融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月10日（基金合同生效日）起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

§4管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11

§5托管人报告......11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11

§6半年度财务会计报告（未经审计）......12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表...... 13

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......14

6.4 报表附注...... 15

§7投资组合报告...... 33

7.1 期末基金资产组合情况 ......33

7.2 期末按行业分类的股票投资组合......34

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......37

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......39

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......39

7.7 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......39

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......39

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......39

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39

7.12 投资组合报告附注......40

§8基金份额持有人信息......40

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8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......40

8.2期末上市基金前十名持有人......41

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41

§9开放式基金份额变动......41

§10重大事件揭示......42

10.1基金份额持有人大会决议......42

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42

10.4基金投资策略的改变......42

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......42

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42

10.8 其他重大事件 ...... 45

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 47

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......47

§12 备查文件目录......47

12.1 备查文件目录 ...... 47

12.2 存放地点......47

12.3 查阅方式......47

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）

基金简称 融通人工智能指数（LOF）

场内简称 人工智能

基金主代码 161631

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年4月10日

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 27,505,164.24份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2017年4月19日

2.2基金产品说明

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证人工智能

投资目标 主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增

长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控

制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的

投资策略 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的

指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调

整。

业绩比较基准 95%×中证人工智能主题指数收益率＋5%×银行人民

币活期存款利率（税后）

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期

风险收益特征 收益的特征，其预期风险和预期收益均高于货币市场

基金、债券型基金和混合型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 涂卫东 田青

信息披露负责人 联系电话 （0755）26948666 （010）67595096

电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-883-8088、（0755） （010）67595096

26948088

传真 （0755）26935005 （010）66275853

注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐 北京市西城区金融大街25号

大厦13、14层

办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐 北京市西城区闹市口大街1号

大厦13、14层 院1号楼

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邮政编码 518053 100033

法定代表人 高峰 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.rtfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年4月10日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 353,436.63

本期利润 1,286,568.69

加权平均基金份额本期利润 0.0182

本期加权平均净值利润率 1.82%

本期基金份额净值增长率 3.62%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 171,397.31

期末可供分配基金份额利润 0.0062

期末基金资产净值 28,500,811.16

期末基金份额净值 1.0362

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 3.62%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

4、本基金合同生效日为2017年4月10日。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 7.56% 1.10% 7.46% 1.09% 0.10% 0.01%

自基金合同 3.62% 0.84% -2.91% 1.03% 6.53% -0.19%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为2017年4月10日，至报告期末基金合同生效未满1年。

2、本基金的建仓期为自合同生效日起6个月，截止本报告期末，本基金尚在建仓期内。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于

2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时

代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。

截至2017年6月30日，公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债

券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100

指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF）、融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福债券基金（LOF）、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通中证大农业指数基金（LOF）、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长30混合基金、融通中国风1号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金和融通通穗债券基金、融通通弘债券基金、融通通润债券基金、融通通颐定期开放债券基金、融通人工智能指数基金（LOF）。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

何天翔 本基金的 2017年4- 9 何天翔先生，厦门大学经济学硕士、

基金经理月10日 安徽大学理学学士，9年证券投资

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从业经历，具有基金从业资格。曾

就职于华泰联合证券有限公司任金

融工程分析师。2010年3月加入融

通基金管理有限公司，历任金融工

程研究员、专户投资投资经理，现

任融通深证100指数、融通军工分

级、融通证券分级、融通中证大农

业指数基金（LOF）（由原融通中证

大农业指数分级证券投资基金转型

而来）、融通新趋势灵活配置混合、

融通国企改革新机遇灵活配置混

合、融通通瑞债券、融通人工智能

指数（LOF）基金的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，此后的非首任基金经理，任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；

2、证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同

向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与中证人工智能 第9页共47页

指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资人工智能指数的一个有效工具。

本基金于4月10日成立，报告期内仍处于建仓期。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0362元；本报告期基金份额净值增长率为3.62%，业绩

比较基准收益率为-2.91%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年上半年国内宏观经济稳中求进，各方面数据略好于市场预期。刚刚发布的6月工业企

