华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金
(LOF)招募说明书(更新)摘要
2014 年第 2 号
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
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【重要提示】
本基金根据中国证券监督管理委员会 2011 年 8 月 12 日证监许可【2011】1301 号文核准募集。
基金管理人保证《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书》
(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金
前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基
金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理
风险等。另外,本基金投资的标的为石油天然气上游行业上市公司的股票,而非与原油价格直接挂
钩的现货商品或期货,因此,本基金的业绩表现虽然与油气价格变化存在明显差异,但是也可能随
着油气价格波动而出现较大波动。
本基金已于 2012 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市交易。在上市交易期间,如继续接受申购
可能导致本基金突破国家外汇局批准的外汇额度,此时本基金将暂停申购,由此可能导致二级市场
价格短期内剧烈波动并出现较大折溢价。这种折溢价水平会在国家外汇局批准基金管理人新增外汇
额度以及本基金恢复申购业务后大幅缩小。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于
本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书根据 2014 年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》进行了部
分更新。本招募说明书摘要所载内容截止日为 2014 年 9 月 29 日,有关财务数据和净值表现截止日
为 2014 年 6 月 30 日,财务数据未经审计。
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一、 基金管理人
(一) 基金管理人概况
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人:郑安国
总经理:HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)
成立日期:2003 年 3 月 7 日
注册资本:1.5 亿元
电话:021-38505888
联系人:韩东霞
股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份,外方股东法国领先资产管理有限
公司持有 49%的股份。
(二) 主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
(1)董事会成员
郑安国先生,董事长、博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部经理、
南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、南方证券公司
研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁。现任华宝兴业基金
管理有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事长、华宝投资有限公司董事、总经理,中国太平
洋保险(集团)股份有限公司董事。
HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,董事,硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金融分析
师,Acthop 投资公司财务总监。2003 年 5 月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任公司营运总监、
董事会秘书、副总经理,现任公司总经理。
Lionel PAQUIN 先生,董事,硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有限公司
从事监察、风险管理和专户平台等业务,现任领先资产管理有限公司总裁。
Alexandre Werno 先生,董事,硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风险管理工
作;曾任法国兴业银行全球市场执行董事、中国业务发展负责人。2013 年 5 月加入华宝兴业基金管
理公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。
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张群先生,独立董事,博士、教授、博导。曾任北京科技大学经济管理学院(现东凌经济管理
学院)教授、院长。现任北京科技大学东凌经济管理学院教授、学术委员会副主席,管理科学研究
所所长。
罗飞先生,独立董事,博士、教授、博导。曾任中南财经政法大学会计系讲师、会计系西方会
计研究室主任、会计系副主任、会计学院院长。现任中南财经政法大学经济与会计监管中心主任。
江岩女士,独立董事,法学学士、工商管理硕士。曾任中国政法大学教师、深圳市轻工集团公
司法律秘书、南方证券股份有限公司深圳总部总经理、国际业务总部总经理助理、总经理。现任北
京竞天公诚律师事务所律师。
(2)监事会成员
Anne MARION-BOUCHACOURT 女士,监事,硕士。曾任普华永道总监,杰米尼咨询金融机构业务
副总裁,索尔文国际副总裁,法兴集团人力资源高级执行副总裁兼执行委员会委员。现任法兴集团
中国区负责人,集团管理委员会委员。
贾璐女士,监事,硕士研究生,高级工程师。曾任宝钢自动化部组干科主办,宝钢国贸公司人
事部人才开发室主任,宝钢国际公司人力资源部部长、组织部部长,宝钢资源(国际)公司总经
理助理。现任华宝投资公司副总经理,宝钢集团金融系统党委副书记。
贺桂先先生,监事,毕业于江西财经大学。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理;
现任公司营运副总监。
(3)总经理及其他高级管理人员
郑安国先生,董事长,简历同上。
HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,总经理,简历同上。
Alexandre Werno 先生,常务副总经理,硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风
险管理工作;曾任法国兴业银行全球市场执行董事、中国业务发展负责人。2013 年 5 月加入华宝兴
业基金管理公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。
任志强先生,副总经理,硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证
券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资责任有限公司发展研究中心总经理兼投资管理部总经
理、华宝信托投资责任有限公司总裁助理兼董事会秘书,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。
2007 年 8 月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经
理。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼投资总监。
向辉先生,副总经理,硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公
司市场部任职。2002 年加入华宝兴业基金公司参与公司的筹建工作,先后担任公司清算登记部总经
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理、营运副总监、营运总监。现任公司副总经理。
刘月华先生,督察长,硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。
现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。
2.本基金基金经理
周晶先生,海外投资管理部总经理、华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金、华宝兴业标普
石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。经济学博士、MBA,证券从业经历 8 年,曾
在美国德亚投资任高级数量分析师、华宝兴业基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管、汇丰
