大成恒生综合中小型股指数证券投资基金

（QDII-LOF）

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 大成恒生综合中小型股指数

场内简称 恒生中小

基金主代码 160922

交易代码 160922

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月2日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 117,497,386.45份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2016年12月12日

2.2基金产品说明

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，

追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金将主要按照标的指数的成份股及其权重构建基

金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的

变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、

投资策略 流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，或者

因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理

人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，

以达到跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 恒生综合中小型股指数收益率×95%+人民币活期存款

利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率

高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基

风险收益特征 金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与

标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险

收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

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姓名 罗登攀 林葛

信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069

电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008885558 95599

传真 0755-83199588 010-68121816

2.4境外资产托管人

项目 境外资产托管人

名称 英文 JPMorgan Chase& Co.

中文 摩根大通银行

2.5信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 1,539,961.45

本期利润 7,419,416.84

加权平均基金份额本期利润 0.0494

本期基金份额净值增长率 3.59%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0159

期末基金资产净值 121,962,631.60

期末基金份额净值 1.038

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一 0.10% 0.61% 0.96% 0.57% -0.86% 0.04%

个月

过去三 -0.48% 0.59% 1.34% 0.61% -1.82% -0.02%

个月

过去六 3.59% 0.56% 11.99% 0.67% -8.40% -0.11%

个月

自基金

合同生 3.80% 0.52% 6.41% 0.69% -2.61% -0.17%

效起至

今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合

同的约定。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日

正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注

册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。

经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及74只开放式证券投资基金。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

金融学硕士。2003年

4月至2004年6月就

职于国信证券研究部，

任研究员；2004年6

月至2005年9月就职

于华西证券研究部，

任高级研究员；2005

年9月加入大成基金

管理有限公司，历任

金融工程师、境外市

场研究员及基金经理

助理。2011年8月26

日起担任大成标普500

冉凌浩先 本基金基 2016年12 - 14年 等权重指数型证券投

生 金经理 月2日 资基金基金经理。

2014年11月13日起

担任大成纳斯达克100

指数证券投资基金基

金经理。2016年12

月2日起担任大成恒

生综合中小型股指数

基金(QDII-LOF)基金

经理。2016年12月

29日起担任大成海外

中国机会混合型证券

投资基金（LOF）基金

经理。具有基金从业

资格。国籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金本报告期内无境外投资顾问。

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4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.4.2异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，国际宏观经济状况运行较为平稳。从全球经济来看，美国仍然处于经济增

长周期的进程之中，欧洲、日本及主要新兴市场国家的宏观经济也都有正常的正增长。

香港股票市场在上半年出现了显着的上涨，这是因为香港股票市场走势主要是由基本面及企业盈利推动。由于以中国大陆业务为主的上市公司占港股七成以上的市值，且中国大陆宏观经济 第8页共38页

增长有望在新的平衡区间内实现增长，因此港股企业盈利预计将在持续两年的下跌之后迎来新的增长。而港股的主要投资者都看到了此趋势，新增资金不断涌入港股，使港股出现了显着的上涨。

对于大部分专注中国大陆公司的投资者而言，港股的基本面正在逐步改善，上市公司盈利在稳步反弹，同时配置需求有望持续推动南向资金流入，而港股的风险回报率仍然远好于A股。本基金跟踪恒生综合中小型指数，标的指数能够代表香港中小型股票的整体表现。同时，标的指数的行业分布更为均匀，更侧重于消费（含医药）行业，并对IT行业也有较好的覆盖，是新经济的代表。

本基金在一季度逐步择机建仓，在一季度末已经将仓位提升至符合基金合同要求的水平。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.038元；本报告期基金份额净值增长率为3.59%，业绩

比较基准收益率为11.99%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在香港股票市场经历了显着上涨及二季度后期出现的小幅盘整后，我们认为港股的投资价值依然显着，主要原因有以下几点：

（1）低估值

香港股票市场估值水平位居全球主要市场较低水平，不仅大幅低于A股主要指数，也低于美

国等成熟市场，还低于亚太地区其他主要股票市场，是价值投资的最佳标的之一。

（2）宏观经济平稳增长

香港股票市场的涨跌依赖宏观经济的变动。未来两年全球经济增速预计将稳步增长，同时中国大陆经济转入新常态，未来或还会保持稳健的中高速经济增长，这将会为港股带来较好的利润增长。

（3）企业盈利预期稳健增长

香港股票市场的涨跌严重依赖上市企业的盈利变动。过往两年港股上市公司盈利出现了衰退，所以港股整体没有上涨。但未来两年，全球及中国大陆经济增长会推动港股上市公司盈利增长。

