南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
(2015 年第 1 号)
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:海通证券股份有限公司
截止日: 2015 年 12 月 03 日
重要提示
本基金经中国证监会 2015 年 5 月 12 日证监许可[2015]886 号文注册募集,基金合同于
2015 年 6 月 3 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,
但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性
判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资
中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性
风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险(包括作
为指数基金的风险、作为上市基金的风险和作为分级基金的风险)等,详见招募说明书“风
险揭示”章节等。
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两
类基金份额来看,国企改革 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;国企改革 B
份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基
金合同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金
的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投
资决策。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表
现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒
投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险,由投资者自行负担。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义
务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合
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同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金
法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基
金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 12 月 3
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 9 月 30 日(未经审计)。
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南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
§1 基金管理人
1.1 基金管理人概况
名称:南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整
层
成立时间:1998 年 3 月 6 日
法定代表人:吴万善
注册资本:3 亿元人民币
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
联系人:鲍文革
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公
司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证
监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中
国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010
年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让
给深圳市投资控股有限公司。2014 年公司进行增资扩股,注册资本金达 3 亿元人民币。目
前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有
限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。
1.2 主要人员情况
1.2.1 董事会成员
吴万善先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级经济师,中国籍。历任中国人民银
行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员;华泰证券证券发行
部副经理、总经理助理;江苏省证券登记处总经理;华泰证券副总经理、总裁。现任华泰证
券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长、华泰金融控股(香港)
有限公司董事。
张涛先生,董事,中共党员,毕业于河海大学技术经济及管理专业,获博士学位,中国
籍。1994 年 8 月加入华泰证券,历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银
行业务部副总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员。
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现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员;华泰长城期货有限公司董事长、华泰金融控
股(香港)有限公司董事。
姜健先生,董事,中共党员,毕业于南京林业大学经济及管理专业,获硕士学位,中国
籍。1994 年 12 月加入华泰证券并一直在华泰证券工作,历任人事处职员、人事处培训教育
科科长、投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经
理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、
总裁助理、副总裁、董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员、
董事会秘书;华泰联合证券有限责任公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏股权
交易中心有限责任公司董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事、江苏银行股份有限公司董
事、证通股份有限公司董事。
夏桂英女士,董事,中共党员,高级经济师,26 年法律公司管理经济工作从业经历。
毕业于中国政法大学法律专业,获法学硕士学位,中国籍。曾先后担任中国政法大学中国法
制研究所教师、深圳市人大法工委办公室主任科员、深圳市光通发展有限公司办公室主任、
深圳市投资管理公司总法律顾问、深圳市对外劳动服务有限公司党总支书记、董事长等职。
2004 年 10 月加入深圳市投资控股有限公司,历任法律事务部部长、企业一部部长职务。现
任深圳市投资控股有限公司副总经理、深圳市通产集团有限公司董事、深圳市高新投集团有
限公司董事、深圳市城市建设开发(集团)公司董事、深圳市中小企业信用融资担保集团有
限公司董事。
项建国先生,董事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于中南财经大学财务会计专
业,中国籍。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任,其后在深圳蛇口信德会计师
事务所、深圳市商贸投资控股公司、深圳市投资控股有限公司任职,历任深圳市投资控股有
限公司投资部部长、投资发展部部长、企业一部部长、战略发展部部长,长期从事投融资、
股权管理、股东事务等工作。现任深圳市投控产业园区开发运营公司副总经理、中国深圳对
外贸易(集团)有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食品(深圳)
有限公司董事、深圳市建筑设计研究总院有限公司董事。
李自成先生,董事,中共党员,硕士研究生学历,中国籍。历任厦门大学哲学系团总支
副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、
厦门国际信托投资有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支
副书记。现任厦门国际信托有限公司总经理。
庄园芳女士,董事,工商管理硕士,经济师,中国籍。历任兴业证券交易业务部总经理
助理、负责人,证券投资部副总经理、总经理,投资总监;现任兴业证券股份有限公司副总
裁、兴业创新资本管理有限公司董事、兴证(香港)金融控股有限公司董事。
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杨小松先生,总裁,中共党员,经济学硕士,注册会计师,中国籍。历任德勤国际会计
师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国 NASDAQ 实习职员,证监会处长、副主任。
2012 年加入南方基金,担任督察长,现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。
姚景源先生,独立董事,经济学硕士,中国籍。历任国家经委副处长、商业部政策研究
室副处长、国际合作司处长、副司长、中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会
长、国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘书长、安徽省政府副秘书长、
安徽省阜阳市政府市长、安徽省统计局局长、党组书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。
现任国务院参事室特约研究员,中国经济 50 人论坛成员,中国统计学会副会长。
李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,国务院学位委员会、教育
部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员,中国籍。历任东南大学经济管理学院助教、
讲师、副教授、教授,现任南京大学工程管理学院院长、金融工程研究中心主任、南京大学
创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证
券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信
证券等单位的博士后指导导师,中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏
省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长。
周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,香港证券及投资学会高级资深会员,中国香港
籍。曾任职香港警务处(商业罪案调查科),香港证券及期货专员办事处,及香港证券及期货
事务监察委员会,退休前为该会的法规执行部总监。其后曾任该会法规执行部顾问及香港汇
业集团控股有限公司独立非执行董事。现任香港金融管理局顾问。
郑建彪先生,独立董事,中共党员,经济学硕士,20 年以上证券从业经历,中国籍。
毕业于财政部科研所,曾任职于北京市财政局、深圳蛇口中华会计师事务所、京都会计师事
务所等机构,先后担任干部、经理、副主任等工作。现担任致同会计师事务所(特殊普通合
伙)董事合伙人,中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务。
周蕊女士,独立董事,硕士研究生学历,中国籍。曾工作于北京市万商天勤(深圳)律
师事务所、北京市中伦(深圳)律师事务所、北京市信利(深圳)律师事务所,现任北京市
金杜(深圳)律师事务所华南区管理合伙人,全联并购公会广东分会副会长、广东省律师协
会女律师委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市中小企业公共服务联
盟副主席、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。
1.2.2 监事会成员
舒本娥女士,监事,15 年的证券行业从业经历。毕业于杭州电子工业学院会计专业,
获学士学位,中国籍。曾任职于熊猫电子集团公司,担任财务处处长工作。1998 年 10 月加
入华泰证券,历任计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。
现任华泰证券股份有限公司财务负责人、计划财务部总经理;华泰联合证券有限责任公司监
