广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发纳指 100ETF

场内简称 纳指 ETF

基金主代码 159941

交易代码 159941

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 10 日

报告期末基金份额总额 351,052,541.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
投资目标

小化。

本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的
投资策略 成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。


正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

汇率调整后的纳斯达克 100 指数（Nasdaq-100
业绩比较基准

Index）收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全
风险收益特征 复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH

境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 10,371,322.34

2.本期利润 72,799,647.57

3.加权平均基金份额本期利润 0.2399

4.期末基金资产净值 1,135,260,400.91

5.期末基金份额净值 3.2339


注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 9.28% 1.15% 9.40% 1.15% -0.12% 0.00%
月

过去六个 11.02% 0.97% 11.03% 0.97% -0.01% 0.00%
月

过去一年 23.80% 1.22% 24.59% 1.21% -0.79% 0.01%

过去三年 126.97% 1.60% 145.92% 1.61% -18.95% -0.01%

过去五年 189.39% 1.46% 223.70% 1.44% -34.31% 0.02%

自基金合

同生效起 223.39% 1.38% 311.20% 1.38% -87.81% 0.00%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015 年 6 月 10 日至 2021 年 12 月 31 日）


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日 离任日 年限

期 期

本基金的基金 刘杰先生，工学学士，
经理；广发沪 持有中国证券投资基金
深 300 交易型 业从业证书。曾任广发
开放式指数证 基金管理有限公司信息
券投资基金联 技术部系统开发专员、
接基金的基金 数量投资部研究员、广
经理；广发中 发沪深 300 指数证券投
刘杰 证 500 交易型 2018-08- - 18 年 资基金基金经理(自

开放式指数证 06 2014 年 4 月 1 日至 2016
券投资基金的 年 1 月 17 日)、广发中
基金经理；广 证环保产业指数型发起
发中证 500 交 式证券投资基金基金经
易型开放式指 理(自 2016 年 1 月 25 日
数证券投资基 至 2018 年 4 月 25 日)、
金联接基金 广发量化稳健混合型证
(LOF)的基金 券投资基金基金经理


经理；广发沪 (自 2017 年 8 月 4 日至
深 300 交易型 2018 年 11 月 30 日)、广
开放式指数证 发中小企业 300 交易型
券投资基金的 开放式指数证券投资基
基金经理；广 金基金经理(自2016年1
发创业板交易 月 25 日至 2019 年 11 月
型开放式指数 14 日)、广发中小企业
证券投资基金 300 交易型开放式指数
的基金经理； 证券投资基金联接基金
广发创业板交 基金经理(自 2016 年 1
易型开放式指 月 25 日至 2019 年 11 月
数证券投资基 14 日)、广发中证养老产
金发起式联接 业指数型发起式证券投
基金的基金经 资基金基金经理(自

理；广发港股 2016年1月25日至2019
通恒生综合中 年 11 月 14 日)、广发中
型股指数证券 证军工交易型开放式指
投资基金 数证券投资基金基金经
(LOF)的基金 理(自 2016 年 8 月 30 日
经理；广发纳 至 2019 年 11 月 14 日)、
斯达克 100 指 广发中证军工交易型开
数证券投资基 放式指数证券投资基金
金的基金经 发起式联接基金基金经
理；广发恒生 理(自 2016 年 9 月 26 日
中国企业精明 至 2019 年 11 月 14 日)、
指数型发起式 广发中证环保产业交易
证券投资基金 型开放式指数证券投资
(QDII)的基金 基金基金经理(自 2017
经理；广发恒 年 1 月 25 日至 2019 年
生科技指数证 11 月 14 日)、广发中证
券投资基金 环保产业交易型开放式
(QDII)的基金 指数证券投资基金发起
经理；指数投 式联接基金基金经理

资部总经理助 (自 2018 年 4 月 26 日至
理 2019 年 11 月 14 日)、广
发标普全球农业指数证
券投资基金基金经理

(自 2018 年 8 月 6 日至
2020 年 2 月 28 日)、广
发粤港澳大湾区创新

100 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
基金经理(自 2020 年 5
月21日至2021年7月2


日)、广发纳斯达克生物
科技指数型发起式证券
投资基金基金经理(自
2018 年 8 月 6 日至 2021
年 9 月 16 日)、广发全
球医疗保健指数证券投
资基金基金经理(自

2018 年 8 月 6 日至 2021
年 9 月 16 日)、广发美
国房地产指数证券投资
基金基金经理(自 2018
年 8 月 6 日至 2021 年 9
月 16 日)、广发道琼斯
美国石油开发与生产指
数证券投资基金

(QDII-LOF)基金经理
(自 2018 年 8 月 6 日至
2021 年 9 月 16 日)、广
发粤港澳大湾区创新
100 交易型开放式指数
证券投资基金基金经理
(自 2019 年 12 月 16 日
至 2021 年 9 月 16 日)、
广发中证央企创新驱动
交易型开放式指数证券
投资基金基金经理(自
2019年9月20日至2021
年 11 月 17 日)、广发中
证央企创新驱动交易型
开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理
(自 2019 年 11 月 6 日至
2021 年 11 月 17 日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基

金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克 100 指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，呈现出股票型指数基金的特征。

2021 年 4 季度，美股整体震荡上行，标普 500 指数涨幅为 10.65%，纳斯达
克 100 指数涨幅为 11.10%，纳斯达克指数涨幅为 8.28%，道琼斯工业指数涨幅7.37%、纳斯达克生物科技指数下跌 7.00%，道琼斯美国石油开发与生产指数上
涨 5.65%，MSCI 美国 REIT 指数上涨 15.46%，标普全球 1200 医疗保健指数上涨
8.11%。


