兴全保本混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：兴全基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 8

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 9

3.3其他指标...... 10

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 15

6.1资产负债表...... 15

6.2利润表...... 17

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6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18

6.4报表附注...... 20

§7投资组合报告...... 41

7.1期末基金资产组合情况...... 41

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 42

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 43

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 45

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 46

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 46

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 46

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 47

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47

7.12投资组合报告附注...... 47

§8基金份额持有人信息...... 49

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49

8.2期末上市基金前十名持有人...... 49

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 49

§9开放式基金份额变动...... 50

§10重大事件揭示...... 50

10.1基金份额持有人大会决议...... 50

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51

10.4基金投资策略的改变...... 51

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51

10.8其他重大事件 ...... 52

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§11影响投资者决策的其他重要信息...... 55

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 55

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 55

§12备查文件目录...... 56

12.1备查文件目录 ...... 56

12.2存放地点...... 56

12.3查阅方式...... 56

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 兴全保本混合型证券投资基金

基金简称 兴全保本混合

场内简称 -

基金主代码 163411

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年8月3日

基金管理人 兴全基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 693,872,384.59份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

2.2基金产品说明

本基金通过特定组合保险策略，在确保保本周期到期

投资目标

时的保本底线的基础上，寻求组合资产的稳定增长。

1、基于可转债投资的OBPI策略，即以可转债所隐含

的看涨期权代替投资组合保险策略所要求的看涨期

权，利用可转债自身特性来避免因为频繁调整低风险

投资策略 资产与风险资产配比带来的交易成本。

2、可转债与股票替代的TIPP策略，即采用时间不变

性投资组合保险策略实现保本目标。同时，本基金将

选择转换溢价率较小的可转债进行投资，但当可转债

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市场无投资合适品种时，本基金将用股票资产部分或

全部代替可转债的TIPP策略实现组合保险目的。

业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率

本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低

风险收益特征

风险品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴全基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 冯晓莲 张志永

信息披露负责人 联系电话 021-20398888 021-62677777

电子邮箱 fengxl@xqfunds.com zhangzhy@cib.com.cn

客户服务电话 4006780099，021-38824536 95561

传真 021-20398858 021-62159217

上海市黄浦区金陵东路368

注册地址 福州市湖东路154号

号

上海市浦东新区芳甸路

上海江宁路168号兴业大厦20

办公地址 1155号嘉里城办公楼

楼（资产托管部办公地址）

28-30楼

邮政编码 200122 200041

法定代表人 兰荣 高建平

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

http://www.xqfunds.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

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2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

深圳市福田区深南大道7028号时代

基金保证人 深圳市高新投集团有限公司

科技大厦23楼2308房

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 25,924,694.39

本期利润 16,055,290.82

加权平均基金份额本期利润 0.0218

本期加权平均净值利润率 1.68%

本期基金份额净值增长率 1.74%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 315,671,317.69

期末可供分配基金份额利润 0.4549

期末基金资产净值 913,431,690.02

期末基金份额净值 1.3164

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 52.81%

注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 第8页共56页

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 2.03% 0.17% 0.23% 0.01% 1.80% 0.16%

过去三个月 1.25% 0.16% 0.70% 0.01% 0.55% 0.15%

过去六个月 1.74% 0.13% 1.39% 0.01% 0.35% 0.12%

过去一年 6.16% 0.14% 2.83% 0.01% 3.33% 0.13%

过去三年 32.33% 0.47% 10.22% 0.01% 22.11% 0.46%

自成立以来 52.81% 0.37% 25.81% 0.01% 27.00% 0.36%

注：本基金业绩比较基准：3年期银行定期存款税后收益率。本基金选择三年期银行定期存款税

后收益率作为业绩比较基准的原因如下：本基金是保本型基金，保本周期为三年，保本但不保证收益率。以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征，合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Returnt =3年期银行定期存款税后收益率t/360

Benchmarkt =（1+Returnt）×（1+Benchmarkt -1）-1

其中，t=1，2，3，…T，T表示时间截至日。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到2017年6月30日。

