南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 10 月 27 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
原南方 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）本报告期自 2021
年 7 月 1 日起至 2021 年 8 月 2 日止，南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）本
报告期自 2021 年 8 月 3 日（基金合同生效日）起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况（转型后）
基金简称 南方优势产业混合
场内简称 优势产业（南方优势产业 LOF）
基金主代码 160142
基金运作方式 上市型开放式（LOF）
基金合同生效日 2021 年 8 月 3 日
报告期末基金份额总额 2,433,276,835.24 份
投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投
资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金立足于分享国家优势产业的长期成长空间。国家
优势产业包括但不限于互联网、云计算、大数据、人工
投资策略 智能、创新药、新兴消费等。主要投资策略包括：资产
配置策略、股票投资策略、债券投资策略、金融衍生品
投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人
民币）收益率×20%+上证国债指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，一般而言，其预期风险收益水平
高于债券基金与货币市场型基金，低于股票型基金。本
基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资
基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金
还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所
面临的特别投资风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方优势产业”。
2.2 基金基本情况（转型前）
基金简称 南方 3 年封闭战略配售混合
场内简称 南方配售
基金主代码 160142
基金运作方式 上市型开放式（LOF）
基金合同生效日 2018 年 7 月 5 日
报告期末基金份额总额 3,157,230,598.15 份
投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投
资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资于通过战略配售取得的股票。本基金投
投资策略 资策略主要包括战略配售投资策略、固定收益投资策
略、存托凭证的投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债总指数收益率×40%
本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高
于债券型基金与货币市场型基金，低于股票型基金。本
风险收益特征 基金以投资战略配售股票为主要投资策略，需参与并接
受发行人战略配售股票，由此产生的投资风险与价格波
动由投资者自行承担。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 3 年战略配售”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标（转型后）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 8 月 3 日－2021 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益 174,307,371.77
2.本期利润 -63,526,094.34
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0239
4.期末基金资产净值 2,835,462,177.49
5.期末基金份额净值 1.1653
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 主要财务指标（转型前）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日－2021 年 8 月 2 日）
1.本期已实现收益 84,659,094.67
2.本期利润 90,099,032.48
3.加权平均基金份额本期利润 0.0126
4.期末基金资产净值 3,758,406,145.22
5.期末基金份额净值 1.1904
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.3 基金净值表现（转型后）
3.3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
自基金合同 -2.11% 0.39% -0.87% 0.61% -1.24% -0.22%
生效起至今
3.3.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金转型日期为 2021 年 8 月 3 日,本基金合同于 2021 年 8 月 3 日生效，截至本报告
期末基金成立未满一年；自基金成立日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末基金尚未完成建仓。
3.4 基金净值表现（转型前）
3.4.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
2021.7.1-202 1.57% 0.29% -2.74% 0.92% 4.31% -0.63%
1.8.2
2021.1.1-202 4.07% 0.24% -2.26% 0.81% 6.33% -0.57%
1.8.2
2020.7.1-202 8.42% 0.26% 11.70% 0.80% -3.28% -0.54%
1.8.2
2018.7.5-202 19.04% 0.22% 31.40% 0.81% -12.36 -0.59%
1.8.2 %
3.4.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后）
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
女，清华大学金融学学士、硕士，特许
金融分析师（CFA），具有基金从业资格。
2007 年加入南方基金，担任信用债高级
分析师，现任固定收益投资部总经理、
固定收益投资决策委员会委员。2010 年
9 月 21 日至 2012 年 6 月 7 日，任南方宝
本基金 元基金经理；2012 年 12 月 21 日至 2014
李璇 基金经 2021 年 8 - 14 年 年 9 月 19 日，任南方安心基金经理；2015
理 月 3 日 年 12 月 30 日至 2017 年 2 月 24 日，任
