华夏港股通精选股票型发起式
证券投资基金（ LOF）
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日
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§ 1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 1
§2 基金简介................................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 4
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................................. 4
3.2 基金净值表现..................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告............................................................................................................................................... 5
§5 托管人报告............................................................................................................................................... 9
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................................... 9
6.1 资产负债表......................................................................................................................................... 9
6.2 利润表............................................................................................................................................... 10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................... 11
6.4 报表附注........................................................................................................................................... 12
§ 7 投资组合报告......................................................................................................................................... 30
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................... 30
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................... 32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................... 34
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 34
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................... 34
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 35
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 35
7.12 投资组合报告附注......................................................................................................................... 35
§ 8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 36
§ 9 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 36
§ 10 重大事件揭示....................................................................................................................................... 37
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 39
§ 12 备查文件目录....................................................................................................................................... 40
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§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（ LOF）
基金简称 华夏港股通精选股票（ LOF）
场内简称 港股精选
基金主代码 160322
交易代码 160322
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 239,622,910.74 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，把握资本市场开放政策带来的投资机会，力求基
金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判
断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产
类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动
态调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：恒生综合指数收益率*90%+同期人民币活期存款利
率*10%
风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，
属于较高风险、较高收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电话 400-818-6666 010-67595096
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区
A区 北京市西城区金融大街25号
办公地址 北京市西城区金融大街33号通
泰大厦B座8层
北京市西城区闹市口大街1号院1号
楼
邮政编码 100033 100033
法定代表人 杨明辉 王洪章
2.4 信息披露方式
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本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 25,885,358.84
本期利润 46,287,445.74
加权平均基金份额本期利润 0.1810
本期加权平均净值利润率 16.70%
本期基金份额净值增长率 16.72%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)
期末可供分配利润 24,937,606.93
期末可供分配基金份额利润 0.1041
期末基金资产净值 278,027,590.59
期末基金份额净值 1.1603
3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)
基金份额累计净值增长率 16.03%
注： ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
② －③ ②－④
过去一个月 1.52% 1.01% -0.40% 0.59% 1.92% 0.42%
过去三个月 6.47% 0.89% 3.82% 0.59% 2.65% 0.30%
过去六个月 16.72% 0.86% 12.93% 0.61% 3.79% 0.25%
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自基金合同生
效起至今 16.03% 0.75% 11.44% 0.61% 4.59% 0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（ 2016 年 11 月 11 日至 2017 年 6 月 30 日）
注： ①本基金合同于 2016 年 11 月 11 日生效。
②根据华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（ LOF）的基金合同规定，本基金自基金合
同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三部分“二、投资范围”、 “四、投
资限制”的有关约定。
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公