2、按照《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2011年8月3

日至2012年2月2日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及

投资组合的比例范围。

3.3其他指标

无。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

兴全基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月，中国证监会批复（证监许可[2008]6号），同意全球人寿保险国际公司（AEGONInternationalB.V）受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本由9800万元变更为人民币1.2亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。2008年7月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号），公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年12月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。

截止2017年6月30日，公司旗下管理着十八只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基

金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务

任职日期 离任日期 业年限

本基金、 经济学学士。历任兴全基

张亚辉 兴全可 2015年11月2日 - 12年 金管理有限公司渠道经

转债混 理、财务会计、固定收益

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合型证 交易员、专户投资部投资

券投资 经理。

基金基

金经理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 第12页共56页

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年宏观经济增速略超预期，PPI高点回落并短期趋于稳定，从中长期看经济长L型底没

有改变，供给侧改革推进使得经济仍处于结构调整、有效需要一般和去产能的阵痛期，经济下行压力虽然较大但增长仍能持续。外围看，英国脱欧的后续谈判和美国加息预期走低利好国内债市，人民币汇率贬值的不利因素也有所缓解。通胀压力缓解，上半年CPI均在低位运行，但商品类价格在供给侧和下游需求的双重作用下仍处于高位，因此代表生产资料价格的PPI短期不会大幅下行。货币政策看，仍是稳字当头，政策冲击减少，央行货币政策转变，从2015年的传统刺激为主的货币宽松和扩大投放为主的信贷宽松向“稳信用、稳货币”的双稳政策转变。一季度信贷大幅增长，4月份信贷骤跌，5月回归平稳，也表明央行的稳健货币思路，对流动性的调控央行也更为精准了，不仅体现在量上同时也体现在预期的管理上，6月份在市场担心重演13年钱荒的背景下，央行及时注入流动性平滑了资金面。

上半年债券市场先抑后扬，5月初10年国债收益率触及3.7%，刷新了16年10月份以来的

新高，6月末10年国债收益率回落至3.5%附近。转债市场也是先经历了5月份股债双杀的阵痛，

5月底6月初经历了一波反弹。权益市场分化较为明显，白马蓝筹屡创新高而创业板跌幅较大。

本基金报告期内增加了转债的仓位，纯债部分控制久期并把控信用风险，权益部分中性仓位，股票选择上更关注其估值和业绩增长的确定性。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为1.74%，业绩比较基准收益率为1.39%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济仍有一定的韧性，增速大概率还能持续1-2个季度，流动性仍维持中性判断，在降杠杆

和维稳的合力下央行更多地是做好预期管理，股市仍将维持结构性行情，由于供给侧改革导致的上游资源品的价格上涨将会持续，这将反应在企业利润上，下半年周期型股票可能会有所表现，债券上如果由于短期经济强劲带来的调整将会是中长期布局的机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的 第13页共56页

估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。

上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本托管人依据《兴全保本混合型证券投资基金合同》与《兴全保本混合型证券投资基金托管协议》，自2011年8月3日起托管兴全保本混合型证券投资基金（以下称本基金）的全部资产。报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：兴全保本混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 28,210,472.87 32,272,051.76

结算备付金 1,806,973.29 3,521,307.91

存出保证金 209,054.37 352,257.13

交易性金融资产 6.4.7.2 826,056,245.80 938,082,866.53

其中：股票投资 85,756,261.69 71,211,199.50

基金投资 - -

债券投资 740,299,984.11 866,871,667.03

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 20,000,000.00 3,000,000.00

应收证券清算款 30,035,547.95 5,002,815.28

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应收利息 6.4.7.5 11,675,999.15 16,040,051.33

应收股利 - -

应收申购款 36,556.96 77,028.40

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 918,030,850.39 998,348,378.34

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 3,113,848.13 554,798.56

应付管理人报酬 975,857.08 1,140,264.11

应付托管费 150,131.86 175,425.25

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 229,667.72 274,557.34

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 129,655.58 31,635.93

负债合计 4,599,160.37 2,176,681.19

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 597,760,372.33 663,240,978.07

