基金代码:162204 基金简称:泰达荷银精选股票
泰达荷银行业精选证券投资基金2009年年度报告摘要
2009年12月31日
基金管理人: 泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
送出日期: 2010年3月31日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰达荷银精选股票
基金主代码 162204
交易代码 162204
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年7月9日
基金管理人 泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,501,555,893.97份
基金合同存续期 持续经营
2.2 基金产品说明
投资目标 追求资本的长期持续增值,为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 全面引进荷兰银行的投资管理流程,采用"自上而下"资产配置和行业类别与行业配置,"自下而上"精选股票的投资策略,主要投资于具有国际、国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。
业绩比较基准 70%×新华富时中国A600指数收益率+30%×中债国债总指数(财富)
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于风险较高的基金品种
注:本基金管理人于2010年2月4日发布《泰达荷银行业精选股票型证券投资基金业绩比较基准更名的公告》,将本基金的业绩比较基准更改为"70%×新华富时中国A600指数收益率+30%×中债国债总指数(财富)"。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达荷银基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 邢颖 唐州徽
联系电话 010-66577725 010-66594855
电子邮箱 irm@mfcteda.com
tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-698-8888 95566
传真 010-66577666 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 1,812,112,344.24 -2,294,850,317.74 3,231,523,163.96
本期利润 2,471,504,986.38 -3,073,541,421.41 2,775,239,381.65
加权平均基金份额本期利润 1.8122 -2.7496 2.5853
本期基金份额净值增长率 71.09% -48.44% 119.06%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 3.0102 1.7232 3.9051
期末基金资产净值 7,219,090,305.44 3,007,524,931.65 6,948,847,332.79
期末基金份额净值 4.8077 2.8100 5.5777
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 12.84% 1.60% 13.85% 1.24% -1.01% 0.36%
过去六个月 11.04% 1.93% 11.14% 1.47% -0.10% 0.46%
过去一年 71.09% 1.80% 62.24% 1.44% 8.85% 0.36%
过去三年 93.26% 2.00% 64.81% 1.75% 28.45% 0.25%
过去五年 430.86% 1.76% 175.71% 1.49% 255.15% 0.27%
自基金合同生效起至今 424.91% 1.69% 155.36% 1.45% 269.55% 0.24%
注:泰达荷银行业精选基金基金业绩比较基准:70%×新华富时中国A600指数收益率+30%×中债国债总指数(财富)。新华富时中国A600指数是新华富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的600只股票并以流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。中国国债总指数(财富)是中央国债登记结算有限责任公司推出的中国国债总指数,该指数基于全市场角度编制的指数,价格选取上更侧重于全国银行间债券市场,选样广泛,全面而细致反映债券市场变动。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较:
泰达荷银行业精选基金累计份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2004年7月9日至2009年12月31日)
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,在建仓期结束时及截止报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(三)投资范围、(四)投资组合中规定的各项比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达荷银行业精选证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
注:本基金合同生效日为2004年7月9日,2004年度净值增长率的计算期间为2004年7月9日至2004年12月31日
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
合计 备注
2009年 - - - - -
2008年 1.0000 65,923,638.41 49,279,086.78 115,202,725.19 -
2007年 - - - - -
合计 1.0000 65,923,638.41 49,279,086.78 115,202,725.19 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达荷银基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]37号文批准成立。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51% 荷银投资管理(亚洲)有限公司: 49%。公司注册资本为1.8亿元人民币。
报告期末公司旗下管理12只开放式基金,分别为泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、泰达荷银市值优选股票型证券投资基金、泰达荷银集利债券型证券投资基金、泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金以及泰达荷银红利先锋股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘青山 本基金基金经理,公司副总经理兼投资总监 2004-7-9 - 13 硕士学位,1997年加入华夏证券基金管理部,参与华夏基金管理有限公司的筹建,先后在研究部和投资管理部从事行业研究及投资管理工作,并分别担任业务经理和高级经理。2001年加入湘财证券有限责任公司,参与筹建泰达荷银基金管理有限公司并工作至今。