司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内
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地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批
RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2017 年 6 月 30 日数据），华夏大盘
精选混合在 137 只普通偏股型基金（ A 类）中排名第 5；华夏消费升级混合 A 在 256 只灵活配置型
基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（ A 类）中排名第 2；华夏回报混合 A 和华夏回
报二号混合分别在 172 只绝对收益目标基金（ A 类）中排名第 2 和第 3；华夏全球股票(QDII)在 56
只 QDII 股票型基金（ A 类）中排名第 3；华夏安康债券 C 在 126 只普通债券型基金（二级非 A 类）
中排名第 9；华夏可转债增强债券 A 在 17 只可转换债券型基金（ A 类）中排名第 3。
在《中国证券报》主办的第十四届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得“2016 年度被动
投资金牛基金公司”奖。
在客户服务方面， 2017 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利
性和服务体验：（ 1）下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购、赎回等业务最低数量限制，
更好地满足客户理财需求；（ 2）新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务，
并且将单日单账户快速赎回份额上调至 50 万份，更好地满足了投资者的流动性需求；（ 3）网上交易
上线中信银行和广发银行快捷支付业务，并与花旗银行、青岛农商银行、国美基金等代销机构合作，
拓宽客户交易渠道，提高客户交易便利性；（ 4）开展“华夏基金 19 周年司庆”、 “4 月万物生长，定投
让理财生花”、 “知识就是红包”等多项客户活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
年限 说明
任职日期 离任日期
李湘杰
本基金的基金
经理、董事总
经理
2016-11-11 - 15 年
国立台湾大学商学硕士。曾任
台湾 ING 投信基金经理、台湾
元大投信基金经理、华润元大
基金投资管理部总经理、华润
元大安鑫灵活配置混合型证
券投资基金基金经理（ 2013
年 9 月 11 日至 2014 年 9 月 18
日期间）、华润元大医疗保健
量化混合型证券投资基金基
金经理（ 2014 年 8 月 18 日至
2015 年 9 月 23 日期间）等。
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2015 年 9 月加入华夏基金管
理有限公司。
注： ①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高
效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，港股通南下资金及海外资金持续涌入中国香港市场，推升市场强劲上涨，大市值流动
性好的股票备受青睐。 1 月，在国内高信贷、经济复苏预期背景下，周期性行业表现亮眼。一批公
司报出年报盈利预喜,股价大涨，特别集中于上游原材料行业、汽车及汽车经销商板块。供给侧改革
拉动周期性行业盈利大幅改善，超出市场预期，刺激市场情绪上扬。 2 月，市场风险偏好继续上升，
在经济好转预期下，水泥、造纸、航运全面爆发，汽车在新车销量快速增长刺激下大涨，医药板块
受医保目录调整消息提振快速上涨，前期落后的地产、大型银行、保险出现可观的补涨行情。 3 月，
统计局公布 1-2 月宏观经济数据强劲，特别是房地产超预期，房地产、建筑、机械等相关板块大涨，
年报业绩较强的医药、科技表现突出。 4 月，市场对成长股偏好很强，基本面强劲的信息技术板块
表现遥遥领先，可选消费亦跑赢市场。 5 月，海外资金加快流入，招商银行、大型寿险公司、腾讯
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等海外长线基金青睐的个股强劲上涨，地产、科技、保险板块涨幅居前。 6 月，市场窄幅波动，行
业走势分化，信息技术、汽车板块显著跑赢市场，中报业绩预期大幅增长的个股表现靓丽。
报告期内，本基金继续采取积极的仓位策略，以四条主线为核心布局：
1、科技股，聚焦智能手机供应链，包含苹果概念股。今年是苹果 10 周年， iPhone8 大改款，很
受市场关注。基金买入受益于双摄像头、 OLED 屏幕、 3D 感应及声学升级趋势的相关个股。
2、互联网，如腾讯。我们认为，中长期看腾讯还未遇到成长瓶颈，大概率能维持高速成长。
3、 汽车股，我们尤其看好 SUV 销售及奔驰、宝马高档车的销售。同时看好吉利、广汽及高档
车汽车经销商等公司。
4、受惠于国内供给侧改革及环保限产相关的周期材料股，比如有色金属、造纸、水泥及钢铁等
品种。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.1603 元，本报告期份额净值增长率为 16.72%，同
期业绩比较基准增长率为 12.93%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，港股业绩增速可能加快，低估值、内外资持续流入等因素将有利于港股大盘继续
上行。
行业方面，我们依旧看好高成长的科技和消费板块的行情，此外前期预期悲观的周期性板块也
有望迎来反弹。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为
信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的
回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规
要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%
以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估
值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资
风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值
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工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（ LOF）
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 6.4.7.1 31,374,653.24 30,074,540.80
结算备付金 8,697,018.39 18,826,666.12
存出保证金 15,028.74 2,448,420.15
交易性金融资产 6.4.7.2 236,298,579.99 168,498,947.10
其中：股票投资 236,298,579.99 168,498,947.10
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基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 167,000,000.00
应收证券清算款 5,436,122.82 48,327.84
应收利息 6.4.7.5 8,052.06 32,171.89
应收股利 1,011,645.16 -
应收申购款 908,858.51 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 283,749,958.91 386,929,073.90
负债和所有者权益 附注号 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 840,795.09 9,411,243.77
应付赎回款 3,927,948.79 -
应付管理人报酬 329,754.61 476,990.04
应付托管费 54,959.13 79,498.32
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 476,490.59 229,911.91
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 92,420.11 -
负债合计 5,722,368.32 10,197,644.04
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 239,622,910.74 378,957,684.44
未分配利润 6.4.7.10 38,404,679.85 -2,226,254.58
所有者权益合计 278,027,590.59 376,731,429.86
负债和所有者权益总计 283,749,958.91 386,929,073.90
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1603 元，基金份额总额 239,622,910.74 份。
6.2 利润表
会计主体： 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（ LOF）
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
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单位：人民币元
项目 附注号 本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入 52,258,154.43