业增加值、地产和制造业投资、社会消费、出口等经济数据均出现反弹，并且前期公布的PPI数

据也持平5月份，整体来看，国内宏观经济运行体现出了较强的韧性，主要原因在于供给侧改革

对过剩产能行业产能的收缩带来大宗商品价格的恢复上涨，企业现金流得以改善，下游需求稳定的前提下，出现补库存的小周期，同时海外经济继续复苏，出口增速明显好于去年同期，带动国内制造业继续稳定增长。

展望三季度，宏观经济有望继续保持韧性，尤其是进入开工旺季，各项投资数据将表现较强，并带动相关资源品的价格稳中有升。同时稳健的货币政策大概率延续，财政政策有望继续保持积极。证券市场方面，在三季度在流动性保持稳健、宏观经济有韧性的大环境下，市场有望延续6月以来的震荡上行格局。结构倾向于均衡发展，短期主要是对周期品的价格弹性博弈行情，中期市场仍将回归价值投资思维，继续寻找低估白马股，同时对业绩和估值匹配的成长股也自下而上进行优选。

人工智能是人类未来的必然发展趋势，针对相关二级市场上市公司的投资也将长期受益，我们为投资者提供了一只投资“人工智能”的指数化工具。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 第10页共47页

可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

从2017年5月4日至本报告期末，本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千

万的情形。

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2017年6月30日

资产：

银行存款 6.4.7.1 1,502,794.79

结算备付金 887,577.05

存出保证金 6,974.65

交易性金融资产 6.4.7.2 26,233,546.48

其中：股票投资 26,233,546.48

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

应收证券清算款 1,433,091.97

应收利息 6.4.7.5 812.04

应收股利 -

应收申购款 228,330.43

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 52,671.72

资产总计 30,345,799.13

负债和所有者权益 附注号 本期末

2017年6月30日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 1,690,557.24

应付管理人报酬 22,983.14

应付托管费 4,309.36

应付销售服务费 -

应付交易费用 6.4.7.7 38,672.96

应交税费 -

第12页共47页

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 88,465.27

负债合计 1,844,987.97

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 27,505,164.24

未分配利润 6.4.7.10 995,646.92

所有者权益合计 28,500,811.16

负债和所有者权益总计 30,345,799.13

注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0362元，基金份额总额27,505,164.24

份。

2、本基金合同生效日为2017年4月10日，2017年半年度实际报告期间为2017年4月10

日至2017年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附

注均无同期对比数据。

6.2利润表

会计主体：融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年4月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2017年4月10日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

一、收入 1,584,068.89

1.利息收入 196,470.27

其中：存款利息收入 6.4.7.11 69,292.40

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 127,177.87

其他利息收入 -

2.投资收益 226,468.80

其中：股票投资收益 6.4.7.12 134,000.90

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 92,467.90

3.公允价值变动收益 6.4.7.17 933,132.06

4.汇兑收益 -

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5.其他收入 6.4.7.18 227,997.76

减：二、费用 297,500.20

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 116,321.82

2．托管费 6.4.10.2.2 21,810.38

3．销售服务费 -

4．交易费用 6.4.7.19 50,940.10

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 6.4.7.20 108,427.90

三、利润总额 1,286,568.69

减：所得税费用 -

四、净利润 1,286,568.69

注：本基金合同生效日为2017年4月10日，无上年度可比期间数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年4月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年4月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 205,113,720.26 - 205,113,720.26

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 1,286,568.69 1,286,568.69

润）

三、本期基金份额交易产 -177,608,556.02 -290,921.77 -177,899,477.79

生的基金净值变动数

其中：1.基金申购款 4,507,343.00 -9,534.02 4,497,808.98

2.基金赎回款 -182,115,899.02 -281,387.75 -182,397,286.77

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动

五、期末所有者权益（基 27,505,164.24 995,646.92 28,500,811.16

金净值）

注：本基金合同生效日为2017年4月10日，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

第14页共47页

______张帆______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第1510号《关于准予融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通中证人工智能主题指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币205,053,460.22元，认购资金产生的利息折份额为60,260.04份基金份额，基金合同生效日基金份额总额为205,113,720.26份，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字[2017]第405号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通中证人工智能主题指数证券投资基金基金合同》于2017年4月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为205,113,720.26份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2017]第232号文审核同意，本基金

