南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基

金（LOF）2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 南方聚利1年定期开放债券（LOF）

场内简称 南方聚利

基金主代码 160131

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2013年11月28日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,512,922,647.09份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014年1月21号

下属分级基金的基金简称： 南方聚利A 南方聚利C

下属分级基金的场内简称： 南方聚利 -

下属分级基金的交易代码： 160131 160134

报告期末下属分级基金的份额总额 2,195,056,719.03份 317,865,928.06份

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方聚利”。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求

获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策

方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取

较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 1年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基

金、混合基金，高于货币市场基金。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 鲍文革 王永民

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66594896

电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-889-8899 95566

传真 0755-82763889 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期

间数据和 2016年 2015年 2014年

指标

南方聚利 南方聚利C 南方聚 南方聚利 南方聚利A 南方聚利

A 利A C C

本期已实 36,183,04 4,119,307. 40,321, 1,782,179 26,522,027 46,708.53

现收益 5.76 55 642.82 .47 .42

本期利润 15,413,00 1,230,926. 45,877, 2,028,454 29,163,292 83,389.36

7.32 43 378.42 .86 .03

加权平均 0.0073 0.0040 0.1328 0.1264 0.0913 0.0105

基金份额

本期利润

本期基金 0.94% 0.55% 13.79% 13.26% 9.58% -0.10%

份额净值

增长率

3.1.2期

末数据和 2016年末 2015年末 2014年末

指标

期末可供 0.0007 -0.0019 0.0293 0.0265 0.0231 0.0229

分配基金

份额利润

期末基金 2,216,862 320,194,66 342,43 50,735,92 355,824,97 16,293,38

资产净值 ,435.43 6.27 6,174. 2.14 3.08 9.36

05

期末基金 1.010 1.007 1.049 1.046 1.025 1.025

份额净值

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4.本基金自2014年12月1日起增加C类收费模式，原有收费模式称为A类。

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3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方聚利A

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去三个月 -1.95% 0.13% 0.62% 0.01% -2.57% 0.12%

过去六个月 0.06% 0.11% 1.25% 0.01% -1.19% 0.10%

过去一年 0.94% 0.10% 2.51% 0.01% -1.57% 0.09%

过去三年 25.87% 0.12% 10.16% 0.01% 15.71% 0.11%

自基金合同

25.99% 0.12% 10.59% 0.01% 15.40% 0.11%

生效起至今

南方聚利C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去三个月 -2.05% 0.13% 0.63% 0.01% -2.68% 0.12%

过去六个月 -0.23% 0.12% 1.26% 0.01% -1.49% 0.11%

过去一年 0.55% 0.10% 2.55% 0.01% -2.00% 0.09%

自基金合同

13.77% 0.13% 6.36% 0.01% 7.57% 0.12%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

南方聚利A

每10份基金 再投资形式发放 年度利润分配合

年度 现金形式发放总额 备注

份额分红数 总额 计

2016 0.4900 91,413,746.28 15,525,474.45 106,939,220.73

2015 1.1000 36,020,968.14 2,221,371.49 38,242,339.63

2014 0.7000 19,794,037.52 834,657.71 20,628,695.23

合计 2.2900 147,228,751.94 18,581,503.65 165,810,255.59

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单位：人民币元

南方聚利C

每10份基金 再投资形式发放 年度利润分配合

年度 现金形式发放总额 备注

份额分红数 总额 计

2016 0.4500 4,741,562.84 9,279,849.66 14,021,412.50

2015 1.0800 1,675,071.79 42,945.20 1,718,016.99

2014 0.0000 0.00 0.00 0.00

合计 1.5300 6,416,634.63 9,322,794.86 15,739,429.49

注：本基金自2014年12月1日起增加C类份额。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；

深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。

目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管

理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓职 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

