融通通利系列证券投资基金之
融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
2009 年12 月31 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2010 年3 月31 日
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100 指数证券投资基金和融通蓝
筹成长证券投资基金共同构成。本年度报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证100
指数证券投资基金(以下简称“本基金”)2009 年年度报告。
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定,
于2010 年3 月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留
意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..............................................................1
1.1 重要提示..................................................................1
1.2 目录......................................................................2
§2 基金简介....................................................................4
2.1 基金基本情况..............................................................4
2.2 基金产品说明..............................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人....................................................4
2.4 信息披露方式..............................................................5
2.5 其他相关资料..............................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................5
3.1 主要会计数据和财务指标....................................................5
3.2 基金净值表现..............................................................5
3.3 过去三年基金的利润分配情况................................................7
§4 管理人报告..................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况..................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................8
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况....................................9
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................9
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................9
§5 托管人报告................................................................. 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...10
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............10
§6 审计报告................................................................... 10
§7 年度财务报表............................................................... 11
7.1 资产负债表...............................................................11
7.2 利润表...................................................................12
7.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................13
7.4 报表附注.................................................................14
§8 投资组合报告............................................................... 27
8.1 期末基金资产组合情况.....................................................27
8.2 期末按行业分类的股票指数投资组合.........................................27
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............28
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...........................................31
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................32
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.............32
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.......32
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.............33
8.9 投资组合报告附注.........................................................33
§9 基金份额持有人信息......................................................... 34
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................34
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况...........................34
§10 开放式基金份额变动........................................................ 34
§11 重大事件揭示.............................................................. 34
11.1 基金份额持有人大会决议..................................................34
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................34
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................35
11.4 基金投资策略的改变......................................................35
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................35
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................35
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................35
11.8 其他重大事件............................................................36
§12 备查文件目录.............................................................. 37
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通深证100 指数证券投资基金
基金简称 融通深证100 指数
基金主代码 161604
交易代码 161604(前端收费模式) 161654(后端收费模式)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年09 月30 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)
报告期末基金份额总额 12,394,223,828.39 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100 指数的跟踪误
差,力求实现对深证100 指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、
稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者
带来稳定回报。
投资策略
以非债券资产90%以上的资金对深证100 指数的成份股进行股票指数化
投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%,采用复制法跟踪
深证100 指数,对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100 指数的
情况,将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。
业绩比较基准 深证100 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行
姓名 吴冶平 蒋松云
联系电话 (0755)26948666 (010)66105799
信息披露
负责人
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-883-8088、(0755)26948088 95588
传真 (0755)26935005 (010)66105798
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、
14 层
北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、
14 层
北京市西城区复兴门内大街55 号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 孟立坤 姜建清
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年2008 年2007 年
本期已实现收益 -372,957,836.01 -548,188,473.81 3,350,417,932.35
本期利润 7,795,015,526.97 -8,761,175,288.35 5,740,789,914.25
加权平均基金份额本期利润 0.7741 -1.1697 1.0961
