天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
重要提示
天弘添利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2010年11月2日经中国证监会证监许可[2010]1514号文核准募集。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金的基金合同于2010年12月3日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
风险提示:
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金的投资以债券等固定收益类证券品种为主,辅助参与一级市场新股与增发新股的申购等。本基金对债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80%,其中,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 本基金对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的20%。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金《基金合同》生效之日起5年内,本基金经过基金份额分级后,添利A为低风险、收益相对稳定的基金份额 添利B为较高风险、较高收益的基金份额。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化、基金份额上市交易价格波动引致的投资风险,由投资者自行负担。
基金招募说明书自基金合同生效之日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告。本招募说明书所载内容截止日为2012年6月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年3月31日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:天弘基金管理有限公司
住所:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
成立日期:2004年11月8日
法定代表人:李琦
联系电话:022-83310208
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
邮政编码:300203
股权结构
天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司)是经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准于2004年11月8日成立的,注册资本金为人民币1.8亿元。公司股东为天津信托有限责任公司(持股比例48%)、内蒙古君正能源化工股份有限公司(持股比例36%)和芜湖高新投资有限公司(持股比例16%)。
截至2012年6月3日,本公司旗下管理的基金有天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)、天弘添利分级债券型证券投资基金、天弘丰利分级债券型证券投资基金。
本公司下设股票投资部、固定收益部、中央交易室、市场部、渠道部、电子商务部、客户服务部、机构理财部、风险管理部、监察稽核部、信息技术部、基金运营部、财务部、综合管理部、人力资源部、和北京分公司、上海分公司、广州分公司,随着公司业务发展的需要,将对业务部门进行适当的调整。基金管理人无任何处罚记录。
(二) 主要人员情况
1、董事会成员基本情况
李琦先生,董事长,硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记,天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部,天津信托有限责任公司条法处处长、总经理助理兼条法处处长。现任天津信托有限责任公司副总经理。
卢信群先生,副董事长,大学本科。历任北京华仪软件系统工程公司技术经理,北京金田电脑经营公司技术经理,联想科技技术经理,香港荣基科技有限公司部门经理,北京君正投资管理顾问有限公司部门经理。现任内蒙古君正能源化工股份有限公司副总裁兼财务总监。
郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。
漆腊水先生,独立董事,硕士研究生。历任福州军区军政干部学校教官、解放军军事交通学院教官、天津市体改委处长、副主任、天津市发改委副主任、天津国际工程咨询公司总经理。现任天津市工程咨询协会会长、天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事、天津天保基建股份有限公司独立董事、天津海泰科技发展股份有限公司独立董事、天津天海汽车同步器有限公司独立董事、天津应大股份有限公司独立董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津市仲裁委员会仲裁员、天津财经大学客座教授。
田军先生,独立董事,博士研究生。历任中国人民解放军6410工厂宣传干事,国家物价局处长,伦敦经济学院国际经济研究中心研究员,中国经济学会(英国)主席秘书长,英国Crasby-MTM公司副总裁,英国富地石油轮胎公司副总裁。现任富地燃气投资有限公司总裁。
王国华先生,独立董事,博士研究生。历任中央财经大学税务学院教授、博士生导师、中国银河证券股份有限公司副总经理,现任银河创新资本管理有限公司董事长、总经理、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司独立董事、北京佳讯飞鸿股份有限公司独立董事、中央财经大学兼职教授、博士生导师。
付岩先生,董事,大学本科。历任北洋(天津)物产集团有限公司期货部交易员,中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员,天津顺驰投资集团资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信托有限责任公司自营业务部项目经理。
2、监事会成员基本情况
苏钢先生,监事会主席,大学本科。历任职于博弘国际投资控股有限公司,乌海市海神热电有限责任公司。现任内蒙古君正能源化工股份有限公司董事,北京博晖创新光电技术股份有限公司副董事长。
宁辰先生,监事,硕士研究生。历任亚洲证券天津勤俭道营业部营销总监,本公司市场部总经理。现任本公司总经理助理。
韩海潮先生,监事,硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道营业部信息技术部经理,亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监,本公司信息技术部总经理。现任本公司信息技术总监兼信息技术部总经理。
3、高级管理人员基本情况
郭树强先生,董事,总经理,简历参见董事会成员基本情况。
童建林先生,督察长,大学本科,高级会计师。历任当阳市产权证券交易中心财务部经理、副总经理,亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管,华泰证券有限责任公司上海总部财务项目主管,本公司基金会计、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理。现任本公司督察长。
4、本基金基金经理
陈钢先生,工商管理硕士,10年证券从业经验,历任华龙证券公司固定收益部高级经理、北京宸星投资管理公司投资经理、兴业证券公司债券总部研究部经理、银华基金管理有限公司机构理财部高级经理、中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月加盟本公司,现任固定收益总监兼固定收益部总经理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘丰利分级债券型证券投资基金基金经理、本基金基金经理。
