广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 广发小盘成长混合（LOF）

场内简称 广发小盘

基金主代码 162703

交易代码 162703

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2005年2月2日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,673,719,346.28份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2005年4月29日

2.2基金产品说明

依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长，通过投资于

投资目标

具有高成长性的小市值公司股票，以寻求资本的长期增值。

1.资产配置区间：股票资产配置比例为60%-95%，债券资产配置比例为

0-15%，现金大于等于5%。

2.决策依据：以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决

投资策略 策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

3.股票投资管理的方法与标准：本基金在投资策略上采取小市值成长导

向型，主要投资于基本面良好，具有高成长性的小市值公司股票。

4.债券投资策略：利率预测、收益率曲线模拟、资产配置和债券分析。

业绩比较基准 天相小市值指数。

本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，

风险收益特征

而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

上海浦东发展银行股份有限公

名称 广发基金管理有限公司

司

姓名 段西军 朱萍

信息披露

联系电话 020-83936666 021-61618888

负责人

电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn Zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 95105828,020-83936999 95528

传真 020-89899158 021-63602540

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

http://www.gffunds.com.cn

网网址

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-

基金年度报告备置地点

33楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -377,912,411.90 2,463,595,505.15 350,381,316.09

本期利润 -404,244,511.94 1,854,014,149.17 744,490,155.04

加权平均基金份额本期利润 -0.2515 1.1933 0.2359

本期基金份额净值增长率 -14.87% 22.36% 15.34%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 -0.3062 1.0277 -0.3470

期末基金资产净值 1,847,741,253.27 2,745,929,671.47 5,352,530,015.42

期末基金份额净值 1.1040 2.5508 2.0846

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平第4页共36页

要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -1.38% 0.73% -0.70% 0.91% -0.68% -0.18%

过去六个月 -2.64% 0.73% 1.13% 0.97% -3.77% -0.24%

过去一年 -14.87% 1.43% -17.48% 1.93% 2.61% -0.50%

过去三年 20.15% 1.89% 71.08% 2.08% -50.93% -0.19%

过去五年 33.19% 1.69% 100.46% 1.85% -67.27% -0.16%

自基金合同生 363.89% 1.81% 572.42% 2.06% -208.53% -0.25%

效起至今

注：本基金业绩比较基准为天相小市值指数。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2005年2月2日至2016年12月31日)

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2016年 10.280 495,835,377.78 637,082,256.58 1,132,917,634.36-

2015年 - - - --

2014年 - - - --

合计 10.280 495,835,377.78 637,082,256.58 1,132,917,634.36-

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资

本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳

市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。

公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和25个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、广发国际资产管理（英国）有限公司（英国子公司），参股了证通股份有限公司。

截至2016年12月31日，本基金管理人管理一百二十五只开放式基金---广发聚富开放式证券

投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金

（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开第7页共36页

放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球

农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证第8页共36页

券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金，管理资产规模为3048亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

男，中国籍，经济学硕士，持有

中国证券投资基金业从业证书，

本基金的基金 1998年8月至2012年9月先后

李险峰 经理；广发新 2015-06- - 18年 任平安证券资产管理部证券分析

经济混合基金 13 师、高级投资经理，世纪证券有

的基金经理 限公司资产管理部、国际业务部

高级投资经理，香港第一上海证

券有限公司研究部证券分析师，

第9页共36页

深圳市红石资产管理有限公司投

资总监，北京和光嘉诚投资管理

有限公司研究总监，2012年

12月至2013年12月任广发基金

管理有限公司权益投资二部投资

经理，2014年1月至2014年

11月任瑞元资本管理有限公司

（广发基金管理有限公司子公司）

投资总监，2014年11月17日起

在广发基金管理有限公司权益投

资二部工作，2014年12月24日

起任广发新经济混合基金的基金

经理，2015年6月13日起任广

发小盘成长混合（LOF）基金的

基金经理。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发小盘成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信第10页共36页

息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显着不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1.市场回顾