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事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰瑞通投
资管理有限公司董事。
姜丽花女士,监事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于深圳广播电视大学会计学
专业,中国籍。曾在浙江兰溪马涧米厂、浙江兰溪纺织机械厂、深圳市建筑机械动力公司、
深圳市建设集团、深圳市建设投资控股公司工作,2004 年深圳市投资控股有限公司成立至
今,历任公司计划财务部副经理、经理,财务预算部副部长,长期从事财务管理、投融资、
股权管理、股东事务等工作,现任深圳市投资控股有限公司考核分配部部长,深圳经济特区
房地产(集团)股份有限公司董事、深圳市建安(集团)股份有限公司董事、深圳市国际招
标有限公司董事、深圳市深投物业发展有限公司董事。
苏荣坚先生,监事,中共党员,学士学位,高级经济师,中国籍。历任三明市财政局、
财委,厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理,自
营业务部经理;现任厦门国际信托有限公司财务总监兼财务部总经理。
林红珍女士,监事,投资经济管理专业学士学位,后参加人民大学金融学院研究生进修
班,中国籍。曾任厦门对外供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外
供房地产开发公司财务部经理,1994 年进入兴业证券,先后担任计财部财务综合组负责人、
直属营业部财务部经理、财务会计部计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、
风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、 兴业证券风
险管理部总经理,现任兴业证券股份有限公司财务部总经理、兴业创新资本管理有限公司监
事。
苏民先生,职工监事,博士研究生,工程师,中国籍。历任安徽国投深圳证券营业部电
脑工程师,华夏证券深圳分公司电脑部经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部副总监、
市场服务部总监、电子商务部总监;现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。
张德伦先生,职工监事,中共党员,硕士学历,中国籍。历任北京邮电大学副教授、华
为技术有限公司处长、汉唐证券人力资源部总经理、海王生物人力资源总监、华信惠悦咨询
公司副总经理、首席顾问,2010 年 1 月加入南方基金管理有限公司,现任人力资源部总监。
徐超先生,职工监事,工商管理硕士,中国籍。曾担任建设银行深圳分行科技部开发中
心副经理,2000 年 10 月加入南方基金管理有限公司,历任信息技术部主管、总监助理、副
总监、执行总监,现任运作保障部总监。
林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,中国籍。先后担任金杜律师事务所证券业务
部实习律师、浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金管理有限公司监察稽核部法
务主管、民生加银基金管理有限公司监察稽核部职员,2008 年 12 月加入南方基金管理有限
公司,历任监察稽核部经理、高级经理、总监助理、副总监,现任监察稽核部执行总监。
1.2.3 公司高级管理人员
吴万善先生,董事长,简历同上。
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杨小松先生,总裁,简历同上。
俞文宏先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士,经济师,中国籍。历任江苏省投资公
司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江
苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003 年加入南方基金,现任南方基金管
理有限公司副总裁、党委委员、南方资本管理有限公司董事长兼总经理。
郑文祥先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方
证券公司、国泰君安证券公司。2000 年加入南方基金,历任国债投资经理、专户理财部副
总监、南方避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监,现任南方基金管理有
限公司副总裁。
朱运东先生,副总裁,中共党员,经济学学士,中国籍。曾任职于财政部地方预算司及
办公厅、中国经济开发信托投资公司,2002 年加入南方基金,历任北京分公司总经理、产
品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。
秦长奎先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士,中国籍。历任南京汽车制造厂经营计
划处科员,华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部
副总经理兼债券部总经理。2005 年加入南方基金,曾任督察长兼监察稽核部总监,现任南
方基金管理有限公司副总裁、纪委委员。
常克川先生,副总裁,中共党员,EMBA 工商管理硕士,中国籍。历任中国农业银行副
处级秘书,南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理,联合
证券(现为华泰联合证券)董事会秘书、合规总监等职务;2011 年加入南方基金,任职董
事会秘书、纪委书记,现任南方基金管理有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记、南方资
本管理有限公司董事。
李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍。曾任美国 AXA Financial 公司投资部
高级分析师,2002 年加入南方基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、基金
经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总经理助
理兼固定收益投资总监,现任南方基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、南方东英
资产管理有限公司(香港)董事。
鲍文革先生,督察长,中国民主同盟盟员,经济学硕士,中国籍。历任财政部中华会计
师事务所审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,1998 年加入南方基
金,历任运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理,现任南方基金管理有限公
司督察长、南方资本管理有限公司董事。
1.2.4 基金经理
本基金历任基金经理:2015 年 6 月至 2015 年 7 月,雷俊;2015 年 7 月至今,雷俊、孙
伟。
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雷俊先生,北京大学工学硕士,具有基金从业资格。2008 年 7 月加入南方基金,历任
信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员;2014 年 12 月至今,任南方恒生 ETF
基金经理;2015 年 4 月至今,任南方中证 500 工业 ETF 基金经理;2015 年 4 月至今,任南
方中证 500 原材料 ETF 基金经理;2015 年 4 月至今,任大数据 100 基金经理;2015 年 6 月
至今,任南方国企改革、南方高铁、南方策略优化、大数据 300、南方 500 信息、南方量化
成长的基金经理。
孙伟先生,管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)
资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010
年 2 月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014 年
12 月至 2015 年 5 月,担任南方恒生 ETF 的基金经理助理;2015 年 5 月至今,任南方 500
工业 ETF 基金经理;2015 年 5 月至今,任南方 500 原材料 ETF 基金经理;2015 年 7 月至今,
任改革基金、高铁基金、500 信息基金经理。
1.2.5 投资决策委员会成员
总裁杨小松先生,副总裁兼固定收益投资总监、南方东英资产管理有限公司(香港)董
事李海鹏先生,总裁助理兼权益投资总监史博先生,交易管理部总监王珂女士,投资部总监
陈键先生,专户投资管理部总监蒋峰先生,固定收益部总监韩亚庆先生,数量化投资部总监
刘治平先生。
1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。
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§2 基金托管人
一、基金托管人情况
1、基本情况
名称:海通证券股份有限公司
住所:上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
成立时间:1988 年 8 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复【1988】383 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:95.8472 亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可【2013】1643 号
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)成立于 1988 年,是国内最早成立的
大型证券公司之一。海通证券 A 股于 2007 年在上海证券交易所挂牌上市并完成定向增发,H
股于 2012 年 4 月在香港联合交易所挂牌上市,公司注册资本金增至 95.84 亿元。
海通证券设基金托管部,现有员工具有多年金融从业经历,丰富的证券相关业务经验。
全员具备基金从业资格,员工的学历均在本科以上,硕士以上学历占 25%,专业分布合理,
是一支诚实勤勉,开拓创新的资产托管从业人员团队。
2、主要人员情况
王开国先生,海通证券董事长兼执行董事、党委书记,厦门大学经济学博士,高级经济
师。1990 年 7 月至 1995 年 2 月在国家国有资产管理局科研所担任多个职位,并任科研所副
所长,1992 年 3 月至 1994 年 2 月担任国家国有资产管理局政策法规司政研处处长。1995
年 2 月担任海通证券副总经理,1997 年 11 月担任海通证券总经理,1998 年 5 月起担任海通
证券董事长,1998 年 12 月起担任海通证券党委书记,1999 年 4 月起担任上交所理事,2002
年 7 月起担任中国证券业协会副会长。
陈春钱先生,海通证券总经理助理,负责公司经纪业务。陈先生还兼任公司经纪业务委
员会主任、国际业务协调委员会委员、战略发展与 IT 治理委员会委员和中国证券业协会证
券经纪业专业委员会委员。陈先生于 1988 年 7 月获安徽财经学院经济学硕士学位并于 1995
年 7 月获厦门大学经济学博士学位,拥有 17 年的证券业工作及管理经验。1997 年 10 月至
1998 年 1 月,担任公司深圳分公司业务部负责人;1998 年 1 月至 2000 年 3 月,担任国际业
务部副总经理;2000 年 3 月至 2000 年 12 月,担任深圳分公司副总经理;2000 年 12 月至
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南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
2006 年 5 月,担任投资管理部(深圳)总经理;2006 年 5 月至 2013 年 2 月,担任销售交易
总部总经理,其间 2007 年 11 月至 2009 年 3 月兼任机构业务部总经理。
凌如水先生,海通证券基金托管部总经理,本科学历,拥有 23 年证券业工作及管理经
验。1992 年 8 月加入海通证券,曾任海通证券绍兴营业部业务经理,2001 年 5 月起任海通
证券上虞营业部总经理,2013 年 3 月起任海通证券企业及私人客户部副总经理,2015 年 8
月起任海通证券基金托管部总经理。
3、基金托管业务经营情况
海通证券于 2013 年 12 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格,是国内第一家取
得证券投资基金托管资格的证券公司,海通证券始终遵循“务实、开拓、稳健、卓越”的经
营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人
的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。
二、基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度,防范和化解基金托管业
务经营风险,确保托管资产的完整和安全,切实保护基金份额持有人权益,确保托管资产的
