广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告摘要




广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）
2012 年年度报告摘要
2012 年 12 月 31 日




基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十七日




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§1 重要提示


1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三

分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 22

日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等

内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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§2 基金简介


2.1 基金基本情况
基金简称 广发小盘成长股票（LOF）
场内简称 广发小盘
基金主代码 162703
交易代码 162703
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 2 月 2 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,544,757,248.84 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005 年 4 月 29 日
2.2 基金产品说明
依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长，通过投
投资目标
资于具有高成长性的小市值公司股票，以寻求资本的长期增值。
1.资产配置区间：股票资产配置比例为 60%-95%，债券资产配置比
例为 0-15%，现金大于等于 5%。
2.决策依据：以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为
决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。
3.股票投资管理的方法与标准：本基金在投资策略上采取小市值成
投资策略
长导向型，主要投资于基本面良好，具有高成长性的小市值公司股
票。
4.债券投资策略：利率预测、收益率曲线模拟、资产配置和债券分
析。


业绩比较基准 天相小市值指数。
风险收益特征 较高风险，较高收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公
名称 广发基金管理有限公司
司
姓名 段西军 周倩芝
信息披露负责人 联系电话 020-83936666 021-61618888
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn zhouqz@spdb.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95528
传真 020-89899158 021-63602540


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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔
基金年度报告备置地点
31-33楼


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已实现收益 -498,770,840.57 -1,107,687,090.62 1,396,146,435.82
本期利润 905,384,137.49 -2,891,883,543.52 320,563,867.90
加权平均基金份额本期利
0.1930 -0.6170 0.0602
润
本期基金份额净值增长率 12.13% -27.52% 4.03%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配基金份额利
-0.5803 -0.4745 -0.2420
润
期末基金资产净值 8,308,554,161.18 7,756,714,200.31 10,752,918,742.55
期末基金份额净值 1.8282 1.6304 2.2495
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的

孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。



3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基准
份额净值 业绩比较基
阶段 长率标准差 收益率标准差 ①－③ ②－④
增长率① 准收益率③
② ④
过去三个月 13.60% 1.26% 4.47% 1.40% 9.13% -0.14%
过去六个月 4.58% 1.28% -3.10% 1.41% 7.68% -0.13%
过去一年 12.13% 1.29% 1.97% 1.49% 10.16% -0.20%
过去三年 -15.45% 1.44% -26.57% 1.56% 11.12% -0.12%
过去五年 -35.37% 1.89% -36.76% 2.16% 1.39% -0.27%
自基金合同 290.57% 1.82% 242.07% 2.12% 48.50% -0.30%

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生效起至今
注：本基金业绩比较基准为天相小市值指数。



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2005 年 2 月 2 日至 2012 年 12 月 31 日）




3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图




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3.3 过去三年基金的利润分配情况

过去三年本基金均未进行利润分配。


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，于 2003 年 8 月 5 日成立，注册

资本 1.2 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、

深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公

司。公司拥有公募基金、企业年金投资管理人、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投

资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资

格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员

会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 19 个部门：综合管理部、

财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、

金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、量化投资

部、机构理财部、市场拓展部、电商及客服部、国际业务部。此外，还设立了北京办事处、

北京分公司、广州分公司、上海分公司、深圳理财中心、杭州理财中心和香港子公司（广发

国际资产管理有限公司）。

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截至 2012 年 12 月 31 日，本基金管理人管理二十八只开放式基金---广发聚富开放式证券投

资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、

广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广

发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券

投资基金、广发沪深 300 指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500

指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太（除日

本）精选股票证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券

投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式

指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投

资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证

100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型

证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金和

广发纯债债券型证券投资基金，管理资产规模为 1131.06 亿元。同时，公司还管理着多个企

业年金基金、特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期
限 证券从业
姓名 职务 说明
离任日 年限
任职日期
期
男，中国籍，经济学硕士，持有
本基金 证券业执业资格证书，1997 年至
的基金 2001 年任职于广发证券股份有
经理； 限公司，2001 年至 2003 年 8 月
广发内 参与筹建广发基金管理有限公
需增长 司，2003 年 8 月 5 日至 2011 年 1
混合基 月 5 日任广发基金管理有限公司
金的基 投资管理部副总经理，2005 年 2
陈仕德 2005-02-02 - 18
金 经 月 2 日起任广发小盘成长股票
理；投 （LOF）基金的基金经理，2010
资 总 年 4 月 19 日起任广发内需增长混
监、投 合基金的基金经理，2011 年 1 月
资管理 6 日起任广发基金管理有限公司
部总经 投资管理部总经理，2012 年 7 月
理 11 日起任广发基金管理有限公
司投资总监。


