华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
华安中证银行指数分级证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安中证银行指数分级
场内简称 银行股基
基金主代码 160418
交易代码 160418
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,243,637,135.29 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳
上市日期 2015 年 6 月 18 日
下属分级基金的基金简称 华安中证银行指
数分级 A
华安中证银行指
数分级 B
华安中证银行指
数分级
下属分级基金的场内简称 银行股 A 银行股 B 银行股基
下属分级基金的交易代码 150299 150300 160418
报告期末下属分级基金的份额总额 590,262,794.00
份
590,262,794.00
份 63,111,547.29 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的
指数（本基金的标的指数为中证全指银行指数），即按照标的指数的成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不足、个别成
份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）导致无法获得足够数量
的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金管理人将采
用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允
许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪
误差，追求尽可能贴近标的指数的表现，力争控制本基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪
误差不超过 4%。
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度
运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作
等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地
调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或
发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪
标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基
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金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪
的效果。
业绩比较基准 95％×中证银行指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风
险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看，华安中证银行 A 份额具有低风险、
预期收益相对稳定的特征；华安中证银行 B 份额具有高风险、高预期收
益的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 钱鲲 王永民
联系电话 021-38969999 010-66594896
信息披露
负责人
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期
31、 32 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 13,846,346.24
本期利润 79,360,519.46
加权平均基金份额本期利润 0.0560
本期基金份额净值增长率 7.20%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.1180
期末基金资产净值 1,031,047,793.03
期末基金份额净值 0.8291
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.32% 0.68% 1.47% 0.75% 0.85% -0.07%
过去三个月 4.54% 0.81% 3.45% 0.83% 1.09% -0.02%
过去六个月 7.20% 0.69% 6.70% 0.71% 0.50% -0.02%
过去一年 12.83% 0.69% 10.98% 0.70% 1.85% -0.01%
自基金合同生
效起至今 -12.56% 1.40% -15.19% 1.48% 2.63% -0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安中证银行指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（ 2015 年 6 月 9 日至 2017 年 6 月 30 日）
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国
内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前
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的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上
海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产
管理有限公司。截至 2017 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安
现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收
益债券等 96 只开放式基金，管理资产规模达到 1478.85 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限
任职日期 离任日期
证券从业
年限 说明
许之彦
本基金的基金
经理，指数与
量化投资事业
总部高级总监
2015-06-
09
- 13 年
理学博士， 13 年证券、基金从业
经验， CQF(国际数量金融工程师)
。曾在广发证券和中山大学经济
管理学院博士后流动站从事金融
工程工作， 2005 年加入华安基金
管理有限公司，曾任研究发展部
数量策略分析师， 2008 年 4 月至
2012 年 12 月担任华安 MSCI 中
国 A 股指数增强型证券投资基金
的基金经理， 2009 年 9 月起同时
担任上证 180 交易型开放式指数
证券投资基金及其联接基金的基
金经理。 2010 年 11 月至 2012 年
12 月担任上证龙头企业交易型开
放式指数证券投资基金及其联接
基金的基金经理。 2011 年 9 月起
同时担任华安深证 300 指数证券
投资基金（ LOF）的基金经理。
2013 年 6 月起担任指数投资部高
级总监。 2013 年 7 月起同时担任
华安易富黄金交易型开放式证券
投资基金的基金经理。 2013 年
8 月起同时担任华安易富黄金交
易型开放式证券投资基金联接基
金的基金经理。 2014 年 11 月至
2015 年 12 月担任华安中证高分
红指数增强型证券投资基金的基
金经理。 2015 年 6 月起同时担任
华安中证全指证券公司指数分级
证券投资基金、本基金的基金经
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理。 2015 年 7 月起担任华安创业
板 50 指数分级证券投资基金的基
金经理。 2016 年 6 月起担任华安
创业板 50 交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。
钱晶 本基金的基金
经理
2015-06-
09
- 5 年
硕士， 5 年证券、基金行业从业
经验，曾任国信证券分析师。
2014 年 12 月加入华安基金，任
指数投资部量化分析师。 2015 年
5 月起担任华安沪深 300 指数分
级证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月起同时担任华安中证
全指证券公司指数分级证券投资
基金、本基金的基金经理。
2015 年 7 月起担任华安创业板
50 指数分级证券投资基金的基金
经理。 2015 年 8 月起担任华安中
证细分医药交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基金
经理。 2016 年 8 月起，同时担任
华安创业板 50 交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《 证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《 华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》 ，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。
在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，
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以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交
