天弘添利分级债券型证券投资基金2011年年度报告摘要
天弘添利分级债券型证券投资基金
2011年年度报告摘要
2011年12月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十六日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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注:《基金合同》生效之日起5年内,在深圳证券交易所上市交易并封闭运作的基金份额简称为添利B。
2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位: 人民币元
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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:天弘添利分级债券基金业绩比较基准:中国债券总指数。中国债券总指数是全样本债券指数,包括市场上所
有具有可比性的符合指数编制标准的债券(如交易所和银行间国债、银行间金融债券等),理论上能客观反映中国债券总体情况。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
天弘添利分级债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010年12月3日至2011年12月31日)
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注:1、本基金合同于2010年12月3日生效。
2、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2010年12月3日—2011年6月2日,建仓期结束时,各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
3、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘添利分级债券型证券投资基金
合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
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注:本基金合同于2010年12月3日生效。基金合同生效当年2010年的净值增长率按照基金合同生效后当年的实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3其他指标
金额单位:人民币元
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注:根据《基金合同》的规定,添利A的年收益率将在每次开放日设定一次并公告。截至本报告期期末,添利A年收益率为4.55%。根据开放日,即2011年12月2日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.50%的1.3倍进行计算。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
根据《基金合同》的约定,本基金《基金合同》生效之日起5年内,不进行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2004]164 号文批准,于2004 年11 月8 日正式成立。注册资本金为1亿元人民币,总部设在天津,在北京、上海、广州设有分公司。公司股东为天津信托有限责任公司(持股比例48%)、内蒙古君正能源化工股份有限公司(持股比例36%)、芜湖高新投资有限公司(持股比例16%)。本基金管理人目前管理七只基金:天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)、天弘添利分级债券型证券投资基金、天弘丰利分级债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
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注:1、上述任职日期、离任日期均为本基金管理人对外披露的任免日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。
公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序 建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯 实行集中交易制度和公平的交易分配制度 加强对投资交易行为的监察稽核力度等。
本报告期内,基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
与本基金投资风格相似的基金为天弘丰利分级债券基金,天弘丰利分级债券基金基金合同于2011年11月23日生效,自基金合同生效日起至2011年12月31日,天弘丰利分级债券基金净值增长率为0.96%,本基金2011年度的净值增长率为2.27%,两基金业绩差异为1.31%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生法规禁止的同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
基于对经济周期及利率周期的判断,本基金在2011年上半年采用了以保护核心收益为主的风险对冲策略。基于本基金封闭运作的特点,保持100%以上的债券配置策略,同时根据当期的市场情况合理运用杠杆,保持久期在业绩基准久期之下,类属配置选择高等级信用债和金融债。可转债在4月的高位进行了大规模的减持。对城投类债券进行严格分级限制,城投仓位控制在20%以下,并以省会级城市及少数经济发达地区发行的城投债为主要投资对象,上半年取得了正收益。3季度,基于对宏观经济审慎政策的认识,本基金在基本保持原有配置的基础上增持了利率类债券。4季度,基于对债市的乐观判断,本基金进行了加仓操作,主要配置了流动性较好的中票和利率债,受添利A端净赎回影响,添利的整体杠杆率在12月被动提升,添利在杠杆率提升的基础上仍适当进行了加仓和拉长久期操作。
2011年本基金将可转债减持在高位,对城投债进行仓位控制,对新股投资参与较少,规避了净值损失和大幅波动,积极进行了高等级信用债和利率债配置,对基金净值贡献突出,并合理运用封闭基金的特点,根据市场情况对仓位和久期进行了调整,保持了基金业绩总体的稳定性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.998元,本报告期本基金份额净值增长率2.27%,同期业绩比较基准增长率2.52%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2012年,判断经济整体触底回升,回升高度存在较大的不确定性,从而给债券市场和权益市场带来不确定性。
我们预计1季度经济下行后下降速度趋缓并逐步触底,2季度财政政策逐步落实并开始反弹,但反弹高度具有不确定性。
物价方面整体下行,3季度物价水平达到年内最低点,关注4季度物价反弹情况,全年物价中枢水平不会太低,物价中枢较高制约货币政策的工具选择和放松空间,货币政策以中性、维稳为主。
由于货币政策维稳,资金面出现2011年大幅波动的概率较小,债券市场整体平稳,利率产品波动空间不大,信用产品将是获取现金流的主要工具 可转债和新股具有一定的获利空间,可以重点关注。
投资策略上,上半年注重转换投资品种,及时对利率产品和高等级信用债进行获利了结,转向注重持有收益的信用债,降低久期和杠杆,关注经济触底回升带来的转债和新股布局机会 下半年关注经济、通胀、货币政策情况,注重组合杠杆和久期策略的运用,注意防守,在控制风险和保持流动性的基础上,追求稳定的、长期的投资回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011年,本基金托管人在对天弘添利分级债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011年,天弘添利分级债券型证券投资基金的管理人——天弘基金管理有限公司在天弘添利分级债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,天弘添利分级债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘添利分级债券型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计,该所出具了“无保留意见的审计报告”,且在审计报告中无强调事项。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:天弘添利分级债券型证券投资基金
报告截止日:2011年12月31日
单位:人民币元
