信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月28日复核了本报告中的

财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......2

§2基金简介......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......4

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5

§3主要财务指标和基金净值表现......5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现......5

3.3 其他指标......6

§4管理人报告......6

4.1 基金管理人及基金经理情况......6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......8

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......8

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......8

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......9

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......9

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......10

§5托管人报告......10

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......10

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......10

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......10

§6半年度财务会计报告（未经审计）......10

6.1 资产负债表......10

6.2 利润表......11

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......12

6.4 报表附注......13

§7投资组合报告......29

7.1 期末基金资产组合情况......29

7.2 期末按行业分类的股票投资组合......30

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......30

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......32

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......34

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......34

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......34

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......34

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......34

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......34

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......35

7.12投资组合报告附注......35

§8基金份额持有人信息......36

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......36

8.2 期末上市基金前十名持有人......36

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......37

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......37

8.5 发起式基金发起资金持有份额情况......37

§9开放式基金份额变动......37

§10重大事件揭示......37

10.1基金份额持有人大会决议......37

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......37

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......38

10.4基金投资策略的改变......38

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......38

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......38

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......38

10.8其他重大事件......39

§11影响投资者决策的其他重要信息......40

§12备查文件目录......41

12.1备查文件名称......41

12.2备查文件存放地点......41

12.3备查文件查阅方式......41

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 信诚周期轮动混合

场内简称 信诚周期

基金主代码 165516

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2012年5月7日

基金管理人 信诚基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 233,760,426.02份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所(若有) 深圳证券交易所

上市日期(若有) 2012年11月5日

2.2基金产品说明

在深入分析经济发展规律的基础上,本基金根据行业与宏观经济的联动特

投资目标 点,动态调整行业及个股配置比例,在严格控制风险并保证流动性的前提

下,力求基金资产的长期稳定增值。

本基金采取行业指导下的个股精选方法。即:首先结合宏观经济发展情况,

在严格控制风险的前提下,对周期类行业与稳定类行业进行配置;在此基

投资策略 础上确定周期类行业与稳定类行业内各行业配置情况;最后分别对周期类

行业、稳定类行业内个股进行评估,从而精选基本面良好的个股以构建股

票投资组合。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基

金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 周浩 王永民

人 联系电话 021-68649788 010-66594896

电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-666-0066 95566

传真 021-50120888 010-66594942

中国(上海)自由贸易试验区世纪

注册地址 大道8号上海国金中心汇丰银行 北京市西城区复兴门内大街1号

大楼9层

中国(上海)自由贸易试验区世纪

办公地址 大道8号上海国金中心汇丰银行 北京市西城区复兴门内大街1号

大楼9层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 张翔燕 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号

司

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊 北京市东长安街1号东方广场东

普通合伙) 二办公楼八层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日至2017年6月30日)

本期已实现收益 -10,693,116.00

本期利润 47,952,300.75

加权平均基金份额本期利润 0.1859

本期加权平均净值利润率 7.87%

本期基金份额净值增长率 8.25%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 179,166,311.85

期末可供分配基金份额利润 0.7665

期末基金资产净值 582,905,299.48

期末基金份额净值 2.494

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 149.40%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标

准差④

过去一个月 6.22% 0.66% 4.19% 0.54% 2.03% 0.12%

过去三个月 3.06% 0.63% 4.92% 0.50% -1.86% 0.13%

过去六个月 8.25% 0.66% 8.59% 0.46% -0.34% 0.20%

过去一年 8.20% 0.74% 13.05% 0.54% -4.85% 0.20%

过去三年 96.22% 1.98% 59.41% 1.41% 36.81% 0.57%

自基金合同 149.40% 1.71% 36.05% 1.26% 113.35% 0.45%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金建仓期自2012年5月7日至2012年11月7日,建仓期结束时资产配置比例符合本基

金基金合同规定。

2、自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“沪深300指数收益率*80%+中信标普全债

指数收益率*20%”变更为“沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。

3.3其他指标

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2

亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2017年6月30日,本基金管理人共管理70只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至信灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

