南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)




南方中证国有企业改革指数分级证券投资
基金
招募说明书(更新)
(2015 年第 1 号)




基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:海通证券股份有限公司
截止日:2015 年 12 月 03 日




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目录
§1 绪言 ............................................................................................................................................. 4
§2 释义 ............................................................................................................................................. 5
§3 基金管理人................................................................................................................................ 10
§4 基金托管人................................................................................................................................ 21
§5 相关服务机构............................................................................................................................ 24
§6 基金份额的分级........................................................................................................................ 49
§7 基金的募集................................................................................................................................ 51
§8 基金合同的生效........................................................................................................................ 52
§9 基金份额的上市交易 ................................................................................................................ 53
§10 基金份额的申购和赎回 .......................................................................................................... 55
§11 场内份额配对转换 .................................................................................................................. 64
§12 基金的投资.............................................................................................................................. 66
§13 基金的财产.............................................................................................................................. 77
§14 基金资产估值.......................................................................................................................... 78
§15 基金的收益与分配 .................................................................................................................. 83
§16 基金份额折算.......................................................................................................................... 84
§17 基金的费用与税收 .................................................................................................................. 90
§18 基金的会计与审计 .................................................................................................................. 93
§19 基金的信息披露...................................................................................................................... 94
§20 风险揭示.................................................................................................................................. 99
§21 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ........................................................................ 103
§22 基金合同的内容摘要 ............................................................................................................ 105
§23 基金托管协议的内容摘要 .................................................................................................... 124
§24 基金份额持有人服务 ............................................................................................................ 141
§25 其他应披露事项.................................................................................................................... 144
§26 招募说明书存放及其查阅方式 ............................................................................................ 146
§27 备查文件................................................................................................................................ 146




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重要提示
本基金经中国证监会 2015 年 5 月 12 日证监许可[2015]886 号文注册募集,基金合同于
2015 年 6 月 3 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,
但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性
判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资
中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性
风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险(包括作
为指数基金的风险、作为上市基金的风险和作为分级基金的风险)等,详见招募说明书“风
险揭示”章节等。
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两
类基金份额来看,国企改革 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;国企改革 B
份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基
金合同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金
的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投
资决策。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表
现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒
投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险,由投资者自行负担。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 12 月 3
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 9 月 30 日(未经审计)。




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§1 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理
办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息
披露办法》)、以及《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。




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§2 释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金
2、基金管理人:指南方基金管理有限公司
3、基金托管人:指海通证券股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合
同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方中证国有企业改革指
数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金招
募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金份额发
售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织




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18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包
括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
19、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行中国境
内证券投资的境外法人
20、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人,按其持
有的基金份额不同,可区分为南方国企改革份额持有人、国企改革 A 份额持有人及国企改革
B 份额持有人
22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定投等业务
23、销售机构:指南方基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业
务的机构以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中,可通过
深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深
圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办
理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位
24、场外:通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或其他交易系统
办理本基金基金份额的认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购
和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回
25、场内:通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交易所交易
系统办理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份
额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
26、登记业务:指《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施
细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务,及其不时修订和补充
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为南方基金管理有限公司或接
受南方基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构,本基金的登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司
28、登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,登记在该
系统的基金份额也称为场外份额
29、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系
统,登记在该系统的基金份额也称为场内份额




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30、开放式基金账户:指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注
册的开放式基金账户,用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况
的账户
31、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金
业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
32、深圳证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳
证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户
33、标的指数:指中证国有企业改革指数及其未来可能发生的变更
34、基金份额:指南方国企改革份额、国企改革 A 份额和/或国企改革 B 份额
35、南方国企改革份额:指南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金之基础份额
36、国企改革 A 份额:指南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金之 A 份额,即低
风险且预期收益相对较低的稳健收益类份额
37、国企改革 B 份额:指南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金之 B 份额,即高
风险且预期收益相对较高的积极收益类份额
38、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
39、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
40、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3
个月
41、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
42、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
43、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
44、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) ,n 为自然数
45、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
46、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
47、《业务规则》:指南方基金管理有限公司、深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司及销售机构的相关业务规则及对其不时做出的修订
48、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
49、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
50、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为


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51、自动分离:指投资人在场内认购的每 2 份南方国企改革份额在发售结束后按 1:1
比例自动转换为 1 份国企改革 A 份额和 1 份国企改革 B 份额的行为
52、配对转换:指根据基金合同的约定,本基金的南方国企改革份额与国企改革 A 份额、
国企改革 B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行为,包括基金份额的分拆和合并
53、分拆:指基金份额持有人将其持有的南方国企改革份额按照 2 份南方国企改革份额
对应 1 份国企改革 A 份额与 1 份国企改革 B 份额的比例进行转换的行为
54、合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的国企改革 A 份额与国企
改革 B 份额按照 1 份国企改革 A 份额与 1 份国企改革 B 份额对应 2 份南方国企改革份额的比
例进行转换的行为
55、折算:指在基金份额持有人所持基金资产净值不变的前提下,由基金管理人按照一
定比例调整南方国企改革份额净值、国企改革 A 份额参考净值和/或国企改革 B 份额参考净
值,使得基金份额持有人所持基金份额的数额相应变化的行为,包括定期折算和不定期折算
56、定期折算:指基金管理人按一定的周期进行的基金份额折算的行为
57、不定期折算:指当南方国企改革份额净值、国企改革 A 份额参考净值和/或国企改
革 B 份额参考净值满足一定的条件时,基金管理人进行的基金份额折算行为
58、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基
金份额的行为
59、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记系统内不同销售机构(网
点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为
60、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的南方国企改革份额在登记系统和证券登
记结算系统之间进行转托管的行为
61、定投计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣
款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申
购申请的一种投资方式
62、巨额赎回:指本基金单个开放日,南方国企改革份额净赎回申请(赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过上一开放日基金总份额(包括南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国
企改革 B 份额)的 10%
63、元:指人民币元
64、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费
用后的余额
65、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他
资产的价值总和


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66、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
67、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
68、基金份额参考净值:指在基金份额净值计算的基础上,根据基金合同给定的计算公
式得到的基金份额估算价值,按基金份额的不同,可区分为国企改革 A 份额参考净值、国企
改革 B 份额参考净值。基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额
持有人可获得的实际价值
69、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额(参考)净值的过程
70、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介
71、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。




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§3 基金管理人


3.1 基金管理人概况

名称:南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整
层
成立时间:1998 年 3 月 6 日
法定代表人:吴万善
注册资本:3 亿元人民币
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
联系人:鲍文革
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公
司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证
监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中
国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010
年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让
给深圳市投资控股有限公司。2014 年公司进行增资扩股,注册资本金达 3 亿元人民币。目
前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有
限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。



3.2 主要人员情况

3.2.1 董事会成员
吴万善先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级经济师,中国籍。历任中国人民银
行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员;华泰证券证券发行
部副经理、总经理助理;江苏省证券登记处总经理;华泰证券副总经理、总裁。现任华泰证
券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长、华泰金融控股(香港)
有限公司董事。
张涛先生,董事,中共党员,毕业于河海大学技术经济及管理专业,获博士学位,中国
籍。1994 年 8 月加入华泰证券,历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银
行业务部副总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员。




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现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员;华泰长城期货有限公司董事长、华泰金融控
股(香港)有限公司董事。
姜健先生,董事,中共党员,毕业于南京林业大学经济及管理专业,获硕士学位,中国
籍。1994 年 12 月加入华泰证券并一直在华泰证券工作,历任人事处职员、人事处培训教育
科科长、投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经
理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、
总裁助理、副总裁、董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员、
董事会秘书;华泰联合证券有限责任公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏股权
交易中心有限责任公司董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事、江苏银行股份有限公司董
事、证通股份有限公司董事。
夏桂英女士,董事,中共党员,高级经济师,26 年法律公司管理经济工作从业经历。
毕业于中国政法大学法律专业,获法学硕士学位,中国籍。曾先后担任中国政法大学中国法
制研究所教师、深圳市人大法工委办公室主任科员、深圳市光通发展有限公司办公室主任、
深圳市投资管理公司总法律顾问、深圳市对外劳动服务有限公司党总支书记、董事长等职。
2004 年 10 月加入深圳市投资控股有限公司,历任法律事务部部长、企业一部部长职务。现
任深圳市投资控股有限公司副总经理、深圳市通产集团有限公司董事、深圳市高新投集团有
限公司董事、深圳市城市建设开发(集团)公司董事、深圳市中小企业信用融资担保集团有
限公司董事。
项建国先生,董事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于中南财经大学财务会计专
业,中国籍。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任,其后在深圳蛇口信德会计师
事务所、深圳市商贸投资控股公司、深圳市投资控股有限公司任职,历任深圳市投资控股有
限公司投资部部长、投资发展部部长、企业一部部长、战略发展部部长,长期从事投融资、
股权管理、股东事务等工作。现任深圳市投控产业园区开发运营公司副总经理、中国深圳对
外贸易(集团)有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食品(深圳)
有限公司董事、深圳市建筑设计研究总院有限公司董事。
李自成先生,董事,中共党员,硕士研究生学历,中国籍。历任厦门大学哲学系团总支
副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、
厦门国际信托投资有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支
副书记。现任厦门国际信托有限公司总经理。
庄园芳女士,董事,工商管理硕士,经济师,中国籍。历任兴业证券交易业务部总经理
助理、负责人,证券投资部副总经理、总经理,投资总监;现任兴业证券股份有限公司副总
裁、兴业创新资本管理有限公司董事、兴证(香港)金融控股有限公司董事。




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杨小松先生,总裁,中共党员,经济学硕士,注册会计师,中国籍。历任德勤国际会计
师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国 NASDAQ 实习职员,证监会处长、副主任。
2012 年加入南方基金,担任督察长,现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。
姚景源先生,独立董事,经济学硕士,中国籍。历任国家经委副处长、商业部政策研究
室副处长、国际合作司处长、副司长、中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会
长、国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘书长、安徽省政府副秘书长、
安徽省阜阳市政府市长、安徽省统计局局长、党组书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。
现任国务院参事室特约研究员,中国经济 50 人论坛成员,中国统计学会副会长。
李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,国务院学位委员会、教育
部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员,中国籍。历任东南大学经济管理学院助教、
讲师、副教授、教授,现任南京大学工程管理学院院长、金融工程研究中心主任、南京大学
创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证
券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信
证券等单位的博士后指导导师,中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏
省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长。
周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,香港证券及投资学会高级资深会员,中国香港
籍。曾任职香港警务处(商业罪案调查科),香港证券及期货专员办事处,及香港证券及期货
事务监察委员会,退休前为该会的法规执行部总监。其后曾任该会法规执行部顾问及香港汇
业集团控股有限公司独立非执行董事。现任香港金融管理局顾问。
郑建彪先生,独立董事,中共党员,经济学硕士,20 年以上证券从业经历,中国籍。
毕业于财政部科研所,曾任职于北京市财政局、深圳蛇口中华会计师事务所、京都会计师事
务所等机构,先后担任干部、经理、副主任等工作。现担任致同会计师事务所(特殊普通合
伙)董事合伙人,中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务。
周蕊女士,独立董事,硕士研究生学历,中国籍。曾工作于北京市万商天勤(深圳)律
师事务所、北京市中伦(深圳)律师事务所、北京市信利(深圳)律师事务所,现任北京市
金杜(深圳)律师事务所华南区管理合伙人,全联并购公会广东分会副会长、广东省律师协
会女律师委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市中小企业公共服务联
盟副主席、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。
3.2.2 监事会成员
舒本娥女士,监事,15 年的证券行业从业经历。毕业于杭州电子工业学院会计专业,
获学士学位,中国籍。曾任职于熊猫电子集团公司,担任财务处处长工作。1998 年 10 月加
入华泰证券,历任计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。
现任华泰证券股份有限公司财务负责人、计划财务部总经理;华泰联合证券有限责任公司监




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事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰瑞通投
资管理有限公司董事。
姜丽花女士,监事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于深圳广播电视大学会计学
专业,中国籍。曾在浙江兰溪马涧米厂、浙江兰溪纺织机械厂、深圳市建筑机械动力公司、
深圳市建设集团、深圳市建设投资控股公司工作,2004 年深圳市投资控股有限公司成立至
今,历任公司计划财务部副经理、经理,财务预算部副部长,长期从事财务管理、投融资、
股权管理、股东事务等工作,现任深圳市投资控股有限公司考核分配部部长,深圳经济特区
房地产(集团)股份有限公司董事、深圳市建安(集团)股份有限公司董事、深圳市国际招
标有限公司董事、深圳市深投物业发展有限公司董事。
苏荣坚先生,监事,中共党员,学士学位,高级经济师,中国籍。历任三明市财政局、
财委,厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理,自
营业务部经理;现任厦门国际信托有限公司财务总监兼财务部总经理。
林红珍女士,监事,投资经济管理专业学士学位,后参加人民大学金融学院研究生进修
班,中国籍。曾任厦门对外供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外
供房地产开发公司财务部经理,1994 年进入兴业证券,先后担任计财部财务综合组负责人、
直属营业部财务部经理、财务会计部计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、
风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、 兴业证券风
险管理部总经理,现任兴业证券股份有限公司财务部总经理、兴业创新资本管理有限公司监
事。
苏民先生,职工监事,博士研究生,工程师,中国籍。历任安徽国投深圳证券营业部电
脑工程师,华夏证券深圳分公司电脑部经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部副总监、
市场服务部总监、电子商务部总监;现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。
张德伦先生,职工监事,中共党员,硕士学历,中国籍。历任北京邮电大学副教授、华
为技术有限公司处长、汉唐证券人力资源部总经理、海王生物人力资源总监、华信惠悦咨询
公司副总经理、首席顾问,2010 年 1 月加入南方基金管理有限公司,现任人力资源部总监。
徐超先生,职工监事,工商管理硕士,中国籍。曾担任建设银行深圳分行科技部开发中
心副经理,2000 年 10 月加入南方基金管理有限公司,历任信息技术部主管、总监助理、副
总监、执行总监,现任运作保障部总监。
林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,中国籍。先后担任金杜律师事务所证券业务
部实习律师、浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金管理有限公司监察稽核部法
务主管、民生加银基金管理有限公司监察稽核部职员,2008 年 12 月加入南方基金管理有限
公司,历任监察稽核部经理、高级经理、总监助理、副总监,现任监察稽核部执行总监。
3.2.3 公司高级管理人员
吴万善先生,董事长,简历同上。