128,328,365.00份基金份额于2017年4月19日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管

在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通中证人工智能主题指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金为指数基金，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证人工智能主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证人工智能主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：95%×中证人工智能主题指数收益率＋ 第15页共47页

5%×银行人民币活期存款利率（税后）。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年4月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会

计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年4月10日(基

金合同生效日)至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017

年4月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

第16页共47页

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；

对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 第17页共47页

定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已

确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融

资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

第18页共47页

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有 第19页共47页

明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；

若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 第20页共47页

入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 1,502,794.79

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 1,502,794.79

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 25,300,414.42 26,233,546.48 933,132.06

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

第21页共47页

合计 25,300,414.42 26,233,546.48 933,132.06

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额均为零。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中所取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 409.44

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 399.40

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 3.20

合计 812.04

注：其他为保证金利息收入。

6.4.7.6其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

其他应收款 -

待摊费用 52,671.72

合计 52,671.72

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第22页共47页

交易所市场应付交易费用 38,672.96

银行间市场应付交易费用 -

合计 38,672.96

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 6,371.45

预提费用 32,093.82

指数使用费 50,000.00

合计 88,465.27

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年4月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 205,113,720.26 205,113,720.26

本期申购 4,507,343.00 4,507,343.00

本期赎回 -182,115,899.02 -182,115,899.02

本期末 27,505,164.24 27,505,164.24

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 353,436.63 933,132.06 1,286,568.69

本期基金份额交易 -182,039.32 -108,882.45 -290,921.77

产生的变动数

其中：基金申购款 9,849.79 -19,383.81 -9,534.02

基金赎回款 -191,889.11 -89,498.64 -281,387.75

本期已分配利润 - - -

本期末 171,397.31 824,249.61 995,646.92

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年4月10日(基金合同生效日)至2017年6

月30日

第23页共47页

活期存款利息收入 59,176.27

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 9,640.78

其他 475.35

合计 69,292.40

注：其他为认申购款利息收入与结算保证金收入。

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期

项目 2017年4月10日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

卖出股票成交总额 8,522,612.61

减：卖出股票成本总额 8,388,611.71

买卖股票差价收入 134,000.90

6.4.7.13债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资产生的收益/损失。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益/损失。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2017年4月10日(基金合同生效日)至2017年6

月30日

股票投资产生的股利收益 92,467.90

基金投资产生的股利收益 -

合计 92,467.90

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2017年4月10日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

第24页共47页

1.交易性金融资产 933,132.06

——股票投资 933,132.06

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 933,132.06

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年4月10日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

基金赎回费收入 227,997.76

合计 227,997.76

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年4月10日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

交易所市场交易费用 50,940.10

银行间市场交易费用 -

合计 50,940.10

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年4月10日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

审计费用 12,226.14

信息披露费 19,867.68

其他 400.00

上市费 22,328.28

银行费用 3,605.80

指数使用费 50,000.00

合计 108,427.90

注：其他为开户费。

第25页共47页

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

融通基金管理有限公司（“融通基金”） 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构

新时代证券股份有限公司（“新时代证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东

深圳市融通资本管理股份有限公司(原深圳市融通资 基金管理人的子公司

本财富管理有限公司)

融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内没有应付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

第26页共47页

项目 本期

2017年4月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 116,321.82

其中：支付销售机构的客户维护费 19,088.67

注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。

2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年4月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 21,810.38

注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末，基金管理人主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2017年4月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国建设银行 1,502,794.79 59,176.27

第27页共47页

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

1、本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；

2、本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的股票。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项的说明。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌日期 停牌原因 期末 复牌日期 复牌 数量 期末 期末估值总 备注