本期加权平均净值利润率 60.92% -96.98% 63.44%
本期基金份额净值增长率 103.78% -60.61% 151.54%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末2008 年末2007 年末
期末可供分配利润 139,736,120.65 -1,922,611,052.24 1,893,615,637.86
期末可供分配基金份额利润 0.0113 -0.2301 0.2993
期末基金资产净值 17,258,104,416.79 6,434,252,259.89 12,369,878,042.75
期末基金份额净值 1.392 0.770 1.955
3.1.3 累计期末指标 2009 年末2008 年末2007 年末
基金份额累计净值增长率 307.22% 99.83% 407.37%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 20.98% 1.74% 21.71% 1.75% -0.73% -0.01%
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
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过去六个月 19.14% 2.09% 20.24% 2.11% -1.10% -0.02%
过去一年 103.78% 2.02% 107.59% 2.04% -3.81% -0.02%
过去三年 101.91% 2.43% 116.96% 2.45% -15.05% -0.02%
过去五年 332.16% 2.07% 360.87% 2.07% -28.71% 0.00%
自基金合同生效起至今 307.22% 1.91% 353.57% 1.91% -46.35% 0.00%
注:本基金在2005 年8 月21 日之前(含此日)采用“75%×深证100 指数+25%×银行间债
券综合指数”,2005 年8 月22 日起使用新基准“深证100 指数收益率×95%+银行同业存款利率
×5%”。本报告中所涉及“业绩比较基准收益率”指标均按变更时间分段计算。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
-100.00%
0.00%
100.00%
200.00%
300.00%
400.00%
500.00%
600.00%
2003-9-30 2004-9-30 2005-9-30 2006-9-30 2007-9-30 2008-9-30 2009-9-30
基金份额累计净值增长率业绩比较基准收益率
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
-100.00%
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
2005 2006 2007 2008 2009
基金份额净值增长率业绩比较基准收益率
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合计 备注
2009 1.800 622,753,930.35 1,354,432,520.69 1,977,186,451.04 -
2008 - - - - -
2007 7.100 601,130,875.94 1,053,289,212.58 1,654,420,088.52 -
合计 8.900 1,223,884,806.29 2,407,721,733.27 3,631,606,539.56 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,于
2001 年5 月22 日成立,公司注册资本12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时
代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40%。
截至2009 年12 月31 日,公司管理的基金共有九只,一只封闭式基金:融通通乾封闭基金,
八只开放式基金:融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮
100 指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)
和融通内需驱动股票基金,其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100 指数基金和融
通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金(LOF)由封闭式基金基金通宝转型
而来。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期
姓名 职务 限
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
郑
毅
本基金的基
金经理、融通
巨潮100 指
数基金(LOF)
基金经理。
2009 年5
月15 日
- 18
研究生学历,具有证券从业资格。1992
年至1995 年,任中国银行深圳国际信
托咨询公司证券部经理;1995 年至
1997 年,任中银国际(香港)公司投
资银行部经理;1997 年至1999 年,任
特区证券投资银行总部副总经理;
1999 年至2008 年,就职于鹏华基金管
理有限公司,其中2001 年9 月至2003
年4 月任基金普润基金经理,后任投
资总部副总经理职务; 2008 年加入融
通基金管理有限公司,曾任固定收益
小组副组长。
王
建
强
本基金的基
金经理、融通
巨潮100 指
数基金(LOF)
基金经理。
2009 年5
月15 日
- 6
本科学历,具有证券从业资格。2001
年至2004 年就职于上海市万得信息技
术股份有限公司;2004 年至今就职于
融通基金管理有限公司,历任金融工
程研究员、基金经理助理职务。
张 本基金的基2003 年9 2009 年5 14 工商管理硕士,具有证券从业资格。
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
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野 金经理、融通
巨潮100 指
数基金(LOF)
基金经理。
月30 日 月14 日 历任杭州新希望证券投资顾问有限公
司董事长、总经理,融通基金管理有
限公司研究员。
注:任职日期和离任日期均指公司董事会作出决定之日,证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系
列证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严
格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组
合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资
决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。
报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原
则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,竭力通过控制股票投资权重与深证100
指数成份股自然权重的偏离,减少基金相对深证100 指数的跟踪误差,力求最终实现对深证100
指数的有效跟踪。在充裕的流动性和宏观经济复苏的刺激之下,2009 年的A 股证券市场出现了较
大幅度的单边上涨,深证100 指数在2009 年上涨115.02%。从组成指数的各行业类指数表现来看:
交运设备、有色金属、采掘、家用电器、电子元器件、餐饮旅游、信息设备等指数明显超越深证
100 指数;而建筑建材、公用事业、交通运输等行业指数表现弱于深证100 指数。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长率为103.78%,基金业绩比较基准收益率为107.59%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010 年证券市场的表现,我们认为将取决于影响市场的几个重大要素的变化及市场预期
的影响。我们认为影响市场的重大因素有:宏观调控政策的频度和力度、出口复苏的实际影响、
内需带动的投资和消费实际增长情况。由于证券市场的走势往往是市场预期对宏观和微观层面的
提前反映,考虑到当前的证券市场供需状况和整体上市公司的业绩增长水平,我们认为2010 年将
更多的表现为弱势平衡的格局,指数表现出现2009 年大幅单边上涨的概率较少。短期内我们较多
的关注结构性的机会;但同时,2010 年也是为长期经济发展前景下受益的行业和产业布局的阶段。
从目前的能见度来看,较为确认的投资机会来自受益于移动互联应用的相关产业、受益于金融改
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革深化的相关产业、受益于新一轮城市化进程的相关产业。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在基金投资运作方面,我们重点关注投资品种是否在投资备选库内、基金持仓是否在基金经
理权限内、超出基金经理权限的投资是否经有权人授权、投委会决议是否得到有效执行、基金合
同约定的投资范围和投资策略是否得到落实,针对不同类型基金的运作特点,所关注的风险点各
有侧重。在异常交易方面,加大关注成交价格与市场均价或中债登价格的偏离、成交数量占市场
总成交的比例及短期反向交易的原因。对关联交易,我们主要从交易对手和投资对象两个角度来
进行关注和监控,对可能涉及禁止性关联交易的证券,归入禁止库进行管理。我们充分运用技术
控制手段来提高监控效率、改善监控效果。对监控过程中发现的问题,及时提醒基金经理和交易
部,对异常交易行为予以及时关注、提醒和报告,对投资组合因基金市值波动或规模变动被动超
越合规比例的情况及时提醒并跟踪督促在规定时限内调整到位。
针对不同业务环节的风险特点,根据监察稽核项目表和年度检查计划,并结合对各风险点风
险程度的实时判断和评估,按照不同的检查频率,我们对投资管理人员管理、投资研究、基金销
售、后台运营及信息披露等方面的重点业务环节进行专项检查,检查业务执行的合规性和风险控
制措施的有效性,检查覆盖了相关业务的主要风险点。报告期内我们特别调整并加大了对投资管
理人员管理措施的检查力度和频度,进一步规范投资管理人员的行为操守。每季度,监察稽核部
定期组织各业务部门根据中国证监会《季度监察稽核项目表》进行认真自查,并在此基础上进行
抽查复核,向监管机关报送“监察稽核季度报告”。通过各项检查与监督工作,及时发现业务过程
和环节中的内控隐患及风险因素,并督促相关部门及时、有效地落实整改措施,保障公司业务的
合规、安全运营。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行,公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成
的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的
有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相
关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人于2009 年12 月15 日对基金份额持有人实施了收益分配,以2009 年12 月3
日的可分配收益为基准,每10 份基金份额派发现金红利1.80 元。
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年,本基金托管人在对融通深证100 指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券
投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009 年,融通深证100 指数证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通深证100
指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支
等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同