易执行机会。（ 1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（ 2） 交易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。
（ 3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），
定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易
日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、 3 日内、
5 日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司合规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对
基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年，国内经济保持平稳。工业企业利润总额同比增速在一季度反弹至高点后， 4 月
份虽有所回落，但 5 月份的数据已经有小幅回升，经济表现出较强的韧性。从 PMI 数据来看，
6 月制造业 PMI 为 51.7，较上月上升 0.5 个百分点，连续 11 个月保持在荣枯线之上；非制造业
PMI 商务活动指数为 54.9，维持高位。制造业和非制造业均维持较高的景气度，不排除下半年经济
增长存在超预期的可能性。
在经济回暖的背景下，上半年 A 股市场整体略有上涨，上证综指涨幅 2.86%。同时，市场结构
分化十分明显。代表蓝筹股的沪深 300 指数上半年上涨 10.78%，而代表新兴成长的创业板指同期
下跌 7.34%。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而
控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止 2017 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.8291 元，本报告期份额净值增长率为 7.20%，同
期业绩比较基准增长率为 6.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
17 年以来，资金利率上行叠加监管趋严，推动银行负债端成本上行。银行，尤其是主动负债
占比较高的银行面临较大的调整压力。展望下半年，监管因素的负面影响将会持续，但考虑到银行
自身资产负债结构调整的加快及资产质量边际的改善，包括拨备压力的缓释，银行净利润增速有望
实现增长。
目前，银行板块整体估值虽有提升，但板块整体 PB 依旧在 1 倍以下，行业整体 4.4%的股息率
水平仍具备吸引力，板块安全边际较为充足，具有配置价值。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误
差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华安中证银行指数分级证券投
资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《 证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《 证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎
回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额
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持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安中证银行指数分级证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 62,799,264.72 93,617,400.25
结算备付金 111,818.56 132,792.26
存出保证金 70,906.50 378,443.82
交易性金融资产 973,366,594.62 754,691,640.85
其中：股票投资 973,366,594.62 754,691,640.85
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 6,966,825.68 -
应收利息 11,986.10 10,773.42
应收股利 - -
应收申购款 4,295.20 92,639,464.09
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,043,331,691.38 941,470,514.69
负债和所有者权益 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
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卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 15,950,536.50
应付赎回款 10,399,695.53 362,206.78
应付管理人报酬 868,617.24 742,946.08
应付托管费 191,095.79 163,448.13
应付销售服务费 - -
应付交易费用 530,144.65 654,866.15
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 294,345.14 381,355.03
负债合计 12,283,898.35 18,255,358.67
所有者权益： - -
实收基金 1,177,751,718.43 1,130,482,562.69
未分配利润 -146,703,925.40 -207,267,406.67
所有者权益合计 1,031,047,793.03 923,215,156.02
负债和所有者权益总计 1,043,331,691.38 941,470,514.69
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.8291 元，基金份额总额
1,243,637,135.29 份，其中：华安中证银行份额净值 0.8291 元，份额总额 63,111,547.29 份；华安中
证银行 A 份额参考净值 1.0297 元，份额总额 590,262,794.00 份；华安中证银行 B 份额参考净值
0.6285 元，份额总额 590,262,794.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 华安中证银行指数分级证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 87,922,468.68 -47,558,423.48
1.利息收入 266,136.49 133,034.42
其中：存款利息收入 265,485.88 133,034.42
债券利息收入 650.61 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 21,632,033.84 -16,530,767.00
其中：股票投资收益 10,246,813.12 -25,069,862.81
基金投资收益 - -
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债券投资收益 230,529.39 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 11,154,691.33 8,539,095.81
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 65,514,173.22 -31,386,753.20
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 510,125.13 226,062.30
减：二、费用 8,561,949.22 4,349,629.63
1．管理人报酬 5,551,195.85 2,863,736.91
2．托管费 1,221,263.16 630,022.12
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,477,364.48 559,978.70
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 312,125.73 295,891.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 79,360,519.46 -51,908,053.11
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 79,360,519.46 -51,908,053.11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 华安中证银行指数分级证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 1,130,482,562.69 -207,267,406.67 923,215,156.02
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 79,360,519.46 79,360,519.46
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
