融通深证100指数证券投资基金2016年年度报告
2016年12月31日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝

筹成长证券投资基金共同构成。本年度报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证100

指数证券投资基金（以下简称“本基金”）2016年年度报告。

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5托管人报告......13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

§6审计报告......14

§7年度财务报表......15

7.1 资产负债表......15

7.2 利润表......16

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......18

7.4 报表附注......19

§8投资组合报告......41

8.1 期末基金资产组合情况......41

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......42

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......49

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......49

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......49

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......49

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8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......49

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50

8.12投资组合报告附注......50

§9基金份额持有人信息......51

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......51

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......52

§10开放式基金份额变动......52

§11重大事件揭示 ......52

11.1基金份额持有人大会决议......52

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52

11.4基金投资策略的改变......52

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......52

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......53

11.8其他重大事件......55

§12备查文件目录......57

12.1备查文件目录......57

12.2存放地点......57

12.3查阅方式......57

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 融通深证100指数证券投资基金

基金简称 融通深证100指数

基金主代码 161604

前端交易代码 161604

后端交易代码 161654

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年9月30日

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,265,907,259.80份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证

100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效

跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证

券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者

带来稳定回报。

投资策略 以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份

股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低

于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100指数，对

于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的

情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。

业绩比较基准 深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%

风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

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姓名 涂卫东 郭明

信息披露负责人 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799

电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-883-8088、（0755） 95588

26948088

传真 （0755）26935005 （010）66105798

注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐 北京市西城区复兴门内大街55

大厦13、14层 号

办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐 北京市西城区复兴门内大街55

大厦13、14层 号

邮政编码 518053 100140

法定代表人 高峰 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

所（特殊普通合伙）

注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -8,535,336.19 3,822,841,823.29 -341,938,082.75

本期利润 -996,833,089.05 3,211,294,183.83 3,343,755,370.86

加权平均基金份额本期利润 -0.2279 0.5069 0.2630

本期加权平均净值利润率 -18.48% 35.50% 28.93%

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本期基金份额净值增长率 -15.07% 20.79% 32.60%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 1,015,883,476.50 1,870,142,646.32 -1,713,954,271.26

期末可供分配基金份额利润 0.2381 0.4164 -0.1665

期末基金资产净值 5,281,790,736.30 6,576,144,170.26 12,476,977,601.52

期末基金份额净值 1.238 1.464 1.212

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 267.31% 332.51% 258.06%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -3.05% 0.83% -2.92% 0.83% -0.13% 0.00%

过去六个月 1.14% 0.92% -0.13% 0.90% 1.27% 0.02%

过去一年 -15.07% 1.77% -14.24% 1.57% -0.83% 0.20%

过去三年 36.03% 1.98% 39.42% 1.81% -3.39% 0.17%

过去五年 33.12% 1.76% 39.54% 1.64% -6.42% 0.12%

自基金合同

267.31% 1.80% 336.65% 1.75% -69.34% 0.05%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005年8月21日之前（含此日）采用“深

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证100指数×75%＋银行间债券综合指数×25%”，2005年8月22日起使用新基准即“深证100

指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%”。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发放

年度 年度利润分配合计 备注

分红数 总额 总额

2016 0.050 6,156,236.44 16,460,512.64 22,616,749.08 -

2015 - - - - -

2014 - - - - -

合计 0.050 6,156,236.44 16,460,512.64 22,616,749.08 -

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，

于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新

时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。

截至2016年12月31日，公司共管理六十二只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债

券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100

指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF）、 第9页共57页

融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通中证大农业指数基金（LOF）、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长30混合基金、融通中国风1号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金和融通通穗债券基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

何天翔本基金的基金 2014/10/25 - 8 何天翔先生，厦门大学经济学硕士、

经理。 安徽大学理学学士，8年证券投资从

业经历，具有基金从业资格。曾就职

于华泰联合证券有限公司任金融工

程分析师。2010年3月加入融通基金

管理有限公司，历任金融工程研究

员、专户投资投资经理，现任融通深

证100指数、融通军工分级、融通证

券分级、融通中证大农业指数基金

（LOF）（由原融通农业分级转型而

来）、融通新趋势灵活配置混合、融

通国企改革新机遇灵活配置混合、融

通通瑞债券基金的基金经理。

注：任免日期指根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 第10页共57页

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同

向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年我国宏观经济整体呈L型的新常态运行，经济增速和通胀水平保持在合理健康的发展

区间。四季度来看，受益于供给侧改革的坚定推进和实体主动补库周期，PPI于12月快速回升至

+5%，PMI也连续3个月站稳51以上，同时CPI由低位反弹至2.1%，同时中微观看，重卡、工程

机械等中游行业在补库存周期的带动下，销量同比增速好于预期，上市公司3季度的业绩增速也

出现持续改善。

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资深证100指数的一个有效工具。 第11页共57页

本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.14%，年化跟踪误差为3.80%，符合基金合同约定。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金份额净值增长率为-15.07%，基金业绩比较基准收益率为-14.24%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年,一季度由于基建投资需求的加码、供给侧改革的推进，预期PPI和CPI仍将持