5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
郭树强先生,董事、总经理,投资决策委员会主席、投资总监
周可彦先生,股票投资部总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理
陈钢先生,固定收益总监兼固定收益部总经理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘添利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘丰利分级债券型证券投资基金基金经理
钱文成先生,股票投资部研究总监
高喜阳先生,天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理
李蕴炜先生,天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币349,019,463,180元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军
(二)主要人员情况
截至2012年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工145人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2012年3月,中国工商银行共托管证券投资基金225只,其中封闭式7只,开放式218只。自2003 年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的26项最佳托管银行大奖 是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
(一)基金销售机构
1、添利A的销售机构
(1)直销机构:
1) 天弘基金管理有限公司直销中心
地址:天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A座16层
电话:(022)83310208
传真:(022)83865569
联系人:蔡练
客服电话:400-710-9999 (022)83310988
网址:www.thfund.com.cn
2)天弘基金管理有限公司天津理财中心
地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层(1401-1410)
电话:(022)83310208
传真:(022)83865569
联系人:司媛
3)天弘基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区金融大街一号金亚光大厦A座15层
电话:(010)83571789-6289
传真:(010)83571800
联系人:孙尧
4)天弘基金管理有限公司上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号8层B单元
电话:(021)50128808
传真:(021)50128801
联系人: 刘潘江
5)天弘基金管理有限公司广州分公司
地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心写字楼第10层08单元
电话:(020)38927920
传真:(020)38927985
联系人:陈坤
6) 天弘基金直销网上交易
交易网站:www.thfund.com.cn
客服电话:400-710-9999 (022)83310988
(2)场外非直销机构:
1)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
电话:010-66107913
传真:021-66107914
联系人:刘业伟
客户服务热线:95588
网址:www.icbc.com.cn
2)中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:刘安东
电话:010-68858095
传真:010-68858117
联系人:陈春林
客户服务热线:95580
网址:www.psbc.com
3)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
电话:010-65557046
传真:010-65550827
联系人:赵树林
客户服务热线:95558
网址: www.bank.ecitic.com
4)招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
联系人:邓炯鹏
客户服务热线:95555
网址:www.cmbchina.com
5)华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人:吴建
电话:010-85238667
传真:010-85238680
联系人:郑鹏
客户服务热线:95577
网址:www.hxb.com.cn
6)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
电话:010-85130588
传真:010-65182261
联系人:权唐
客户服务热线:400-8888-108
网址:www.csc108.com
7)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市黄浦区广东路689号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:李笑鸣
客户服务热线:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.htsec.com
8)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54038844
联系人:李清怡
客户服务热线:021-962505
网址:www.sywg.com
9)中航证券有限公司
住所:江西省南昌市抚河北路291号教育出版大厦6 楼
办公地址:江西省南昌市抚河北路291号教育出版大厦6 楼
法定代表人:杜航
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
联系人:戴蕾
客户服务热线:400-886-6567
网址:www.scstock.com
10)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:林生迎
客户服务热线:400-8888-111、95565
网址:www.newone.com.cn
11)渤海证券股份有限公司
住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号(奥体中心北侧)
法定代表人:杜庆平
电话: 022-28451861
传真: 022-28451892
联系人:王兆权
客户服务热线:400-6515-988
网址:www.bhzq.com.cn
12)华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-83290834
传真:025-84579763
联系人:程高峰
客户服务热线:400-8888-168、95597
网址:www.htsc.com.cn
13)齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市经十路20518号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号23层
法定代表人:李玮
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
客户服务热线:95538
网址:www.qlzq.com.cn