1.利息收入 290,095.47
其中：存款利息收入 6.4.7.11 241,493.59
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 48,601.88
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 30,725,161.84
其中：股票投资收益 6.4.7.12 28,499,461.15
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -
贵金属投资收益 6.4.7.15 -
衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 2,225,700.69
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列） 6.4.7.18 20,402,086.90
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 840,810.22
减：二、费用 5,970,708.69
1.管理人报酬 2,080,437.47
2.托管费 346,739.59
3.销售服务费 -
4.交易费用 6.4.7.20 3,463,836.79
5.利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 6.4.7.21 79,694.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列） 46,287,445.74
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 46,287,445.74
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（ LOF）
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
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一、期初所有者权益（基
金净值） 378,957,684.44 -2,226,254.58 376,731,429.86
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 46,287,445.74 46,287,445.74
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-139,334,773.70 -5,656,511.31 -144,991,285.01
其中： 1.基金申购款 136,289,877.69 13,463,908.31 149,753,786.00
2.基金赎回款 -275,624,651.39 -19,120,419.62 -294,745,071.01
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 239,622,910.74 38,404,679.85 278,027,590.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（ LOF）（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016] 1974 号《关于准予华夏港股通精选股票型发起
式证券投资基金（ LOF）注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏港股通精选
股票型发起式证券投资基金（ LOF）基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约
型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2016 年 10 月 10 日至 2016 年 11 月 4 日共募集 378,789,839.34
元（不含认购资金利息），业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（ 16）第
1054 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（ LOF）
基金合同》于 2016 年 11 月 11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 378,957,684.44 份基
金份额，其中认购资金利息折合 167,845.10 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（ LOF）
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括
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国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交
换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、权证、资产支持证券、
股指期货、国债期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证
监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、
中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状
况以及 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产
列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款
项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
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金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。
本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并
进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易
日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整
最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模
型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务
且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
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实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经
实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日
或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的
基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金
减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产
支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产
支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变
动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直
线法近似计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
按直线法近似计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基
金份额持有人只能选择现金分红。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润
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中已实现收益的孰低数。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入
汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民
币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（ 1）该组成部分能够在日常活动中产生
收入、发生费用；（ 2）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
评价其业绩；（ 3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》
对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。
2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁
定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发
行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交
易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债