续高位，同时2016年12月的新增信贷高达1.04万亿元，超出市场预期，并预计2017年1月份

仍将大量信贷投放，主要由于银行储备项目丰富、制造业信贷需求回暖，叠加按揭贷款的滞后效应，因此预计17年一季度各项经济指标将持续企稳。全年来看，严控泡沫的地产投资将会下滑，期待改革的持续推进，带来改革红利和结构改善。

证券市场方面，大盘经过10月-11月两个月的持续反弹后，12月初至今出现了一定调整，主

要压制因素包括债市去杠杆、IPO资金分流效应、汇率大幅上行压力等。展望一季度，中小创短

期可能仍将受压于IPO持续和高估值，但部分成长性良好的股票估值已经回到较低位，具备投资

价值，而大盘指数由于宏观流动性压力缓解、经济弱复苏预期等，保持相对强势。结构上，注重低估值的优质蓝筹配置，同时关注改革政策相关的主题和真成长个股。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。

在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险点。本报告期内，特别加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及风险事故。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一 第12页共57页

种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人于2016年1月18日实施利润分配，以2015年12月31日的可分配收益为基准，

每10份基金份额派发现金红利0.05元。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对融通深证100指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证

券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，融通深证100指数证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通深

证100指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费

用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通深证100指数证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为22,616,749.08元。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通深证100指数证券投资基金 2016

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年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2017)第21193号

融通通利系列证券投资基金下设的融通深证100指数证券投资基金份额持有人：

我们审计了后附的融通通利系列证券投资基金下设的融通深证100指数证券投资基金(以下

简称“融通深证100指数基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度

的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是融通深证100指数基金的基金管理人融通基金管理有限公司管理

层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投

资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错

报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述融通深证100指数基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财

务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了融通深证100指数基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成 第14页共57页

果和基金净值变动情况。

普华永道中天 注册会计师

会计师事务所（特殊普通合伙） 陈 玲

中国·上海市 注册会计师

2017年3月20日 俞伟敏

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：融通通利系列证券投资基金-融通深证100指数证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 37,577,605.57 324,909,845.32

结算备付金 - 1,264,967.45

存出保证金 114,704.21 949,147.19

交易性金融资产 7.4.7.2 5,248,603,093.67 6,389,800,509.10

其中：股票投资 4,989,109,493.87 6,189,140,509.10

基金投资 - -

债券投资 259,493,599.80 200,660,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 4,797,498.24 5,672,654.08

应收股利 - -

应收申购款 2,687,921.88 4,434,256.21

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

第15页共57页

资产总计 5,293,780,823.57 6,727,031,379.35

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 130,510,243.19

应付赎回款 4,863,014.96 11,476,648.79

应付管理人报酬 4,613,717.96 5,588,614.28

应付托管费 922,743.62 1,117,722.86

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 656,254.51 978,240.06

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 934,356.22 1,215,739.91

负债合计 11,990,087.27 150,887,209.09

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 4,265,907,259.80 4,491,004,301.60

未分配利润 7.4.7.10 1,015,883,476.50 2,085,139,868.66

所有者权益合计 5,281,790,736.30 6,576,144,170.26

负债和所有者权益总计 5,293,780,823.57 6,727,031,379.35

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.238元，基金份额总额4,265,907,259.80

份。

7.2利润表

会计主体：融通通利系列证券投资基金-融通深证100指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

第16页共57页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至

年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -927,867,658.59 3,341,017,749.83

1.利息收入 4,269,984.17 13,644,135.09

其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,805,067.57 1,780,460.71

债券利息收入 2,461,979.41 11,863,674.38

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,937.19 -

其他利息收入 - -

2.投资收益 55,643,293.57 3,936,528,939.10

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -34,226,730.80 3,849,199,901.35

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -46,600.00 -67,463.70

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 89,916,624.37 87,396,501.45

3.公允价值变动收益 7.4.7.17 -988,297,752.86 -611,547,639.46

4.汇兑收益 - -

5.其他收入 7.4.7.18 516,816.53 2,392,315.10

减：二、费用 68,965,430.46 129,723,566.00

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 53,968,828.52 90,581,467.43

2．托管费 7.4.10.2.2 10,793,765.65 18,116,293.53

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.19 3,833,859.94 20,636,646.13

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

第17页共57页

6．其他费用 7.4.7.20 368,976.35 389,158.91

三、利润总额 -996,833,089.05 3,211,294,183.83

减：所得税费用 - -

四、净利润 -996,833,089.05 3,211,294,183.83

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通通利系列证券投资基金-融通深证100指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 4,491,004,301.60 2,085,139,868.66 6,576,144,170.26

金净值）

二、本期经营活动产生 - -996,833,089.05 -996,833,089.05

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -225,097,041.80 -49,806,554.03 -274,903,595.83

产生的基金净值变动数

其中：1.基金申购款 973,918,323.65 209,034,958.06 1,182,953,281.71

2.基金赎回款 -1,199,015,365.45 -258,841,512.09 -1,457,856,877.54

四、本期向基金份额持 - -22,616,749.08 -22,616,749.08

有人分配利润产生的基

金净值变动

五、期末所有者权益（基 4,265,907,259.80 1,015,883,476.50 5,281,790,736.30

金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 10,295,056,352.40 2,181,921,249.12 12,476,977,601.52

第18页共57页

金净值）

二、本期经营活动产生 - 3,211,294,183.83 3,211,294,183.83

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -5,804,052,050.80 -3,308,075,564.29 -9,112,127,615.09