南方润元基金经理；2013 年 7 月 23 日至
2017年9月21日，任南方稳利基金经理；
2016 年 8 月 5 日至 2017 年 12 月 15 日，
任南方通利基金经理；2016 年 8 月 10
日至 2017 年 12 月 15 日，任南方荣冠基
金经理；2016 年 8 月 5 日至 2018 年 2
月 2 日，任南方丰元基金经理；2016 年
11 月 23 日至 2018 年 2 月 2 日，任南方
荣安基金经理；2017 年 1 月 25 日至 2018
年 7 月 27 日，任南方和利基金经理；2017
年 3 月 24 日至 2018 年 7 月 27 日，任南
方荣优基金经理；2017 年 5 月 22 日至
2018年7月27日，任南方荣尊基金经理；
2017 年 6 月 15 日至 2018 年 7 月 27 日，
任南方荣知基金经理；2017 年 7 月 13
日至 2018 年 7 月 27 日，任南方荣年基
金经理；2016 年 9 月 29 日至 2019 年 3
月 29 日，任南方多元基金经理；2010
年 9 月 21 日至 2019 年 5 月 24 日，任南
方多利基金经理；2016 年 12 月 21 日至
2019 年 5 月 24 日，任南方睿见混合基金
经理；2017 年 1 月 18 日至 2019 年 5 月
24 日，任南方宏元基金经理；2019 年 1
月 10 日至 2020 年 7 月 31 日，任南方国
利基金经理；2018 年 7 月 13 日至 2021
年 8 月 3 日，任南方配售基金经理；2012
年 5 月 17 日至今，任南方金利基金经理；
2017 年 9 月 12 日至今，任南方兴利基金
经理；2020 年 9 月 4 日至今，任南方多
利基金经理；2021 年 8 月 3 日至今，任
南方优势产业混合基金经理；2021 年 8
月 27 日至今，任南方交元基金经理。
上海财经大学保险学学士，具有基金从
业资格。曾任职于东方人寿保险公司及
生命人寿保险公司，担任保险精算员，
在国金证券研究所任职期间，担任保险
及金融行业研究员。2009 年加入南方基
金，历任研究部保险及金融行业研究员、
研究部总监助理、副总监、执行总监、
总监、权益研究部总经理，现任权益投
本基金 2021 年 8 资部总经理、董事总经理、境内权益投
茅炜 基金经 月 3 日 - 13 年 资决策委员会委员；2012 年 10 月 12 日
理 至 2016 年 1 月 26 日，兼任专户投资管
理部投资经理；2018 年 2 月 2 日至 2020
年 2 月 7 日，任南方教育股票基金经理；
2018 年 6 月 8 日至 2020 年 4 月 10 日，
任南方医保基金经理；2016 年 2 月 3 日
至 2020 年 5 月 15 日，任南方君选基金
经理；2019 年 12 月 6 日至 2020 年 11
月 17 日，任南方消费基金经理；2019
年 3 月 29 日至 2020 年 11 月 20 日，任
南方军工混合基金经理；2020 年 2 月 7
日至 2021 年 6 月 18 日，任南方高端装
备基金经理；2020 年 11 月 17 至 2021
年 6 月 18 日，任南方消费基金经理；2019
年 12 月 20 日至 2021 年 8 月 3 日，任南
方配售基金经理；2018年5月30日至今，
任南方君信混合基金经理；2019 年 5 月
6 日至今，任南方科技创新混合基金经
理；2019 年 6 月 19 日至今，任南方信息
创新混合基金经理；2020 年 6 月 12 日至
今，任南方成长先锋混合基金经理；2020
年 7 月 28 日至今，任科创板基金基金经
理；2020 年 8 月 4 日至今，任南方景气
驱动混合基金经理；2021 年 8 月 3 日至
今，任南方优势产业混合基金经理；2021
年 9 月 7 日至今，任南方均衡优选一年
持有期混合基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前）
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
女，清华大学金融学学士、硕士，特许
金融分析师（CFA），具有基金从业资格。
2007 年加入南方基金，担任信用债高级
分析师，现任固定收益投资部总经理、
固定收益投资决策委员会委员。2010 年
9 月 21 日至 2012 年 6 月 7 日，任南方宝
本基金 元基金经理；2012 年 12 月 21 日至 2014
李璇 基金经 2018 年 7 2021 年 8 14 年 年 9 月 19 日，任南方安心基金经理；2015
理（已 月 13 日 月 3 日 年 12 月 30 日至 2017 年 2 月 24 日，任
离任） 南方润元基金经理；2013 年 7 月 23 日至
2017年9月21日，任南方稳利基金经理；
2016 年 8 月 5 日至 2017 年 12 月 15 日，
任南方通利基金经理；2016 年 8 月 10
日至 2017 年 12 月 15 日，任南方荣冠基
金经理；2016 年 8 月 5 日至 2018 年 2
月 2 日，任南方丰元基金经理；2016 年
11 月 23 日至 2018 年 2 月 2 日，任南方
荣安基金经理；2017 年 1 月 25 日至 2018
年 7 月 27 日，任南方和利基金经理；2017
年 3 月 24 日至 2018 年 7 月 27 日，任南
方荣优基金经理；2017 年 5 月 22 日至
2018年7月27日，任南方荣尊基金经理；
2017 年 6 月 15 日至 2018 年 7 月 27 日，
任南方荣知基金经理；2017 年 7 月 13
日至 2018 年 7 月 27 日，任南方荣年基
金经理；2016 年 9 月 29 日至 2019 年 3
月 29 日，任南方多元基金经理；2010
年 9 月 21 日至 2019 年 5 月 24 日，任南
方多利基金经理；2016 年 12 月 21 日至
2019 年 5 月 24 日，任南方睿见混合基金
经理；2017 年 1 月 18 日至 2019 年 5 月
24 日，任南方宏元基金经理；2019 年 1
月 10 日至 2020 年 7 月 31 日，任南方国
利基金经理；2018 年 7 月 13 日至 2021
年 8 月 3 日，任南方配售基金经理；2012
年 5 月 17 日至今，任南方金利基金经理；
2017 年 9 月 12 日至今，任南方兴利基金
经理；2020 年 9 月 4 日至今，任南方多
利基金经理；2021 年 8 月 3 日至今，任
南方优势产业混合基金经理；2021 年 8
月 27 日至今，任南方交元基金经理。
上海财经大学保险学学士，具有基金从
业资格。曾任职于东方人寿保险公司及
生命人寿保险公司，担任保险精算员，
在国金证券研究所任职期间，担任保险
及金融行业研究员。2009 年加入南方基
金，历任研究部保险及金融行业研究员、
研究部总监助理、副总监、执行总监、
本基金 总监、权益研究部总经理，现任权益投
基金经 2019年12 2021 年 8 资部总经理、董事总经理、境内权益投
茅炜 理（已 月 20 日 月 3 日 13 年 资决策委员会委员；2012 年 10 月 12 日
离任） 至 2016 年 1 月 26 日，兼任专户投资管
理部投资经理；2018 年 2 月 2 日至 2020
年 2 月 7 日，任南方教育股票基金经理；