未分配利润 6.4.7.10 315,671,317.69 332,930,719.08

所有者权益合计 913,431,690.02 996,171,697.15

第16页共56页

负债和所有者权益总计 918,030,850.39 998,348,378.34

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值 1.3164元，基金份额总额693,872,384.59份。

6.2利润表

会计主体：兴全保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 24,116,278.97 -1,459,510.83

1.利息收入 19,442,252.97 33,484,443.53

其中：存款利息收入 6.4.7.11 492,324.90 634,973.49

债券利息收入 18,832,004.66 32,849,470.04

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 117,923.41 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 14,288,929.24 1,117,907.15

其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,902,057.81 -19,730,815.13

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 10,240,453.37 20,593,641.63

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 146,418.06 255,080.65

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17

-9,869,403.57 -37,537,900.55

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 254,500.33 1,476,039.04

第17页共56页

减：二、费用 8,060,988.15 14,757,366.53

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,171,435.14 7,687,124.59

2．托管费 6.4.10.2.2 949,451.56 1,182,634.58

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 760,913.96 2,104,249.87

5．利息支出 39,790.99 3,636,278.83

其中：卖出回购金融资产支出 39,790.99 3,636,278.83

6．其他费用 6.4.7.20 139,396.50 147,078.66

三、利润总额（亏损总额以“-”

16,055,290.82 -16,216,877.36

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

16,055,290.82 -16,216,877.36

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴全保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

663,240,978.07 332,930,719.08 996,171,697.15

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 16,055,290.82 16,055,290.82

期利润）

三、本期基金份额交易 -65,480,605.74 -33,314,692.21 -98,795,297.95

第18页共56页

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 8,600,893.38 4,392,400.18 12,993,293.56

2.基金赎回款 -74,081,499.12 -37,707,092.39 -111,788,591.51

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

597,760,372.33 315,671,317.69 913,431,690.02

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

1,084,535,777.70 484,631,704.14 1,569,167,481.84

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -16,216,877.36 -16,216,877.36

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-346,342,793.77 -144,032,736.41 -490,375,530.18

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 13,227,351.19 5,475,872.13 18,703,223.32

2.基金赎回款 -359,570,144.96 -149,508,608.54 -509,078,753.50

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

第19页共56页

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

738,192,983.93 324,382,090.37 1,062,575,074.30

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______兰荣______ ______庄园芳______ ____詹鸿飞____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

兴全保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]522号文《关于核准兴全保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由兴全基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2011年8月3日正式生效，首次设立募集规模为1,493,369,048.31份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为兴全基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司，基金保证人为深圳市高新投集团有限公司。

根据《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金对持有人认购并持有到期的基金份额进行保本，未持有到保本周期到期日的份额持有人不适用本条款。在保本周期到期日，如按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上认购并持有到期的基金份额累计分控款项之和计算的总金额低于其认购保本金额，则基金管理人应补足该保本差额，并在保本周期到期日后20个工作日内将该保本差额支付给基金份额持有人，保证人对此提供不可撤销的连带责任担保。保本期间为三年，自本基金基金合同生效之日起至三年后的对应日止。保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金将转入下一保本周期。如果保本周期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件，则本基金将按基金合同的约定，转型为非保本的兴全精选股票型证券投资基金，基金投资、基金费率等相关内容也将根据本合同约定做相应修改。

本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括投资于股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、中小企业私募债券、资产支持证券等)、货币市场工具、权证及中国证监会允许基金 第20页共56页

投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产占基金资产的0%-30%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的70%-100%，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金的业绩比较基准为3年期银行定期存款税后收益率。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股

权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所

第21页共56页

得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税

征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政

策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人

所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》

及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

(2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、

债券免征营业税和增值税。

(3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

(4)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%

的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

(6)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不

再缴纳印花税。

(7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对

价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

第22页共56页

活期存款 28,210,472.87

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

存款期限3个月-1年 -

其他存款 -

合计： 28,210,472.87

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 78,751,280.74 85,756,261.69 7,004,980.95

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 296,524,267.27 298,363,984.11 1,839,716.84