产生的基金净值变动数

其中：1.基金申购款 2,161,922,381.58 833,084,031.39 2,995,006,412.97

2.基金赎回款 -7,965,974,432.38 -4,141,159,595.68 -12,107,134,028.06

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动

五、期末所有者权益（基 4,491,004,301.60 2,085,139,868.66 6,576,144,170.26

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______高峰______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

融通深证100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)是融通通利系列证券投资基金(以下

简称“本系列基金”)之子基金，本系列基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第94号《关于同意融通通利系列证券投资基金设立的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定(后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代)和《融通通利系列证券投资基金基金契约》(后更名为《融通通利系列证券投资基金基金合同》)发起，并于2003年9月30日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，本基金首次设立，包括认购资金利息共募集人民币477,689,377.16 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第138号验资报告予以验证，其中认购资金为人民币477,610,977.87元，认购资金产生利息为人民币78,399.29元。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

第19页共57页

根据《关于融通深证100指数证券投资基金增设基金份额类别并修改基金合同的公告》以及

更新的《融通深证100指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，自2016年7月14日起，本

基金根据销售对象的不同，将基金份额分为不同的类别。在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的份额，称为A类基金份额；在中国香港地区销售的、为中国香港投资者设立的份额，称为H类基金份额。本基金A类基金份额、H类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。截至2016年12月31日，本基金尚未正式开通H类基金份额申赎业务。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通利系列证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为深证100指数成份股和债券，以基金非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资，其中股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，相对于深证100指数的日跟踪误差不超过0.5%。本基金标的指数使用费由基金管理人融通基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。此外本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金业绩比较基准为：深证100指数收益率X95%＋银行同业存款利率X5%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通深证100指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12

月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

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7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

第21页共57页

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已

确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融

资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。

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7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。A类基金份额的基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；H类基金份额的收益分配仅采用现金方式。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 第23页共57页

经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

1、对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

4、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期内无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期内无会计估计变更。

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7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期内无重大会计差错内容和更正金额。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

第25页共57页

活期存款 37,577,605.57 324,909,845.32

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 37,577,605.57 324,909,845.32

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 4,249,170,726.61 4,989,109,493.87 739,938,767.26

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 59,688,860.30 59,793,599.80 104,739.50

债券 银行间市场 200,089,200.00 199,700,000.00 -389,200.00

合计 259,778,060.30 259,493,599.80 -284,460.50

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 4,508,948,786.91 5,248,603,093.67 739,654,306.76

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 4,461,801,849.48 6,189,140,509.10 1,727,338,659.62

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 200,046,600.00 200,660,000.00 613,400.00

合计 200,046,600.00 200,660,000.00 613,400.00

第26页共57页

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 4,661,848,449.48 6,389,800,509.10 1,727,952,059.62

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末各项买入返售金融资产余额均为零。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中所取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 12,796.69 36,411.88

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - 569.20

应收债券利息 4,784,649.95 5,635,245.90

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 51.60 427.10

合计 4,797,498.24 5,672,654.08

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。

第27页共57页

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 655,459.51 978,240.06

银行间市场应付交易费用 795.00 -

合计 656,254.51 978,240.06

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 750,000.00 1,000,000.00

预提费用 150,000.00 170,000.00

应付赎回费 1,792.52 6,926.19

后端申购费 6,432.28 12,682.30

其他费用 26,131.42 26,131.42

合计 934,356.22 1,215,739.91

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,491,004,301.60 4,491,004,301.60

本期申购 973,918,323.65 973,918,323.65

本期赎回 -1,199,015,365.45 -1,199,015,365.45

本期末 4,265,907,259.80 4,265,907,259.80

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

第28页共57页

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,870,142,646.32 214,997,222.34 2,085,139,868.66

本期利润 -8,535,336.19 -988,297,752.86 -996,833,089.05

本期基金份额交易 -91,282,500.56 41,475,946.53 -49,806,554.03

产生的变动数

其中：基金申购款 402,174,927.06 -193,139,969.00 209,034,958.06

基金赎回款 -493,457,427.62 234,615,915.53 -258,841,512.09

本期已分配利润 -22,616,749.08 - -22,616,749.08

本期末 1,747,708,060.49 -731,824,583.99 1,015,883,476.50

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

活期存款利息收入 1,720,955.49 1,559,707.40

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 13,369.73 15,571.39

其他 70,742.35 205,181.92

合计 1,805,067.57 1,780,460.71

注：表中“其他”项目为交易保证金利息收入和申购款利息收入。

7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 1,337,460,171.23 10,352,243,622.32

减：卖出股票成本总额 1,371,686,902.03 6,503,043,720.97

买卖股票差价收入 -34,226,730.80 3,849,199,901.35

第29页共57页

7.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

卖出债券（、债转股及债券 207,500,000.00 523,850,000.00

到期兑付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及 200,046,600.00 500,067,463.70

债券到期兑付）成本总额

减：应收利息总额 7,500,000.00 23,850,000.00

买卖债券差价收入 -46,600.00 -67,463.70

7.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益/损失。

7.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益/损失。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

股票投资产生的股利收益 89,916,624.37 87,396,501.45

基金投资产生的股利收益 - -

合计 89,916,624.37 87,396,501.45

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -988,297,752.86 -611,547,639.46