注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会 严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离 在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续 交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令,未发生任何利益输送的情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在经历了08年的单边大幅下跌之后,A股市场的估值泡沫基本上消除,PE水平回归到历史均值以下,在市场上充斥着对中国经济以及上市公司盈利的悲观情绪。然而中央保增长的4万亿投资计划以及从09年初便开始的巨额信贷投放,扭转了市场对经济继续下滑的担心,企业也开始回补库存,带来了对工业产品的需求增长。自此A股市场偏低的估值得以回升,与固定资产投资相关的资源品、投资品行业率先上涨,在政府鼓励住房、汽车消费的政策刺激下,房地产、汽车行业表现也很突出,可以说09年上半年的市场特征可以总结为在充裕流动性的推动下,周期性行业的轮番上涨。
然而正是因为对流动性的高度敏感,在7月份的信贷数据低于预期之后,引发了市场对政府提前退出刺激性政策,进而是否会导致经济二次探底的担心,周期性行业大幅下跌。虽然在8月份之后信贷数据有高有低,但对政府退出刺激性政策的预期已经形成,周期性行业开始滞涨,而业绩超预期,以及受到政府鼓励的低碳、医药等行业依然表现较好,市场开始寻找不受政策调控影响,并且有持续成长能力的行业和公司,因此四季度的市场特征更多地体现了个股行情。
本基金在年初大幅增加了股票资产配置,行业配置方面重点投资了机械、水泥等与固定资产投资相关的行业。2季度重点投资了煤炭、银行等受益于流动性推动从而估值有提升空间的板块。
7-8月份是09年行情的转折点,在充裕的流动性推动下,几乎所有的周期类行业估值都被推升至高于历史均值的位置,然而企业盈利却还在负增长,市场结构性高估的迹象已经比较明显,然而维系这一高估值的流动性却出现了问题,7月份的信贷低于预期导致周期类行业大幅调整。本基金在7月底已经意识到周期类行业存在的结构性高估的现象,并开始逐步减持钢铁、煤炭等行业,但由于整体仓位偏高,依然在市场下跌中受到了损失。
9月份之后市场逐渐企稳,投资机会逐渐转向业绩增长超预期,且能够持续的行业和公司上。本基金在9月份重点增持了汽车、家电等内需型行业,取得了不错的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为4.8077元,本报告期份额净值增长率为71.09%,同期业绩比较基准增长率为62.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010年是调结构的一年,中央的这一定调决定了市场的投资机会也更多体现为结构性的。总体上看2010年的经济形势将呈现如下特点:
1、 一些为应对危机而做出的刺激性政策将退出,退出的速度取决于出口形势好转的进程
2、 过于宽松的货币环境将改变,虽然不会一步紧缩,但控制信贷投放节奏将是监管层的工作重点
3、 政策方面更加倾向于民生问题,医改、社保等领域的改革会进一步深化
4、 十二五规划将在2010年底出台,收入分配问题,低碳发展问题将成为关注的重点
基于对宏观经济以上的判断,本基金认为符合政府所鼓励,并作出长远发展规划的行业和板块将出现较大的投资机会,而那些受政策退出负面影响的板块很难有超越大盘的表现。
根据这一判断,本基金将坚持自下而上的策略,扩展选股思路和选股面,重点配置政府所鼓励的新兴产业,以及具备持续长期成长能力的公司,尽量规避受损于政府紧缩政策的板块。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008] 38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种估值委员会,成员由主管基金运营的副总经理、督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力和相关工作经历具体如下:
主管基金运营的副总经理担任估值委员会主任,督察长、投资总监担任副主任。主要负责估值委员会的组织、管理工作,并对涉及估值委员会的重大事项做出决策。
基金经理:基金经理参与估值委员会的日常工作,主要对长期停牌股票行业类别和重估方法提出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较为丰富的经验,熟悉相关法律法规和估值方法。
研究部负责人及行业研究员:负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究,参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业研究经验,能够较好的对行业发展趋势做出判断,熟悉相关法律法规和估值方法。
交易部负责人:参与估值委员会的日常工作,主要对长期停牌股票的行业类别和重估方法提出建议。该成员具有多年的股票交易经验,能够较好的对市场的波动及发展趋势作出判断,熟悉相关的法律法规和估值方法。
监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督,发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计核算估值知识和经验,熟知与估值政策相关的各项法律法规,了解估值原则和估值方法。
金融工程部负责人:负责估值相关数值的处理和计算,确定行业指数,计算估值价格,参与确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应用多种估值模型的专业能力,熟悉相关法律法规和估值方法。
风险管理部负责人:负责估值相关数值的处理和计算,复核由金融工程部提供的行业指数和估值价格。该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,熟悉相关法律法规和估值方法。
基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定,并与相关托管行进行核对确认,如有不符合的情况出现,立即向估值委员会反映情况,并提出合理的调整建议。该成员具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉基金估值法律法规、政策和估值方法。
基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌股票的基金经理不参与最终的投票表决。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本报告3.1主要会计数据和财务指标,2008年度本期利润为-3,073,541,421.41元、本期已实现收益为-2,294,850,317.74元,2009年度本期利润为2,471,504,986.38 元、本期已实现收益为1,812,112,344.24元。根据本基金合同收益分配原则第3条"基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配",因此本基金2009年未实施分配利润。本基金的基金管理人于2010年1月27日宣告分红,向截至2010年1月29日止在登记在册的全体持有人,按每10份基金份额派发红利0.50元,共分配67,489,528.69元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在泰达荷银行业精选证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金2009年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:泰达荷银行业精选证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资 产 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 513,071,672.72 351,457,208.98