本报告期内，市场整体呈现下跌趋势，全年沪深300指数下跌11.28%，中小板指数下跌22.89%，

创业板指数下跌27.71%。但行业、个股表现差异明显。其中传统行业、价值型股票表现相对较好，

年初快速下跌之后，全年整体振荡上行。中小板、创业板股票整体振荡向下。全年看，沪深300指

数成分股市盈率水平与中小板、创业板股票市盈率的缺口呈现收敛趋势。

2.基金运作回顾

本报告期内，基金持仓结构变化比较小，主要是增加了价值型股票的持仓比例，持仓更为分散，在不同时点，适度增加了主题投资的持仓比重。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率为-14.87%，同期业绩比较基准收益率为-17.48%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本报告期内，实体经济呈现回落、企稳、反弹态势，政府采取了多方面措施，进行经济结构调整，并通过扩大财政支持力度，加快供给侧改革，提升经济增长动力。下半年开始，中国实体经济第11页共36页

呈现反弹态势，GDP增速开始出现企稳反弹，企业盈利状况开始出现改善。

但国内经济结构调整是一个较为长期的过程，供给侧改革、国企改革有待进一步深化和推进，实体经济重新步入持续、良性发展轨道，尚需要一个过程。但国内外经济、金融形势的变化，使政府的政策空间受到制约。预计未来政策的作用力度可能会有所收敛，更多需要发挥市场自身的修复和调节作用。政策层面，更重要的是提供一个相对稳定的经济、金融环境。

展望2017年，我们对市场保持适度谨慎。主要基于以下几点理由：一、中国货币政策开始转

向，由宽松转为稳健，并要求抑制资产泡沫、防范和化解潜在风险；财政政策进一步发力，受制于财政收入增速下降；二、国际经济、金融形势的变化，可能会对我国的经济、金融稳定带来一些冲击；三、市场整体估值水平依然偏高，需要进一步消化估值压力，而企业业绩增长的能力和持续性存在一定的不确定性。

2017年，尽管我们持有相对谨慎的态度，但中央大力发展资本市场的战略方向已经明确；中

国新兴产业的发展空间巨大；传统产业经过供给侧改革的阵痛期后，将会重新恢复到正常的经营状态；中国社会财富配置结构调整的需求，将给资本市场发展不断提供资金支持。并且，经过一年半时间的调整，市场的整体风险绝大部分已经得到消除，出现一些良好的投资机会，我们将在消费、服务和技术进步等方向上，深入研究，争取发掘并把握机会，取得良好的投资收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

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根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，2016年3月4日广发

小盘成长混合每10份基金份额分配10.28元，上述利润分配符合合同规定。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一次利润分配,分配金额为1132917634.36。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由广发基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了德师报(审)字(17)第P00402号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2016年12月31日

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单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 301,918,138.40 917,300,359.39

结算备付金 8,133,222.64 21,807,642.09

存出保证金 1,896,380.13 4,443,046.19

交易性金融资产 1,555,671,104.71 1,825,152,156.70

其中：股票投资 1,555,671,104.71 1,825,152,156.70

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 133,663.92 317,169.62

应收股利 - -

应收申购款 36,913.49 69,362.03

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,867,789,423.29 2,769,089,736.02

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

第14页共36页

应付证券清算款 6,909,213.81 -

应付赎回款 2,175,286.15 3,237,782.64

应付管理人报酬 2,365,819.37 3,504,185.13

应付托管费 394,303.23 584,030.88

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6,855,348.86 14,408,515.32

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,348,198.60 1,425,550.58

负债合计 20,048,170.02 23,160,064.55

所有者权益： - -

实收基金 1,673,719,346.28 1,076,503,904.07

未分配利润 174,021,906.99 1,669,425,767.40

所有者权益合计 1,847,741,253.27 2,745,929,671.47

负债和所有者权益总计 1,867,789,423.29 2,769,089,736.02

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值人民币1.1040元，基金份额总额

1,673,719,346.28份。

7.2利润表

会计主体：广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -349,128,185.33 1,980,634,705.04