——股票投资 -987,399,892.36 -611,418,503.16

第30页共57页

——债券投资 -897,860.50 -129,136.30

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -988,297,752.86 -611,547,639.46

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

基金赎回费收入 393,259.98 2,202,433.76

基金转换费收入 123,556.55 189,881.34

合计 516,816.53 2,392,315.10

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。

2、基金转换收取转换费和补差费，其中本基金与本基金管理人旗下除融通通利系列证券投资基金外的其他基金的转换，转换费的25%归入基金资产。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月

日 31日

交易所市场交易费用 3,833,209.94 20,635,996.13

银行间市场交易费用 650.00 650.00

合计 3,833,859.94 20,636,646.13

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

第31页共57页

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12

31日 月31日

审计费用 150,000.00 170,000.00

信息披露费 200,000.00 200,000.00

债券账户维护费 18,000.00 18,000.00

银行划款手续费 976.35 1,158.91

合计 368,976.35 389,158.91

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须做披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

1.本基金的基金管理人于2017年1月16日宣告2016年度第一次分红，向截至2017年1月

19日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额

派发红利0.10元。

2.财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服

务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的

补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应

税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7

月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已

纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司

(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

新时代证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构

第32页共57页

(“新时代证券”)

日兴资产管理有限公司 基金管理人股东

深圳市融通资本管理股份有限公司

(原深圳市融通资本财富管理有限公司) 基金管理人的子公司

融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10

本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015

12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 53,968,828.52 90,581,467.43

其中：支付销售机构的客户维护费 6,943,277.90 11,169,567.59

注：1.支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.00%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。

2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 10,793,765.65 18,116,293.53

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷ 第33页共57页

当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 37,577,605.57 1,720,955.49 324,909,845.32 1,559,707.40

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；

2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

权益 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备注

序号 除息日

登记日 基金份额分红数 发放总额 发放总额 合计

1 2016年1月18日2016年1月18日 0.050 6,156,236.44 16,460,512.64 22,616,749.08 -

合计 - - 0.050 6,156,236.44 16,460,512.64 22,616,749.08 -

第34页共57页

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 期末 复牌 期末 备

停牌日期 停牌原因 复牌日期 数量（股） 期末估值总额

代码 名称 估值单价 开盘单价 成本总额 注

300104 乐视网 2016-12-07重大资产重 35.802017-01-16 36.88 1,993,552 40,216,370.2771,369,161.60-

组

000166申万宏源 2016-12-21 重大事项 6.252017-01-26 6.29 10,468,476126,778,578.4465,427,975.00-

000540中天城投 2016-11-28重大资产重 6.932017-01-03 7.00 4,347,700 36,294,382.7930,129,561.00-

组

000750国海证券 2016-12-15 重大事项 6.972017-01-20 6.27 3,876,850 25,462,385.9427,021,644.50-

002129中环股份 2016-04-25 重大事项 8.27 - - 2,833,400 31,630,265.6323,432,218.00-

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是指数型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立风险控制与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出 第35页共57页

相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2015年

12月31日：同)。

第36页共57页

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 第37页共57页

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 37,577,605.57 - - - 37,577,605.57

存出保证金 114,704.21 - - - 114,704.21

交易性金融资产 259,493,599.80 - - 4,989,109,493.87 5,248,603,093.67

应收利息 - - - 4,797,498.24 4,797,498.24

应收申购款 1,394,568.87 - - 1,293,353.01 2,687,921.88

资产总计 298,580,478.45 - - 4,995,200,345.12 5,293,780,823.57

负债

应付赎回款 - - - 4,863,014.96 4,863,014.96

应付管理人报酬 - - - 4,613,717.96 4,613,717.96

应付托管费 - - - 922,743.62 922,743.62

应付交易费用 - - - 656,254.51 656,254.51

其他负债 - - - 934,356.22 934,356.22

负债总计 - - - 11,990,087.27 11,990,087.27

利率敏感度缺口 298,580,478.45 - - 4,983,210,257.85 5,281,790,736.30

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 324,909,845.32 - - - 324,909,845.32

结算备付金 1,264,967.45 - - - 1,264,967.45

存出保证金 949,147.19 - - - 949,147.19

交易性金融资产 200,660,000.00 - - 6,189,140,509.10 6,389,800,509.10

应收利息 - - - 5,672,654.08 5,672,654.08

应收申购款 942,556.08 - - 3,491,700.13 4,434,256.21

资产总计 528,726,516.04 - - 6,198,304,863.31 6,727,031,379.35

负债

应付证券清算款 - - - 130,510,243.19 130,510,243.19

应付赎回款 - - - 11,476,648.79 11,476,648.79

应付管理人报酬 - - - 5,588,614.28 5,588,614.28

应付托管费 - - - 1,117,722.86 1,117,722.86

应付交易费用 - - - 978,240.06 978,240.06

其他负债 - - - 1,215,739.91 1,215,739.91

第38页共57页

负债总计 - - - 150,887,209.09 150,887,209.09

利率敏感度缺口 528,726,516.04 - - 6,047,417,654.22 6,576,144,170.26

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2016年12月31日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

4.91%(2015年12月31日：3.05%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015

年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现

对深证100指数的有效跟踪。风险管理部负责对基金组合的跟踪误差和风险进行评估，定期提交

组合跟踪误差和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部门，及时进行投资组合的调整。投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