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登记结算有限责任公司独立提供。
4、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外)，于 2015 年 3 月 20 日起按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作
小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
5、本基金作为境外投资者在各个国家和地区证券市场的投资所得的相关税负是基于其现行的税
法法规。各个国家和地区的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致本基金
在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提和处理税收费用时，
本基金需要作出相关会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税或增值税，暂不征收企业所得税。
3、存款利息收入不征收增值税。
4、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。
5、对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6、对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1
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个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金通过沪港通投资
香港联交所上市 H 股取得的股息红利， H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中
国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册， H 股公司按照 20%的税率代
扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%
的税率代扣个人所得税。
7、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金
通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 31,374,653.24
定期存款 -
其他存款 -
合计 31,374,653.24
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 217,143,733.48 236,298,579.99 19,154,846.51
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 217,143,733.48 236,298,579.99 19,154,846.51
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
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6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 6,182.94
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,867.32
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.80
合计 8,052.06
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 476,490.59
银行间市场应付交易费用 -
合计 476,490.59
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 13,076.95
预提费用 79,343.16
合计 92,420.11
6.4.7.9 实收基金
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金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 378,957,684.44 378,957,684.44
本期申购 136,289,877.69 136,289,877.69
本期赎回（以“-”号填列） -275,624,651.39 -275,624,651.39
本期末 239,622,910.74 239,622,910.74
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -979,014.19 -1,247,240.39 -2,226,254.58
本期利润 25,885,358.84 20,402,086.90 46,287,445.74
本期基金份额交易产生的
变动数 31,262.28 -5,687,773.59 -5,656,511.31
其中：基金申购款 7,059,080.17 6,404,828.14 13,463,908.31
基金赎回款 -7,027,817.89 -12,092,601.73 -19,120,419.62
本期已分配利润 - - -
本期末 24,937,606.93 13,467,072.92 38,404,679.85
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 155,950.08
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 72,135.25
其他 13,408.26
合计 241,493.59
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 785,390,758.41
减：卖出股票成本总额 756,891,297.26
买卖股票差价收入 28,499,461.15
6.4.7.13 债券投资收益
无。
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6.4.7.14 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 2,225,700.69
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,225,700.69
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 20,402,086.90
——股票投资 20,402,086.90
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
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2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 20,402,086.90
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入 840,810.22
合计 840,810.22
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 3,463,836.79
银行间市场交易费用 -
合计 3,463,836.79
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 39,671.58
银行费用 351.68
合计 79,694.84
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
根据本基金管理人于 2017 年 8 月 9 日发布的分红公告，本基金向 2017 年 8 月 15 日在本基金登
记结算机构登记在册的基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.500 元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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23
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国建设银行股份有限公司（ “中国建设银行”） 基金托管人
中信证券股份有限公司（ “中信证券”） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
中信证券 1,515,418,314.09 95.33%
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
中信证券 440,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例
中信证券 1,515,412.66 97.12% 431,479.18 90.55%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手
费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
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24
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,080,437.47
其中：支付销售机构的客户维护费 675,690.78
注： ①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售
活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金
