融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据融通中证大农业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2017年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......7

§4管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12

§5托管人报告......12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...12

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

§6半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1资产负债表......13

6.2利润表......14

6.3所有者权益（基金净值）变动表......15

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6.4报表附注......16

§7投资组合报告......30

7.1期末基金资产组合情况......30

7.2期末按行业分类的股票投资组合......31

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......31

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......33

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......34

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......35

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......35

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......35

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......35

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......35

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......35

7.12投资组合报告附注......35

§8基金份额持有人信息......37

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......37

8.2期末上市基金前十名持有人......37

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......37

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......37

§9开放式基金份额变动......38

§10重大事件揭示......38

10.1基金份额持有人大会决议......38

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......38

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......38

10.4基金投资策略的改变......38

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......38

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......38

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......39

10.8其他重大事件......40

§11备查文件目录......41

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11.1备查文件目录......41

11.2存放地点......41

11.3查阅方式......41

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）

基金简称 融通中证大农业指数基金（LOF）

场内简称 融通农业

基金主代码 161630

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2016年7月29日

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 17,367,707.84份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2017年2月15日

2.2基金产品说明

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证大农业指数。在正常市场情况下，

力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在

0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指

数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调

整。

业绩比较基准 95%×中证大农业指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 融通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披 姓名 涂卫东 林葛

露负责 联系电话 （0755）26948666 (010)66060069

人 电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95599

传真 （0755）26935005 (010)68121816

注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 北京市东城区建国门内大街69号

层

办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 北京市西城区复兴门内大街28号

层 凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 518053 100031

法定代表人 高峰 周慕冰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com

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基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -470,898.41

本期利润 -1,527,879.60

加权平均基金份额本期利润 -0.0708

本期加权平均净值利润率 -7.40%

本期基金份额净值增长率 -9.06%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -1,342,986.80

期末可供分配基金份额利润 -0.0773

期末基金资产净值 15,863,637.19

期末基金份额净值 0.913

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -10.67%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.18% 0.73% 5.26% 0.71% -0.08% 0.02%

过去三个月 -6.65% 0.81% -6.06% 0.80% -0.59% 0.01%

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过去六个月 -9.06% 0.73% -7.84% 0.73% -1.22% 0.00%

自基金合同 -10.67% 0.74% -8.26% 0.75% -2.41% -0.01%

生效起至今

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：本基金由原融通中证大农业指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为2016年7月

29日，截止本报告期末，基金转型未满一年。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于

2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时

代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。

截至2017年6月30日，公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债

券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100

指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF）、融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福债券基金(LOF)、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通中证大农业指数基金（LOF）、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长30混合基金、融通中国风1号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金和融通通穗债券基金、融通通弘债券基金、融通通润债券基金、融通通颐定期开放债券基金、融通人工智能指数基金（LOF）。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

何 本基金 2016年7月29日 - 9 何天翔先生，厦门大学经济学硕

天 的基金 士、安徽大学理学学士，9年证

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翔 经理 券投资从业经历，具有基金从业

资格。曾就职于华泰联合证券有

限公司任金融工程分析师。2010

年3月加入融通基金管理有限公

司，历任金融工程研究员、专户

投资投资经理，现任融通深证

100指数、融通军工分级、融通

证券分级、融通中证大农业指数

基金（LOF）（由原融通中证大农

业指数分级证券投资基金转型

而来）、融通新趋势灵活配置混

合、融通国企改革新机遇灵活配

置混合、融通通瑞债券、融通人

工智能指数（LOF）基金的基金

经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同

向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与中证大农业指 第10页共41页

数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证大农业指数的一个有效工具。

本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.06%，年化跟踪误差为1.5%，符合基金合同约定。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.913元；本报告期基金份额净值增长率为-9.06%，业绩

比较基准收益率为-7.84%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年上半年国内宏观经济稳中求进，各方面数据略好于市场预期。刚刚发布的6月工业企

