(自

开放式指数证 2014 年 4 月 1 日至 2016
券投资基金的 年 1 月 17 日)、广发中
基金经理；广 证环保产业指数型发起
发中证 500 交 式证券投资基金基金经
易型开放式指 理(自 2016 年 1 月 25 日
数证券投资基 至 2018 年 4 月 25 日)、
金联接基金 广发量化稳健混合型证
(LOF)的基金 券投资基金基金经理

经理；广发沪 (自 2017 年 8 月 4 日至
刘杰 深 300 交易型 2018-08- - 16 年 2018 年 11 月 30 日)、广
开放式指数证 06 发中证军工交易型开放
券投资基金的 式指数证券投资基金发
基金经理；广 起式联接基金基金经理
发创业板交易 (自 2016 年 9 月 26 日至
型开放式指数 2019 年 11 月 14 日)、广
证券投资基金 发中证军工交易型开放
的基金经理； 式指数证券投资基金基
广发创业板交 金经理(自 2016 年 8 月
易型开放式指 30 日至 2019 年 11 月 14
数证券投资基 日)、广发中证环保产业
金发起式联接 交易型开放式指数证券
基金的基金经 投资基金基金经理(自
理；广发标普 2017年1月25日至2019
全球农业指数 年 11 月 14 日)、广发中
证券投资基金 证养老产业指数型发起
的基金经理； 式证券投资基金基金经
广发道琼斯美 理(自 2016 年 1 月 25 日
国石油开发与 至 2019 年 11 月 14 日)、


生产指数证券 广发中小板 300 交易型
投资基金 开放式指数证券投资基
(QDII-LOF)的 金基金经理(自2016年1
基金经理；广 月 25 日至 2019 年 11 月
发港股通恒生 14 日)、广发中小板 300
综合中型股指 交易型开放式指数证券
数证券投资基 投资基金联接基金基金
金(LOF)的基 经理(自 2016 年 1 月 25
金经理；广发 日至 2019 年 11 月 14
美国房地产指 日)、广发中证环保产业
数证券投资基 交易型开放式指数证券
金的基金经 投资基金发起式联接基
理；广发纳斯 金基金经理(自2018年4
达克 100 指数 月 26 日至 2019 年 11 月
证券投资基金 14 日)。

的基金经理；
广发纳斯达克
生物科技指数
型发起式证券
投资基金的基
金经理；广发
全球医疗保健
指数证券投资
基金的基金经
理；广发恒生
中国企业精明
指数型发起式
证券投资基金
(QDII)的基金
经理；广发中
证央企创新驱
动交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证央企创新驱
动交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金的基金经
理；广发粤港
澳大湾区创新
100 交易型开
放式指数证券


投资基金的基

金经理；指数

投资部总经理

助理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金主要采用完全复制法来跟踪纳指 100 指数，按照个股在标的指数中的

基准权重构建股票组合，呈现出股票型基金的特征。

受益于中美贸易问题的缓和，美股信息技术板块表现不俗，进而带动 4 季度

全球主要股指迎来了普遍上涨。4 季度，标普 500 指数上涨 8.53%，纳斯达克 100

指数上涨 12.69%，德国 DAX 指数上涨 6.61%，法国 CAC40 指数上涨 5.29%，

日经 225 上涨 8.74%，香港恒生指数上涨 8.04%。

美国市场依然是市场上重要的金融市场之一，是全球化资产配置的重要内容，
美国经济全面衰退风险仍然偏低，同时，美联储有望维持宽松的货币政策，以支
撑市场流动性扩展。纳指 100 指数作为纳斯达克的主要指数，呈现了高科技、高
成长和非金融的特点，是美国科技股的代表，而科技又是美国的核心竞争力之一，
纳指 100 指数中长期依然是值得投资者关注的指数之一。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 10.38%，同期业绩比较基准收益

率为 10.07%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金于 2019 年 10 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日出现了基金

资产净值低于五千万的情形。基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资
序号 项目 金额(人民币元)

产的比例(%)

1 权益投资 28,294,975.71 87.00

其中：普通股 27,942,415.59 85.91

存托凭证 352,560.12 1.08

优先股 - -


房地产信托 - -

2 基金投资 52,720.40 0.16

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,167,847.74 12.81

8 其他资产 8,433.63 0.03

9 合计 32,523,977.48 100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）

美国 28,294,975.71 90.70

合计 28,294,975.71 90.70

注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛在美国上市的 ADR。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