的规定进行。本报告期内,融通深证100 指数证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分
配,分配金额为1,977,186,451.04 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通深证100 指数证券投资基金2009
年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第20099 号
融通通利系列证券投资基金下设的融通深证100 指数证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的融通通利系列证券投资基金下设的融通深证100 指数证券投资基金(以下
简称“融通深证100 指数基金”)的财务报表,包括2009 年12 月31 日的资产负债表、2009 年度
的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务
报表是融通深证100 指数基金的基金管理人融通基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
1、设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误
而导致的重大错报;
2、选择和运用恰当的会计政策;
3、作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
11
三、审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报
表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了融通深证100 指
数基金2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 马 颖 旎
中国 · 上海市 注册会计师
2010年3月25日 单 峰
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:融通深证100 指数证券投资基金
报告截止日: 2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 289,865,219.64 181,716,802.19
结算备付金 2,105,541.65 2,713,870.94
存出保证金 3,483,381.35 2,000,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 16,980,283,950.88 6,270,431,601.08
其中:股票投资 16,386,513,950.88 6,029,316,601.08
基金投资 - -
债券投资 593,770,000.00 241,115,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 2,008,009.27 8,671,181.95
应收股利 - -
应收申购款 127,473,920.84 19,110,810.55
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 17,405,220,023.63 6,484,644,266.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
12
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 24,947,351.74
应付赎回款 125,058,248.00 15,320,382.60
应付管理人报酬 14,356,747.16 5,877,109.56
应付托管费 2,871,349.43 1,175,421.90
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 2,303,607.97 855,868.35
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 2,525,654.28 2,215,872.67
负债合计 147,115,606.84 50,392,006.82
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 12,394,223,828.39 8,356,863,312.13
未分配利润 7.4.7.10 4,863,880,588.40 -1,922,611,052.24
所有者权益合计 17,258,104,416.79 6,434,252,259.89
负债和所有者权益总计 17,405,220,023.63 6,484,644,266.71
注:报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值1.392 元,基金份额总额12,394,223,828.39
份。
7.2 利润表
会计主体:融通深证100 指数证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日 至 2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
一、收入 7,959,616,974.57 -8,634,924,672.44
1.利息收入 13,192,455.08 13,242,560.43
其中:存款利息收入 7.4.7.11 3,562,709.20 3,448,732.41
债券利息收入 9,629,745.88 9,793,828.02
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益 -228,244,652.27 -438,105,232.00
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -300,120,383.69 -470,349,747.48
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -4,788,700.00 4,630,589.31
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -50,326,815.19
股利收益 7.4.7.15 76,664,431.42 77,940,741.36
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 8,167,973,362.98 -8,212,986,814.54
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
13
4. 汇兑收益 - -
5.其他收入 7.4.7.17 6,695,808.78 2,924,813.67
减:二、费用 164,601,447.60 126,250,615.91
1.管理人报酬 126,389,167.43 91,046,684.91
2.托管费 25,277,833.48 18,209,337.05
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 12,653,622.58 16,683,851.57
5.利息支出 - 20,820.30
其中:卖出回购金融资产支出 - 20,820.30
6.其他费用 7.4.7.19 280,824.11 289,922.08
三、利润总额 7,795,015,526.97 -8,761,175,288.35
减:所得税费用 - -
四、净利润 7,795,015,526.97 -8,761,175,288.35
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:融通深证100 指数证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日 至 2009 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
项目 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
8,356,863,312.13 -1,922,611,052.24 6,434,252,259.89
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 7,795,015,526.97 7,795,015,526.97
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
4,037,360,516.26 968,662,564.71 5,006,023,080.97
其中:1.基金申购款 14,973,946,020.19 4,077,413,199.95 19,051,359,220.14
2.基金赎回款 -10,936,585,503.93 -3,108,750,635.24 -14,045,336,139.17
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
- -1,977,186,451.04 -1,977,186,451.04
五、期末所有者权益(基金净
值)
12,394,223,828.39 4,863,880,588.40 17,258,104,416.79
上年度可比期间
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
6,326,455,507.03 6,043,422,535.72 12,369,878,042.75
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- -8,761,175,288.35 -8,761,175,288.35
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
2,030,407,805.10 795,141,700.39 2,825,549,505.49
其中:1.基金申购款 7,061,711,810.09 2,104,595,001.44 9,166,306,811.53
2.基金赎回款 -5,031,304,004.99 -1,309,453,301.05 -6,340,757,306.04
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
14
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
- - -
五、期末所有者权益(基金净
值)
8,356,863,312.13 -1,922,611,052.24 6,434,252,259.89
注:后附7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:秦玮 主管会计工作负责人:周学东 会计机构负责人:刘美丽
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
本基金是融通通利系列证券投资基金(以下简称“本系列基金”)之子基金,本系列基金经中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第94 号《关于同意融通通
利系列证券投资基金设立的批复》核准,由融通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行
办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定(后由《中华人民共和国证券
投资基金法》及相关法规替代)和《融通通利系列证券投资基金基金契约》(后更名为《融通通利
系列证券投资基金基金合同》)发起,并于2003 年9 月30 日募集成立。本基金为契约型开放式,
存续期限不定,本基金首次设立,包括认购资金利息共募集人民币477,689,377.16 元,业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第138 号验资报告予以验证,其中认购资
金为人民币477,610,977.87 元,认购资金产生利息为人民币78,399.29 元。本基金的基金管理人
为融通基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通利系列证券投资基金基金合同》的有关