运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相关合同、协议的规定,查错防弊、
堵塞漏洞、消除隐患,保证托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部控制原则:
(1)全面性原则。内部控制应当渗透到基金托管业务的决策、执行、监督的全过程和
各个操作环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与,任何决策或操作均应当有案可
查;
(2)重要性原则。基金托管业务的内部控制应当在全面控制的基础上,关注基金托管
业务运作的重要业务事项和高风险领域;
(3)制衡性原则。岗位设置应权责分明、相对独立、相互制衡,通过切实可行的措施
来消除内部控制的盲点。
(4)适应性原则。内部控制体系应同基金托管业务规模、业务范围、竞争状况和风险
水平及业务其他环境相适应,内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、
法律及经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何
人不得拥有超出内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当得到及时反馈和纠正;
(5)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营、保证托管资产的安全
与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新增业务时,先做好
相关制度建设;
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(6)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的直接责
任人以及对负有领导责任的负责人进行问责。
3、内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》第 92 号令、《非银行
金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》等法律法规,基金托管人制定了一整套严密、
高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括
《海通证券证券投资基金托管业务管理办法》、《海通证券证券投资基金托管业务内部控制
管理办法》、《海通证券证券投资基金托管业务信息披露管理办法》、《海通证券证券投资
基金托管业务保密管理规定》、海通证券证券投资基金托管业务印章及加密设备管理规定》、
《海通证券基金托管业务从业人员行为规范》、《海通证券证券投资基金托管业务档案管理
规定》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统
完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。
基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理
过程来实施内部风险控制,为了保障内控管理的有效执行,聘请立信会计师事务所(特殊普
通合伙)对基金托管业务运行进行内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,基
金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的
计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到
账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。基金托管人
发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关证券法
规和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时
核对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的,基金托管人须报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,同时通知基金管
理人限期纠正。
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南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
§3 相关服务机构
3.1 销售机构
3.1.1 场外销售机构
3.1.1.1.直销机构
南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整
层
法定代表人:吴万善
电话:0755-82763905、82763906
传真:0755-82763900
联系人:张锐珊
3.1.1.2.代销机构
代销银行:
序号 代销机构名称 代销机构信息
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69
1 中国农业银行股份有限公司 号
法定代表人:刘士余
客服电话:95599
公司网站:www.abchina.com
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
2 中国银行股份有限公司
客服电话:95566
公司网站:www.boc.cn
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
联系人:张宏革
3 交通银行股份有限公司
联系电话:021-58781234
客服电话:95559
公司网站:www.bankcomm.com
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
法定代表人:李建红
4 招商银行股份有限公司
联系人:邓炯鹏
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com
12
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
上海浦东发展银行股份有限公
5 联系人:高天、虞谷云
司
联系电话:021-61618888
客服电话:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
联系人:王继伟
6 中国民生银行股份有限公司
电话:010-58560666
传真:010-57092611
客服电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
注册地址:福州市湖东路 154 号
办公地址:福州市湖东路 154 号
法定代表人:高建平
7 兴业银行股份有限公司 联系人:柳澍、卞晸煜
联系电话:021-52629999-218965
客服电话:95561
公司网站:www.cib.com.cn
地址:深圳市深南东路 5047 号
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
8 平安银行股份有限公司
联系电话:021-38637673
客服电话:95511-3
公司网站:bank.pingan.com
办公地址:杭州庆春路 46 号
法定代表人:吴太普
联系人:严峻
9 杭州银行股份有限公司
联系电话:0571-85108309
客服电话:95398
公司网站:www.hzbank.com.cn
注册地址:上海市浦东新区银城中路 8 号
15-20 楼、22-27 楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号
15-20 楼、22-27 楼
上海农村商业银行股份有限公
10 法定代表人:侯福宁
司
联系人:施传荣
联系电话:021-38576666
客服电话:021-962999,4006962999
公司网站:www.srcb.com
13
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
注册地址:南京市中华路 26 号
办公地址:南京市中华路 26 号
法定代表人:夏平
11 江苏银行股份有限公司 联系人:田春慧
电话:025-58587018
客服电话:95319
公司网站:www.jsbchina.cn
注册地址:东莞市莞城区体育路 21 号
办公地址:东莞市莞城区体育路 21 号
法定代表:卢国锋
12 东莞银行股份有限公司 联系人:陈幸
联系电话:0769-22119061
客服电话:4001196228
公司网站:www.dongguanbank.cn
注册地址:江汉区建设大道 933 号汉口银行
大厦
办公地址:江汉区建设大道 933 号汉口银行
大厦
法定代表人:陈新民
13 汉口银行股份有限公司
联系人:曾武
联系方式:027-82656704
客服电话:96558(武汉)、40060-96558(全
国)
公司网站:http://www.hkbchina.com
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2
号
办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞
农商银行大厦
东莞农村商业银行股份有限公 法定代表人:何沛良
14
司 联系人:杨亢
电话:0769-22866270
传真:0769-22866282
客服电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
注册地址:乌鲁木齐市新华北路 8 号
办公地址:乌鲁木齐市新华北路 8 号
法定代表人:杨黎
乌鲁木齐市商业银行股份有限 联系人:余戈
15
公司 电话:0991-4525212
传真:0991-8824667
客服电话:0991-96518
网址:www.uccb.com.cn
14
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
注册地址:广州市广州大道北 195 号
办公地址:广州市广州大道北 195 号
法定代表人:姚建军
联系人:唐荟
16 广州银行股份有限公司
电话:020-28302742
传真:020-37590726
客服电话:020-96699
网址:www.gzcb.com.cn
注册地址:石家庄市平安北大街 28 号
办公地址:石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人:乔志强
联系人:郑夏芳
17 河北银行股份有限公司
电话:0311-67807030
传真:0311-88627027
客服电话:400-612-9999
网址:www.hebbank.com
注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号
办公地址:常州市天宁区延宁中路 668 号
法定代表人:陆向阳
江苏江南农村商业银行股份有 联系人:韩璐
18
限公司 电话:0519-89995066
传真:0519-89995066
客服电话:96005
网址:www.jnbank.cc
注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号
办公地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人:傅子能
联系人:王燕玲
19 泉州银行股份有限公司
电话:0595-22551071
传真:0595-412411870
客服电话:96312
网址: http://www.qzccbank.com/
代销券商及其他代销机构:
序号 代销机构名称 代销机构信息
注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
1 海通证券股份有限公司
传真:021-23219100
联系人:李笑鸣
客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com
15
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
注册地址:南京市江东中路 228 号
法定代表人:吴万善
联系人:庞晓芸
2 华泰证券股份有限公司
联系电话:0755-82492193
客服电话:95597
公司网站:http://www.htsc.com.cn
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄
证大五道口广场 1 号楼 20 层
法定代表人:兰荣
3 兴业证券股份有限公司
联系人:柯延超
联系电话:0591-38507950
客服电话:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国
际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国
际企业大厦 C 座
4 中国银河证券股份有限公司 法定代表人:陈有安
联系人:邓颜
联系电话:010-66568292
客服电话:4008-888-888
公司网站:www.chinastock.com.cn
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商
城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:杨德红