说明

名务 任职日期 离任日期 业年限

清华大学应用数学专业学士，中国科学院

金融工程专业硕士，具有基金从业资格。

曾任职于招商银行总行、普华永道会计师

本 事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国

基 国际金融有限公司；2010年9月至

金 2014年9月任职于大成基金管理有限公司，

陶 2016年1月

基 - 14年 历任研究员、基金经理助理、基金经理；

铄 5日

金 2012年2月至2014年9月任大成景丰分

经 级债券型基金的基金经理；2012年5月至

理 2012年10月任大成货币市场基金的基金

经理；2012年9月至2014年4月任大成

月添利基金的基金经理；2012年11月至

2014年4月任大成月月盈基金的基金经理；

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2013年5月至2014年9月任大成景安基

金的基金经理；2013年6月至2014年

9月任大成景兴基金的基金经理；2014年

1月至2014年9月任大成信用增利基金的

基金经理。2014年9月加入南方基金产品

开发部，从事产品研发工作；2014年

12月至2015年12月，任固定收益部资深

研究员，现任固定收益部总监助理；

2015年12月至今，任南方启元基金经理；

2016年1月至今，任南方弘利、南方聚利

基金经理；2016年8月至今，任南方荣毅、

南方荣欢、南方双元基金经理；2016年

9月至今，任南方颐元基金经理；2016年

11月至今，任南方荣光基金经理；

2016年12月至今，任南方宣利基金经理。

本

基

中南财经政法大学统计学专业硕士，具有

金

基金从业资格。2010年7月加入南方基金，

基

黄 2016年11月 历任深圳分公司渠道经理、规划发展部规

金 - 6年

河 28日 划岗专员、综合管理部秘书、固定收益部

经

信用研究分析师。2016年11月至今，任

理

南方聚利、南方双元的基金经理助理。

助

理

本 硕士学历，具有基金从业资格。曾担任国

基 海证券固定收益证券部投资经理，大成基

何 2013年11月 2016年8月

金 12年 金管理有限公司固定收益部研究员。

康 28日 5日

基 2010年9月加入南方基金管理有限公司，

金 曾担任固定收益部投资经理，现任固定收

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经 益部总监助理；2013年11月至2016年

理 8月，担任南方丰元基金经理；2013年

11月至2016年8月，担任南方聚利基金

经理；2014年4月至2016年8月，任南

方通利基金经理；2015年2月至2016年

8月，任南方双元基金经理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本着诚

实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 第14页共42页

善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进

行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数

为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决

策依据并留存记录备查。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

国内方面，经济全年弱势企稳保持“L”型，GDP增速稳定于6.7%，工业增加值增速稳定于

6.2%左右。通胀方面，CPI保持温和走势，全年同比上涨2.0%，PPI全年同比下降1.4%，但在需

求企稳恢复和供给侧改革的刺激下，PPI快速转正，4季度涨幅为3.3%。

海外方面，主要发达经济体经济复苏步伐持续分化，美国经济复苏相对稳健，美联储12月

议息会议宣布加息，符合市场预期，但议息会议上美联储预期明年加息3次，高于市场之前预期

的2次。欧央行延长QE时间至2017年12月，每月购债600亿欧元，认为通缩风险下降，仍有

宽松姿态但态度不明确。日元贬值，通胀回升，利率有上行压力，但日央行仍维持10年期利率

0%的目标。新兴市场经济体经济有所企稳，但尚面临调整与转型压力。

国内政策方面，货币政策稳健中性，全年未降息，仅有一次降准，央行主要采用公开市场操作、MLF等提供流动性。8月央行重启14天逆回购，标志着金融去杠杆提速，货币政策转向实质性偏紧，短端资金面中枢上升且波动加大。本年人民币正式纳入SDR，人民币兑美元出现明显贬值。本年央行继续部署完善宏观审慎政策框架，加强防范系统性风险。全球央行也在讨论如何退出前期的货币宽松政策。

市场方面，全年债市由牛市转为熊市。前三季度，在长期经济增长预期和资金配置压力的共同作用下走出了一轮结构性牛市行情，表现为信用利差和期限利差大幅压缩。其中10年期利率

债收益率在4月、8月出现一定的调整后再次下行。但进入四季度，全球通胀预期上升且受制于

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金融去杠杆和人民币贬值压力，货币政策转向实质性偏紧，债市出现剧烈调整，结束了此前连续两年的大牛市，利率曲线陡峭化，信用债上行幅度大于利率债。

投资运作上，我们在季报中多次谈到过：2016年债券投资的重点是两点，首先把握好利率

债的投资节奏，虽然从人口结构以及经济转型等中长期逻辑来看，利率中枢下降的逻辑没有变，但是短期的增长和通胀以及货币信贷逻辑仍然会对短期长期利率债的走势产生明显影响，需要把握好市场的节奏；其次是对信用风险的控制与调整，由于不断爆发的信用事件，控制好信用和流动性风险是投资组合管理的关键。整体来看，聚利全年在信用风险的管理上做得较好，但在市场节奏的把握上存在需要反思和提高的地方。回顾2016年债市的利率债的走势，可以分为3个阶