来自彭博的一致预期显示，未来两年港股盈利增速由负转正，且年平均增速高达两位数左右的水平，这有望推动港股出现稳健上涨趋势。

但是，由于以中国大陆业务为主的上市公司占港股七成以上的市值，同时中国大陆还是有一定的经济风险隐患因素，其中最主要的是整体金融杠杆率较高因素以及房地产风险因素等等，因 第9页共38页

此这些经济风险可能会造成港股市场的波动。

本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。

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4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 8,832,314.04 70,236,952.03

结算备付金 - 8,741,811.47

存出保证金 - 1,994,025.33

交易性金融资产 115,129,542.47 39,070,978.56

其中：股票投资 115,129,542.47 39,070,978.56

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 100,000,000.00

应收证券清算款 1,046,096.99 25,022,891.94

应收利息 1,619.89 27,435.82

应收股利 821,769.73 6,361.50

应收申购款 3,595.83 111,224.27

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 125,834,938.95 245,211,680.92

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 8,741,818.08

应付赎回款 3,375,560.40 5,532,061.25

应付管理人报酬 105,216.85 306,390.78

应付托管费 26,304.22 76,597.68

应付销售服务费

应付交易费用 110,860.77 31,577.81

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 254,365.11 33,105.05

负债合计 3,872,307.35 14,721,550.65

所有者权益：

实收基金 117,497,386.45 229,969,061.64

未分配利润 4,465,245.15 521,068.63

所有者权益合计 121,962,631.60 230,490,130.27

负债和所有者权益总计 125,834,938.95 245,211,680.92

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0380元，基金份额总额117,497,386.45份。

6.2利润表

公告主体：大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30

日

一、收入 8,851,309.14

1.利息收入 547,321.84

其中：存款利息收入 119,285.68

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 428,036.16

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,323,023.46

其中：股票投资收益 812,370.54

基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 1,510,652.92

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 5,879,455.39

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -86,064.57

5.其他收入（损失以“-”号填列） 187,573.02

减：二、费用 1,431,892.30

1．管理人报酬 775,795.43

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2．托管费 193,948.88

3．销售服务费 -

4．交易费用 228,930.06

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 233,217.93

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,419,416.84

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,419,416.84

注：本基金合同生效日为2016年12月2日，截止报告期末本报告期的财务报表及报表附注均无

同期对比数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 229,969,061.64 521,068.63 230,490,130.27

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 7,419,416.84 7,419,416.84

期净利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -112,471,675.19 -3,475,240.32 -115,946,915.51

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 32,469,348.40 1,637,794.30 34,107,142.70

2.基金赎回款 -144,941,023.59 -5,113,034.62 -150,054,058.21

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 117,497,386.45 4,465,245.15 121,962,631.60

（基金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

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实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 - - -

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - - -

期净利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 - - -

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 - - -

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2047号《关于准予大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）注册的批复》以及中国证监会证券基金机构监管部机构部函[2016]1651号《关于大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）延期募集备案的回函》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币788,161,803.26元，业经普华 第16页共38页

永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2016)第1578号验资报告予以验证。经向中

国证监会备案，《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》于2016年

12月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为788,370,205.40份基金份额，其中认购

资金利息折合208,402.14份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托

管人为中国农业银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，也可以投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等。本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制（以下简称“沪港通”）投资于沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。本基金还可以投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券交易市场挂牌的普通股、优先股、存托凭证，固定收益类证券（含中期票据）、银行存款、现金等货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：恒生综合中小型股指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间 财务报表符合企业会计准则的要求，真

实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30

第17页共38页

日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017

年1月1日至2017年6月30日止期间。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

第18页共38页

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 第19页共38页

购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

第20页共38页

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

6.4.4.13分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

本基金在本报告期间无须说明其他重要的会计政策和会计估计。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

第21页共38页

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营

改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征

增值税。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月1日起)且暂不征收企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构

银行”)

摩根大通银行 境外资产托管人

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

大成国际资产管理有限公司(“大成国际” 基金管理人的子公司

)

大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业

资本”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第22页共38页

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例

光大证券 99,103,714.74 91.10%

6.4.8.1.2应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

关联方名称 当期 占当期佣 占期末应

佣金 金总量的 期末应付佣金余额 付佣金总

比例 额的比例

光大证券 2,676.82 18.88% 110,860.77 100.00%

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 775,795.43

其中：支付销售机构的客户维护费 322,011.16

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.0%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 193,948.88

第23页共38页

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国农业银行 6,985,558.67 95,024.34