14)华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市深南大道4011号香港中旅大厦第5层(01A、02、03、04)、17层、18层、24层、25层、26层
办公地址:深圳市深南大道4011号香港中旅大厦第5层(01A、02、03、04)、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人:马昭明
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
联系人:庞晓芸
客户服务热线:95513
网址:www.lhzq.com
15)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
电话:010--66568888
传真:010--66568536
联系人:田薇
客户服务热线:400-8888-888
网址:www.chinastock.com.cn
16)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
电话:021-38676161
传真:021-38670161
联系人:韩星宇
客户服务热线:400-8888-666
网址:www.gtja.com
17)中银国际证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:许刚
电话:021-20328000
传真:021-50372474
联系人:李丹
客户服务热线:400-620-8888
网址:www. bocichina.com.cn
18)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨
客户服务热线:400-888-8788、10108998
网址:www.ebscn.com
19)新时代证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融街大街1号A座8层
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
法定代表人:马金声
电话:010-83561146
传真:010-83561094
联系人:孙恺
客户服务热线:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn
20)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客户服务热线:400-888-8999
网址:www.95579.com
21)平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路中华国际交易广场8层
办公地址:深圳市福田区金田路中华国际交易广场8层
法定代表人:杨宇翔
电话:0755-22626391
传真:0755-82400862
联系人:郑舒丽
客户服务热线:400-881-6168
网址:www.pingan.com
22)世纪证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42层
法定代表人:卢长才
电话:0755-83199599
传真:0755-83199545
联系人:方文
客户服务热线:0755-83199599
网址:www.csco.com.cn
23)上海证券有限责任公司
住所:上海市西藏中路336号
办公地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:郁衷民
电话:021-53519888
传真:021-53519888
联系人:张瑾
客户服务热线:400-891-8918、021-962518
网址: www.shzq.com
24)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02
办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
客户服务热线:400-800-1001
网址:www.essence.com.cn
25)宏源证券股份有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区大平桥大街19号
法定代表人:冯戎
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:李巍
客户服务热线:400-800-0562
网址:www.hysec.com
26)广州证券有限责任公司
住所:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
法定代表人:吴志明
电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:林洁茹
客户服务热线:021-961303
网址:www.gzs.com.cn
27)信达证券股份有限公司
住所: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
电话:010-63081000
传真:010-63080978
联系人:唐静
客户服务热线:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
28)英大证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层
办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层
法定代表人:赵文安
电话:0755-83007069
传真:0755-83007167
联系人:王睿
客户服务热线:0755-26982993
网址:www.ydsc.com.cn
29)华安证券有限责任公司
住所:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24-32层
法定代表人:李工
电话:0551-5161666
传真:0551-5161600
联系人:甘霖
客户服务热线:96518、400-809-6518
网址:www.hazq.com
30)国联证券股份有限公司
住所:江苏省无锡市县前东街168号
办公地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6-8楼
法定代表人:雷建辉
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:徐欣
客户服务热线:400-888-5288
网址:www.glsc.com.cn
31)国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:028-86690126
传真:028-86690126
联系人:金喆
客户服务热线:400-660-0109
网址:www.gjzq.com.cn
32)东海证券有限责任公司
住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼
法定代表人:朱科敏
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
联系人:李涛
客户服务热线:400-888-8588
网址:www.longone.com.cn
33)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:齐晓燕
客户服务热线:95536
网址:guosen.com.cn
34)西南证券股份有限公司
住所:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A座22—25层
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:王珠林
电话:023-63786464
传真:023-63786311
联系人:宋歌
客户服务热线:400-809-6096