码 名称 估值单价 开盘单价 （股） 成本总额 额

600460士兰 2017年5重大事项停牌 6.072017年8月 6.68 20,300130,340.00123,221.00-

微月12日 15日

002348高乐 2017年5重大事项停牌 7.012017年7月 6.70 13,100 94,468.00 91,831.00-

股份月11日 28日

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

第28页共47页

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立风险控制与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 第29页共47页

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金无债券投资。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持全部证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

第30页共47页

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内1-3个月3个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日 年

资产

银行存款 1,502,794.79 - - - - -1,502,794.79

结算备付金 887,577.05 - - - - - 887,577.05

存出保证金 6,974.65 - - - - - 6,974.65

交易性金融资产 - - - - -26,233,546.4826,233,546.48

应收证券清算款 - - - - -1,433,091.971,433,091.97

应收利息 - - - - - 812.04 812.04

应收申购款 - - - - - 228,330.43 228,330.43

其他资产 - - - - - 52,671.72 52,671.72

资产总计 2,397,346.49 - - - -27,948,452.6430,345,799.13

负债

应付赎回款 - - - - -1,690,557.241,690,557.24

应付管理人报酬 - - - - - 22,983.14 22,983.14

应付托管费 - - - - - 4,309.36 4,309.36

应付交易费用 - - - - - 38,672.96 38,672.96

其他负债 - - - - - 88,465.27 88,465.27

负债总计 - - - - -1,844,987.971,844,987.97

利率敏感度缺口 2,397,346.49 - - - -26,103,464.6728,500,811.16

第31页共47页

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产

净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。

本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证军工指数成份股和备选

成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，现金或

到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基

金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Valueat

Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 26,233,546.48 92.04

交易性金融资产－基金投资 - -

交易性金融资产－贵金属投 - -

资

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

第32页共47页

合计 26,233,546.48 92.04

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除中证人工智能主题指数外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月30日）

中证人工智能主题指数上升5% 1,009,261.11

中证人工智能主题指数下降5% -1,009,261.11

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基

金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营

过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 26,233,546.48 86.45

其中：股票 26,233,546.48 86.45

2 固定收益投资 - -

第33页共47页

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 2,390,371.84 7.88

7 其他各项资产 1,721,880.81 5.67

8 合计 30,345,799.13 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 16,468,154.68 57.78

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 8,705,509.48 30.54

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 281,550.96 0.99

M 科学研究和技术服务业 38,544.00 0.14

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 739,787.36 2.60

合计 26,233,546.48 92.04

7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

第34页共47页

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 002415 海康威视 65,683 2,121,560.90 7.44