工商管理硕士,CFA。

曾任欧洲货币(上海)

本基金基金 有限公司研究总监、

经理,股票 兴业全球基金管理有

投资总监、 限公司基金经理。

信诚幸福消 2011年7月加入信诚

张光成 费混合基 2012年5月7日 - 13 基金管理有限公司,

金、信诚主 担任投资经理。现任

题轮动混合 股票投资总监及,信

基金的基金 诚周期轮动混合基金

经理 (LOF)、信诚幸福消费

混合基金、信诚主题

轮动混合基金的基金

经理。

注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年上证指数小幅上涨2.86%,但代表大蓝筹的上证50指数上涨明显,幅度达到11.5%,

而代表中小盘个股的创业板下跌幅度达到7.34%,分化特别明显。而本基金上半年上涨8.25%,表现尚

可。上半年表现较好的板块有食品饮料,家电,银行,保险等板块。表现较差的板块主要有军工,机械,传媒和计算机等。

这一现象本身代表了理性投资者在这个市场目前力量越来越大,大家也越来越注重安全边际和绝对收益。预计今后中国股市也会越来越成熟,逐渐接近发达市场的投资操作思路。这是和过去证券市场有较大区别的地方。

4.4.2 报告期内基金业绩表现

本报告期内,本基金份额净值增长率为8.25%,同期业绩比较基准收益率为8.59%,基金落后业绩比

较基准0.34%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市,我们认为股市经历了两年多的调整之后有一定的结构性机会。虽然从整个指数看可能不会出现大牛市,但局部性板块机会比较多,而且板块之间分化会比较严重,板块中龙头个股优势明显,这也是市场逐渐成熟的标志。

从中报预告角度分析,主板公司业绩增速普遍不错,周期性行业的利润有明显的回升。创业板部分板块也不错,因此短期内业绩风险不大,基本面良好。但股市可能不会大幅上涨的因素也比较明显,第一整体估值不算特别便宜,导致股票供给增加,有大小非的减持以及和ipo再融资的持续供给。第二,现在股市新增资金不多,主要还是存量资金为主。

下半年本基金将着眼于以下几个方面的布局,第一类是稳定增长的龙头公司,如食品饮料和家电类个股。第二类是业绩增长迅速的新兴产业公司,如新能源和tmt等。第三类是周期类个股,这几年国家通过供给侧改革使得一批周期性行业获得新生,而且我们相信这个改革将是持续性较强的行业政策,因此相关的周期行业能够长期获得一定水平的合理回报利润率,这是和过去我国大部分周期行业产能经常大上快上导致产能过剩的情况有着天壤之别。因此希望通过以上三类公司的布局在下半年获得一定的绝对收益和超额收益

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1.基金估值程序

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。

基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

2.基金管理人估值业务的职责分工

本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。

3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格

4.基金经理参与或决定估值的程度

本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值

基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配应遵循下列原则:

1、登记在注册登记系统的基金份额,其收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(具体日期以本基金分红公告为准);若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;

2、每一基金份额享有同等分配权;

3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;

4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收

益分配基准日期末可供分配利润的25%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可

供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;

5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;

6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,

舍去部分归基金资产;

7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满

两百人)的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 81,373,625.59 150,244,142.35

结算备付金 41,536,514.98 27,976,248.20

存出保证金 142,677.65 12,141,711.94

交易性金融资产 6.4.7.2 467,266,298.60 435,782,867.77

其中：股票投资 467,266,298.60 435,782,867.77

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 83,637.36 35,959.71

应收股利 - -

应收申购款 33,924.61 55,537.96

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 590,436,678.79 626,236,467.93

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 2,816,402.61

应付赎回款 5,291,252.10 131,338.31

应付管理人报酬 725,928.61 814,108.57

应付托管费 120,988.11 135,684.78

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 740,860.10 394,579.76

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 652,350.39 640,305.89

负债合计 7,531,379.31 4,932,419.92

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 233,760,426.02 269,648,607.96