管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 346,739.59
注： ①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
期初持有的基金份额 10,000,900.09
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 10,000,900.09
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 4.17%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
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25
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行活期存款 31,374,653.24 155,950.08
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
注：根据本基金管理人于 2017 年 8 月 9 日发布的分红公告，本基金向 2017 年 8 月 15 日在本基
金登记结算机构登记在册的基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.500 元。
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险
管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。
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26
本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发， 根据本基
金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检
查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评
级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行
内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调
整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金所投资的证券在证券交易所、银行间市场或场外市场交易，除在“6.4.12 期末本基金持有
的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏
感性指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收
益的风险。截至本期末，本基金未持有债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本
基金的外汇头寸进行监控，并通过外汇远期投资交易对上述外汇风险进行管理。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币 合计
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27
以外币计价
的资产
银行存款 - - - -
交易性金融
资产 - 236,298,579.99 - 236,298,579.99
衍生金融资
产 - - - -
应收证券清
算款 - - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - -
资产合计 - 236,298,579.99 - 236,298,579.99
以外币计价
的负债
应付在途资
金 - - - -
应付证券清
算款 - - - -
应付赎回款 - - - -
应付赎回费 - - - -
负债合计 - - - -
项目
上年度末
2016年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币 合计
以外币计价
的资产
以外币计价
的资产 - - - -
银行存款 - - - -
交易性金融
资产 - 168,498,947.10 - 168,498,947.10
衍生金融资
产 - - - -
应收证券清
算款 - - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - -
资产合计 - 168,498,947.10 - 168,498,947.10
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28
以外币计价
的负债
应付在途资
金 - - - -
应付证券清
算款 - - - -
应付赎回款 - - - -
应付赎回费 - - - -
负债合计 - - - -
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
港币相对人民币升值 5% 11,814,929.00 8,424,947.36
港币相对人民币贬值 5% -11,814,929.00 -8,424,947.36
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基
金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票
价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（ %）
公允价值 占基金资产
净值比例（ %）
交易性金融资产－股票投资 236,298,579.99 84.99 168,498,947.10 44.73
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 236,298,579.99 84.99 168,498,947.10 44.73
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变动值
对基金资产净值的影响金额。
2、假定沪深 300 指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
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29
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
+5% 10,061,593.54 7,977,582.65
-5% -10,061,593.54 -7,977,582.65
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层
次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允
价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依
据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非
活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与
者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.14.2 各层次金融工具公允价值
截至 2017 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为
236,298,579.99 元，第二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为 0 元。（截至 2016 年 12 月 31 日止，
第一层次的余额为 168,498,947.10 元，第二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为 0 元。）
6.4.14.3 公允价值所属层次间的重大变动
对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属
层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。
6.4.14.4 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
6.4.14.5 增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房地
产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定： (1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本
收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税； (2) 纳税人购入基金、信
托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让； (3) 资管产品运营过程中发生
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
30
的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品增
值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值税
有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简
易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增
值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经
营成果无影响。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（ %）