第39页共57页

2016年12月31日 2015年12月31日

占基金资 占基金资

公允价值 产净值比 公允价值 产净值比

例（%） 例（%）

交易性金融资产-股票投资 4,989,109,493.87 94.46 6,189,140,509.10 94.12

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 4,989,109,493.87 94.46 6,189,140,509.10 94.12

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除深证100指数以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日

深证100指数上升5% 282,215,591.64 341,729,906.27

深证100指数下降5% -282,215,591.64 -341,729,906.27

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

一、公允价值

1、金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

2、持续的以公允价值计量的金融工具

（1）各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为4,771,728,933.77元，第二层次的余额为476,874,159.90元，无属于第三

层次的余额(2015年12月31日：第一层次5,395,520,437.03元，第二层次994,280,072.07元，

无第三层次)。

（2）公允价值所属层次间的重大变动

第40页共57页

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

（3）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

3.非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31

日：同)。

4.不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小

二、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 4,989,109,493.87 94.24

其中：股票 4,989,109,493.87 94.24

2 固定收益投资 259,493,599.80 4.90

其中：债券 259,493,599.80 4.90

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 37,577,605.57 0.71

7 其他各项资产 7,600,124.33 0.14

第41页共57页

8 合计 5,293,780,823.57 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 16,984,351.92 0.32

