招募说明书(更新)摘要天弘丰利分级债券型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
日 期:二〇一二年七月
招募说明书(更新)摘要
重要提示
天弘丰利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2011 年 8 月 1日经中国证监会证监许可[2011]1210 号文核准募集。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金的基金合同于 2011 年 11 月 23 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
风险提示:
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金的投资以债券等固定收益类证券品种为主,辅助参与一级市场新股与增发新股的申购等。本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的 80%,其中,投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例不低于 40%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金对股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金在分级基金运作期内,本基金经过基金份额分级后,丰利 A 为低风险、收益相对稳定的基金份额;丰利 B 为较高风险、较高收益的基金份额。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自
招募说明书(更新)摘要负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化、基金份额上市交易价格波动引致的投资风险,由投资者自行负担。
基金招募说明书自基金合同生效之日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日内公告。本招募说明书所载内容截止日为 2012 年 5 月 23 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2012 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。
招募说明书(更新)摘要
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:天弘基金管理有限公司
住所:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层
办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层
成立日期:2004 年 11 月 8 日
法定代表人:李琦
联系电话:(022)83310208
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币 1.8 亿元
股权结构
天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司)是经中国证监会证监基金字[2004]164 号文批准于 2004 年 11 月 8 日成立,注册资本金为人民币 1.8亿元。公司股东为天津信托有限责任公司(持股比例 48%)、内蒙古君正能源化工股份有限公司(持股比例 36%)和芜湖高新投资有限公司(持股比例 16%)。
截至 2012 年 5 月 23 日,本公司旗下管理的基金有天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)、天弘添利分级债券型证券投资基金和天弘丰利分级债券型证券投资基金。
本公司下设股票投资部、固定收益部、中央交易室、市场部、渠道部、电子商务部、客户服务部、机构理财部、风险管理部、监察稽核部、信息技术部、基金运营部、财务部、综合管理部、人力资源部和北京分公司、上海分公司、广州分公司,随着公司业务发展的需要,将对业务部门进行适当的调整。基金管理人无任何处罚记录。
(二)主要人员情况
1、董事会成员基本情况
李琦先生,董事长,硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记,天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部,天津信托有限责任公司
招募说明书(更新)摘要条法处处长、总经理助理兼条法处处长。现任天津信托有限责任公司副总经理。
卢信群先生,副董事长,大学本科。历任北京华仪软件系统工程公司技术经理,北京金田电脑经营公司技术经理,联想科技技术经理,香港荣基科技有限公司部门经理,北京君正投资管理顾问有限公司部门经理。现任内蒙古君正能源化工股份有限公司副总裁兼财务总监。
郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。
漆腊水先生,独立董事,硕士研究生。历任福州军区军政干部学校教官、解放军军事交通学院教官、天津市体改委处长、副主任、天津市发改委副主任、天津国际工程咨询公司总经理。现任天津市工程咨询协会会长、天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事、天津天保基建股份有限公司独立董事、天津海泰科技发展股份有限公司独立董事、天津天海汽车同步器有限公司独立董事、天津应大股份有限公司独立董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津市仲裁委员会仲裁员、天津财经大学客座教授。
田军先生,独立董事,博士研究生。历任中国人民解放军6410工厂宣传干事,国家物价局处长,伦敦经济学院国际经济研究中心研究员,中国经济学会(英国)主席秘书长,英国Crasby-MTM公司副总裁,英国富地石油轮胎公司副总裁。现任富地燃气投资有限公司总裁。
王国华先生,独立董事,博士研究生。历任中央财经大学税务学院教授、博士生导师、中国银河证券股份有限公司副总经理,现任银河创新资本管理有限公司董事长、总经理、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司独立董事、北京佳讯飞鸿股份有限公司独立董事、中央财经大学兼职教授、博士生导师。
付岩先生,董事,大学本科。历任北洋(天津)物产集团有限公司期货部交易员,中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员,天津顺驰投资集团资产管理高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信托有限责任公司自营业务部项目经理。
2、监事会成员基本情况
苏钢先生,监事会主席,大学本科。历任职于博弘国际投资控股有限公司,
招募说明书(更新)摘要乌海市海神热电有限责任公司。现任内蒙古君正能源化工股份有限公司董事,北京博晖创新光电技术股份有限公司副董事长。
宁辰先生,监事,硕士研究生。历任亚洲证券天津勤俭道营业部营销总监,本公司市场部总经理。现任本公司总经理助理。
韩海潮先生,监事,硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道营业部信息技术部经理,亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监,本公司信息技术部总经理。现任本公司信息技术总监兼信息技术部总经理。
3、高级管理人员基本情况
郭树强先生,董事,总经理,简历参见董事会成员基本情况。
童建林先生,督察长,大学本科,高级会计师。历任当阳市产权证券交易中心财务部经理、副总经理,亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管,华泰证券有限责任公司上海总部财务项目主管,本公司基金会计、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理。现任本公司督察长。
4、本基金基金经理
陈钢先生,工商管理硕士,10 年证券从业经验,历任华龙证券公司固定收益部高级经理、北京宸星投资管理公司投资经理、兴业证券公司债券总部研究部经理、银华基金管理有限公司机构理财部高级经理、中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理,2011 年 7 月任天弘基金管理有限公司固定收益总监兼固定收益部总经理,现任天弘永利债券型证券投资基金经理、天弘添利分级债券型证券投资基金基金经理、本基金基金经理。