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注:1. 报告截止日2011年12月31日,天弘添利分级债券型证券投资基金份额净值0.998元,天弘添利分级债券型证券投资基金之A份额净值1.004元,天弘添利分级债券型证券投资基金之B份额净值0.991元,基金份额总额2,418,160,966.68份,其中天弘添利分级债券型证券投资基金之A份额1,418,181,135.01份,天弘添利分级债券型证券投资基金之B份额999,979,831.67份。报告截止日2010年12月31日,天弘添利分级债券型证券投资基金份额净值1.003元,天弘添利分级债券型证券投资基金之A份额净值1.003元,天弘添利分级债券型证券投资基金之B份额净值1.003元,基金份额总额2,999,773,355.85份,其中天弘添利分级债券型证券投资基金之A份额1,999,793,524.18份,天弘添利分级债券型证券投资基金之B份额999,979,831.67份。
2、本财务报表的比较期间为2010年12月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间。
7.2 利润表
会计主体:天弘添利分级债券型证券投资基金
本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日
单位:人民币元
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:天弘添利分级债券型证券投资基金
本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日
单位:人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭 树 强 崔 德 广 薄 贺 龙
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 重要会计政策和会计估计
7.4.1.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为 2011年度 和 2010年12月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间 。
7.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量。应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.1.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.1.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.1.11 基金的收益分配政策
本基金《基金合同》生效之日起5年内不进行收益分配。每一基金份额享有同等分配权。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.1.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 本基金该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 (2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩 (3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。
7.4.1.13 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(b)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.2 关联方关系
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注:1、根据本基金的基金管理人2011年12月8日发布的公告,经中国证监会证监许可[2011]1625号文核准,本基金的基金管理人原股东兵器财务有限责任公司将持有本基金的基金管理人10%股权转让给内蒙古君正能源化工股份有限公司、16%股权股权转让给芜湖高新投资有限公司。股权转让完成后,本基金的基金管理人于公告日前完成了相关工商登记变更手续。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间2010年12月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日未通过关联方交易单元进行交易 。
7.4.3.2关联方报酬
7.4.3.2.1基金管理费
单位:人民币元
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注:1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.7%/当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.3.2.2基金托管费
单位:人民币元
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注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。
7.4.3.2.3 销售服务费
单位:人民币元
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注:基金支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给天弘基金管理有限公司,再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.35%/ 当年天数。
7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
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7.4.3.4各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人本期及上年度可比期间2010年12月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日均未运用固有资金投资本基金份额。
7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期及上年度可比期间2010年12月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。
7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。
7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间2010年12月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.3.7其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间2010年12月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日无需作说明的其他关联交易事项。
7.4.4期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末(2011年12月31日)本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末(2011年12月31日)本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2011年12月31日,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额607,398,688.90元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
■
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2011年12月31日,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款金额1,006,399,941.90元,于2012年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的金额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
■
■
8.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
注:机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中,针对A、B类分级基金,比例的分母采用A、B类各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用A、B类分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