债券

银行间市场 439,038,580.82 441,936,000.00 2,897,419.18

合计 735,562,848.09 740,299,984.11 4,737,136.02

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 814,314,128.83 826,056,245.80 11,742,116.97

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

第23页共56页

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 20,000,000.00 -

合计 20,000,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 30,438.14

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 731.79

应收债券利息 11,668,392.35

应收买入返售证券利息 -23,698.63

应收申购款利息 50.81

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 84.69

合计 11,675,999.15

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

第24页共56页

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 225,192.72

银行间市场应付交易费用 4,475.00

合计 229,667.72

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 11,632.72

预提费用 118,022.86

其他 -

合计 129,655.58

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 769,881,365.09 663,240,978.07

本期申购 9,983,745.16 8,600,893.38

本期赎回(以"-"号填列) -85,992,725.66 -74,081,499.12

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 693,872,384.59 597,760,372.33

第25页共56页

注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 341,205,096.39 -8,274,377.31 332,930,719.08

本期利润 25,924,694.39 -9,869,403.57 16,055,290.82

本期基金份额交易

-35,348,141.68 2,033,449.47 -33,314,692.21

产生的变动数

其中：基金申购款 4,555,090.75 -162,690.57 4,392,400.18

基金赎回款 -39,903,232.43 2,196,140.04 -37,707,092.39

本期已分配利润 - - -

本期末 331,781,649.10 -16,110,331.41 315,671,317.69

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 478,495.34

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 11,739.46

其他 2,090.10

合计 492,324.90

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

第26页共56页

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 293,824,004.81

减：卖出股票成本总额 289,921,947.00

买卖股票差价收入 3,902,057.81

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债

9,432,152.00

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 808,301.37

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 10,240,453.37

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交

765,595,933.06

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）

734,546,324.50

成本总额

减：应收利息总额 21,617,456.56

买卖债券差价收入 9,432,152.00

第27页共56页

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

赎回基金份额对价总额 10,910,000.00

减：现金支付赎回款总额 -

减：赎回债券成本总额 10,000,000.00

减：赎回债券应收利息总额 101,698.63

赎回差价收入 808,301.37

6.4.7.13.4资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 146,418.06

基金投资产生的股利收益 -

合计 146,418.06

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

第28页共56页

1.交易性金融资产 -9,869,403.57

——股票投资 2,670,219.41

——债券投资 -12,539,622.98

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -9,869,403.57

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 212,576.23

其他收入 24,000.00

转换费收入 17,924.10

- -

合计 254,500.33

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 754,363.96

银行间市场交易费用 6,550.00

合计 760,913.96

第29页共56页

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 23,803.31

信息披露费 94,219.55

账户维护费用 9,000.00

银行手续费 2,573.64

上清所账户维护费 9,800.00

- -

合计 139,396.50

6.4.7.21分部报告

无。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴全基金管理有限公司（以下简称“兴全基金”） 基金管理人、基金销售机构

兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 基金托管人、基金销售机构

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第30页共56页

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

兴业证券 558,168,032.89 100.00% 1,539,617,603.57 100.00%

6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

兴业证券 566,365,338.20 100.00% 693,624,940.42 100.00%

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期债券

占当期债券回购

回购成交金额 回购成交金额 回购

成交总额的比例

成交总额的比例

兴业证券 985,000,000.00 100.00%15,515,000,000.00 100.00%

第31页共56页

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

关联方名称

占当期佣金总量 占期末应付佣金

当期佣金 期末应付佣金余额

的比例 总额的比例

兴业证券 408,618.32 100.00% 225,192.72 100.00%

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期佣金总 占期末应付佣金

当期佣金 期末应付佣金余额

量的比例 总额的比例

兴业证券 1,128,337.84 100.00% 465,853.91 100.00%

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月

2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付

6,171,435.14 7,687,124.59

的管理费

其中：支付销售机构的客

1,359,357.97 1,535,746.91

户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.30%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的

基金管理费=前一日的基金资产净值×1.30%/当年天数。

第32页共56页

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付

949,451.56 1,182,634.58

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的

基金托管费=前一日的基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

无。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 28,210,472.87 478,495.34 20,028,680.86 512,259.35