证券美国全球中央银行部任助理副总裁。2011 年加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任任策略部总
经理兼首席策略分析师,现任海外投资管理部总经理。2013 年 6 月起兼任华宝兴业成熟市场 QDII
基金经理,2014 年 9 月起兼任华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。
目前兼任华宝兴业资产管理(香港)有限公司策略研究部经理。
3.投资决策委员会成员
任志强先生,副总经理、投资总监。
郭鹏飞先生,投资副总监、国内投资部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理、
华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金经理。
刘自强先生,投资副总监、华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金经理。
王智慧先生,助理投资总监、华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业医药
生物优选股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理。
邵喆阳先生,助理投资总监、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业服
务优选股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业生态中国股票型证券投资基金基金经理。
(三) 基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责:
1.依法募集本基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申
购、赎回和登记事宜;
2.办理本基金备案手续;
3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6.编制中期和年度基金报告;
7.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
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8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9.召集基金份额持有人大会;
10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12.中国证监会规定的其他职责。
(四) 基金管理人承诺
1.基金管理人将遵守《基金法》、《证券法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,
采取有效措施,防止违法违规行为的发生。
2.基金管理人不从事下列行为:
将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
不公平地对待其管理的不同基金财产;
利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3.基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五) 基金管理人内部控制制度
本基金管理人将借助于本公司已经开发的指数基金风险管理系统,对投资过程中的各种风险
使用风险控制指标进行量化分析和评估,并据此制定具体的控制措施,科学有效地进行投资风险
管理。同时,加强投资者教育,向投资者充分揭示产品的风险,将该基金销售给适合的对象。
(1)基金投资运作风险控制
根据公司内控制度和投资管理制度的内容,结合本基金的特点,本基金投资运作风险控制主
要内容包括:
1) 风险控制制度
为了配合风险管理指标的应用以及风险控制体系的贯彻,公司制定了系列风险管理制度,形
成岗位自控、部门互控、监察检查、董事会合规审核委员会和公司内部控制委员会五道防线,全
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面而深入地对各种风险进行管理和控制。
2) 跟踪偏离度和跟踪误差分析
针对影响跟踪偏离度和跟踪误差的各种因素,制定合适的交易策略,减少跟踪偏离度和跟踪
误差。每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与
标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。在正常
情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,
年化跟踪误差不超过 5%(以美元资产计价)。
3)加强系统建设
加强系统建设,确保各项计算的准确性和信息传递的及时性。
(2)汇率风险管理
在充分做好风险批露的同时,本基金将采用以下措施控制汇率风险:
投资人员将利用利率平价模型,考虑投资标的国的利率水平及变化趋势等因素,对汇率变化
进行预测。同时,对于短期内出现的某一货币汇率剧烈波动的情况,本基金也会采用一定的汇率
对冲手段进行管理。
(3)充分的风险揭示和投资者教育
本基金属于跟踪海外细分行业的股票型基金,是基金中风险较高、预期收益也较高的品种,适合
风险承受能力较强的投资者。基金管理人及其代销机构在向投资者销售产品时,一方面充分揭示产
品的风险,另一方面尽量了解投资者的风险承受能力,将其卖给合适的投资者。
二、 基金托管人
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
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联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于 1954 年成立,1996 年易
名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原
中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和
负债。中国建设银行(股票代码:939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市,是中国
四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日,中国建设银行又作为第一家 H
股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A
股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股
及 9,593,657,606 股 A 股)。
截至 2013 年 12 月 31 日,中国建设银行资产总额 153,632.10 亿元,较上年增长 9.95%;客户
贷款和垫款总额 85,900.57 亿元,增长 14.35%;客户存款总额 122,230.37 亿元,增长 7.76%。营
业收入 5,086.08 亿元,较上年增长 10.39%,其中,利息净收入增长 10.29%,净利息收益率(NIM)
为 2.74%;手续费及佣金净收入 1,042.83 亿元,增长 11.52%,占营业收入比重为 20.50%。成本费
用开支得到有效控制,成本收入比为 29.65%。实现利润总额 2,798.06 亿元,较上年增长 11.28%;
净利润 2,151.22 亿元,增长 11.12%。资产质量保持稳定,不良贷款率 0.99%,拨备覆盖率 268.22%;
资本充足率与核心一级资本充足率分别为 13.34%和 10.75%,保持同业领先。
中国建设银行在中国内地设有分支机构 14,650 个,服务于 306.54 万公司客户、2.91 亿个人
客户,与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系;在香港、新加坡、
法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设
有海外分行,拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基
金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。
2013 年,本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可,先后荣获国内外 102 项
奖项,多项综合排名进一步提高,在英国《银行家》杂志“全球银行 1000 强排名”中位列第 5,
较上年上升 2 位;在美国《福布斯》杂志发布的“2013 年度全球上市公司 2000 强排名”中,位列
第 2,较上年上升 13 位。此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业
服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域