刘冬先生,经济学硕士。2007 年 7 月至 2008 年 10 月在长江证券股份有限公司研究部任宏观策略研究员。2008 年 11 月加入天弘基金管理有限公司,历任投资部固定收益研究员、宏观策略研究员、天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。现任天弘丰利分级债券型证券投资基金基金经理。
5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
郭树强先生,董事、总经理,投资决策委员会主席、投资总监;
周可彦先生,股票投资部总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理;
陈钢先生,固定收益总监兼固定收益部总经理、天弘永利债券型证券投资基
招募说明书(更新)摘要金基金经理、天弘添利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘丰利分级债券型证券投资基金基金经理;
钱文成先生,股票投资部研究总监;
高喜阳先生,天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理;
李蕴炜先生,天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号A座
法定代表人:李国华
成立时间:2007年3月6日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币450亿元
存续期间:持续经营
批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复【2006】484号
基金托管业务批准文号:证监许可【2009】673号
联系人:王瑛
联系电话:(010)68858126
2、主要人员情况
徐进,托管业务部总经理,14年金融从业经历,曾就职于中国邮政储蓄银行汇兑业务部、代理业务部,具有丰富的金融业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
招募说明书(更新)摘要
2009年7月23日,中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,是我国第16家托管银行。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念,依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务,并获得了合作伙伴一致好评。
截至2012年3月31日,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共10只,包括中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)(166006)、长信中短债证券投资基金(519985)、东方保本混合型开放式证券投资基金(400013)、万家添利分级债券型证券投资基金(161908)、长信利鑫分级债券型证券投资基金(163003)、天弘丰利分级债券型证券投资基金(164208)、鹏华丰泽分级债券型证券投资基金(160618)、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金(400015)、长安宏观策略股票型证券投资基金(740001)、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金(162105)。托管的特定客户资产管理计划共10只,其中6只已到期,包括南方-灵活配置之出口复苏1号资产管理计划、景顺长城基金-邮储银行-稳健配置型特定多个客户资产管理计划、银华灵活精选资产管理计划、长盛灵活配置资产管理计划、富国基金-邮储银行-绝对回报策略混合型资产管理计划、光大保德信-邮储银行-灵活配置1号客户资产管理计划、大成-邮储银行-灵活配置1号特定多个客户资产管理计划、银华灵活配置资产管理计划、长盛-邮储-灵活配置2号资产管理计划、南方灵活配置2号资产管理计划等。至今中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品(本外币)、私募基金等多种资产类型的托管产品体系,托管规模达551.6亿元。
三、相关服务机构
(一)基金销售机构
1、丰利 A 的销售机构
(1)直销机构:天弘基金管理有限公司
住所:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层
招募说明书(更新)摘要办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层法定代表人:李琦电话:(022)83865560传真:(022)83865563联系人:蔡练客服电话:400-710-9999、(022)83310988网址:www.thfund.com.cn(2)场外非直销机构:1)中国邮政储蓄银行股份有限公司住所:北京市西城区金融大街 3 号办公地址:北京市西城区金融大街 3 号法定代表人:李国华电话:010-68858095传真:010-68858117联系人:陈春林客户服务热线:95580网址:www.psbc.com2)中国工商银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人:姜建清电话:010-66107913传真:021-66107914客户服务热线:95588网址:www.icbc.com.cn3)中信银行股份有限公司住所:北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 C 座办公地址:北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人:孔丹电话:010-65557046
招募说明书(更新)摘要传真:010-65550827联系人:赵树林客户服务热线:95558网址:www.bank.ecitic.com4)招商银行股份有限公司住所:深圳市福田区深南大道 7088 号办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人:傅育宁电话:0755-83198888传真:0755-83195109联系人:邓炯鹏客户服务热线:95555网址:www.cmbchina.com5)华夏银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦法定代表人:吴建电话:010-85238667传真:010-85238680联系人:郑鹏客户服务热线:95577网址:www.hxb.com.cn6)中信建投证券股份有限公司住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人:王常青电话:010-65183880传真:010-65182261联系人:权唐
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客户服务热线:400-8888-108
网址:www.csc108.com
7)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号 10 楼
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:李笑鸣
客户服务热线:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.htsec.com
8)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54041654
传真:021-54033888
联系人:李清怡
客户服务热线:95523 或 400-889-5523
网址:www.sywg.com.cn
9)中航证券有限公司
住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼
法定代表人:杜航
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
联系人:戴蕾
客户服务热线:400-886-6567