未分配利润 6.4.7.10 349,144,873.46 351,655,440.05

所有者权益合计 582,905,299.48 621,304,048.01

负债和所有者权益总计 590,436,678.79 626,236,467.93

注:截止本报告期末,基金份额净值2.494元,基金份额总额233,760,426.02份。

6.2利润表

会计主体：信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6

月30日 月30日

一、收入 56,088,084.53 -116,842,970.12

1.利息收入 680,992.30 779,515.01

其中：存款利息收入 6.4.7.11 680,691.51 620,099.69

债券利息收入 300.79 159,415.32

资产支持证券利息 - -

收入

买入返售金融资产 - -

收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -3,295,613.07 -69,928,810.08

填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -9,974,720.15 -73,240,150.05

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 108,728.71 6,964.80

资产支持证券投资 6.4.7.13. - -

收益 1

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 1,865,720.00 2,349,080.00

股利收益 6.4.7.16 4,704,658.37 955,295.17

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 58,645,416.75 -47,845,561.17

失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -

号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 57,288.55 151,886.12

号填列）

减：二、费用 8,135,783.78 8,548,184.72

1．管理人报酬 4,534,621.72 5,308,926.38

2．托管费 755,770.29 884,821.06

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 2,571,944.90 2,081,374.43

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -

支出

6．其他费用 6.4.7.20 273,446.87 273,062.85

三、利润总额（亏损总额 47,952,300.75 -125,391,154.84

以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 47,952,300.75 -125,391,154.84

号填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 269,648,607.96 351,655,440.05 621,304,048.01

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 47,952,300.75 47,952,300.75

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -35,888,181.94 -50,462,867.34 -86,351,049.28

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 3,453,801.05 4,692,622.73 8,146,423.78

2.基金赎回款 -39,341,982.99 -55,155,490.07 -94,497,473.06

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 233,760,426.02 349,144,873.46 582,905,299.48

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 332,716,561.02 557,831,939.97 890,548,500.99

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -125,391,154.84 -125,391,154.84

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -29,445,295.88 -36,774,915.64 -66,220,211.52

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 26,205,079.33 31,325,526.40 57,530,605.73

2.基金赎回款 -55,650,375.21 -68,100,442.04 -123,750,817.25

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 303,271,265.14 395,665,869.49 698,937,134.63

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

吕涛 陈逸辛 刘卓

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1 基金基本情况

信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(原“信诚周期轮动股票型证券投资基金

(LOF)”)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2011]1952号文)和《关于信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)备案确认的函》(基金部函[2012]289号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)基金合同》发售,基金合同于2012年5月7日生效。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》等相关法律法规及《信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定,经与基金托管人协商一致,自2015年8月3日起,本基金名称变更为“信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)”,基金类别变更为“混合型”,同时相应修改基金合同和托管协议相关表述。

本基金于:2012年3月14日至2012年4月27日募集,扣除认购费后的有效认购资金

308,287,512.34元,利息转份额198,030.99元,募集规模为308,485,543.33份。上述募集资金已

由毕马威华振会计师事务所验证,并出具了KPMG-B(2012)CR No.0032号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和《信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产为60%-95%;债券、中期票据、资产支持

证券、银行定期存款等固定收益类证券品种占基金资产的比例不超过40%;现金或到期日在一年内

的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产净值的3%。当法律法规的相关规定变

更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配臵比例进行适当调整。

本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于2012年颁布的《证券投资基金会

计核算指引》、《信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。

6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的

说明)

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.1 会计年度

6.4.4.2 记账本位币

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

6.4.4.7 实收基金

6.4.4.8 损益平准金

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

6.4.4.10 费用的确认和计量

6.4.4.11 基金的收益分配政策

6.4.4.12 分部报告

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期未发生会计差错。

6.4.6 税项

根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税

[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资

基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红

利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部国家税务总局证监会关于上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改

革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通

知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式

调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税

[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文

《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港基金互认有

关税收政策的通知》、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)及其他相关税务法规

和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(a)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(c)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点, 建筑业、房