2018 年 6 月 8 日至 2020 年 4 月 10 日，
任南方医保基金经理；2016 年 2 月 3 日
至 2020 年 5 月 15 日，任南方君选基金
经理；2019 年 12 月 6 日至 2020 年 11
月 17 日，任南方消费基金经理；2019
年 3 月 29 日至 2020 年 11 月 20 日，任
南方军工混合基金经理；2020 年 2 月 7
日至 2021 年 6 月 18 日，任南方高端装
备基金经理；2020 年 11 月 17 至 2021
年 6 月 18 日，任南方消费基金经理；2019
年 12 月 20 日至 2021 年 8 月 3 日，任南
方配售基金经理；2018年5月30日至今，
任南方君信混合基金经理；2019 年 5 月
6 日至今，任南方科技创新混合基金经
理；2019 年 6 月 19 日至今，任南方信息
创新混合基金经理；2020 年 6 月 12 日至
今，任南方成长先锋混合基金经理；2020
年 7 月 28 日至今，任科创板基金基金经
理；2020 年 8 月 4 日至今，任南方景气
驱动混合基金经理；2021 年 8 月 3 日至
今，任南方优势产业混合基金经理；2021
年 9 月 7 日至今，任南方均衡优选一年
持有期混合基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.5 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度经济有所回落，1-8 月工业增加值累计同比增长下降至 13.1%，房地产景气度下降，基建制造业相对稳定，消费受疫情影响继续回落。猪价下行周期拖累 CPI 下行，上游工业品价格上涨带动PPI上涨。国内央行货币政策保持中性，7月初降准。市场层面，利率债收益率震荡下行，曲线平坦化，信用债整体表现不及利率债。
投资运作上，本组合在三季度进入开放与转型过渡期，从封闭运作基金转型为灵活配置型开放式混合基金，因此组合的固定收益类投资以安全性和流动性为首要考虑，主要配置高流动性且低风险的债券、存单和逆回购，在获取收益的同时满足了开放期出现的流动性需求。
展望未来，内外需的压力逐渐显现，四季度经济下行的方向基本明确，但通胀压力仍然较大。预计货币政策维持稳健中性，流动性平稳。利率债方面，基本面利多因素逐渐增加，利率下行的趋势还在，但空间受到一定限制。信用债方面，需密切关注受信用风险冲击较大的发债主体，严防信用风险。
4.6 报告期内基金的业绩表现
截至转型后报告期末，本报告期（2021 年 08 月 03 日-2021 年 09 月 30 日）本基金份额
净值为 1.1653 元，份额净值增长率为-2.11%，同期业绩基准增长率为-0.87%。
截至转型前报告期末，本报告期（2021 年 07 月 01 日-2021 年 08 月 02 日）本基金份额
净值为 1.1904 元，份额净值增长率为 1.57%，同期业绩基准增长率为-2.74%。
4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告（转型后）
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,021,947,743.50 35.88
其中：股票 1,021,947,743.50 35.88
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,067,827,085.04 37.49
其中：债券 1,067,827,085.04 37.49
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 677,942,651.91 23.80
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 64,150,078.22 2.25
8 其他资产 16,684,342.04 0.59
9 合计 2,848,551,900.71 100.00
注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 69,786,860.74 元，占基金资产净值比例 2.46%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 8,305,861.00 0.29
C 制造业 767,816,417.86 27.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,906,590.00 0.31
E 建筑业 20,183.39 0.00
F 批发和零售业 21,148,876.76 0.75
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,639,134.40 0.09
J 金融业 128,074,736.60 4.52
K 房地产业 15,205,199.94 0.54
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 15,281.58 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 24,331.61 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,269.62 0.00
S 综合 - -
合计 952,160,882.76 33.58
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）
能源 - -
材料 47,098,679.90 1.66
工业 10,827,947.27 0.38
非必需消费 11,860,233.57 0.42
必需消费品 - -
医疗保健 - -
金融 - -
科技 - -
通讯 - -
公用事业 - -
房地产 - -
政府 - -
合计 69,786,860.74 2.46
注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 600176 中国巨石 5,039,320 88,591,245.60 3.12
2 600309 万华化学 561,100 59,897,425.00 2.11
3 002371 北方华创 150,300 54,963,207.00 1.94
4 000063 中兴通讯 1,655,162 51,906,023.69 1.83
5 300750 宁德时代 90,368 47,509,168.64 1.68
6 03323 中国建材 4,524,000 39,722,766.66 1.40
7 600346 恒力石化 1,438,744 37,464,893.76 1.32
8 603806 福 斯 特 285,790 36,238,172.00 1.28
9 600984 建设机械 3,562,600 35,162,862.00 1.24
10 601966 玲珑轮胎 870,700 30,700,882.00 1.08
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 299,310,000.00 10.56
2 央行票据 - -
3 金融债券 229,836,000.00 8.11
其中：政策性金融债 199,800,000.00 7.05
4 企业债券 90,546,000.00 3.19