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杨小松先生,总裁,简历同上。
俞文宏先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士,经济师,中国籍。历任江苏省投资公
司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江
苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003 年加入南方基金,现任南方基金管
理有限公司副总裁、党委委员、南方资本管理有限公司董事长兼总经理。
郑文祥先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方
证券公司、国泰君安证券公司。2000 年加入南方基金,历任国债投资经理、专户理财部副
总监、南方避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监,现任南方基金管理有
限公司副总裁。
朱运东先生,副总裁,中共党员,经济学学士,中国籍。曾任职于财政部地方预算司及
办公厅、中国经济开发信托投资公司,2002 年加入南方基金,历任北京分公司总经理、产
品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。
秦长奎先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士,中国籍。历任南京汽车制造厂经营计
划处科员,华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部
副总经理兼债券部总经理。2005 年加入南方基金,曾任督察长兼监察稽核部总监,现任南
方基金管理有限公司副总裁、纪委委员。
常克川先生,副总裁,中共党员,EMBA 工商管理硕士,中国籍。历任中国农业银行副
处级秘书,南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理,联合
证券(现为华泰联合证券)董事会秘书、合规总监等职务;2011 年加入南方基金,任职董
事会秘书、纪委书记,现任南方基金管理有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记、南方资
本管理有限公司董事。
李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍。曾任美国 AXA Financial 公司投资部
高级分析师,2002 年加入南方基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、基金
经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总经理助
理兼固定收益投资总监,现任南方基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、南方东英
资产管理有限公司(香港)董事。
鲍文革先生,督察长,中国民主同盟盟员,经济学硕士,中国籍。历任财政部中华会计
师事务所审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,1998 年加入南方基
金,历任运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理,现任南方基金管理有限公
司督察长、南方资本管理有限公司董事。
3.2.4 基金经理
本基金历任基金经理:2015 年 6 月至 2015 年 7 月,雷俊;2015 年 7 月至今,雷俊、孙
伟。




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雷俊先生,北京大学工学硕士,具有基金从业资格。2008 年 7 月加入南方基金,历任
信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员;2014 年 12 月至今,任南方恒生 ETF
基金经理;2015 年 4 月至今,任南方中证 500 工业 ETF 基金经理;2015 年 4 月至今,任南
方中证 500 原材料 ETF 基金经理;2015 年 4 月至今,任大数据 100 基金经理;2015 年 6 月
至今,任南方国企改革、南方高铁、南方策略优化、大数据 300、南方 500 信息、南方量化
成长的基金经理。
孙伟先生,管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)
资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010
年 2 月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014 年
12 月至 2015 年 5 月,担任南方恒生 ETF 的基金经理助理;2015 年 5 月至今,任南方 500
工业 ETF 基金经理;2015 年 5 月至今,任南方 500 原材料 ETF 基金经理;2015 年 7 月至今,
任改革基金、高铁基金、500 信息基金经理。
3.2.5 投资决策委员会成员
总裁杨小松先生,副总裁兼固定收益投资总监、南方东英资产管理有限公司(香港)董
事李海鹏先生,总裁助理兼权益投资总监史博先生,交易管理部总监王珂女士,投资部总监
陈键先生,专户投资管理部总监蒋峰先生,固定收益部总监韩亚庆先生,数量化投资部总监
刘治平先生。
3.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。



3.3 基金管理人的职责

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;




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(8)采取适当合理的措施使计算南方国企改革份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定南方国
企改革份额申购、赎回的价格、国企改革 A 份额和国企改革 B 份额的基金份额参考净值;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上;
(17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;


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(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。



3.4 基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全的
内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部风险控
制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序;
(10)贬损同行,以提高自己;
(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(12)以不正当手段谋求业务发展;
(13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;



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(14)法律、行政法规和中国证监会禁止的行为。



3.5 基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相
关限制。



3.6 基金经理承诺

1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。



3.7 基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述
为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基
金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的
利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。
内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作
程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组
成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理制度
的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。


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基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、
基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度
和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、
操作守则等的具体说明。
2、内部控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并
涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效
执行。
独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离。
相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实可行
的措施来实行。
成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,运用科学化
的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、主要内部控制制度
(1)内部会计控制制度
公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司
财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密的会计
系统控制。
内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基
金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记
保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。
(2)风险管理控制制度
风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制的机构设
置、风险控制的程序、风险控制的具体制度、风险控制制度执行情况的监督等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制
度、信息技术系统风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、反馈制度、保密制度等程
序性风险管理制度。
(3)监察稽核制度
公司设立督察长,负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情
况。督察长由总经理提名,董事会聘任,并经全体独立董事同意。




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督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外,督察长享有充分的知情
权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权参加或者列席公司董事会以及公司业
务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定期或者
不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报
告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。
公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员,
明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立,检
查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况;检查公司各业务部门和人员执
行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。




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§4 基金托管人

一、基金托管人情况
1、基本情况
名称:海通证券股份有限公司
住所:上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
成立时间:1988 年 8 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复【1988】383 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:95.8472 亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可【2013】1643 号
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)成立于 1988 年,是国内最早成立的
大型证券公司之一。海通证券 A 股于 2007 年在上海证券交易所挂牌上市并完成定向增发,H
股于 2012 年 4 月在香港联合交易所挂牌上市,公司注册资本金增至 95.84 亿元。
海通证券设基金托管部,现有员工具有多年金融从业经历,丰富的证券相关业务经验。
全员具备基金从业资格,员工的学历均在本科以上,硕士以上学历占 25%,专业分布合理,
是一支诚实勤勉,开拓创新的资产托管从业人员团队。


2、主要人员情况
王开国先生,海通证券董事长兼执行董事、党委书记,厦门大学经济学博士,高级经济
师。1990 年 7 月至 1995 年 2 月在国家国有资产管理局科研所担任多个职位,并任科研所副
所长,1992 年 3 月至 1994 年 2 月担任国家国有资产管理局政策法规司政研处处长。1995
年 2 月担任海通证券副总经理,1997 年 11 月担任海通证券总经理,1998 年 5 月起担任海通
证券董事长,1998 年 12 月起担任海通证券党委书记,1999 年 4 月起担任上交所理事,2002
年 7 月起担任中国证券业协会副会长。
陈春钱先生,海通证券总经理助理,负责公司经纪业务。陈先生还兼任公司经纪业务委
员会主任、国际业务协调委员会委员、战略发展与 IT 治理委员会委员和中国证券业协会证
券经纪业专业委员会委员。陈先生于 1988 年 7 月获安徽财经学院经济学硕士学位并于 1995
年 7 月获厦门大学经济学博士学位,拥有 17 年的证券业工作及管理经验。1997 年 10 月至
1998 年 1 月,担任公司深圳分公司业务部负责人;1998 年 1 月至 2000 年 3 月,担任国际业
务部副总经理;2000 年 3 月至 2000 年 12 月,担任深圳分公司副总经理;2000 年 12 月至


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2006 年 5 月,担任投资管理部(深圳)总经理;2006 年 5 月至 2013 年 2 月,担任销售交易
总部总经理,其间 2007 年 11 月至 2009 年 3 月兼任机构业务部总经理。
凌如水先生,海通证券基金托管部总经理,本科学历,拥有 23 年证券业工作及管理经
验。1992 年 8 月加入海通证券,曾任海通证券绍兴营业部业务经理,2001 年 5 月起任海通
证券上虞营业部总经理,2013 年 3 月起任海通证券企业及私人客户部副总经理,2015 年 8
月起任海通证券基金托管部总经理。


3、基金托管业务经营情况
海通证券于 2013 年 12 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格,是国内第一家取
得证券投资基金托管资格的证券公司,海通证券始终遵循“务实、开拓、稳健、卓越”的经
营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人
的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。


二、基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度,防范和化解基金托管业
务经营风险,确保托管资产的完整和安全,切实保护基金份额持有人权益,确保托管资产的
运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相关合同、协议的规定,查错防弊、
堵塞漏洞、消除隐患,保证托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部控制原则:
(1)全面性原则。内部控制应当渗透到基金托管业务的决策、执行、监督的全过程和
各个操作环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与,任何决策或操作均应当有案可
查;
(2)重要性原则。基金托管业务的内部控制应当在全面控制的基础上,关注基金托管
业务运作的重要业务事项和高风险领域;
(3)制衡性原则。岗位设置应权责分明、相对独立、相互制衡,通过切实可行的措施
来消除内部控制的盲点。
(4)适应性原则。内部控制体系应同基金托管业务规模、业务范围、竞争状况和风险
水平及业务其他环境相适应,内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、
法律及经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何
人不得拥有超出内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当得到及时反馈和纠正;
(5)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营、保证托管资产的安全
与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新增业务时,先做好
相关制度建设;


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(6)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的直接责
任人以及对负有领导责任的负责人进行问责。
3、内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》第 92 号令、《非银行
金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》等法律法规,基金托管人制定了一整套严密、
高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括
《海通证券证券投资基金托管业务管理办法》、《海通证券证券投资基金托管业务内部控制
管理办法》、《海通证券证券投资基金托管业务信息披露管理办法》、《海通证券证券投资
基金托管业务保密管理规定》、海通证券证券投资基金托管业务印章及加密设备管理规定》、
《海通证券基金托管业务从业人员行为规范》、《海通证券证券投资基金托管业务档案管理
规定》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统
完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。
基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理
过程来实施内部风险控制,为了保障内控管理的有效执行,聘请立信会计师事务所(特殊普
通合伙)对基金托管业务运行进行内部控制评审。


三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,基
金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的
计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到
账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。基金托管人
发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关证券法
规和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时
核对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的,基金托管人须报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,同时通知基金管
理人限期纠正。




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§5 相关服务机构


5.1 销售机构

5.1.1 场外销售机构
5.1.1.1.直销机构
南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整
层
法定代表人:吴万善
电话:0755-82763905、82763906
传真:0755-82763900
联系人:张锐珊
5.1.1.2.代销机构

代销银行:
序号 代销机构名称 代销机构信息
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69
1 中国农业银行股份有限公司 号
法定代表人:刘士余
客服电话:95599
公司网站:www.abchina.com
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
2 中国银行股份有限公司
客服电话:95566
公司网站:www.boc.cn
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
联系人:张宏革
3 交通银行股份有限公司
联系电话:021-58781234
客服电话:95559
公司网站:www.bankcomm.com
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
法定代表人:李建红
4 招商银行股份有限公司
联系人:邓炯鹏
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com


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注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
上海浦东发展银行股份有限公
5 联系人:高天、虞谷云
司
联系电话:021-61618888
客服电话:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
联系人:王继伟
6 中国民生银行股份有限公司
电话:010-58560666
传真:010-57092611
客服电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
注册地址:福州市湖东路 154 号
办公地址:福州市湖东路 154 号
法定代表人:高建平
7 兴业银行股份有限公司 联系人:柳澍、卞晸煜
联系电话:021-52629999-218965
客服电话:95561
公司网站:www.cib.com.cn
地址:深圳市深南东路 5047 号
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
8 平安银行股份有限公司
联系电话:021-38637673
客服电话:95511-3
公司网站:bank.pingan.com
办公地址:杭州庆春路 46 号
法定代表人:吴太普
联系人:严峻
9 杭州银行股份有限公司
联系电话:0571-85108309
客服电话:95398
公司网站:www.hzbank.com.cn
注册地址:上海市浦东新区银城中路 8 号
15-20 楼、22-27 楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号
15-20 楼、22-27 楼
上海农村商业银行股份有限公
10 法定代表人:侯福宁
司
联系人:施传荣
联系电话:021-38576666
客服电话:021-962999,4006962999
公司网站:www.srcb.com



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注册地址:南京市中华路 26 号
办公地址:南京市中华路 26 号
法定代表人:夏平
11 江苏银行股份有限公司 联系人:田春慧
电话:025-58587018
客服电话:95319
公司网站:www.jsbchina.cn
注册地址:东莞市莞城区体育路 21 号
办公地址:东莞市莞城区体育路 21 号
法定代表:卢国锋
12 东莞银行股份有限公司 联系人:陈幸
联系电话:0769-22119061
客服电话:4001196228
公司网站:www.dongguanbank.cn
注册地址:江汉区建设大道 933 号汉口银行
大厦
办公地址:江汉区建设大道 933 号汉口银行
大厦
法定代表人:陈新民
13 汉口银行股份有限公司
联系人:曾武
联系方式:027-82656704
客服电话:96558(武汉)、40060-96558(全
国)
公司网站:http://www.hkbchina.com
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2
号
办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞
农商银行大厦
东莞农村商业银行股份有限公 法定代表人:何沛良
14
司 联系人:杨亢
电话:0769-22866270
传真:0769-22866282
客服电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
注册地址:乌鲁木齐市新华北路 8 号
办公地址:乌鲁木齐市新华北路 8 号
法定代表人:杨黎
乌鲁木齐市商业银行股份有限 联系人:余戈
15
公司 电话:0991-4525212
传真:0991-8824667
客服电话:0991-96518
网址:www.uccb.com.cn




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注册地址:广州市广州大道北 195 号
办公地址:广州市广州大道北 195 号
法定代表人:姚建军
联系人:唐荟
16 广州银行股份有限公司
电话:020-28302742
传真:020-37590726
客服电话:020-96699
网址:www.gzcb.com.cn
注册地址:石家庄市平安北大街 28 号
办公地址:石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人:乔志强
联系人:郑夏芳
17 河北银行股份有限公司
电话:0311-67807030
传真:0311-88627027
客服电话:400-612-9999
网址:www.hebbank.com
注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号
办公地址:常州市天宁区延宁中路 668 号
法定代表人:陆向阳
江苏江南农村商业银行股份有 联系人:韩璐
18
限公司 电话:0519-89995066
传真:0519-89995066
客服电话:96005
网址:www.jnbank.cc
注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号
办公地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人:傅子能
联系人:王燕玲
19 泉州银行股份有限公司
电话:0595-22551071
传真:0595-412411870
客服电话:96312
网址: http://www.qzccbank.com/
代销券商及其他代销机构:
序号 代销机构名称 代销机构信息
注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
1 海通证券股份有限公司
传真:021-23219100
联系人:李笑鸣
客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com