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

第33页共56页

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末

（单位： 期末估值总额备注

代码 名称认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额

股）

2017

2016年

凯莱 年11新股流

002821 11月11 30.53 72.97 21,409 653,616.771,562,214.73 -

英 月20通受限

日

日

2017

2017年 新股流

凯莱 年11

002821 6月14 通受限 - 72.97 21,409 -1,562,214.73注1

英 月20

日 -转增

日

注：1、本基金持有的新发行股票凯莱英，于2017年6月14日实施2016年度权益分配方案，向

全体股东每股派0.5元（含税），向全体股东每10股转增10股，本基金新增21,409股。

2、上述可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告为准。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌 停牌原 期末 复牌 复牌 数量 期末

期末估值总额 备注

码 名称 日期因 估值单 日期 开盘单 （股） 成本总额

第34页共56页

价 价

2017

双林年4重大资

300100 25.96 - - 219,600 5,748,080.805,700,816.00 -

股份月5产重组

日

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 第35页共56页

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1个月

2017年6 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

以内

月30日

资产

28,210 - - - - -28,210,472.87

银行存款 ,472.8

7

结算备付 1,806, - - - - - 1,806,973.29

金 973.29

存出保证 209,05 - - - - - 209,054.37

金 4.37

交易性金 100,27174,249,182.3160,876,000.0232,427,948.972,467,852.9085,756,261.69826,056,245.8

第36页共56页

融资产 9,000. 0 0 1 0

00

20,000 - - - - -20,000,000.00

买入返售

,000.0

金融资产

0

应收证券 - - - - -30,035,547.9530,035,547.95

清算款

应收利息 - - - - -11,675,999.1511,675,999.15

应收申购 - - - - - 36,556.96 36,556.96

款

150,50174,249,182.3160,876,000.0232,427,948.972,467,852.90127,504,365.7918,030,850.3

资产总计 5,500. 0 0 1 5 9

53

负债

应付赎回 - - - - -3,113,848.13 3,113,848.13

款

应付管理 - - - - - 975,857.08 975,857.08

人报酬

应付托管 - - - - - 150,131.86 150,131.86

费

应付交易 - - - - - 229,667.72 229,667.72

费用

其他负债 - - - - - 129,655.58 129,655.58

负债总计 - - - - -4,599,160.37 4,599,160.37

150,50174,249,182.3160,876,000.0232,427,948.972,467,852.90122,905,205.3913,431,690.0

利率敏感

5,500. 0 0 1 8 2

度缺口

53

上年度末1个月

1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12以内

第37页共56页

月31日

资产

32,272 - - - - -32,272,051.76

银行存款 ,051.7

6

结算备付 3,521, - - - - - 3,521,307.91

金 307.91

存出保证 352,25 - - - - - 352,257.13

金 7.13

交易性金 - -302,163,422.2463,205,726.1101,502,518.671,211,199.50938,082,866.5

融资产 9 0 4 3

买入返售 3,000, - - - - - 3,000,000.00

金融资产 000.00

应收证券 - - - - -5,002,815.28 5,002,815.28

清算款

应收利息 - - - - -16,040,051.3316,040,051.33

应收申购 14.91 - - - - 77,013.49 77,028.40

款

39,145 -302,163,422.2463,205,726.1101,502,518.692,331,079.60998,348,378.3

资产总计 ,631.7 9 0 4 4

1

负债

应付赎回 - - - - - 554,798.56 554,798.56

款

应付管理 - - - - -1,140,264.11 1,140,264.11

人报酬

应付托管 - - - - - 175,425.25 175,425.25

费

应付交易 - - - - - 274,557.34 274,557.34

第38页共56页

费用

其他负债 - - - - - 31,635.93 31,635.93

负债总计 - - - - -2,176,681.19 2,176,681.19

39,145 -302,163,422.2463,205,726.1101,502,518.690,154,398.41996,171,697.1

利率敏感

,631.7 9 0 4 5

度缺口

1

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；

假设

假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

上年度末（2016年12月31

分析 本期末（2017年6月30日）

日）

利率+1% -6,298,966.36 -16,065,386.87

利率-1% 6,564,313.87 16,835,783.39

注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债权公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中股票、权证等权益类资产占基金资产的0%-30%；债券、货币市场工具等固