1 权益投资 236,298,579.99 83.28
其中：股票 236,298,579.99 83.28
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 40,071,671.63 14.12
7 其他各项资产 7,379,707.29 2.60
8 合计 283,749,958.91 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 236,298,579.99 元，占基金
资产净值比例为 84.99%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
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31
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（ %）
非必需消费品 79,045,778.43 28.43
信息技术 54,264,611.51 19.52
金融 41,521,800.54 14.93
工业 29,014,244.48 10.44
房地产 12,291,908.32 4.42
保健 9,463,834.40 3.40
必需消费品 5,478,206.89 1.97
电信服务 2,657,918.21 0.96
材料 2,560,277.21 0.92
能源 - -
公用事业 - -
合计 236,298,579.99 84.99
注：以上分类采用全球行业分类标准（ GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(％)
1 00700 腾讯控股 107,400 26,025,518.55 9.36
2 00175 吉利汽车 960,000 14,031,141.89 5.05
3 02388 中银香港 409,000 13,258,476.11 4.77
4 00152 深圳国际 1,065,500 13,242,688.64 4.76
5 02382 舜宇光学科技 154,000 9,356,177.60 3.37
6 00921 海信科龙 621,000 7,168,411.66 2.58
7 03808 中国重汽 1,431,000 7,042,103.26 2.53
8 00881 中升控股 551,500 6,969,258.73 2.51
9 00005 汇丰控股 108,000 6,809,873.90 2.45
10 02318 中国平安 141,500 6,318,609.49 2.27
11 00696
中国民航信息网
络 301,000 6,008,610.16 2.16
12 01728 正通汽车 1,082,500 5,872,021.25 2.11
13 00288 万洲国际 801,000 5,478,206.89 1.97
14 02238 广汽集团 460,000 5,469,631.84 1.97
15 01093 石药集团 552,000 5,461,646.98 1.96
16 03380 龙光地产 1,188,000 5,310,108.14 1.91
17 01169 海尔电器 300,000 5,285,632.80 1.90
18 01114
BRILLIANCE
CHI
428,000 5,282,299.99 1.90
19 01293 广汇宝信 1,614,000 5,253,085.80 1.89
20 03968 招商银行 250,000 5,109,879.00 1.84
21 00425 敏实集团 176,000 5,056,154.75 1.82
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
32
22 00880 澳博控股 701,000 5,007,230.10 1.80
23 01299 友邦保险 100,200 4,961,386.57 1.78
24 00522 ASM PACIFIC 49,800 4,559,964.89 1.64
25 00763 中兴通讯 232,400 3,759,773.89 1.35
26 01157 中联重科 985,800 3,251,263.04 1.17
27 00799 IGG 302,000 3,155,826.55 1.14
28 00200 新濠国际发展 162,000 2,938,603.54 1.06
29 00817 中国金茂 1,022,000 2,856,185.85 1.03
30 00242 信德集团 884,000 2,754,396.20 0.99
31 02601 中国太保 98,800 2,735,440.82 0.98
32 00027 银河娱乐 66,000 2,715,200.93 0.98
33 00035 远东发展 715,000 2,705,653.81 0.97
34 01513 丽珠医药 56,200 2,682,740.72 0.96
35 00762 中国联通 264,000 2,657,918.21 0.96
36 03606 福耀玻璃 97,600 2,532,798.86 0.91
37 01928
金沙中国有限公
司 81,200 2,519,484.97 0.91
38 01398 工商银行 509,000 2,328,134.65 0.84
39 00358 江西铜业股份 155,000 1,724,643.83 0.62
40 00960 龙湖地产 97,500 1,419,960.52 0.51
41 03800 保利协鑫能源 1,896,000 1,398,739.87 0.50
42 00753 中国国航 198,000 1,383,377.69 0.50
43 01055
中国南方航空股
份 234,000 1,340,415.65 0.48
44 01066 威高股份 248,000 1,319,446.70 0.47
45 01680 澳门励骏 981,000 1,209,029.92 0.43
46 01128 永利澳门 75,600 1,196,813.08 0.43
47 00639 首钢资源 664,000 835,633.38 0.30
48 02199 维珍妮 92,000 538,978.32 0.19
注：所用证券代码采用当地市场代码。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）
1 00005 汇丰控股 36,645,931.76 9.73
2 00522 ASM PACIFIC 28,411,687.78 7.54
3 02382 舜宇光学科技 22,913,245.91 6.08
4 00285 比亚迪电子 19,790,379.36 5.25
5 01299 友邦保险 18,073,660.97 4.80
6 01999 敏华控股 17,279,950.32 4.59
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
33
7 01398 工商银行 16,465,794.90 4.37
8 02318 中国平安 15,060,665.86 4.00
9 00175 吉利汽车 14,821,692.86 3.93
10 00700 腾讯控股 14,765,691.03 3.92
11 01888 建滔积层板 13,880,144.85 3.68
12 00152 深圳国际 13,351,346.05 3.54
13 02388 中银香港 13,117,234.68 3.48
14 01293 广汇宝信 12,422,242.79 3.30
15 00148
KINGBOARD
CHEM
10,839,544.33 2.88
16 02628 中国人寿 10,677,171.20 2.83
17 00386 中国石油化工股份 10,618,103.34 2.82
18 03988 中国银行 10,454,515.75 2.78
19 00317 中船防务 10,231,966.74 2.72
20 01728 正通汽车 10,035,487.61 2.66
21 03993 洛阳钼业 9,980,513.44 2.65
22 01928 金沙中国有限公司 9,621,413.88 2.55
23 00857 中国石油股份 9,172,211.22 2.43
24 03808 中国重汽 9,053,080.48 2.40
25 03968 招商银行 8,144,372.41 2.16
26 06808 高鑫零售 7,889,615.88 2.09
27 02038 富智康集团 7,772,156.13 2.06
28 02238 广汽集团 7,598,399.01 2.02
29 02689 玖龙纸业 7,529,087.36 2.00
注： “买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）
1 00005 汇丰控股 39,918,440.60 10.60
2 01398 工商银行 32,212,028.79 8.55
3 00522 ASM PACIFIC 26,770,340.81 7.11
4 02382 舜宇光学科技 25,912,779.56 6.88
5 00285 比亚迪电子 22,323,362.91 5.93
6 00700 腾讯控股 19,798,397.06 5.26
7 01299 友邦保险 17,136,965.95 4.55
8 01999 敏华控股 16,795,638.91 4.46
9 01888 建滔积层板 16,162,978.30 4.29
10 02238 广汽集团 15,401,900.82 4.09
11 00148
KINGBOARD
CHEM
13,748,570.46 3.65
12 03606 福耀玻璃 13,419,096.52 3.56
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
34
13 02628 中国人寿 13,246,580.93 3.52
14 00151 中国旺旺 12,778,992.79 3.39
15 01928 金沙中国有限公司 12,712,151.95 3.37