段，2016年1-5月收益率的上升，5到10月收益率的下降，11月后在央行货币政策实质性偏紧

所导致的短期流动性冲击、金融机构去杠杆、全球通胀预期的上升三重利空的打击下收益率出现了快速的上升。聚利在6-10月的债市上涨过程中确实通过增加久期为组合增强了回报，但在

11月，虽然也进行了减仓，但是未能快速从进攻转向防御，在市场的快速下跌中遭遇了较大回

撤，利率债的交易全年来看为组合带来了一定的负回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期南方聚利A级基金净值增长率为0.94%，同期业绩比较基准增长率为2.51%；南方

聚利C级基金净值增长率为0.55%，同期业绩比较基准增长率为2.55%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，经济层面，主要拖累来自于房地产，基建能否完全对冲地产、汽车的下滑仍

有疑问，预计17年经济实际增速仍有一定的下行压力，但名义增速回升，对债市不利。通胀方

面，PPI可能进一步向CPI传导，预计全年CPI均值2.4%，较16年有所上升，预计17年PPI均

值4.4%，其中一季度达到5%-6%。政策层面，年后贬值压力将再次大幅上升，叠加春节前传统的

资金紧张，预计短期内流动性将持续紧张，此外，控制资产泡沫、控制金融杠杆和通胀水平抬升也将制约货币政策空间，预计货币政策实质性偏紧，难以看到降准和降息操作，财政政策则以托底需求为主，并非强力刺激。

市场层面，2017年影响市场的关键仍然是央行主导的金融市场去杠杆的力度和进程，在看

到货币增速以及经济明显大幅下行，央行重回宽松之前，市场都难有趋势性机会。1季度预计债

券市场的主要回报来自于中短端信用债的票息回报，4月份可以观察经济旺季的实际开工情况，

决定是否增加久期风险。最近信用事件再次频繁爆发，货币从紧下企业再融资风险增加，仍需要 第16页共42页

严防信用风险，加强对于持仓债券的跟踪和梳理。

从配置和持有的角度来看，在债券收益率经过2016年11月以来的大幅调整后，从1年定开

基金持有收益的角度看，已经具备一定的配置价值，目前2-2.5的AA+信用债久期组合，静态收

益能够达到4.3%-4.5%的区间。3年AAA中票到期收益率和AA+中票到期收益率与同期限贷款基

准利率相比都达到历史上90%分位数以上，处于较高水平，聚利将在严格控制信用风险的基础上，

积极配置中短久期信用债，以获取持有回报为主。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服

务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上

的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

12次；基金合同生效满6个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后某类基金份额类别每

10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含)，则基金须在15个工作日之内进行该基金份额

类别的收益分配，各基金份额类别每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。 第17页共42页

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，基金合同生效满6个月后，若基金在每季度最

后一个交易日收盘后某类基金份额类别每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含)，则基

金须在15个工作日之内进行该基金份额类别的收益分配，各基金份额类别每份基金份额每次基

金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。

本报告期内第一季度末满足分红条件，本基金于2016年4月19日进行了收益分配（A类每

10份基金份额派发红利0.11元，C类每10份基金份额派发红利0.09元）；第三季度末满足分

红条件，本基金于2016年10月25日进行了收益分配（A类每10份基金份额派发红利0.14元，

C类每10份基金份额派发红利0.14元）。

本报告期内2016年1月20日已分配数（A类每10份基金份额派发红利0.24元、C类每

10份基金份额派发红利0.22元）为以往年度收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方聚利1年定期开放债券

（LOF）证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其

他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的

“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 审计报告

本基金2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册

会计师签字出具了普华永道中天审字(2017)第21418号“标准无保留意见的审计报告”，投资者

可通过年度报告正文查看审计报告全文。

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§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 65,038,542.97 18,593,981.81

结算备付金 12,298,770.30 14,928,403.07

存出保证金 76,826.23 113,758.23

交易性金融资产 1,475,780,407.30 386,645,013.20

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,475,780,407.30 386,645,013.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 959,194,678.80 37,470,376.21

应收证券清算款 - 13,639,193.90

应收利息 27,026,313.14 7,204,193.71

应收股利 - -

应收申购款 - 38,581,914.66

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,539,415,538.74 517,176,834.79