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

第24页共38页

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 115,129,542.47 91.49

其中：普通股票 115,129,542.47 91.49

存托凭证 - 0.00

优先股 - 0.00

房地产信托凭证 - 0.00

2 基金投资 - 0.00

3 固定收益投资 - 0.00

其中：债券 - 0.00

资产支持证券 - 0.00

4 金融衍生品投资 - 0.00

其中：远期 - 0.00

期货 - 0.00

期权 - 0.00

权证 - 0.00

5 买入返售金融资产 - 0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资 - 0.00

产

6 货币市场工具 - 0.00

7 银行存款和结算备付金合计 8,832,314.04 7.02

8 其他各项资产 1,873,082.44 1.49

9 合计 125,834,938.95 100.00

注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为107,787,459.53元，占期末基金资产净

值的比例为88.38%。

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位:人民币元

国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%)

香港 115,129,542.47 94.40

合计 115,129,542.47 94.40

第25页共38页

7.3期末按行业分类的权益投资组合

7.3.1期末指数投资按行业分类的权益投资组合

金额单位:人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%)

工业 21,178,429.23 17.36

消费者非必需品 18,385,736.92 15.07

信息技术 15,435,018.10 12.66

房地产 14,769,925.47 12.11

金融 14,258,687.93 11.69

基础材料 10,253,269.26 8.41

医疗保健 8,140,707.71 6.67

公用事业 5,463,565.07 4.48

消费者常用品 3,072,567.00 2.52

能源 2,275,043.98 1.87

电信服务 1,896,591.80 1.56

合计 115,129,542.47 94.40

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.3.2期末积极投资按行业分类的权益投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

7.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

序 公司名称(英文) 公司名称 证券所 所属 数量(股) 公允价值 占基

号 (中文) 代码在 国家 金资

证 （地 产净

券 区） 值比

市 列

场 (%)

舜宇光学 2382港 中国

1 SUNNY OPTICALTECH 科技 HK 交 香港 34,000 2,065,649.60 1.69

所

2 SINOPHARMGROUPCO- 国药控股 1099港 中国 56,000 1,715,704.26 1.41

第26页共38页

H HK 交 香港

所

ANHUI CONCHCEMENT 914 港 中国

3 COLTD-H 海螺水泥 HK 交 香港 58,000 1,366,713.62 1.12

所

CITICSECURITIESCO 6030港 中国

4 LTD-H 中信证券 HK 交 香港 96,500 1,351,794.08 1.11

所

SUNAC CHINA 1918港 中国

5 HOLDINGSLTD 融创中国 HK 交 香港 91,000 1,288,965.35 1.06

所

NEWCHINA LIFE 1336港 中国

6 INSURANCE C-H 新华保险 HK 交 香港 36,500 1,257,659.48 1.03

所

1766港 中国

7 CRRCCORP LTD-H 中国中车 HK 交 香港 206,000 1,255,116.47 1.03

所

1211港 中国

8 BYDCOLTD-H 比亚迪 HK 交 香港 30,000 1,247,201.04 1.02

所

GREAT WALLMOTOR 2333港 中国

9 COMPANY-H 长城汽车 HK 交 香港 146,000 1,221,545.32 1.00

所

CHINAVANKECOLTD- 2202港 中国

10 H 万科 HK 交 香港 62,000 1,189,223.98 0.98

所

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。

7.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

7.5报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金

资产净值比

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例（％）

1 MEITU INC 1357HK 1,393,810.47 0.60

2 SINOPHARM GROUPCO-H 1099HK 1,234,728.37 0.54

3 SEMICONDUCTOR 981HK 1,088,990.25 0.47

MANUFACTURING

4 CITICSECURITIESCOLTD- 6030HK 943,354.05 0.41

H

5 CRRC CORPLTD-H 1766HK 931,792.30 0.40

6 SUNNY OPTICALTECH 2382HK 920,645.67 0.40

7 ANHUI CONCHCEMENTCO 914HK 863,244.30 0.37

LTD-H

8 NEWCHINALIFEINSURANCE 1336HK 855,192.33 0.37

C-H

9 BYDCOLTD-H 1211HK 810,270.57 0.35

10 GFSECURITIESCOLTD-H 1776HK 793,964.18 0.34

11 CHINA CONCHVENTURE 586HK 768,479.57 0.33

HOLDINGS

12 CHINA GALAXYSECURITIES 6881HK 747,765.25 0.32

CO-H

13 CHINA VANKECOLTD-H 2202HK 744,075.99 0.32

14 GREAT WALLMOTOR 2333HK 738,210.96 0.32

COMPANY-H

15 CHINA NATIONALBUILDING 3323HK 689,288.27 0.30

MA-H

16 ASMPACIFICTECHNOLOGY 522HK 685,752.86 0.30

17 GUANGZHOU AUTOMOBILE 2238HK 672,875.02 0.29

GROUP-H

18 PEOPLESINSURANCE CO 1339HK 672,589.15 0.29

GROU-H

19 ZHUZHOUCRRC TIMES 3898HK 665,216.37 0.29

ELECTRI-H

20 CHINARAILWAYGROUPLTD- 390HK 664,779.74 0.29

H

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

占期初基金

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 GEELY AUTOMOBILE 175HK 1,568,596.77 0.68