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35)华宝证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人:陈林
电话:021-50122222
传真:021-50122200
联系人:陈康菲
客户服务热线:400-820-9898
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36)西藏同信证券有限责任公司
住所:西藏自治区拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市永和路118弄24号楼
法定代表人:贾绍君
电话:021-36533016
传真:021-36533017
联系人:王伟光
客户服务热线:400-881-1177
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37)国元证券股份有限公司
住所:安微省合肥市寿春路179号
办公地址:安微省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2246273
传真:0551-2272100
联系人:陈琳琳
客户服务热线:95578
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38)华褔证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
联系人:张腾
客户服务热线:0591-96326
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39)爱建证券有限责任公司
住所:上海市南京西路758号
办公地址:上海市南京西路758号
法定代表人:郭林
电话:021-32229888
传真:021-62878783
联系人:陈敏
客户服务热线:021-63340678
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40)方正证券股份有限公司
住所:湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
电话:0731-85832464
传真:0731-85832214
联系人:李芸
客户服务热线:95571
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41)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:陈忠
客户服务热线:95558
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42)东莞证券有限责任公司
住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼
法定代表人:张运勇
电话:0769-22116557
传真:0769-22119423
联系人:张巧玲
客户服务热线:0769-961130
网址:www.dgzq.com.cn
43)民生证券有限责任公司
住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人:岳献春
电话:010-85127622
传真:010-85127917
联系人:赵明
客户服务热线:400-619-8888
网址:www.mszq.com
44)中信万通证券有限责任公司
住所:山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:张智河
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客户服务热线:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
45)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
电话:010-66045608
传真:010-66045500
联系人:林爽
客户服务热线:010-66045678
网址: www.txsec.com
46)中邮证券有限责任公司
住所:西安市碑林区太白北路320号
办公地址: 西安市高新区唐延路5号陕西邮政大厦9-11层
法定代表人:李春太
电话:029-88602147
传真:029-88602150
联系人:王刚
客户服务热线:4008-888-005
网址: www.cnpsec.com.cn
47)中信金通证券有限责任公司
住所:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19层、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19层、20层
法定代表人:沈强
电话:0571-87112510
传真:0571-86065161
联系人:丁思聪
客户服务热线:0571-96598
网址:www.bigsun.com.cn
48)华龙证券有限责任公司
住所:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安
电话:0931-8784656
传真:0931-4890118
联系人:杜文姗
客户服务热线:400-689-8888
网址: www.hlzqgs.com
49)华融证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号
法定代表人:丁之锁
电话:010-58568007
传真:010-58568062
联系人:梁宇
客户服务热线:010-58568162
网址:www.hrsec.com.cn
50)广发证券股份有限公司
住所:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼
办公地址:广州市天河北路183号大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:林治海
电话:020-87555888
传真:020-87555305
联系人:黄岚
客户服务热线:95575或致电各地营业网点
网址:www.gf.com.cn
51)浙商证券有限责任公司
住所:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7楼
办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7楼
法定代表人:吴承根
电话:0571-87901912
传真:0571-87902092
联系人:许嘉行
客户服务热线:0571-967777
网址:www.stocke.com.cn
52)国海证券股份有限公司
住所:广西桂林市辅星路13号
办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅锋
电话:0755-83709350
传真:0755-83700205
联系人:牛孟宇
客户服务热线:95563
网址:www.ghzq.com.cn
53)联讯证券有限责任公司
住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:徐刚
电话:0752-2119397
传真:0752-2119396
联系人:丁宁
客户服务热线:400-8888-929
网址:www.lxzq.com.cn
54)东莞农村商业银行股份有限公司
住所: 广东省东莞市城区南城路2号
办公地址: 广东省东莞市城区南城路2号
法定代表人: 何沛良
电话:0769-961122
传真:0769-22320896
联系人: 何茂才
客户服务热线:0769-961122
网址:www.drcbank.com
(3)基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构新增为添利A的销售机构,并及时公告。