的多个专项奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理
财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9 个职能处室,
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在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部
会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建
设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的
客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划
财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服
务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零
售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有
丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期
从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务
管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中
心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持
有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管
资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、
基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至 2013 年 12 月 31 日,中国建设银行已托管 349 只证券投资基金。中国建
设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至
2012 年连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”;获和讯网的中国“最
佳资产托管银行”奖;境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖;中央国
债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本
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行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安
全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务
风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员
负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严
格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账
户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信
息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开
发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基
金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作
监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基
金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现
投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠
正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进
行合法合规性监督。
3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法
合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,
并及时报告中国证监会。
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三、 境外托管人
(一) 境外托管人的基本情况
名称:纽约梅隆银行股份有限公司 The Bank of New York Mellon Corporation
注册地址:One Wall Street, New York, NY 10286
办公地址:One Wall Street, New York, NY 10286
法定代表人:Gerald L. Hassell (Chairman & CEO - 董事长兼首席执行官)
成立时间:1784 年
(二)最近一个会计年度、托管资产规模、信用等级等
纽约梅隆银行公司总部设在美国纽约华尔街 1 号,是美国历史最悠久的商业银行,也是全球最
大的金融服务公司之一。公司集多元化及其配套业务于一体,服务内容包括资产管理、资产服务、
发行人服务、清算服务、资金服务和财富管理。公司通过在全球 35 个国家和地区设立的分支机构,
为超过 100 个金融市场的投资提供证券托管服务,为全球最大的托管行,并且是全球最大的资产管
理服务提供商之一。公司在存托凭证、公司信托、股东服务、清算贸易、融资服务、佣金管理等业
务方面都位居全球前列,并且是领先的美元现金管理、结算服务和全球支付服务供应公司。
截至 2014 年 6 月 30 日,纽约梅隆银行托管资产规模达 28.5 万亿美元,管理资产规模为 1.6 万亿
美元。
截至 2014 年 6 月 30 日,纽约梅隆银行股东权益为 383 亿美元,一级资本充足率为 12.7%。全
球员工总人数为 51,100。
(三)境外托管人的职责
1、安全保管受托财产;
2、按照相关合同的约定,计算或复核受托资产的资产净值;
3、按照相关合同的约定,及时办理受托资产的清算、交割事宜;
4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定,开设受托资产的资金账户以及
证券账户;
5、按照相关合同的约定,提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息;
6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料。
四、 相关服务机构
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(一) 基金份额发售机构
1、直销机构:
(1)直销柜台
本公司在上海开设直销柜台。
住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人:郑安国
直销柜台电话:021-38505731、38505732、021-38505888-301 或 302
直销柜台传真:021-50499663、50988055
网址:www.fsfund.com
(2)直销 e 网金
投资者可以通过本公司直销 e 网金网上交易系统办理本基金的申购、赎回、转换等业务,具体
交易细则请参阅本公司网站公告。直销 e 网金网址:www.fsfund.com。
2、 代销机构:
场外代销机构:
(1)中国银行股份有限公司
住所:北京市复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
法定代表人:田国立
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(2)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(3) 中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
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法定代表人:姜建清
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(4)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:蒋超良
客户服务电话:95599
网址: www.95599.cn
(5)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(6)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