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

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负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - 123,662,770.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,506,475.68 210,158.23

应付托管费 430,421.65 60,045.24

应付销售服务费 108,661.18 5,933.96

应付交易费用 30,878.53 7,451.49

应交税费 - -

应付利息 - 3,379.68

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 282,000.00 55,000.00

负债合计 2,358,437.04 124,004,738.60

所有者权益：

实收基金 2,512,922,647.09 374,880,106.30

未分配利润 24,134,454.61 18,291,989.89

所有者权益合计 2,537,057,101.70 393,172,096.19

负债和所有者权益总计 2,539,415,538.74 517,176,834.79

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额2,512,922,647.09份，其中A类基金份额总

额为2,195,056,719.03份，基金份额净值1.010元；C类基金份额总额为317,865,928.06份，

基金份额净值1.007元。

7.2 利润表

会计主体：南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

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本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

一、收入 54,784,776.28 55,267,578.73

1.利息收入 119,364,811.09 23,982,683.67

其中：存款利息收入 688,904.21 364,788.01

债券利息收入 115,097,768.85 23,588,729.81

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 3,578,138.03 29,165.85

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -40,959,115.25 25,472,884.06

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 -40,959,115.25 25,472,884.06

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 -23,658,419.56 5,802,010.99

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 37,500.00 10,000.01

列）

减：二、费用 38,140,842.53 7,361,745.45

1．管理人报酬 17,379,042.75 2,625,560.11

2．托管费 4,965,440.87 750,160.12

3．销售服务费 1,255,772.43 66,252.02

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4．交易费用 90,266.18 54,260.35

5．利息支出 13,880,190.10 3,382,761.70

其中：卖出回购金融资产支出 13,880,190.10 3,382,761.70

6．其他费用 570,130.20 482,751.15

三、利润总额（亏损总额以 16,643,933.75 47,905,833.28

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 16,643,933.75 47,905,833.28

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 374,880,106.30 18,291,989.89 393,172,096.19

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 16,643,933.75 16,643,933.75

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 2,138,042,540.79 110,159,164.20 2,248,201,704.99

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,138,042,540.79 110,159,164.20 2,248,201,704.99

2.基金赎回款 - - -

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四、本期向基金份额持 - -120,960,633.23 -120,960,633.23

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 2,512,922,647.09 24,134,454.61 2,537,057,101.70

（基金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 362,960,598.26 9,157,764.18 372,118,362.44

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 47,905,833.28 47,905,833.28

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 11,919,508.04 1,188,749.09 13,108,257.13

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 239,556,779.02 11,012,671.96 250,569,450.98

2.基金赎回款 -227,637,270.98 -9,823,922.87 -237,461,193.85

四、本期向基金份额持 - -39,960,356.66 -39,960,356.66

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 374,880,106.30 18,291,989.89 393,172,096.19

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

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本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______杨小松_____ _____徐超______ ___徐超___

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.1.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.1.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.1.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.2税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策

的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，股票的股息、红利收入，

债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。

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7.4.3关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东

南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.4.1关联方报酬

7.4.4.1.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 17,379,042.75 2,625,560.11

的管理费

其中：支付销售机构的 2,751,581.52 1,011,559.41

客户维护费

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.70%/当年天数。

7.4.4.1.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第27页共42页

2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 4,965,440.87 750,160.12

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。

7.4.4.1.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

南方聚利A 南方聚利C 合计

中国银行 - 26,622.47 26,622.47

南方基金 - 754,783.15 754,783.15

华泰证券 - 881.87 881.87

合计 - 782,287.49 782,287.49

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

南方聚利A 南方聚利C 合计

中国银行 - 42,770.36 42,770.36

南方基金 - 1,357.78 1,357.78

华泰证券 - 3.20 3.20

合计 - 44,131.34 44,131.34

注：自2014年12月1日起，支付C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的

基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金

计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：

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日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值X0.40%/当年天数。

7.4.4.2与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的

基金卖 交易金 利息收

各关联方名 基金买入 交易金额 利息支出

出 额 入

称

中国银行 50,779,852.85 - - - 1,131,340,000.00 101,647.54

兴业证券 - - - - - -

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的

基金卖 交易金 利息收

各关联方名 基金买入 交易金额 利息支出

出 额 入

称

中国银行 - - - - 50,350,000.00 22,887.52

兴业证券 20,059,893.91 - - - - -

7.4.4.3各关联方投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。

7.4.4.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 65,038,542.97 221,886.11 18,593,981.81 98,510.90