B 采矿业 27,384,123.24 0.52

C 制造业 2,775,631,868.04 52.55

D 电力、热力、燃气及水生产和供

- -

应业

E 建筑业 62,818,618.01 1.19

F 批发和零售业 92,082,193.85 1.74

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

565,018,069.65 10.70

业

J 金融业 690,438,802.81 13.07

K 房地产业 419,445,003.22 7.94

L 租赁和商务服务业 49,463,516.46 0.94

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 135,802,395.70 2.57

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 113,018,069.33 2.14

S 综合 41,022,481.64 0.78

合计 4,989,109,493.87 94.46

第42页共57页

8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（%）

1 000002 万 科Ａ 12,468,800 256,233,840.00 4.85

2 000651 格力电器 10,021,339 246,725,366.18 4.67

3 000333 美的集团 6,850,082 192,966,809.94 3.65

4 000001 平安银行 16,668,221 151,680,811.10 2.87

5 000858 五粮液 3,830,039 132,059,744.72 2.50

6 000725 京东方Ａ 42,962,467 122,872,655.62 2.33

7 000776 广发证券 6,353,656 107,122,640.16 2.03

8 002415 海康威视 3,969,612 94,516,461.72 1.79

9 002024 苏宁云商 8,042,113 92,082,193.85 1.74

10 002450 康得新 4,498,302 85,962,551.22 1.63

11 000063 中兴通讯 4,630,477 73,856,108.15 1.40

12 300059 东方财富 4,268,769 72,270,259.17 1.37

13 001979 招商蛇口 4,392,933 72,000,171.87 1.36

14 300104 乐视网 1,993,552 71,369,161.60 1.35

15 000538 云南白药 934,950 71,196,442.50 1.35

16 000625 长安汽车 4,732,936 70,710,063.84 1.34

17 002304 洋河股份 988,833 69,811,609.80 1.32

18 000783 长江证券 6,512,007 66,617,831.61 1.26

19 000166 申万宏源 10,468,476 65,427,975.00 1.24

20 000100 TCL集团 18,558,231 61,242,162.30 1.16

21 002202 金风科技 3,549,512 60,732,150.32 1.15

22 000423 东阿阿胶 1,125,048 60,606,335.76 1.15

第43页共57页

23 002594 比亚迪 1,171,679 58,209,012.72 1.10

24 000839 中信国安 6,134,312 56,312,984.16 1.07

25 002142 宁波银行 3,263,708 54,308,101.12 1.03

26 002456 欧菲光 1,541,874 52,855,440.72 1.00

27 002230 科大讯飞 1,941,843 52,604,526.87 1.00

28 300017 网宿科技 958,464 51,383,255.04 0.97

29 000768 中航飞机 2,392,628 50,867,271.28 0.96

30 300024 机器人 2,374,518 50,767,194.84 0.96

31 000568 泸州老窖 1,524,897 50,321,601.00 0.95

32 000623 吉林敖东 1,608,799 49,856,681.01 0.94

33 000503 海虹控股 1,185,358 49,844,303.90 0.94

34 000069 华侨城Ａ 7,008,526 48,709,255.70 0.92

35 300070 碧水源 2,779,895 48,703,760.40 0.92

36 002241 歌尔股份 1,829,270 48,512,240.40 0.92

37 000338 潍柴动力 4,844,544 48,251,658.24 0.91

38 000728 国元证券 2,396,064 47,681,673.60 0.90

39 002736 国信证券 3,013,708 46,863,159.40 0.89

40 002065 东华软件 1,997,647 46,545,175.10 0.88

41 000157 中联重科 9,746,681 44,249,931.74 0.84

42 000895 双汇发展 2,066,738 43,256,826.34 0.82

43 002252 上海莱士 1,861,699 42,986,629.91 0.81

44 002236 大华股份 3,128,235 42,794,254.80 0.81

45 000793 华闻传媒 3,759,797 42,448,108.13 0.80

46 002008 大族激光 1,856,683 41,961,035.80 0.79

47 000009 中国宝安 3,959,699 41,022,481.64 0.78

48 002466 天齐锂业 1,260,700 40,909,715.00 0.77

49 000826 启迪桑德 1,164,020 38,389,379.60 0.73

50 002465 海格通信 3,267,024 38,060,829.60 0.72

第44页共57页

51 300124 汇川技术 1,863,547 37,885,910.51 0.72

52 000413 东旭光电 3,309,620 37,266,321.20 0.71

53 002673 西部证券 1,785,692 37,088,822.84 0.70

54 000402 金融街 3,555,500 36,621,650.00 0.69

55 000917 电广传媒 2,537,123 36,509,199.97 0.69

56 000709 河钢股份 10,559,241 35,267,864.94 0.67

57 002405 四维图新 1,804,998 34,926,711.30 0.66

58 300027 华谊兄弟 3,174,743 34,922,173.00 0.66

59 000630 铜陵有色 10,712,687 32,995,075.96 0.62

60 000559 万向钱潮 2,480,700 32,894,082.00 0.62

61 002475 立讯精密 1,581,823 32,822,827.25 0.62

62 002183 怡亚通 2,997,700 32,555,022.00 0.62

63 002310 东方园林 2,266,950 32,077,342.50 0.61

64 000876 新希望 3,931,234 31,646,433.70 0.60

65 002007 华兰生物 869,172 31,072,899.00 0.59

66 002081 金螳螂 3,140,069 30,741,275.51 0.58

67 002385 大北农 4,326,483 30,718,029.30 0.58

68 300072 三聚环保 659,190 30,513,905.10 0.58

69 000060 中金岭南 2,731,362 30,454,686.30 0.58

70 000686 东北证券 2,455,909 30,355,035.24 0.57

71 002797 第一创业 867,514 30,189,487.20 0.57

72 000540 中天城投 4,347,700 30,129,561.00 0.57

73 000938 紫光股份 523,563 30,047,280.57 0.57

74 002340 格林美 4,550,094 29,803,115.70 0.56

75 002407 多氟多 1,083,503 29,568,796.87 0.56

76 002610 爱康科技 9,032,367 29,535,840.09 0.56

77 000983 西山煤电 3,236,894 27,384,123.24 0.52

78 002709 天赐材料 645,533 27,222,126.61 0.52

第45页共57页

79 000750 国海证券 3,876,850 27,021,644.50 0.51

80 000977 浪潮信息 1,237,951 26,244,561.20 0.50

81 002500 山西证券 2,169,852 26,081,621.04 0.49

82 002460 赣锋锂业 981,700 26,024,867.00 0.49

83 300168 万达信息 1,275,617 25,792,975.74 0.49

84 000792 盐湖股份 1,352,160 25,785,691.20 0.49

85 002030 达安基因 1,061,746 24,632,507.20 0.47

86 002176 江特电机 2,060,569 24,582,588.17 0.47

87 000046 泛海控股 2,632,915 24,459,780.35 0.46

88 000738 中航动控 964,400 23,859,256.00 0.45

89 002129 中环股份 2,833,400 23,432,218.00 0.44

90 002292 奥飞娱乐 1,011,754 22,966,815.80 0.43

91 300315 掌趣科技 2,335,518 21,580,186.32 0.41

92 000988 华工科技 1,359,066 21,269,382.90 0.40

93 300253 卫宁健康 1,071,172 20,984,259.48 0.40

94 300251 光线传媒 2,045,960 19,968,569.60 0.38

95 300498 温氏股份 482,236 16,984,351.92 0.32

96 002027 分众传媒 1,184,898 16,908,494.46 0.32

97 002739 万达院线 289,980 15,679,218.60 0.30

98 300418 昆仑万维 468,200 10,113,120.00 0.19

99 300431 暴风集团 188,500 8,671,000.00 0.16

100 300085 银之杰 292,390 6,110,951.00 0.12

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

第46页共57页

1 000725 京东方Ａ 58,556,645.00 0.89

2 002466 天齐锂业 55,855,606.74 0.85

3 002183 怡亚通 43,827,302.12 0.67

4 002252 上海莱士 39,955,685.49 0.61

5 002460 赣锋锂业 34,326,486.18 0.52

6 002176 江特电机 32,656,205.34 0.50

7 300072 三聚环保 31,777,812.34 0.48