16 00941 中国移动 10,817,918.41 2.87
17 00386 中国石油化工股份 10,626,324.84 2.82
18 00317 中船防务 10,378,872.54 2.75
19 03988 中国银行 10,161,315.45 2.70
20 03993 洛阳钼业 9,889,357.43 2.63
21 03898 南车时代电气 9,647,524.86 2.56
22 01293 广汇宝信 9,267,002.86 2.46
23 02318 中国平安 9,153,232.85 2.43
24 00762 中国联通 9,085,696.57 2.41
25 01136 台泥国际集团 8,994,529.20 2.39
26 00857 中国石油股份 8,957,552.45 2.38
27 00390 中国中铁 8,371,785.02 2.22
28 00297 中化化肥 7,736,658.88 2.05
29 01093 石药集团 7,656,085.99 2.03
30 02009 金隅股份 7,519,010.25 2.00
注： “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 804,288,843.25
卖出股票的收入（成交）总额 785,390,758.41
注： “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
35
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 15,028.74
2 应收证券清算款 5,436,122.82
3 应收股利 1,011,645.16
4 应收利息 8,052.06
5 应收申购款 908,858.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,379,707.29
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
36
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额
比例 持有份额 占总份额 比例
5,252 45,625.08 78,982,743.20 32.96% 160,640,167.54 67.04%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,038,123.72 0.43%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基
金 0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总
数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有资金 10,000,900.09 4.17% 10,000,000.00 4.17% 不少于三
年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,900.09 4.17% 10,000,000.00 4.17% -
§ 9 开放式基金份额变动
单位：份
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
37
基金合同生效日（ 2016 年 11 月 11 日）基金份额总额 378,957,684.44
本报告期期初基金份额总额 378,957,684.44
本报告期基金总申购份额 136,289,877.69
减： 本报告期基金总赎回份额 275,624,651.39
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 239,622,910.74
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处
分。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信证券 2 1,515,418,314.09 95.33% 1,515,412.66 97.12% -
天风证券 2 26,270,541.50 1.65% 21,016.32 1.35% -
方正证券 1 47,990,746.07 3.02% 23,995.09 1.54% -
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
38
注： ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力
进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③除本表列示外，本基金还选择了爱建证券、安信证券、财富里昂证券、高华证券、广发证券、
广州证券、国联证券、国泰君安证券、华福证券、华融证券、华鑫证券、上海证券、太平洋证券、
西部证券、西南证券、信达证券、中金公司、中信建投证券、申万宏源证券、兴业证券、中国银河
证券和中投证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④在上述租用的券商交易单元中，天风证券的部分交易单元和中信证券的部分交易单元为本基
金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
中信证券 - - 440,000,000.00 100.00%
天风证券 - - - -
方正证券 - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金
（ LOF）开放日常申购、赎回及场外基金份
额定期定额申购业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站 2017-01-03
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
39
2
关于华夏港股通精选股票型发起式证券投资
基金（ LOF） 2017 年非港股通交易日暂停申
购、赎回、定期定额等业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站 2017-01-14
3
华夏基金管理有限公司关于在直销机构及华
夏财富调整旗下部分开放式基金申购、赎回
等业务数量限制的公告
中国证监会指定报刊及
网站 2017-01-16
4
关于华夏港股通精选股票型发起式证券投资
基金（ LOF）暂停申购、赎回、定期定额等
业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站 2017-01-20
5
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金新增上海联泰资产管理有限公司为代销
机构的公告
中国证监会指定报刊及
网站 2017-02-16
6
关于华夏港股通精选股票型发起式证券投资
基金（ LOF）暂停申购、赎回、定期定额申
购业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站 2017-03-24
7
关于华夏港股通精选股票型发起式证券投资
基金（ LOF）暂停申购、赎回、定期定额申
购业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站 2017-04-07
8
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金新增中银国际证券有限责任公司为代销
机构的公告
中国证监会指定报刊及
网站 2017-04-07
9
关于华夏港股通精选股票型发起式证券投资
基金（ LOF）暂停申购、赎回、定期定额申
购业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站 2017-04-26
10
关于华夏港股通精选股票型发起式证券投资
基金（ LOF）暂停申购、赎回、定期定额申
购业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站 2017-05-19
11
华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业
场所变更的公告
中国证监会指定报刊及
网站 2017-06-03
12
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金在上海华夏财富投资管理有限公司网上
交易平台开通定期定额申购业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站 2017-06-16
13
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金新增浙江金观诚财富管理有限公司为代
销机构的公告
中国证监会指定报刊及
网站 2017-06-29
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
40
§ 12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会准予基金注册的文件；
12.1.2《华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（ LOF）基金合同》；
12.1.3《华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（ LOF）托管协议》；
12.1.4 法律意见书；
12.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
12.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可
在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一七年八月二十六日
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