地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。

对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。

2018年1月1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品(含公开募集证券投资基

金)过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资管产品运营业务以外的其他增值税应税行为(以下称其他业务),继续按照现行规定缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额,未分别核算的,资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此,截至2017年6月30日,本基金没有计提有关增值税费用。

(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(e)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。

(f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题:

对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得,暂免征收所得税。

对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益,由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税;或发行债券的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税,并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。

内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。

(g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 81,373,625.59

定期存款 -

其中:存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计 81,373,625.59

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 465,968,193.24 467,266,298.60 1,298,105.36

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

交易所市 - - -

场

债券 银行间市 - - -

场

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 465,968,193.24 467,266,298.60 1,298,105.36

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金于本报告期末未持有任何买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金于本报告期末未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 14,574.08

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 449.33

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 0.45

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 68,613.50

合计 83,637.36

注：其他是指应收结算保证金利息,中金所清算备付金利息。

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 740,860.10

银行间市场应付交易费用 -

合计 740,860.10

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 9,448.14

预提审计费 74,383.76

预提信息披露费 538,765.71

基金上市费 29,752.78

合计 652,350.39

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 269,648,607.96 269,648,607.96

本期申购 3,453,801.05 3,453,801.05

本期赎回（以“-”号填列） -39,341,982.99 -39,341,982.99

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 233,760,426.02 233,760,426.02

注：此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 215,951,308.98 135,704,131.07 351,655,440.05

本期利润 -10,693,116.00 58,645,416.75 47,952,300.75

本期基金份额

交易产生的变 -26,091,881.13 -24,370,986.21 -50,462,867.34

动数

其中：基金申 2,473,073.82 2,219,548.91 4,692,622.73

购款

基金赎 -28,564,954.95 -26,590,535.12 -55,155,490.07

回款

本期已分配利 - - -

润

本期末 179,166,311.85 169,978,561.61 349,144,873.46

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 557,403.35

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 11,036.30

其他 112,251.86

合计 680,691.51

注：其他指中金所存款利息收入、结算保证金利息收入,直销申购款利息收入。

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 861,574,517.38

减：卖出股票成本总额 871,549,237.53

买卖股票差价收入 -9,974,720.15

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期 108,728.71

兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 108,728.71

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 3,337,029.50

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总 3,228,000.00

额

减：应收利息总额 300.79

买卖债券差价收入 108,728.71

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

申购基金份额对价总额 -

减：现金支付申购款总额 -

减：申购债券成本总额 -

减：申购债券应收利息总额 -

申购差价收入 -

6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益

6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无权证投资收益。

6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股指期货投资收益 1,865,720.00

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 4,704,658.37

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,704,658.37

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 59,430,296.75

——股票投资 59,430,296.75

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -784,880.00

——权证投资 -

股指期货 -784,880.00

3.其他 -

合计 58,645,416.75

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 57,288.55

合计 57,288.55

注：本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产。

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 2,564,106.54

银行间市场交易费用 -

股指期货交易费用 7,838.36

合计 2,571,944.90

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 74,383.76

信息披露费 148,765.71

银行费用 11,544.62

债券帐户维护费 9,000.00

基金上市费 29,752.78

合计 273,446.87

6.4.7.21 分部报告

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

信诚基金管理有限公司 基金管理人

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人

信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。

6.4.10.1.2 权证交易

6.4.10.1.3 债券交易

6.4.10.1.4 债券回购交易

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 4,534,621.72 5,308,926.38

其中：支付销售机构的客户维护费 2,158,813.84 2,404,293.56

注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费

率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期2017年1月1日至2017 上年度可比期间

项目 年6月30日 2016年1月1日至2016年6月

30日

当期发生的基金应支付的托管费 755,770.29 884,821.06

注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计

至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6

日 月30日

基金合同生效日(2012年5月7 - -

日)持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 1,801,501.50 1,801,501.50