47,269,155.74 -18,797,038.19 28,472,117.55
其中： 1.基金申购款 535,788,907.52 -95,808,144.18 439,980,763.34
2.基金赎回款 -488,519,751.78 77,011,105.99 -411,508,645.79
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 1,177,751,718.43 -146,703,925.40 1,031,047,793.03
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第14页共32页
金净值）
上年度可比期间
项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 806,792,984.07 -131,034,832.40 675,758,151.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -51,908,053.11 -51,908,053.11
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-93,197,194.43 22,448,588.35 -70,748,606.08
其中： 1.基金申购款 144,192,885.40 -34,041,100.52 110,151,784.88
2.基金赎回款 -237,390,079.83 56,489,688.87 -180,900,390.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 713,595,789.64 -160,494,297.16 553,101,492.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可[2015]913 号《 关于准予华安中证银行指数分级证券投资基金注册
的批复》 的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自 2015 年 5 月 28 日至 2015 年 6 月 3 日止
期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明
（ 2015）验字第 60971571_B21 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于
2015 年 6 月 9 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实
收基金（本金）为人民币 254,156,933.22 元，在募集期间产生的存款利息为人民币 21,925.04 元，
以上实收基金（本息）合计为人民币 254,178,858.26 元，折合 254,178,858.26 份基金份额。本基金
的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，
基金托管人为中国银行股份有限公司。
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本基金的基金份额包括华安中证银行指数分级证券投资基金的基础份额（以下简称“华安中证
银行份额”）、华安中证银行指数分级证券投资基金的稳健收益类份额（以下简称“华安中证银行
A 份额”）和华安中证银行指数分级证券投资基金的积极收益类份额（以下简称“华安中证银行 B 份
额”）。其中，华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不
变。
在华安中证银行 A 份额和华安中证银行份额存续期内的每个会计年度的基金份额定期折算基
准日（基金合同生效不足六个月的除外），本基金将进行基金的定期份额折算。定期份额折算的基
准日为每个会计年度的 12 月 15 日（遇节假日顺延）。当华安中证银行份额的基金份额净值大于或
等于 1.5000 元时或当华安中证银行 B 份额的参考净值小于或等于 0.2500 元时，本基金将进行基金
的不定期份额折算。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成分股及其备选成分股、
其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、固定收益
资产（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债
券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%，投资于中证银行指数
成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证
金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％。
权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
本基金的业绩比较基准为 95％×中证银行指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《 企业会计准则—基本准则》 以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《 证券投资基金会计核算业
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第16页共32页
务指引》 、中国证监会制定的《 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披
露管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号《 年度报告的内容与格式》 、
《 证券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《 证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会
颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本会计期间不存在会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
7.4.6.1 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《 关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融
业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式
证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收
入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》 的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》 的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》 的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《 关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》 的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 5,551,195.85 2,863,736.91
其中：支付销售机构的客户维护费 58,993.50 67,734.27
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,221,263.16 630,022.12
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.22%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 62,799,264.7
2
255,643.90
33,747,343.3
5
127,077.09
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.9 期末（ 2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00288
2
金龙
羽
2017-
06-15
2017-
07-17
网下
中签 6.20 6.20
2,966.
00
18,389
.20
18,389
.20
-
30067
0
大烨
智能
2017-
06-26
2017-
07-03
网下
中签 10.93 10.93
1,259.
00
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
1
富满
电子
2017-
06-27
2017-
07-05
网下
中签 8.11 8.11 942.00
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-
06-30
2017-
07-12
网下
中签 8.48 8.48
1,257.
00
10,659
.36
10,659
.36
-
60330
5
旭升
股份
2017-
06-30
2017-
07-10
网下
中签 11.26 11.26
1,351.
00
15,212
.26
15,212
.26
-
60333
1
百达
精工
2017-
06-27
2017-
07-05
网下
中签 9.63 9.63 999.00
9,620.
37
9,620.