原材料 - -

公用事业 - -

能源 - -

金融 - -

房地产 - -

信息技术 13,778,646.89 44.17


通信服务 6,411,140.00 20.55

非日常生活消费品 4,362,003.10 13.98

医疗保健 2,187,657.27 7.01

日常消费品 999,671.60 3.20

工业 555,856.85 1.78

合计 28,294,975.71 90.70

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

所

所 占基
属

在 金资
公司名 国 公允价值

序 公司名称 证券代 证 数量 产净
称（中 家 （人民币

号 （英文） 文） 码 券 （股） 值比
（ 元）

市 例
地 （％）
场

区)

纳

斯

达

苹果公 AAPL 克 美 2,035.0 4,168,821.9

1 Apple Inc 司 US 证 国 0 0 13.36
券

交

易

所

纳

斯

达

Microsoft MSFT 克 美 3,174.0 3,491,865.7

2 Corp 微软 US 证 国 0 5 11.19
券

交

易

所

纳

3 Amazon.co 亚马逊 AMZN 斯 美 202.00 2,603,962.0 8.35
m Inc 公司 US 达 国 8

克


证

券

交

易

所

纳

斯

达

GOOG 克 美 1,380,443.2

US 证 国 148.00 0 4.42
券

交

易

4 Alphabet Alphabet 所

Inc 公司 纳

斯

达

GOOG 克 美 1,158,637.7

L US 证 国 124.00 1 3.71
券

交

易

所

纳

斯

达

Facebook Faceboo 克 美 1,418,978.2

5 Inc k 公司 FB US 证 国 991.00 6 4.55
券

交

易

所

纳

斯

达

INTC 克 美 1,924.0

6 Intel Corp 英特尔 US 证 国 0 803,319.20 2.57
券

交

易

所

Cisco 思科－ CSCO 纳 美 1,943.0

7 Systems Inc Ｔ US 斯 国 0 650,086.13 2.08
达


克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

Comcast 康卡斯 CMCS 克 美 1,899.0

8 Corp 特 AUS 证 国 0 595,753.74 1.91
券

交

易

所

纳

斯

达

ADBE 克 美

9 Adobe Inc 奥多比 US 证 国 203.00 467,066.57 1.50
券

交

易

所

纳

斯

达

AMGN 克 美

10 Amgen Inc - US 证 国 274.00 460,800.19 1.48
券

交

易

所

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

占基金资产
衍生品类 公允价值

序号 衍生品名称 净值比例
别 (人民币元)

（%）

1 股指期货 NASDAQ 100 E-MIN 0.00 0.00
Mar20

注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的
期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MIN Mar20 买入持仓量 2 手，合约市
值人民币 2,451,363.36 元，公允价值变动人民币 37,629.62 元。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

占基
公允价值 金资
基 金 运作

序号 基金名称 管理人 （人民币 产净
类型 方式

元） 值比
例(%)

1 PROSHARES ETF基 开放 ProShares 52,720.40 0.17
ULTRAQQQ 金 式 Trust

5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，本报告期内 Facebook 因误导投资者被美国证券交易委员会罚款 1 亿美元，因隐私泄露丑闻被美国联邦贸易委员会罚款 50 亿美元；Google 因存在不公平竞争行为被欧盟反垄断调查机构处以14.9 亿欧元的处罚，目前正接受美国的反垄断调查；Amazon 目前被美国反垄断调查机构（FTC）进行调查。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 7,789.21

4 应收利息 644.42

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,433.63

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 11,052,541.00

本报告期基金总申购份额 6,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 1,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 16,052,541.00


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

2019 年 9 月 27 日，深圳证券交易所正式发布《深圳证券交易所证券投资基
金交易和申购赎回实施细则（2019 年修订）》（以下简称“《实施细则》”），并自
10 月 21 日起施行，其中涉及到深市 ETF 交易结算模式的相关调整。本公司决定
于 2019 年 10 月 21 日起根据《实施细则》相应修改《广发纳斯达克 100 交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》中关于交易结算模式的内容。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金根据深市 ETF 交易结算模式调整相应修订基金合同的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金募集的
文件

2.《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3.《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

4.法律意见书

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二〇年一月十七日
点击查看>>  附件