美股市场 4 季度的表现主要围绕奥密克戎新毒株、美联储货币政策以及龙头企业盈利进行演变。在奥密克戎新毒株出现初期，市场恐慌情绪突然加剧，导致市场出现一定回调，但随着市场充分认识到新毒株导致的重症率和致死率并未上升，及现有疫苗对重症依然具有保护作用，美股再次迎来反弹。另外，TAPER和 12 月份美联储意外转鹰也仅加剧了市场情绪波动，美联储在加息问题上有较好和较充分的预期，注重和市场的交流，避免市场出现恐慌情绪。在疫情再度升级、供应矛盾紧张、2 季度高基数等各种“不利因素”的衬托下，美股 3 季度业绩
大超预期，纳斯达克 100 指数 3 季度 EPS 同比增速达到 48.4%，体现了美国头部
上市公司盈利的结构性韧性以及对成本和费用抬升有较好的消化能力，这也是尽管 10 月以来面临各种通胀和货币收紧担忧，市场仍得以持续上行并创新高的核心动力。

美国市场依然是全世界最重要的金融市场之一，是全球化资产配置的重要目的地，纳斯达克 100 指数作为纳斯达克的主要指数，呈现了高科技、高成长和非金融的特点，是美国科技股指数的代表。而科技又是美国的核心竞争力之一，因此纳斯达克 100 指数在中长期依然是值得投资者关注的指数之一。

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 9.28%，同期业绩比较基准收益率为 9.40%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(人民币元)

比例(%)

1 权益投资 1,032,869,038.44 90.68

其中：普通股 1,023,883,056.65 89.89

存托凭证 8,985,981.79 0.79

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 9,223,969.63 0.81


3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 96,683,358.08 8.49

8 其他资产 220,283.39 0.02

9 合计 1,138,996,649.54 100.00

注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退替代款估值增值。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）

美国 1,032,869,038.44 90.98

合计 1,032,869,038.44 90.98

注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
（2）ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

能源 - -

原材料 - -

工业 25,027,698.27 2.20

非日常生活消费品 177,698,727.03 15.65


日常消费品 49,861,129.97 4.39

医疗保健 54,816,660.78 4.83

金融 - -

信息技术 531,374,036.12 46.81

通信服务 185,234,749.10 16.32

公用事业 8,856,037.17 0.78

房地产 - -

合计 1,032,869,038.44 90.98

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

所

所 占基
属

在 金资
公司名 国

序 公司名称 证券代 证 数量 公允价值（人 产净
称（中 家

号 （英文） 文） 码 券 （股） 民币元） 值比
（ 例
市

地 （％）
场

区)

纳

斯

达

苹果公 AAPL 克 美 114,703.0 129,859,057.

1 Apple Inc 司 US 证 国 0 12 11.44
券

交

易

所

纳

斯

达

Microsoft MSFT 克 美 111,326,491.

2 Corp 微软 US 证 国 51,918.00 46 9.81
券

交

易

所

3 Alphabet Alphab GOOG 纳 美 2,236.00 41,251,207.7 3.63
Inc et 公司 US 斯 国 0


达

克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

GOOG 克 美 37,292,258.3

L US 证 国 2,019.00 6 3.28
券

交

易

所

纳

斯

达

Amazon.co 亚马逊 AMZN 克 美 74,341,854.1

4 m Inc 公司 US 证 国 3,497.00 3 6.55
券

交

易

所

纳

斯

达

特斯拉 TSLA 克 美 56,374,438.3

5 Tesla Inc 公司 US 证 国 8,367.00 6 4.97
券

交

易

所

纳

斯

达

NVIDIA NVDA 克 美 49,123,491.2

6 Corp 英伟达 US 证 国 26,197.00 6 4.33
券

交

易

所

7 Meta Meta 平 FB US 纳 美 20,524.00 44,013,034.4 3.88


Platforms 台股份 斯 国 5

Inc 有限公 达

司 克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

Broadcom 博通股 AVGO 克 美 17,606,186.3

8 Inc 份有限 US 证 国 4,150.00 3 1.55
公司 券

交

易

所

纳

斯

达

ADBE 克 美 17,343,095.1

9 Adobe Inc 奥多比 US 证 国 4,797.00 1 1.53
券

交

易

所

纳

斯

Paypal 达

1 PayPal 控股股 PYPL 克 美 17,182,490.9

0 Holdings 份有限 US 证 国 14,291.00 7 1.51
Inc 公司 券

交

易

所

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

占基金资产
衍生品类 公允价值

序号 衍生品名称 净值比例
别 (人民币元)

（%）

1 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI 0.00 0.00
Mar22

注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的
期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI Mar22 买入持仓量 38 手，合约
市值人民币 79,015,203.96 元，公允价值变动人民币 821,075.40 元。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

占基
公允价值 金资
基金 运作

序号 基金名称 管理人 （人民币 产净
类型 方式

元） 值比
例(%)

1 ProShares ETF 开放 ProShare 9,223,969.63 0.81
UltraPro QQQ 基金 式 Advisors LLC

5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，亚马逊公司在报告编制日前一年内曾受到加州政府的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 216,016.11

4 应收利息 4,267.28

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 220,283.39

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 243,052,541.00

报告期期间基金总申购份额 108,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 351,052,541.00


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

2.《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3.《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

4.法律意见书

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

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