第28页共38页

HOLDINGS LT

2 FULLSHARE HOLDINGSLTD 607HK 1,002,561.08 0.43

3 BEPINTERNATIONAL 2326HK 462,561.94 0.20

HOLDINGS L

4 COSCO SHIPPINGHOLDINGS 1919HK 322,999.61 0.14

CO-H

5 CHINA METALRESOURCES 1636HK 284,225.62 0.12

UTILIZ

6 CHINA HIGHSPEED 658HK 257,172.77 0.11

TRANSMISSIO

7 HUABAOINTERNATIONAL 336HK 252,899.36 0.11

HOLDING

8 SUNNY OPTICALTECH 2382HK 227,579.09 0.10

9 CHINA NATIONALBUILDING 3323HK 225,712.16 0.10

MA-H

10 CHINA GOLDJOYGROUPLTD 1282HK 223,479.71 0.10

11 SHENGJING BANKCOLTD-H 2066HK 200,172.69 0.09

12 SINOPHARM GROUPCO-H 1099HK 195,355.18 0.08

13 SIHUANPHARMACEUTICAL 460HK 174,831.12 0.08

HLDGS

14 INTIMERETAILGROUPCO 1833HK 165,796.13 0.07

LTD

15 ZHUZHOUCRRC TIMES 3898HK 158,540.41 0.07

ELECTRI-H

16 KINGSOFT CORPLTD 3888HK 157,477.56 0.07

17 CRRC CORPLTD-H 1766HK 153,918.01 0.07

18 CHINAOCEANWIDEHOLDINGS 715HK 152,509.14 0.07

LTD

19 ANHUI CONCHCEMENTCO 914HK 150,638.64 0.07

LTD-H

20 GREAT WALLMOTOR 2333HK 149,226.03 0.06

COMPANY-H

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 89,408,703.61

卖出收入（成交）总额 19,375,149.93

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7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.11投资组合报告附注

7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 1,046,096.99

3 应收股利 821,769.73

4 应收利息 1,619.89

5 应收申购款 3,595.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,873,082.44

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7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

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§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

2,503 46,942.62 24,836,365.36 21.14% 92,661,021.09 78.86%

注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 聂然 786,233.00 15.76%

2 赵俊英 397,009.00 7.96%

3 曹建平 374,701.00 7.51%

4 张志山 374,043.00 7.50%

5 李金 350,021.00 7.01%

6 王玺梅 313,700.00 6.29%

7 尹绍波 300,023.00 6.01%

8 宋庆利 200,015.00 4.01%

9 王鹏 150,014.00 3.01%

10 张秀涛 150,002.00 3.01%

注：持有人为场内份额持有人。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 40,109.74 0.0341%

持有本基金

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

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§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年12月2日）基金份额总额 229,969,061.64

本报告期期初基金份额总额 229,969,061.64

本报告期基金总申购份额 32,469,348.40

减:本报告期基金总赎回份额 144,941,023.59

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 117,497,386.45

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§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。

代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。

2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。

二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

光大证券 1 99,103,714.74 91.10% 79,282.96 90.85% -

UBS 1 8,847,507.86 8.13% 7,077.92 8.11% -

HK 1 832,630.94 0.77% 904.24 1.04% -

招商证券 1 - 0.00% - 0.00% -

注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

本报告期内新增交易单元：西藏东财、天风证券、瑞银证券 本报告期内退出交易单元：长城

证券

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名称 成交金 占当期 成交金额 占当期债券成交金额占当期权成交金额占当期基

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额 债券 回购 证 金

成交总 成交总额的 成交总额 成交总额

额的比 比例 的比例 的比例

例

光大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

UBS - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

HK - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

招商证券 - 0.00%480,000,000.00 100.00% - 0.00% - 0.00%

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§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例

类别 序号 达到或者超过20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

的时间区间 份额 份额 份额 比

机构 1 20170627-20170630 - 23,718,216.32 - 23,718,216.32 20.18%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

大成基金管理有限公司

2017年8月24日

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