业增加值、地产和制造业投资、社会消费、出口等经济数据均出现反弹，并且前期公布的PPI数

据也持平5月份，整体来看，国内宏观经济运行体现出了较强的韧性，主要原因在于供给侧改革

对过剩产能行业产能的收缩带来大宗商品价格的恢复上涨，企业现金流得以改善，下游需求稳定的前提下，出现补库存的小周期，同时海外经济继续复苏，出口增速明显好于去年同期，带动国内制造业继续稳定增长。

展望三季度，宏观经济有望继续保持韧性，尤其是进入开工旺季，各项投资数据将表现较强，并带动相关资源品的价格稳中有升。同时稳健的货币政策大概率延续，财政政策有望继续保持积极。证券市场方面，在三季度在流动性保持稳健、宏观经济有韧性的大环境下，市场有望延续6月以来的震荡上行格局。结构倾向于均衡发展，短期主要是对周期品的价格弹性博弈行情，中期市场仍将回归价值投资思维，继续寻找低估白马股，同时对业绩和估值匹配的成长股也自下而上进行优选。

随着通胀数据走低，原先市场预期的较高通胀行情落空，农业板块投资机会主要是一些结构性机会，如价格大幅上涨的子板块、景气度较高的疫苗子板块等。本基金为参与大农业行业投资的投资者提供了一个指数化的工具。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 第11页共41页

时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

从2016年11月8日至2017年2月6日，本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低

于五千万的情形。

从2017年2月16日至2017年5月11日，本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值

低于五千万的情形。

从2017年5月16日至报告期末，本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千

万的情形。

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—融通基金管理有限公司2017年1月1 日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本托管人认为,融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格 第12页共41页

按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，融通基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 925,391.65 1,968,945.35

结算备付金 - 9,616.02

存出保证金 2,534.93 8,893.01

交易性金融资产 6.4.7.2 14,957,240.61 19,493,490.80

其中：股票投资 14,957,240.61 19,493,490.80

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 186.09 455.96

应收股利 - -

应收申购款 48,209.38 14,862.11

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 48,122.86 -

资产总计 15,981,685.52 21,496,263.25

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

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衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 565,609.13

应付赎回款 6,248.80 197,697.33

应付管理人报酬 10,268.91 13,747.15

应付托管费 2,567.23 3,436.79

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 4,317.39 9,947.01

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 94,646.00 90,676.74

负债合计 118,048.33 881,114.15

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 17,206,623.99 20,338,927.20

未分配利润 6.4.7.10 -1,342,986.80 276,221.90

所有者权益合计 15,863,637.19 20,615,149.10

负债和所有者权益总计 15,981,685.52 21,496,263.25

注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.913元，基金份额总额17,367,707.84

份。

2、本基金由融通中证大农业指数分级证券投资基金转型而来，基金转型日为2016年7月29

日，2016年度运作期间为2016年7月29日至2016年12月31日。本报告期的经营业绩表、所

有者权益（基金净值）变动表及报表附注均无同期对比数据。

6.2利润表

会计主体：融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2017年1月1日至2017年6

月30日

一、收入 -1,228,593.17

1.利息收入 14,307.21

其中：存款利息收入 6.4.7.11 14,307.21

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益 -278,570.50

第14页共41页

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -438,183.63

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 159,613.13

3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -1,056,981.19

4.汇兑收益 -

5.其他收入 6.4.7.18 92,651.31

减：二、费用 299,286.43

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 81,429.20

2．托管费 6.4.10.2.2 20,357.25

3．销售服务费 6.4.10.2.3 -

4．交易费用 6.4.7.19 14,380.54

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 6.4.7.20 183,119.44

三、利润总额 -1,527,879.60

减：所得税费用 -

四、净利润 -1,527,879.60

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 20,338,927.20 276,221.90 20,615,149.10

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -1,527,879.60 -1,527,879.60

润）

三、本期基金份额交易产 -3,132,303.21 -91,329.10 -3,223,632.31

生的基金净值变动数

其中：1.基金申购款 76,476,565.06 -4,454,682.79 72,021,882.27

2.基金赎回款 -79,608,868.27 4,363,353.69 -75,245,514.58

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动

第15页共41页

五、期末所有者权益（基 17,206,623.99 -1,342,986.80 15,863,637.19

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______张帆______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由融通中证大农业指数分