5 国泰君安证券股份有限公司
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
客服电话:4008888666
公司网站:www.gtja.com
注册地址:山东省济南市市中区经七路 86
号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86
号
法定代表人:李玮
6 中泰证券股份有限公司
联系人:马晓男
电话:021-20315255
传真:021-20315137
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
16
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号
楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
7 中信建投证券股份有限公司
联系人:权唐
联系电话:010-85130588
客服电话:4008888108
公司网站:www.csc108.com
注册地址:深圳市福田区深南大道特区报业
大厦 16、17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业
大厦 14、16、17 层
8 长城证券股份有限公司 法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
联系电话:0755-83516289
客服电话:0755-33680000 4006666888
公司网站:www.cgws.com
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A
座 38—45 层
法定代表人:宫少林
9 招商证券股份有限公司 联系人:黄婵君
联系电话:0755-82960167
客服电话:95565、4008888111
公司网站:www.newone.com.cn
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8
号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中
信证券大厦
法定代表人:王东明
10 中信证券股份有限公司
联系人:顾凌
电话:010-60838696
传真:010-60833739
客服电话:95558
公司网站:www.cs.ecitic.com
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40
层
法定代表人:李梅
11 申万宏源证券有限公司 联系人:李玉婷
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
公司网站: www.swhysc.com
17
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
12 光大证券股份有限公司 联系人:刘晨
联系电话:021-22169999
客服电话:95525,10108998
公司网站:www.ebscn.com
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交
界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第
04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、
16、18、19、20、21、22、23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣
超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
13 中国中投证券有限责任公司
法定代表人:高涛
联系人:刘毅
联系电话:0755-82023442
传真 0755-82026539
客服电话:400-600-8008、95532
公司网站:www.china-invs.cn
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)
北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市
区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
14 申万宏源西部证券有限公司 法定代表人:李季
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:李巍
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路
198 号标志商务中心 A 栋 11 层
法定代表人:林俊波
15 湘财证券股份有限公司 联系人:吴昊
联系电话:021-68634510-8620
客服电话:400-888-1551
公司网站:www.xcsc.com
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安
联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦
16 安信证券股份有限公司 1栋9层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82825551
18
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
客服电话:4008001001
公司网站:www.essence.com.cn
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛
国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛
国际金融广场 1 号楼 20 层
17 中信证券(山东)有限责任公司 法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客服电话:95548
公司网站:www.citicssd.com
注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大
街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
18 信达证券股份有限公司
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
注册地:北京市西城区金融大街 8 号
办公地:北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人:祝献忠
基金业务联系人:李慧灵
19 华融证券股份有限公司
联系电话:010-58315221
传真:010-58568062
客服电话:400-898-9999
网址:www.hrsec.com.cn
注册地址:四川省成都市高新区天府二街
198 号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街
198 号华西证券大厦
20 华西证券股份有限公司 法定代表人:杨炯洋
联系人:张曼
联系电话:010-52723273
客服电话:95584
公司网站: www.hx168.com.cn
19
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大
厦
法定代表人:杨泽柱
客户服务热线:95579 或 4008-888-999
21 长江证券股份有限公司
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
长江证券客户服务网站:www.95579.com
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
招商银行大厦 40/42 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
招商银行大厦 40/42 层
22 世纪证券有限责任公司 法定代表人:姜昧军
联系人:袁媛
联系电话:0755-83199511
客服电话:0755-83199511
公司网站:www.csco.com.cn
注册地址:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:杨树财
23 东北证券股份有限公司 联系人:安岩岩
联系电话:0431-85096517
客服电话:4006000686,0431-85096733
公司网站:www.nesc.cn
注册地址:上海市西藏中路 336 号
办公地址:上海市四川中路 213 号久事商务
大厦 7 楼
法定代表人:龚德雄
24 上海证券有限责任公司 联系人:许曼华
联系电话:021-53686888
客户服务电话:021-962518
传真:021-53686100,021-53686200
网址:www.962518.com
注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融
一街 8 号 7-9 层
办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融
一街 8 号 7-9 层
25 国联证券股份有限公司 法定代表人:姚志勇
联系人:沈刚
联系电话:0510-82831662
客服电话:95570
公司网站:www.glsc.com.cn
20
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1
号金源中心
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1
号金源中心
26 东莞证券股份有限公司
联系人:李荣
联系电话:0769-22115712
传真:0769-22115712
公司网站:www.dgzq.com.cn
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街
42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:王春峰
27 渤海证券股份有限公司 联系人:蔡霆
电话:022-28451991
传真:022-28451892
客服电话:400-651-5988
网址:www.bhzq.com
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036
号荣超大厦 16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036
号荣超大厦 16-20 层
28 平安证券有限责任公司 法定代表人:谢永林
联系人:石静武
联系电话:021-38631117
客服电话:95511-8
公司网站:stock.pingan.com
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号
国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号
国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
29 国都证券股份有限公司
联系人:黄静
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3389
客服电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
30 东吴证券股份有限公司
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:4008601555
网址: www.dwzq.com.cn
21
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州
国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州
国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
31 广州证券股份有限公司 法定代表人:邱三发
联系人:林洁茹
联系电话:020-88836999
客服电话:020-961303
公司网站:www.gzs.com.cn
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅
湖路 198 号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅
湖路 198 号财智中心 B1 座
32 华安证券股份有限公司 法定代表人:李工
联系人:范超
联系电话:0551-65161821
客服电话:96518,4008096518
公司网站:www.hazq.com
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号
上海环球金融中心 57 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号
上海环球金融中心 57 楼
33 华宝证券有限责任公司
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
电话:021-68778790 客服电话:4008209898