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注册地址:南京市江东中路 228 号
法定代表人:吴万善
联系人:庞晓芸
2 华泰证券股份有限公司
联系电话:0755-82492193
客服电话:95597
公司网站:http://www.htsc.com.cn
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄
证大五道口广场 1 号楼 20 层
法定代表人:兰荣
3 兴业证券股份有限公司
联系人:柯延超
联系电话:0591-38507950
客服电话:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国
际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国
际企业大厦 C 座
4 中国银河证券股份有限公司 法定代表人:陈有安
联系人:邓颜
联系电话:010-66568292
客服电话:4008-888-888
公司网站:www.chinastock.com.cn
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商
城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:杨德红
5 国泰君安证券股份有限公司
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
客服电话:4008888666
公司网站:www.gtja.com
注册地址:山东省济南市市中区经七路 86
号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86
号
法定代表人:李玮
6 中泰证券股份有限公司
联系人:马晓男
电话:021-20315255
传真:021-20315137
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn




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注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号
楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
7 中信建投证券股份有限公司
联系人:权唐
联系电话:010-85130588
客服电话:4008888108
公司网站:www.csc108.com
注册地址:深圳市福田区深南大道特区报业
大厦 16、17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业
大厦 14、16、17 层
8 长城证券股份有限公司 法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
联系电话:0755-83516289
客服电话:0755-33680000 4006666888
公司网站:www.cgws.com
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A
座 38—45 层
法定代表人:宫少林
9 招商证券股份有限公司 联系人:黄婵君
联系电话:0755-82960167
客服电话:95565、4008888111
公司网站:www.newone.com.cn
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8
号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中
信证券大厦
法定代表人:王东明
10 中信证券股份有限公司
联系人:顾凌
电话:010-60838696
传真:010-60833739
客服电话:95558
公司网站:www.cs.ecitic.com
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40
层
法定代表人:李梅
11 申万宏源证券有限公司 联系人:李玉婷
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
公司网站: www.swhysc.com



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注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
12 光大证券股份有限公司 联系人:刘晨
联系电话:021-22169999
客服电话:95525,10108998
公司网站:www.ebscn.com
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交
界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第
04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、
16、18、19、20、21、22、23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣
超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
13 中国中投证券有限责任公司
法定代表人:高涛
联系人:刘毅
联系电话:0755-82023442
传真 0755-82026539
客服电话:400-600-8008、95532
公司网站:www.china-invs.cn
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)
北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市
区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
14 申万宏源西部证券有限公司 法定代表人:李季
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:李巍
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路
198 号标志商务中心 A 栋 11 层
法定代表人:林俊波
15 湘财证券股份有限公司 联系人:吴昊
联系电话:021-68634510-8620
客服电话:400-888-1551
公司网站:www.xcsc.com
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安
联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦
16 安信证券股份有限公司 1栋9层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82825551


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客服电话:4008001001
公司网站:www.essence.com.cn




注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛
国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛
国际金融广场 1 号楼 20 层
17 中信证券(山东)有限责任公司 法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客服电话:95548
公司网站:www.citicssd.com
注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大
街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
18 信达证券股份有限公司
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
注册地:北京市西城区金融大街 8 号
办公地:北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人:祝献忠
基金业务联系人:李慧灵
19 华融证券股份有限公司
联系电话:010-58315221
传真:010-58568062
客服电话:400-898-9999
网址:www.hrsec.com.cn
注册地址:四川省成都市高新区天府二街
198 号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街
198 号华西证券大厦
20 华西证券股份有限公司 法定代表人:杨炯洋
联系人:张曼
联系电话:010-52723273
客服电话:95584
公司网站: www.hx168.com.cn




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注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大
厦
法定代表人:杨泽柱
客户服务热线:95579 或 4008-888-999
21 长江证券股份有限公司
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
长江证券客户服务网站:www.95579.com
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
招商银行大厦 40/42 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
招商银行大厦 40/42 层
22 世纪证券有限责任公司 法定代表人:姜昧军
联系人:袁媛
联系电话:0755-83199511
客服电话:0755-83199511
公司网站:www.csco.com.cn
注册地址:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:杨树财
23 东北证券股份有限公司 联系人:安岩岩
联系电话:0431-85096517
客服电话:4006000686,0431-85096733
公司网站:www.nesc.cn
注册地址:上海市西藏中路 336 号
办公地址:上海市四川中路 213 号久事商务
大厦 7 楼
法定代表人:龚德雄
24 上海证券有限责任公司 联系人:许曼华
联系电话:021-53686888
客户服务电话:021-962518
传真:021-53686100,021-53686200
网址:www.962518.com
注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融
一街 8 号 7-9 层
办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融
一街 8 号 7-9 层
25 国联证券股份有限公司 法定代表人:姚志勇
联系人:沈刚
联系电话:0510-82831662
客服电话:95570
公司网站:www.glsc.com.cn




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注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1
号金源中心
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1
号金源中心
26 东莞证券股份有限公司
联系人:李荣
联系电话:0769-22115712
传真:0769-22115712
公司网站:www.dgzq.com.cn
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街
42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:王春峰
27 渤海证券股份有限公司 联系人:蔡霆
电话:022-28451991
传真:022-28451892
客服电话:400-651-5988
网址:www.bhzq.com
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036
号荣超大厦 16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036
号荣超大厦 16-20 层
28 平安证券有限责任公司 法定代表人:谢永林
联系人:石静武
联系电话:021-38631117
客服电话:95511-8
公司网站:stock.pingan.com
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号
国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号
国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
29 国都证券股份有限公司
联系人:黄静
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3389
客服电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
30 东吴证券股份有限公司
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:4008601555
网址: www.dwzq.com.cn


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注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州
国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州
国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
31 广州证券股份有限公司 法定代表人:邱三发
联系人:林洁茹
联系电话:020-88836999
客服电话:020-961303
公司网站:www.gzs.com.cn
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅
湖路 198 号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅
湖路 198 号财智中心 B1 座
32 华安证券股份有限公司 法定代表人:李工
联系人:范超
联系电话:0551-65161821
客服电话:96518,4008096518
公司网站:www.hazq.com
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号
上海环球金融中心 57 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号
上海环球金融中心 57 楼
33 华宝证券有限责任公司
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
电话:021-68778790 客服电话:4008209898
公司网站:www.cnhbstock.com
注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西
国际贸易中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西
国际贸易中心东塔楼
34 山西证券股份有限公司 法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
联系电话:0351-8686659
客服电话:400-666-1618,95573
公司网站:www.i618.com.cn
注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投
行大厦 20 楼
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投
行大厦 18 楼
35 第一创业证券股份有限公司
法定代表人:刘学民
联系人:毛诗莉
联系电话:0755-23838750
公司网站:www.firstcapital.com



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注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦
7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦
7 至 10 层
法定代表人:黄金琳
36 华福证券有限责任公司
联系人:张宗锐
电话:0591-87383600
传真:0591-87383610
客服电话:96326(福建省外请先拨 0591)
公司网站:www.hfzq.com.cn
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强
高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址:深圳市华侨城深南大道 9010 号
法定代表人:黄扬录
37 中山证券有限责任公司
联系人:罗艺琳
联系电话:0755-82570586
客服电话:4001022011
公司网站:http://www.zszq.com
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10
号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10
号
法定代表人:菅明军
38 中原证券股份有限公司
联系人:程月艳 范春艳
联系电话:0371-69099882
联系传真:0371-65585899
客服电话:95377
公司网站:www.ccnew.com
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证
券大厦
法定代表人:余维佳
39 西南证券股份有限公司 联系人:张煜
电话:023-63786633
传真:023-63786212
客服电话:4008-096-096
网址:www.swsc.com.cn
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半
幢9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城
40 德邦证券股份有限公司 建国际中心 26 楼
法定代表人:姚文平
联系人:朱磊
电话:021-68761616


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传真:021-68767032
客服电话:4008888128
网址:www.tebon.com.cn
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道
1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址:北京市朝阳区安立路 60 号润枫
德尚 6 号楼 3 层中航证券
法定代表人:王宜四
41 中航证券有限公司
联系人:史江蕊
电话:010-64818301
传真:010-64818443
客服电话:400-8866-567
网址:http://www.avicsec.com/
注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信
国际金融大厦
办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信
国际金融大厦
42 国盛证券有限责任公司
法定代表人:曾小普
联系人:周欣玲
联系电话:0791-86281305
公司网站:www.gsstock.com
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大
厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市建国门外甲 6 号 SK 大厦
法定代表人:丁学东
43 中国国际金融股份有限公司
联系人:杨涵宇
联系电话:010-65051166
客服电话:400-910-1166
公司网站:www.cicc.com.cn
注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中
央 21 层
办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西
世贸中心 A 座 F12、F13
法定代表人:董祥
44 大同证券有限责任公司
联系人:薛津
电话:0351-4130322
传真:0351-4192803
客服电话:4007121212
网址:http://www.dtsbc.com.cn




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注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投
资广场 18 楼
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号
东海证券大厦
45 东海证券股份有限公司
法定代表人:朱科敏
联系人:梁旭
客服电话:95531;400-888-8588
公司网站:www.longone.com.cn
注册地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西
信托大厦 16-17 层
办公地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西
信托大厦 6 楼 616 室
法定代表人:刘建武
46 西部证券股份有限公司
联系人:冯萍
电话:029-87406168
传真:029-87406710
客服电话:95582
网址:http://www.westsecu.com/
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院
1 号楼 15 层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院
1 号楼 15 层 1501
47 新时代证券股份有限公司 法定代表人:田德军
联系人:田芳芳
联系电话:010-83561146
客服电话:4006989898
公司网站:www.xsdzq.cn
注册地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4
楼
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金
融中心 17 层
48 金元证券股份有限公司 法定代表人:陆涛
联系人:马贤清
联系电话:0755-83025022
客服电话:4008-888-228
公司网站:www.jyzq.cn
注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高
德置地广场 F 栋 18、19 层
办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高
德置地广场 F 栋 18、19 层
49 万联证券有限责任公司
法定代表人:张建军
联系人:王鑫
联系电话:020-38286651
客服电话:400-8888-133


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公司网站:www.wlzq.com.cn




注册地址:成都市东城根上街 95 号
办公地址:成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪
50 国金证券股份有限公司
联系电话:028-86690057
传真:028-86690126
客服电话:4006600109
网址:www.jyzq.cn
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天
国际财富中心 26 楼
办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天
51 财富证券有限责任公司 国际财富中心 26 楼
法定代表人:蔡一兵
客服电话: 400-88-35316(全国)
公司网站:www.cfzq.com
注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财
富大厦
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财
富大厦 4 楼
法定代表人:李晓安
52 华龙证券股份有限公司
联系人:邓鹏怡
电话:0931-4890208
传真:0931-4890628
客服电话:4006-89-8888,0931-96668
网址:www.hlzqgs.com
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安
联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号
法定代表人:俞洋
联系人:王逍
53 华鑫证券有限责任公司
电话:021-64339000
传真:021-54967293
客服电话:021-32109999;029-68918888;
4001099918
网址:www.cfsc.com.cn



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注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南
路 18 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长
安兴融中心西座 11 层
54 日信证券有限责任公司
法定代表人:孔佑杰
联系人:陈文彬
联系电话:010-83991716
公司网站:www.rxzq.com.cn
注册地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲
办公地址:沈阳市和平区南五马路 121 号万
丽城晶座 4 楼中天证券经纪事业部
法定代表人:马功勋
55 中天证券有限责任公司
联系人:王力华
联系电话:024-23280810
客服电话:4006180315
公司网站:www.stockren.com
注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣
超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣
超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
法定代表人:赵立功
56 五矿证券有限公司
联系人:马国栋
电话:0755-83252843
传真:0755-82545500
客服电话:40018-40028
网址:www.wkzq.com.cn
注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路
129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦
38、39 层
办公地址:大连市沙河口区会展路 129 号大
连期货大厦 39 层
57 大通证券股份有限公司 法定代表人:李红光
联系人:谢立军
电话:0411-39991807
传真:0411-39673219
客服电话:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn




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注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯
大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区新街口外大街 28
号C座5层
法定代表人:林义相
58 天相投资顾问有限公司
联系人:尹伶
客服电话:010-66045678
传真:010-66045518
公司网址:http://www.txsec.com
公司基金网网址:www.jjm.com.cn
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三
路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三
路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:徐刚
59 联讯证券股份有限公司
联系人:郭晴
电话:0752-2119391
传真:0752-2119369
客服电话:95564
网址:www.lxzq.com.cn
注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远
大厦 18 层
办公地址:北京市西城区北展北街九号华远
企业号 D 座三单元
法定代表人: 李长伟
60 太平洋证券股份有限公司
联系人:谢兰
电话:010-88321613
传真:010-88321763
客服电话:400-665-0999
网址:www.tpyzq.com
注册地址:四川省成都市锦江区人民南路二
段 18 号川信大厦 10 楼
办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二
段 18 号川信大厦 10 楼
法定代表人: 刘晓亚
61 宏信证券有限责任公司
联系人:郝俊杰
电话:028-86199278
传真:028-86199382
客服电话:4008366366
网址:www.hxzq.cn




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注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区
关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路 99
号保利广场 A 座 37 楼
法定代表人: 余磊
62 天风证券股份有限公司
联系人:崔成
电话:027-87610052
传真:027-87618863
客服电话:4008005000
网址:www.tfzq.com
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号
3724 室
办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美
广场 B 座 12F
诺亚正行(上海)基金销售投资 法定代表人:汪静波
63
顾问有限公司 联系人:张裕
电话:021-38509735
传真:021-38509777
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置
地大厦 8 楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置
地大厦 8 楼
深圳众禄金融控股股份有限公 法定代表人:薛峰
64
司 联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26
号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118
号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室;上海市
虹口区欧阳路 196 号(法兰桥创意园)26 号
楼2楼
65 上海好买基金销售有限公司
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com




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注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路
1218 号 1 栋 202 室
办公地址:杭州市滨江区江南大道 3588 号
恒生大厦 12 楼
66 杭州数米基金销售有限公司 法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
电话:0571-81137494
客服电话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn/
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2
幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号
裕景国际 B 座 16 层
上海长量基金销售投资顾问有 法定代表人:张跃伟
67
限公司 联系人:单丙烨
电话:021-20691832
传真:021-20691861
客服电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号
楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号
楼C座7楼
法定代表人:其实
68 上海天天基金销售有限公司
联系人:潘世友
电话:021-54509998
传真:021-64385308
客服电话:400-1818188
网址:www.1234567.com.cn
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6
号
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮
电新闻大厦 2 层
北京展恒基金销售股份有限公 法定代表人:闫振杰
69
司 联系人:王琳,翟文
电话:010-59601366
传真:010-62020355
客服电话:4008188000
网址:www.myfund.com