级证券投资基金转型而来。融通中证大农业指数分级证券投资基金的基金管理人融通基金管理有限公司以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于融通中证大农业指数分级证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》，基金份额持有人大会决议生效日为2016年7月5日。根据决议，融通中证大农业指数分级证券投资基金转型为非分级的指数型基金，基金名称相应变更为“融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)”，融通中证大农业指数分级证券投资基金之基础份额、融通农业A份额及融通农业B份额均转换为融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)份额。转型后，基金的投资管理程序、投资策略、投资理念、投资范围不变。自2016年7月29日起，《融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效，原《融通中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2017]第101号文审核同意，融通中证大农

业指数证券投资基金(LOF)33,232,401.00份基金份额于2017年2月15日在深交所挂牌交易。

上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中小企业私募债、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资组合中，对股票的投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于 第16页共41页

中证大农业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；在扣除股指期货合约

需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：95%×中证大农业指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率(税后)。

6.4.2会计报表的编制基础

-本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日

的财务状况以及2017年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36

号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的

补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债

以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

第17页共41页

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 925,391.65

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 925,391.65

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 15,880,224.61 14,957,240.61 -922,984.00

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 15,880,224.61 14,957,240.61 -922,984.00

第18页共41页

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额均为零。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末均无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 184.89

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 1.20

合计 186.09

6.4.7.6其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

待摊费用 48,122.86

合计 48,122.86

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 4,317.39

银行间市场应付交易费用 -

合计 4,317.39

第19页共41页

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付赎回费 15.02

预提费用 44,630.98

指数使用费 50,000.00

合计 94,646.00

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 20,533,714.34 20,338,927.20

本期申购 77,176,557.52 76,476,565.06

本期赎回 -80,342,564.02 -79,608,868.27

本期末 17,367,707.84 17,206,623.99

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 863,644.27 -587,422.37 276,221.90

本期利润 -470,898.41 -1,056,981.19 -1,527,879.60

本期基金份额交易 -122,223.25 30,894.15 -91,329.10

产生的变动数

其中：基金申购款 3,064,091.13 -7,518,773.92 -4,454,682.79

基金赎回款 -3,186,314.38 7,549,668.07 4,363,353.69

本期已分配利润 - - -

本期末 270,522.61 -1,613,509.41 -1,342,986.80

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 14,201.23

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 69.57

其他 36.41

合计 14,307.21

第20页共41页

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 5,790,328.25

减：卖出股票成本总额 6,228,511.88

买卖股票差价收入 -438,183.63

6.4.7.13债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 159,613.13

基金投资产生的股利收益 -

合计 159,613.13

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 -1,056,981.19

——股票投资 -1,056,981.19

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -1,056,981.19

第21页共41页

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 92,246.51

转换费收入 404.80

合计 92,651.31

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 14,380.54

银行间市场交易费用 -

合计 14,380.54

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 24,795.19

上市费 36,877.14

银行费用 1,611.32

指数使用费 100,000.00

合计 183,119.44

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

第22页共41页

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构

新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

新时代证券 200,368.00 2.35%

6.4.10.1.2应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

总量的比例 金总额的比例

新时代证券 182.60 2.33% 182.60 4.23%

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 81,429.20

其中：支付销售机构的客户维护费 46,095.40

注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

第23页共41页

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。

2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 20,357.25

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末，基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国农业银行 925,391.65 14,201.23

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

1、本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；

2、本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。

第24页共41页

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票名 停牌日停牌原因期末估 复牌 复牌开盘 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额备

码 称 期 值单价 日期 单价 注

000061农产 2017-6-重大事项 9.06 - - 22,800 306,512.44 206,568.00-

品 28 停牌

002505 大康农2017-3-重大事项 3.01 - - 64,570 219,140.18 194,355.70-

业 13 停牌

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

第25页共41页

本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立风险控制与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金未持有债券投资。

第26页共41页

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持全部证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

第27页共41页

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 925,391.65 - - - 925,391.65

