广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

2017年第3季度报告

2017年9月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月

25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发纳指100ETF

场内简称 纳指100

基金主代码 159941

交易代码 159941

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015年6月10日

报告期末基金份额总额 20,052,541.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差

投资目标

最小化。

本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数

投资策略 的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，

并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应

调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、

增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回

对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，

基金管理人会对投资组合进行适当调整，降低跟

踪误差。

本基金的标的指数为纳斯达克100指数（Nasdaq-

业绩比较基准 100 Index）。本基金的业绩比较基准为经汇率调

整后的标的指数收益率。

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完

风险收益特征 全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、

以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益

特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 BANKOFCHINANEWYORKBRANCH

境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2017年7月1日-2017年9月30日)

1.本期已实现收益 2,965,469.69

2.本期利润 1,248,533.90

3.加权平均基金份额本期利润 0.0538

4.期末基金资产净值 26,182,900.88

5.期末基金份额净值 1.3057

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 3.35% 0.76% 4.12% 0.75% -0.77% 0.01%

月

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年6月10日至2017年9月30日）

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日 离任日 年限

期 期

本基金的基金 男，中国籍，理学硕士，

经理；广发美 持有中国证券投资基金

国房地产指数 业从业证书，2010年

(QDII)基金的 8月至2014年7月在广

基金经理；广 发基金管理有限公司中

发纳斯达克 央交易部任股票交易员，

100指数 2014年8月至2015年

（QDII）基金 12月在国际业务部先后

的基金经理； 任QDII基金的研究员、

广发全球农业 基金经理助理，

指数（QDII） 2015年12月17日起任

基金的基金经 广发纳指100ETF基金

理；广发全球 的基金经理，2016年

医疗保健 8月23日起任广发全球

（QDII）基金 农业指数(QDII)、广发

的基金经理； 纳斯达克100指数

李耀 广发生物科技 2015-12- - 7年 (QDII)、广发美国房地

柱 指数（QDII） 17 产指数(QDII)、广发亚

基金的基金经 太中高收益债券

理；广发亚太 (QDII)、广发全球医疗

中高收益债券 保健(QDII)和广发生物

（QDII）基金 科技指数(QDII)基金的

的基金经理； 基金经理，2016年

广发沪港深新 11月9日起任广发沪港

起点股票基金 深新起点股票基金的基

的基金经理； 金经理，2017年3月

广发道琼斯石 10日起任广发道琼斯石

油指数 油指数（QDII-LOF）

（QDII- 基金的基金经理，

LOF）基金的 2017年9月21日任广

基金经理；广 发恒生中型股指数

发港股通恒生 （LOF）基金的基金经

综合中型股指 理。

数基金的基金

经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

七月份，美国六月份非农就业数据公布，非农部门新增就业人口22.2万，

远高于市场预期，该数据使投资者对美国经济的信心增强，美股整体上扬。另一方面，受摩根斯坦利等上市公司财报好于预期的推动，美国三大股指均在七月创下新高，其中科技股领涨，权重股如谷歌、苹果公布财务报告，实现收入超过预期，推动纳斯达克100指数上涨，纳指100指数创下历史新高。

八月份，地缘政治的风险加剧，弗吉尼亚的种族危机和美国政府内部分歧引发股市下跌。权重股亚马逊在月初公布的财报远低于预期，股价受挫，纳斯达克100指数回调。

九月份期初，美国八月份非农就业数据公布，低于预期，造成指数下跌。

而后市场期待苹果发布iPhone 8，手机发布前期指数略有上涨，但由于iPhone

8发布后销售不及预期，指数受拖累下跌。特朗普政府在九月底公布了税改方

案，利好企业，月底指数上扬。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的净值增长率为3.35%，同期业绩比较基准收益率为

4.12%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。基金管理人已向中国证监会报告此情形并将采取适当措施。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资

产的比例(%)

1 权益投资 23,813,756.30 83.92

其中：普通股 23,214,437.52 81.81

存托凭证 599,318.78 2.11

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 661,069.88 2.33

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,897,110.02 13.73

8 其他各项资产 5,235.66 0.02

9 合计 28,377,171.86 100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）

国家（地区）

美国 23,813,756.30 90.95

合计 23,813,756.30 90.95

注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛、英国在美国上市的ADR。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

公允价值（人民币元）

行业类别 占基金资产净值比例（％）

能源 - -

材料 - -

工业 529,375.21 2.02

非日常生活消费品 5,018,798.50 19.17

日常消费品 1,190,429.90 4.55

医疗保健 2,740,089.48 10.47

金融 - -

信息技术 14,110,550.15 53.89

电信业务 224,513.06 0.86

公共事业 - -

合计 23,813,756.30 90.95

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭

证投资明细

所 占基

所

属 金资

在

公司名 国 公允价值 产净

序 公司名称（英 证券代证 数量

称（中 家 （人民币 值比

号 文） 文） 码 券 （股）

（ 元） 例

市 （％）

地

场 区)

纳

斯

达

苹果公 AAPL克美 2,711.0 2,773,025.

1 APPLEINC 司 US 证国 0 04 10.59

券

交

易

所

2 MICROSOFT 微软 MSFT纳美 4,043.0 1,998,789. 7.63

CORP US 斯国 0 18

达

克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

AMAZON.CO 亚马逊 AMZN克美 1,607,856.

3 MINC 公司 US 证国 252.00 72 6.14

券

交

易

所

纳

斯

达

FACEBOOK Faceboo 克美 1,244.0 1,410,754.

4 INC-A k公司 FBUS证国 0 60 5.39

券

交

易

所

纳

斯

达

ALPHABET Alphabe GOOG克美 1,164,889.

5 INC-CLC t公司 US 证国 183.00 64 4.45

券

交

易

所

纳

斯

达

ALPHABET Alphabe GOOG克美 1,008,147.

6 INC-CLA t公司 LUS证国 156.00 23 3.85

券

交

易

所

7 COMCAST 康卡斯 CMCS纳美 2,469.0 630,552.75 2.41

CORP-CLASS 特 AUS斯国 0

A 达

克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

英特尔 INTC克美 2,467.0

8 INTELCORP 公司 US 证国 0 623,492.69 2.38

券

交

易

所

纳

斯

达

CISCO CSCO克美 2,625.0

9 SYSTEMS 思科 US 证国 0 585,897.24 2.24

INC 券

交

易

所

纳

斯

达

1 AMGN克美

0 AMGENINC 安进 US 证国 383.00 473,943.35 1.81

券

交

易

所

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投

资明细

占基金资产

衍生品类 公允价值

序号 衍生品名称 净值比例

别 (人民币元)

（%）

1 股指期货 NASDAQ100E-MINI 0.00 0.00

Dec17

注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表（买入持仓数量以正表示，卖出持仓量以负数表示）：

持仓数量

代码 名称 （买/卖） 合约市值 公允价值变动

（单位：

手）

NQZ7 NASDAQ100E-MINIDec17 1 794,105.09 -265.48

公允价值变动总额合计 -265.48

股指期货投资本期收益 94,241.56

股指期货投资本期公允价值变动 32,109.38

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细占基

公允价值 金资

基金 运作方

序号 基金名称 管理人 （人民币 产净

类型 式

元） 值比

例(%)

1 PROSHARES ETF 契约型 ProShares 661,069.88 2.52

ULTRAQQQ 基金 开放式 Trust

5.10 投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门

立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 5,129.05

4 应收利息 106.61

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,235.66

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 30,052,541.00

本报告期基金总申购份额 -

减：本报告期基金总赎回份额 10,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 20,052,541.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

募集的文件

（二）《广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费

查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一七年十月二十七日
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