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注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂
大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电
子商务产业园 2 楼
法定代表人:凌顺平
70 浙江同花顺基金销售有限公司
联系人:吴杰
电话:0571-88911818-8653
传真:0571-86800423
客服电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号
院 5 号楼 3201 内
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座
9 层 04-08
万银财富(北京)基金销售有限 法定代表人:李招弟
71
公司 联系人:付少帅
电话:010-59497361
传真:010-64788105
客服电话:400-059-8888
网址:www.wy-fund.com
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛
利大厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛
利大厦 10 层
法定代表人:王莉
72 和讯信息科技有限公司
联系人:张紫薇
电话:0755-82021122
传真:0755-82029055
客服电话:4009200022
网址:licaike.hexun.com
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号
楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO
现代城 C 座 1809
宜信普泽投资顾问(北京)有限 法定代表人:沈伟桦
73
公司 联系人:王巨明
电话:010-52855713
传真:010-85894285
客服电话:4006099200
网址:www.yixinfund.com




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注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦
昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室
办公地址:杭州市拱墅区登云路 43 号金诚
集团(锦昌大厦)13 楼
法人:徐黎云
74 浙江金观诚财富管理有限公司
联系人:来舒岚
电话:0571-88337888
传真:0571-88337666
客服电话:400-068-0058
网址:www.jincheng-fund.com
注册地址:四川省成都市成华区建设路 9 号
高地中心 1101 室
办公地址:四川省成都市成华区建设路 9 号
高地中心 1101 室
法定代表人:于海锋
75 泛华普益基金销售有限公司
联系人:邓鹏
电话:13981713068
传真:028-82000996-805
客服电话:400-8588588
网址:http://www.pyfund.cn
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B
座 46 楼 06-10 单元
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B
座 46 楼 06-10 单元
法定代表人:赵学军
76 嘉实财富管理有限公司
联系人:景琪
电话:021-20289890
传真:021-20280110
客服电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技
园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28
号富卓大厦 16 层
深圳市新兰德证券投资咨询有 法定代表人:杨懿
77
限公司 联系人:张燕
电话:010-83363099
传真:010-83363072
客服电话:400-166-1188
网址:https:/8.jrj.com.cn




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注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路
10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号
乐成中心 A 座 23 层
北京恒天明泽基金销售有限公 法定代表人:梁越
78
司 联系人:马鹏程
电话:010-56810780
传真:010-57756199
客服电话:400-786-8868-5
网址:www.chtfund.com
注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5
号楼 215A
办公地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5
号楼 215A
北京创金启富投资管理有限公 法定代表人: 梁蓉
79
司 联系人: 张旭
电话:010-66154828
传真:010-88067526
客服电话:400-6262-818
网址:www.5irich.com
注册地址:上海市浦东新区东方路 1217 号
16 楼 B 单元
办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号
陆家嘴金融服务广场 16 楼
法定代表人:刘惠
80 海银基金销售有限公司
联系人:刘艳妮
电话:021- 80133827
传真:021-80133413
客服电话:400-808-1016
网址:www.fundhaiyin.com
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富
特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号
楼B座6楼
法定代表人:燕斌
81 上海联泰资产管理有限公司
联系人:汤蕾
电话:021-51507071
传真:021-62990063
客服电话:4000-466-788
网址:http://www.66money.com




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注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建
威大厦 1208
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建
威大厦 1208
法定代表人:罗细安
82 北京增财基金销售有限公司
联系人:史丽丽
电话:010-67000988-6028
传真:010-67000988-6000
客服电话:010-67000988
网址:www.zcvc.com.cn
注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19
层
办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19
层
法定代表人: 冯修敏
83 上海汇付金融服务有限公司
联系人: 周丹
电话:021-33323999
传真:021-33323993
客服电话:400-820-2819
网址:https://tty.chinapnr.com
注册地址: 重庆
办公地址: 渝中区中山三路 107 号上站大
楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,9-B、C
法定代表人: 彭文德
84 中信建投期货有限公司 联系人:万恋
电话:021-68762007
传真:021-68763048
客服电话:400-8877-780
网址:www.cfc108.com

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333
号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333
号 14 楼
85 上海陆金所资产管理有限公司 法定代表人: 郭坚
联系人: 宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越
时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、
86 中信期货有限公司
14 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越


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时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
法定代表人: 张皓
联系人: 洪诚
电话:0755-23953913
传真:0755-83217421
客服电话:400-990-8826
网址:http://www.citicsf.com
注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105
室-3491
办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号
保利国际广场南塔 B1201-1203 室
法定代表人:肖雯
87
珠海盈米财富管理有限公司
联系人:吴煜浩
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路
1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号
惠恒集团二期 418 室
法定代表人:齐小贺
88 深圳富济财富管理有限公司 联系人:陈勇军
电话:0755-83999907-806
传真:0755-83999926
客服电话:0755-83999913
网址:www.jinqianwo.cn

89 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告

5.1.2 场内销售机构
场内销售机构是指具有基金代销业务资格、并经相关证券交易所和中国证券登记结算有
限责任公司认可的相关证券交易所会员单位,具体名单以交易所网站刊载内容为准。



5.2 登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
联系人:崔巍
电话:010-50938856

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传真:010-59378907



5.3 出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
联系人:黎明
电话: (86 21) 3135 8666
传真: (86 21) 3135 8600
经办律师:黎明、孙睿



5.4 审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:陈熹
经办注册会计师:薛竞、陈熹




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§6 基金份额的分级

一、基金份额的结构
本基金的基金份额包括南方国企改革份额、国企改革 A 份额和国企改革 B 份额。
场内南方国企改革份额可按照 2 份南方国企改革份额对应 1 份国企改革 A 份额与 1 份
国企改革 B 份额的比例分拆为国企改革 A 份额和国企改革 B 份额,国企改革 A 份额和国企
改革 B 份额也可以按照上述比例合并为场内南方国企改革份额,国企改革 A 份额和国企改革
B 份额的数量保持 1:1 的比例不变。场外南方国企改革份额只接受申购、赎回,不进行分
拆、合并。


二、基金的基本运作概要
1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售南方国企改革份额。投资人场外认购所得
的份额,不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的份额,将按 1∶1 的基金份额配比
自动分离为国企改革 A 份额和国企改革 B 份额。投资人场内认购所得的南方国企改革份额
的自动分离,由基金管理人委托登记机构进行,无需基金份额持有人申请。
根据国企改革 A 份额和国企改革 B 份额的基金份额比例,国企改革 A 份额在场内初始总
份额中的份额占比为 50%,国企改革 B 份额在场内初始总份额中的份额占比为 50%,且两类
基金份额的基金资产合并运作。
南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国企改革 B 份额分别设置基金代码。
2、基金合同生效后,南方国企改革份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、
赎回,但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下,国企改革 A 份额和国企改革 B 份额
将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。
3、国企改革 A 份额和国企改革 B 份额上市交易后,基金管理人办理场内南方国企改革
份额与国企改革 A 份额和国企改革 B 份额之间的份额配对转换业务。
4、投资人可在场内申购和赎回南方国企改革份额,也可选择将其持有的南方国企改革
份额按 1:1 的比例分拆成国企改革 A 份额和国企改革 B 份额后进行二级市场交易。
5、投资人可在二级市场买入或卖出国企改革 A 份额和国企改革 B 份额,也可以将其持
有的上述两类份额按照 1:1 的配比合并为南方国企改革份额后进行赎回。
6、投资人可在场外申购和赎回南方国企改革份额。场外认购和申购的南方国企改革份
额不进行份额配对转换,但《基金合同》另有规定的除外。场外的南方国企改革份额可以通
过跨系统转登记至场内后,可按照场内的南方国企改革份额配对转换规则进行操作。


三、南方国企改革份额的份额净值计算规则


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T
T 日南方国企改革份额净值( NAVP )=T 日基金资产净值/T 日基金份额总数

其中:
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额总数为南方国企改革份额、国企改革 A 份额和国企改革 B 份额数量的总和。


四、国企改革 A 份额和国企改革 B 份额的基金份额参考净值计算规则
1、南方国企改革份额的基金份额净值与国企改革 A 份额、国企改革 B 份额之间的基金
份额参考净值关系
本基金每份国企改革 A 份额与每份国企改革 B 份额构成一对份额组合,该份额组合的基
金份额参考净值之和等于 2 份南方国企改革份额的基金份额净值之和。


2、国企改革 A 份额的基金份额参考净值计算
国企改革 A 份额的约定年基准收益率为“人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%”,
人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融
机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日至第一次定期折算基准日期间,国企
改革 A 份额的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年
期存款基准利率(税后)+3.5%”。
若将来中国人民银行停止公布金融机构人民币一年期存款基准利率,基金管理人将根据
基准日次日当年 4 大国有银行公布并执行的人民币一年期存款利率的算术平均值重新计算
人民币一年期定期存款利率。4 大国有银行指中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中
国农业银行。
T 日,国企改革 A 份额的基金份额参考净值计算公式如下:

NAVAT = 1 R t 365

其中:

NAVAT 为 T 日国企改革 A 份额的基金份额参考净值。
T 日为基金份额参考净值计算日
t 为国企改革 A 份额的基金份额参考净值在 T 日应计收益的天数,按基金合同生效日
至 T 日或自最近一次基金份额折算基准日(定期折算日或不定期折算日)次日至 T 日的实
际天数累加计算。
R 为国企改革 A 份额的约定年基准收益率。
基金管理人并不承诺或保证国企改革 A 份额的基金份额持有人的本金及约定应得收
益,如在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况下,国企改革 A 份额的基金份额持有
人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。


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3、国企改革 B 份额的基金份额参考净值计算
计算出国企改革 A 份额的基金份额参考净值后,根据南方国企改革份额的基金份额净值
与国企改革 A 份额、国企改革 B 份额之间的基金份额参考净值关系,可以计算出国企改革 B
份额的基金份额参考净值。

NAVBT=2 NAVPT-NAVAT
其中:

NAVBT 为 T 日国企改革 B 份额的基金份额参考净值;

NAVPT 为 T 日南方国企改革份额的基金份额净值。


§7 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他
有关规定,并经中国证监会 2015 年 5 月 12 日证监许可[2015]886 号文注册募集。
本基金为契约型开放式基金,基金存续期限为不定期。募集期自 2015 年 5 月 25 日至
2015 年 5 月 29 日,共募集 868,733,957.36 份基金份额,募集户数为 11189 户。




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§8 基金合同的生效

一、基金的备案条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集
金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金管理人依据法律法规
及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报
告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集
的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。


二、基金合同的生效
本基金合同于 2015 年 6 月 3 日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开
始管理本基金。


三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决;连续 180 个工作日基
金资产净值低于 5000 万元的情况下,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。




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§9 基金份额的上市交易

一、基金份额的上市交易
基金合同生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,国企改
革 A 份额与国企改革 B 份额将分别申请在深圳证券交易所上市交易,交易代码不同。
南方国企改革份额不上市交易,若未来深圳证券交易所开通了分级基金的基础份额上市
交易功能,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件且对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的情况下,南方国企改革份额可申请在深圳证券交易所上市交易,且无需召开
基金份额持有人大会,但基金管理人应当在实施前依照《信息披露办法》的规定公告。


二、上市交易的地点
深圳证券交易所。
国企改革 A 份额与国企改革 B 份额上市后,登记在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司场内证券登记结算系统中的国企改革 A 份额与国企改革 B 份额可直接在深圳证券交易所上
市交易;登记在中国证券登记结算有限公司登记系统中的南方国企改革份额通过办理跨系统
转托管业务转至场内证券登记结算系统并分拆成国企改革 A 份额与国企改革 B 份额后,方可
上市交易。


三、上市交易的时间
国企改革 A 份额与国企改革 B 份额已于 2015 年 6 月 15 日上市交易公告。


四、上市交易的规则
本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、
《深圳证券交易所交易规则》等有关规定及其不时修订和补充。


五、终止上市的情形和处理方式
南方国企改革 A 份额与南方国企改革 B 份额上市交易后,有下列情形之一的,深圳证券
交易所可终止基金的上市交易,并报中国证监会备案:
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的;
2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定终止上市;
4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。




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基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布
基金终止上市公告。


六、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定进
行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,并在
本基金更新的招募说明书中列示。
若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,在
对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,本基金管理人可以在履行适当的程序后
增加相应功能。




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§10 基金份额的申购和赎回


10.1 申购与赎回的概述

基金合同生效后,投资人可以通过场外或场内方式申购、赎回南方国企改革份额。国企
改革 A 份额与国企改革 B 份额不接受投资人的申购、赎回。
如无特别说明,本章节中,本基金或基金份额特指南方国企改革份额,基金份额净值特
指南方国企改革份额净值。



10.2 申购与赎回场所

本基金场外申购与赎回场所为基金管理人的直销网点及其他基金场外销售机构的销售
网点,场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位,具体的销售网点将由基金管理人在招募
说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。
基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方
式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等
交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。



10.3 申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理南方国企改革份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的
要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理南方国企改革份额申购,具体
业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理南方国企改革份额赎回,具体
业务办理时间在赎回开始公告中规定。
本基金已于 2015 年 6 月 15 日开放申购和赎回业务。


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基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理南方国企改革份额的申购或
者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登
记机构确认接受的,其南方国企改革份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回
的价格。



10.4 申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的南方国企改革份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日的开放时间
结束后不得撤销;
4、南方国企改革份额的场内申购、赎回等业务,按照深圳证券交易所、中国证券登记
结算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或
中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行;
5、场外赎回遵循“先进先出”原则,即基金份额持有人在场外销售机构赎回基金份额
时,按照基金份额持有人场外认购、申购确认的先后次序进行顺序赎回;
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



10.5 申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵
守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购申
请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不
成立。投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持
有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生
巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款的情形时,款项的支付办法参
照本基金合同有关条款处理。如遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故


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障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程,
则赎回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提
交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售机构柜台或以销售机构规定的
其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实
接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的
确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则,由此产生的投资人任何损失由投
资人自行承担。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并在实施前
按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