规定,本基金的投资范围主要为深证100 指数成份股和债券,以基金非债券资产90%以上的资金
对深证100 指数的成份股进行股票指数化投资,其中股票指数化投资部分不得低于基金资产的
50%,相对于深证100 指数的日跟踪误差不超过0.5%。此外本基金投资于股票、债券的比例不低
于本基金资产总值的80%;并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券。本基金业绩比较基准为:深证100 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以
下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号
<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《融通通利系列证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4
所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009 年12
月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
15
期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产
列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资
产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是
指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入
当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金
额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和
其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值
并进行估值:
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
16
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润
的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部
分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
1、计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史
成本计量。
2、重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1)对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的
参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票
所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指
数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变
动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自
2009 年6 月15 日起,采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进
一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市
场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初
始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分
确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公
允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果
由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
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7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的
个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得
税,暂不征收企业所得税。
4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
活期存款 289,865,219.64 181,716,802.19
定期存款 - -
其中:存款期限1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计 289,865,219.64 181,716,802.19
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末2009 年12 月31 日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 13,876,085,922.83 16,386,513,950.88 2,510,428,028.05
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 593,819,800.00 593,770,000.00 -49,800.00
合计 593,819,800.00 593,770,000.00 -49,800.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 14,469,905,722.83 16,980,283,950.88 2,510,378,228.05
上年度末2008 年12 月31 日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
18
股票 11,687,662,736.01 6,029,316,601.08 -5,658,346,134.93
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 240,364,000.00 241,115,000.00 751,000.00
合计 240,364,000.00 241,115,000.00 751,000.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,928,026,736.01 6,270,431,601.08 -5,657,595,134.93
注: 1、于2009 年12 月31 日,股票投资余额中无按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关
股票(2008 年12 月31 日:189,076,150.84 元,采用该估值技术的股票投资于2008 年度利润表
中确认的公允价值变动损失为90,304,467.61 元。)
2、债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结
果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本
年度利润表中确认的公允价值变动损失为800,800.00 元(2008 年度:公允价值变动收益
751,000.00 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中所取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末2009 年12 月31 日上年度末2008 年12 月31 日
应收活期存款利息 71,873.00 33,485.34
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 736.90 1,221.20
应收债券利息 1,935,399.37 8,636,475.41
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 2,008,009.27 8,671,181.95
7.4.7.6 其他资产
本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末2009 年12 月31 日上年度末2008 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 2,302,557.97 855,030.15
银行间市场应付交易费用 1,050.00 838.20
合计 2,303,607.97 855,868.35
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末2009 年12 月31 日上年度末2008 年12 月31 日
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
19
应付券商交易单元保证金 2,000,000.00 2,000,000.00
应付赎回费 257,248.49 30,742.01
预提费用 164,500.00 174,500.00
应付后端申购费 103,905.79 10,630.66
合计 2,525,654.28 2,215,872.67
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
项目
基金份额(份) 账面金额
上年度末 8,356,863,312.13 8,356,863,312.13
本期申购 14,973,946,020.19 14,973,946,020.19
本期赎回 -10,936,585,503.93 -10,936,585,503.93
本期末 12,394,223,828.39 12,394,223,828.39
注:本期申购含红利再投资和转换入份额,本期赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末 1,959,260,571.16 -3,881,871,623.40 -1,922,611,052.24
本期利润 -372,957,836.01 8,167,973,362.98 7,795,015,526.97
本期基金份额交易产生的变动
数
530,619,836.54 438,042,728.17 968,662,564.71
其中:基金申购款 2,545,179,723.85 1,532,233,476.10 4,077,413,199.95
基金赎回款 -2,014,559,887.31 -1,094,190,747.93 -3,108,750,635.24
本期已分配利润 -1,977,186,451.04 - -1,977,186,451.04
本期末 139,736,120.65 4,724,144,467.75 4,863,880,588.40
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
活期存款利息收入 3,232,851.86 3,305,056.88
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 52,252.49 61,422.26
其他 277,604.85 82,253.27
合计 3,562,709.20 3,448,732.41
注:表中“其他”项目为申购款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
卖出股票成交总额 3,415,925,385.68 1,582,727,433.67
减:卖出股票成本总额 3,716,045,769.37 2,053,077,181.15
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
20
买卖股票差价收入 -300,120,383.69 -470,349,747.48
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