联系电话:0755-83198888
公司网址: www.cmbchina.com
客户服务电话: 95555
(7)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:董文标
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联系电话:010-58560666
传真:010-57092611
联系人:杨成茜
客户服务电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(8)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:中国上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
联系人:高天、姚磊
电话:021-61618888
传真:021-63604196
客户服务热线:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(9)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼
法定代表人: 牛冠兴
联系电话:0755-82558323
传真:0755-82558355
联系人:余江
客服电话:4008-001-001
公司网址:www.essence.com.cn
(10)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客户服务电话: 4006515988
网址:http://www.bhzq.com
(8)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
13
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客户服务热线:95579 或 4008-888-999
公司客服网址:www.95579.com
(12)德邦证券有限责任公司
名称:德邦证券有限责任公司
住所:上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
邮政编码:200122
注册资本:16.9 亿元人民币
法定代表人:姚文平
联系人:朱磊
联系电话:862168761616-8507
传真:862168767981
(13)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:杨树财
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
客服电话:4006000686
网址:www.nesc.cn
(14)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 21F-29F
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客户服务热线:95503
公司网站:www.dfzq.com.cn
(15)东海证券股份有限公司
14
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:刘化军
电话:021-20333333
传真:021-50498825
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(16)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:0512-33396288
网址:http://www.dwzq.com.cn
(17)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人: 刘晨、李芳芳
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务热线:95525、4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
(18)广发证券股份有限公司
法定代表人:孙树明
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点
公司网站:广发证券网 http://www.gf.com.cn
(19)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
15
法定代表人:常喆
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(20)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海浦东新区商城路 618 号
法定代表人:万建华
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:芮敏祺
服务热线:400-8888-666
公司网站:www.gtja.com
(21)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 楼至 26 楼
法定代表人:何如
联系人:周杨
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客户服务热线:95536
国信证券网站:www.guosen.com.cn
(22)国元证券股份有限公司
注册地址:合肥寿春路 179 号
法人代表:凤良志
客户服务热线:4008888777 或 95578
公司网址:www.gyzq.com.cn
(23)海通证券股份有限公司
注册地址:上海淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
服务热线:95553、400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话
联系人:李笑鸣
公司网址:www.htsec.com
(24)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号邮编 010010
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号邮编 010010
16
法定代表人:庞介民
联系人:王旭华
联系电话:0471-4972343
网址:www.cnht.com.cn
(25)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人:李工
公司电话:0551-65161666
传真:0551-65161600
网址:www.hazq.com
客户服务电话: 96518(安徽)、400-80-96518(全国)
(26)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人:陈林
邮政编码:200120
客服热线:400-820-9898,021-38929908
总部总机电话:021-68777222
传真:021-68777822
公司网站: http://www.cnhbstock.com
(27)华福证券有限责任公司
地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人:黄金琳
客服电话:96326(福建省外请加拨 0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(28) 华泰证券股份有限公司
住所:南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777-882
传真:025-84579763
联系人:万鸣
公司网址: www.htsc.com.cn
客户服务热线:95597
17
(29)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
联系人:张背北
电话:0451-85863696
传真:0451-82287211
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(30)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;
法定代表人:谢永林
联系人:郑舒丽
全国免费业务咨询电话:95511-8
开放式基金业务传真:0755-82400862
公司网址: http://www.pingan.com
(31)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(32)山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
联系人:郭熠
联系电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
客户服务电话:400-666-1618、95573
公司网址:www.i618.com.cn
18
(33)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路 336 号