2 002230 科大讯飞 37,292 1,487,950.80 5.22

3 002241 歌尔股份 70,511 1,359,452.08 4.77

4 002236 大华股份 56,804 1,295,699.24 4.55

5 300024 机器人 42,785 834,307.50 2.93

6 002405 四维图新 35,296 697,448.96 2.45

7 600525 长园集团 51,085 694,245.15 2.44

8 300017 网宿科技 56,595 683,101.65 2.40

9 000066 长城电脑 72,691 654,945.91 2.30

10 600584 长电科技 38,187 612,901.35 2.15

11 000997 新大陆 25,395 576,212.55 2.02

12 600718 东软集团 35,907 558,353.85 1.96

13 600895 张江高科 30,097 508,037.36 1.78

14 600588 用友网络 28,902 494,802.24 1.74

15 600699 均胜电子 14,649 470,086.41 1.65

16 002583 海能达 27,102 436,071.18 1.53

17 002185 华天科技 57,093 413,353.32 1.45

18 000977 浪潮信息 23,695 410,397.40 1.44

19 002439 启明星辰 21,697 403,564.20 1.42

20 603019 中科曙光 14,100 396,774.00 1.39

21 002273 水晶光电 18,795 387,740.85 1.36

22 300182 捷成股份 39,800 380,488.00 1.34

23 000988 华工科技 24,397 355,952.23 1.25

24 000938 紫光股份 5,300 323,936.00 1.14

25 600198 大唐电信 24,096 307,705.92 1.08

26 600410 华胜天成 34,456 305,280.16 1.07

27 300077 国民技术 21,796 298,387.24 1.05

28 300166 东方国信 22,118 297,044.74 1.04

29 002373 千方科技 19,899 271,422.36 0.95

30 002011 盾安环境 21,601 245,171.35 0.86

31 000901 航天科技 8,698 236,237.68 0.83

32 600728 佳都科技 30,488 235,977.12 0.83

33 600770 综艺股份 30,900 231,750.00 0.81

第35页共47页

34 600667 太极实业 32,382 225,702.54 0.79

35 002151 北斗星通 7,901 220,832.95 0.77

36 002073 软控股份 25,500 216,240.00 0.76

37 600171 上海贝岭 21,199 215,593.83 0.76

38 300188 美亚柏科 12,195 210,851.55 0.74

39 300036 超图软件 12,397 202,690.95 0.71

40 002095 生意宝 5,800 200,448.00 0.70

41 300078 思创医惠 18,509 198,601.57 0.70

42 002063 远光软件 18,900 196,938.00 0.69

43 600756 浪潮软件 9,797 193,882.63 0.68

44 002156 通富微电 18,804 191,424.72 0.67

45 002284 亚太股份 17,100 189,810.00 0.67

46 603556 海兴电力 4,300 188,727.00 0.66

47 300222 科大智能 8,297 188,258.93 0.66

48 300044 赛为智能 9,496 187,071.20 0.66

49 603160 汇顶科技 1,800 180,540.00 0.63

50 002446 盛路通信 14,649 178,278.33 0.63

51 300212 易华录 6,999 176,584.77 0.62

52 600360 华微电子 23,197 168,410.22 0.59

53 002253 川大智胜 6,998 167,952.00 0.59

54 002161 远望谷 20,290 164,349.00 0.58

55 600640 号百控股 9,195 155,395.50 0.55

56 000055 方大集团 20,998 152,865.44 0.54

57 600288 大恒科技 13,496 143,057.60 0.50

58 000070 特发信息 11,895 139,766.25 0.49

59 002414 高德红外 7,199 131,741.70 0.46

60 300231 银信科技 9,898 130,653.60 0.46

61 000058 深赛格 15,594 126,155.46 0.44

62 002079 苏州固锝 16,998 125,275.26 0.44

63 300307 慈星股份 12,299 124,465.88 0.44

64 600460 士兰微 20,300 123,221.00 0.43

65 002841 视源股份 1,599 118,677.78 0.42

66 300353 东土科技 8,900 114,632.00 0.40

67 600797 浙大网新 9,098 112,724.22 0.40

68 300474 景嘉微 2,999 106,164.60 0.37

69 300302 同有科技 5,199 93,633.99 0.33

70 002232 启明信息 7,698 93,607.68 0.33

71 002348 高乐股份 13,100 91,831.00 0.32

72 300527 华舟应急 5,165 89,767.70 0.31

第36页共47页

73 300229 拓尔思 7,198 89,039.26 0.31

74 002137 麦达数字 8,098 73,448.86 0.26

75 300567 精测电子 900 71,937.00 0.25

76 300531 优博讯 3,000 63,480.00 0.22

77 300250 初灵信息 3,500 61,460.00 0.22

78 300562 乐心医疗 2,100 58,821.00 0.21

79 300602 飞荣达 1,200 56,748.00 0.20

80 002829 星网宇达 1,689 55,720.11 0.20

81 603203 快克股份 1,330 51,191.70 0.18

82 603189 网达软件 2,300 49,404.00 0.17

83 300561 汇金科技 1,000 48,980.00 0.17

84 300590 移为通信 1,700 47,719.00 0.17

85 300546 雄帝科技 1,400 43,960.00 0.15

86 300520 科大国创 800 41,992.00 0.15

87 002813 路畅科技 1,300 40,508.00 0.14

88 300532 今天国际 1,700 40,154.00 0.14

89 300552 万集科技 1,200 39,360.00 0.14

90 603859 能科股份 1,200 38,544.00 0.14

91 300541 先进数通 1,300 37,895.00 0.13