37
-
60361
7
君禾
股份
2017-
06-23
2017-
07-03
网下
中签 8.93 8.93 832.00
7,429.
76
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-
06-28
2017-
07-06
网下
中签 20.20 20.20 857.00
17,311
.40
17,311
.40
-
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
60350 韦尔股 2017- 重大资 20.15 - - 1,657.00 11,632.14 33,388.55 -
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1 份 06-05 产重组
事项
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年 8 月 23 日经本基金的基金管理人批准。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（ %）
1 权益投资 973,366,594.62 93.29
其中：股票 973,366,594.62 93.29
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 62,911,083.28 6.03
7 其他各项资产 7,054,013.48 0.68
8 合计 1,043,331,691.38 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 972,428,672.19 94.31
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 972,428,672.19 94.31
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 703,561.08 0.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 38,778.24 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00
J 金融业 187,943.49 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 937,922.43 0.09
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600036 招商银行 5,589,756 133,651,065.96 12.96
2 601166 兴业银行 6,755,101 113,891,002.86 11.05
3 600016 民生银行 12,811,445 105,310,077.90 10.21
4 601328 交通银行 14,888,859 91,715,371.44 8.90
5 600000 浦发银行 6,091,150 77,053,047.50 7.47
6 601288 农业银行 20,713,265 72,910,692.80 7.07
7 601398 工商银行 11,686,915 61,356,303.75 5.95
8 601169 北京银行 6,593,151 60,459,194.67 5.86
9 000001 平安银行 4,652,208 43,684,233.12 4.24
10 601988 中国银行 11,420,844 42,257,122.80 4.10
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年
度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02
2 300657 弘信电子 1,021 48,089.10 0.00
3 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
4 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
5 002875 安奈儿 1,158 41,514.30 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601166 兴业银行 70,452,653.24 7.63
2 600016 民生银行 67,852,224.72 7.35
3 600036 招商银行 62,262,889.97 6.74
4 601328 交通银行 53,545,256.21 5.80
5 600000 浦发银行 45,434,478.98 4.92
6 601288 农业银行 40,149,127.00 4.35
7 601169 北京银行 35,600,710.44 3.86
8 601398 工商银行 35,416,546.35 3.84
9 000001 平安银行 32,012,318.76 3.47
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10 601988 中国银行 24,722,746.00 2.68
11 601818 光大银行 20,727,844.69 2.25
12 600015 华夏银行 19,351,333.45 2.10
13 601009 南京银行 13,669,392.62 1.48
14 601939 建设银行 13,129,981.00 1.42
15 002142 宁波银行 11,053,484.57 1.20
16 601229 上海银行 9,116,557.27 0.99
17 601998 中信银行 6,732,804.07 0.73
18 600919 江苏银行 6,610,218.00 0.72
19 601997 贵阳银行 6,117,602.13 0.66
20 600926 杭州银行 3,470,861.20 0.38
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601166 兴业银行 61,194,006.57 6.63
2 600036 招商银行 53,724,974.00 5.82
3 600016 民生银行 48,386,590.73 5.24
4 601328 交通银行 41,264,547.82 4.47
5 601398 工商银行 35,529,778.37 3.85
6 600000 浦发银行 34,614,484.15 3.75
7 601288 农业银行 32,084,042.77 3.48
8 601169 北京银行 25,288,335.60 2.74
9 601988 中国银行 19,240,748.73 2.08
10 000001 平安银行 18,270,542.87 1.98
11 601818 光大银行 15,617,967.97 1.69
12 600015 华夏银行 14,313,427.42 1.55
13 601939 建设银行 13,454,881.12 1.46
14 601009 南京银行 10,111,174.17 1.10
15 002142 宁波银行 8,623,177.15 0.93
16 601998 中信银行 4,828,838.74 0.52
17 601229 上海银行 344,138.00 0.04
18 600919 江苏银行 242,812.00 0.03
19 601997 贵阳银行 222,137.00 0.02
20 601952 苏垦农发 149,953.50 0.02
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 581,784,231.72
卖出股票的收入（成交）总额 438,870,264.29