存出保证金 2,534.93 - - - 2,534.93

交易性金融资产 - - -14,957,240.6114,957,240.61

应收利息 - - - 186.09 186.09

应收申购款 - - - 48,209.38 48,209.38

其他资产 - - - 48,122.86 48,122.86

资产总计 927,926.58 - -15,053,758.9415,981,685.52

负债

应付赎回款 - - - 6,248.80 6,248.80

应付管理人报酬 - - - 10,268.91 10,268.91

应付托管费 - - - 2,567.23 2,567.23

应付交易费用 - - - 4,317.39 4,317.39

其他负债 - - - 94,646.00 94,646.00

负债总计 - - - 118,048.33 118,048.33

利率敏感度缺口 927,926.58 - -14,935,710.6115,863,637.19

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 1,968,945.35 - - - 1,968,945.35

结算备付金 9,616.02 - - - 9,616.02

存出保证金 8,893.01 - - - 8,893.01

交易性金融资产 - - -19,493,490.8019,493,490.80

应收利息 - - - 455.96 455.96

应收申购款 - - - 14,862.11 14,862.11

资产总计 1,987,454.38 - -19,508,808.8721,496,263.25

负债

应付证券清算款 - - - 565,609.13 565,609.13

应付赎回款 - - - 197,697.33 197,697.33

应付管理人报酬 - - - 13,747.15 13,747.15

应付托管费 - - - 3,436.79 3,436.79

应付交易费用 - - - 9,947.01 9,947.01

第28页共41页

其他负债 - - - 90,676.74 90,676.74

负债总计 - - - 881,114.15 881,114.15

利率敏感度缺口 1,987,454.38 - -18,627,694.7220,615,149.10

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产

净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证大农业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2017年6月30日 2016年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值

比例（%） 比例（%）

交易性金融资产-股票投资 14,957,240.61 94.2919,493,490.80 94.56

第29页共41页

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

合计 14,957,240.61 94.2919,493,490.80 94.56

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除中证大农业指数收益率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

（2017年6月30日）（2016年12月31日）

1. 中证大农业指数收益率上升5% 744,434.75 711,506.20

2. 中证大农业指数收益率下降5% -744,434.75 -711,506.25

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 14,957,240.61 93.59

其中：股票 14,957,240.61 93.59

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

第30页共41页

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 925,391.65 5.79

7 其他各项资产 99,053.26 0.62

8 合计 15,981,685.52 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 3,492,314.08 22.01