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 1,801,501.50 1,801,501.50

报告期末持有的基金份额占基金 0.77% 0.59%

总份额比例

注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

持有的基金 持有的基

关联方名称 持有的 份额 持有的 金份额

基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总

额的比例 份额的比

例

信诚人寿保险有 1,427,383.68 0.61% 7,627,383.68 2.83%

限公司

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 81,373,625.59 557,403.35 127,981,229.83 592,857.09

注:本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2017年6月30日的相关余额为人民币1,109,097.63元。(2016年6月30日余额 为732,344.47元)

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行过利润分配。

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券代 证券名 流通受 认购价 期末估 数量 期末成本 期末估值

码 称 成功认购日 可流通日 限类型 格 值单价 （单 总额 总额 备注

位：股）

君禾股 网下新

603617 份 2017-06-23 2017-07-03 股申购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

未上市

富满电 网下新

300671 子 2017-06-27 2017-07-05 股申购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

未上市

百达精 网下新

603331 工 2017-06-27 2017-07-05 股申购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

未上市

网下新

300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 股申购 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36-

未上市

大烨智 网下新

300670 能 2017-06-26 2017-07-03 股申购 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87-

未上市

旭升股 网下新

603305 份 2017-06-30 2017-07-10 股申购 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26-

未上市

睿能科 网下新

603933 技 2017-06-28 2017-07-06 股申购 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40-

未上市

网下新

002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 股申购 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20-

未上市

长缆科 网下新

002879 技 2017-06-05 2017-07-07 股申购 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26-

未上市

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券代 证券名 成功认 可流通 流通受 认购价 期末估 数量（单 期末成 期末估 备注

码 称 购日 日 限类型 格 值单价 位：张） 本总额 值总额

- - - - - - - - - - -

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末 复牌 期末 期末

股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因估值单价复牌日期开盘单价数量（股） 备注

成本总额 估值总额

筹划发行

002426 胜利精密2017-01-16股份购买 7.68 - - 799,958 6,567,665.44 6,143,677.44-

资产停牌

注:截至本报告批准报出日,“胜利精密”仍未发布复牌公告。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长报告工作。

本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值 的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和披露;在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

6.4.13.4 市场风险

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日 个月 -1年

资产

银行存款 81,373,625.59 - - - - - 81,373,625.59

结算备付金 41,536,514.98 - - - - - 41,536,514.98

存出保证金 142,677.65 - - - - - 142,677.65

交易性金融资产 - - - - - 467,266,298.60 467,266,298.60

买入返售金融资 - - - - - - -

产

应收证券清算款 - - - - - - -

应收利息 - - - - - 83,637.36 83,637.36

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 33,924.61 33,924.61

待摊费用 - - - - - - -

其他应收款 - - - - - - -

资产总计 123,052,818.22 - - - - 467,383,860.57 590,436,678.79

负债

卖出回购金融资 - - - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - 5,291,252.10 5,291,252.10

应付管理人报酬 - - - - - 725,928.61 725,928.61

应付托管费 - - - - - 120,988.11 120,988.11

应付销售服务费 - - - - - - -

应付交易费用 - - - - - 740,860.10 740,860.10

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 652,350.39 652,350.39

负债总计 - - - - - 7,531,379.31 7,531,379.31

利率敏感度缺口 123,052,818.22 - - - - 459,852,481.26 582,905,299.48

上年度末 1-3 3个月

2016年12月31 1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 150,244,142.35 - - - - - 150,244,142.35

结算备付金 27,976,248.20 - - - - - 27,976,248.20

存出保证金 12,141,711.94 - - - - - 12,141,711.94

交易性金融资产 - - - - - 435,782,867.77 435,782,867.77

买入返售金融资 - - - - - - -

产

应收证券清算款 - - - - - - -

应收利息 - - - - - 35,959.71 35,959.71

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 55,537.96 55,537.96

待摊费用 - - - - - - -

其他应收款 - - - - - - -

资产总计 190,362,102.49 - - - - 435,874,365.44 626,236,467.93

负债

卖出回购金融资 - - - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - - - 2,816,402.61 2,816,402.61