定收益类资产占基金资产的70%-100%，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府

第39页共56页

债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 85,756,261.69 9.39 71,211,199.50 7.15

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 740,299,984.11 81.05 866,871,667.03 87.02

交易性金融资产－贵金属投

- - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 826,056,245.80 90.43 938,082,866.53 94.17

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型(CAPM)描述的规律进行变动

假设 使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析

在业绩基准变化10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的

变化

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

业绩比较基准+10% 10,952,454.23 5,752,493.88

第40页共56页

业绩比较基准-10% -10,952,454.23 -5,752,493.88

注：本基金管理人运用CAPM模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的

敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

无。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

（%）

1 权益投资 85,756,261.69 9.34

其中：股票 85,756,261.69 9.34

2 固定收益投资 740,299,984.11 80.64

其中：债券 740,299,984.11 80.64

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.18

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 30,017,446.16 3.27

7 其他各项资产 41,957,158.43 4.57

8 合计 918,030,850.39 100.00

第41页共56页

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 39,489,443.69 4.32

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 4,899,516.00 0.54

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 3,947,768.00 0.43

业

J 金融业 27,937,518.00 3.06

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 9,482,016.00 1.04

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 85,756,261.69 9.39

第42页共56页

7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 601318 中国平安 562,800 27,920,508.00 3.06

2 000858五粮液 180,226 10,031,379.16 1.10

3 002027 分众传媒 689,100 9,482,016.00 1.04

4 600690 青岛海尔 601,200 9,048,060.00 0.99

5 300100 双林股份 219,600 5,700,816.00 0.62

6 600068 葛洲坝 435,900 4,899,516.00 0.54

7 000423 东阿阿胶 67,800 4,874,142.00 0.53

8 002174 游族网络 124,300 3,947,768.00 0.43

9 601100 恒立液压 235,223 3,831,782.67 0.42

10 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 0.34

11 002570 贝因美 211,679 2,878,834.40 0.32

12 601878 浙商证券 1,000 17,010.00 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 601318 中国平安 25,615,903.00 2.57

2 002027 分众传媒 23,814,444.00 2.39

3 601238 广汽集团 15,903,444.30 1.60

4 000858 五粮液 15,566,872.50 1.56

第43页共56页

5 600068 葛洲坝 13,841,963.00 1.39

6 002142 宁波银行 9,918,259.20 1.00

7 002831 裕同科技 9,911,909.02 1.00

8 600690 青岛海尔 9,181,945.00 0.92

9 600585 海螺水泥 8,595,621.00 0.86

10 000333 美的集团 8,481,000.00 0.85

11 600028 中国石化 7,963,732.00 0.80

12 603799 华友钴业 7,768,878.00 0.78

13 601186 中国铁建 7,149,162.00 0.72

14 000630 铜陵有色 6,899,108.00 0.69

15 600004 白云机场 6,799,360.12 0.68

16 601336 新华保险 6,217,535.29 0.62

17 603979 金诚信 6,201,000.00 0.62

18 300100 双林股份 5,748,080.80 0.58

19 603589 口子窖 4,854,887.00 0.49

20 002050 三花智控 4,642,263.06 0.47

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 601238 广汽集团 15,921,106.53 1.60