10.6 申购与赎回的数额限制

1、本基金场外首次申购和追加申购的最低金额均为 10 元,场内单笔最低申购金额为
50,000 元,基金销售机构可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额。本基金单笔赎
回申请不低于 1 份,投资人全额赎回时不受上述限制。各销售机构在符合上述规定的前提下,
可根据情况调高单笔最低赎回份额要求,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机
构的相关规定。本基金直销机构最低申购金额及最低赎回份额由基金管理人制定和调整。
2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制;
3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制;
4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额和赎
回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介公告。



10.7 申购费用和赎回费用

申购费用和赎回费用
1、 本基金南方国企改革场外申购费率最高不高于 0.6%,且随申购金额的增加而递减,
如下表所示:


申购金额(M) 申购费率
M<100 万 0.6%

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M≥100 万 每笔 500 元


本基金基础份额的场内申购费率为 0。
投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计算。
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登
记等各项费用。
2、本基金南方国企改革场外赎回费率不高于 0.5%,随申请份额持有时间增加而递减(其
中 1 年为 365 天)。具体如下表所示:


申请份额持有时间(N) 赎回费率

N<1 年 0.5%

1 年≤N<2 年 0.25%

N≥2 年 0



本基金场内赎回费率为 0.5%。
投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持
有人承担,南方高铁份额的赎回费用在基金份额持有人赎回基金份额时收取,不低于赎回费
总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的
情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其
他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。


10.8 申购份额与赎回金额的计算

申购份额与赎回金额的计算
1、基金申购份额的计算
本基金南方国企改革的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为:
净申购金额 = 申购金额/ (1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值
例:某投资人投资 10 万元申购本基金南方国企改革份额,对应费率为 0.6%,假设申购
当日基金份额净值为 1.0160 元,若投资人选择场外申购,则其可得到的申购份额为:


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净申购金额=100,000/
(1+0.6%)=99,403.58 元
申购费用=100,000-99,403.58=596.42 元
申购份额 = 99,403.58/1.0160
=97,838.17 份
若投资人选择场内申购,申购份额按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再按截位法
保留到整数位,小数部分对应的剩余金额由场内证券经营机构退还投资者。退款金额为:
净申购金额=100,000/ 1=100,000 元
申购费用=100,000-100,000=0 元
申购份额 = 100,000/1.0160 =98,425.20 份
净申购金额=98,425×1.016=99,999.8 元
退款金额=100,000-99,999.8-0=0.2 元
2、基金赎回金额的计算
赎回金额的计算公式为:
赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 -赎回费用
例:某投资人申购本基金南方国企改革份额,持有 3 个月赎回 10 万份,赎回费率为 0.5%,
假设赎回当日南方国企改革基金份额净值是 1.0160 元,则其可得到的赎回金额为:
赎回费用=100,000×1.0160×0.5%=508.00 元
赎回金额=100,000×1.0160-508.00=101,092.00 元
3、南方国企改革基金份额净值的计算
T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监
会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小
数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、申购份额、余额的处理方式
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为
基准计算。场外申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的
部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。场内申购涉及金额的计算结果保留到小数点
后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产;场内申购涉及
份额的计算结果按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再按截位法保留到整数位,小数部
分对应的剩余金额由场内证券经营机构退还投资者。
5、赎回金额的处理方式




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赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准来计算并扣除相应
的费用,计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误
差计入基金财产。



10.9 申购与赎回的登记

投资者场外申购基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手
续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者场外赎回基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手
续。
本基金场内申购和赎回的注册与过户登记业务,按照深圳证券交易所及中国证券登记结
算有限责任公司的有关规定办理。
本基金的登记机构可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不
得实质影响投资者的合法权益,并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介公告。



10.10 拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
或者无法办理申购业务。
4、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或异常情况导
致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。
6、发生本基金合同约定的定期折算或不定期份额折算等基金份额折算事项,根据相关
业务规则本基金需暂停接受申购申请的情形。
7、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、4、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒



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绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复
申购业务的办理。



10.11 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
或者无法办理赎回业务。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的
赎回申请。
6、发生本基金合同约定的定期折算或不定期份额折算等基金份额折算事项,根据相关
业务规则本基金需暂停接受赎回申请的情形。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支
付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应
足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条
款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。出现
暂停赎回或延缓支付赎回款项时,场内赎回申请按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有
限责任公司的有关业务规则办理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业
务的办理并公告。



10.12 巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定
若南方国企改革份额单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余
额)超过前一开放日的基金总份额(包括南方国企改革份额、国企改革 A 份额和国企改革 B
份额,下同)的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的场外处理方式



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当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受
理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日的南方国企改革份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全
部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎
回处理。
(3)暂停赎回:南方国企改革份额连续 2 个开放日以上(含 2 个开放日)发生巨额赎回,
如基金管理人认为有必要,可暂停接受南方国企改革份额的赎回申请;已经接受的赎回申请
可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的场内处理方式
巨额赎回的场内处理,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规
定办理。
4、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式(包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式)在 3 个交易日
内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。



10.13 其他暂停申购和赎回的情形及处理方式

发生《基金合同》或《招募说明书》中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为
需要暂停南方国企改革份额申购、赎回的,可以经届时有效的合法程序宣布暂停接受投资人
的申购、赎回申请。



10.14 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应及时向中国证监会备案,并在规定
期限内在指定媒介上刊登暂停公告。


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2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,
最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂
停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。



10.15 基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办南方国企改革份额
与基金管理人管理的其他基金份额之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关
规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金
托管人与相关机构。



10.16 基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结和解冻

基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结和解冻等相关业务规则按照深圳证券交易
所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、
深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对基金份额的登记、转托管、非交易过户、
冻结和解冻业务等规则有新的规定,按新规定执行。



10.17 定投计划

基金管理人可以为投资人办理定投计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办
理定投计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或
更新的招募说明书中所规定的定投计划最低申购金额。本基金已于 2015 年 6 月 15 日开放定
投业务。



10.18 基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登
记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理
人公告的业务规则办理基金份额转让业务。



10.19 其他业务

在相关法律法规允许的条件下,基金登记机构可依据其业务规则,受理基金份额质押等
业务,并收取一定的手续费用。


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§11 场内份额配对转换

基金合同生效后,本基金将根据基金合同约定,办理南方国企改革份额与国企改革 A
份额和国企改革 B 份额之间的份额配对转换业务。


一、份额配对转换
1、份额配对转换:指根据基金合同约定,南方国企改革份额与国企改革 A 份额和国企
改革 B 份额之间进行转换的行为,包括分拆与合并。
2、分拆
分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份场内南方国企改革份额按照 1∶1 的份额配比
转换成 1 份国企改革 A 份额与 1 份国企改革 B 份额的行为。
3、合并
合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份国企改革 A 份额与 1 份国企改革 B 份额按照
1∶1 的基金份额配比转换成 2 份场内南方国企改革份额的行为。
4、场外的南方国企改革份额不进行份额配对转换。在场外的南方国企改革份额通过跨
系统转托管至场内后,可按照场内份额配对转换规则进行操作。


二、业务办理机构
份额配对转换的业务办理机构见《招募说明书》或基金管理人届时发布的相关公告。基
金份额持有人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份
额配对转换。深圳证券交易所、基金登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对
转换的业务办理机构,并予以公告。


三、业务办理时间
自 2015 年 6 月 15 日起,本基金开通基金份额配对转换业务。份额配对转换的业务办理
日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停份额配对转换时除外),具体的业务办理
时间见《招募说明书》或基金管理人届时发布的相关公告。四、份额配对转换的原则
1、份额配对转换以份额申请。
2、申请分拆为国企改革 A 份额和国企改革 B 份额的场内南方国企改革份额必须是偶数。
3、申请合并为场内南方国企改革份额的国企改革 A 份额与国企改革 B 份额必须同时配
对申请,且基金份额数必须同为整数且相等。
4、场外的南方国企改革份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为场内的南方国企改
革份额后方可进行。


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5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。
基金管理人、登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整,并在正式实施
前在指定媒介公告。


五、业务办理程序
场内份额配对转换程序,遵循深圳证券交易所、登记机构的最新业务规则,具体见相关
业务公告。


六、暂停场内份额配对转换的情形
1、深圳证券交易所、登记机构、业务办理机构因异常情况无法办理该业务的情形。
2、继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形。
3、发生基金合同约定的定期折算或不定期份额折算等基金份额折算事项,根据相关业
务规则本基金需暂停配对转换的情形。
4、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生前述情况之一且管理人决定暂停配对转换的,基金管理人应在指定媒介予以公告。
在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理。


七、业务办理费用
投资人申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构可酌情收取一定的费
用或佣金,具体规定见相关业务办理机构公告。


八、深圳证券交易所、基金登记机构调整上述规则,本基金合同将相应予以修改,且此
项修改无需召开基金份额持有人大会审议。




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§12 基金的投资


12.1 投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。



12.2 投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少
量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包
括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可
转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包
括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监
会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金 80%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股
的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
低于基金资产净值的 5%。



12.3 投资策略

本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的指数中的基准权
重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏
离度、跟踪误差进一步扩大。


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(一)资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成份
股。原则上本基金将采用指数复制法,按标的指数的成份股权重构建组合。特殊情况下,本
基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。
(二)股票投资策略
本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的基准权重
构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。
1、股票投资组合的构建
本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误
差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。特殊情况下,本基金可以根
据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,
尽量缩小跟踪误差。
2、股票投资组合的调整
(1)定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进
行相应的跟踪调整。
(2)不定期调整
1) 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根
据指数公司发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整;
2) 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
3) 特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人
将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
上述特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指数成份股长期停牌;
③标的指数成份股流动性严重不足;④成份股上市公司存在重大违规行为,有可能面临重大
的处罚或诉讼。
(三)债券投资策略
在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未
来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其
次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础
上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采
用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。
(四)权证投资策略




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本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型
寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、
价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种
与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
(五)股指期货等投资策略
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流
动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货
的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用
股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍
生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求
其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程
序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。



12.4 投资决策依据和决策程序

1、决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依
据。
2、投资管理体制
基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定有
关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理负
责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。
3、投资程序
研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共
同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免
重大风险的发生。
(1)研究支持:指数化投资团队依托基金管理人整体研究平台,整合外部信息以及券
商等外部研究力量的研究成果,开展指数跟踪、成份股公司行为、股指期货跟踪有效性等相
关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投
资决策的重要依据。




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(2)投资决策:投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告,定期或遇重大
事项时召开投资决策会议,决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金
投资管理的日常决策。
(3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以复制标的指数成份股的方
法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,降低
买入成本、控制投资风险。
(4)交易执行:中央交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
(5)投资绩效评估:指数化投资团队定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供
相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、跟踪误差的来源及投资策略成功与
否,基金经理可以据此调整投资组合。
(6)组合维护:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、
申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,紧
密跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述
投资体制和程序做出调整,并在更新的《招募说明书》中列示。



12.5 投资限制

1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金 80%以上的基金资产投资于股票;
(2)本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%,且不低于非现金基金资产的 80%;
(3)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的 10%;



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(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出;
(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的
10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资
产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权
证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的
卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平
仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;所持有的股票市
值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例
的有关约定;
(15)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(11)项另有约定外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、
股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或
监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;


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(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建
立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金
托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经
过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相
关限制。



12.6 标的指数和业绩比较基准

本基金的标的指数:中证国有企业改革指数及其未来可能发生的变更。
本基金的业绩比较基准:标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他指数替
代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续作为
标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依
据维护投资人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和
基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管
理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。
若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变
更、指数更名等事项),且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,则无需召开
基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公
告。



12.7 风险收益特征

本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风
险收益特征。
从本基金所分拆的两类基金份额来看,国企改革 A 份额为稳健收益类份额,具有低预期
风险且预期收益相对较低的特征;国企改革 B 份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预
期收益相对较高的特征。


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12.8 基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利,保护基金份额
持有人的利益。



12.9 基金的融资融券及转融通

本基金可以根据届时有效的有关法律法规、自律规则和政策的规定进行融资融券、转融
通。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金
既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融
公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通
等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事
项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规、自律规则的要求执行。



12.10 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日(未经审计)。

1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 560,021,632.77 93.93
其中:股票 560,021,632.77 93.93
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -


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5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 30,317,902.83 5.09
7 其他资产 5,874,244.59 0.99
8 合计 596,213,780.19 100.00



1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代 占基金资产净值比例
行业类别 公允价值(元)
码 (%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 16,120,128.02 2.72
C 制造业 224,193,604.51 37.86
电力、热力、燃气及水生产和
D 18,260,732.52 3.08
供应业
E 建筑业 27,103,790.19 4.58
F 批发和零售业 60,298,854.64 10.18
G 交通运输、仓储和邮政业 39,162,225.14 6.61
H 住宿和餐饮业 7,832,772.36 1.32
信息传输、软件和信息技术服
I 56,133,057.45 9.48
务业
J 金融业 58,445,374.68 9.87
K 房地产业 19,583,719.46 3.31
L 租赁和商务服务业 21,245,914.49 3.59
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,451,555.84 1.43
S 综合 3,189,903.47 0.54
合计 560,021,632.77 94.58



1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资。




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1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的
前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 601328 交通银行 3,223,321 19,597,791.68 3.31
2 600050 中国联通 2,976,637 17,889,588.37 3.02
3 600153 建发股份 1,553,000 17,611,020.00 2.97
4 601989 中国重工 1,590,789 15,923,797.89 2.69
5 601669 中国电建 2,019,237 14,881,776.69 2.51
6 000768 中航飞机 652,407 14,633,489.01 2.47
7 600637 东方明珠 450,013 13,963,903.39 2.36
8 600009 上海机场 473,737 13,131,989.64 2.22
9 600643 爱建股份 918,380 12,085,880.80 2.04
10 601106 中国一重 1,285,835 11,161,047.80 1.88



1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的
前五名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资。


1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券
投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产
支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金
属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证
投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

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1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

1.9.1 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流

动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货

的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略

进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用

股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍

生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

1.11 投资组合报告附注
1.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,241,566.22
2 应收证券清算款 1,578,437.64
3 应收股利 -
4 应收利息 18,866.32
5 应收申购款 35,374.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,874,244.59



1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:无。

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1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 值比例(%)
1 600153 建发股份 17,611,020.00 2.97 资产重组停牌
2 600643 爱建股份 12,085,880.80 2.04 资产重组停牌

1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有积极投资。



12.11 基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

净值增长 业绩比较 业绩比较基准
净值增
阶 段 率标准差 基准收益 收益率标准差 (1)(3)(2)(4)
长率(1)
(2) 率(3) (4)
2015.6.3-2015.9.30 -38.92% 4.15% -38.88% 4.02% -0.04% 0.13%
自基金转型起至今 -38.92% 4.15% -38.88% 4.02% -0.04% 0.13%