1.利息收入 8,079,679.11 10,905,736.84

其中：存款利息收入 7,969,589.16 10,903,978.38

第15页共36页

债券利息收入 - 1,758.46

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 110,089.95 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -331,268,001.88 2,572,094,322.34

其中：股票投资收益 -341,657,049.18 2,554,465,939.81

基金投资收益 - -

债券投资收益 - 3,599,532.29

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 10,389,047.30 14,028,850.24

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-26,332,100.04 -609,581,355.98

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 392,237.48 7,216,001.84

减：二、费用 55,116,326.61 126,620,555.87

1．管理人报酬 29,805,663.81 62,536,513.76

2．托管费 4,967,610.63 10,422,752.27

3．销售服务费 - -

4．交易费用 19,896,996.07 53,171,350.84

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 446,056.10 489,939.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

-404,244,511.94 1,854,014,149.17

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -404,244,511.94 1,854,014,149.17

7.3所有者权益（基金净值）变动表

第16页共36页

会计主体：广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

1,076,503,904.07 1,669,425,767.40 2,745,929,671.47

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -404,244,511.94 -404,244,511.94

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

597,215,442.21 41,758,285.89 638,973,728.10

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 812,154,984.93 85,531,187.56 897,686,172.49

2.基金赎回款 -214,939,542.72 -43,772,901.67 -258,712,444.39

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -1,132,917,634.36 -1,132,917,634.36

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

1,673,719,346.28 174,021,906.99 1,847,741,253.27

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

2,567,609,611.62 2,784,920,403.80 5,352,530,015.42

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 1,854,014,149.17 1,854,014,149.17

第17页共36页

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-1,491,105,707.55 -2,969,508,785.57 -4,460,614,493.12

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 405,204,638.01 906,972,718.58 1,312,177,356.59

2.基金赎回款 -1,896,310,345.56 -3,876,481,504.15 -5,772,791,849.71

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

1,076,503,904.07 1,669,425,767.40 2,745,929,671.47

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监基金字[2004]195号文《关于同意广发小盘成长股票型证券投资基金募集的批复》批准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》(后更新为“《广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》”，以下简称“基金合同”)发起，于2005年2月2日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。本基金已向中国证监会备案，并获中国证监会基金部函(2005)27号《关于广发小盘成长股票型证券投资基金备案确认的函》确认。

本基金募集期为2004年12月20日至2005年1月25日，本基金为契约型开放式基金，存续

期限不定，首次募集资金为人民币1,175,436,171.10元，有效认购户数为12,393户。其中，认购款

第18页共36页

项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币247,780.56元，利息结转的基金份额247,780.56 份，

按照基金合同的有关约定计入投资者基金账户。本基金募集资金经深圳天健信德会计师事务所验资。

基金合同于2005年2月2日生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,175,436,171.10份。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准采用：天相小市值指数。

根据中国证监会相关规定，本基金自2015年8月7日起由股票型基金变更为混合型基金，基

金名称由“广发小盘成长股票型证券投资基金”变更为“广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)”。

本基金的财务报表于2017年3月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

第19页共36页

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国

家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关

于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人

所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及

其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券

免征营业税或增值税。

2．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3． 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税

务机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含

1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，

暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所

得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4． 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的

个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5． 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不

再缴纳印花税。

6．基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，

暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、直销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构

深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东

烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东

康美药业股份有限公司 基金管理人股东

第20页共36页

广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东

GFInternationalInvestmentManagementLimited（广发 基金管理人全资子公司

国际资产管理有限公司）

瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司

注：本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

广发证券股份有限 5,153,875,348.13 38.19% 5,764,187,252.33 16.53%

公司

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公 4,424,297.31 36.88% 1,704,723.73 24.87%

司

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

第21页共36页

广发证券股份有限公 4,496,693.96 15.22% 1,578,008.18 10.95%

司

注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易)；

2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 29,805,663.81 62,536,513.76

其中：支付销售机构的客户维护费 6,466,014.81 13,772,044.95

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 4,967,610.63 10,422,752.27

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

第22页共36页

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

报告期初持有的基金份额 - 7,731,641.30

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - 7,731,641.30

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额占基

- -

金总份额比例

注：本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

基金管理人上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

第23页共36页

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海浦东发展银行股 301,918,138.40 7,829,772.55 917,300,359.39 10,577,629.18

份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股)

总额 总额

型

30058 熙菱 2016- 2017- 新股 1,380. 6,817. 6,817.