卖出债券及债券到期兑付成交总额 550,000,000.00 487,376,406.48
减:卖出债券及债券到期兑付成本总额533,398,700.00 476,119,866.47
减:应收利息总额 21,390,000.00 6,625,950.70
债券投资收益 -4,788,700.00 4,630,589.31
7.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
卖出权证成交金额 - 133,168,547.64
减:卖出权证成本总额 - 183,495,362.83
买卖权证差价收入 - -50,326,815.19
注: “买卖权证差价收入”项包含权证行权产生的差价收入。
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
股票投资产生的股利收益 76,664,431.42 77,940,741.36
基金投资产生的股利收益 - -
合计 76,664,431.42 77,940,741.36
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
1.交易性金融资产 8,167,973,362.98 -8,190,588,294.12
——股票投资 8,168,774,162.98 -8,182,762,666.66
——债券投资 -800,800.00 -7,825,627.46
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -22,398,520.42
——权证投资 - -22,398,520.42
3.其他 - -
合计 8,167,973,362.98 -8,212,986,814.54
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
21
月31 日 12 月31 日
基金赎回费收入 6,518,214.57 2,849,672.19
基金转换费收入 177,594.21 75,141.48
合计 6,695,808.78 2,924,813.67
注: 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
交易所市场交易费用 12,650,472.58 16,680,826.57
银行间市场交易费用 3,150.00 3,025.00
合计 12,653,622.58 16,683,851.57
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
审计费用 160,000.00 170,000.00
信息披露费 100,000.00 100,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行费用 2,824.11 1,922.08
合计 280,824.11 289,922.08
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要在财务报表中披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日,本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司(“新时代证券”) 基金管理人股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 126,389,167.43 91,046,684.91
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
22
其中:支付销售机构的客户维护费 15,225,244.19 10,604,836.08
注:支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.00%的年
费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净
值×1.00% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 25,277,833.48 18,209,337.05
注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20% /
当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度本基金管理人未投资于本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末,基金管理人主要股东及其控制的机构未投资于本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 289,865,219.64 3,232,851.86 181,716,802.19 3,305,056.88
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商
或分销商所承销的证券;
2、本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期承销的
股票。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位:人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份基
金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2009 年
12 月15
日
2009 年
12 月15
日
1.800 622,753,930.351,354,432,520.69 1,977,186,451.04 -
合计 - - 1.800 622,753,930.351,354,432,520.69 1,977,186,451.04 -
7.4.12 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
23
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券代
码
证
券
名
称
成功认
购日
可流通
日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量(股) 期末成本总额 期末估值总额
备
注
000100
TCL
集
团
2009 年
04 月27
日
2010 年
04 月27
日
非公
开发
行
2.58 4.35 10,000,000 25,800,000.00 43,500,000.00 -
注:1、本基金本期末未持有其他类别的认购新发/增发证券而流通受限证券。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新
股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获
配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上
市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12 个月内不
得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量(股) 期末成本总额期末估值总额 备注
000623
吉林
敖东
2009 年
12 月28
日
公布
重大
事项
49.19
2010 年01
月11 日
54.11 6,003,792 279,899,366.90 295,326,528.48 -
000709
唐钢
股份
2009 年
12 月16
日
资产
重组
7.09
2010 年01
月25 日
6.60 20,280,934 200,337,734.09 143,791,822.06
复牌后更名为
河北钢铁
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额
及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策,在董事会下设立合规与
审计委员会,负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性,并对公司的合规控制提出相关
要求;在管理层层面设立风险控制委员会,负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施,审定
公司的业务风险管理政策,审定公司内控管理组织实施方案,审定公司的业务授权方案,审定基
金资产组合的风险状况评价分析报告,审定公司各项风险与内控状况评价报告,审定业务风险损
失责任人的责任,审定重大业务可行性风险论证,协调突发性重大风险事件的处理;各业务部门
在执行业务事项时需遵守相关法律法规,遵守公司业务管理制度,具有根据业务特点控制业务风
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
24
险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人,部门负责人是控制业务风险管理的第一责任
人,对部门风险控制措施的实施情况进行管理;风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究
员组成,负责制定相关业务风险的识别和度量方法,指导业务部门实施风险的管理和控制,并定
期出具投资组合风险报告,进行投资风险分析与绩效评估;督察长和监察稽核部负责监察公司各
业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况,确保既定的风险控制措施得到
有效的贯彻执行,发现内控缺失和管理漏洞,提出改进要求和建议,并报告法规和制度的执行情
况。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可
能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2009 年12 月31 日,本基金未持有信用
类债券(2008 年12 月31 日:同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
25
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009 年12 月31 日
1 年以内1-5 年5 年以上不计息合计
资产
银行存款 289,865,219.64 - - - 289,865,219.64
结算备付金 2,105,541.65 - - - 2,105,541.65
存出保证金 - - - 3,483,381.35 3,483,381.35
交易性金融资产 593,770,000.00 - -16,386,513,950.88 16,980,283,950.88
应收利息 - - - 2,008,009.27 2,008,009.27
应收申购款 81,409,057.02 - - 46,064,863.82 127,473,920.84
其他资产 - - - - -
资产总计 967,149,818.31 - -16,438,070,205.32 17,405,220,023.63
负债
应付赎回款 - - - 125,058,248.00 125,058,248.00
应付管理人报酬 - - - 14,356,747.16 14,356,747.16
应付托管费 - - - 2,871,349.43 2,871,349.43
应付交易费用 - - - 2,303,607.97 2,303,607.97
其他负债 - - - 2,525,654.28 2,525,654.28
负债总计 - - - 147,115,606.84 147,115,606.84
利率敏感度缺口 967,149,818.31 - -16,290,954,598.48 17,258,104,416.79
上年度末
2008 年12 月31 日
1 年以内1-5 年5 年以上不计息合计
资产
银行存款 181,716,802.19 - - - 181,716,802.19
结算备付金 2,713,870.94 - - - 2,713,870.94
存出保证金 - - - 2,000,000.00 2,000,000.00
交易性金融资产 241,115,000.00 - - 6,029,316,601.08 6,270,431,601.08
应收利息 - - - 8,671,181.95 8,671,181.95