办公地址:上海市西藏中路 336 号
法定代表人:龚德雄
联系人:许曼华
电话:021-53519888
传真:021-53519888
网址:www.962518.com
客户服务电话:4008918918、021-962518
(34)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:储晓明
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
网址:www.sywg..com
(35)信达证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(36)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
法定代表人:兰荣
电话:0591-38162212
联系人:黄英
客户服务热线:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
(37)中国国际金融有限公司
住所:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
19
法定代表人:丁学东
基金代销业务联系人:罗春蓉 、陈曦、康楠
联系电话:010-65051166
传真:010-65058065
(38)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
客户服务电话:400-8888-888
电话:010-66568450
联系人:宋明
公司网址:www.chinastock.com.cn
(39)中国中投证券有限责任公司
住所:深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层
法定代表人: 龙增来
联系电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
联系人:刘毅
客服电话:400 600 8008、95532
网址:www.china-invs.cn
(40)中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:王宜四
联系人:戴蕾
联系电话:0791-86768681
客服电话:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com
(41)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
电话:400-8888-108(免长途费)
联系人:权唐
公司网址:www.csc108.com
20
(42)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:杨宝林
客户咨询电话:95548
公司网址:www.zxwt.com.cn
(43)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期北座)
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:顾凌
客户服务电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(44)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
办公地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
法定代表人:沈强
客户服务电话:95548
公司网址:www.bigsun.com.cn
(45)中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人:许刚
咨询电话:4006208888 或各地营业网点咨询电话
网址:www.bocichina.com
传真:021-50372474
场内代销机构:
具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深交所网站查询)。
(二)注册登记机构:
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
21
法定代表人:周明
联系人:崔巍
电话:010-59378835
传真:010-59378907
(三)律师事务所和经办律师
名称:通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:韩炯
联系电话:(86 21) 3135 8666
传真: (86 21) 3135 8600
联系人:黎 明
经办律师:吕 红、黎 明
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼
执行事务合伙人:吴港平
联系电话:(021)22288888
传真:(021)22280000
联系人:边卓群
经办注册会计师:边卓群 濮晓达
五、 基金的名称
本基金名称:华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
六、 基金的类型
本基金类型:上市契约型开放式
七、 基金的投资目标
22
通过严格的指数化投资策略,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,力争控制净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 5%(以美元资
产计价)。
本基金标的指数为标普石油天然气上游股票指数(S&P Oil & Gas Exploration & Production
Select Industry Index),该指数是基于标普全市场指数(S&P Total Markets IndexTM)的精选
子行业指数之一,选择在美国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等)上市
的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司为标的,采用等市值加权的方法计算。
八、基金的投资范围
本基金主要投资于:(1)标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股;(2)跟踪标普
石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金等;(3)固定收益类证券、银行存款、现
金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。
本基金投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的
80%,投资于跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资
产净值的 10%;投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
九、基金的投资策略
本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组
合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性
不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代,追求尽
可能贴近目标指数的表现。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金、上市交易型基金,以
优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
本基金在投资的过程中,造成跟踪误差的原因主要有以下几方面:
1.开放式基金日常运作过程中必须保有一定比例的现金资产;
23
2.基金投资组合的权重与目标指数的成分股的权重可能在调整周期当中出现不一致;
3.基金补券过程中股票买卖价格与股票收盘价存在差异;
4.各种交易费用及基金运作过程中所产生的费用和开支;
5.成分股红利再投资等。
基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏
离风险的控制提供量化决策依据。同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许
的情况下,适当开展证券借贷业务,以期降低跟踪误差水平。
同时,本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将适当投资于美国短期国债和其他货币市
场工具,固定收益投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的
投资收益。
十、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)
标普石油天然气上游股票指数(S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry
Index)是基于标普全市场指数(S&P Total Markets IndexTM)的精选子行业指数之一,选择在美