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注：（1）基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最

大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理

符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时

的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票

库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经

理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程

中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资

指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合

间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和

分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场

公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由

相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资

组合同日、3 日内和 5 日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发

现异常情况再做进一步的调查和核实。



4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各

组合的同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不

同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况，表明报告期

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内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型

投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交

易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何

利益输送的嫌疑。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1.市场回顾

2012 年的 A 股市场波动较大，一、四季度主要市场指数表现为上涨；二、三季度则表

现为下跌。年末在地产、金融板块上涨的带领下，主要指数年线在过去三年中首次收红，上

证指数去年的涨幅为 3.17%；深圳成指涨幅为 2.22%。从板块表现来看，地产、金融、医药、

消费电子全年表现较好，食品饮料、通信、交运等行业则表现较差。本报告期内，宏观经济

在前三季度探底后，四季度企稳回升迹象明显，微观企业经营相关数据也逐渐转暖。十八大

结束后，由于市场投资者对政府制度改革的良好预期，市场信心得到提升，市场风险偏好上

升，股票市场由此强劲反弹。

2.基金运作回顾

本报告期内，我们增持了地产、金融、家电等板块，减持了煤炭及部分中游行业，仓位

全年整体比较稳定。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

广发小盘基金本报告期内净值增长率为 12.13%，超越基准的 1.97%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从近几个月公布的宏微观各项数据来看，整体经济在去年三季度已经完成了探底的过

程，这一点不管从发电量数据、房屋销量还是社会融资总量都可以得到验证。未来经济回升

的高度尽管不确定，但整体趋势是向好的方向发展，同时过去经济中所存在的结构扭曲性问

题没有继续恶化，甚至朝着良性方向发展。这将给未来的深度改革赢得了时间和空间。所以

我们对于未来市场可以乐观一些。但是我们同时认为 13 年是希望和困难交织的一年，尽管

改革之帆已经扬起，但要突破现有利益格局的重围，而又不引起大的社会动荡，注定改革必

须是渐进的，制度红利的释放也将是长期的。A 股市场的投资机会仍将主要来自于转型期的

结构性机会。

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从板块配置上来看，我们看好刚性需求旺盛且行业加速整合后受益的大地产、长期行业

需求增长稳定的医药板块和必需消费品。同时我们也看好在经济结构转型期行业集中度提升

过程中的胜出者，如白色家电等制造业，过去那种野蛮生长的时代已经逐步结束了，未来从

微观角度来讲，企业经营需要更加精细化的管理和营销能力。我们将密切关注未来一段时期

的经济数据及相关行业的变化，根据情况变化结合估值对配置进行必要调整。

站在目前的时点展望 2013 年，我们认为，随着制度变革的推动和经济结构转型的加快，

投资者对中国经济未来的信心会增强，资本市场的风险偏好会上升，这将有利于提升股票市

场的估值。另外，经济见底后的温和回升，企业去库存周期的结束，都有利于企业盈利的改

善。因此，2013 年的 A 股市场可以相对乐观一些。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于

内控机制的建立和完善，加强内部风险的控制与防范，以保证各项法规和管理制度的落实，

保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序，独立地开展监察稽核

工作，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向监管部门、董事会

和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内，基金管理人内部监察稽核通过对本基金投资

和交易进行实时监控，对投资证券的研究、决策和交易，以及会计核算和相关信息披露工作

进行了重点检查和合规性审核，确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则，保障了基金

运作过程中的合法合规。



4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资

品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值

委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发

展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期

对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时

修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行

核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大

影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉

及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会

的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。

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为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估

值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切

以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务

协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本

基金本年度未进行利润分配，符合合同规定。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对广发小盘

成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其

他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完

全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、

基金合同、托管协议的规定，对广发小盘成长股票型证券投资基金的投资运作进行了监督，

对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真

的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行

利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由广发基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值

表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分

未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6 审计报告


天健审〔2013〕7-68 号
广发小盘成长股票型证券投资基金全体持有人：
我们审计了后附的广发小盘成长股票型证券投资基金(以下简称广发小盘成长股票
(LOF))财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表，2012 年度的利润表和所有者权益