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净

值比例（％）

1 002415 海康威视 2,806,603.00 9.85

2 002241 歌尔股份 1,508,712.72 5.29

3 002230 科大讯飞 1,370,073.00 4.81

4 002236 大华股份 1,271,962.00 4.46

5 300024 机器人 1,044,732.00 3.67

6 000066 长城电脑 908,539.42 3.19

7 300017 网宿科技 904,443.00 3.17

8 600525 长园集团 895,599.00 3.14

9 600584 长电科技 847,215.92 2.97

10 002405 四维图新 810,217.00 2.84

第37页共47页

11 600718 东软集团 777,649.00 2.73

12 000997 新大陆 644,453.00 2.26

13 600895 张江高科 599,467.00 2.10

14 600588 用友网络 592,013.52 2.08

15 600699 均胜电子 549,477.50 1.93

16 000977 浪潮信息 539,444.70 1.89

17 002583 海能达 504,624.00 1.77

18 002439 启明星辰 502,157.48 1.76

19 600198 大唐电信 488,388.00 1.71

20 300418 昆仑万维 478,338.72 1.68

注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净

值比例（％）

1 002415 海康威视 1,404,217.82 4.93

2 300418 昆仑万维 478,668.00 1.68

3 002048 宁波华翔 427,843.00 1.50

4 002236 大华股份 312,756.52 1.10

5 002241 歌尔股份 285,192.99 1.00

6 002230 科大讯飞 269,732.40 0.95

7 600848 上海临港 265,957.00 0.93

8 000066 长城电脑 210,188.77 0.74

9 300024 机器人 204,974.30 0.72

10 600718 东软集团 187,449.50 0.66

11 600584 长电科技 178,198.32 0.63

12 300017 网宿科技 165,346.30 0.58

13 002405 四维图新 164,448.04 0.58

14 600525 长园集团 156,874.25 0.55

15 300005 探路者 154,609.00 0.54

16 002226 江南化工 147,795.00 0.52

17 300245 天玑科技 141,737.00 0.50

18 002362 汉王科技 129,805.00 0.46

19 600588 用友网络 124,466.62 0.44

20 002439 启明星辰 123,796.46 0.43

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

第38页共47页

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 33,689,026.13

卖出股票收入（成交）总额 8,522,612.61

注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

第39页共47页

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2

本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 6,974.65

2 应收证券清算款 1,433,091.97

3 应收股利 -

4 应收利息 812.04

5 应收申购款 228,330.43

6 其他应收款 -

7 待摊费用 52,671.72

8 其他 -

9 合计 1,721,880.81

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 户均持有的 持有人结构

(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

第40页共47页

持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

2,071 13,281.10 183,344.00 0.67% 27,321,820.24 99.33%

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 张志文 479,481.00 3.81%

2 师燕云 410,091.00 3.26%

3 王延兰 300,067.00 2.39%

4 孟庆国 300,067.00 2.39%

5 李然 300,067.00 2.39%

6 曹燕 300,067.00 2.39%

7 刘迎霞 300,067.00 2.39%

8 蔡利生 256,334.00 2.04%

9 王玉华 250,000.00 1.99%

10 许定喜 243,994.00 1.94%

注：持有人为场内持有人。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 1,512.32 0.0055%

持有本基金

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持 0

有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2017年4月10日）基金份额总额 205,113,720.26

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 4,507,343.00

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 182,115,899.02

本报告期期末基金份额总额 27,505,164.24

注：本基金合同生效日为2017年4月10日。

第41页共47页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

1、2017年3月4日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更

公告》，经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞女士辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。

2、2017年6月3日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经本基金管理人第五届董事会第十八次临时会议决议审议并通过，决定由张帆先生担任公司总经理职务，公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。

10.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人无重大人事变更。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受任何稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元数 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注

