广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月
26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发纳指 100ETF

场内简称 纳指 ETF

基金主代码 159941

交易代码 159941

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 10 日

报告期末基金份额总额 257,052,541.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
投资目标

小化。

本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的
成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根
投资策略 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值


不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本 基 金 的 标 的 指 数 为 纳 斯 达 克 100 指 数
业绩比较基准 （Nasdaq-100 Index）。本基金的业绩比较基准为
经汇率调整后的标的指数收益率。

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全
风险收益特征 复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH

境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 21,250,738.50

2.本期利润 42,556,602.52

3.加权平均基金份额本期利润 0.1788

4.期末基金资产净值 622,450,606.68

5.期末基金份额净值 2.4215

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 7.95% 1.64% 8.34% 1.66% -0.39% -0.02%
月

过去六个 38.31% 1.72% 41.06% 1.77% -2.75% -0.05%
月

过去一年 37.52% 2.19% 43.22% 2.22% -5.70% -0.03%

过去三年 85.46% 1.66% 102.14% 1.65% -16.68% 0.01%

过去五年 168.67% 1.42% 209.14% 1.41% -40.47% 0.01%

自基金合

同生效起 142.15% 1.41% 204.60% 1.41% -62.45% 0.00%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015 年 6 月 10 日至 2020 年 9 月 30 日）


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日 离任日 年限

期 期

本基金的基金 刘杰先生，工学学士，
经理；广发中 持有中国证券投资基金
证 500 交易型 业从业证书。曾任广发
开放式指数证 基金管理有限公司信息
券投资基金的 技术部系统开发专员、
基金经理；广 数量投资部研究员、广
发中证 500 交 发沪深 300 指数证券投
易型开放式指 2018-08- 资基金基金经理(自

刘杰 数证券投资基 06 - 16 年 2014 年 4 月 1 日至 2016
金联接基金 年 1 月 17 日)、广发中
(LOF)的基金 证环保产业指数型发起
经理；广发沪 式证券投资基金基金经
深 300 交易型 理(自 2016 年 1 月 25 日
开放式指数证 至 2018 年 4 月 25 日)、
券投资基金的 广发量化稳健混合型证
基金经理；广 券投资基金基金经理
发沪深 300 交 (自 2017 年 8 月 4 日至


易型开放式指 2018 年 11 月 30 日)、广
数证券投资基 发中证军工交易型开放
金联接基金的 式指数证券投资基金发
基金经理；广 起式联接基金基金经理
发创业板交易 (自 2016 年 9 月 26 日至
型开放式指数 2019 年 11 月 14 日)、广
证券投资基金 发中证军工交易型开放
的基金经理； 式指数证券投资基金基
广发创业板交 金经理(自 2016 年 8 月
易型开放式指 30 日至 2019 年 11 月 14
数证券投资基 日)、广发中证环保产业
金发起式联接 交易型开放式指数证券
基金的基金经 投资基金基金经理(自
理；广发道琼 2017年1月25日至2019
斯美国石油开 年 11 月 14 日)、广发中
发与生产指数 证养老产业指数型发起
证券投资基金 式证券投资基金基金经
(QDII-LOF)的 理(自 2016 年 1 月 25 日
基金经理；广 至 2019 年 11 月 14 日)、
发港股通恒生 广发中证环保产业交易
综合中型股指 型开放式指数证券投资
数证券投资基 基金发起式联接基金基
金(LOF)的基 金经理(自 2018 年 4 月
金经理；广发 26 日至 2019 年 11 月 14
美国房地产指 日)、广发中小板 300 交
数证券投资基 易型开放式指数证券投
金的基金经 资基金基金经理(自

理；广发纳斯 2016年1月25日至2019
达克 100 指数 年 11 月 14 日)、广发中
证券投资基金 小板 300 交易型开放式
的基金经理； 指数证券投资基金联接
广发纳斯达克 基金基金经理(自 2016
生物科技指数 年 1 月 25 日至 2019 年
型发起式证券 11 月 14 日)、广发标普
投资基金的基 全球农业指数证券投资
金经理；广发 基金基金经理(自 2018
全球医疗保健 年 8 月 6 日至 2020 年 2
指数证券投资 月 28 日)。

基金的基金经
理；广发恒生
中国企业精明
指数型发起式
证券投资基金
(QDII)的基金


经理；广发中

证央企创新驱

动交易型开放

式指数证券投

资基金的基金

经理；广发中

证央企创新驱

动交易型开放

式指数证券投

资基金联接基

金的基金经

理；广发粤港

澳大湾区创新

100 交易型开

放式指数证券

投资基金的基

金经理；广发

粤港澳大湾区

创新 100 交易

型开放式指数

证券投资基金

联接基金的基

金经理；指数

投资部总经理

助理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。


在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克 100 指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，呈现出股票型指数基金的特征。