招募说明书(更新)摘要网址:www.avicsec.com10)招商证券股份有限公司住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层法定代表人:宫少林电话:0755-82943666传真:0755-82943636联系人:林生迎客户服务热线:400-8888-111、95565网址:www.newone.com.cn11)渤海证券股份有限公司住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号(奥体中心北侧)法定代表人:杜庆平电话:022-28451861传真:022-28451892联系人:王兆权客户服务热线:400-6515-988网址:www.bhzq.com.cn12)华泰证券股份有限公司住所:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人:吴万善电话:025-83290537传真:025-51863323联系人:孙菁菁客户服务热线:400-8888-168、95597网址:www.htsc.com.cn13)齐鲁证券有限公司
招募说明书(更新)摘要住所:山东省济南市经七路 86 号办公地址:山东省济南市经七路 86 号法定代表人:李玮电话:0531-68889155传真:0531-68889752联系人:吴阳客户服务热线:95538网址:www.qlzq.com.cn14)中国银河证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人:顾伟国电话:010-66568888传真:010-66568536联系人:田薇客户服务热线:400-8888-888网址:www.chinastock.com.cn15)国泰君安证券股份有限公司住所:上海市浦东新区商城路 618 号办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人:万建华电话:021-38676161传真:021-38670161联系人:韩星宇客户服务热线:400-8888-666网址:www.gtja.com16)天相投资顾问有限公司住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
招募说明书(更新)摘要法定代表:林义相电话:010-66045608传真:010-66045500联系人:林爽客户服务热线:010-66045678网址:jijin.txsec.com17)光大证券股份有限公司住所:上海市静安区新闸路 1508 号办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人:徐浩明电话:021-22169999传真:021-22169134联系人:刘晨客户服务热线:400-888-8788、10108998网址:www.ebscn.com18)新时代证券有限责任公司住所:北京市西城区金融街大街 1 号 A 座 8 层办公地址:北京市西城区金融街大街 1 号 A 座 8 层法定代表人:马金声电话:010-83561149传真:010-83561094联系人:孙恺客户服务热线:400-698-9898网址:www.xsdzq.cn19)长江证券股份有限公司住所:湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址:湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人:胡运钊电话:027-65799999
招募说明书(更新)摘要传真:027-85481900联系人:李良客户服务热线:95579 或 400-888-8999网址:www.95579.com20)平安证券有限责任公司住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层法定代表人:杨宇翔电话:0755-22626391传真:0755-82400862联系人:郑舒丽客户服务热线:95511 转 8网址:www.pingan.com.cn21)世纪证券有限责任公司住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层法定代表人:卢长才电话:0755-83199599传真:0755-83199545联系人:方文客户服务热线:0755-83199511网址:www.csco.com.cn22)上海证券有限责任公司住所:上海市西藏中路 336 号办公地址:上海市西藏中路 336 号法定代表人:郁衷民电话:021-53519888传真:021-53519888联系人:张瑾
招募说明书(更新)摘要
客户服务热线:400-891-8918、021-962518
网址: www.shzq.com
23)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
客户服务热线:400-800-1001
网址:www.essence.com.cn
24)宏源证券股份有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人:冯戎
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:李巍
客户服务热线:400-800-0562
网址:www.hysec.com
25)广州证券有限责任公司
住所:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20楼
法定代表人:刘东
电话:020-88836999
传真:020-88836654
联系人:林洁茹
客户服务热线:021-961303
招募说明书(更新)摘要网址:www.gzs.com.cn26)信达证券股份有限公司住所: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人:高冠江电话:010-63081000传真:010-63080978联系人:唐静客户服务热线:400-800-8899网址:www.cindasc.com27)华安证券有限责任公司住所:安徽省合肥市长江中路 357 号办公地址:安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 24-32 层法定代表人:李工电话:0551-5161666传真:0551-5161600联系人:甘霖客户服务热线:96518、400-809-6518网址:www.hazq.com28)国联证券股份有限公司住所:江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702法定代表人:雷建辉电话:0510-82831662传真:0510-82830162联系人:沈刚客户服务热线:95570网址:www.glsc.com.cn29)国金证券股份有限公司
招募说明书(更新)摘要住所:成都市东城根上街 95 号办公地址:成都市东城根上街 95 号法定代表人:冉云电话:028-86690126传真:028-86690126联系人:金喆客户服务热线:400-660-0109网址:www.gjzq.com.cn30)国信证券股份有限公司住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层法定代表人:何如电话:0755-82130833传真:0755-82133952联系人:齐晓燕客户服务热线:95536网址:guosen.com.cn31)西南证券股份有限公司住所:重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法定代表人:王珠林电话:023-63786464传真:023-63786311联系人:陈诚客户服务热线:400-809-6096网址:www.swsc.com.cn32)华宝证券有限责任公司住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