公司网站:www.cnhbstock.com
注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西
国际贸易中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西
国际贸易中心东塔楼
34 山西证券股份有限公司 法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
联系电话:0351-8686659
客服电话:400-666-1618,95573
公司网站:www.i618.com.cn
注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投
行大厦 20 楼
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投
行大厦 18 楼
35 第一创业证券股份有限公司
法定代表人:刘学民
联系人:毛诗莉
联系电话:0755-23838750
公司网站:www.firstcapital.com
22
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦
7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦
7 至 10 层
法定代表人:黄金琳
36 华福证券有限责任公司
联系人:张宗锐
电话:0591-87383600
传真:0591-87383610
客服电话:96326(福建省外请先拨 0591)
公司网站:www.hfzq.com.cn
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强
高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址:深圳市华侨城深南大道 9010 号
法定代表人:黄扬录
37 中山证券有限责任公司
联系人:罗艺琳
联系电话:0755-82570586
客服电话:4001022011
公司网站:http://www.zszq.com
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10
号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10
号
法定代表人:菅明军
38 中原证券股份有限公司
联系人:程月艳 范春艳
联系电话:0371-69099882
联系传真:0371-65585899
客服电话:95377
公司网站:www.ccnew.com
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证
券大厦
法定代表人:余维佳
39 西南证券股份有限公司 联系人:张煜
电话:023-63786633
传真:023-63786212
客服电话:4008-096-096
网址:www.swsc.com.cn
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半
幢9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城
40 德邦证券股份有限公司 建国际中心 26 楼
法定代表人:姚文平
联系人:朱磊
电话:021-68761616
23
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
传真:021-68767032
客服电话:4008888128
网址:www.tebon.com.cn
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道
1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址:北京市朝阳区安立路 60 号润枫
德尚 6 号楼 3 层中航证券
法定代表人:王宜四
41 中航证券有限公司
联系人:史江蕊
电话:010-64818301
传真:010-64818443
客服电话:400-8866-567
网址:http://www.avicsec.com/
注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信
国际金融大厦
办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信
国际金融大厦
42 国盛证券有限责任公司
法定代表人:曾小普
联系人:周欣玲
联系电话:0791-86281305
公司网站:www.gsstock.com
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大
厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市建国门外甲 6 号 SK 大厦
法定代表人:丁学东
43 中国国际金融股份有限公司
联系人:杨涵宇
联系电话:010-65051166
客服电话:400-910-1166
公司网站:www.cicc.com.cn
注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中
央 21 层
办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西
世贸中心 A 座 F12、F13
法定代表人:董祥
44 大同证券有限责任公司
联系人:薛津
电话:0351-4130322
传真:0351-4192803
客服电话:4007121212
网址:http://www.dtsbc.com.cn
24
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投
资广场 18 楼
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号
东海证券大厦
45 东海证券股份有限公司
法定代表人:朱科敏
联系人:梁旭
客服电话:95531;400-888-8588
公司网站:www.longone.com.cn
注册地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西
信托大厦 16-17 层
办公地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西
信托大厦 6 楼 616 室
法定代表人:刘建武
46 西部证券股份有限公司
联系人:冯萍
电话:029-87406168
传真:029-87406710
客服电话:95582
网址:http://www.westsecu.com/
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院
1 号楼 15 层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院
1 号楼 15 层 1501
47 新时代证券股份有限公司 法定代表人:田德军
联系人:田芳芳
联系电话:010-83561146
客服电话:4006989898
公司网站:www.xsdzq.cn
注册地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4
楼
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金
融中心 17 层
48 金元证券股份有限公司 法定代表人:陆涛
联系人:马贤清
联系电话:0755-83025022
客服电话:4008-888-228
公司网站:www.jyzq.cn
注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高
德置地广场 F 栋 18、19 层
办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高
德置地广场 F 栋 18、19 层
49 万联证券有限责任公司
法定代表人:张建军
联系人:王鑫
联系电话:020-38286651
客服电话:400-8888-133
25
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
公司网站:www.wlzq.com.cn
注册地址:成都市东城根上街 95 号
办公地址:成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪
50 国金证券股份有限公司
联系电话:028-86690057
传真:028-86690126
客服电话:4006600109
网址:www.jyzq.cn
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天
国际财富中心 26 楼
办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天
51 财富证券有限责任公司 国际财富中心 26 楼
法定代表人:蔡一兵
客服电话: 400-88-35316(全国)
公司网站:www.cfzq.com
注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财
富大厦
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财
富大厦 4 楼
法定代表人:李晓安
52 华龙证券股份有限公司
联系人:邓鹏怡
电话:0931-4890208
传真:0931-4890628
客服电话:4006-89-8888,0931-96668
网址:www.hlzqgs.com
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安
联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号
法定代表人:俞洋
联系人:王逍
53 华鑫证券有限责任公司
电话:021-64339000
传真:021-54967293
客服电话:021-32109999;029-68918888;
4001099918
网址:www.cfsc.com.cn
26
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南
路 18 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长
安兴融中心西座 11 层
54 日信证券有限责任公司
法定代表人:孔佑杰
联系人:陈文彬
联系电话:010-83991716
公司网站:www.rxzq.com.cn
注册地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲
办公地址:沈阳市和平区南五马路 121 号万
丽城晶座 4 楼中天证券经纪事业部
法定代表人:马功勋
55 中天证券有限责任公司
联系人:王力华
联系电话:024-23280810
客服电话:4006180315
公司网站:www.stockren.com
注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣
超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣
超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
法定代表人:赵立功
56 五矿证券有限公司
联系人:马国栋
电话:0755-83252843
传真:0755-82545500
客服电话:40018-40028
网址:www.wkzq.com.cn
注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路
129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦
38、39 层
办公地址:大连市沙河口区会展路 129 号大
连期货大厦 39 层
57 大通证券股份有限公司 法定代表人:李红光
联系人:谢立军
电话:0411-39991807
传真:0411-39673219
客服电话:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn
27
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯
大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区新街口外大街 28
号C座5层
法定代表人:林义相
58 天相投资顾问有限公司
联系人:尹伶
客服电话:010-66045678
传真:010-66045518
公司网址:http://www.txsec.com
公司基金网网址:www.jjm.com.cn
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三
路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三
路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:徐刚
59 联讯证券股份有限公司
联系人:郭晴
电话:0752-2119391
传真:0752-2119369
客服电话:95564
网址:www.lxzq.com.cn