9.2期末上市基金前十名持有人
■
§10 开放式基金份额变动
(一)添利A
单位:份
■
(二)添利B
单位:份
■
注:1、本基金合同生效日为2010年12月3日。
2、添利A总申购份额含基金开放日折算份额。
3、添利B在《基金合同》生效后封闭运作封闭期为5年,封闭期内不接受申购与赎回。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金管理人的重大人事变动事项如下:
一、胡敏女士任期届满,不再担任公司总经理职务,并经中国证券监督管理委员会基金部函【2011】26号文核准批复,由公司董事长李琦先生代为履行总经理职务
二、经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1625号文批准,本公司原股东兵器财务有限责任公司转让其所持有的本公司26%股权,变更后的股东及持股比例分别为:天津信托有限责任公司:48%,内蒙古君正能源化工股份有限公司:36%,芜湖高新投资有限公司:16%。
三、股东会审议通过选举李琦先生、郭树强先生、卢信群先生、付岩先生、田军先生、漆腊水先生和王国华先生担任公司第三届董事会董事,原第二届董事会成员石忠林先生、姜希先生、熊必琪先生、李汉成先生不再担任公司董事职务。
四、经中国证券监管管理委员会证监许可【2011】1381号文核准批复,郭树强先生担任公司总经理职务。
本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发现重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所有限公司支付服务费12万元整。截至本报告期末,普华永道中天会计师事务所有限公司已为天弘添利分级债券型证券投资基金提供审计服务1年零1个月。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
单位:人民币元
■
注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚 研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。
3、报告期内新租用的证券公司交易单元情况 :
■
4、本基金报告期内停止租用交易单元:无。
天弘基金管理有限公司
二〇一二年三月二十六日
基金简称 天弘添利分级债券,场内简称天弘添利
基金主代码 164206
基金运作方式 契约型证券投资基金,本基金《基金合同》生效之日起5年内,添利A自《基金合同》生效之日起每满3个月开放一次,添利B封闭运作并上市交易 本基金《基金合同》生效后5年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2010年12月3日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,418,160,966.68份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年12月20日
下属分级基金的基金简称 添利A 添利B
下属分级基金的交易代码 164207 150027
报告期末下属分级基金的份额总额 1,418,181,135.01份 999,979,831.67份
投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测,确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。基于各类券种对利率、通胀的反应,制定有效的投资策略,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上,主动构建及调整固定收益投资组合,力争获取超额收益。此外,通过对首次发行和增发公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析,积极参与新股申购,获得较为安全的新股申购收益。
业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
下属两级基金的风险收益特征 添利A低风险、收益相对稳定 添利B较高风险、较高收益
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 吕传红 赵会军
联系电话 022-83310208 010-66105799
电子邮箱 lvch@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 022-83310988、4007109999 95588
传真 022-83865563 010-66105798
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年12月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日
本期已实现收益 46,884,832.52 5,991,621.69
本期利润 67,126,958.74 8,303,953.19
加权平均基金份额本期利润 0.0227 0.0028
本期基金份额净值增长率 2.27% 0.30%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 0.0134 0.0020
期末基金资产净值 2,413,898,328.63 3,008,077,309.04
期末基金份额净值 0.998 1.003
3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末
基金份额累计净值增长率 2.58% 0.30%
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.61% 0.15% 3.24% 0.14% 0.37% 0.01%
过去六个月 1.53% 0.13% 2.97% 0.13% -1.44% 0.00%
过去一年 2.27% 0.10% 2.52% 0.11% -0.25% -0.01%
自基金合同生效起至今 2.58% 0.10% 2.67% 0.11% -0.09% -0.01%
其他指标 报告期末
添利A与添利B基金份额配比 1.41820974:1
期末添利A参考净值 1.004
期末添利A累计参考净值 1.045
添利A累计折算份额 79,693,549.98
期末添利B参考净值 0.991
期末添利B累计参考净值 0.991
添利A年收益率(单利) 4.55%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈钢 本基金基金经理 天弘添利分级债券型证券投资基金基金经理 天弘丰利分级债券型证券投资基金基金经理 固定收益总监兼固定收益部总经理。 2011年11月 — 9年 男,工商管理硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理、北京宸星投资管理公司投资经理、兴业证券公司债券总部研究部经理、银华基金管理有限公司机构理财部高级经理、中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年加盟本公司。
朱虹 本基金基金经理 天弘永利债券型证券投资基金基金经理。 2010年12月 2011年12月 5年 女,经济学硕士。历任长城人寿保险股份有限公司投资管理部债券投资助理。2009年加盟本公司,历任天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。
资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 91,015.55 32,043,933.93
结算备付金 54,598,586.13 -
存出保证金 250,000.00 -
交易性金融资产 7.4.7.2 3,913,923,326.97 1,841,319,270.96
其中:股票投资 928,506.04 48,365.00
基金投资 - -
债券投资 3,912,994,820.93 1,841,270,905.96
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 1,086,702,119.05
应收证券清算款 9,588,961.61 100,298,644.03
应收利息 7.4.7.5 63,852,355.54 30,668,494.43
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 4,042,304,245.80 3,091,032,462.40
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 1,613,798,630.80 79,999,760.00
应付证券清算款 7,009,707.14 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,485,821.35 1,611,865.07
应付托管费 424,520.40 460,532.87