结算备付金 31,070,727.39 2,813,654.18
存出保证金 5,809,480.99 1,438,473.85
交易性金融资产 6,273,989,853.51 2,663,936,403.56
其中:股票投资 6,268,760,074.41 2,151,823,703.56
基金投资 - -
债券投资 5,229,779.10 512,112,700.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 452,239,207.93 -
应收利息 173,105.38 15,226,884.52
应收股利 - -
应收申购款 501,859.28 10,066,052.65
递延所得税资产 -
其他资产 - -
资产总计 7,276,855,907.20 3,044,938,677.74
负债和所有者权益 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 28,692,455.22
应付赎回款 31,066,135.35 463,075.68
应付管理人报酬 9,287,045.34 3,841,383.19
应付托管费 1,547,840.85 640,230.52
应付销售服务费 - -
应付交易费用 14,130,157.91 2,115,537.70
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,734,422.31 1,661,063.78
负债合计 57,765,601.76 37,413,746.09
所有者权益:
实收基金 1,501,555,893.97 1,070,289,166.65
未分配利润 5,717,534,411.47 1,937,235,765.00
所有者权益合计 7,219,090,305.44 3,007,524,931.65
负债和所有者权益总计 7,276,855,907.20 3,044,938,677.74
注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值4.8077元,基金份额总额1,501,555,893.97份。
7.2 利润表
会计主体:泰达荷银行业精选证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日 单位:人民币元
项 目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 2,653,719,236.02 -2,920,297,034.47
1.利息收入 7,009,225.59 22,563,781.30
其中:存款利息收入 5,983,804.86 6,093,365.07
债券利息收入 1,025,420.73 16,462,452.12
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 7,964.11
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以"-"填列) 1,983,917,240.69 -2,165,993,450.13
其中:股票投资收益 1,915,733,984.17 -2,178,702,234.69
基金投资收益 - -
债券投资收益 29,380,666.98 656,156.22
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -7,075,477.39
股利收益 38,802,589.54 19,128,105.73
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 659,392,642.14 -778,691,103.67
4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以"-"号填列) 3,400,127.60 1,823,738.03
减:二、费用 182,214,249.64 153,244,386.94
1.管理人报酬 84,677,111.41 64,502,143.75
2.托管费 14,112,851.95 10,750,357.32
3.销售服务费 - -
4.交易费用 82,967,231.60 77,545,412.72
5.利息支出 13,928.22 -
其中:卖出回购金融资产支出 13,928.22 -
6.其他费用 443,126.46 446,473.15
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 2,471,504,986.38 -3,073,541,421.41
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以"-"号填列) 2,471,504,986.38 -3,073,541,421.41
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:泰达荷银行业精选证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,070,289,166.65 1,937,235,765.00 3,007,524,931.65
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,471,504,986.38 2,471,504,986.38
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以"-"号填列) 431,266,727.32 1,308,793,660.09 1,740,060,387.41
其中:1.基金申购款 1,419,154,758.53 4,494,185,372.89 5,913,340,131.42
2.基金赎回款 -987,888,031.21 -3,185,391,712.80 -4,173,279,744.01
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,501,555,893.97 5,717,534,411.47 7,219,090,305.44
项目 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,245,825,998.27 5,703,021,334.52 6,948,847,332.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -3,073,541,421.41 -3,073,541,421.41
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以"-"号填列) -175,536,831.62 -577,041,422.92 -752,578,254.54
其中:1.基金申购款 387,585,132.80 1,122,044,518.34 1,509,629,651.14
2.基金赎回款 -563,121,964.42 -1,699,085,941.26 -2,262,207,905.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -115,202,725.19 -115,202,725.19