2、添利B的场内销售机构
添利B的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层
办公地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人:金颖
电话:(010)58598839
传真:(010)58598907
联系人:朱立元
(三)律师事务所和经办律师
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:吕红、黎明
联系人:黎明
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称: 普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址:中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办注册会计师:薛竞、张鸿
联系人:薛竞
四、基金份额的分级
(一)基金份额分级
本基金《基金合同》生效之日起5年内,本基金的基金份额划分为添利 A、添利 B两级份额,所募集的基金资产合并运作。
1、基金份额配比
添利A、添利B的份额配比原则上不超过2∶1。
本基金募集设立时,添利A、添利B的份额配比将不超过2∶1。
本基金《基金合同》生效之日起5年内,添利A自《基金合同》生效之日起每满3个月开放一次,添利B封闭运作并上市交易。在添利A的每次开放日,基金管理人将对添利A进行基金份额折算,添利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的添利A份额数按折算比例相应增减。为此,在添利A的单个开放日,如果添利A没有赎回或者净赎回份额极小,添利A、添利B在该次开放日后的份额配比可能会出现大于2∶1的情形 如果添利A的净赎回份额较多,添利A、添利B在该次开放日后的份额配比可能会出现小于2∶1的情形。
2、添利A的运作
(1)收益率
添利A根据《基金合同》的规定获取约定收益,其收益率将在每个开放日设定一次并公告。计算公式为:
添利A的年收益率(单利)=1.3×1年期银行定期存款利率
添利A的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。
在《基金合同》生效日当日,基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率设定添利A的首次年收益率 在添利A的每个开放日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定添利A的年收益率。
例1:在本基金基金合同生效日,如果1年期银行定期存款利率为2.50%,则添利A的年收益率(单利)为:
添利A的年收益率(单利)=1.3×2.50%=3.25%
(2)开放日
添利A在《基金合同》生效后每满3个月开放一次,接受投资者的申购与赎回。
添利A的开放日为自《基金合同》生效之日起每满3个月的最后一个工作日。
因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
添利A的第一次开放日为《基金合同》生效日至3个月满的日期,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日 第二次开放日为《基金合同》生效之日至6个月满的日期,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日 以此类推。如,本基金基金合同已于2010年12月3日生效,基金合同生效之日起满3个月、满6个月、满9个月的日期分别为2011年3月2日、2011年6月2日、2011年9月2日,以此类推。假设2011年3月2日为非工作日,在其之前的最后一个工作日为2011年3月1日,则第一次开放日为2011年3月1日。其他各个开放日的计算类同。
(3)基金份额折算
本基金《基金合同》生效之日起每满3个月的最后一个工作日,基金管理人将对添利A进行基金份额折算,添利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的添利A份额数按折算比例相应增减。
添利A的基金份额折算基准日与开放日为同一个工作日。
添利A的基金份额折算具体见基金管理人届时发布的相关公告。
(4)规模限制
本基金《基金合同》生效之日起5年内,添利A的份额余额原则上不得超过2倍添利B的份额余额。具体规模限制及其控制措施见本《招募说明书》、《发售公告》以及基金管理人发布的其他相关公告。
3、添利B的运作
(1)添利B封闭运作,封闭期内不接受申购与赎回。
添利B的封闭期为自《基金合同》生效之日起至5年后对应日止。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。
(2)本基金《基金合同》生效后3个月内,在符合基金上市交易条件下,添利B将申请在深圳证券交易所上市交易,本基金的添利B份额已于2010年12月20日在深圳证券交易所上市交易。
(3)本基金在扣除添利A的应计收益后的全部剩余收益归添利B享有,亏损以添利B的资产净值为限由添利B承担。
4、基金份额净值计算
本基金的基金份额净值计算公式如下:
T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量
本基金《基金合同》生效之日起5年内,T日基金份额的余额数量为添利A和添利B的份额总额 本基金《基金合同》生效后5年期满并转为上市开放式基金(LOF)后,T日基金份额的余额数量为该LOF基金的份额总额。
本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
5、添利A和添利B的基金份额净值计算
本基金《基金合同》生效后,在添利A的开放日计算添利A的基金份额净值 在添利B的封闭期届满日分别计算添利A和添利B的基金份额净值。
(1)添利A的基金份额净值计算
本基金《基金合同》生效后,截止添利A的某一开放日或者添利B的封闭期届满日(T日),设■为自添利A上一次开放日(如T日为第一次开放日,则为基金成立日)至T日的运作天数, ■为T日闭市后的基金资产净值,■为T日添利A的份额余额,■为T日添利B的份额余额, ■为T日添利A的基金份额净值, ■为在添利A上一次开放日(如T日为第一次开放日,则为基金成立日)设定的添利A的年收益率。
1)如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.00元乘以T日添利A的份额余额加上T日全部添利A份额应计收益之和”,则:
■
“T日全部添利A份额应计收益”计算公式如下:
T日全部添利A份额应计收益=■(下同)
以上各式中,运作当年实际天数指添利A上一次开放日(如T日为第一次开放日,则为基金成立日)所在年度的实际天数,下同。
2)如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.00元乘以T日添利A的份额余额加上T日全部添利A份额应计收益之和”,则:
■
(2)添利B的基金份额净值计算
设■为添利B封闭期届满日(T日)添利B的基金份额净值,添利B的基金份额净值计算公式如下:
■
添利A、添利B的基金份额净值的计算,保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
例2:本基金《基金合同》生效后5年期届满日,设自添利A上一次开放日起的运作天数为90天,基金运作当年的实际天数为365天,基金资产净值为42亿元,添利A、添利B的份额余额分别为20亿份和10亿份,添利A上一次开放日设定的添利A年收益率为3.25%。则添利A、添利B的基金份额净值计算如下:
添利A的基金份额净值=■=1.00801370(元)
添利B的基金份额净值=■=2.18397260(元)
6、添利A和添利B的基金份额参考净值计算
本基金《基金合同》生效后5年期内,基金管理人在计算基金资产净值的基础上,采用“虚拟清算”原则分别计算并公告添利A和添利B的基金份额参考净值,其中,添利A的基金份额参考净值计算日不包括添利A的开放日。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。