8 信息 12-27 01-05 流通 4.94 4.94 00 20 20-

受限

30059 万里 2016- 2017- 新股 2,397. 7,358. 7,358.

1 马 12-30 01-10 流通 3.07 3.07 00 79 79-

受限

30058 美联 2016- 2017- 新股 1,006. 9,355. 9,355.

6 新材 12-26 01-04 流通 9.30 9.30 00 80 80-

受限

60303 德新 2016- 2017- 新股 1,628. 9,458. 9,458.

2 交运 12-27 01-05 流通 5.81 5.81 00 68 68-

受限

60318 华正 2016- 2017- 新股 1,874. 10,063 10,063

6 新材 12-26 01-03 流通 5.37 5.37 00 .38 .38-

受限

第24页共36页

00283 道恩 2016- 2017- 新股 10,420 10,420

8 股份 12-28 01-06 流通 15.28 15.28 682.00 .96 .96-

受限

00284 华统 2016- 2017- 新股 1,814. 11,881 11,881

0 股份 12-29 01-10 流通 6.55 6.55 00 .70 .70-

受限

30058 天铁 2016- 2017- 新股 1,438. 20,290 20,290

7 股份 12-28 01-05 流通 14.11 14.11 00 .18 .18-

受限

60326 天龙 2016- 2017- 新股 1,562. 22,852 22,852

6 股份 12-30 01-10 流通 14.63 14.63 00 .06 .06-

受限

60303 常熟 2016- 2017- 新股 2,316. 24,179 24,179

5 汽饰 12-27 01-05 流通 10.44 10.44 00 .04 .04-

受限

60368 皖天 2016- 2017- 新股 4,818. 37,917 37,917

9 然气 12-30 01-10 流通 7.87 7.87 00 .66 .66-

受限

30058 赛托 2016- 2017- 新股 1,582. 63,738 63,738

3 生物 12-29 01-06 流通 40.29 40.29 00 .78 .78-

受限

60387 太平 2016- 2017- 新股 3,180. 67,734 67,734

7 鸟 12-29 01-09 流通 21.30 21.30 00 .00 .00-

受限

60322 景旺 2016- 2017- 新股 3,491. 80,851 80,851

8 电子 12-28 01-06 流通 23.16 23.16 00 .56 .56-

受限

60137 中原 2016- 2017- 新股 26,695 106,78 106,78

5 证券 12-20 01-03 流通 4.00 4.00 .00 0.00 0.00-

受限

注：截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限

债券和权证。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

00069炼石有 2016- 重大事 21.78- -100,000.00 2,353,907.002,178,000.00-

第25页共36页

7 色 11-17 项停牌

60062申达股 2016- 重大事 13.692017- 13.702,000,000.0025,550,280.3027,380,000.00-

6 份 12-15 项停牌 01-12

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

1,525,623,404.92元，属于第二层级的余额为29,558,000.00元，属于第三层级的余额为

489,699.79元，其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票(2015年12月31日：第一

层级1,588,567,331.66元，第二层级236,537,225.04元，第三层级47,600.00元，其中列入属于第三

层级的金融工具为未上市交易的股票)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

第26页共36页

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 1,555,671,104.71 83.29

其中：股票 1,555,671,104.71 83.29

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 310,051,361.04 16.60

7 其他各项资产 2,066,957.54 0.11

8 合计 1,867,789,423.29 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 37,431,260.35 2.03

第27页共36页

C 制造业 1,303,526,484.23 70.55

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.00

E 建筑业 29,636,933.59 1.60

F 批发和零售业 141,185,513.00 7.64

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,736,757.20 2.37

J 金融业 106,780.00 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,555,671,104.71 84.19