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 10,890,085.04 0.38
8 同业存单 437,245,000.00 15.42
9 其他 - -
10 合计 1,067,827,085.04 37.66
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 210010 21 附息国债 10 3,000,000 299,310,000.00 10.56
2 112103019 21农业银行CD019 2,500,000 242,925,000.00 8.57
3 112108046 21中信银行CD046 2,000,000 194,320,000.00 6.85
4 092018001 20 农发清发 01 1,000,000 99,970,000.00 3.53
5 200302 20 进出 02 1,000,000 99,830,000.00 3.52
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券除 20 进出 02（证券代码 200302）、21 农业银行 CD019
（证券代码 112103019）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、20 进出 02（证券代码 200302）
根据中国银保监会公告，2021 年 7 月 13 日，因中国进出口银行存在“违规投资企业股
权”等 24 项违规情形，中国银保监会决定对其处罚款 7345.6 万元。
2、21 农业银行 CD019（证券代码 112103019）
处罚时间：2020 年 7 月 13 日；处罚依据：（一）向关系人发放信用贷款（二）批量处
置不良资产未公告（三）批量处置不良资产未向监管部门报告等；处罚结果：罚款 5260.3万元，罚没合计 5315.6 万元。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,144,276.89
2 应收证券清算款 1,010,292.77
3 应收股利 -
4 应收利息 14,529,772.38
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,684,342.04
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
允价值（元） 值比例（%） 说明
1 000063 中兴通讯 51,903,340.16 1.83 非公开发行锁
定期
§6 投资组合报告（转型前）
6.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 638,308,295.61 14.66
其中：股票 638,308,295.61 14.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,384,786,124.80 77.76
其中：债券 3,384,786,124.80 77.76
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 30,168,984.15 0.69
8 其他资产 299,602,991.78 6.88
9 合计 4,352,866,396.34 100.00
6.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
6.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 7,463,022.00 0.20
C 制造业 507,894,038.98 13.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,675,793.05 0.20
E 建筑业 19,761.78 0.00
F 批发和零售业 28,741.76 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,315,990.80 0.04
J 金融业 85,784,910.80 2.28
K 房地产业 11,252,618.09 0.30
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 16,828,779.24 0.45
N 水利、环境和公共设施管理业 37,774.93 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 6,864.18 0.00
S 综合 - -
合计 638,308,295.61 16.98
6.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
6.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
6.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 002459 晶澳科技 1,638,857 101,609,134.00 2.70
2 300750 宁德时代 180,768 99,783,936.00 2.65
3 603806 福 斯 特 545,590 70,653,905.00 1.88
4 000063 中兴通讯 1,655,162 63,591,512.77 1.69
5 002850 科 达 利 328,162 39,051,278.00 1.04
6 000625 长安汽车 1,751,134 33,254,034.66 0.88
7 601939 建设银行 4,433,100 25,667,649.00 0.68
8 601009 南京银行 2,857,488 25,288,768.80 0.67
9 600309 万华化学 149,500 17,938,505.00 0.48
10 300347 泰格医药 106,600 16,824,678.00 0.45
6.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
6.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,000,888,000.00 26.63
其中：政策性金融债 199,880,000.00 5.32
4 企业债券 402,039,200.00 10.70
5 企业短期融资券 1,241,234,000.00 33.03
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 10,134,924.80 0.27
8 同业存单 730,490,000.00 19.44
9 其他 - -
10 合计 3,384,786,124.80 90.06
6.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 112008303 20中信银行CD303 3,000,000 292,950,000.00 7.79
2 072100080 21 银河证券 CP004 2,700,000 270,270,000.00 7.19
3 112103019 21农业银行CD019 2,500,000 243,100,000.00 6.47