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(基金净值)变动表，以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广发小盘成长股票(LOF)的基金管理人广发基金管理有限公

司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则和中国证券业协会于 2007 年 5 月 15

日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错

报。

6.2 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会

计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计

师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计

程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评

估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设

计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层

选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



6.3 审计意见

我们认为，广发小盘成长股票(LOF)财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国

证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》的规

定编制，公允反映了广发小盘成长股票(LOF)2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度

的经营成果和基金净值变动情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 杨克晶 禤文欣

杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层

2013-03-25


§7 年度财务报表


7.1 资产负债表

会计主体：广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）

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报告截止日：2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
2012年12月31日 2011年12月31日
资 产：
银行存款 558,484,871.01 2,552,871,320.09
结算备付金 462,372.20 6,092,713.20
存出保证金 1,250,000.00 2,580,000.00
交易性金融资产 7,614,732,218.30 4,992,869,671.96
其中：股票投资 7,614,732,218.30 4,992,869,671.96
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 162,577,892.12 224,866,831.76
应收利息 225,639.83 883,148.40
应收股利 - -
应收申购款 2,042,555.49 2,485,066.42
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 8,339,775,548.95 7,782,648,751.83
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2012年12月31日 2011年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 16,001,065.21 2,886,719.96
应付管理人报酬 9,681,881.92 10,038,723.12
应付托管费 1,613,646.99 1,673,120.51
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,461,139.78 9,721,760.62
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,463,653.87 1,614,227.31
负债合计 31,221,387.77 25,934,551.52
所有者权益：


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实收基金 4,544,757,248.84 4,757,612,994.30
未分配利润 3,763,796,912.34 2,999,101,206.01
所有者权益合计 8,308,554,161.18 7,756,714,200.31
负债和所有者权益总计 8,339,775,548.95 7,782,648,751.83
注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 1.8282 元，基金份额总额

4,544,757,248.84 份。

7.2 利润表

会计主体：广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2012年1月1日至2012年12 2011年1月1日至2011年12
月31日 月31日
一、收入 1,056,886,512.59 -2,693,066,164.42
1.利息收入 21,997,723.71 15,051,801.64
其中：存款利息收入 17,673,806.50 14,168,323.08
债券利息收入 - 489,439.90
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 4,323,917.21 394,038.66
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -370,862,282.44 -927,239,639.99
其中：股票投资收益 -471,647,139.71 -1,016,368,313.45
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -258,760.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 100,784,857.27 89,387,433.46
3.公允价值变动收益（损失以
1,404,154,978.06 -1,784,196,452.90
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号
- -
填列）
5.其他收入（损失以“-”号填
1,596,093.26 3,318,126.83
列）
减：二、费用 151,502,375.10 198,817,379.10
1．管理人报酬 120,335,016.34 143,144,383.86
2．托管费 20,055,836.08 23,857,397.34
3．销售服务费 - -
4．交易费用 10,638,489.14 31,338,425.81
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -


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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告摘要

6．其他费用 473,033.54 477,172.09
三、利润总额（亏损总额以“-”
905,384,137.49 -2,891,883,543.52
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
905,384,137.49 -2,891,883,543.52
填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
项目 2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,757,612,994.30 2,999,101,206.01 7,756,714,200.31
二、本期经营活动产生的基金净值变 - 905,384,137.49 905,384,137.49
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净 -212,855,745.46 -140,688,431.16 -353,544,176.62
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 541,384,557.17 376,963,769.54 918,348,326.71
2.基金赎回款 -754,240,302.63 -517,652,200.70 -1,271,892,503.33
四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 4,544,757,248.84 3,763,796,912.34 8,308,554,161.18
上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,780,060,354.45 5,972,858,388.10 10,752,918,742.55
二、本期经营活动产生的基金净值变 - -2,891,883,543.52 -2,891,883,543.52
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净 -22,447,360.15 -81,873,638.57 -104,320,998.72
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,213,928,169.29 1,336,246,186.93 2,550,174,356.22
2.基金赎回款 -1,236,375,529.44 -1,418,119,825.50 -2,654,495,354.94
四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 4,757,612,994.30 2,999,101,206.01 7,756,714,200.31
报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署；



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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告摘要