(1)添利A的基金份额参考净值计算
本基金《基金合同》生效后5年期内,在添利A的非开放日(T日),设■为自添利A上一次开放日(如T日之前添利A尚未进行开放,则为基金成立日)至T日的运作天数, ■为T日闭市后的基金资产净值,■为T日添利A的份额余额,■为T日添利B的份额余额, ■为T日添利A的基金份额参考净值, ■为在添利A上一次开放日(如T日之前添利A尚未进行开放,则为基金成立日)设定的添利A的年收益率。
1)如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.00元乘以T日添利A的份额余额加上T日全部添利A份额应计收益之和”,则:
■
“T日全部添利A份额应计收益”计算公式如下:
T日全部添利A份额应计收益=■(下同)
以上各式中,运作当年实际天数指添利A上一次开放日(如T日之前添利A尚未进行开放,则为基金成立日)所在年度的实际天数,下同。
2)如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.00元乘以T日添利A的份额余额加上T日全部添利A份额应计收益之和”,则:
■
(2)添利B的基金份额参考净值计算
基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司
日 期:二〇一二年七月
(下转A163版)
(上接A161版)
添利A、添利B的基金份额参考净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
T日的添利A和添利B的基金份额参考净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
例3:本基金《基金合同》生效之日起5年内,设自添利A上一次开放日起的运作天数为50天,基金运作当年的实际天数为365天,基金资产净值为31亿元,添利A、添利B的份额余额分别为20亿份和10亿份,添利A上一次开放日设定的添利A年收益率为3.25%。则添利A、添利B的基金份额参考净值计算如下:
(二)《基金合同》生效后5年期届满时的基金份额转换
本基金《基金合同》生效后5年期届满,本基金将按照《基金合同》约定转换为上市开放式基金(LOF),添利A、添利B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额,并办理基金的申购与赎回业务。
本基金《基金合同》生效后5年期届满时的基金转换见本招募说明书第十二部分及基金管理人届时发布的相关公告。
五、基金的名称
本基金名称:天弘添利分级债券型证券投资基金。
六、基金的类型
本基金类型:债券型。
七、添利A的基金份额折算
本基金《基金合同》生效之日起5年内,添利A将按以下规则进行基金份额折算。
(一)折算基准日
本基金《基金合同》生效之日起5年内,添利A的基金份额折算基准日为自《基金合同》生效之日起每满3个月的最后一个工作日。
添利A的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。本招募说明书更新期间,添利A分别于折算基准日2012年3月2日、2012年6月1日进行了折算。
(二)折算对象
基金份额折算基准日登记在册的添利A所有份额。
(三)折算频率
自《基金合同》生效之日起每满3个月折算一次。
(四)折算方式
折算日日终,添利A的基金份额净值调整为1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的添利A的份额数按照折算比例相应增减。
添利A的基金份额折算公式如下:
添利A的折算比例=折算日折算前添利A的基金份额净值/1.000
添利A经折算后的份额数=折算前添利A的份额数×添利A的折算比例
添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。
折算日折算前添利A的基金份额净值、添利A的折算比例的具体计算见基金管理人在指定媒体及公司网站发布的折算结果公告。
(五)基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,分别于添利A的折算日及申购赎回申请确认日向深圳证券交易所申请了添利B暂停交易,具体见基金管理人在指定媒体及公司网站发布的添利B暂停交易的公告。
八、基金份额的上市交易
(一)上市交易的基金份额
本基金《基金合同》生效后5年内,在添利B符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,添利B的基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。添利B上市后,登记在证券登记结算系统中的添利B份额可直接在深圳证券交易所上市交易 登记在注册登记系统中的添利B份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记结算系统中,再上市交易。
本基金《基金合同》生效后5年期届满,本基金按照《基金合同》约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金(LOF)份额,转换后的基金份额将继续在深圳证券交易所上市交易。基金上市后,登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易 登记在注册登记系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记结算系统中,再上市交易。
(二)上市交易的地点
深圳证券交易所。
(三)上市交易的时间
添利B基金份额已于2010年12月20日在深圳证券交易所上市交易。
本基金《基金合同》生效后5年期届满,本基金按照《基金合同》约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金(LOF)份额后,本基金将自转换为上市开放式基金(LOF)之日起30日内继续在深圳证券交易所上市交易。
在确定上市交易时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。
(四)上市交易的规则
1、添利B上市首日的开盘参考价为其前一工作日的基金份额参考净值
2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金上市首日的开盘参考价为前一个工作日的基金份额净值
3、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行
4、本基金买入申报数量为100份或其整数倍
5、本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币
6、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。
(五)上市交易的费用
本基金(本基金《基金合同》生效之日起5年内,指添利B)上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。
(六)上市交易的行情揭示
本基金(本基金《基金合同》生效之日起5年内,指添利B)在深圳交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日的基金份额净值(本基金《基金合同》生效之日起5年内,为添利B的基金份额参考净值)。
(七)上市交易的停复牌与暂停、终止上市
本基金(本基金《基金合同》生效之日起5年内,指添利B)的停复牌与暂停、终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。
(八)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,本基金《基金合同》相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
九、基金转型后的基金转换