注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远
大厦 18 层
办公地址:北京市西城区北展北街九号华远
企业号 D 座三单元
法定代表人: 李长伟
60 太平洋证券股份有限公司
联系人:谢兰
电话:010-88321613
传真:010-88321763
客服电话:400-665-0999
网址:www.tpyzq.com
注册地址:四川省成都市锦江区人民南路二
段 18 号川信大厦 10 楼
办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二
段 18 号川信大厦 10 楼
法定代表人: 刘晓亚
61 宏信证券有限责任公司
联系人:郝俊杰
电话:028-86199278
传真:028-86199382
客服电话:4008366366
网址:www.hxzq.cn
28
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区
关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路 99
号保利广场 A 座 37 楼
法定代表人: 余磊
62 天风证券股份有限公司
联系人:崔成
电话:027-87610052
传真:027-87618863
客服电话:4008005000
网址:www.tfzq.com
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号
3724 室
办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美
广场 B 座 12F
诺亚正行(上海)基金销售投资 法定代表人:汪静波
63
顾问有限公司 联系人:张裕
电话:021-38509735
传真:021-38509777
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置
地大厦 8 楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置
地大厦 8 楼
深圳众禄金融控股股份有限公 法定代表人:薛峰
64
司 联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26
号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118
号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室;上海市
虹口区欧阳路 196 号(法兰桥创意园)26 号
楼2楼
65 上海好买基金销售有限公司
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
29
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路
1218 号 1 栋 202 室
办公地址:杭州市滨江区江南大道 3588 号
恒生大厦 12 楼
66 杭州数米基金销售有限公司 法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
电话:0571-81137494
客服电话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn/
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2
幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号
裕景国际 B 座 16 层
上海长量基金销售投资顾问有 法定代表人:张跃伟
67
限公司 联系人:单丙烨
电话:021-20691832
传真:021-20691861
客服电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号
楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号
楼C座7楼
法定代表人:其实
68 上海天天基金销售有限公司
联系人:潘世友
电话:021-54509998
传真:021-64385308
客服电话:400-1818188
网址:www.1234567.com.cn
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6
号
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮
电新闻大厦 2 层
北京展恒基金销售股份有限公 法定代表人:闫振杰
69
司 联系人:王琳,翟文
电话:010-59601366
传真:010-62020355
客服电话:4008188000
网址:www.myfund.com
30
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂
大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电
子商务产业园 2 楼
法定代表人:凌顺平
70 浙江同花顺基金销售有限公司
联系人:吴杰
电话:0571-88911818-8653
传真:0571-86800423
客服电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号
院 5 号楼 3201 内
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座
9 层 04-08
万银财富(北京)基金销售有限 法定代表人:李招弟
71
公司 联系人:付少帅
电话:010-59497361
传真:010-64788105
客服电话:400-059-8888
网址:www.wy-fund.com
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛
利大厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛
利大厦 10 层
法定代表人:王莉
72 和讯信息科技有限公司
联系人:张紫薇
电话:0755-82021122
传真:0755-82029055
客服电话:4009200022
网址:licaike.hexun.com
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号
楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO
现代城 C 座 1809
宜信普泽投资顾问(北京)有限 法定代表人:沈伟桦
73
公司 联系人:王巨明
电话:010-52855713
传真:010-85894285
客服电话:4006099200
网址:www.yixinfund.com
31
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦
昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室
办公地址:杭州市拱墅区登云路 43 号金诚
集团(锦昌大厦)13 楼
法人:徐黎云
74 浙江金观诚财富管理有限公司
联系人:来舒岚
电话:0571-88337888
传真:0571-88337666
客服电话:400-068-0058
网址:www.jincheng-fund.com
注册地址:四川省成都市成华区建设路 9 号
高地中心 1101 室
办公地址:四川省成都市成华区建设路 9 号
高地中心 1101 室
法定代表人:于海锋
75 泛华普益基金销售有限公司
联系人:邓鹏
电话:13981713068
传真:028-82000996-805
客服电话:400-8588588
网址:http://www.pyfund.cn
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B
座 46 楼 06-10 单元
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B
座 46 楼 06-10 单元
法定代表人:赵学军
76 嘉实财富管理有限公司
联系人:景琪
电话:021-20289890
传真:021-20280110
客服电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技
园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28
号富卓大厦 16 层
深圳市新兰德证券投资咨询有 法定代表人:杨懿
77
限公司 联系人:张燕
电话:010-83363099
传真:010-83363072
客服电话:400-166-1188
网址:https:/8.jrj.com.cn
32
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路
10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号
乐成中心 A 座 23 层
北京恒天明泽基金销售有限公 法定代表人:梁越
78
司 联系人:马鹏程
电话:010-56810780
传真:010-57756199
客服电话:400-786-8868-5
网址:www.chtfund.com
注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5
号楼 215A
办公地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5
号楼 215A
北京创金启富投资管理有限公 法定代表人: 梁蓉
79
司 联系人: 张旭
电话:010-66154828
传真:010-88067526
客服电话:400-6262-818
网址:www.5irich.com
注册地址:上海市浦东新区东方路 1217 号
16 楼 B 单元
办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号
陆家嘴金融服务广场 16 楼
法定代表人:刘惠
80 海银基金销售有限公司
联系人:刘艳妮
电话:021- 80133827
传真:021-80133413
客服电话:400-808-1016
网址:www.fundhaiyin.com
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富
特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号
楼B座6楼
法定代表人:燕斌
81 上海联泰资产管理有限公司
联系人:汤蕾
电话:021-51507071
传真:021-62990063
客服电话:4000-466-788
网址:http://www.66money.com
33
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建
威大厦 1208
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建
威大厦 1208
法定代表人:罗细安
82 北京增财基金销售有限公司
联系人:史丽丽
电话:010-67000988-6028
传真:010-67000988-6000
客服电话:010-67000988
网址:www.zcvc.com.cn
注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19
层
办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19
层
法定代表人: 冯修敏
83 上海汇付金融服务有限公司
联系人: 周丹
电话:021-33323999
传真:021-33323993
客服电话:400-820-2819
网址:https://tty.chinapnr.com
注册地址: 重庆
办公地址: 渝中区中山三路 107 号上站大
楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,9-B、C
法定代表人: 彭文德
84 中信建投期货有限公司 联系人:万恋
电话:021-68762007
传真:021-68763048
客服电话:400-8877-780
网址:www.cfc108.com
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333
号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333
号 14 楼
85 上海陆金所资产管理有限公司 法定代表人: 郭坚
联系人: 宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越
时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、
86 中信期货有限公司
14 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越
34
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
法定代表人: 张皓
联系人: 洪诚
电话:0755-23953913
传真:0755-83217421
客服电话:400-990-8826
网址:http://www.citicsf.com
