广发纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十二日
广发纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金2019 年第1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年4 月
18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称广发纳指100ETF
场内简称纳指ETF
基金主代码159941
交易代码159941
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日2015 年6 月10 日
报告期末基金份额总额15,052,541.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化。
投资策略
1、权益类投资策略
本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数
的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，
2
广发纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金2019 年第1 季度报告
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基
金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管
理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。
如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响
指数复制的市场因素的限制，使基金管理人无法
依指数权重购买成份股，基金管理人可以根据市
场情况，结合经验判断，对投资组合进行适当调
整，以获得更接近标的指数的收益率。
2、固定收益类投资策略
本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性
管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本
基金债券和货币市场工具的投资组合。
3、衍生品投资策略
为更好地实现本基金的投资目标，本基金还将在
条件允许的情况下投资于股指期货等金融衍生品，
以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生
品的目标是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标
的指数，以便更好地实现基金的投资目标，不得
应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金
的投资。
正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指
数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟
踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措
施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
3
广发纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金2019 年第1 季度报告
业绩比较基准
本基金的标的指数为纳斯达克100 指数（Nasdaq-
100 Index）。本基金的业绩比较基准为经汇率调
整后的标的指数收益率。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。
基金管理人广发基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH
境外资产托管人中文名称中国银行纽约分行
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年1 月1 日-2019 年3 月31 日)
1.本期已实现收益2,278,472.90
2.本期利润4,248,534.57
3.加权平均基金份额本期利润0.1970
4.期末基金资产净值24,385,928.70
5.期末基金份额净值1.6201
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
4
广发纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金2019 年第1 季度报告
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月13.71% 1.18% 14.06% 1.10% -0.35% 0.08%
3.2.2　自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
广发纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015 年6 月10 日至2019 年3 月31 日）
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名职务
任本基金的基金经
理期限
证券从业
年限
说明
5
广发纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金2019 年第1 季度报告
任职日
期
离任日
期
李耀
柱
本基金的基金
经理；广发沪
港深新起点股
票型证券投资
基金的基金经
理；广发海外
多元配置证券
投资基金
(QDII)的基金
经理；广发科
技动力股票型
证券投资基金
的基金经理；
广发恒生中国
企业精明指数
型发起式证券
投资基金
(QDII)的基金
经理；国际业
务部副总经理
2015-12-
17 - 9 年
李耀柱先生，理学硕士，
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任广发
基金管理有限公司中央
交易部股票交易员、
国际业务部研究员、基
金经理助理、国际业务
部总经理助理、广发亚
太中高收益债券型证券
投资基金基金经理（自
2016 年8 月23 日至
2017 年11 月9 日）、
广发标普全球农业指数
证券投资基金基金经理
（自2016 年8 月23 日
至2018 年9 月20 日）、
广发美国房地产指数证
券投资基金基金经理
（自2016 年8 月23 日
至2018 年9 月20 日）、
广发全球医疗保健指数
证券投资基金基金经理
（自2016 年8 月23 日
至2018 年9 月20 日）、
广发纳斯达克生物科技
指数型发起式证券投资
基金基金经理（自
2016 年8 月23 日至
2018 年9 月20 日）、
广发港股通恒生综合中
型股指数证券投资基金
(LOF)基金经理（自
2017 年9 月21 日至
2018 年10 月16 日）。
刘杰
本基金的基金
经理；广发沪
深300 交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金的基金
经理；广发中
2018-08-
06 - 15 年
刘杰先生，工学学士，
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任广发
基金管理有限公司信息
技术部系统开发专员、
数量投资部研究员、广
发沪深300 指数证券投
6
广发纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金2019 年第1 季度报告
证500 交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发中证500 交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金
(LOF)的基金
经理；广发沪
深300 交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发中小板
300 交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
中小板300 交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金的
基金经理；广
发中证环保产
业交易型开放
式指数证券投
资基金发起式
联接基金的基
金经理；广发
中证养老产业
指数型发起式
证券投资基金
的基金经理；
广发中证军工
交易型开放式
指数证券投资
基金的基金经
理；广发中证
军工交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
资基金基金经理（自
2014 年4 月1 日至
2016 年1 月17 日）、
广发中证环保产业指数
型发起式证券投资基金
基金经理（自2016 年
1 月25 日至2018 年
4 月25 日）、广发量化
稳健混合型证券投资基
金基金经理（自
2017 年8 月4 日至
2018 年11 月30 日）。
7
广发纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金2019 年第1 季度报告
发中证环保产
业交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发创
业板交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
创业板交易型
开放式指数证
券投资基金发
起式联接基金
的基金经理；
广发标普全球
农业指数证券
投资基金的基
金经理；广发
道琼斯美国石
油开发与生产
指数证券投资
基金(QDIILOF)
的基金
经理；广发港
股通恒生综合
中型股指数证
券投资基金
(LOF)的基金
经理；广发美
国房地产指数
证券投资基金
的基金经理；
广发纳斯达克
100 指数证券
投资基金的基
金经理；广发
纳斯达克生物
科技指数型发
起式证券投资
基金的基金经
理；广发全球
医疗保健指数
证券投资基金
的基金经理；
8
广发纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金2019 年第1 季度报告
指数投资部总
经理助理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法规、《广发纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期
内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合
有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源
于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自
公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可
以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分