五、期末所有者权益(基金净值) 1,070,289,166.65 1,937,235,765.00 3,007,524,931.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:缪钧伟 主管会计工作负责人:傅国庆 会计机构负责人: 王泉
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰达荷银行业精选证券投资基金(以下简称"本基金",原湘财荷银行业精选证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字 2004]第58号《关于同意湘财荷银行业精选证券投资基金设立的批复》核准,由基金发起人湘财荷银基金管理有限公司(于2006年4月27日更名为泰达荷银基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《湘财荷银行业精选证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,016,372,878.75元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第108号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《湘财荷银行业精选证券投资基金基金合同》于2004年7月9日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,017,034,173.30份基金份额,其中认购资金利息折合661,294.55份基金份额。本基金的基金管理人为泰达荷银基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")。
2006年6月6日,经基金管理人董事会批准、报中国证监会同意,《湘财荷银行业精选证券投资基金基金合同》改为《泰达荷银行业精选证券投资基金基金合同》,本基金更名为泰达荷银行业精选证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银行业精选证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例为基金资产净值的60-95%,债券投资比例为基金资产净值的0-35%,现金投资比例为基金资产净值的5%-30%。《证券投资基金法》实施后,在相关法规允许的前提下,股票投资范围最高可以达到基金资产净值的100%。本基金的业绩比较基准为:70%×新华富时中国A600 指数+30%×中国国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达荷银基金管理有限公司于2010年3月31日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达荷银行业精选证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达荷银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行 基金托管人、基金代销机构
荷银投资管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
注:根据中国银行业监督管理委员会银监复(2008)413号《关于北方国际信托投资股份有限公司变更公司名称和业务范围的批复》,基金管理人的股东北方国际信托投资股份有限公司更名为"北方国际信托股份有限公司"。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金在本报告期内无通过关联交易单元进行的股票交易,2008年同。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金在本报告期内无通过关联交易单元进行的权证交易,2008年同。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金在本报告期内无应支付关联方的佣金,2008年同。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年01月01日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年01月01日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 84,677,111.41 64,502,143.75
其中:支付销售机构的客户维护费 4,879,315.40 5,135,301.74
注:支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2009年01月01日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年01月01日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 14,112,851.95 10,750,357.32
注: 支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易
金额 利息
收入 交易金额 利息
支出
中国银行 49,743,128.77 308,161,505.88 - - 200,000,000.00 13,928.22
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易
金额 利息
收入 交易金额 利息
支出
中国银行 - - - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况,2008年同。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况,2008年同。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2009年01月01日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年01月01日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 513,071,672.72 5,582,766.01 351,457,208.98 5,897,533.80
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内本基金无在承销期内参与关联方承销证券的情况,2008年同。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内本基金无其他关联交易事项,2008年同。
7.4.9 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.9.1.1受限证券类别:股票
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流
通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位:股) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
002304 洋河股份 2009-10-29 2010-02-08 新股网下中签 60.00 113.99 3,711 222,660.00 423,016.89 -
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量(股) 期末
成本总额 期末
估值总额
000623 吉林敖东 2009-12-28 公司重组 49.19 2010-01-11 54.11 3,197,625 163,506,463.27 157,291,173.75