2 002027 分众传媒 14,516,607.83 1.46

3 600068 葛洲坝 13,570,580.94 1.36

4 000630 铜陵有色 11,657,678.77 1.17

5 600486 扬农化工 10,307,890.69 1.03

6 002831 裕同科技 9,666,708.33 0.97

第44页共56页

7 000333 美的集团 9,634,612.72 0.97

8 002142 宁波银行 9,285,238.11 0.93

9 300261 雅本化学 8,497,723.70 0.85

10 600585 海螺水泥 8,350,176.58 0.84

11 600028 中国石化 7,987,209.20 0.80

12 603799 华友钴业 7,549,378.00 0.76

13 600309 万华化学 7,294,467.00 0.73

14 002570 贝因美 7,248,228.06 0.73

15 600004 白云机场 6,769,325.12 0.68

16 601186 中国铁建 6,754,031.00 0.68

17 000858 五粮液 6,538,308.26 0.66

18 603979 金诚信 6,221,424.70 0.62

19 601336 新华保险 5,991,475.50 0.60

20 002050 三花智控 5,081,672.00 0.51

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 301,796,789.78

卖出股票收入（成交）总额 293,824,004.81

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 58,528,870.40 6.41

2 央行票据 - -

3 金融债券 49,936,000.00 5.47

第45页共56页

其中：政策性金融债 49,936,000.00 5.47

4 企业债券 80,033,759.30 8.76

5 企业短期融资券 260,558,000.00 28.53

6 中期票据 131,442,000.00 14.39

7 可转债（可交换债） 159,801,354.41 17.49

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 740,299,984.11 81.05

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

16船重

1 041654057 600,000 60,132,000.00 6.58

CP001

2 010303 03国债⑶ 593,840 58,528,870.40 6.41

3 138208013三安MTN2 500,000 50,600,000.00 5.54

17宁沪高

4 011764046 500,000 50,030,000.00 5.48

SCP003

5 110032 三一转债 300,700 35,723,160.00 3.91

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第46页共56页

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 209,054.37

2 应收证券清算款 30,035,547.95

3 应收股利 -

4 应收利息 11,675,999.15

5 应收申购款 36,556.96

6 其他应收款 -

第47页共56页

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 41,957,158.43

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 占基金资产净值

债券代码 债券名称 公允价值

比例（％）

1 110032 三一转债 35,723,160.00 3.91

2 117009 15九洲债 30,432,000.00 3.33

3 132005 15国资EB 17,196,873.00 1.88

4 113008 电气转债 12,856,829.40 1.41

5 132004 15国盛EB 9,777,672.80 1.07

6 132006 16皖新EB 9,105,543.00 1.00

7 120001 16以岭EB 8,442,267.60 0.92

8 123001 蓝标转债 5,240,500.00 0.57

9 127003 海印转债 5,082,500.00 0.56

10 137001 15美克EB 3,956,410.00 0.43

11 128012 辉丰转债 3,570,826.16 0.39

12 128010 顺昌转债 2,051,179.35 0.22

13 113010 江南转债 140,913.00 0.02

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公允占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300100双林股份 5,700,816.00 0.62 重大事项停牌

第48页共56页

2 002821 凯莱英 3,124,429.46 0.34 新股流通受限

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

7,735 89,705.54 313,003,397.83 45.11% 380,868,986.76 54.89%

8.2期末上市基金前十名持有人

本基金不属于上市基金。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

7,924.08 0.0011%

持有本基金

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

0

门负责人持有本开放式基金

第49页共56页

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011年8月3日）基金份额总额 1,493,369,048.31

本报告期期初基金份额总额 769,881,365.09

本报告期基金总申购份额 9,983,745.16

减:本报告期基金总赎回份额 85,992,725.66

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 693,872,384.59

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）报告期内基金管理人重大人事变动。

2016年1月21日公告，自2016年1月19日起，庄园芳女士代任公司总经理，杨东先生离

任公司总经理。

（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

第50页共56页

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

兴业证券 2558,168,032.89 100.00% 408,618.32 100.00% -

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易

第51页共56页

占当期债

占当期债券 占当期权证

券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

兴业证券 566,365,338.20 100.00%985,000,000.00 100.00% - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中国证券报、上海证