招募说明书(更新)摘要法定代表人:陈林电话:021-50122222传真:021-50122200联系人:毛雪梅客户服务热线:400-820-9898网址:www.cnhbstock.com33)西藏同信证券有限责任公司住所:西藏自治区拉萨市北京中路 101 号办公地址:上海市永和路 118 弄 24 号楼法定代表人:贾绍君电话:021-36533016传真:021-36533017联系人:王伟光客户服务热线:400-881-1177网址:www.xzsec.com34)国元证券股份有限公司住所:安徽省合肥市寿春路 179 号办公地址:安徽省合肥市寿春路 179 号法定代表人:凤良志电话:0551-2246273传真:0551-2272100联系人:陈琳琳客户服务热线:95578网址:www.gyzq.com.cn35)华福证券有限责任公司住所:福州市五四路 157 号新天地大厦办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7-10 层法定代表人:黄金琳电话:0591-87383623
招募说明书(更新)摘要传真:0591-87383610联系人:张腾客户服务热线:0591-96326网址:www.hfzq.com.cn36)爱建证券有限责任公司住所:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼法定代表人:郭林电话:021-32229888传真:021-68728782联系人:陈敏客户服务热线:021-63340678网址:www.ajzq.com37)方正证券股份有限公司住所:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层办公地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层法定代表人:雷杰电话:0731-85832464传真:0731-85832214联系人:李芸客户服务热线:95571网址:www.foundersc.com38)中信证券股份有限公司住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 20 层法定代表人:王东明电话:010-60838888传真:010-60833739联系人:陈忠
招募说明书(更新)摘要客户服务热线:95558网址:www.cs.ecitic.com39)东莞证券有限责任公司住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼法定代表人:张运勇电话:0769-22116557传真:0769-22119423联系人:苏卓仁客户服务热线:0769-961130网址:www.dgzq.com.cn40)民生证券有限责任公司住所:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层法定代表人:余政电话:010-85127622传真:010-85127917联系人:赵明客户服务热线:400-619-8888网址:www.mszq.com41)中信万通证券有限责任公司住所:山东省青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层法定代表人:杨宝林电话:0532-85022326传真:0532-85022605联系人:吴忠超客户服务热线:0532-96577网址:www.zxwt.com.cn
招募说明书(更新)摘要42)中邮证券有限责任公司住所:西安市碑林区太白北路 320 号办公地址:西安市高新区唐延路 5 号陕西邮政大厦 9-11 层法定代表人:李春太电话:029-88602147传真:029-88602150联系人:王刚客户服务热线:400-888-8005网址:www.cnpsec.com.cn43)华龙证券有限责任公司住所:甘肃省兰州市静宁路 308 号办公地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦法定代表人:李晓安电话:0931-8784656传真:0931-4890628联系人:李昕田客户服务热线:0931-4890208、0931-4890619网址: www.hlzqgs.com44)华融证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街 8 号办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层法定代表人:丁之锁电话:010-58568040传真:010-58568062联系人:陶颖客户服务热线:010-58568118网址:www.hrsec.com.cn45)广发证券股份有限公司住所:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼
招募说明书(更新)摘要办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼法定代表人:林治海电话:020-87555888传真:020-87555305联系人:黄岚客户服务热线:95575 或致电各地营业网点网址:www.gf.com.cn46)浙商证券有限责任公司住所:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 楼办公地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 楼法定代表人:吴承根电话:0571-87901912传真:0571-87902092联系人:许嘉行客户服务热线:0571-967777网址:www.stocke.com.cn47)国海证券股份有限公司住所:广西桂林市辅星路 13 号办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号法定代表人:张雅锋电话:0755-83709350传真:0755-83700205联系人:牛孟宇客户服务热线:95563网址:www.ghzq.com.cn48)湘财证券有限责任公司住所:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼法定代表人:林俊波
招募说明书(更新)摘要
电话:021-68634518
传真:021-68865680
联系人:钟康莺
客户服务热线:400-888-1551
网址:www.xcsc.com
(3)基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构新增为丰利 A 的销售机构,并及时公告。
2、丰利 B 的场内销售机构
丰利 B 的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
办公地址:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
法定代表人:金颖
电话:(010)58598839
传真:(010)58598907
联系人:朱立元
(三)律师事务所和经办律师
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:吕红、黎明
联系人:黎明
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604-1608 室
招募说明书(更新)摘要
办公地址:中国上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办注册会计师:薛竞、张鸿
联系人:薛竞
四、基金份额的分级
(一)基金份额分级
本基金《基金合同》生效之日起 3 年内,本基金的基金份额划分为丰利 A、丰利 B 两级份额,所募集的基金资产合并运作。
1、基金份额配比
丰利 A、丰利 B 的份额配比原则上不超过 3∶1。
本基金募集设立时,丰利 A、丰利 B 的份额配比将不超过 3∶1。
本基金在分级基金运作期内,丰利 A 自《基金合同》生效之日起每满 6 个月开放一次,丰利 B 封闭运作并上市交易。在丰利 A 的每次开放日,基金管理人将对丰利 A 进行基金份额折算,丰利 A 的基金份额净值调整为 1.0000 元,基金份额持有人持有的丰利 A 份额数按折算比例相应增减。为此,在丰利 A 的单个开放日,如果丰利 A 没有赎回或者净赎回份额极小,丰利 A、丰利 B 在该次开放日后的份额配比可能会出现大于 3∶1 的情形;如果丰利 A 的净赎回份额较多,丰利A、丰利 B 在该次开放日后的份额配比可能会出现小于 3∶1 的情形。
2、丰利 A 的运作
(1)收益率
丰利 A 根据《基金合同》的规定获取约定收益,其收益率将在每个开放日设定一次并公告。计算公式为:
丰利 A 的年收益率(单利)=1.35×1 年期银行定期存款利率
丰利 A 的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到百分数的小数点后第 2位。
招募说明书(更新)摘要