注:本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,268,760,074.41 86.15
其中:股票 6,268,760,074.41 86.15
2 固定收益投资 5,229,779.10 0.07
其中:债券 5,229,779.10 0.07
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 544,142,400.11 7.48
6 其他资产 458,723,653.58 6.30
7 合计 7,276,855,907.20 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 640,486,599.67 8.87
C 制造业 3,606,510,744.61 49.96
C0 食品、饮料 400,366,882.57 5.55
C1 纺织、服装、皮毛 47,244,419.20 0.65
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 338,469,830.62 4.69
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 1,159,127,659.94 16.06
C7 机械、设备、仪表 1,284,122,921.50 17.79
C8 医药、生物制品 377,179,030.78 5.22
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 218,798,244.40 3.03
G 信息技术业 33,764,608.35 0.47
H 批发和零售贸易 417,988,059.44 5.79
I 金融、保险业 925,046,564.27 12.81
J 房地产业 189,920,000.00 2.63
K 社会服务业 51,510,000.00 0.71
L 传播与文化产业 184,735,253.67 2.56
M 综合类 - -
合计 6,268,760,074.41 86.84
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002024 苏宁电器 14,599,275 303,372,934.50 4.20
2 600036 招商银行 15,795,000 285,099,750.00 3.95
3 000858 五 粮 液 7,700,053 243,783,677.98 3.38
4 600016 民生银行 29,999,929 237,299,438.39 3.29
5 600019 宝钢股份 22,999,831 222,178,367.46 3.08
6 601766 中国南车 36,999,937 210,529,641.53 2.92
7 000898 鞍钢股份 12,779,800 204,476,800.00 2.83
8 600425 青松建化 8,999,741 203,034,156.96 2.81
9 601666 平煤股份 6,000,000 192,000,000.00 2.66
10 600037 歌华有线 13,018,693 184,735,253.67 2.56
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,184,443,432.70 39.38
2 601318 中国平安 777,973,729.33 25.87
3 600030 中信证券 702,826,290.26 23.37
4 600048 保利地产 627,739,784.28 20.87
5 601628 中国人寿 560,151,442.23 18.62
6 000002 万 科A 548,405,140.04 18.23
7 600383 金地集团 537,905,310.46 17.89
8 000983 西山煤电 498,380,605.40 16.57
9 601111 中国国航 493,776,015.08 16.42
10 601166 兴业银行 484,448,790.56 16.11
11 600016 民生银行 478,104,504.57 15.90
12 600019 宝钢股份 442,915,967.39 14.73
13 600005 武钢股份 419,508,753.39 13.95
14 601666 平煤股份 410,427,821.79 13.65
15 002024 苏宁电器 405,766,442.68 13.49
16 000338 潍柴动力 403,014,992.76 13.40
17 600348 国阳新能 394,846,208.70 13.13
18 600166 福田汽车 378,930,640.77 12.60
19 601088 中国神华 355,779,011.99 11.83
20 601958 金钼股份 344,342,089.37 11.45
21 000623 吉林敖东 337,444,431.70 11.22
22 000157 中联重科 331,672,526.27 11.03
23 600031 三一重工 330,623,653.45 10.99
24 000800 一汽轿车 313,496,755.63 10.42
25 000069 华侨城A 305,903,032.83 10.17
26 000063 中兴通讯 300,296,884.36 9.98
27 000568 泸州老窖 295,791,418.19 9.84
28 600104 上海汽车 294,179,047.84 9.78
29 601001 大同煤业 287,812,710.80 9.57
30 600231 凌钢股份 284,706,044.90 9.47
31 600362 江西铜业 278,313,162.93 9.25
32 000937 金牛能源 267,031,816.35 8.88
33 601699 潞安环能 265,400,608.75 8.82
34 600519 贵州茅台 258,196,353.75 8.59
35 600376 首开股份 257,173,559.87 8.55
36 601601 中国太保 254,331,712.77 8.46
37 600694 大商股份 250,196,481.68 8.32
38 600000 浦发银行 248,578,670.14 8.27
39 600547 山东黄金 247,515,781.29 8.23
40 600583 海油工程 247,223,701.70 8.22
41 000898 鞍钢股份 242,594,456.16 8.07
42 000825 太钢不锈 237,703,004.28 7.90
43 601006 大秦铁路 237,203,374.91 7.89
44 600015 华夏银行 234,054,312.95 7.78
45 600739 辽宁成大 232,590,078.45 7.73
46 601766 中国南车 232,077,971.92 7.72
47 000651 格力电器 231,756,653.03 7.71
48 000858 五 粮 液 219,743,442.20 7.31
49 600143 金发科技 205,708,847.81 6.84
50 000878 云南铜业 198,562,459.68 6.60
51 600660 福耀玻璃 197,686,728.12 6.57
52 600596 新安股份 197,515,925.17 6.57
53 600037 歌华有线 195,894,917.60 6.51
54 000401 冀东水泥 191,474,704.53 6.37
55 600425 青松建化 184,713,547.37 6.14