基金管理公司负责人：王志伟，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓

章

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

广发小盘成长股票型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监

会”)证监基金字[2004]195 号文《关于同意广发小盘成长股票型证券投资基金募集的批复》

批准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券

投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》(“基

金合同”)发起，于 2005 年 2 月 2 日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公

司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。本基金已向中国证监会备案，并获中国

证监会基金部函(2005)27 号《关于广发小盘成长股票型证券投资基金备案确认的函》确认。

本基金募集期为 2004 年 12 月 20 日至 2005 年 1 月 25 日，本基金为契约型开放式基金，

存续期限不定，首次募集资金为人民币 1,175,436,171.10 元，有效认购户数为 12,393 户。其

中，认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币 247,780.56 元，利息结转的基金份

额 247,780.56 份，按照基金合同的有关约定计入投资者基金账户。本基金募集资金经深圳

天健信德会计师事务所验资。基金合同于 2005 年 2 月 2 日生效，基金合同生效日的基金份

额总额为 1,175,436,171.10 份。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等

有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的

允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准采用：天相小市值指数。

本基金的财务报表于 2013 年 3 月 25 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报

出。



7.4.2 会计报表的编制基础

本基金执行企业会计准则、中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日修订的《证

券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于 2010 年 2 月 8 日颁布的证监会公告[2010]5

号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 3 号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布

的关于基金行业实务操作的有关规定。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则和中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日修

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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告摘要

订的《证券投资基金会计核算业务指引》规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年

12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号文

《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革

有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充

通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通

知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税收优惠项目列示如下：

1． 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2． 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权

的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3． 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴

20%的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按 50%计算应纳税所得额。

4． 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴

20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5． 对于基金从事 A 股买卖，自 2008 年 9 月 19 日起，出让方按 0.10%的税率缴纳证券

(股票)交易印花税，受让方不再缴纳证券(股票)交易印花税。

6． 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金

等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机
构、直销机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构


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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告摘要

广州科技风险投资有限公司 基金管理人股东
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东(注)
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
广 发 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (GF International 基金管理人全资子公司
Investment Management Limited)
注：原基金管理人股东香江投资有限公司于 2012 年 5 月 10 日更名为“深圳市前海香江

金融控股集团有限公司”。

除此之外，本报告期内及上年度可比期间不存在其他控制关系或者其他重大利害关系的

关联方关系发生变化的情况。



7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31
日
关联方名称
占当期股票 占当期股
成交金额 成交总额的 成交金额 票成交总
比例 额的比例
广发证券股份有限公司 1,237,146,819.38 16.48% 3,201,234,791.85 16.12%
7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金总 占期末应付佣金
期末应付佣金余额
佣金 量的比例 总额的比例
广发证券股份有限 1,042,511.65 16.28% 89,265.30 3.63%
公司 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金总 占期末应付佣金
期末应付佣金余额
佣金 量的比例 总额的比例
广发证券股份有限 2,626,367.82 15.90% 256,484.98 2.64%
公司
1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算

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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告摘要

风险金(含债券交易)；

2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的

服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。



7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012年1月1日至2012年12月31 2011年1月1日至2011年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的管理
120,335,016.34 143,144,383.86
费
其中：支付销售机构的客户维护
23,735,378.24 28,621,129.03
费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%÷365

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，

基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定

节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012年1月1日至2012年12月31 2011年1月1日至2011年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的托管
20,055,836.08 23,857,397.34
费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷365

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值



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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告摘要

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，

基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定

节假日、休息日等，支付日期顺延。



7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券

(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
月 31 日 31 日
期初持有的基金份额 24,234,199.30 24,234,199.30
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 24,234,199.30 24,234,199.30
期末持有的基金份额占基金总
0.53% 0.51%
份额比例
注：基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金

合同及更新的招募说明书的有关规定支付

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银
558,484,871.01 17,586,777.25 2,552,871,320.09 13,958,508.36
行股份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，按银行同业

利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告摘要

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
7.4.9.1 受限证券类别：股票
证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
证券名称
代码 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股 ） 成本总额 估值总额 注

非公开
600108 亚盛集团 2012-05-10 2013-05-10 发行流 5.48 6.38 3,000,000 16,440,000.00 19,140,000.00 -
通受限

非公开
118,989,000.0
600098 广州发展 2012-07-04 2013-07-02 发行流 6.42 7.02 16,950,000 108,819,000.00 -
0
通受限