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 002277 友阿股份 7,925,175 113,805,513.00 6.16

2 600519 贵州茅台 325,814 108,870,748.10 5.89

3 600703 三安光电 7,899,960 105,780,464.40 5.72

4 002366 台海核电 1,850,000 99,197,000.00 5.37

5 000858 五粮液 2,800,000 96,544,000.00 5.22

6 000651 格力电器 3,785,900 93,208,858.00 5.04

第28页共36页

7 300119 瑞普生物 3,999,769 68,756,029.11 3.72

8 600525 长园集团 4,530,507 63,200,572.65 3.42

9 000404 华意压缩 6,072,120 60,721,200.00 3.29

10 000636 风华高科 6,000,000 58,560,000.00 3.17

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600547 山东黄金 126,293,618.61 4.60

2 600172 黄河旋风 116,008,525.11 4.22

3 000498 山东路桥 106,686,704.63 3.89

4 600079 人福医药 105,608,234.56 3.85

5 002366 台海核电 104,503,584.39 3.81

6 600873 梅花生物 100,656,719.63 3.67

7 600703 三安光电 100,497,849.46 3.66

8 002277 友阿股份 98,816,780.00 3.60

9 000983 西山煤电 97,860,717.87 3.56

10 600525 长园集团 96,046,102.63 3.50

11 000651 格力电器 91,185,947.35 3.32

12 002152 广电运通 89,854,485.94 3.27

13 300119 瑞普生物 89,371,904.48 3.25

14 002104 恒宝股份 86,989,836.35 3.17

15 000636 风华高科 85,373,471.03 3.11

16 002155 湖南黄金 80,168,876.94 2.92

17 002299 圣农发展 80,060,085.05 2.92

18 002003 伟星股份 75,190,065.39 2.74

19 300115 长盈精密 75,080,588.52 2.73

20 600750 江中药业 74,266,841.97 2.70

21 002001 新和成 71,981,486.47 2.62

22 002045 国光电器 71,736,966.97 2.61

23 002321 华英农业 71,718,684.54 2.61

24 000848 承德露露 70,248,344.55 2.56

25 600373 中文传媒 66,567,649.69 2.42

26 002341 新纶科技 66,188,499.17 2.41

27 300136 信维通信 65,931,884.64 2.40

28 000404 华意压缩 65,051,154.48 2.37

29 600837 海通证券 61,983,528.46 2.26

30 002445 中南文化 61,659,190.12 2.25

第29页共36页

31 000858 五粮液 61,257,724.89 2.23

32 601699 潞安环能 60,641,647.83 2.21

33 600273 嘉化能源 60,126,211.69 2.19

34 000807 云铝股份 59,734,544.12 2.18

35 000423 东阿阿胶 58,868,516.80 2.14

36 601688 华泰证券 57,794,751.80 2.10

37 600804 鹏博士 57,154,944.08 2.08

38 300033 同花顺 56,450,610.35 2.06

注：本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、

换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600547 山东黄金 143,879,784.03 5.24