成交总额的比例 总量的比例

安信证券 2 - - - - -

第42页共47页

财达证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

东北证券 3 31,985,560.41 75.77% 29,149.36 75.37% -

东方证券 1 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

恒泰证券 2 - - - - -

华宝证券 2 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

民生证券 2 - - - - -

平安证券 2 5,663,449.14 13.42% 5,274.36 13.64% -

瑞银证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

申万宏源西部 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

西南证券 2 - - - - -

新时代证券 1 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 1 4,562,629.19 10.81% 4,249.24 10.99% -

招商证券 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

第43页共47页

中银国际 1 - - - - -

注：（1）本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；

4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

1）券商服务评价；

2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

（3）交易单元变更情况

本基金交易单元均为本报告期新增，无其他变更。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期权证

券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 回购 成交金额 成交总额的比

成交总额的比例 成交总额的 例

比例

安信证券 - - - - - -

财达证券 - - 70,000,000.00 5.62% - -

长江证券 - - - - - -

第一创业 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

第44页共47页

东方证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

恒泰证券 - -1,101,000,000.00 88.36% - -

华宝证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

申万宏源西部 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

银河证券 - - 75,000,000.00 6.02% - -

招商证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 融通中证人工智能主题指数证券 中国证券报、上海证券报、证券 2017年1月3日

投资基金（LOF）上网发售提示性 时报、证券日报、管理人网站

第45页共47页

公告

关于融通中证人工智能主题指数 中国证券报、上海证券报、证券

2 证券投资基金（LOF）新增代销机 时报、证券日报、管理人网站 2017年1月26日

构的公告

关于融通中证人工智能主题指数

3 证券投资基金（LOF）新增中国建 中国证券报、上海证券报、证券 2017年2月13日

设银行股份有限公司为代销机构 时报、证券日报、管理人网站

的公告

关于融通中证人工智能主题指数

4 证券投资基金（LOF）新增中国银 中国证券报、上海证券报、证券 2017年2月13日

行股份有限公司为代销机构的公 时报、证券日报、管理人网站

告

关于融通中证人工智能主题指数 中国证券报、上海证券报、证券

5 证券投资基金（LOF）延长募集期 时报、证券日报、管理人网站 2017年3月1日

限的公告

6 融通基金管理有限公司关于高级 证券时报、管理人网站 2017年3月4日

管理人员变更公告

融通中证人工智能主题指数证券 中国证券报、上海证券报、证券

7 投资基金（LOF）基金合同生效公 时报、证券日报、管理人网站 2017年4月11日

告

8 融通中证人工智能主题指数证券 中国证券报、上海证券报、证券 2017年4月14日

投资基金（LOF）上市交易公告书 时报、证券日报、管理人网站

融通中证人工智能主题指数证券 中国证券报、上海证券报、证券

9 投资基金（LOF）开通转托管业务 时报、证券日报、管理人网站 2017年4月17日

的公告

融通中证人工智能主题指数证券 中国证券报、上海证券报、证券

10 投资基金（LOF）开放日常申购、 时报、证券日报、管理人网站 2017年4月17日

赎回业务的公告

关于融通中证人工智能主题指数

11 证券投资基金（LOF）参加多家证 中国证券报、上海证券报、证券 2017年4月20日

券公司基金申购费率优惠活动的 时报、证券日报、管理人网站

公告

关于融通基金管理有限公司旗下

12 部分开放式基金参加交通银行股 中国证券报、上海证券报、证券 2017年4月22日

份有限公司申购及定期定额投资 时报、证券日报、管理人网站

业务费率优惠活动的公告

融通中证人工智能主题指数证券 中国证券报、上海证券报、证券

13 投资基金（LOF）开放日常转换、 时报、证券日报、管理人网站 2017年5月8日

定期定额投资业务的公告

14 融通基金管理有限公司关于高级 证券时报、管理人网站 2017年6月3日

管理人员变更公告

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回

类别号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 份额占比

的时间区间

机构 1 20170406-20170410 - 25,006,875.00 25,006,875.00 - -

个人-- - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

（一）《融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》

（二）融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）托管协议》

（三）《融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书》

（四）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

12.2存放地点

基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站

http://www.rtfund.com查询。

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