注：截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券的债券和权

证。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末 复牌 期末
停牌 期末
股票代码 股票名称 停牌日期 估值单 复牌日期 开盘 数量（股） 估值总额 备注
原因 成本总额
价 单价
重大 280,977,602.
000527 美的电器 2012-08-27 9.69 - - 16,885,539 163,620,872.91 -
事项 20
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成

的卖出回购证券款，无抵押债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成

的卖出回购证券款，无抵押债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他重大事项。


§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况

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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告摘要

金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例（%）
1 权益投资 7,614,732,218.30 91.31
其中：股票 7,614,732,218.30 91.31
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 558,947,243.21 6.70
6 其他各项资产 166,096,087.44 1.99
7 合计 8,339,775,548.95 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例（％）
A 农、林、牧、渔业 80,401,854.50 0.97
B 采掘业 47,000,000.00 0.57
C 制造业 3,654,731,316.40 43.99
C0 食品、饮料 691,821,705.70 8.33
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 71,608,681.22 0.86
C4 石油、化学、塑胶、塑料 270,077,542.18 3.25
C5 电子 246,263,752.32 2.96
C6 金属、非金属 154,214,847.15 1.86
C7 机械、设备、仪表 1,264,791,016.06 15.22
C8 医药、生物制品 955,953,771.77 11.51
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 118,989,000.00 1.43
E 建筑业 68,702,433.52 0.83
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 46,266,483.52 0.56
H 批发和零售贸易 255,264,178.61 3.07
I 金融、保险业 640,564,449.94 7.71
J 房地产业 2,075,901,625.21 24.99
K 社会服务业 370,500,000.00 4.46
L 传播与文化产业 - -


21
 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告摘要

M 综合类 256,410,876.60 3.09
合计 7,614,732,218.30 91.65
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 000651 格力电器 17,635,250 449,698,875.00 5.41
2 600048 保利地产 32,500,000 442,000,000.00 5.32
3 600535 天士力 7,800,000 431,106,000.00 5.19
4 000069 华侨城Ａ 49,400,000 370,500,000.00 4.46
5 600383 金地集团 50,266,971 352,874,136.42 4.25
6 000024 招商地产 11,000,000 328,790,000.00 3.96
7 002146 荣盛发展 23,004,732 321,836,200.68 3.87
8 000568 泸州老窖 9,001,694 318,659,967.60 3.84
9 600690 青岛海尔 20,537,348 275,200,463.20 3.31
10 600376 首开股份 20,598,188 270,248,226.56 3.25
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 000858 五 粮 液 236,246,406.66 3.05
2 601377 兴业证券 214,816,656.07 2.77
3 000926 福星股份 184,269,090.08 2.38
4 600010 包钢股份 165,470,248.16 2.13
5 601901 方正证券 163,014,649.78 2.10
6 600458 时代新材 162,702,020.62 2.10
7 600176 中国玻纤 161,177,476.69 2.08
8 600547 山东黄金 155,891,115.96 2.01
9 600062 华润双鹤 154,998,692.97 2.00
10 000568 泸州老窖 152,893,453.71 1.97
11 601688 华泰证券 134,028,323.33 1.73
12 600543 莫高股份 131,399,783.13 1.69
13 600060 海信电器 130,082,488.44 1.68
14 600369 西南证券 122,831,445.21 1.58
15 000522 白云山Ａ 121,836,016.87 1.57
16 002146 荣盛发展 114,592,936.38 1.48
17 002277 友阿股份 113,488,414.01 1.46
18 600098 广州发展 108,819,000.00 1.40


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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告摘要

19 000157 中联重科 104,763,038.29 1.35
20 002152 广电运通 104,415,996.56 1.35
注：本项及下项 8.4.2、8.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债

转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发

行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”

（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交

易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 600123 兰花科创 377,947,466.09 4.87
2 601166 兴业银行 304,163,798.75 3.92
3 600801 华新水泥 209,022,255.99 2.69
4 601699 潞安环能 204,458,346.78 2.64
5 000937 冀中能源 201,207,410.47 2.59
6 600010 包钢股份 180,560,818.39 2.33
7 000789 江西水泥 148,625,911.87 1.92
8 600547 山东黄金 147,466,707.88 1.90
9 000792 盐湖股份 103,156,201.85 1.33
10 000651 格力电器 101,893,406.07 1.31
11 000895 双汇发展 98,596,021.46 1.27
12 000933 神火股份 98,181,843.60 1.27
13 600303 曙光股份 75,816,565.50 0.98
14 002008 大族激光 72,015,716.03 0.93
15 000001 平安银行 70,119,478.23 0.90
16 600535 天士力 63,791,782.93 0.82
17 600348 阳泉煤业 61,023,029.11 0.79
18 000024 招商地产 59,359,639.20 0.77
19 002080 中材科技 50,804,392.92 0.65
20 600418 江淮汽车 47,509,400.62 0.61
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 4,666,440,349.57
卖出股票的收入（成交）总额 2,977,085,641.58
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告摘要