8 002007 华兰生物 30,696,727.99 0.47

9 002310 东方园林 30,631,728.40 0.47

10 000938 紫光股份 30,327,453.92 0.46

11 002610 爱康科技 30,269,932.12 0.46

12 002407 多氟多 30,178,708.68 0.46

13 002797 第一创业 30,145,386.97 0.46

14 002340 格林美 30,141,467.34 0.46

15 002736 国信证券 30,063,068.70 0.46

16 000983 西山煤电 30,057,411.55 0.46

17 002709 天赐材料 29,705,848.53 0.45

18 000988 华工科技 28,075,053.69 0.43

19 002673 西部证券 26,580,313.73 0.40

20 000540 中天城投 26,094,535.51 0.40

注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

1 000002 万 科Ａ 147,554,279.11 2.24

2 000061 农产品 33,126,459.14 0.50

3 000778 新兴铸管 33,065,932.01 0.50

第47页共57页

4 000970 中科三环 32,532,299.08 0.49

5 000425 徐工机械 31,939,980.77 0.49

6 000629 *ST钒钛 31,558,170.70 0.48

7 000039 中集集团 31,013,989.64 0.47

8 000783 长江证券 28,865,356.52 0.44

9 000581 威孚高科 27,709,368.71 0.42

10 002146 荣盛发展 26,715,077.01 0.41

11 000883 湖北能源 26,400,413.01 0.40

12 000712 锦龙股份 26,272,682.38 0.40

13 000651 格力电器 25,078,177.32 0.38

14 002353 杰瑞股份 24,554,335.18 0.37

15 300058 蓝色光标 24,542,573.19 0.37

16 001979 招商蛇口 23,554,110.96 0.36

17 002024 苏宁云商 23,095,784.57 0.35

18 000031 中粮地产 22,967,410.06 0.35

19 000598 兴蓉环境 22,572,380.85 0.34

20 300002 神州泰岳 22,215,067.57 0.34

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,158,187,104.64

卖出股票收入（成交）总额 1,337,460,171.23

注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 59,793,599.80 1.13

2 央行票据 - -

第48页共57页

3 金融债券 199,700,000.00 3.78

其中：政策性金融债 199,700,000.00 3.78

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 259,493,599.80 4.91

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（%）

1 160414 16农发14 2,000,000 199,700,000.00 3.78

2 019533 16国债05 256,580 25,658,000.00 0.49

3 019529 16国债01 200,000 20,000,000.00 0.38

4 019539 16国债11 141,540 14,135,599.80 0.27

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

第49页共57页

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形：

广发证券：2016年11月26日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]128号）。

违法事实如下：2014年9月4日，广发证券对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统（以

下简称HOMS系统）开放接入，2014年12月5日，广发证券上海分公司对该系统开放专线接入，

2015年5月19日，专线连通。2015年3月30日，广发证券上海分公司为上海铭创软件技术有限

公司FPRC系统（以下简称FPRC系统）安装第三个交易网关。对于上述外部接入的第三方交易终

端软件，广发证券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。广发证券未按照《证券登记结算管理办法》第二十四条，《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第（四）项，《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为，获利6,805,135.75元。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，我会决定：对广发证券责令改正，给予警告，没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25元罚款。本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。同时，本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。

第50页共57页

8.12.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 114,704.21

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,797,498.24

5 应收申购款 2,687,921.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,600,124.33

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

309,334 13,790.62 81,840,207.70 1.92% 4,184,067,052.10 98.08%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 1,101,908.49 0.0258%

持有本基金

第51页共57页

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2003年9月30日）基金份额总额 477,689,377.16

本报告期期初基金份额总额 4,491,004,301.60

本报告期基金总申购份额 973,918,323.65

减:本报告期基金总赎回份额 1,199,015,365.45

本报告期期末基金份额总额 4,265,907,259.80

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1本报告期基金管理人的重大人事变动

2017年3月4日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞女士辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。

11.2.2本报告期基金托管人的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内基金的投资策略未发生变更。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本年度应支付的审计费用为150,000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。

第52页共57页

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元

券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 佣金

成交总额的比例 总量的比例

海通证券 1 546,339,047.18 21.89% 497,880.43 21.89% -

长江证券 1 501,576,108.44 20.10% 457,086.48 20.10% -

浙商证券 1 461,041,581.65 18.47% 420,147.40 18.47% -

华泰证券 1 398,995,466.64 15.99% 363,604.77 15.99% -

中泰证券 2 206,474,014.94 8.27% 188,160.01 8.27% -

中金公司 1 162,332,633.53 6.50% 147,933.89 6.50% -

中信证券 2 121,691,329.57 4.88% 110,897.21 4.88% -

申万宏源 1 52,974,081.60 2.12% 48,275.47 2.12% -

光大证券 1 44,223,012.32 1.77% 40,300.40 1.77% -

广州证券 1 - - - - -

中信证券（山东） 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

中山证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

第53页共57页

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

（1）券商服务评价；

（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

3、本报告期内基金新增中泰证券深圳交易单元1个。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

海通证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

中信证券（山59,688,860.30 100.00% - - - -

东）

长城证券 - - - - - -

第54页共57页

安信证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 披露日期

1 融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券 中国证券报、上海证券报、证券时 2016-01-14

投资基金第二十次分红公告 报、证券日报、管理人网站

2 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金面向 中国证券报、上海证券报、证券时 2016-01-20

养老金客户实施特定申购费率的公告 报、证券日报、管理人网站

3 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加 中国证券报、上海证券报、证券时 2016-02-29

恒丰银行股份有限公司费率优惠活动的公告 报、证券日报、管理人网站

4 融通基金管理有限公司关于参加上海陆金所资产管理 中国证券报、上海证券报、证券时 2016-03-07

有限公司费率优惠活动的公告 报、证券日报、管理人网站

5 融通基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠 中国证券报、上海证券报、证券时 2016-03-09