在《基金合同》生效日当日,基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率设定丰利 A 的首次年收益率;在丰利 A 的每个开放日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率重新设定丰利 A 的年收益率。
例 1:在本基金基金合同生效日,如果 1 年期银行定期存款利率为 3.5%,则丰利 A 的年收益率(单利)为:
丰利 A 的年收益率(单利)=1.35×3.5%=4.73%
(2)开放日
丰利 A 在《基金合同》生效后每满 6 个月开放一次,接受投资者的申购与赎回。
丰利 A 的开放日为自《基金合同》生效之日起每满 6 个月的最后一个工作日。
因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
丰利 A 的第一次开放日为《基金合同》生效日至 6 个月满的日期,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日;第二次开放日为《基金合同》生效之日至 12 个月满的日期,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日;以此类推。如,本基金基金合同已于 2011 年 11 月 23 日生效,基金合同生效之日起满 6 个月、满 12 个月、满 18 个月的日期分别为 2012 年 5 月 22 日、2012年 11 月 22 日、2013 年 5 月 22 日,以此类推。假设 2013 年 5 月 22 日为非工作日,在其之前的最后一个工作日为 2013 年 5 月 20 日,则第一次开放日为 2013年 5 月 20 日。其他各个开放日的计算类同。
(3)基金份额折算
本基金《基金合同》生效之日起每满 6 个月的最后一个工作日,基金管理人将对丰利 A 进行基金份额折算,丰利 A 的基金份额净值调整为 1.0000 元,基金份额持有人持有的丰利 A 份额数按折算比例相应增减。
丰利 A 的基金份额折算基准日与开放日为同一个工作日。
丰利 A 的基金份额折算具体见基金管理人届时发布的相关公告。
(4)规模限制
本基金在分级基金运作期内,丰利 A 的份额余额原则上不得超过 3 倍丰利 B
招募说明书(更新)摘要的份额余额。具体规模限制及其控制措施见本《招募说明书》、《发售公告》以及基金管理人发布的其他相关公告。
3、丰利 B 的运作
(1)丰利 B 封闭运作,封闭期内不接受申购与赎回。
丰利 B 的封闭期为自《基金合同》生效之日起至 3 年后对应日止。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。
(2)本基金《基金合同》生效后 3 个月内,在符合上市条件的情况下,丰利 B 将申请在深圳证券交易所上市交易。本基金的丰利 B 份额已于 2012 年 2 月20 日在深圳证券交易所上市交易。
(3)本基金在扣除丰利 A 的本金及应计收益后的全部剩余资产归丰利 B 享有,亏损以丰利 B 的资产净值为限由丰利 B 承担。
4、基金份额净值计算
本基金的基金份额净值计算公式如下:
T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量
本基金在分级基金运作期内,T日基金份额的余额数量为丰利A和丰利B的份额总额;本基金根据《基金合同》的约定转换为上市开放式基金(LOF)后,T日基金份额的余额数量为该LOF基金的份额总额。
本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
5、丰利 A 和丰利 B 的基金份额净值计算
本基金《基金合同》生效后,在丰利 A 的开放日计算丰利 A 的基金份额净值;在基金转换时的份额转换基准日分别计算丰利 A 和丰利 B 的基金份额净值。
(1)丰利 A 的基金份额净值计算
本基金《基金合同》生效后,截止丰利 A 的某一开放日或者基金转换时的份额转换基准日(T 日),设 Ta 为自丰利 A 上一次开放日(如 T 日为第一次开放日,则为基金成立日)至 T 日的运作天数, NVT 为 T 日闭市后的基金资产净值,Fa T 为 T 日丰利 A 的份额余额, Fb 为 T 日丰利 B 的份额余额, NAVaT 为 T
招募说明书(更新)摘要日丰利 A 的基金份额净值, r 为在丰利 A 上一次开放日(如 T 日为第一次开放日,则为基金成立日)设定的丰利 A 的年收益率。
1)如果 T 日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.00 元乘以 T 日丰利 A 的份额余额加上 T 日全部丰利 A 份额应计收益之和”,则:
r
NAV aT 1.00 1 Ta
运作当年实际天数
“T 日全部丰利 A 份额应计收益”计算公式如下:
r
T 日全部丰利 A 份额应计收益= FaT 1.00 Ta (下同)
运作当年实际天数
以上各式中,运作当年实际天数指丰利 A 上一次开放日(如 T 日为第一次开放日,则为基金成立日)所在年度的实际天数,下同。
2)如果 T 日闭市后的基金资产净值小于“1.00 元乘以 T 日丰利 A 的份额余额加上 T 日全部丰利 A 份额应计收益之和”,则:
NVT
NAV aT
FaT
(2)丰利 B 的基金份额净值计算
设 NAVbT 为基金转换时的份额转换基准日(T 日)丰利 B 的基金份额净值,丰利 B 的基金份额净值计算公式如下:
NVT NAVaT FaT
NAVbT
Fb
丰利 A、丰利 B 的基金份额净值的计算,保留到小数点后 8 位,小数点后第9 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
例 2:本基金《基金合同》生效后 3 年期届满日,设自丰利 A 上一次开放日起的运作天数为 182 天,基金运作当年的实际天数为 365 天,基金资产净值为52 亿元,丰利 A、丰利 B 的份额余额分别为 30 亿份和 10 亿份,丰利 A 上一次开放日设定的丰利 A 年收益率为 4.73%。则丰利 A、丰利 B 的基金份额净值计算如下:
4.73%
丰利 A 的基金份额净值= 1.00 1 182 =1.02358521(元)
365
招募说明书(更新)摘要
52 30 1.02358521
丰利 B 的基金份额净值= =2.12924437(元)
10
6、丰利 A 和丰利 B 的基金份额参考净值计算
本基金在分级基金运作期内,基金管理人在计算基金资产净值的基础上,采用“虚拟清算”原则分别计算并公告丰利 A 和丰利 B 的基金份额参考净值,其中,丰利 A 的基金份额参考净值计算日不包括丰利 A 的开放日。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。
(1)丰利 A 的基金份额参考净值计算
本基金《基金合同》生效后 3 年期内,在丰利 A 的非开放日(T 日),设 Ta为自丰利 A 上一次开放日(如 T 日之前丰利 A 尚未进行开放,则为基金成立日)至 T 日的运作天数, NVT 为 T 日闭市后的基金资产净值, Fa T 为 T 日丰利 A的份额余额, Fb 为 T 日丰利 B 的份额余额, NAVaT 为 T 日丰利 A 的基金份额参考净值, r 为在丰利 A 上一次开放日(如 T 日之前丰利 A 尚未进行开放,则为基金成立日)设定的丰利 A 的年收益率。
1)如果 T 日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.00 元乘以 T 日丰利 A 的份额余额加上 T 日全部丰利 A 份额应计收益之和”,则:
r
NAV aT 1.00 1 Ta
运作当年实际天数
“T 日全部丰利 A 份额应计收益”计算公式如下:
r
T 日全部丰利 A 份额应计收益= FaT 1.00 Ta (下同)
运作当年实际天数
以上各式中,运作当年实际天数指丰利 A 上一次开放日(如 T 日之前丰利 A尚未进行开放,则为基金成立日)所在年度的实际天数,下同。
2)如果 T 日闭市后的基金资产净值小于“1.00 元乘以 T 日丰利 A 的份额余额加上 T 日全部丰利 A 份额应计收益之和”,则:
NVT
NAV aT
FaT
(2)丰利 B 的基金份额参考净值计算
设 NAVbT 为 T 日丰利 B 的基金份额参考净值,丰利 B 的基金份额参考净
招募说明书(更新)摘要值计算公式如下:
NVT NAVaT FaT
NAVbT
Fb
上式中,在丰利 A 的非开放日, NAVaT 为丰利 A 的基金份额参考净值;在丰利 A 的开放日, NAVaT 为丰利 A 的基金份额净值。