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案

调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,250,000.00
2 应收证券清算款 162,577,892.12
3 应收股利 -
4 应收利息 225,639.83
5 应收申购款 2,042,555.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 166,096,087.44
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者
(户) 份额 占总份额 占总份额比
持有份额 持有份额
比例 例


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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告摘要

380,359 11,948.60 498,298,743.44 10.96% 4,046,458,505.40 89.04%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 国信证券股份有限公司 10,001,200 6.70%
2 陈殿成 2,553,551 1.71%
3 余建伟 2,005,000 1.34%
中国人寿保险股份有限公司-分
4 1,666,666 1.12%
红账户
5 厦门市担保有限公司 1,515,717 1.01%
6 李龙辉 1,221,444 0.82%
7 钟晖 1,063,360 0.71%
8 向华 800,000 0.54%
9 郑学诚 660,000 0.44%
10 高玉英 601,676 0.40%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
689,474.43 0.0152%
式基金
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间

为 10 万份至 50 万份（含）；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份（含）。



§10 开放式基金份额变动



单位：份
基金合同生效日(2005 年 2 月 2 日)基金份额总额 1,175,436,171.10
本报告期期初基金份额总额 4,757,612,994.30
本报告期期间基金总申购份额 541,384,557.17
减：本报告期期间基金总赎回份额 754,240,302.63
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,544,757,248.84

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。



11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告摘要

本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:经中国证券监督管理委员会任职资格

审核，核准上海浦东发展银行股份有限公司公司及投资银行总部资产托管部李桦基金行业高

级管理人员任职资格（证监许可[2012]1285 号），上海浦东发展银行股份有限公司已聘任李

桦同志为公司及投资银行总部资产托管部总经理，刘长江同志不再担任公司及投资银行总部

资产托管部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。



11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，因业务发展需要,广发基金管理有限公司第四届董事会第九次会议通过关

于聘请 2012 年度基金审计机构的议案,本基金改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司负责本

基金审计事务;因深圳市鹏城会计师事务所有限公司广州分公司已整体并入天健会计师事务

所（特殊普通合伙）,2012 年 8 月,本基金改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责本基

金审计事务。本报告期，本基金应支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计费 80,000.00

元。该事务所为本基金提供审计服务 1 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。



11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
占当期
占当期佣
券商名称 交易单元数量 股票成
成交金额 佣金 金总量的
交总额
比例
的比例
国金证券 1 1,473,645,871.86 19.63% 1,253,952.97 19.59% -
广发证券 2 1,237,146,819.38 16.48% 1,042,511.65 16.28% -


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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告摘要

渤海证券 1 738,793,953.77 9.84% 629,063.74 9.83% -
申银万国 1 707,526,823.37 9.42% 604,300.55 9.44% -
银河证券 1 652,376,869.28 8.69% 573,819.65 8.96% -
国信证券 1 649,871,626.05 8.66% 555,526.12 8.68% -
兴业证券 1 499,950,716.51 6.66% 438,177.41 6.84% -
中金公司 1 430,191,900.63 5.73% 371,011.27 5.79% -
广州证券 1 419,690,673.85 5.59% 341,962.38 5.34% -
金元证券 1 302,867,248.76 4.03% 258,414.43 4.04% -
东海证券 1 266,643,696.39 3.55% 235,465.30 3.68% -
中银国际 减少
1 90,313,503.00 1.20% 63,185.06 0.99%
1个
长城证券 1 38,433,433.82 0.51% 34,990.02 0.55% -
财通证券 1 - - - - -
华泰证券 减少
0 - - - -
1个
注：1、交易席位选择标准：

(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的

需要；

(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行

业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易席位选择流程：

(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单

元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券

商。

(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并

通知基金托管人。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期 占当期 占当期
券商名称
成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成
交总额 交总额 交总额

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的比例 的比例 的比例
国金证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -




广发基金管理有限公司
二〇一三年三月二十七日




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