注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105
室-3491
办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号
保利国际广场南塔 B1201-1203 室
法定代表人:肖雯
87
珠海盈米财富管理有限公司
联系人:吴煜浩
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路
1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号
惠恒集团二期 418 室
法定代表人:齐小贺
88 深圳富济财富管理有限公司 联系人:陈勇军
电话:0755-83999907-806
传真:0755-83999926
客服电话:0755-83999913
网址:www.jinqianwo.cn
89 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告
3.1.2 场内销售机构
场内销售机构是指具有基金代销业务资格、并经相关证券交易所和中国证券登记结算有
限责任公司认可的相关证券交易所会员单位,具体名单以交易所网站刊载内容为准。
3.2 登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
联系人:崔巍
电话:010-50938856
35
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
传真:010-59378907
3.3 出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
联系人:黎明
电话: (86 21) 3135 8666
传真: (86 21) 3135 8600
经办律师:黎明、孙睿
3.4 审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:陈熹
经办注册会计师:薛竞、陈熹
§4 基金名称
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金
§5 基金的类型
股票型证券投资基金
§6 基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
36
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
§7 基金的投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少
量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包
括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可
转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包
括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监
会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金 80%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股
的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
低于基金资产净值的 5%。
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南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
§8 基金的投资策略
8.1 投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的指数中的基准权
重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏
离度、跟踪误差进一步扩大。
(一)资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成份
股。原则上本基金将采用指数复制法,按标的指数的成份股权重构建组合。特殊情况下,本
基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。
(二)股票投资策略
本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的基准权重
构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。
1、股票投资组合的构建
本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误
差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。特殊情况下,本基金可以根
据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,
尽量缩小跟踪误差。
2、股票投资组合的调整
(1)定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进
行相应的跟踪调整。
(2)不定期调整
1) 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根
据指数公司发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整;
2) 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
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南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
3) 特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人
将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
上述特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指数成份股长期停牌;
③标的指数成份股流动性严重不足;④成份股上市公司存在重大违规行为,有可能面临重大
的处罚或诉讼。
(三)债券投资策略
在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未
来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其
次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础
上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采
用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。
(四)权证投资策略
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型
寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、
价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种
与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
(五)股指期货等投资策略
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流
动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货
的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用
股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍
生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求
其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程
序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
8.2 投资决策依据和决策程序
1、决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依
据。
2、投资管理体制
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南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定有
关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理负
责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。
3、投资程序
研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共
同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免
重大风险的发生。
(1)研究支持:指数化投资团队依托基金管理人整体研究平台,整合外部信息以及券
商等外部研究力量的研究成果,开展指数跟踪、成份股公司行为、股指期货跟踪有效性等相
关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投
资决策的重要依据。
(2)投资决策:投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告,定期或遇重大
事项时召开投资决策会议,决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金
投资管理的日常决策。
(3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以复制标的指数成份股的方
法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,降低
买入成本、控制投资风险。
(4)交易执行:中央交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
(5)投资绩效评估:指数化投资团队定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供
相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、跟踪误差的来源及投资策略成功与
否,基金经理可以据此调整投资组合。
(6)组合维护:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、
申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,紧
密跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述
投资体制和程序做出调整,并在更新的《招募说明书》中列示。
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南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
§9 标的指数和业绩比较基准
本基金的标的指数:中证国有企业改革指数及其未来可能发生的变更。
本基金的业绩比较基准:标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他指数替
代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续作为
标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依
据维护投资人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和
基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管
理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。
若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变
更、指数更名等事项),且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,则无需召开
基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公
告。
§10 基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风
险收益特征。
从本基金所分拆的两类基金份额来看,国企改革 A 份额为稳健收益类份额,具有低预期