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§13 基金的财产

一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。


二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。


三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销
售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。


四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。




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§14 基金资产估值

一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非交易日。


二、估值对象
基金所拥有的股票、股指期货、债券、基金、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计
量的金融资产及负债。


三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类
似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本合同另有约定的除外),采
用估值技术确定公允价值;
(3)交易所上市的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息
得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最
近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交
易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整
最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允
价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;




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(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
5、本基金投资期货合约,按估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近
交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
6、如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。


四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
南方国企改革份额的基金份额净值、国企改革 A 份额和国企改革 B 份额的基金份额参考
净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金
财产。
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及南方国企改革份额的基金份额净值、国企
改革 A 份额和国企改革 B 份额的基金份额参考净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将南方国企改革份额
的基金份额净值、国企改革 A 份额和国企改革 B 份额的基金份额参考净值结果发送基金托管
人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。


五、估值错误的处理


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基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当南方国企改革份额的基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,
视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不
能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:




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(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到南方国企改革份额的基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通
报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到南方国企改革份额的基金份额净值的
0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。


六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或
评估基金资产的;
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。


七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和南方国企改革份额的基金份额净值、国企改革 A
份额和国企改革 B 份额的基金份额参考净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复
核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和南方国企改革份额的
基金份额净值、国企改革 A 份额和国企改革 B 份额的基金份额参考净值并发送给基金托管人。
基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定公布。


八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所及登记结算公司发送的数据错
误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发


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现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金
管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。




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§15 基金的收益与分配

一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。


二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。


三、基金收益分配原则
在存续期内,本基金(包括南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国企改革 B 份额)不
进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。




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§16 基金份额折算

一、定期份额折算
每年的基金份额定期折算基准日(基金合同生效不足 6 个月的除外),本基金将按以下
规则对国企改革 A 份额和南方国企改革份额进行定期份额折算:
1、基金份额定期折算基准日
每年 12 月 1 日(若该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。
2、基金份额定期折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的国企改革 A 份额、南方国企改革份额。
3、基金份额定期折算频率
每年折算一次。
4、基金份额定期折算方式
定期份额折算后国企改革 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.0000 元,基金份额折算
基准日折算前国企改革 A 份额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分将折算为场内南方
国企改革份额分配给国企改革 A 份额持有人。南方国企改革份额持有人持有的每两份南方
国企改革份额将按一份国企改革 A 份额获得新增南方国企改革份额的分配,经过上述份额
折算后,南方国企改革份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,国企
改革 A 份额和国企改革 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。
有关计算公式如下:
(1)南方国企改革份额

NAVP后

折算前南方国企改革份额的资产净值 — 0.5 (NAVA前 —1.0000) NUM P前
=
NUM P前

NUM P前 NAVA前 —1.0000
南方国企改革份额持有人新增的南方国企改革份额=
2 NAVP后
其中:

NAVP后 :折算后南方国企改革份额的基金份额净值,下同;

NAVA前 :折算前国企改革 A 份额的基金份额参考净值,即折算基准日国企改革 A 份额
的基金份额参考净值,下同;

NUM P前 :折算前南方国企改革份额的份额数,下同。

持有场外南方国企改革份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外南方国
企改革份额的分配;持有场内南方国企改革份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新

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增场内南方国企改革份额的分配。
(2)国企改革 A 份额
定期份额折算后国企改革 A 份额的基金份额参考净值=1.0000 元
定期份额折算后国企改革 A 份额的份额数=定期份额折算前国企改革 A 份额的份额数,
即
前
NUM A后 = NUM A
国企改革 A 份额持有人新增的场内南方国企改革份额的份额数=

NUM A前 (NAVA前 —1.0000)
NAVP后
其中:

NUM A前 :折算前国企改革 A 份额的基金份额数,下同;
NUM A后 :折算后国企改革 A 份额的基金份额数,下同;
(3)国企改革 B 份额
国企改革 B 份额不参与定期份额折算,每次定期份额折算不改变国企改革 B 份额的基
金份额参考净值及其份额数。
(4)折算后的南方国企改革份额总数
折算后的南方国企改革份额的总份额数=折算前南方国企改革份额的份额数+南方国
企改革份额持有人新增的南方国企改革份额的份额数+国企改革 A 份额持有人新增的场内
南方国企改革份额的份额数
5、按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,视
为未改变基金份额持有人的资产净值。


二、不定期折算
除以上的定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算,即:当南
方国企改革份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时,或当国企改革 B 份额的基金份额
参考净值小于或等于 0.2500 元时。


(一)当南方国企改革份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时,本基金将按以下
规则进行不定期份额折算:
1、基金份额不定期折算基准日
当南方国企改革份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时本基金将以该日后的次一
交易日为本基金不定期折算基准日。
2、基金份额不定期折算对象


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基金份额不定期折算基准日登记在册的南方国企改革份额、国企改革 A 份额和国企改
革 B 份额。
3、基金份额不定期折算频率
不定期。
4、基金份额折算方式
当南方国企改革份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时,本基金将分别对国企改
革 A 份额、国企改革 B 份额和南方国企改革份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保
国企改革 A 份额和国企改革 B 份额的比例为 1:1,份额折算后国企改革 A 份额的基金份
额参考净值、国企改革 B 份额的基金份额参考净值和南方国企改革份额的基金份额净值均
调整为 1.0000 元。基金份额折算基准日折算前南方国企改革份额的基金份额净值及国企改
革 A 份额、国企改革 B 份额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分均将折算为南方国
企改革份额分别分配给南方国企改革份额、国企改革 A 份额和国企改革 B 份额的持有人。
(1)南方国企改革份额
南 方 国 企 改 革 份 额 持 有 人 新 增 的 南 方 国 企 改 革 份 额 数 =

(NAVP前 —1.0000) NUM P前
1.0000
其中,

NAVP前 :折算前南方国企改革份额的基金份额净值,下同。

持有场外南方国企改革份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外南方国
企改革份额的分配;持有场内南方国企改革份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新
增场内南方国企改革份额的分配。
(2)国企改革 A 份额

折算后国企改革 A 份额的份额数保持不变,即 NUM A后=NUM A前

国企改革 A 份额持有人新增的场内南方国企改革份额的份额数

(NAVA前 —1.0000) NUM A前
=
1.0000
(3)国企改革 B 份额

折算后国企改革 B 份额的份额数保持不变,即 NUM B后=NUM B前

国企改革 B 份额持有人新增的场内南方国企改革份额的份额数=

(NAVB前 —1.0000) NUM B前
1.0000
其中,

NUM B后 :折算后国企改革 B 份额的份额数,下同


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NUM B前 :折算前国企改革 B 份额的份额数,下同

NAVB前 :折算前国企改革 B 份额的基金份额参考净值,下同

(4)折算后南方国企改革份额的总份数
折算后南方国企改革份额的总份额数=折算前南方国企改革份额的份额数+南方国企
改革份额持有人新增的南方国企改革份额数+国企改革 A 份额持有人新增的场内南方国企
改革份额数+国企改革 B 份额持有人新增的场内南方国企改革份额数
(5)按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误
差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。


(二)当国企改革 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时,本基金将按照
如下公式进行不定期份额折算:
1、基金份额不定期折算基准日
当国企改革 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时,本基金将以该日后的
次一交易日为本基金不定期折算基准日。
2、基金份额不定期折算对象
基金份额不定期折算基准日登记在册的南方国企改革份额、国企改革 A 份额和国企改
革 B 份额。
3、基金份额不定期折算频率
不定期。
4、基金份额不定期折算方式
当国企改革 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时,本基金将分别对国企
改革 A 份额、国企改革 B 份额和南方国企改革份额进行份额折算,份额折算后本基金将确
保国企改革 A 份额和国企改革 B 份额的比例为 1:1,份额折算后南方国企改革份额的基金
份额净值、国企改革 A 份额和国企改革 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.0000 元。南
方国企改革份额、国企改革 A 份额和国企改革 B 份额的份额数将相应缩减。
(1)国企改革 B 份额

NAVB前 NUM B前
NUM B后=
1.0000
(2)国企改革 A 份额
折 算 后 国 企 改 革 A 份 额 与 国 企 改 革 B 份 额 的 份 额 配 比 保 持 1:1 不 变 , 即

N U MA后= N U MB后

国企改革 A 份额持有人新增的场内南方国企改革份额的份额数

NUM A前 NAVA前 — NUM A后 1.0000
=
1.0000
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(3)南方国企改革份额

NAVP前 NUM P前
NUM P后=
1.0000
其中,

NUM P后 :南方国企改革份额持有人持有的折算后的南方国企改革份额的份额数

(4)折算后南方国企改革份额的总份数
折算后南方国企改革份额的总份额数=南方国企改革份额持有人持有的折算后的南方
国企改革份额的份额数+国企改革 A 份额持有人新增的场内南方国企改革份额数
(5)按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误
差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。


三、基金份额折算余额的处理方法
1、为保护持有人利益,本基金在折算基准日折算前的基金份额净值/参考净值计算保留
到小数点后 9 位,小数点第 9 位以后舍去。份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留
到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金财产;场内基金份额的份额
数计算结果保留到整数位,余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金登记机构的相关规则
及有关规定执行。除保留位数因素影响外,基金份额折算对本基金份额持有人的权益无实质
性影响。
2、本基金份额在折算前后存在的细微差别,不视为改变投资人利益。


四、基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停国企改革 A 份额与国企改革 B 份额的上市
交易、南方国企改革份额的申购与赎回、南方国企改革份额与国企改革 A 份额、国企改革 B
份额配对转换等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。


五、基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告。


六、特殊情形的处理
1、基金合同生效日或不定期折算基准日至当年的基金份额定期折算基准日不满 6 个月
的,本基金不进行定期折算;
2、若在定期份额折算基准日发生《基金合同》约定的本基金不定期份额折算的情形时,
基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,将按照不定期份额折算的规则进行份额折


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算。


七、其他事项
基金管理人、深圳证券交易所、基金登记机构有权调整上述规则,本基金《基金合同》
将相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,并在本基金更新的招募说明书
中列示。




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§17 基金的费用与税收

一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用许可费;
4、基金上市费用及年费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、仲裁费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券/期货交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、基金相关账户的开户及维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。


二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金合同生效后标的指数许可使用费


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本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
使用许可费计提方法从基金财产中支付指数使用许可费。通常情况下,指数使用费按前一日
基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H 为每日计提的指数使用许可费
E 为前一日的资产净值
基金合同生效后的指数许可使用费每日计算,逐日累计,按季支付。标的指数许可使用
费的收取下限为每季人民币 50,000 元,计费区间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于
每一季度末结束后的 10 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付
给标的指数许可方。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
如果指数使用许可协议约定的指数使用许可费的计算方法、费率和支付方式等发生调
整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更
新中披露基金最新适用的方法。
上述“一、基金费用的种类中第 4-11 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


四、费用调整
基金管理人可以根据与基金份额持有人利益一致的原则,结合产品特点和投资人的需求
设置基金管理费率的结构和水平。
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率和基
金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。除根据法律法规要求提高该等报酬标准以外,
提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前根据
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


五、基金税收


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本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。




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§18 基金的会计与审计

一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。


二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。




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§19 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金
合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规
定发生变化时,本基金从其最新规定。


二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者
复制公开披露的信息资料。


三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。


四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。


五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的
法律文件。


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2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说
明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的
15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更
新内容提供说明。
本基金在招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情
况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合
既定的投资政策和投资目标。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募
说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、
基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
(四)基金份额上市交易公告书
国企改革 A 份额与国企改革 B 份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应当
在基金份额上市交易 3 个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载于指定媒介上。
(五)基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净值
《基金合同》生效后,在国企改革 A 份额与国企改革 B 份额开始上市交易前或南方国企
改革份额开始办理申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、南方
国企改革份额的基金份额净值、国企改革 A 份额与国企改革 B 份额的基金份额参考净值。
在国企改革 A 份额与国企改革 B 份额开始上市交易或南方国企改革份额开始办理申购或
者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其网站、基金份额发售机构以及其他
媒介,披露开放日的南方国企改革份额的基金份额净值和基金份额累计净值、国企改革 A
份额与国企改革 B 份额的基金份额参考净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、南方国企改革份
额的基金份额净值、国企改革 A 份额与国企改革 B 份额的基金份额参考净值。基金管理人应
当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、南方国企改革份额的基金份额净值和


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基金份额累计净值、国企改革 A 份额与国企改革 B 份额的基金份额参考净值登载在指定媒介
上。
(六)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明南方国企改革份额
申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额发售网点
查阅或者复制前述信息资料。
(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正
文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经
过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度
报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将
季度报告登载在指定媒介上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
本基金在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告等文件中披露股指期货交易情况,
包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风
险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市
值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明
细。
(八)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以
公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派
出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开;
2、终止《基金合同》;


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3、转换基金运作方式;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7、基金募集期延长;
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托
管部门负责人发生变动;
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三
十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14、重大关联交易事项;
15、基金收益分配事项;
16、基金管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
18、基金改聘会计师事务所;
19、变更基金销售机构;
20、更换基金登记机构;
21、南方国企改革份额开始办理申购、赎回;
22、南方国企改革份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
23、南方国企改革份额发生巨额赎回并延期办理;
24、南方国企改革份额连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
25、南方国企改革份额暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
26、本基金开始办理或暂停接受份额配对转换申请;
27、本基金暂停接受份额配对转换申请后重新接受份额配对转换业务;
28、本基金进行基金份额折算;
29、国企改革 A 份额、国企改革 B 份额上市交易
30、国企改革 A 份额、国企改革 B 份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市;
31、基金推出新业务或服务;
32、中国证监会规定及基金合同约定的其他事项。
(九)澄清公告


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在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(十)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十一)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露
事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、南方国企改革份额的基金份额净值、国企改革 A 份额和国企改
革 B 份额的基金份额参考净值、南方国企改革份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新
的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或
者盖章或者 XBRL 电子方式复核确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,
供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、
复制。
八、当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息
1、不可抗力;
2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
3、出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的情况;
4、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。