丰利 A、丰利 B 的基金份额参考净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
T 日的丰利 A 和丰利 B 的基金份额参考净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
例 3:本基金在分级基金运作期内,设自丰利 A 上一次开放日起的运作天数为 50 天,基金运作当年的实际天数为 365 天,基金资产净值为 41 亿元,丰利 A、丰利 B 的份额余额分别为 30 亿份和 10 亿份,丰利 A 上一次开放日设定的丰利 A年收益率为 4.73%。则丰利 A、丰利 B 的基金份额参考净值计算如下:
4.73%
丰利 A 的基金份额参考净值= 1.00 1 50 =1.0065(元)
365
41 30 1.0065
丰利 B 的基金份额参考净值= =1.0805(元)
10
(二)《基金合同》生效后 3 年期届满时的基金份额转换
本基金《基金合同》生效后 3 年期届满,本基金将根据《基金合同》的约定转换为上市开放式基金(LOF),本基金不再进行基金份额分级,丰利 A、丰利 B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额,并办理基金的申购与赎回业务。
本基金《基金合同》生效后 3 年期届满日前,基金管理人将提前公告并提示丰利 A 的基金份额持有人可选择在 3 年内最后一个开放日赎回丰利 A 份额或默认届满日自动转换为上市开放式基金(LOF)份额。
本基金《基金合同》生效后 3 年期届满时的基金转换见本招募说明书第十二部分及基金管理人届时发布的相关公告。
招募说明书(更新)摘要
五、基金的名称
本基金名称:天弘丰利分级债券型证券投资基金。
六、基金的类型
本基金类型:债券型。
七、丰利A的基金份额折算
本基金在分级基金运作期内,丰利A将按以下规则进行基金份额折算。
(一)折算基准日
本基金在分级基金运作期内,丰利A的基金份额折算基准日为自《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作日。
丰利A的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。本招募说明书更新期间,丰利A分别于折算基准日2012年5月22日进行了折算。
(二)折算对象
基金份额折算基准日登记在册的丰利A所有份额。
(三)折算频率
自《基金合同》生效之日起每满6个月折算一次。
(四)折算方式
折算日日终,丰利A的基金份额净值调整为1.0000元,折算后,基金份额持有人持有的丰利A的份额数按照折算比例相应增减。
丰利A的基金份额折算公式如下:
丰利A的折算比例=折算日折算前丰利A的基金份额净值/1.0000
丰利A经折算后的份额数=折算前丰利A的份额数×丰利A的折算比例
丰利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产
招募说明书(更新)摘要生的误差计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前丰利A的基金份额净值、丰利A的折算比例的具体计算见基金管理人在指定媒体及公司网站发布的折算结果公告。
(五)基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,分别于丰利 A 的折算日及申购赎回申请确认日向深圳证券交易所申请了丰利 B 暂停交易,具体见基金管理人在指定媒体及公司网站发布的丰利 B 暂停交易的公告。
八、基金份额的上市交易
(一)上市交易的基金份额
本基金在分级基金运作期内,在丰利 B 符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,丰利 B 的基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。丰利 B 上市后,登记在证券登记结算系统中的丰利 B 份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在注册登记系统中的丰利 B 份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记结算系统中,再上市交易。
本基金根据《基金合同》的约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金(LOF)份额,转换后的基金份额将继续在深圳证券交易所上市交易。基金上市后,登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在注册登记系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记结算系统中,再上市交易。
(二)上市交易的地点
深圳证券交易所。
(三)上市交易的时间
丰利 B 基金份额已于 2012 年 2 月 20 日在深圳证券交易所上市交易。
本基金根据《基金合同》的约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金(LOF)份额后,本基金 将自转换为上市开放式基金(LOF)之日起 30 日内继续在深圳证券交易所上市交易。
招募说明书(更新)摘要
在确定上市交易时间后,基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。
(四)上市交易的规则
1、丰利 B 上市首日的开盘参考价为其前一工作日的基金份额参考净值;
2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金上市首日的开盘参考价为前一个工作日的基金份额净值;
3、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行;
4、本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍;
5、本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币;
6、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。
(五)上市交易的费用
本基金(本基金在分级基金运作期内,指丰利 B)上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。
(六)上市交易的行情揭示
本基金(本基金在分级基金运作期内,指丰利 B)在深圳交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日的基金份额净值(本基金在分级基金运作期内,为丰利 B 的基金份额参考净值)。
(七)上市交易的停复牌与暂停、终止上市
本基金(本基金在分级基金运作期内,指丰利 B)的停复牌与暂停、终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。
(八)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,本基金《基金合同》相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
九、基金转型与基金份额转换
(一)基金转型
本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘丰利债券型证
招募说明书(更新)摘要券投资基金(LOF)”。
本基金转换为上市开放式基金(LOF)时,丰利A、丰利B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额,并办理基金的申购与赎回业务。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。
(二)基金转型时丰利A的处理方式
本基金《基金合同》生效后 3 年期届满日为自《基金合同》生效之日后 3年的对应日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。《基金合同》生效后 3 年期届满日与丰利 B 的封闭期届满日为同一日。
本基金《基金合同》生效后 3 年期届满日前,基金管理人将提前公告并提示丰利 A 的基金份额持有人可选择在 3 年内最后一个开放日赎回丰利 A 份额或默认届满日自动转换为上市开放式基金(LOF)份额。
(三)基金转型时的份额转换规则