应收申购款 2,863,794.79 - - 16,247,015.76 19,110,810.55
其他资产 - - - - -
资产总计 428,409,467.92 - - 6,056,234,798.79 6,484,644,266.71
负债
应付证券清算款 - - - 24,947,351.74 24,947,351.74
应付赎回款 - - - 15,320,382.60 15,320,382.60
应付管理人报酬 - - - 5,877,109.56 5,877,109.56
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
26
应付托管费 - - - 1,175,421.90 1,175,421.90
应付交易费用 - - - 855,868.35 855,868.35
其他负债 - - - 2,215,872.67 2,215,872.67
负债总计 - - - 50,392,006.82 50,392,006.82
利率敏感度缺口 428,409,467.92 - - 6,005,842,791.97 6,434,252,259.89
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2009 年12 月31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为3.44%
(2008 年12 月31 日:3.75%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2008 年
12 月31 日:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100 指数的跟踪误差,力求实现
对深证100 指数的有效跟踪。金融工程小组负责对基金组合的跟踪误差和风险进行评估,定期提
交组合跟踪误差和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时,通知基金经理和相关部门,及时
进行投资组合的调整。投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽
核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、债券的比例不低
于本基金资产总值的80%;并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 16,386,513,950.88 94.956,029,316,601.08 93.71
交易性金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 16,386,513,950.88 94.956,029,316,601.08 93.71
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除深证100 指数以外的其他市场变量保持不变
分析 对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动
本期末2009 年12 月31 日
上年度末2008 年12 月31
日
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
27
深证100 指数上升5% 增加约8.11 亿元 增加约3.06 亿元
深证100 指数下降5% 下降约8.11 亿元 下降约3.06 亿元
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 16,386,513,950.88 94.15
其中:股票 16,386,513,950.88 94.15
2 固定收益投资 593,770,000.00 3.41
其中:债券 593,770,000.00 3.41
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产- -
5 银行存款和结算备付金合计 291,970,761.29 1.68
6 其他各项资产 132,965,311.46 0.76
7 合计 17,405,220,023.63 100.00
8.2 期末按行业分类的股票指数投资组合
8.2.1 指数投资部分
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,121,401,367.52 6.50
C 制造业 8,775,586,255.02 50.85
C0 食品、饮料 1,484,158,505.99 8.60
C1 纺织、服装、皮毛 65,806,706.00 0.38
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 180,509,964.60 1.04
C4 石油、化学、塑胶、塑料 706,477,107.19 4.09
C5 电子 179,945,128.02 1.04
C6 金属、非金属 2,346,426,793.40 13.60
C7 机械、设备、仪表 2,743,055,475.28 15.89
C8 医药、生物制品 987,531,631.06 5.72
C99 其他制造业 81,674,943.48 0.47
D 电力、煤气及水的生产和供应业 289,562,988.48 1.68
E 建筑业 72,335,600.04 0.42
F 交通运输、仓储业 332,172,425.59 1.92
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
28
G 信息技术业 689,411,531.51 4.00
H 批发和零售贸易 727,205,968.64 4.21
I 金融、保险业 1,713,933,286.65 9.93
J 房地产业 1,970,662,634.98 11.42
K 社会服务业 360,998,216.99 2.09
L 传播与文化产业 69,957,009.74 0.41
M 综合类 263,286,665.72 1.53
合计 16,386,513,950.88 94.95
8.2.2 积极投资部分
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 指数投资部分
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 99,575,114 1,076,406,982.34 6.24
2 000001 深发展A 31,847,665 776,127,596.05 4.50
3 000858 五 粮 液 20,635,683 653,325,723.78 3.79
4 002024 苏宁电器 31,090,904 646,068,985.12 3.74
5 000983 西山煤电 13,693,308 546,226,056.12 3.17
6 000063 中兴通讯 10,509,088 471,542,778.56 2.73
7 000651 格力电器 15,624,968 452,186,573.92 2.62
8 000527 美的电器 13,791,395 319,960,364.00 1.85
9 000568 泸州老窖 7,920,799 309,227,992.96 1.79
10 000623 吉林敖东 6,003,792 295,326,528.48 1.71
11 000792 盐湖钾肥 4,803,512 273,752,148.88 1.59
12 000069 华侨城A 15,883,223 272,714,938.91 1.58
13 000402 金 融 街 22,467,158 272,526,626.54 1.58
14 000783 长江证券 13,735,648 264,960,649.92 1.54
15 000157 中联重科 10,179,663 264,773,034.63 1.53
16 000898 鞍钢股份 15,760,058 252,160,928.00 1.46
17 000800 一汽轿车 9,428,907 245,340,160.14 1.42
18 000825 太钢不锈 24,977,276 238,283,213.04 1.38
19 002142 宁波银行 12,996,334 227,305,881.66 1.32
20 000338 潍柴动力 3,450,006 222,456,386.88 1.29
21 000060 中金岭南 7,938,969 221,497,235.10 1.28
22 002202 金风科技 7,590,811 217,552,643.26 1.26
23 000878 云南铜业 7,013,019 214,668,511.59 1.24
24 000024 招商地产 7,999,050 213,014,701.50 1.23
25 000728 国元证券 9,705,113 206,815,958.03 1.20
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
29
26 000768 西飞国际 13,216,624 202,082,180.96 1.17
27 000895 双汇发展 3,618,368 192,135,340.80 1.11
28 000933 神火股份 4,760,006 175,549,021.28 1.02
29 000937 金牛能源 4,101,077 170,604,803.20 0.99
30 000423 东阿阿胶 6,219,340 162,635,741.00 0.94
31 000839 中信国安 10,842,470 157,974,787.90 0.92
32 000630 铜陵有色 6,905,198 152,950,135.70 0.89
33 000425 徐工机械 4,292,344 150,747,121.28 0.87
34 000401 冀东水泥 7,668,888 148,009,538.40 0.86
35 000562 宏源证券 6,134,853 146,009,501.40 0.85
36 000538 云南白药 2,411,179 145,635,211.60 0.84
37 000709 唐钢股份 20,280,934 143,791,822.06 0.83
38 000039 中集集团 9,898,296 129,667,677.60 0.75
39 000031 中粮地产 11,222,153 126,024,778.19 0.73
40 002007 华兰生物 2,241,428 124,219,939.76 0.72
41 000009 中国宝安 11,046,152 121,286,748.96 0.70
42 000422 湖北宜化 5,651,447 120,658,393.45 0.70
43 000960 锡业股份 3,894,516 120,106,873.44 0.70
44 000100 TCL 集团 24,592,530 118,359,678.90 0.69
45 000778 新兴铸管 9,271,100 115,239,773.00 0.67
46 000625 长安汽车 8,210,093 115,187,604.79 0.67
47 000729 燕京啤酒 5,962,115 111,908,898.55 0.65
48 000012 南 玻A 5,665,308 111,040,036.80 0.64
49 000528 柳 工 4,957,273 107,721,542.29 0.62
50 000718 苏宁环球 7,586,292 104,008,063.32 0.60
51 000612 焦作万方 3,588,150 100,468,200.00 0.58
52 000027 深圳能源 7,352,461 99,699,371.16 0.58
53 000652 泰达股份 12,029,752 99,245,454.00 0.58
54 002155 辰州矿业 3,766,142 95,885,975.32 0.56
55 000900 现代投资 3,121,739 93,620,952.61 0.54
56 000680 山推股份 7,346,099 93,001,613.34 0.54
57 000686 东北证券 2,416,307 92,713,699.59 0.54
58 002092 中泰化学 4,201,660 91,722,237.80 0.53
59 000807 云铝股份 6,631,069 90,116,227.71 0.52
60 000897 津滨发展 14,988,672 88,283,278.08 0.51