56 000425 徐工机械 182,436,897.57 6.07
57 000968 煤 气 化 179,703,774.35 5.98
58 600029 南方航空 174,854,326.85 5.81
59 000612 焦作万方 173,927,471.68 5.78
60 000060 中金岭南 173,725,786.74 5.78
61 601390 中国中铁 163,974,204.32 5.45
62 000001 深发展A 158,185,798.15 5.26
63 600875 东方电气 158,011,775.90 5.25
64 600111 包钢稀土 151,005,829.97 5.02
65 600123 兰花科创 149,812,774.46 4.98
66 601866 中海集运 146,930,507.26 4.89
67 600517 置信电气 142,425,771.09 4.74
68 601600 中国铝业 138,804,780.01 4.62
69 600675 中华企业 134,502,853.40 4.47
70 002123 荣信股份 133,818,764.34 4.45
71 600307 酒钢宏兴 133,171,970.71 4.43
72 600221 海南航空 132,966,690.79 4.42
73 600409 三友化工 127,968,396.18 4.25
74 000877 天山股份 127,738,563.72 4.25
75 601919 中国远洋 121,997,773.56 4.06
76 600808 马钢股份 121,871,000.30 4.05
77 002028 思源电气 119,702,262.50 3.98
78 600550 天威保变 118,609,063.06 3.94
79 600216 浙江医药 111,811,277.55 3.72
80 000024 招商地产 109,172,925.87 3.63
81 600118 中国卫星 107,701,890.34 3.58
82 600389 江山股份 104,587,882.01 3.48
83 000528 柳 工 104,096,514.78 3.46
84 600153 建发股份 101,990,741.24 3.39
85 601808 中海油服 101,471,932.50 3.37
86 600050 中国联通 98,521,587.43 3.28
87 600315 上海家化 98,249,600.96 3.27
88 000932 华菱钢铁 95,268,458.49 3.17
89 600380 健 康 元 94,151,310.16 3.13
90 000729 燕京啤酒 93,966,871.88 3.12
91 600585 海螺水泥 92,544,713.76 3.08
92 000709 唐钢股份 90,687,850.56 3.02
93 601899 紫金矿业 90,608,665.68 3.01
94 600428 中远航运 89,786,919.37 2.99
95 000677 山东海龙 88,061,866.84 2.93
96 600720 祁 连 山 87,816,950.60 2.92
97 000792 盐湖钾肥 87,417,482.97 2.91
98 600309 烟台万华 86,651,411.15 2.88
99 600331 宏达股份 82,042,716.95 2.73
100 601328 交通银行 81,438,351.64 2.71
101 002158 汉钟精机 80,693,747.29 2.68
102 600089 特变电工 80,290,337.27 2.67
103 600997 开滦股份 72,604,856.78 2.41
104 000807 云铝股份 70,533,496.85 2.35
105 000987 广州友谊 69,915,426.72 2.32
106 000616 亿城股份 69,785,641.82 2.32
107 000933 神火股份 69,423,169.03 2.31
108 000527 美的电器 69,091,808.93 2.30
109 002018 华星化工 68,616,095.20 2.28
110 000655 金岭矿业 67,949,540.87 2.26
111 600361 华联综超 67,487,493.70 2.24
112 600872 中炬高新 67,088,713.47 2.23
113 600600 青岛啤酒 66,834,569.47 2.22
114 601009 南京银行 65,568,856.54 2.18
115 600809 山西汾酒 65,171,920.64 2.17
116 600067 冠城大通 64,114,600.70 2.13
117 000538 云南白药 63,254,085.20 2.10
118 600028 中国石化 62,910,944.00 2.09
119 000543 皖能电力 60,411,984.71 2.01
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,020,378,045.10 33.93
2 601318 中国平安 1,010,569,674.93 33.60
3 000002 万 科A 683,831,870.77 22.74
4 600030 中信证券 682,322,174.62 22.69
5 600048 保利地产 541,949,182.41 18.02
6 600383 金地集团 522,420,980.93 17.37
7 000983 西山煤电 476,490,183.48 15.84
8 601628 中国人寿 476,292,743.07 15.84
9 600005 武钢股份 437,993,291.54 14.56
10 601166 兴业银行 430,516,213.08 14.31
11 000338 潍柴动力 400,790,514.89 13.33
12 600031 三一重工 398,080,894.84 13.24
13 601088 中国神华 394,610,780.08 13.12
14 000063 中兴通讯 393,502,491.94 13.08
15 000157 中联重科 392,083,126.59 13.04
16 600348 国阳新能 352,692,914.91 11.73
17 601958 金钼股份 344,026,580.06 11.44
18 600519 贵州茅台 342,228,250.61 11.38
19 601666 平煤股份 336,193,224.04 11.18
20 601111 中国国航 330,503,426.92 10.99
21 600104 上海汽车 328,464,350.93 10.92
22 601001 大同煤业 325,111,204.46 10.81
23 600231 凌钢股份 324,386,193.88 10.79
24 600583 海油工程 319,650,496.93 10.63
25 601699 潞安环能 319,615,719.79 10.63
26 000069 华侨城A 312,163,461.58 10.38
27 600000 浦发银行 302,006,051.98 10.04
28 600694 大商股份 292,116,104.96 9.71
29 600166 福田汽车 291,195,206.03 9.68
30 600547 山东黄金 286,789,399.93 9.54
31 000800 一汽轿车 283,209,656.61 9.42
32 600016 民生银行 282,187,321.74 9.38
33 000425 徐工机械 274,037,598.44 9.11