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§20 风险揭示

本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风
险收益特征。
从本基金所分拆的两类基金份额来看,国企改革 A 份额为稳健收益类份额,具有低预期
风险且预期收益相对较低的特征;国企改革 B 份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预
期收益相对较高的特征。
本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险(包括作
为指数基金的风险、作为上市基金的风险和作为分级基金的风险)及其他风险等。
一、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致
基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)
发生变化,导致市场价格波动而产生风险;
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。
基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险;
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影
响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收益
水平会受到利率变化的影响;
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、
市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的
上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益
下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避;
5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的
影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降;
6、信用风险。主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,债权人可
能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中;
7、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动
有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在;
8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影
响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率
下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较少的收益率。


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9、本基金投资股指期货的风险。
本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,主要存在以下风险:
(1)市场风险:是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。
(2)流动性风险:是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。
(3)基差风险:是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的
风险。
(4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所
要求的保证金而带来的风险。 (5)杠杆风险:因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,
基金财产可能因此产生更大的收益波动。
(6)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
(7)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统
出现故障等原因造成损失的风险。


二、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信
息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平,造成管理风险。


三、流动性风险
本基金属开放式基金,在所有开放日管理人有义务接受投资者的赎回。如果出现较大数
额的赎回申请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。


四、投资本基金特有的风险
(一)作为指数基金存在的风险
1、标的指数的风险:即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总
体市场表现存在差异,因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投
资成本,并有可能因此而增加跟踪误差,影响投资收益。
2、标的指数波动的风险:标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市
公司状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收
益水平发生变化,产生风险。
3、跟踪偏离风险:即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数
表现之间产生差异的不确定性,包括但不限于以下因素:
(1)标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为;
(2)标的指数成份股的调整;
(3)基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击;


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(4)申购、赎回因素带来的跟踪误差;
(5)新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差;
(6)基金现金资产的拖累;
(7)基金的管理费、托管费和销售服务费等带来的跟踪误差;
(8)指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差;
(9)基金管理人的买入卖出时机选择;
(10)其他因素带来的偏差。
4、标的指数变更的风险
根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作为
本基金的投资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合随之调
整,基金收益风险特征可能发生变化,投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。
(二)作为上市基金存在的风险
1、暂停上市或终止上市的风险
在《基金合同》生效且本基金符合上市交易条件后,国企改革 A 份额和国企改革 B 份额
在深圳证券交易所挂牌上市交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资者在停
牌期间不能买卖基金,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险;
另外,当基金份额持有人将国企改革 A 份额和国企改革 B 份额通过份额配对转换转为南方国
企改革份额并转托管至场外后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金存
在暂停上市或终止上市的可能。
2、基金份额折溢价的风险
本基金国企改革 A 份额和国企改革 B 份额在证券交易所的交易价格可能不同于基金份额
净值,从而产生折价或者溢价的情况,虽然份额配对转换套利机制设计已将基金份额折溢价
的风险降至较低水平,但是该制度不能完全规避该风险的存在。
(三)作为分级基金存在的风险
1、分级机制风险
本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公
司相似的风险收益特征。但由于本基金存在分拆的两类基金份额,分级机制令两类基金份额
具有不同的风险收益特征,从而带来不同于跟踪标的指数的指数基金的风险:国企改革 A
份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;国企改革 B 份额为积
极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。
2、份额折算风险
(1)本基金份额折算时,投资者所持基金份额可能发生变化,形成与之前所持基金份
额组合不同的风险收益特征,从而产生风险;




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(2)本基金份额折算时,场外份额数保留至小数点后两位,场内份额数保留至整数位,
剩余部分舍弃并计入基金资产。该尾差处理原则可能给投资者带来损失,从而产生风险;
(3)当投资者通过不具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位买卖基金份额
时,可能无法赎回份额折算后新增的基金份额,从而产生风险。
3、配对转换风险
《基金合同》生效后,在本基金的存续期内,基金管理人将根据《基金合同》的约定办
理南方国企改革份额与国企改革 A 份额、国企改革 B 份额之间的配对转换。配对转换业务的
办理可能改变国企改革 A 份额和国企改革 B 份额的市场供求关系,影响基金份额的交易价格,
从而产生风险;该业务也可能出现暂停办理或申请无法确认的情形,从而产生风险。
4、基金的收益分配风险
在存续期内,本基金将不进行收益分配。本基金管理人将根据基金合同的约定对国企改
革 A 份额和国企改革 B 份额实施份额折算。基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投
资者可通过卖出或赎回折算后新增份额的方式获取投资回报,但是,投资者通过变现折算后
的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配,投资者不仅须承担相应的交易
成本,还可能面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。
五、其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险;
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
5、因业务竞争压力可能产生的风险;
6、不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;
7、其他意外导致的风险。
六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市
场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售
机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,
不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与法律文件中风险收
益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能
力与产品风险之间的匹配检验。




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§21 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生
效后 2 个工作日内在指定媒介公告。


二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。


三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;


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(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为 6 个月;
6、基金管理人与基金托管人协商一致或基金资产清算小组认为有对基金份额持有人更
为有利的清算方法,本基金财产的清算可按该方法进行,并及时公告,不需召开基金份额持
有人大会。相关法律法规或监管部门另有规定的,按相关法律法规或监管部门的要求办理。


四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金
资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩
余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。


六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。


七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




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§22 基金合同的内容摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资人的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和配对转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、配对
转换、定投和非交易过户等业务规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基
金的除调高管理费率、托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式;
(17)在遵守届时有效的法律法规和监管规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下,为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项,基金管理人有权代表基金份额
持有人在必要限度内以基金资产作为质押进行融资;


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(18)委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定南方国企改革份额
申购、赎回的价格、国企改革 A 份额和国企改革 B 份额的基金份额参考净值;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上;
(17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;


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(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、期货账户等投资所需账户,为基金办
理证券、期货等交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;




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(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外,不得利用
基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户,按照《基
金合同》及托管协议的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规
定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,审计、法律等外部专业
顾问提供的除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、南方国企改革份额的基金份额净值、
国企改革 A 份额与国企改革 B 份额的基金份额参考净值;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行;如果基金管理
人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适
当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接受并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监
督管理机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其
赔偿责任不因其退任而免除;




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(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


(三)基金份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不
限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或申请赎回其持有的南方国企改革份额,依法转让其持有的国企改革 A
份额或国企改革 B 份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不
限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则


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基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人大会的审议事项应分别由南方国企改革份
额、国企改革 A 份额、国企改革 B 份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持
有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权,且相同类别基金份额的同等投
票权不因基金份额持有人取得基金份额的方式(场内认申购、场外认申购或上市交易)而有
所差异。
本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定
的,以届时有效的法律法规为准。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》,但基金合同另有约定的除外;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式,但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除
外;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规、中国证监会另有规定或
基金合同另有约定的除外;
(6)变更基金类别,但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同
另有约定的除外;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)终止国企改革 A 份额与国企改革 B 份额的运作;
(12)终止国企改革 A 份额与国企改革 B 份额上市,但因基金不再具备上市条件而被深
圳证券交易所终止上市的除外;
(13)单独或合计持有南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国企改革 B 份额各自份额
10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计
算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(14)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(15)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;


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(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、赎回费率或在
对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式或增加、减少或调整基
金份额类别设置及对基金份额分类办法、规则进行调整;
(4)在不违反法律法规、《基金合同》的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下,调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规
则;
(5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(7)当法律法规或中国证监会的相关规定变更时,本基金在履行相关程序后可对资产
配置比例进行适当调整;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起
60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;
4、单独或合计持有南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国企改革 B 份额各自基金份
额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应
当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召
集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应
当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计持有南方国企
改革份额、国企改革 A 份额、国企改革 B 份额各自基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额
持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面
提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理
人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,
基金管理人应当配合;
5、单独或合计持有南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国企改革 B 份额各自基金份
额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金


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管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国
企改革 B 份额各自基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提
前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管
理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式召开或法律法规和监管机关允
许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;


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(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的代表
南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国企改革 B 份额各自基金份额不少于本基金在权益登
记日代表南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国企改革 B 份额各自基金份额的二分之一(含
二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国
企改革 B 份额各自基金份额少于本基金在权益登记日南方国企改革份额、国企改革 A 份额、
国企改革 B 份额各自基金份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开
时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集
的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的南方国企改革份额、国企改革 A
份额、国企改革 B 份额各自基金份额应不少于本基金在权益登记日南方国企改革份额、国企
改革 A 份额、国企改革 B 份额各自基金份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非
现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知的非
现场方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人
为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,南方国企改革份额、国
企改革 A 份额、国企改革 B 份额各自基金份额持有人所持有的南方国企改革份额、国企改革
A 份额、国企改革 B 份额各自基金份额不小于在权益登记日南方国企改革份额、国企改革 A
份额、国企改革 B 份额各自基金份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见
或授权他人代表出具表决意见南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国企改革 B 份额各自基
金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国
企改革 B 份额各自基金份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时
间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的
基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)南方国企改革份额、国企改革
A 份额、国企改革 B 份额各自基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决
意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持




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有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由
会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,
授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国企改革 B 份额各自基金份额持有人
和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大
会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国企改革 B 份额在其对
应的份额类别内有同等表决权。


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基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国企改
革 B 份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方
为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式
通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国企
改革 B 份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过
方可做出。转换基金运作方式、与其他基金合并、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基
金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
2、通讯开会




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在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,
不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯
方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容
进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。


三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
在存续期内,本基金(包括南方国企改革份额、国企改革 A 份额、国企改革 B 份额)不
进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;


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3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用许可费;
4、基金上市费用及年费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、仲裁费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券/期货交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、基金相关账户的开户及维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金合同生效后标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
使用许可费计提方法支付指数使用许可费。
指数使用许可费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调
整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更
新或其他公告中披露基金最新适用的方法。




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上述“一、基金费用的种类中第 4-11 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人可以根据与基金份额持有人利益一致的原则,结合产品特点和投资人的需求
设置基金管理费率的结构和水平。
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率和基
金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。除根据法律法规要求提高该等报酬标准以外,
提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前根据
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


五、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少
量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包
括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可
转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包
括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监
会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金 80%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股
的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣




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除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
低于基金资产净值的 5%。
(二)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金 80%以上的基金资产投资于股票;
(2)本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%,且不低于非现金基金资产的 80%;
(3)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的 10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出;
(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的
10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资
产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权
证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的
卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平
仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;所持有的股票市


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值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例
的有关约定;
(15)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(11)项另有约定外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、
股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或
监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建
立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金
托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经
过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相
关限制。


六、基金资产净值的计算方法和公告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。




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《基金合同》生效后,在国企改革 A 份额与国企改革 B 份额开始上市交易前或南方国企
改革份额开始办理申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、南方
国企改革份额的基金份额净值、国企改革 A 份额与国企改革 B 份额的基金份额参考净值。
在国企改革 A 份额与国企改革 B 份额开始上市交易或南方国企改革份额开始办理申购或
者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其网站、基金份额发售机构以及其他
媒介,披露开放日的南方国企改革份额的基金份额净值和基金份额累计净值、国企改革 A
份额与国企改革 B 份额的基金份额参考净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、南方国企改革份
额的基金份额净值、国企改革 A 份额与国企改革 B 份额的基金份额参考净值。基金管理人应
当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、南方国企改革份额的基金份额净值和
基金份额累计净值、国企改革 A 份额与国企改革 B 份额的基金份额参考净值登载在指定媒介
上。


七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生
效后 2 个工作日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。


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3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为 6 个月;
6、基金管理人与基金托管人协商一致或基金资产清算小组认为有对基金份额持有人更
为有利的清算方法,本基金财产的清算可按该方法进行,并及时公告,不需召开基金份额持
有人大会。相关法律法规或监管部门另有规定的,按相关法律法规或监管部门的要求办理。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金
资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩
余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
八、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国
际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局
的,对当事人均有约束力。仲裁费由败诉方承担。


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争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式
《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管
人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。




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§23 基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:南方基金管理有限公司
住所:广东省深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层
法定代表人:吴万善
设立日期:1998 年 3 月 6 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币 3 亿元
存续期限:持续经营
联系电话:0755-82763888
(二)基金托管人
名称:海通证券股份有限公司
住所:上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
成立时间:1988 年 8 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复【1988】383 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:95.8472 亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可【2013】1643 号


二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、
投资对象进行监督。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少
量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包
括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可
转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包


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括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监
会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例
进行监督。
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:
本基金 80%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股
的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
低于基金资产净值的 5%。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:
1)本基金 80%以上的基金资产投资于股票;
2)本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,
且不低于非现金基金资产的 80%;
3)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低
于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的 10%;
8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的 10%;
10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月
内予以全部卖出;
12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;


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13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
14)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值
的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资
产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期
货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的
股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;所持有的股票市值和买
入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关
约定;
15)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或
监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开
始。
(3)法律法规允许的基金投资比例调整期限
除上述第 11)项另有约定外,由于证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、
股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例
的,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规
或中国证监会另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合《基金合同》的约定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2 个工作日正式向基
金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于基金托管人实施交易监督。
(4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券及转融通。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行
为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;


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(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建
立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金
托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经
过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资不
再受相关限制。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。
(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控
制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单,
并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人
在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场
现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面
通知基金托管人,基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理
人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的
交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时
提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托
管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。
(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该
交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约
定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方
式,经提醒后仍未改正而造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。
(3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行股份有限公司、
中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司和交通银
行股份有限公司,基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况调整核心交易
对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险。基金托管人的监督责任仅限于根据


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已提供的名单,审核交易对手是否在名单内列明,不对交易对手信用风险造成的损失承担责
任。
5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等
涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行股份有限公司、
中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司和交通银
行股份有限公司。基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款
银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是
否在名单内列明,不对存款银行信用风险造成的损失承担责任。
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急
通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规
规定。
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布
重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受
限证券。
(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人
董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开
发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应
包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管
人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,
以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的
有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行
价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有
流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、
完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金
托管人有足够的时间进行审核。
(5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信
息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受
限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部


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门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权
拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,
并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金
托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导
致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
7、基金托管人对本基金投资中期票据进行监督。基金投资中期票据应遵守《关于证券
投资基金投资中期票据有关问题的通知》等有关法律法规的规定,并与资产托管人签订《基
金投资中期票据风险控制补充协议》。


(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值
计算、南方国企改革份额的基金份额净值计算、国企改革 A 份额和国企改革 B 份额的基金份
额参考净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、
基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。


(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、
基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通
知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金
托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基金托管人
发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通
知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基金
托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理
人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托
管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证
监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管
理人限期纠正。




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基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的,基金托管人应报告中国证监会。