2 600172 黄河旋风 134,169,941.36 4.89

3 002152 广电运通 127,544,569.34 4.64

4 601777 力帆股份 113,630,668.54 4.14

5 600703 三安光电 108,035,270.63 3.93

6 600240 华业资本 98,916,155.25 3.60

7 002299 圣农发展 97,669,007.69 3.56

8 600873 梅花生物 92,546,430.24 3.37

9 000666 经纬纺机 86,095,635.19 3.14

10 002321 华英农业 82,517,843.67 3.01

11 002104 恒宝股份 80,227,176.15 2.92

12 000983 西山煤电 79,870,731.62 2.91

13 002444 巨星科技 79,683,276.18 2.90

14 002155 湖南黄金 76,732,304.46 2.79

15 000876 新希望 76,645,401.45 2.79

16 000498 山东路桥 76,090,862.20 2.77

17 300115 长盈精密 75,581,669.44 2.75

18 600079 人福医药 73,523,285.84 2.68

19 600837 海通证券 72,242,890.01 2.63

20 000848 承德露露 71,207,916.60 2.59

21 600750 江中药业 70,789,366.02 2.58

第30页共36页

22 600373 中文传媒 69,476,732.20 2.53

23 002001 新和成 68,826,646.79 2.51

24 002003 伟星股份 68,708,114.60 2.50

25 002341 新纶科技 64,143,248.25 2.34

26 002325 洪涛股份 63,982,397.48 2.33

27 300136 信维通信 63,670,670.85 2.32

28 600017 日照港 63,270,917.46 2.30

29 600273 嘉化能源 62,027,830.78 2.26

30 000587 金洲慈航 59,069,835.09 2.15

31 000333 美的集团 59,020,002.56 2.15

32 000423 东阿阿胶 58,893,765.94 2.14

33 300033 同花顺 55,932,615.27 2.04

34 601688 华泰证券 54,958,270.15 2.00

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 6,801,974,787.94

卖出股票的收入（成交）总额 6,703,466,690.71

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

第31页共36页

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，

也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,896,380.13

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 133,663.92

5 应收申购款 36,913.49

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,066,957.54

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第32页共36页

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

124,916 1,665,392,414.

13,398.76 8,326,932.14 0.50% 99.50%

14

9.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 盛杰夫 700,000.00 1.37%

2 郑学诚 660,000.00 1.29%

3 高玉英 601,676.00 1.18%

4 杜桂霞 310,000.00 0.61%

5 童力顽 307,519.00 0.60%

6 金丹 305,723.00 0.60%

7 魏乔英 280,000.00 0.55%

8 张优蓉 276,500.00 0.54%

9 罗少威 247,950.00 0.49%

10 郑丽芬 245,000.00 0.48%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 53,261.91 0.0032%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第33页共36页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2005年2月2日)基金份额总额 1,175,436,171.10

本报告期期初基金份额总额 1,076,503,904.07

本报告期基金总申购份额 812,154,984.93

减：本报告期基金总赎回份额 214,939,542.72

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,673,719,346.28

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

自2016年4月30日起，王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自2016年5月26日起，孙

树明担任本基金管理人的新任董事长。自2016年5月5日起，本基金管理人聘任魏恒江为公司的

副总经理。自2016年10月13日起，本基金管理人聘任张敬晗为公司的副总经理。

自2016年1月起，本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司进行组织架构优化调整并变

更部门名称，聘任刘长江同志为资产托管部总经理。

上述相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是：

1、吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。

2、喇永强诉平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案，在浙江省慈溪市人民法院审理过程中，原告向法院申请撤回对我公司的起诉，经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼。

第34页共36页

除上述事项外，本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2016年4月18日，本基金管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书

（【2016】34号）。中国证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。我司高度重视

该问题的整改，进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。

本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

西部证券 3 990,532,832.60 7.34% 724,379.03 6.04% 增加2个

长城证券 1 741,694,913.28 5.50% 690,743.07 5.76%-

渤海证券 1 61,395,251.00 0.45% 57,177.39 0.48%-

广发证券 4 5,153,875,348.13 38.19% 4,424,297.31 36.88%-

中金公司 1 400,260,761.06 2.97% 372,761.37 3.11%-

财通证券 1 252,679,217.57 1.87% 235,320.67 1.96%-

国金证券 1 2,167,056,074.98 16.06% 2,018,178.58 16.82%-

申银万国 2 1,597,455,082.24 11.84% 1,487,709.48 12.40%-

广州证券 1 1,102,179,630.13 8.17% 1,026,461.36 8.56%-

国信证券 1 1,029,910,102.33 7.63% 959,154.97 8.00%-

兴业证券 2 - - - --

银河证券 1 - - - --

中银国际 3 - - - - 增加1个

第35页共36页

中投证券 1 - - - --

中信证券 1 - - - --

东海证券 1 - - - --

注：1、交易席位选择标准：

(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易席位选择流程：

(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

长城证券 - - 370,000,0 49.40% - -

00.00

国信证券 - - 379,000,0 50.60% - -

00.00

广发基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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