61 000667 名流置业 10,741,826 87,975,554.94 0.51
62 000717 韶钢松山 13,134,698 87,871,129.62 0.51
63 000996 中国中期 2,150,798 86,311,523.74 0.50
64 000999 三九医药 4,269,262 85,214,469.52 0.49
65 002022 科华生物 3,875,753 84,840,233.17 0.49
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
30
66 000932 华菱钢铁 10,972,713 84,160,708.71 0.49
67 000690 宝新能源 8,711,208 84,150,269.28 0.49
68 002028 思源电气 3,127,143 84,057,603.84 0.49
69 000059 辽通化工 7,224,536 83,949,108.32 0.49
70 000581 威孚高科 4,388,623 82,725,543.55 0.48
71 000969 安泰科技 3,079,749 81,674,943.48 0.47
72 002001 新 和 成 1,660,048 81,176,347.20 0.47
73 000061 农 产 品 5,845,604 81,136,983.52 0.47
74 000959 首钢股份 13,264,271 79,718,268.71 0.46
75 000046 泛海建设 5,454,218 78,158,943.94 0.45
76 000869 张 裕A 1,025,067 77,925,593.34 0.45
77 000503 海虹控股 6,955,798 77,765,821.64 0.45
78 000930 丰原生化 8,961,499 77,427,351.36 0.45
79 000488 晨鸣纸业 8,937,138 76,501,901.28 0.44
80 000758 中色股份 4,663,804 72,335,600.04 0.42
81 000400 许继电气 3,143,153 71,663,888.40 0.42
82 000968 煤 气 化 3,302,281 70,503,699.35 0.41
83 000917 电广传媒 3,882,187 69,957,009.74 0.41
84 000541 佛山照明 6,416,750 66,670,032.50 0.39
85 000301 东方市场 9,400,958 65,806,706.00 0.38
86 000793 华闻传媒 9,150,156 64,234,095.12 0.37
87 000539 粤电力A 8,165,524 63,936,052.92 0.37
88 002128 露天煤业 2,265,165 62,631,812.25 0.36
89 000876 新 希 望 4,514,340 62,207,605.20 0.36
90 002008 大族激光 5,691,816 61,585,449.12 0.36
91 000511 银基发展 11,296,367 60,435,563.45 0.35
92 000021 长城开发 4,646,545 59,893,965.05 0.35
93 000655 金岭矿业 3,001,934 56,676,513.92 0.33
94 000006 深振业A 4,953,176 56,119,484.08 0.33
95 000822 山东海化 6,980,894 55,218,871.54 0.32
96 000089 深圳机场 7,056,524 52,994,495.24 0.31
97 000597 东北制药 1,988,730 52,363,260.90 0.30
98 000550 江铃汽车 2,042,175 46,929,181.50 0.27
99 000532 力合股份 3,388,264 41,777,295.12 0.24
100 000952 广济药业 2,591,817 37,296,246.63 0.22
8.3.2 积极投资部分
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
31
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 334,276,089.39 5.20
2 000001 深发展A 240,142,417.84 3.73
3 000629 攀钢钢钒 203,139,217.18 3.16
4 002202 金风科技 199,740,840.50 3.10
5 002024 苏宁电器 166,368,728.81 2.59
6 000063 中兴通讯 156,888,343.72 2.44
7 000728 国元证券 147,563,291.80 2.29
8 000783 长江证券 145,629,322.67 2.26
9 000858 五 粮 液 142,756,792.52 2.22
10 000983 西山煤电 134,064,774.36 2.08
11 000651 格力电器 115,652,214.81 1.80
12 000792 盐湖钾肥 111,897,930.11 1.74
13 000402 金 融 街 101,245,722.23 1.57
14 000718 苏宁环球 100,068,457.26 1.56
15 002155 辰州矿业 93,195,581.27 1.45
16 000623 吉林敖东 92,183,696.00 1.43
17 000024 招商地产 78,443,898.93 1.22
18 000527 美的电器 78,008,531.58 1.21
19 000568 泸州老窖 77,347,761.12 1.20
20 000999 三九医药 77,044,119.69 1.20
注:“买入金额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 000629 攀钢钢钒 378,227,175.35 5.88
2 000002 万 科A 183,112,252.61 2.85
3 000063 中兴通讯 168,320,922.41 2.62
4 002024 苏宁电器 136,836,126.35 2.13
5 000001 深发展A 103,043,191.59 1.60
6 000937 冀中能源 97,124,095.27 1.51
7 000858 五 粮 液 84,606,903.68 1.31
8 000983 西山煤电 71,997,836.68 1.12
9 000069 华侨城A 69,230,840.90 1.08
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
32
10 002048 宁波华翔 65,985,085.39 1.03
11 000831 关铝股份 63,638,029.22 0.99
12 002142 宁波银行 57,242,210.05 0.89
13 002128 露天煤业 55,996,081.45 0.87
14 000568 泸州老窖 53,840,786.62 0.84
15 000898 鞍钢股份 51,714,403.95 0.80
16 000157 中联重科 50,072,995.45 0.78
17 000825 太钢不锈 49,840,178.06 0.77
18 000707 双环科技 49,736,841.93 0.77
19 000623 吉林敖东 46,493,291.18 0.72
20 000527 美的电器 45,901,933.83 0.71
注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 5,904,468,956.19
卖出股票收入(成交)总额 3,415,925,385.68
注:表中“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均指成交金额,
即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 593,770,000.00 3.44
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 593,770,000.00 3.44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0901061 09 央行票据61 3,000,000 299,010,000.00 1.73
2 0901044 09 央行票据44 2,000,000 196,500,000.00 1.14
3 0901042 09 央行票据42 1,000,000 98,260,000.00 0.57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
33
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期末,本基金所持有的深证100 指数成份股五粮液数量为20,635,683 股,占基金期末
资产净值的比例为3.79%。根据2009 年9 月9 日宜宾五粮液股份有限公司的《宜宾五粮液股份有
限公司第四届董事会公告》,中国证券监督管理委员会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关
规定,就五粮液涉嫌违反证券法律法规对该公司进行立案调查。2009 年12 月22 日该公司公告
了《关于进一步完善公司治理结构的整改方案》,五粮液已按照整改方案承诺于2009 年12 月
31 日前完成了股份公司对酒类销售公司的单方增资、办公场所分开等四项整改工作。2010 年1
月4 日该公司公告《<关于进一步完善公司治理结构的整改方案>已完成事项公告》,五粮液已经按
期完成四项整改工作。
本基金管理人认为,本基金按照五粮液在跟踪指数中的自然权重进行资产配置,投资决策程
序符合公司投资管理制度的相关规定。
8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,483,381.35
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,008,009.27
5 应收申购款 127,473,920.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 132,965,311.46
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.9.5 期末股票中存在流通受限情况的说明
8.9.5.1 指数投资部分前十名
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例
(%)
流通受限情况说
明
1 000623 吉林敖东 295,326,528.48 1.71 重大事项停牌
8.9.5.2 积极投资部分前五名
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
34
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户机构投资者 个人投资者
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额 占总份额比例持有份额 占总份额比例
942,113 13,155.77 682,607,622.26 5.51% 11,711,616,206.13 94.49%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份)
占基金总份额比
例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,822,580.60 0.02%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2003 年9 月30 日)基金份额总
额
477,689,377.16
本报告期期初基金份额总额 8,356,863,312.13
本报告期基金总申购份额 14,973,946,020.19
减:本报告期基金总赎回份额 10,936,585,503.93
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 12,394,223,828.39