国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等)上市的石油天然气勘探、采掘和
生产等上游行业的公司为标的,采用等市值加权的方法计算。
未来,如果标普石油天然气上游股票指数的提供商标准普尔公司终止对基金管理人继续使用该
指数的授权,或者是标准普尔公司基于其独立判断停止继续发布该指数,或者有更权威的、更能为
市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数
时,本基金管理人在保护持有人合法利益的前提下,以不损害持有人利益为原则,可以与基金托管
人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无须召开基金份额持有人大会。
十一、基金的风险收益特征
24
本基金是一只美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及
货币市场基金,属于预期风险较高的产品。
十二、基金的投资组合报告
本基金的投资组合报告所载的数据截至 2014 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 54,276,426.18 81.01
其中:普通股 54,276,426.18 81.01
优先股 - -
存托凭证 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
- -
返售金融资产
6 货币市场工具 - -
银行存款和结算备付金
7 10,586,177.00 15.80
合计
8 其他资产 2,133,689.74 3.18
9 合计 66,996,292.92 100.00
2、 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
美国 54,276,426.18 91.28
合计 54,276,426.18 91.28
3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
1)报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
25
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
能源 54,276,426.18 91.28
材料 - -
工业 - -
非必需消费品 - -
必需消费品 - -
保健 - -
金融 - -
信息技术 - -
电信服务 - -
公用事业 - -
合计 54,276,426.18 91.28
2) 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
4、 本基金本报告期末未持有积极投资。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票及存托凭证投资明细
1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
占基金
所属国 公允价值
公司名称 公司名称(中 证券代 所在证 数量 资产净
序号 家(地 (人民币
(英文) 文) 码 券市场 (股) 值比例
区) 元)
(%)
ABRAXAS
Abraxas 石 AXAS 纳斯达
1 PETROLEUM 美国 20,046 772,102.32 1.30
油有限公司 US 克
CORP
GASTAR Gastar 勘探
2 EXPLORATION 股份有限公 GST US 纽约 美国 14,251 763,723.74 1.28
INC 司
RSP PERMIAN RSP Permian RSPP
3 纽约 美国 3,600 718,548.60 1.21
INC Inc US
EMERALD OIL 翡翠石油股
4 EOX US 纽约 美国 15,064 709,046.21 1.19
INC 份有限公司
CALLON
Callon 石油
5 PETROLEUM CPE US 纽约 美国 9,776 700,744.85 1.18
公司
CO
HALCON
Halcon 资源
6 RESOURCES HK US 纽约 美国 15,517 695,998.15 1.17
公司
CORP
PENN Penn
7 VIRGINIA Virginia 公 PVA US 纽约 美国 6,665 695,092.58 1.17
CORP 司
8 NEWFIELD 新田石油勘 NFX US 纽约 美国 2,547 692,666.23 1.16
26
EXPLORATION 探公司
CO
SWIFT 斯威夫特能
9 SFY US 纽约 美国 8,593 686,265.71 1.15
ENERGY CO 源公司
Carrizo 油
CARRIZO OIL CRZO 纳斯达
10 气股份有限 美国 1,608 685,237.83 1.15
& GAS INC US 克
公司
2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资。
5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末金融衍生品余额为零。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
10、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
(2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 4,675.14
4 应收利息 309.29
5 应收申购款 2,098,458.23
27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 30,247.08
8 其他 -
9 合计 2,133,689.74
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资。
十三、基金的业绩
基金业绩截止日为 2014 年 6 月 30 日,所列数据未经审计。
1、净值增长率与同期比较基准收益率比较:
业绩比
净值增 业绩比
净值增 较基准
长率标 较基准
阶段 长率 收益率 ①-③ ②-④
准差 收益率
① 标准差
② ③
④
2011/09/29-2011/12/31 -2.20% 0.84% 16.62% 3.26% -18.82% -2.42%
2012/01/01-2012/12/31 -3.27% 1.53% 3.70% 1.70% -6.97% -0.17%
2013/01/01/-2013/12/31 18.39% 1.27% 24.40% 1.33% -6.01% -0.06%
2014/01/01-2014/06/30 17.95% 1.11% 21.75% 1.18% -3.80% -0.07%
2011/09/29-2014/06/30 32.10% 1.32% 83.16% 1.72% -51.06% -0.40%
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较:
28
注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2012 年 3 月
29 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
十四、基金的费用
(一) 与基金运作有关的费用
1、费用的种类
(1)基金管理人的管理费,含境外投资顾问收取的费用;
(2)基金托管人的托管费,含境外托管代理行收取的费用;
(3)标的指数许可使用费;
(4)基金财产拨划支付的银行费用;
(5)基金合同生效后的基金信息披露费用;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
(8)基金的证券交易费用;
(9)基金上市费及年费;
(10)外汇兑换交易的相关费用;
(11)依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定
时从其规定。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
29
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基
金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.28%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.28%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基
金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
(3) 基金的指数许可使用费
标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数许可使用合同的约定从基金财
产中支付。
(4)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,