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

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7.4.4.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：份）

总金额

中国银行 11699276 16中建七局 网下申购 300,000 29,988,000.00

SCP001

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：份） 总金额

- - - - - -

7.4.4.6其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.5期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.2受限证券类别：债券

流通 数量

证券 证券 成功 可流通 认购 期末估 期末

受限 （单位： 期末估值总额备注

代码 名称认购日日 价格 值单价 成本总额

类型 张）

2016

16 2017

年 新债

112491宝新 年3月 100.00 100.00 70,000 7,000,000.007,000,000.00 -

12月 申购

02 10日

13日

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7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

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§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 1,475,780,407.30 58.11

其中：债券 1,475,780,407.30 58.11

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 959,194,678.80 37.77

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 77,337,313.27 3.05

7 其他各项资产 27,103,139.37 1.07

8 合计 2,539,415,538.74 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

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8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：本基金本报告期末未持有股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 110,349.60 0.00

2 央行票据 - -

3 金融债券 47,460,000.00 1.87

其中：政策性金融债 47,460,000.00 1.87

4 企业债券 532,573,057.70 20.99

5 企业短期融资券 470,484,000.00 18.54

6 中期票据 405,105,000.00 15.97

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 20,048,000.00 0.79

10 合计 1,475,780,407.30 58.17

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

1 160310 16进出10 500,000 47,460,000.00 1.87

2 041669001 16王府井 400,000 40,200,000.00 1.58

CP001

第33页共42页

3 101661019 16中建材 300,000 30,195,000.00 1.19

MTN001

4 041651014 16西矿股 300,000 30,171,000.00 1.19

CP001

5 041654002 16北方水泥 300,000 30,168,000.00 1.19

CP001

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 76,826.23

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2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 27,026,313.14

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 27,103,139.37

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额 户均持有的

户数

级别 基金份额 占总份额比 占总份

(户) 持有份额 持有份额

例 额比例

南方 6,633 330,929.70 1,185,674,712.10 54.02% 1,009,382,006.93 45.98%

聚利

A

南方 3,368 94,378.24 2,005,730.66 0.63% 315,860,197.40 99.37%

聚利

C

合计 10,001 251,267.14 1,187,680,442.76 47.26% 1,325,242,204.33 52.74%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母

采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

9.2 期末上市基金前十名持有人

南方聚利A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 上海博道投资管理有限公司 10,345,394.00 0.47%

－博道全天候对冲一号私募

证券投资基

2 核心资本管理（杭州）有限 3,770,700.00 0.17%

公司－核心资本萧媒一号证

券投资基金

3 北京厚恩投资管理有限公司 3,594,554.00 0.16%

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－厚恩恒山基金

4 高国芳 3,112,600.00 0.14%

5 平安大华基金－平安银行－ 2,312,600.00 0.11%

平安大华固定收益增强六号

特定客户资

6 平安大华基金－平安银行－ 2,291,000.00 0.10%

平安大华固定收益增强七号

特定客户资

7 庄惠良 1,400,000.00 0.06%

8 张莉 1,129,000.00 0.05%

9 平安大华基金－平安银行－ 1,000,000.00 0.05%

平安大华固定收益增强五号

特定客户资

10 刘淼 919,924.00 0.04%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

项目 份额级别 持有份额总数（份）

比例

南方聚利 24,735.76 0.0011%

A

基金管理人所有从业人员 南方聚利 913.23 0.0003%

持有本基金 C

合计 25,648.99 0.0010%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 南方聚利A 南方聚利C

基金合同生效日（2013年11月28日）基金 294,507,714.36 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 326,390,437.27 48,489,669.03

本报告期基金总申购份额 1,868,666,281.76 269,376,259.03

减:本报告期基金总赎回份额 - -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 2,195,056,719.03 317,865,928.06

注：本基金自2014年12月1日起增加C类份额。

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督

管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月

18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。

基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第

六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和

《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。

根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券

投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，

郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。

2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天

会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用82,000元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为

3年。

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

注：无。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

例

的比例 的比例

广发证券 324,906,842.99 95.81%70,863,900,000.00 99.05% - -

华泰证券 14,196,791.24 4.19% 678,630,000.00 0.95% - -

注：1.报告期内未发生交易单元变更。

2.交易单元的选择标准和程序：

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有

关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

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3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的

渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

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