(一)基金转型后的基金存续形式
本基金《基金合同》生效后5年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘添利债券型证券投资基金(LOF)”。添利A、添利B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额,并办理基金的申购与赎回业务。
本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。
(二)基金转型时添利A的处理方式
本基金《基金合同》生效后5年期届满日,基金份额持有人可选择将其持有的添利A份额赎回、或是转入“天弘添利债券型证券投资基金(LOF)”。投资者不选择的,其持有的添利A份额将被默认为转入“天弘添利债券型证券投资基金(LOF)”份额。
本基金《基金合同》生效后5年期届满日为自《基金合同》生效之日后5年的对应日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。《基金合同》生效后5年期届满日与添利B的封闭期届满日相同。
本基金《基金合同》生效后5年期届满日前,基金管理人将提前公告并提示添利A的基金份额持有人作出选择申请,添利A的基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式作出选择申请。
(三)基金转型时的份额转换规则
1、份额转换基准日
本基金《基金合同》生效后5年期届满日,即本基金基金合同生效之日起5年后的对应日,如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日。
2、份额转换方式
在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000元。
在份额转换基准日日终,以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准,添利A、添利B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)份额。
份额转换计算公式:
添利A份额(或添利B份额)的转换比率=份额转换基准日添利A(或添利B)的基金份额净值/1.000
添利A(或添利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额=基金份额持有人持有的转换前添利A(或添利B)的份额数×添利A份额(或添利B份额)的转换比率
在进行份额转换时,添利A、添利B的场外份额将转换成上市开放式基金(LOF)场外份额,且均登记在注册登记系统下 添利B的场内份额将转换成上市开放式基金(LOF)场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。
在实施基金份额转换时,添利A份额(或添利B份额)的转换比率、添利A(或添利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
3、份额转换后的基金运作
添利A、添利B的份额全部转换为上市开放式基金(LOF)份额之日起30日内,本基金将上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。
4、份额转换的公告
(1)本基金《基金合同》生效后5年期届满时,本基金将转换为上市开放式基金(LOF),基金管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行基金转换的相关事宜进行公告,并报中国证监会备案
(2)在本基金《基金合同》生效后5年期届满日前30个工作日,基金管理人将就本基金进行基金转换的相关事宜进行提示性公告。
(3)添利A、添利B进行份额转换结束后,基金管理人应在2日内在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。
(四)基金转型后基金的投资管理
本基金《基金合同》生效后5年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序等将保持不变。
十、基金的投资目标
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
十一、基金的投资方向
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。
本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股与增发新股的申购,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金对债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80%,其中,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的20%。
本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
十二、基金的投资策略
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测,确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。基于各类券种对利率、通胀的反应,制定有效的投资策略,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上,主动构建及调整固定收益投资组合,力争获取超额收益。此外,通过对首次发行和增发公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析,积极参与新股申购,获得较为安全的新股申购收益。
1、资产配置策略
本基金采取稳健的投资策略,通过固定收益类金融工具的主动投资管理,力求降低基金净值波动风险,并根据股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测,积极参与风险较低的一级市场新股和增发新股的申购,力求提高基金收益率。
2、债券投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等,力求规避风险并实现基金资产的保值增值。
(1)久期选择
本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益 当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。
(2)收益率曲线分析
本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。
(3)债券类属选择
本基金根据对金融债、企业债(公司债)、可转债等债券品种与同期限国债之间利差(可转债为期权调整利差(OAS))变化分析与预测,确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。
(4)个债选择
本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种,如可转债等,本基金还将结合公司基本面分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。
(5)信用风险分析
本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。
3、新股申购策略
本基金将在审慎原则下参与一级市场新股与增发新股的申购。通过研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素,分析新股内在价值、市场溢价率、中签率和申购机会成本等综合评估申购收益率,从而制定相应的申购策略以及择时卖出策略。
十三、业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中国债券总指数。