旗下各基金2016年12月31日资

1 券报、基金管理人网 2017年1月1日

产净值公告

站

中国证券报、上海证

关于长期停牌股票（华宇软件）

2 券报、基金管理人网 2017年1月13日

估值方法调整的公告

站

中国证券报、上海证

关于长期停牌股票（鼎龙股份）

3 券报、基金管理人网 2017年1月17日

估值方法调整的公告

站

中国证券报、上海证

4 关于总经理变更的公告 券报、基金管理人网 2017年1月21日

站

关于调整旗下部分基金在招商银

中国证券报、上海证

行最低申购、追加申购金额及最

5 券报、基金管理人网 2017年1月25日

低赎回、转换转出、持有份额限

站

制的提示性公告

关于调整旗下部分基金在上海天 中国证券报、上海证

6 天基金销售有限公司申购起点金 券报、基金管理人网 2017年2月8日

额的公告 站

7 关于调整网上直销部分基金转换 中国证券报、上海证 2017年2月10日

第52页共56页

优惠费率的公告 券报、基金管理人网

站

中国证券报、上海证

关于长期停牌股票（长盈精密）

8 券报、基金管理人网 2017年2月15日

估值方法调整的公告

站

关于旗下基金参与交通银行手机 中国证券报、上海证

9 银行渠道基金申购及定期定额投 券报、基金管理人网 2017年2月23日

资手续费率优惠的公告 站

中国证券报、上海证

关于长期停牌股票（网宿科技）

10 券报、基金管理人网 2017年3月3日

估值方法调整的公告

站

中国证券报、上海证

关于增加财达证券为旗下部分基

11 券报、基金管理人网 2017年3月9日

金销售机构的公告

站

中国证券报、上海证

关于变更网上直销汇款交易账户

12 券报、基金管理人网 2017年3月13日

的公告

站

中国证券报、上海证

关于调整财达证券部分销售业务

13 券报、基金管理人网 2017年3月22日

范围的公告

站

中国证券报、上海证

关于长期停牌股票（通化东宝）

14 券报、基金管理人网 2017年3月24日

估值方法调整的公告

站

关于继续参加工商银行个人电子 中国证券报、上海证

15 银行基金申购费率优惠活动的公 券报、基金管理人网 2017年3月28日

告 站

关于旗下基金参与广发证券网上 中国证券报、上海证

16 交易系统委托、手机证券委托软 券报、基金管理人网 2017年4月6日

件申购手续费费率优惠的公告 站

第53页共56页

关于旗下基金参与交通银行手机 中国证券报、上海证

17 银行渠道基金申购及定期定额投 券报、基金管理人网 2017年4月22日

资手续费率优惠的公告 站

中国证券报、上海证

关于长期停牌股票（华录百纳）

18 券报、基金管理人网 2017年5月12日

估值方法调整的公告

站

关于旗下基金参与中泰证券网上 中国证券报、上海证

19 交易系统委托、手机证券委托软 券报、基金管理人网 2017年5月26日

件申购手续费费率优惠的公告 站

中国证券报、上海证

20 关于设立厦门分公司的公告 券报、基金管理人网 2017年6月2日

站

中国证券报、上海证

关于长期停牌股票（欧菲光）估

21 券报、基金管理人网 2017年6月8日

值方法调整的公告

站

中国证券报、上海证

关于网上直销限时开展基金定期

22 券报、基金管理人网 2017年6月9日

转换费率优惠活动的公告

站

中国证券报、上海证

关于调整网上直销部分基金转换

23 券报、基金管理人网 2017年6月28日

优惠费率的公告

站

关于FOF特定客户资产管理计划 中国证券报、上海证

24 通过直销柜台申购基金免除费用 券报、基金管理人网 2017年6月28日

的公告 站

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 持有份额

或者超过20% 份额 份额 份额 比

的时间区间

2017年3月8

机构 1 日-2017年6 151,065,954.17 0.00 0.00 151,065,954.17 21.77%

月30日

2017年3月

2 16日-2017 150,042,979.12 0.00 0.00 150,042,979.12 21.62%

年6月30日

- - - - - - -

个人

产品特有风险

单一机构的集中大额赎回导致的流动性风险。考虑到单一机构占比大，集中赎回可能影响其他投资者的收益，制定投资策略时，管理人考虑到单一客户占比问题，因此本基金在资产配置上充分考虑流动性，同时关注申赎情况，以便及时调整投资策略。

注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准本基金设立的文件

2、《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》

3、《兴全保本混合型证券投资基金托管协议》

4、《兴全保本混合型证券投资基金更新招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件

12.2存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

12.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536。

兴全基金管理有限公司

2017年8月29日

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