1、份额转换基准日
本基金《基金合同》生效后 3 年期届满日,即本基金基金合同生效之日起 3年后的对应日,如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日。
2、份额转换方式
在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为 1.0000 元。
在份额转换基准日日终,以份额转换后 1.0000 元的基金份额净值为基准,丰利 A、丰利 B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)份额。
份额转换计算公式:
丰利 A 份额(或丰利 B 份额)的转换比率=份额转换基准日丰利 A(或丰利B)的基金份额净值/1.0000
丰利 A(或丰利 B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额=基金份额持有人持有的转换前丰利 A(或丰利 B)的份额数×丰利 A 份额(或丰利 B 份额)的转换比率
在进行份额转换时,丰利 A、丰利 B 的场外份额将转换成上市开放式基金(LOF)场外份额,且均登记在注册登记系统下;丰利 B 的场内份额将转换成上市开放式基金(LOF)场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。
招募说明书(更新)摘要
在实施基金份额转换时,丰利 A 份额(或丰利 B 份额)的转换比率、丰利 A(或丰利 B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
3、份额转换后的基金运作
丰利 A、丰利 B 的份额全部转换为上市开放式基金(LOF)份额之日起 30 日内,本基金将上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。
4、份额转换的公告
(1)本基金将转换为上市开放式基金(LOF)时,基金管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行基金转换的相关事宜进行公告,并报中国证监会备案;
(2)在本基金《基金合同》生效后 3 年期届满日前 30 个工作日,基金管理人将就本基金进行基金转换的相关事宜进行提示性公告;
(3)丰利 A、丰利 B 进行份额转换结束后,基金管理人应在 2 日内在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。
(四)基金转型后基金的投资管理
本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序等将保持不变。
十、基金的投资目标
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
十一、基金的投资方向
本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、
招募说明书(更新)摘要可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购、增发、可转债转股、所持股票配售及派发、权证行权所形成的股票,以及所持股票派发和可分离债券分离所形成的权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他权益类金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起 90 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的 80%,其中,投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例不低于 40%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金对股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%。
本基金所指信用债券是指企业债、公司债、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债、商业银行次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券等除国债、政策性金融债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。
本基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
十二、基金的投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,构建和调整固定收益证券投资组合并适度参与新股投资,力求实现风险与收益的优化平衡。
招募说明书(更新)摘要
1、资产配置策略
本基金采取积极的主动投资管理策略,自上而下确定大类资产配置和信用债券类金融工具的类属配置比例,动态调整固定收益类证券组合久期和信用债券的结构,并根据股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测,适度参与一级市场新股与增发新股的申购,力求提高基金收益率。
2、信用债券投资策略
本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等不同市场上信用债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况,并结合各信用债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析,采取定量分析和定性分析结合的方法,对各类信用债券金融工具进行优化配置。
(1)久期选择
本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。
(2)收益率曲线分析
本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。
本基金还将通过对影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素的研判,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占的投资比例。
(3)信用风险分析
本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。
(4)信用债券品种选择
招募说明书(更新)摘要
本基金根据信用债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的信用债券品种进行投资。
本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。此外,本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值,通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求选择被市场低估的品种,进而构建本基金可转换公司债券的投资组合。
本基金在全面分析可转换公司债券基本面的基础上,综合运用衍生工具定价模型,通过对不同市场环境下可转换公司债券的股性与债性的合理定价,选择基础股票基本面优良,具有较强赢利能力和成长前景的优质可转换债券构建组合,获取稳健的投资回报。
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,综合运用衍生工具定价模型分析评估其内在价值。
3、国债及央行票据投资策略
国债及央行票据受货币政策、利率周期、通货膨胀等宏观因素影响较大,在综合分析以上因素的基础上,本基金主要采用久期管理、跨市场套利、回购套利、收益率曲线策略等构建投资组合,力求在控制利率风险的基础上,获得较好的投资收益。
4、新股申购策略
本基金将在审慎原则下参与一级市场新股与增发新股的申购。通过研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素,分析新股内在价值、市场溢价率、
招募说明书(更新)摘要中签率和申购机会成本等综合评估申购收益率,从而制定相应的申购策略以及择时卖出策略。
十三、业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中债综合指数。