B 采矿业 - -

C 制造业 10,535,812.91 66.41

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 405,785.00 2.56

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 316,760.62 2.00

L 租赁和商务服务业 206,568.00 1.30

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 14,957,240.61 94.29

7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

第31页共41页

1 300498 温氏股份 36,382 852,794.08 5.38

2 000895 双汇发展 33,301 790,898.75 4.99

3 600201 生物股份 20,801 739,891.57 4.66

4 000876 新希望 70,872 582,567.84 3.67

5 000998 隆平高科 25,395 559,197.90 3.53

6 000792 盐湖股份 46,800 489,060.00 3.08

7 600426 华鲁恒升 38,159 447,986.66 2.82

8 002385 大北农 68,998 433,997.42 2.74

9 002470 金正大 52,809 397,651.77 2.51

10 002311 海大集团 21,305 389,242.35 2.45

11 002004 华邦健康 47,900 375,057.00 2.36

12 600298 安琪酵母 13,888 359,282.56 2.26

13 600873 梅花生物 62,744 355,758.48 2.24

14 000930 中粮生化 32,400 349,272.00 2.20

15 600872 中炬高新 18,800 344,040.00 2.17

16 300146 汤臣倍健 24,742 339,955.08 2.14

17 600500 中化国际 35,000 334,600.00 2.11

18 300159 新研股份 24,982 330,761.68 2.09

19 600737 中粮糖业 34,500 325,680.00 2.05

20 002714 牧原股份 11,676 317,820.72 2.00

21 000979 中弘股份 120,901 316,760.62 2.00

22 600811 东方集团 48,000 312,960.00 1.97

23 601118 海南橡胶 52,900 300,472.00 1.89

24 000592 平潭发展 52,000 287,040.00 1.81

25 002477 雏鹰农牧 63,300 280,419.00 1.77

26 000860 顺鑫农业 13,411 268,354.11 1.69

27 002250 联化科技 18,710 267,553.00 1.69

28 600226 瀚叶股份 29,000 256,070.00 1.61

29 600076 康欣新材 27,800 249,366.00 1.57

30 600108 亚盛集团 52,400 225,844.00 1.42

31 002299 圣农发展 14,939 222,142.93 1.40

32 600073 上海梅林 22,100 211,055.00 1.33

33 600300 维维股份 39,300 209,862.00 1.32

34 000061 农产品 22,800 206,568.00 1.30

35 000902 新洋丰 22,100 198,900.00 1.25

36 002505 大康农业 64,570 194,355.70 1.23

37 000848 承德露露 19,371 193,322.58 1.22

38 002568 百润股份 9,600 159,552.00 1.01

39 002041 登海种业 11,867 157,237.75 0.99

第32页共41页

40 002515 金字火腿 16,400 155,472.00 0.98

41 002588 史丹利 19,499 149,947.31 0.95

42 002695 煌上煌 6,900 147,384.00 0.93

43 002157 正邦科技 30,803 140,153.65 0.88

44 002631 德尔未来 9,000 132,570.00 0.84

45 600096 云天化 17,801 131,727.40 0.83

46 002539 新都化工 13,601 118,328.70 0.75

47 002458 益生股份 4,600 94,990.00 0.60

48 603777 来伊份 2,500 92,825.00 0.59

49 603609 禾丰牧业 8,600 82,216.00 0.52

50 603866 桃李面包 2,200 78,276.00 0.49

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 300498 温氏股份 544,580.40 2.64

2 600076 康欣新材 235,542.00 1.14

3 002515 金字火腿 149,975.00 0.73

4 002695 煌上煌 118,568.00 0.58

5 000792 盐湖股份 99,505.00 0.48

6 002458 益生股份 91,011.00 0.44

7 000998 隆平高科 90,455.00 0.44

8 603777 来伊份 86,129.00 0.42

9 601118 海南橡胶 83,132.00 0.40

10 603609 禾丰牧业 80,412.00 0.39

11 000592 平潭发展 75,648.00 0.37

12 002568 百润股份 56,112.00 0.27

13 600201 生物股份 54,017.00 0.26

14 002157 正邦科技 53,574.00 0.26

15 000895 双汇发展 53,541.00 0.26

16 002477 雏鹰农牧 52,696.00 0.26

17 000876 新希望 44,702.00 0.22

18 002588 史丹利 34,953.00 0.17

第33页共41页

19 002385 大北农 33,769.00 0.16

20 600873 梅花生物 33,236.00 0.16

注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 000048 康达尔 325,521.16 1.58

2 002018 华信国际 289,028.32 1.40

3 002481 双塔食品 245,692.00 1.19

4 000895 双汇发展 244,041.00 1.18

5 600201 生物股份 226,296.87 1.10

6 002311 海大集团 216,960.00 1.05

7 002215 诺普信 200,120.00 0.97

8 000876 新希望 185,509.00 0.90

9 002714 牧原股份 173,242.00 0.84

10 002385 大北农 150,520.00 0.73

11 600873 梅花生物 138,540.00 0.67

12 000893 东凌国际 137,503.60 0.67

13 000930 中粮生化 136,893.00 0.66

14 002004 华邦健康 136,664.00 0.66

15 600426 华鲁恒升 134,083.02 0.65

16 002470 金正大 132,539.72 0.64

17 600500 中化国际 129,828.00 0.63

18 600737 中粮糖业 126,934.00 0.62

19 600515 海航基础 125,078.00 0.61

20 000792 盐湖股份 122,073.00 0.59

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,749,242.88

卖出股票收入（成交）总额 5,790,328.25

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成交数量填列，相关交易费用不考虑。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

第34页共41页

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

截止本报告期末，本基金未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内存在被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

1、生物股份

2016年12月1日，金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督

管理委员会内蒙古监管局（以下简称“内蒙古证监局”）《关于对金宇生物技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]7号，以下简称“《决定书》”）。针对公司会计估计变更未披露、公司财务报表列报不准确、内幕信息知情人登记执行不到位等问题，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十五条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。