三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管
人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户、复
核基金管理人计算的基金资产净值、南方国企改革份额的基金份额净值和国企改革 A 份额和
国企改革 B 份额的基金份额参考净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和
监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金
合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期
纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期
内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金
托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。
基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金托
管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的,基金管理人应报告中国证监会。


四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处
分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账
户,相关开户费用由基金资产承担。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其
他基金的托管业务实行严格的分账管理,独立核算,确保基金财产的完整与独立。


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5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与
有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基
金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应
负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。
(二)募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托
管资格的商业银行开设的南方基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人或接受
基金管理人委托代为办理登记业务的机构开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、
基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金
管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报
告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应
将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的托管资金专户中,基金托
管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满或基金停止募集时,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管
理人按规定办理退款事宜,基金托管人应提供充分协助。
(三)基金的银行账户的开立和管理
基金托管人应以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设托管资金专户,保管
基金的银行存款,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。该账户的开设和管理由
基金托管人承担,开户费用与网银费用由基金资产承担。本基金的一切货币收支活动,均需
通过基金托管人开设和管理的托管资金专户进行。
托管资金专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基
金业务以外的活动。
托管资金专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、
《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理
机构的其他规定。
(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公
司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分
公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。


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若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的
投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户
开立、使用的规定执行。
(五)债券托管账户的开立和管理
《基金合同》生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行间同业
拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以本基金的名义在银行间市场
登记结算机构开设银行间债券市场债券托管自营账户并由基金托管人负责基金的债券的后
台匹配及资金的清算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券
回购主协议。
(六)其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的
其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助基金托管
人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用
并管理。
(七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券
也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深
圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理
人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、
灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控
制或保管的证券不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金
管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表本基金签署与基金有关的重大合同时
应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原
件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年
以上。
(九)基金财务专用章的刻制和保管
托管人负责刻制基金财务专用章,用于本基金日常运作,如开立托管资金专户等用途。
托管资金专户账户预留印鉴为基金财务专用章壹枚、托管人授权代理人名章壹枚。财务专用
印章、授权代理人名章由托管人保管、使用。同时,基金托管资金专户网银登陆密码、网上
银行证书由托管人保管、使用。




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五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金
资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。南方国企改革份额的基金份额净值和国企
改革 A 份额与国企改革 B 份额的基金份额参考净值的计算保留到小数点后 4 位,小数点后第
5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规
定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及
其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值、南方国企改革份额的基金份额
净值和国企改革 A 份额与国企改革 B 份额的基金份额参考净值由基金管理人负责计算,基金
托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、基金份额(参
考)净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方
认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管
理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人
对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。
如有新增事项,按国家最新规定估值。
(二)基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的股票、债券、基金、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资
产及负债。
2、估值方法
本基金的估值方法为:
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价
(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日
后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
②交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有约定的除外),采用
估值技术确定公允价值;




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③交易所上市的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得
到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近
交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易
日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最
近交易市价,确定公允价格;
④交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下,按成本估值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
①送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估
值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
②首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一
股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确
定公允价值。
(3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术
确定公允价值。
(4)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
(5)本基金投资期货合约,按估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
(6)如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
(7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
(三)估值差错处理




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基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当南方国企改革份额的基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,
视为基金份额净值错误。
本协议的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不
能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:




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(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到南方国企改革份额的基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通
报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到南方国企改革份额的基金份额净值的
0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(四)特殊情形的处理
1、基金管理人按有关估值方法规定的第(6)项条款进行估值时,所造成的误差不作为
基金份额净值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券/期货交易所及登记机构发送的数据错误,或国家会
计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管
人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成
的影响。
(五)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法
和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册
定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以
基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并
纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账
的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(六)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每
月终了后 5 个工作日内完成。




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在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内,基金管理人对招募说明书更新一
次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上。基金管理人在每个季
度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告;在会计年度半年终了后 60 日内完成
半年报告编制并公告;在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖业务章后,
以传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在 3 个工作日内进行复核,并将复
核结果加盖业务章后及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报
告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核,并出具加盖业务章的
复核意见书书面通知基金管理人。基金管理人在半年报完成当日,将有关报告提供基金托管
人复核,基金托管人在收到后 20 日内进行复核,并出具加盖业务章的复核意见书书面通知
基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管
人在收到后 30 日内复核,并出具加盖业务章的复核意见书书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人
应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金
托管人出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人
与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编
制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报表、招募说明书更新及摘要、季度报告、半年度报告或年度
报告复核完毕后,需盖章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提
示。
基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办
公场所所在地中国证监会派出机构备案。


六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生
效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31
日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持
有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管
理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电
子或文档的形式。保管期限为 15 年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》
生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12
月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名


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称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内
提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持
有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期
限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他
用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关
法规规定各自承担相应的责任。


七、争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可
以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲
裁的地点在北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。


八、托管协议的变更和终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
(二)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合
同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。




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3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报告中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现
的,清算期限相应顺延。
基金管理人与基金托管人协商一致或基金资产清算小组认为有对基金份额持有人更为
有利的清算方法,本基金财产的清算可按该方法进行,并及时公告,不需召开基金份额持有
人大会。相关法律法规或监管部门另有规定的,按相关法律法规或监管部门的要求办理。
6、清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基
金清算小组优先从基金财产中支付。
7、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金资产净值的比例确定剩余财产
在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内
基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(三)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终
止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。


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(四)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




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§24 基金份额持有人服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,以下是主要的服务内容,基金管
理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加和修改相关服务项目。如因系统、
第三方或不可抗力等原因,导致下述服务无法提供,基金管理人不承担相关责任。


一、持有人交易资料的寄送及发送服务
(一)场外投资人
1、交易确认单
每次交易结束后,投资人可在 T+2 个工作日后通过销售机构的网点查询或打印交易确认
单。
2、纸质对账单
每季度结束后 15 个工作日内,基金管理人向本季度有交易且有定制的投资人寄送对账
单,资料(含姓名及地址等)不详的除外。投资人可通过基金管理人网站(www.nffund.com)、
客 服 热 线 ( 400-889-8899 转 人 工 ) 、 客 服 邮 箱 ( service@nffund.com 或
service@southernfund.com)及在线客服等途径申请/取消对账单服务。
3、电子对账单
基金管理人提供月度、季度、年度电子邮件对账单及月度、季度手机短信对账单服务,
基金管理人将以电子邮件或手机短信形式向定制的投资人定期发送。投资人可通过基金管理
人 网 站 ( www.nffund.com ) 、 客 服 热 线 ( 400-889-8899 转 人 工 ) 、 客 服 邮 箱
(service@nffund.com 或 service@southernfund.com)及在线客服等途径申请/取消对账单
服务。
(二)场内投资人
每次交易结束后,场内投资人可在 T+2 个工作日后到交易网点进行确认单的查询或打
印,注册登记机构和基金管理人不提供场内投资人的对账单服务(含纸质及电子对账单)。
投资人可到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询。


二、网上在线服务
(一)通过基金管理人网站(www.nffund.com),投资人可获得如下服务:
1、查询服务
场外投资人通过基金账户号、身份证号等开户证件号码和查询密码登录基金管理人网站
“南方 e 站通”,可享有基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。
2、信息资讯服务


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投资人可以利用基金管理人网站获取本基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律
文件、基金公告、业绩报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。
3、网上交易服务
场外投资人可通过基金管理人网站“南方 e 站通”办理本基金的开户、认购/申购、定
投、赎回及信息查询等业务。有关基金管理人电子直销具体业务规则请参见基金管理人网站
相关公告和业务规则。场内投资人可通过交易网点提供的网站进行网上交易。
4、自助答疑服务
场外投资人可通过基金管理人网站“在线客服”,根据提示操作并输入要咨询问题的关
键词,便可自助进行相关问题的搜索及解答。
5、网上人工服务
场外投资人可登录基金管理人网站通过“在线客服”获得投资顾问、服务定制/取消、
账户查询等专项服务。
6、专用客户端下载
场外投资人可通过基金管理人网站下载专用客户端,如 IOS 版和安卓版等,通过专用客
户端获得基金净值查询、账户查询、理财资讯、及相关客户服务。基金管理人电子直销投资
人还可通过专用客户端进行基金交易。
(二)投资人通过关注基金管理人微信公众号(可搜索“南方基金”或“NF4008898899”),
可查阅基金净值、基金动态及活动、服务资讯等。如绑定个人账户,还可享有基金交易(仅
限基金管理人电子直销投资人)、账户查询、基金交易查询、持有理财基金到期日查询等服
务。


三、信息定制服务
场外投资人可以通过基金管理人网站(www.nffund.com)、客户服务中心提交信息定制
申请,基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所定制的信息。可定制的内容如下:
1、电子邮件:基金份额净值、电子邮件对账单、各类电邮资讯等。
2、手机短信:基金份额净值、手机短信对账单、各类短信资讯等。


四、账户资料变更服务
(一)场外投资人
为便于投资人及时得到基金管理人提供的各项服务,请投资人及时更新服务联系信息。
投资人可通过以下 4 种方式进行服务联系信息(包括联系地址、手机号码、固定电话、电子
邮箱等)的变更。基金管理人电子直销投资人交易联系信息的变更,请遵照基金管理人电子
直销相关规定办理:
1、登录基金管理人网站“南方 e 站通”自助修改联系信息。


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2、致电基金管理人客户服务中心 400-889-8899 转人工修改。
3、发送邮件至基金管理人客服邮箱 service@nffund.com 或 service@southernfund.com
提交修改申请。
4、通过基金管理人网站“在线客服”在线提交修改申请。
(二)场内投资人
场内投资人账户资料变更请到交易网点办理。


五、客户服务中心电话服务
投资人拨打基金管理人客服热线 400-889-8899(国内免长途话费)可享有如下服务:
1、自助语音服务:提供 7×24 小时基金净值信息、账户交易情况、基金产品等自助查
询服务。
2、人工服务:提供每周七天,每日不少于 8 小时的人工服务(法定节假日除外)。场
外投资人可以通过该热线获得投资顾问、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制、
资料修改等专项服务。
3、电话交易服务:基金管理人电子直销投资人可通过基金管理人的电话交易系统办理
开放式基金的认购、申购、交易撤单、交易密码修改、信息查询和投资人该直销账户下开放
式基金的赎回、转换及分红方式变更等业务。有关基金电话交易的具体业务规则请参见基金
管理人网站相关公告和业务规则。


六、客户投诉及建议受理服务
场外投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、
短信、传真及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行
投诉或提出建议。


如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理人。
请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。




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§25 其他应披露事项

标题 公告日期
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-11-26
提示性公告
南方基金关于旗下部分基金增加富济财富为 2015-11-24
代销机构及开通定投和转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
关于电子直销业务调整通联支付申购优惠费 2015-11-23
率的公告
南方基金管理有限公司关于免收旗下部分分 2015-11-12
级基金之基础份额的场内申购费的公告
南方基金管理有限公司关于降低旗下部分开 2015-11-09
放式基金申购最低金额限制的公告
南方基金关于旗下部分基金增加陆金所资管 2015-11-09
为代销机构并参与其费率优惠活动的公告
南方基金关于电子直销平台相关业务调整费 2015-11-09
率优惠方案的公告
南方基金关于旗下部分基金增加泉州银行为 2015-11-04
代销机构及开通定投和转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
南方中证国有企业改革指数分级基金 2015 年 2015-10-27
第 3 季度报告
南方基金关于旗下部分基金增加新兰德为代 2015-10-20
销机构并参与其费率优惠活动的公告
南方基金关于旗下部分基金增加盈米财富为 2015-10-16
代销机构及开通定投和转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
南方基金关于旗下部分基金增加中信期货为 2015-09-23
代销机构及开通定投和转换业务的公告
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-09-16
提示性公告
南方基金管理有限公司关于公司旗下开放式 2015-09-12
基金变更代销机构的公告
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-08-27
提示性公告
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-08-26
提示性公告
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-08-25
提示性公告
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-08-22
提示性公告

144
 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)


南方基金关于旗下部分基金增加中国农业银 2015-08-13
行为代销机构及开通定投和转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法 2015-08-07
证券活动的提示
南方基金关于旗下部分基金增加中信建投期 2015-08-03
货为代销机构及通定投和转换业务并参与其
费率优惠活动的公告
南方基金关于旗下部分基金增加天风证券为 2015-07-31
代销机构及开通定投和转换业务公告
南方基金关于旗下部分基金增加江南农村商 2015-07-30
业银行、第一创业、大连银行、青岛银行和
包商银行为代销机构及开通定投、转换业务
并参与其费率优惠活动的公告
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-07-24
提示性公告
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-07-23
提示性公告
南方基金关于旗下部分基金增加汇付金融为 2015-07-20
代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠
活动的公告
南方基金关于电子直销平台相关业务调整费 2015-07-15
率优惠方案的公告
关于南方中证国有企业改革指数分级证券投 2015-07-13
资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公
告
关于南方中证国有企业改革指数分级证券投 2015-07-13
资基金不定期份额折算前收盘价调整的公告
关于南方中证国有企业改革指数分级证券投 2015-07-10
资基金办理不定期份额折算业务期间改革
A、改革 B 停复牌公告
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基 2015-07-09
金 B 类份额不定期份额折算的风险提示公告
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基 2015-07-09
金不定期份额折算公告
关于京东电子交易平台实施费率优惠的公告 2015-07-09
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基 2015-07-08
金可能发生不定期份额折算的第一次风险提
示公告
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基 2015-07-08
金 B 类份额交易价格波动提示公告
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-07-04
提示性公告
关于南方中证国有企业改革指数分级证券投 2015-07-03

145
 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)


资基金变更基金经理的公告
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基 2015-06-15
金之改革 A 与改革 B 基金份额上市交易提示
性公告
关于开通南方中证国有企业改革指数分级证 2015-06-10
券投资基金转托管及份额配对转换业务的公
告
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基 2015-06-10
金开放日常申购、赎回及定投业务的公告
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基 2015-06-10
金 之改革 A 与改革 B 上市交易公告书
南方基金关于电子直销平台开通货币基金快 2015-06-08
速转购业务并实行 0 费率优惠的公告


§26 招募说明书存放及其查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所,投资者可在办
公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,但应以招募说明书正本
为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。



§27 备查文件

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件;
2、《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》;
3、《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金托管协议》;
4、《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金登记结算服务协议》
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、中国证监会要求的其他文件。




南方基金管理有限公司
2016 年 1 月 8 日




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