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 70,906.50
2 应收证券清算款 6,966,825.68
3 应收股利 -
4 应收利息 11,986.10
5 应收申购款 4,295.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,054,013.48
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
华安中证银行
指数分级 A
502
1,175,822.3
0
343,398,1
70.00
58.18%
246,864,6
24.00
41.82%
华安中证银行
指数分级 B
3,065 192,581.66
96,820,71
4.00
16.40%
493,442,0
80.00
83.60%
华安中证银行
指数分级
1,495 42,215.08
19,233,48
7.84
30.48%
43,878,05
9.45
69.52%
合计
5,062 245,680.98
459,452,3
71.84
36.94%
784,184,7
63.45
63.06%
8.2 期末上市基金前十名持有人
华安中证银行指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国银河证券股份有限公
司 87,345,560.00 14.80%
2
中国人寿保险股份有限公
司 59,739,119.00 10.12%
3
瑞泰人寿保险有限公司-万
能 40,088,659.00 6.79%
4
工银瑞信基金－招商银行
－招商财富资产管理有限
公司
33,030,307.00 5.60%
5
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－传统－普通保
险产品
14,803,895.00 2.51%
6
北京快快网络技术有限公
司 14,218,300.00 2.41%
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7
西证创新投资有限公司－
西证创盈 1 号另类策略私
募基金
13,674,556.00 2.32%
8
广东君之健投资管理有限
公司－君之健翱翔稳进证
券投资基金
13,520,000.00 2.29%
9
中信资本（深圳）投资管
理有限公司－中信资本债
券收益增强型私
12,600,000.00 2.13%
10
鹏华基金－民生银行－万
家共赢资产管理有限公司 12,515,337.00 2.12%
华安中证银行指数分级B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 王雪君 25,364,800.00 4.30%
2
中融国际信托有限公司－
滚雪球赢智二号证券投资
集合资金信托计
19,261,061.00 3.26%
3
深圳市排排网投资管理股
份有限公司－融智广发滚
雪球 1 号基金
15,115,846.00 2.56%
4
北京千石创富－光大银行
－千石资本－滚雪球 1 号
资产管理计划
13,253,534.00 2.25%
5
兴业国际信托有限公司－
富直 2 号量化对冲集合资
金信托计划
12,000,000.00 2.03%
6 丁毓华 11,300,000.00 1.91%
7 白洞明 9,462,100.00 1.60%
8
福建滚雪球投资管理有限
公司－滚雪球西湖 1 号投
资基金
7,168,701.00 1.21%
9
中融国际信托有限公司－
滚雪球赢智一号证券投资
集合信托计划
6,842,221.00 1.16%
10 苏凤仙 6,715,700.00 1.14%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
华安中证银行指数分级
A
- -
华安中证银行指数分级
B
- -
基金管理人所有从业人
员持有本基金
华安中证银行指数分级 1,371.26 0.00%
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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合计 1,371.26 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华安中证银行指数
分级 A
华安中证银行指数
分级 B
华安中证银行指数
分级
本报告期期初基金份额总额 508,007,001.00 508,007,001.00 177,707,535.78
本报告期基金总申购份额 - - 565,760,097.61
减：本报告期基金总赎回份额 - - 515,844,500.10
本报告期基金拆分变动份额 82,255,793.00 82,255,793.00 -164,511,586.00
本报告期期末基金份额总额 590,262,794.00 590,262,794.00 63,111,547.29
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
2017 年 8 月 9 日，基金管理人发布了《 华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》 ，
章国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
国信证券 1 - - - - -
西南证券 1 676,200,809.21 66.32% 629,745.22 66.43% -
中泰证券 1 227,422,561.96 22.31% 211,799.13 22.34% -
长江证券 1 68,178,409.64 6.69% 62,131.07 6.55% -
安信证券 1 42,049,991.04 4.12% 39,161.21 4.13% -
国泰君安 1 5,716,944.11 0.56% 5,209.93 0.55% -
注： 1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（ 1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（ 2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高
质量的研究报告和较为全面的服务；
（ 3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金
投资赢取机会；
（ 4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《 券商服务评价办法》 ，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《 新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《 新增交易
单元申请审核表》 ，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《 新增交易单元申请审核表》 及其对券商综合评估的结果进行
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《 证券交易单元租用协议》 ，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中泰证券 7,377,180
.00
100.00% - - - -
长江证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华安基金管理有限公司
二〇一七年八月二十五日
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