按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及
处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、
律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
4、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管
理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
5、基金税收
基金根据国家法律法规和基金投资所在地的法律法规规定,履行纳税义务。
基金份额持有人根据中国法律法规规定,履行纳税义务。
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除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的损失外,基金管理
人和基金托管人不承担责任。
对于非代扣代缴的税收, 基金管理人应聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予意见和
建议。境外托管银行根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及索取税收返还
等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问对最终税务的处理的真实准确负责。
(二)与基金有关的销售费用
1、申购费与赎回费
1)申购费率
投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费率表如下:
场内、场外申购费 申购金额 申购费率
500 万(含)以上 每笔 1000 元
大于等于 200 万,小于 500 0.5%
万
大于等于 100 万,小于 200 1.0%
万
大于等于 50 万,小于 100 万 1.2%
50 万以下 1.5%
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各
项费用。
2)赎回费率
赎回费随基金持有时间的增加而递减,费率如下:
场外赎回费 持有基金份额期限 赎回费率(%)
小于 1 年 0.50%
大于等于 1 年,小于 2 0.25%
年
大于等于 2 年 0
场内赎回费 本基金场内赎回费为固定值 0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回
费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不
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低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
2、申购赎回余额的处理方式
1)申购份额的计算及余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净
值,有效份额单位为份,场外申购份额的计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后两位以后的部分
四舍五入,由此产生收益和损失由基金财产承担。场内申购份额的计算结果采用截位法保留到整数
位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。
2)赎回金额的计算及处理方式:赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后两位以后
的部分四舍五入,由此产生收益和损失由基金财产承担。
3、申购赎回的计算
1)申购份额的计算
申购份额计算公式如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购手续费=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值
例一:投资人通过场内申购基金份额的计算
某投资人投资 6,000 元通过场内申购本基金,其对应的场内申购费率为 1.5%,假设申购当日
基金份额净值为 1.060 元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=6,000/(1+1.5%)=5,911.33 元
申购费用=6,000-5,911.33=88.67 元
申购份额=5,911.33/1.060=5,576 份(保留至整数位)
即:投资人投资 6,000 元从场内申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.060 元,则其可
得到 5,576 份基金份额。
例二:投资人通过场外申购基金份额的计算
某投资人投资 6,000 元通过场外申购本基金,其对应的场外申购费率为 1. 5%,假设申购当日
基金份额净值为 1.060 元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=6,000/(1+1.5%)=5,911.33 元
申购费用=6,000-5,911.33=88.67 元
申购份额=5,911.33/1.060=5,576.73 份
即:投资人投资 6,000 元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.060 元,则其可得到
5,576.73 份基金份额。
32
2)赎回金额的计算
赎回金额计算公式如下:
赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金单位净值
赎回手续费=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回手续费
例三:投资人通过场内赎回金额的计算
某投资人从深交所场内赎回本基金 10,000 份基金份额,赎回费率为 0.5%,假设赎回当日基金
份额净值为 1.148 元,则其可得到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.148=11,480 元
赎回费用=11,480×0.5%=57.40 元
净赎回金额=11,480-57.40=11,422.60 元
即:投资人从深交所场内赎回本基金 10,000 份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为 1.148
元,则其可得到的净赎回金额为为 11,422.60 元。
例四:投资人通过场外赎回金额的计算
某投资人赎回本基金 10,000 份基金份额,持有时间为一年六个月,对应的赎回费率为 0.25%,
假设赎回当日基金份额净值是 1.148 元,则其可得到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.148=11,480 元
赎回费用=11,480×0.25%=28.7 元
净赎回金额=11,480-28.7=11,451.3 元
即:某投资人持有 10,000 份本基金基金份额一年三个月后赎回,假设赎回当日本基金份额净
值是 1.148 元,则其可得到的净赎回金额为 11,451.3 元。
4、本基金申购、赎回的币种为人民币,基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下,接
受其它币种的申购、赎回,并提前公告。
十五、《招募说明书》更新部分的说明
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办
法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投
资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝兴业基金管理有限
公司对《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书》作如下更新:
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1、 “四、基金管理人”更新了基金管理人的相关信息。
2、 “六、基金合同生效”更新了基金合同生效后相关事项的相关信息。
3、 “九、基金的投资”更新了截至 2014 年 6 月 30 日的基金的投资组合报告。
4、 “十、基金的业绩”更新了截至 2014 年 6 月 30 日的基金业绩数据。
5、 “十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算”更新了基金合同变更的相关信息。
6、 “十九、境外托管人”更新了境外托管人的相关信息。
7、 “二十、相关服务机构”更新了本基金场外代销机构的相关信息。
8、 “二十四、其他应披露事项”部分,对本报告期内的相关公告作了信息披露。
上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。
华宝兴业基金管理有限公司
2014 年 11 月 11 日
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