本基金为债券型基金,主要投资于各类固定收益类金融工具,强调基金资产的稳定增值,为此,本基金选取中国债券总指数作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十四、风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金《基金合同》生效之日起5年内,本基金经过基金份额分级后,添利A为低风险、收益相对稳定的基金份额 添利B为较高风险、较高收益的基金份额。
十五、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012年7 月 2 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2012 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
(1)本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
(3)其他资产构成
本基金本报告期末未持有股票。
(6)投资组合报告附注的其他文字表述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在误差。
十六、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2010年12月3日,基金业绩数据截至2012年3月31日。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费
2、基金托管人的托管费
3、基金销售服务费
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费
6、基金份额持有人大会费用
7、基金的证券交易费用
8、基金的银行汇划费用
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。基金销售服务费费的计算方法如下:
H=E×0.35%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议 调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十八、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人于2012年1月18日公告的《天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人”部分,根据公司注册资本金和股东的变化,对基金管理人注册资本金、股东构成及比例情况进行了更新
2、在“三、基金管理人”部分,根据公司部门设置变动情况,对基金管理人概况、部分董事会成员、部分监事会成员基本情况及高级管理人员基本情况进行了更新
3、在“三、基金管理人”部分,根据公司人员的变动情况,对本基金基金经理、基金管理人投资决策委员会成员进行了更新
4、在“三、基金管理人”部分,根据公司风险管理体系结构的变化,对风险管理和内部风险控制体系结构部分进行了更新
5、在“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供的内容做了相应的更新
6、在“五、相关服务机构”部分,增加了新的代销机构
7、在“九、添利A的基金份额折算”部分,更新了相关信息
8、在“十、基金份额的申购与赎回”部分,更新了本基金本招募说明书更新期间,开放申购、赎回等业务的办理时间
9、在“十五、基金投资组合报告”部分,按有关规定补充了本基金近一期投资组合报告的内容
10、在“十六、基金的业绩”部分,更新了基金业绩数据,并经基金托管人复核
11、在“二十八、其他应披露的事项”部分,对本次更新内容期间的历次公告进行了补充。
天弘基金管理有限公司
二〇一二年七月十八日
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 3,703,464,126.30 94.48
其中:债券 3,703,464,126.30 94.48
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
其中:权证 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 97,434,214.82 2.49
6 其他各项资产 119,009,116.69 3.04
7 合计 3,919,907,457.81 100.00
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业 - -
B采掘业 - -
C制造业 - -
C0食品、饮料 - -
C1纺织、服装、皮毛 - -
C2木材、家具 - -
C3造纸、印刷 - -
C4石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5电子 - -
C6金属、非金属 - -
C7机械、设备、仪表 - -
C8医药、生物制品 - -
C99其他制造业 - -
D电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E建筑业 - -
F交通运输、仓储业 - -
G信息技术业 - -
H批发和零售贸易 - -
I金融、保险业 - -
J房地产业 - -
K社会服务业 - -
L传播与文化产业 - -
M综合类 - -
合计 - -
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 606,211,000.00 22.08
其中:政策性金融债 606,211,000.00 22.08
4 企业债券 2,861,373,378.10 104.23
5 企业短期融资券 71,032,000.00 2.59
6 中期票据 154,781,000.00 5.64
7 可转债 10,066,748.20 0.37
8 合计 3,703,464,126.30 134.91
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 078077 07铁道02 2,000,000 209,060,000.00 7.62
2 110208 11国开08 1,200,000 123,672,000.00 4.51
3 126018 08江铜债 1,448,470 122,265,352.70 4.45
4 122033 09富力债 1,176,320 118,796,556.80 4.33
5 080216 08国开16 1,000,000 104,450,000.00 3.80
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 507,737.11
2 应收证券清算款 59,964,426.47
3 应收股利 -
4 应收利息 58,536,953.11
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 合计 119,009,116.69
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110013 国投转债 4,003,489.10 0.15
2 110017 中海转债 6,063,259.10 0.22
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2010/12/03- 2010/12/31 0.30% 0.06% 0.14% 0.09% 0.16% -0.03%
2011/01/01- 2011/12/31 2.27% 0.10% 2.52% 0.11% -0.25% -0.01%
2012/01/01- 2012/03/31 1.71% 0.09% -0.25% 0.06% 1.96% 0.03%
2010/12/03- 2012/03/31 4.34% 0.10% 2.41% 0.10% 1.93% 0.00%