34 600739 辽宁成大 262,954,626.02 8.74
35 601006 大秦铁路 260,586,327.47 8.66
36 601390 中国中铁 255,571,189.73 8.50
37 600362 江西铜业 249,757,237.69 8.30
38 600015 华夏银行 239,888,396.61 7.98
39 600089 特变电工 227,711,127.37 7.57
40 600660 福耀玻璃 220,293,857.07 7.32
41 600123 兰花科创 217,144,346.78 7.22
42 600376 首开股份 217,068,596.85 7.22
43 000001 深发展A 211,860,018.89 7.04
44 000878 云南铜业 207,484,287.67 6.90
45 000612 焦作万方 191,118,526.76 6.35
46 000651 格力电器 190,837,407.05 6.35
47 600019 宝钢股份 189,245,421.23 6.29
48 601601 中国太保 184,083,483.89 6.12
49 000060 中金岭南 183,839,561.33 6.11
50 600143 金发科技 179,084,561.18 5.95
51 600111 包钢稀土 177,659,880.58 5.91
52 000568 泸州老窖 176,520,365.56 5.87
53 000623 吉林敖东 173,729,248.03 5.78
54 600875 东方电气 164,839,287.89 5.48
55 600029 南方航空 161,285,107.99 5.36
56 000968 煤 气 化 156,942,250.48 5.22
57 000932 华菱钢铁 156,727,920.49 5.21
58 000024 招商地产 156,396,790.92 5.20
59 002024 苏宁电器 156,272,159.97 5.20
60 601866 中海集运 146,295,875.73 4.86
61 600118 中国卫星 141,437,061.12 4.70
62 600050 中国联通 139,846,052.49 4.65
63 000937 金牛能源 136,482,970.53 4.54
64 600675 中华企业 133,326,671.67 4.43
65 000825 太钢不锈 132,013,300.38 4.39
66 600409 三友化工 128,794,124.06 4.28
67 600596 新安股份 119,769,100.55 3.98
68 601186 中国铁建 119,079,018.33 3.96
69 000792 盐湖钾肥 118,410,021.22 3.94
70 601600 中国铝业 117,005,199.73 3.89
71 601808 中海油服 116,601,595.30 3.88
72 601919 中国远洋 116,328,967.07 3.87
73 600585 海螺水泥 115,918,046.76 3.85
74 600550 天威保变 115,907,256.58 3.85
75 000528 柳 工 114,747,367.68 3.82
76 600808 马钢股份 114,255,015.11 3.80
77 601899 紫金矿业 113,176,211.59 3.76
78 600307 酒钢宏兴 112,133,276.36 3.73
79 000898 鞍钢股份 109,512,374.73 3.64
80 600153 建发股份 106,095,578.68 3.53
81 600246 万通地产 101,293,662.56 3.37
82 000677 山东海龙 100,151,383.41 3.33
83 600331 宏达股份 99,361,697.93 3.30
84 000709 唐钢股份 97,804,423.01 3.25
85 002123 荣信股份 97,497,650.03 3.24
86 000729 燕京啤酒 92,069,698.78 3.06
87 600517 置信电气 91,828,136.02 3.05
88 601766 中国南车 89,184,949.83 2.97
89 600428 中远航运 87,939,516.98 2.92
90 600271 航天信息 86,596,793.73 2.88
91 600309 烟台万华 84,306,070.99 2.80
92 000401 冀东水泥 81,501,924.05 2.71
93 600391 成发科技 79,487,990.63 2.64
94 000543 皖能电力 78,726,327.06 2.62
95 601328 交通银行 76,984,652.33 2.56
96 000616 亿城股份 75,756,782.13 2.52
97 600449 赛马实业 75,517,768.35 2.51
98 601009 南京银行 73,184,775.82 2.43
99 600600 青岛啤酒 72,527,581.34 2.41
100 600067 冠城大通 72,175,179.83 2.40
101 002018 华星化工 70,897,909.61 2.36
102 000807 云铝股份 69,804,601.15 2.32
103 000933 神火股份 68,328,842.42 2.27
104 600997 开滦股份 66,831,950.86 2.22
105 600872 中炬高新 66,107,948.29 2.20
106 600748 上实发展 64,321,428.69 2.14
107 002110 三钢闽光 64,205,777.35 2.13
108 600415 小商品城 63,660,960.44 2.12
109 002028 思源电气 62,521,772.46 2.08
110 600809 山西汾酒 62,250,945.61 2.07
111 000655 金岭矿业 60,466,255.53 2.01
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 28,239,372,174.28
卖出股票收入(成交)总额 26,723,600,598.44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 5,229,779.10 0.07
7 其他 - -
8 合计 5,229,779.10 0.07
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 125969 安泰转债 13,230 1,981,457.10 0.03
2 110006 龙盛转债 10,790 1,659,070.40 0.02
3 110007 博汇转债 7,240 959,879.20 0.01
4 110005 西洋转债 4,260 629,372.40 0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明。