第35页共41页

2、盐湖股份

中国证券监督管理委员会青海监管局（以下简称“青海证监局”）于2016年10月24日至11

月4日对公司募集资金、内部控制、固定资产核算及管理进行了专项现场检查。近日，公司收到

了青海证监局《关于对青海盐湖工业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】5号，以

下简称“《决定书》”），公司因（1）公司部分募集资金存储不规范；（2）公司非公开发行股票存在未填写内幕信息知情人档案、未制作重大事项进程备忘录情况等行为违反了《上市公司证券发行管理办法》第三十八条第（三）款规定和《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十条规定。

本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。

7.12.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,534.93

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 186.09

5 应收申购款 48,209.38

6 其他应收款 -

7 待摊费用 48,122.86

8 其他 -

9 合计 99,053.26

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

第36页共41页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

持有人户数 户均持有的基 持有人结构

(户) 金份额 机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

966 17,978.99 0.00 0.00% 17,367,707.84 100.00%

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 郑志坤 77,862.00 19.33%

2 杨云帆 50,449.00 12.52%

3 周红菊 48,629.00 12.07%

4 周学蓉 35,100.00 8.71%

5 钱金平 35,001.00 8.69%

6 马丹瑾 30,452.00 7.56%

7 张茂明 25,232.00 6.26%

8 陈佳 14,641.00 3.63%

9 曾亭曦 12,070.00 3.00%

10 郑凯鹏 10,866.00 2.70%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 4,652.25 0.0268%

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研 0

究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年7月29日）基金份额总额 24,843,136.19

本报告期期初基金份额总额 20,533,714.34

本报告期基金总申购份额 77,176,557.52

减:本报告期基金总赎回份额 80,342,564.02

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 17,367,707.84

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1本报告期基金管理人的重大人事变动

2017年3月4日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞女士辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。

2017年6月3日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公

告》，经本基金管理人第五届董事会第十八次临时会议决议审议并通过，决定由张帆先生担任公司总经理职务，公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。

10.2.2本报告期基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受任何稽查或处罚等情况。

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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注

交总额的比例 总量的比例

东兴证券 1 - - - --

国泰君安 1 - - - --

海通证券 2 3,170,001.48 37.12% 2,888.87 36.88%-

申万宏源 1 2,650,735.76 31.04% 2,415.65 30.84%-

新时代证券 1 200,368.00 2.35% 182.60 2.33%-

招商证券 1 - - - --

中信证券 1 2,518,465.89 29.49% 2,345.65 29.95%-

注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

（1）券商服务评价；

（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

3、交易单元变更情况

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本报告期内交易单元无变更。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 披露日期

1 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）上市 《中国证券报》、《证券 2017-2-10

交易公告书 时报》、管理人网站

2 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）上市 《中国证券报》、《证券 2017-2-15

交易提示性公告 时报》、管理人网站

3 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 《中国证券报》、《证券

金参加北京肯特瑞财富投资管理有限公司申购 时报》、管理人网站 2017-2-20

费率优惠的公告

4 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更 《中国证券报》、《证券 2017-3-4

公告 时报》、管理人网站

融通基金管理有限公司关于新增北京乐融多源 《中国证券报》、《证券

5 投资咨询有限公司为 代销机构并参加其申购 时报》、管理人网站 2017-4-6

费率优惠活动的公告

6 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持 《中国证券报》、《证券 2017-5-24

有的停牌股票估值方法调整的公告 时报》、管理人网站

7 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更 《中国证券报》、《证券 2017-6-3

的公告 时报》、管理人网站

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§11 备查文件目录

11.1备查文件目录

（一）《关于以通讯方式召开融通中证大农业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》

（二）《融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）基金合同》

（三）融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）托管协议》

（四）《融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）招募说明书》

（五）中国证监会批准融通中证大农业指数分级证券投资基金设立的文件

（六）《融通中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》

（七）《融通中证大农业指数分级证券投资基金托管协议》

（八）《融通中证大农业指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新

（九）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（十）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

11.2存放地点

基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。

11.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站

http://www.rtfund.com查询。

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