中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,该指数样本具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),是中国目前最权威,应用也最广的指数。中债综合指数的构成品种完全覆盖了本基金的投资范围,反映债券全市场的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时,基金管理人和基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,可以变更本基金业绩比较基准并及时公告。
十四、风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金在分级基金运作期内,本基金经过基金份额分级后,丰利 A 为低风险、收益相对稳定的基金份额;丰利 B 为较高风险、较高收益的基金份额。
十五、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012
招募说明书(更新)摘要年 6 月 20 日复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2012 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 2,827,577,839.19 94.79
其中:债券 2,827,577,839.19 94.79
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
其中:权证 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 88,391,534.21 2.96
6 其他各项资产 66,882,707.72 2.24
7 合 计 2,982,852,081.12 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
招募说明书(更新)摘要
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 - -
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 272,942,000.00 15.76
2 央行票据 - -
3 金融债券 327,697,000.00 18.92
其中:政策性金融债 327,697,000.00 18.92
4 企业债券 2,123,898,839.19 122.61
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 103,040,000.00 5.95
7 可转债 - -
8 合 计 2,827,577,839.19 163.23
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122115 11 华锐 01 1,950,000 195,390,000.00 11.28
2 110021 11 附息国债 21 1,700,000 172,482,000.00 9.96
3 1180171 11 东方财信债 1,300,000 130,728,000.00 7.55
4 122780 11 长高新 1,200,000 121,800,000.00 7.03
5 122126 11 庞大 02 1,200,000 120,000,000.00 6.93
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
招募说明书(更新)摘要
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
(1)本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
(3)其他资产构成
序号 名 称 金 额(元)
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 27,626,020.38
3 应收股利 -
4 应收利息 38,933,640.69
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 73,046.65
8 合计 66,882,707.72
(4)本基金本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)本基金本报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字表述部分
十六、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日 2011 年 11 月 23 日,基金业绩数据截至 2012 年 3 月 31日。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
长率① 率标准差
② 率③
④
招募说明书(更新)摘要
2011/11/23-
0.97% 0.11% 0.87% 0.11% 0.10% 0.00%
2011/12/31
2012/01/01-
2.86% 0.10% 0.22% 0.05% 2.64% 0.05%
2012/03/31自基金合同生效
日(2011/11/23) 3.86% 0.10% 1.10% 0.08% 2.76% 0.02%
-2012/03/31
十七、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.70%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无
招募说明书(更新)摘要误后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。基金销售服务费费的计算方法如下:
H=E×0.35%÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第 4-9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列
招募说明书(更新)摘要支。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十八、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人于 2011 年 9 月 28 日公告的《天弘丰利分级债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“一、重要提示”部分,增加了基金合同的生效日期,及招募说明书更新的时间要求;
2、在“三、基金管理人”部分,根据公司管理基金规模的变化,对基金管理人的注册资本金、股东概况、部门组成等进行了更新;
3、在“三、基金管理人”部分,根据公司人员的变动情况,对董事会、监事会部分成员的基本情况、高级管理人员的基本情况及投资决策委员会成员进行了更新;
4、在“三、基金管理人”部分,根据公司风险管理和内部风险控制体系结构的变化,更新了部分部门的职责;
5、在“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供的内容做了相应的更
招募说明书(更新)摘要新;
6、在“五、相关服务机构”部分,增加了新的代销机构;
7、在“五、相关服务机构”部分,变更了经办会计师事务所的联系方式;
8、在“六、基金份额的分级”部分,增加了丰利 B 上市交易的时间;
9、在“六、基金的募集”部分,增加了基金募集结果的描述;
10、在“七、基金合同的生效”部分,更新了相关信息;
11、在“九、丰利 A 的基金份额折算”部分,更新了相关信息;
12、在“十、基金份额的申购与赎回”部分,更新了本基金本招募说明书更新期间,开放申购、赎回等业务的办理时间;
13、在“十一、基金份额的上市交易”部分,更新了本基金丰利 B 基金份额上市交易的时间;
14、在“十五、基金投资组合报告”部分,按有关规定补充了本基金近一期投资组合报告的内容;
15、在“十六、基金的业绩”部分,更新了基金业绩数据,并经基金托管人复核;
16、在“二十八、其他应披露的事项”部分,对本次更新内容期间的历次公告进行了补充。
天弘基金管理有限公司
二〇一二年七月七日
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