配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、
研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到
了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行
证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如
果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批
9
广发纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金2019 年第1 季度报告
并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本
报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情
况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在
任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金主要采用完全复制法来跟踪纳指100 指数，按照个股在标的指数中
的基准权重构建股票组合，呈现出股票型基金特征。
2019 年1 季度，全球股市普遍上涨。美国市场方面，道琼斯工业指数上涨
11.15%，标普500 上涨13.07%，纳斯达克100 上涨16.57%；欧洲市场方面，
富时100 指数上涨8.19%，法国CAC40 指数上涨13.10%，德国DAX 指数上涨
9.16%；全球其他市场方面，香港恒生指数，H 股指数，日经225 指数等都出现
不同程度的上涨。
整体而言，美国经济基本面总体依然稳健，2019 年美股仍然值得关注。
纳指100 指数作为纳斯达克的主要指数，呈现了高科技、高成长和非金融的特
点，是美国科技股的代表，科技又是美国的核心竞争力之一，未来中长期依然
是值得投资者关注的指数之一。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的净值增长率为13.71%，同期业绩比较基准收益率为
14.06%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金于2019 年1 月2 日至2019 年3 月29 日连续58 个工
作日出现了基金资产净值低于五千万的情形。基金管理人已向中国证监会报告。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(人民币元)
占基金总资
产的比例(%)
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1 权益投资21,859,193.41 83.13
其中：普通股21,522,518.01 81.85
存托凭证336,675.40 1.28
优先股- -
房地产信托- -
2 基金投资- -
3 固定收益投资- -
其中：债券- -
资产支持证券- -
4 金融衍生品投资- -
其中：远期- -
期货- -
期权- -
权证- -
5 买入返售金融资产- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具- -
7 银行存款和结算备付金合计2,712,350.56 10.32
8 其他各项资产1,722,575.47 6.55
9 合计26,294,119.44 100.00
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例（％）
美国21,859,193.41 89.64
合计21,859,193.41 89.64
注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛在美国上市的ADR。
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5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别
公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例（％）
电信业务- -
金融- -
原材料- -
公用事业- -
能源- -
房地产- -
信息技术9,783,089.44 40.12
通信服务5,119,542.53 20.99
非日常生活消费品3,727,407.49 15.29
医疗保健1,933,803.29 7.93
日常消费品826,138.91 3.39
工业469,211.75 1.92
合计21,859,193.41 89.64
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细
序号
公司名
称（英
文）
公司名
称（中
文）
证券
代码
所在
证
券市
场
所属国
家
（地区)
数量
（股）
公允价
值（人
民币元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1 APPLE
INC
苹果公
司
AAP
L
US
纳斯
达克
证券
交易
所
美国1,930.00 2,468,5
24.67 10.12
2
MICR
OSOF
T
CORP
微软
MSF
T
US
纳斯
达克
证券
交易
所
美国3,013.00 2,392,7
70.91 9.81
3
AMAZ
ON.CO
M INC
亚马逊
公司
AM
ZN
US
纳斯
达克
证券
交易
所
美国191.00 2,290,2
19.90 9.39
12
广发纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金2019 年第1 季度报告
4
ALPH
ABET
INCCL
C
Alphab
et 公司
GO
OG
US
纳斯
达克
证券
交易
所
美国137.00 1,082,3
66.16 4.44
5
FACE
BOOK
INCCLASS
A
Facebo
ok 公
司
FB
US
纳斯
达克
证券
交易
所
美国940.00 1,055,0
62.69 4.33
6
ALPH
ABET
INCCL
A
Alphab
et 公司
GO
OGL
US
纳斯
达克
证券
交易
所
美国117.00 927,17
6.89 3.80
7
CISCO
SYSTE
MS
INC
思科－
Ｔ
CSC
O
US
纳斯
达克
证券
交易
所
美国1,844.00 670,37
0.83 2.75
8 INTEL
CORP 英特尔
INT
C
US
纳斯
达克
证券
交易
所
美国1,826.00 660,26
1.42 2.71
9
COMC
AST
CORPCLASS
A
康卡斯
特
CM
CSA
US
纳斯
达克
证券
交易
所
美国1,800.00 484,56
9.59 1.99
10 NETFL
IX INC
奈飞公
司
NFL
X
US
纳斯
达克
证券
交易
所
美国169.00 405,75
1.55 1.66
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
13
广发纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金2019 年第1 季度报告
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细
序号衍生品类别衍生品名称
公允价值
(人民币元)
占基金资产
净值比例（%）
1 股指期货
NASDAQ
100 E-MINI
Jun19 Index
0.00 0.00
注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付
金中。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内
没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情形。
5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他各项资产构成
序号名称金额(人民币元)
1 存出保证金-
2 应收证券清算款1,717,141.95
3 应收股利4,879.43
4 应收利息554.09
5 应收申购款-
6 其他应收款-
7 待摊费用-
8 其他-
9 合计1,722,575.47
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
14
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额263,052,541.00
报告期期初基金份额总额23,052,541.00
本报告期基金总申购份额1,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额9,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额-
报告期期末基金份额总额15,052,541.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本
基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投资者
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
个人1 20190101-
20190311
4,918,
300.0
0
765,0
00.00
4,183,30
0.00
1,500,000.0
0 9.97%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导
致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回
可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及
15
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时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续
六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估
并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金募集
的文件
2.《广发纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3.《广发纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
4.法律意见书
5.基金管理人业务资格批件、营业执照
6.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔31-33 楼
9.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一九年四月二十二日
16
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