4 175124 20 中证 19 2,000,000 200,220,000.00 5.33
5 072100082 21 中信建投 2,000,000 200,180,000.00 5.33
CP007BC
6.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
6.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
6.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
6.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
6.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
6.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
6.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
6.10.1 本期国债期货投资政策
无。
6.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
6.10.3 本期国债期货投资评价
无。
6.11 投资组合报告附注
6.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券除 21 农业银行 CD019（证券代码 112103019）外其他证
券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
处罚时间：2020 年 7 月 13 日；处罚依据：（一）向关系人发放信用贷款（二）批量处
置不良资产未公告（三）批量处置不良资产未向监管部门报告等；处罚结果：罚款 5260.3万元，罚没合计 5315.6 万元。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
6.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
6.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,104,307.64
2 应收证券清算款 249,836,063.62
3 应收股利 -
4 应收利息 48,662,620.52
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 299,602,991.78
6.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
6.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
允价值（元） 值比例（%） 说明
1 000063 中兴通讯 63,588,212.02 1.69 非公开发行锁
定期
§7 开放式基金份额变动（转型后）
单位：份
基金合同生效日(2021 年 8 月 3 日)基金份额总额 3,157,230,598.15
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 7,883,109.02
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 731,836,871.93
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减 -
少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 2,433,276,835.24
§8 开放式基金份额变动（转型前）
单位：份
报告期期初基金份额总额 18,113,112,191.95
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 14,955,881,593.80
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 3,157,230,598.15
§9 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）
9.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 份额
基金合同生效日管理人持有的本基金份额 -
基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额 -
基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） -
9.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§10 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）
10.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 份额
报告期期初管理人持有的本基金份额 89,591,469.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 89,591,469.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） -
10.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率
（份） （元）
1 赎回 2021 年 7 月 50,000,000.0 58,900,000.0 -
12 日 0 0
2 赎回 2021 年 7 月 39,591,469.0 46,832,748.6 -
13 日 0 8
合计 - - 89,591,469.0 105,732,748. -
0 68
§11 影响投资者决策的其他重要信息（转型后）
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 影响投资者决策的其他重要信息（转型前）
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《南方 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；
2、《南方 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；
3、《南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；
4、《南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；
5、南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年 3 季度报告原文。
13.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
13.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
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