风险且预期收益相对较低的特征;国企改革 B 份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预
期收益相对较高的特征。
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南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
§11 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日(未经审计)。
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 560,021,632.77 93.93
其中:股票 560,021,632.77 93.93
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 30,317,902.83 5.09
7 其他资产 5,874,244.59 0.99
8 合计 596,213,780.19 100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代 占基金资产净值比例
行业类别 公允价值(元)
码 (%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 16,120,128.02 2.72
C 制造业 224,193,604.51 37.86
电力、热力、燃气及水生产和
D 18,260,732.52 3.08
供应业
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E 建筑业 27,103,790.19 4.58
F 批发和零售业 60,298,854.64 10.18
G 交通运输、仓储和邮政业 39,162,225.14 6.61
H 住宿和餐饮业 7,832,772.36 1.32
信息传输、软件和信息技术服
I 56,133,057.45 9.48
务业
J 金融业 58,445,374.68 9.87
K 房地产业 19,583,719.46 3.31
L 租赁和商务服务业 21,245,914.49 3.59
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,451,555.84 1.43
S 综合 3,189,903.47 0.54
合计 560,021,632.77 94.58
1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的
前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 601328 交通银行 3,223,321 19,597,791.68 3.31
2 600050 中国联通 2,976,637 17,889,588.37 3.02
3 600153 建发股份 1,553,000 17,611,020.00 2.97
4 601989 中国重工 1,590,789 15,923,797.89 2.69
5 601669 中国电建 2,019,237 14,881,776.69 2.51
6 000768 中航飞机 652,407 14,633,489.01 2.47
7 600637 东方明珠 450,013 13,963,903.39 2.36
8 600009 上海机场 473,737 13,131,989.64 2.22
9 600643 爱建股份 918,380 12,085,880.80 2.04
10 601106 中国一重 1,285,835 11,161,047.80 1.88
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1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的
前五名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产
支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金
属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证
投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
1.9.1 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流
动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货
的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用
股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍
生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
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1.11 投资组合报告附注
1.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,241,566.22
2 应收证券清算款 1,578,437.64
3 应收股利 -
4 应收利息 18,866.32
5 应收申购款 35,374.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,874,244.59
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 值比例(%)
1 600153 建发股份 17,611,020.00 2.97 资产重组停牌
2 600643 爱建股份 12,085,880.80 2.04 资产重组停牌
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资。
§12 基金业绩
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南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
净值增长 业绩比较 业绩比较基准
净值增
阶 段 率标准差 基准收益 收益率标准差 (1)(3)(2)(4)
长率(1)
(2) 率(3) (4)
2015.6.3-2015.9.30 -38.92% 4.15% -38.88% 4.02% -0.04% 0.13%
自基金转型起至今 -38.92% 4.15% -38.88% 4.02% -0.04% 0.13%
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§13 基金的费用概览
13.1 与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用许可费;
4、基金上市费用及年费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、仲裁费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券/期货交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、基金相关账户的开户及维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
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基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金合同生效后标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
使用许可费计提方法从基金财产中支付指数使用许可费。通常情况下,指数使用费按前一日
基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H 为每日计提的指数使用许可费
E 为前一日的资产净值
基金合同生效后的指数许可使用费每日计算,逐日累计,按季支付。标的指数许可使用
费的收取下限为每季人民币 50,000 元,计费区间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于
每一季度末结束后的 10 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付
给标的指数许可方。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
如果指数使用许可协议约定的指数使用许可费的计算方法、费率和支付方式等发生调
整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更
新中披露基金最新适用的方法。
上述“一、基金费用的种类中第 4-11 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人可以根据与基金份额持有人利益一致的原则,结合产品特点和投资人的需求
设置基金管理费率的结构和水平。
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率和基
金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。除根据法律法规要求提高该等报酬标准以外,
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提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前根据
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
13.2 与基金销售有关的费用
申购费用和赎回费用
1、 本基金南方国企改革场外申购费率最高不高于 0.6%,且随申购金额的增加而递减,
如下表所示:
申购金额(M) 申购费率
M<100 万 0.6%
M≥100 万 每笔 500 元
本基金基础份额的场内申购费率为 0。
投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计算。
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登
记等各项费用。
2、本基金南方国企改革场外赎回费率不高于 0.5%,随申请份额持有时间增加而递减(其
中 1 年为 365 天)。具体如下表所示:
申请份额持有时间(N) 赎回费率
N<1 年 0.5%
1 年≤N<2 年 0.25%
N≥2 年 0
本基金场内赎回费率为 0.5%。
投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持
有人承担,南方高铁份额的赎回费用在基金份额持有人赎回基金份额时收取,不低于赎回费
总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
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4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的
情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其
他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
§14 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施
的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分,对“重要提示”进行了更新。
2、在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新。
3、在“基金托管人”部分,对“基金托管人”进行了更新。
4、在“相关服务机构”部分,对“销售机构”进行了更新,对“审计基金财产的会计
师事务所”进行了更新。
5、在“基金的募集”部分,对“基金的募集”进行了更新。
6、在“基金合同的生效”部分,对“基金合同的生效”进行了更新。
7、在“基金份额的上市交易”部分,对“基金份额的上市交易”进行了更新。
8、在“基金份额的申购和赎回”部分,对“申购与赎回的开放日及时间”进行了更新,
对“申购与赎回的数额限制”进行了更新,对“申购费用和赎回费用”进行了更新,对“申
购份额与赎回金额的计算”进行了更新,对“定投计划”进行了更新。
9、在“场内份额配对转换”部分,对“场内份额配对转换”进行了更新。
10、在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”进行了更新。
11、在“基金份额持有人服务”部分,对“基金份额持有人服务”进行了更新。
12、在“其他应披露事项”部分,对“其他应披露事项”进行了更新。
13、对部分其他表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
2016 年 1 月 8 日
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