2020 年 3 季度，A 股季初上涨后整体市场保持震荡行情，整个季度沪深 300
指数上涨 10.17%，中证 500 指数上涨 5.59%，创业板指数上涨 5.60%。美股同样
呈现先涨后跌行情，整个季度纳斯达克 100 指数上涨 12.42%，标普 500 指数上
涨 8.47%。3 季度，由于政府救市，美国科技股反弹并达到了历史新高，但同时海外疫情依然没有得到有效控制，美国第二轮财政刺激迟迟未能推出，总体上看，欧美经济改善的速度较为缓慢。纵观国内，3 季度国内疫情得到全面控制，6 月份和 8 月份社融数据超预期，7 月份出口超预期回升，8 月份房地产销售强劲、消费和制造业投资景气有所改善，整体经济延续复苏趋势；A 股在季初上涨之后，受中美摩擦以及银行间流动性趋紧的影响，呈现震荡行情。

展望 4 季度，欧美市场依然值得关注。虽然疫情的二次爆发导致了欧洲的病例数飙升，但由于死亡率保持在低位，因此并未造成经济恶化。但从社会隔离指数来看，全球社交仍未恢复正常，部分消费服务业仍受到很强的压制。未来，疫情的继续改善以及疫苗推出的预期，都可能加快经济的修复。


美国市场依然是全世界最重要的金融市场之一，是全球化资产配置的重要目的地，纳斯达克 100 指数作为纳斯达克的主要指数，呈现了高科技、高成长和非金融的特点，是美国科技股指数的代表。而科技又是美国的核心竞争力之一，因此纳斯达克 100 指数中长期依然是值得投资者关注的指数之一。

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 7.95%，同期业绩比较基准收益率为 8.34%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(人民币元)

比例(%)

1 权益投资 560,406,790.88 84.36

其中：普通股 552,992,102.99 83.25

存托凭证 7,414,687.89 1.12

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -


6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 103,713,896.74 15.61

8 其他资产 168,962.05 0.03

9 合计 664,289,649.67 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退
替代款估值增值。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）

美国 560,406,790.88 90.03

合计 560,406,790.88 90.03

注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
2、ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

能源 - -

金融 - -

房地产 - -

原材料 - -

信息技术 274,059,232.13 44.03

通信服务 107,311,336.74 17.24

非日常生活消费品 103,953,736.78 16.70

医疗保健 34,887,453.13 5.60

日常消费品 25,372,419.13 4.08

工业 11,564,884.37 1.86

公用事业 3,257,728.60 0.52

合计 560,406,790.88 90.03

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

公司名 所 所 数量 公允价值 占基
序 公司名称 证券代

（英文） 称（中 码 在 属 （人民币 金资
号 文） （股）

证 国 元） 产净


券 家 值比
市 （ 例
场 地 （％）
区)

纳

斯

达

苹果公 AAPL 克 美 102,374.0 80,740,088.

1 Apple Inc 司 US 证 国 0 91 12.97
券

交

易

所

纳

斯

达

Microsoft MSFT 克 美 63,499,752.

2 Corp 微软 US 证 国 44,332.00 94 10.20
券

交

易

所

纳

斯

达

Amazon.co 亚马逊 AMZN 克 美 60,319,626.

3 m Inc 公司 US 证 国 2,813.00 44 9.69
券

交

易

所

纳

斯

达

GOOG 克 美 19,235,612.

Alphabet Alphabe US 证 国 1,922.00 33 3.09
4 Inc t 公司 券

交

易

所

GOOG 纳 美 1,926.00 19,223,179. 3.09
L US 斯 国 81


达

克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

Facebook Faceboo 克 美 24,529,372.

5 Inc k 公司 FB US 证 国 13,753.00 06 3.94
券

交

易

所

纳

斯

达

特斯拉 TSLA 克 美 18,610,598.

6 Tesla Inc 公司 US 证 国 6,370.00 38 2.99
券

交

易

所

纳

斯

达

NVIDIA NVDA 克 美 15,480,201.

7 Corp 英伟达 US 证 国 4,200.00 75 2.49
券

交

易

所

纳

斯

Paypal 达

PayPal 控股股 PYPL 克 美 11,091,269.

8 Holdings 份有限 US 证 国 8,266.00 23 1.78
Inc 公司 券

交

易

所

9 Adobe Inc 奥多比 ADBE 纳 美 3,317.00 11,078,373. 1.78


US 斯 国 15

达

克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

1 奈飞公 NFLX 克 美 10,355,378.

0 Netflix Inc 司 US 证 国 3,041.00 34 1.66
券

交

易

所

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

占基金资产
衍生品类 公允价值

序号 衍生品名称 净值比例
别 (人民币元)

（%）

1 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI 60,772,081.47 9.76
Dec20

注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的
期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI Dec20 买入持仓量 39 手，合约市
值人民币 60,772,081.47 元，公允价值变动人民币 1,366,467.00 元。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，Amazon 因涉嫌利用市场影响力损害竞争而被美国联邦贸易委员会（FTC)发起反垄断调查；并因利用子公司避税，被欧盟委员会要求补交 2.7 亿美金的税款。Apple 因垄断行为被法国竞争、
消费和反欺诈总局处以 11 亿欧元的罚款；并因 App Store 的支付政策被美国司法
部发起反垄断审查。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 64,044.71

4 应收利息 8,532.63

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 96,384.71

8 其他 -

9 合计 168,962.05

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 267,052,541.00

本报告期基金总申购份额 48,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 58,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 257,052,541.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金募集的 文件

2.《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3.《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

4.法律意见书

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。


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二〇二〇年十月二十八日
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