2009年9月9日五粮液发布公告,接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书。五粮液被立案调查的原因主要涉嫌未按照规定披露重大证券投资行为及较大投资损失、未如实披露重大证券投资损失、且披露的主营业务收入数据存在差错。按照公司的《股票库管理办法》规定流程,在金融工程部和研究部详细研究基础上,经过公司内部审批流程,五粮液被加入本公司的优选股票库,并进行定期更新和日常维护,本公司对五粮液的投资决策程序符合法律法规及公司制度的规定。五粮液被立案的公告发布后,投研人员专门就此问题对该公司进行了调研和交流,认为:1、2007年的财务报表差错仅涉及一个子公司的主营收入数据有输入差错,不影响整个合并报表的使用 2、涉嫌未按照规定披露重大证券投资行为及较大投资损失、未如实披露重大证券投资损失的事项均发生在现任企业领导人到任之前,可以判断现任企业领导人与此事无关 3、宜宾市国资委和股份公司在立案后,明确表示会加快公司治理结构整改步伐,解决历史遗留问题,保护流通股东利益(2009年12月23日上市公司公告《关于进一步完善公司治理结构的整改方案》证实了国资委和股份公司的努力,公告中表示完善公司法人治理结构,由宜宾市国有资产经营有限公司直接行使股东权利,宜宾市人民政府对股份公司实行单列考核、管理层分开计算奖励,同时宜宾市国有资产经营有限公司向股份公司收购了涉及委托理财的82,945,971.49 元债权,避免流通股东承担损失)。经公司投研晨会讨论,基金经理认为1、公司治理结构当前有明显好转的趋势 2、历史问题形成的潜在损失有限,且宜宾市国资委有避免流通股东损失、维护上市公司形象的意向 3、公司品牌价值巨大,当前供销两旺,前任管理层期间错误的投资决策不影响公司的长期投资价值。因此仍然看好五粮液的投资价值,决定继续持有,分享公司治理结构改善带来的超额收益。除了五粮液外,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3期末 其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,809,480.99
2 应收证券清算款 452,239,207.93
3 应收股利 -
4 应收利息 173,105.38
5 应收申购款 501,859.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 458,723,653.58
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
80,725 18,600.88 1,009,786,059.91 67.25% 491,769,834.06 32.75%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 113,012.92 0.0075%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2004年7月9日)基金份额总额 2,017,034,173.30
报告期期初基金份额总额 1,070,289,166.65
报告期期间基金总申购份额 1,419,154,758.53
减:本报告期基金总赎回份额 987,888,031.21
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 1,501,555,893.97
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金无基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。
11.2.2本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本年度本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为11万元,该审计机构对本基金已提供审计服务的年限为6年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本年度基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 权证交易 回购交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中银国际 1 6,742,001,595.94 12.27% - - - - - - 5,730,675.84 12.43% -
湘财证券 2 6,382,750,074.18 11.61% - - - - - - 5,374,922.43 11.66% -
中信万通 1 - - - - - - - - - - -
中金公司 1 8,126,811,756.89 14.79% - - - - - - 6,907,762.57 14.99% -
东方证券 1 3,538,897,494.76 6.44% - - - - - - 2,875,389.72 6.24% -
南京证券 1 - - - - - - - - - - -
中信建投 1 - - - - - - - - - - -
银河证券 1 1,413,705,617.73 2.57% - - - - - - 1,201,640.89 2.61% -
联合证券 1 3,452,047,863.78 6.28% 5,922,847.90 86.11% - - - - 2,934,228.48 6.37% -
招商证券 1 1,342,029,259.82 2.44% - - - - - - 1,140,714.88 2.47% -
申银万国 1 9,216,728,048.95 16.77% - - - - - - 7,834,166.64 17.00% -
国泰君安 1 3,048,901,544.23 5.55% 955658.50 13.89% - - - - 2,591,555.22 5.62% -
国金证券 1 3,781,420,310.61 6.88% - - - - - - 3,072,448.67 6.67% -
中信证券 1 3,893,724,946.95 7.08% - - - - - - 3,163,689.93 6.86% -
财富证券 1 4,022,603,058.88 7.32% - - - - - - 3,268,401.00 7.09% -
注: 1、本报告期内,本基金未有新增或剔除的券商交易单元。
2、交易席位选择的标准和程序。
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
(1)经营规范,有较完备的内控制度
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要
(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
公司研究部定期牵头研究员和基金经理根据券商研究信息的及时性、准确性和主动性对券商服务进行评价,根据评价结果,交易部填写席位调整申请表,经投资总监和交易部总经理签字后交信息技术部执行。交易席位每个月调整一次,如遇特殊情况,经交易部研究并上报公司领导批准后,可随时调整。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
我公司已于2010年3月9日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于股权变更及公司更名的公告》,原公司外方股东荷银投资管理(亚洲)有限公司将所持有的泰达荷银基金管理有限公司全部49%的股权转让给宏利资产管理(香港)有限公司。变更后的股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51% 宏利资产管理(香港)有限公司: 49%。
同时公司名称由"泰达荷银基金管理有限公司"变更为"泰达宏利基金管理有限公司。
经报请中国证监会批准,并通告基金托管人,我公司已于2010年3月17日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》,本基金的名称也相应改为泰达宏利行业精选证券投资基金。"
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