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大变动
1、经公司董事会审议并报经中国证监会核准,聘请秦玮先生为公司副总经理。
具体内容请参阅2009 年3 月3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的
公告。
2、经公司股东会审议通过并经中国证监会核准,新时代证券有限责任公司受让河北证券有限
责任公司持有的本公司40%股权。公司于2009 年3 月13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》发布公告,本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。
3、基金经理变动
聘任郑毅先生与王建强先生为本基金基金经理,免去张野所任的本基金基金经理职务。
具体内容请参阅2009 年5 月15 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
35
的公告。
4、经公司董事会审议通过,同意孟立坤先生辞去公司董事长职务。公司将按照法律法规及监
管机关要求办理后续相关事项。
具体内容请参阅2010 年3 月15 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登
的公告。
5、经公司董事会审议通过,同意吕秋梅女士辞去公司总经理职务,并决定由公司副总经理秦
玮先生代为履行公司总经理职务,代为履行公司总经理职务的时间不超过90 日。
具体内容请参阅2010 年3 月15 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登
的公告。
11.2.2 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资策略未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,该事务所自基金合同生
效日起为本基金提供审计服务至今,本年度应支付的审计费用为160,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,中国证监会对我司旗下深证100 指数基金、巨潮100 指数基金(以下简称“两指
数基金”)原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查,于2009 年6 月19 日发布处罚决
定,取消张野的基金从业资格,没收违法所得2,294,791.90 元并处以400 万元罚款,同时处以终
身证券市场禁入;本公司于2009 年5 月15 日发布公告更换了两指数基金的基金经理,并对张野
予以除名。
2009 年6 月,中国证监会对我公司进行内部控制现场检查后,作出了责令整改措施的决定。
公司对此高度重视,及时制定整改计划和整改方案,认真进行内控整改,逐一落实各项整改要求。
经过近六个月的细致工作,公司已按照监管机关的要求完成了全部内控整改,并通过检查验收。
11.6.2 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
安信证券 1 2,698,050,372.99 29.22% 2,192,182.21 29.22% -
长城证券 1 58,787,434.66 0.64% 47,764.89 0.64% -
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
36
长江证券 1 2,825,546,222.73 30.60% 2,295,773.51 30.60% -
海通证券 1 1,547,174,767.00 16.75% 1,257,094.13 16.75% -
华泰联合证券 1 967,611,627.97 10.48% 786,188.99 10.48% -
平安证券 1 101,252,398.26 1.10% 82,268.58 1.10% -
中金公司 1 586,728,619.39 6.35% 476,721.49 6.35% -
中信证券 1 449,216,298.87 4.86% 364,991.39 4.86% -
中信万通证券 1 - - - - -
注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六
个方面:
(1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询
服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据
基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤:
(1)券商服务评价;
(2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;
(3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;
(4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、本报告期内基金租用交易单元无变更。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 披露日期
1
融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票估值方法变更的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-01-06
2
关于深圳平安银行股份有限公司代理融通旗
下基金销售业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-01-15
3
融通深证100 指数证券投资基金2008 年度第
4 季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-01-21
4
关于融通基金管理有限公司增聘高级管理人
员的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-03-03
5
融通基金管理有限公司关于公司股权变更的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-03-13
6
关于国元证券股份有限公司代理融通旗下基
金销售业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-03-16
7
关于华夏银行股份有限公司代理融通旗下开
放式基金销售业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-03-27
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
37
8
融通深证100 指数证券投资基金2008 年年度
报告及其摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-03-28
9
融通深证100 指数证券投资基金2009 年度第
1 季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-04-22
10
融通基金管理有限公司关于旗下基金投资T
CL集团非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-04-29
11
融通通利系列证券投资基金更新招募说明书
及其摘要(2009 年第2 号)
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-05-14
12
关于融通深证100 指数证券投资基金、融通
巨潮100 指数证券投资基金(LOF)基金经理
变更的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009-05-15
13
关于天相投资顾问有限公司代理融通旗下开
放式基金销售业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-07-03
14
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所
持有的盐湖钾肥估值方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-07-11
15
融通深证100 指数证券投资基金2009 年度第
2 季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-07-20
16
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所
持有的招商地产估值方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-07-24
17
融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票招商地产(证券代码:000024)恢复采
用收盘价估值的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009-07-28
18
融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票盐湖钾肥(证券代码:000792)恢复采
用收盘价估值的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009-07-29
19
融通深证100 指数证券投资基金2009 年半年
度报告及其摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-08-25
20
关于华泰证券股份有限公司新增代理融通旗
下开放式基金销售业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-09-17
21
融通基金管理有限公司关于旗下部分证券投
资基金投资创业板上市证券的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-10-14
22
关于新增信达证券股份有限公司代理融通旗
下开放式基金销售业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-10-16
23
融通深证100 指数证券投资基金2009 年第3
季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-10-27
24
融通通利系列证券投资基金更新招募说明书
及其摘要(2009 年第2 号)
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-11-13
25
融通金算盘家族之融通深证100 指数证券投
资基金第十八次分红预告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-12-10
26
关于新增广发华福证券有限责任公司代理融
通旗下开放式基金销售业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-12-24
§12 备查文件目录
(一)中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件;
融通通利系列证券投资基金之融通深证100 指数证券投资基金2009 年年度报告
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(二)《融通通利系列证券投资基金基金合同》;
(三)《融通通利系列证券投资基金托管协议》;
(四)《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新;
(五)《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》;
(六)融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
(七)中国工商银行业务资格批件和营业执照。
存放地点:基金管理人、基金托管人处。
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登录本基金管理人
网站http://www.rtfund.com 查阅。
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