活动的公告 报、证券日报、管理人网站

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加 中国证券报、上海证券报、证券时

6 平安证券有限责任公司基金申购费率（含定期定额投 报、证券日报、管理人网站 2016-03-21

资）优惠的公告

7 关于融通基金管理有限公司旗下开放式基金参加中国 中国证券报、上海证券报、证券时 2016-03-31

工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 报、证券日报、管理人网站

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增 中国证券报、上海证券报、证券时

8 包商银行股份有限公司为代销机构及开通定期定额投 报、证券日报、管理人网站 2016-04-08

资和转换业务的公告

9 融通基金管理有限公司关于参加上海陆金所资产管理 中国证券报、上海证券报、证券时 2016-04-20

有限公司费率优惠活动的公告 报、证券日报、管理人网站

10 关于北京晟视天下投资管理有限公司新增销售融通基 中国证券报、上海证券报、证券时 2016-04-22

金管理有限公司旗下部分基金的公告 报、证券日报、管理人网站

融通基金管理有限公司关于对通过本公司直销中心赎 中国证券报、上海证券报、证券时

11 回公司旗下部分基金的养老金客户实施特定赎回费率 报、证券日报、管理人网站 2016-05-09

的公告

12 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加 中国证券报、上海证券报、证券时 2016-05-09

中国民生银行直销银行“基金通”优惠活动的公告 报、证券日报、管理人网站

13 关于融通基金管理有限公司旗下开放式基金新增奕丰 中国证券报、上海证券报、证券时 2016-05-13

金融服务（深圳）有限公司为代销机构的公告 报、证券日报、管理人网站

14 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加 中国证券报、上海证券报、证券时 2016-05-20

中国民生银行直销银行“基金通”优惠活动的公告 报、证券日报、管理人网站

关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金在深 中国证券报、上海证券报、证券时

15 圳市新兰德证券投资咨询有限公司开通定期定额投资 报、证券日报、管理人网站 2016-05-24

业务及参加基金申购费率优惠的公告

关于恒丰银行股份有限公司新增代销融通基金管理有 中国证券报、上海证券报、证券时

16 限公司旗下部分开放式基金并开通定期定额投资、转 报、证券日报、管理人网站 2016-06-06

换业务的公告

第55页共57页

关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增 中国证券报、上海证券报、证券时

17 苏州银行股份有限公司为代销机构并参加其申购费率 报、证券日报、管理人网站 2016-06-17

优惠活动的公告

关于融通基金管理有限公司旗下开放式基金在上海陆 中国证券报、上海证券报、证券时

18 金所资产管理有限公司开通定期定额投资业务并参加 报、证券日报、管理人网站 2016-06-24

其申购费率优惠活动

19 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加 中国证券报、上海证券报、证券时 2016-06-30

交通银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 报、证券日报、管理人网站

20 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加 中国证券报、上海证券报、证券时 2016-07-04

珠海盈米财富管理有限公司转换费率优惠活动的公告 报、证券日报、管理人网站

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加 中国证券报、上海证券报、证券时

21 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司申购费 报、证券日报、管理人网站 2016-07-15

率优惠的公告

融通基金管理有限公司关于新增深圳前海凯恩斯基金 中国证券报、上海证券报、证券时

22 销售有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动 报、证券日报、管理人网站 2016-08-05

的公告

23 融通基金管理有限公司关于新增上海万得投资顾问有 中国证券报、上海证券报、证券时 2016-08-05

限公司为代销机构的公告 报、证券日报、管理人网站

24 融通基金管理有限公司关于旗下基金新增大泰金石投 中国证券报、上海证券报、证券时 2016-08-08

资管理有限公司为代销机构并开通转换业务的公告 报、证券日报、管理人网站

25 融通基金管理有限公司关于新增北京汇成基金销售有 中国证券报、上海证券报、证券时 2016-08-24

限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告 报、证券日报、管理人网站

关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加 中国证券报、上海证券报、证券时

26 交通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率 报、证券日报、管理人网站 2016-09-20

优惠活动的公告

27 融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金在渤海银 中国证券报、上海证券报、证券时 2016-10-27

行开通基金转换业务的公告 报、证券日报、管理人网站

关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加 中国证券报、上海证券报、证券时

28 交通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率 报、证券日报、管理人网站 2016-11-29

优惠活动的公告

融通基金管理有限公司关于新增上海中正达广投资管 中国证券报、上海证券报、证券时

29 理有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的 报、证券日报、管理人网站 2016-12-05

公告

融通基金管理有限公司关于新增北京肯特瑞财富投资 中国证券报、上海证券报、证券时

30 管理有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动 报、证券日报、管理人网站 2016-12-05

的公告

关于融通旗下部分开放式基金参加中国民生银行直销 中国证券报、上海证券报、证券时

31 银行“基金通”定期定额投资业务费率优惠活动的公 报、证券日报、管理人网站 2016-12-12

告

关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加 中国证券报、上海证券报、证券时

32 交通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率 报、证券日报、管理人网站 2016-12-22

优惠活动的公告

33 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加 中国证券报、上海证券报、证券时 2016-12-30

中国农业银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告 报、证券日报、管理人网站

第56页共57页

关于融通旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份 中国证券报、上海证券报、证券时

34 有限公司“2017倾心回馈”基金定期定额投资费率优 报、证券日报、管理人网站 2016-12-30

惠活动的公告

35 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加 中国证券报、上海证券报、证券时 2016-12-30

苏州银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 报、证券日报、管理人网站

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

（一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件

（二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》

（三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》

（四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其定期更新

（五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》

（六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

（七）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照

12.2存放地点

基金管理人、基金托管人处。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站

http://www.rtfund.com查阅。

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