应付销售服务费 742,910.70 805,932.54
应付交易费用 7.4.7.7 27,795.90 7,909.05
应交税费 3,742,731.60 -
应付利息 849,299.28 38,239.83
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 324,500.00 30,914.00
负债合计 1,628,405,917.17 82,955,153.36
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 2,363,031,116.27 2,999,773,355.85
未分配利润 7.4.7.10 50,867,212.36 8,303,953.19
所有者权益合计 2,413,898,328.63 3,008,077,309.04
负债和所有者权益总计 4,042,304,245.80 3,091,032,462.40
项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 2010年12月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日
一、收入 123,709,603.13 11,308,866.93
1.利息收入 134,632,139.75 6,241,344.09
其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,987,109.14 417,342.28
债券利息收入 128,229,978.55 1,618,031.45
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 4,415,052.06 4,205,970.36
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -32,651,939.55 2,755,191.34
其中:股票投资收益 7.4.7.12 6,549.00 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -32,658,488.55 2,755,191.34
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 20,242,126.22 2,312,331.50
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 1,487,276.71 -
减:二、费用 56,582,644.39 3,004,913.74
1.管理人报酬 20,602,393.30 1,611,865.07
2.托管费 5,886,398.14 460,532.87
3.销售服务费 10,301,196.64 805,932.54
4.交易费用 7.4.7.18 70,156.40 14,661.13
5.利息支出 19,197,721.46 39,242.63
其中:卖出回购金融资产支出 19,197,721.46 39,242.63
6.其他费用 7.4.7.19 524,778.45 72,679.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 67,126,958.74 8,303,953.19
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 67,126,958.74 8,303,953.19
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,999,773,355.85 8,303,953.19 3,008,077,309.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 67,126,958.74 67,126,958.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -636,742,239.58 -24,563,699.57 -661,305,939.15
其中:1.基金申购款 2,322,195,172.88 50,266,180.77 2,372,461,353.65
2.基金赎回款 -2,958,937,412.46 -74,829,880.34 -3,033,767,292.80
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,363,031,116.27 50,867,212.36 2,413,898,328.63
项目 上年度可比期间2010年12月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,999,773,355.85 - 2,999,773,355.85
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 8,303,953.19 8,303,953.19
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,999,773,355.85 8,303,953.19 3,008,077,309.04
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金代销机构
兵器财务有限责任公司 基金管理人的原股东(2011年12月8日前)
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东(2011年12月8日起)
项目 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 20,602,393.30 1,611,865.07
其中:支付销售机构的客户维护费 4,543,194.68 371,399.85
项目 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 5,886,398.14 460,532.87
获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
A类 B类 合计
天弘基金管理有限公司 23,923.71 3,397,918.00 3,421,841.71
中国工商银行 2,061,105.66 2,061,105.66
合计 2,085,029.37 3,397,918.00 5,482,947.37
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年12月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
A类 B类 合计
天弘基金管理有限公司 37,519.87 230,924.43 268,444.30
中国工商银行 204,566.72 - 204,566.72
合计 242,086.59 230,924.43 473,011.02
本期2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - 101,702,250.27 - - - -
上年度可比期间2010年12月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - - - - - -
关联方名称 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 91,015.55 1,494,472.23 32,043,933.93 417,342.28
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
110208 11国开08 2012-1-4 105.08 1,200,000 126,096,000.00
110414 11农发14 2012-1-4 100.31 1,500,000 150,465,000.00
110249 11国开49 2012-1-4 100.46 300,000 30,138,000.00
080216 08国开16 2012-1-4 106.29 100,000 10,629,000.00
110251 11国开51 2012-1-4 102.40 500,000 51,200,000.00
110415 11农发15 2012-1-4 104.33 500,000 52,165,000.00
090414 09农发14 2012-1-4 99.53 200,000 19,906,000.00
110252 11国开52 2012-1-4 107.06 900,000 96,354,000.00
080408 08农发08 2012-1-4 103.58 300,000 31,074,000.00
1101022 11央行票据22 2012-1-4 96.74 600,000 58,044,000.00
合计 6,100,000 626,071,000.00
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 928,506.04 0.02
其中:股票 928,506.04 0.02
2 固定收益投资 3,912,994,820.93 96.80
其中:债券 3,912,994,820.93 96.80
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
其中:权证 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 54,689,601.68 1.35
6 其他各项资产 73,691,317.15 1.82
7 合计 4,042,304,245.80 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 902,866.04 0.04
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 5,955.00 0.00
C6 金属、非金属 7,010.00 0.00
C7 机械、设备、仪表 873,361.04 0.04
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 16,540.00 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 13,960.00 0.00
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 11,680.00 0.00
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 928,506.04 0.04
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601908 京运通 36,334 783,361.04 0.03
2 300257 开山股份 1,500 90,000.00 0.00
3 002610 爱康科技 1,000 16,540.00 0.00
4 601886 江河幕墙 1,000 13,960.00 0.00
5 300262 巴安水务 500 11,680.00 0.00
6 601636 旗滨集团 1,000 7,010.00 0.00
7 002618 丹邦科技 500 5,955.00 0.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601908 京运通 1,526,028.00 0.05
2 300257 开山股份 94,500.00 0.00
3 002563 森马服饰 67,000.00 0.00
4 002614 蒙发利 26,000.00 0.00
5 601886 江河幕墙 20,000.00 0.00
6 002610 爱康科技 16,000.00 0.00
7 300262 巴安水务 9,000.00 0.00
8 601636 旗滨集团 9,000.00 0.00
9 002618 丹邦科技 6,500.00 0.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002563 森马服饰 55,509.00 0.00
2 601118 海南橡胶 53,819.00 0.00
3 002614 蒙发利 23,875.00 0.00
4 300151 昌红科技 13,296.00 0.00
买入股票成本(成交)总额 1,774,028.00
卖出股票收入(成交)总额 146,499.00
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 58,044,000.00 2.40
3 金融债券 763,558,000.00 31.63
其中:政策性金融债 663,688,000.00 27.49
4 企业债券 2,627,249,544.40 108.84
5 企业短期融资券 281,201,000.00 11.65
6 中期票据 152,264,000.00 6.31
7 可转债 30,678,276.53 1.27
8 合计 3,912,994,820.93 162.10
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 078077 07铁道02 2,000,000 207,180,000.00 8.58
2 126018 08江铜债 2,050,060 171,221,011.20 7.09
3 110414 11农发14 1,500,000 150,465,000.00 6.23
4 110208 11国开08 1,200,000 126,096,000.00 5.22
5 122033 09富力债 1,176,320 117,902,553.60 4.88
8.9.1报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 9,588,961.61
3 应收股利 -
4 应收利息 63,852,355.54
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 合计 73,691,317.15
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 125731 美丰转债 12,424,597.67 0.51
2 126729 燕京转债 5,113,586.56 0.21
3 110013 国投转债 3,944,081.70 0.16
4 110016 川投转债 3,255,091.20 0.13
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
A类 72,707 19,505.43 85,672,886.94 6.04 1,332,508,248.07 93.96
B类 6,002 166,607.77 769,624,922.00 76.96 230,354,909.67 23.04
合计 78,709 30,722.80 855,297,808.94 35.37 1,562,863,157.74 64.63
序号 持有人名称 持有份额 占上市总份额比例(%)
1 中国平安保险(集团)股份有限公司 86,744,600.00 8.73
2 中国平安人寿保险股份有限公司-分红 85,802,000.00 8.64
3 梁文海 85,798,257.00 8.64
4 齐鲁证券有限公司 66,966,647.00 6.74
5 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 45,468,840.00 4.58
6 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 42,901,000.00 4.32
7 宋双英 42,854,531.00 4.31
8 东莞证券-招商银行-旗峰1号策略精选集合资产管理计划 30,677,216.00 3.09
9 西南证券股份有限公司 29,536,942.00 2.97
10 渤海证券股份有限公司 28,400,000.00 2.86
基金合同生效日(2010年12月3日)基金份额总额 1,999,793,524.18
报告期期初基金份额总额 1,999,793,524.18
报告期期间基金总申购份额 2,372,461,353.65
减:报告期期间基金总赎回份额 3,033,767,292.80
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) 79,693,549.98
报告期期末基金份额总额 1,418,181,135.01
基金合同生效日(2010年12月3日)基金份额总额 999,979,831.67
报告期期初基金份额总额 999,979,831.67
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 999,979,831.67
券商名称 单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
渤海证券 2 146,499.00 100.00% 121.04 100.00% 无
券商名称 单元数量 债券交易 债券回购 备注
债券交易量 占债券交易总量比例 回购交易量 占回购交易总量比例
渤海证券 2 3,012,299,958.02 99.13% 58,559,900,000.00 76.16% 无
光大证券 1 26,386,858.20 0.87% 18,217,600,000.00 23.70% 无
民生证券 1 - - 104,997,000.00 0.14% 无
序号 证券公司名称 所属市场 数量
1 民生证券 深圳 1
2 广发证券 深圳 1
3 西部证券 深圳 1
4 华创证券 深圳 1
5 国信证券 深圳 1
6 中信证券 上海 1
7 宏源证券 上海 1
8 齐鲁证券 上海 1
9 中信建投证券 上海 1
10 东方证券 上海 1
11 瑞银证券 上海 1
12 中投证券 上海 1