应付赎回款 - - - - - 131,338.31 131,338.31

应付管理人报酬 - - - - - 814,108.57 814,108.57

应付托管费 - - - - - 135,684.78 135,684.78

应付销售服务费 - - - - - - -

应付交易费用 - - - - - 394,579.76 394,579.76

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 640,305.89 640,305.89

负债总计 - - - - - 4,932,419.92 4,932,419.92

利率敏感度缺口 190,362,102.49 - - - - 430,941,945.52 621,304,048.01

注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设

-

本基金于本期末及上年度末均未持有对利率敏感的金融资产与金融负债,因此可认为市

场利率的变动在本期末及上年度末对本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

于本报告期末,本基金面临的其他市场价格风险列示如下:

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金资产 占基金资

公允价值 净值比例 公允价值 产净值比

（%） 例（%）

交易性金融资产-股票投资 467,266,298.60 80.16 435,782,867.77 70.14

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投资 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 467,266,298.60 80.16 435,782,867.77 70.14

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

变动 本期末(2017年6月30日) 上年度末(2016年12月31日)

业绩比较基准中

的股票指数上升 23,037,540.31 34,028,581.14

5%

业绩比较基准中

的股票指数下降 -23,037,540.31 -34,028,581.14

5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

假设 1.-

2.-

假设

-

风险价值

分析 (单位：人民币 本期末(2017年6月30日) 上年度末(2016年12月31日)

元)

- - -

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的此类事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 467,266,298.60 79.14

其中：股票 467,266,298.60 79.14

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 122,910,140.57 20.82

7 其他各项资产 260,239.62 0.04

8 合计 590,436,678.79 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 213,804,102.93 36.68

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 37,359,405.04 6.41

F 批发和零售业 14,596,313.55 2.50

G 交通运输、仓储和邮政业 42,896,500.73 7.36

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,672,639.62 2.86

J 金融业 51,989,816.99 8.92

K 房地产业 13,124,000.00 2.25

L 租赁和商务服务业 8,793,091.05 1.51

M 科学研究和技术服务业 7,872,000.00 1.35

N 水利、环境和公共设施管理业 17,560,000.00 3.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 42,598,428.69 7.31

S 综合 - -

合计 467,266,298.60 80.16

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

- - -

合计 - -

本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 601006 大秦铁路 3,499,923 29,364,353.97 5.04

2 600887 伊利股份 999,987 21,589,719.33 3.70

3 600373 中文传媒 870,000 20,453,700.00 3.51

4 002468 申通快递 700,000 17,787,000.00 3.05

5 000826 启迪桑德 500,000 17,560,000.00 3.01

6 601166 兴业银行 1,000,000 16,860,000.00 2.89

7 002123 梦网荣信 1,500,000 16,665,000.00 2.86

8 002450 康得新 650,000 14,638,000.00 2.51

9 603883 老百姓 300,027 14,596,313.55 2.50

10 002245 澳洋顺昌 1,500,238 13,532,146.76 2.32

11 002081 金螳螂 1,199,860 13,174,462.80 2.26

12 002172 澳洋科技 1,499,983 12,059,863.32 2.07

13 300207 欣旺达 1,000,000 11,790,000.00 2.02

14 600068 葛洲坝 1,000,000 11,240,000.00 1.93

15 600015 华夏银行 1,200,000 11,064,000.00 1.90

16 000049 德赛电池 208,345 10,794,354.45 1.85

17 002236 大华股份 450,000 10,264,500.00 1.76

18 601601 中国太保 300,000 10,161,000.00 1.74

19 601318 中国平安 200,000 9,922,000.00 1.70

20 600977 中国电影 500,000 9,360,000.00 1.61

21 603808 歌力思 299,950 8,854,524.00 1.52

22 600093 易见股份 654,735 8,793,091.05 1.51

23 002466 天齐锂业 160,960 8,748,176.00 1.50

24 600703 三安光电 400,000 7,880,000.00 1.35

25 300284 苏交科 400,000 7,872,000.00 1.35

26 600056 中国医药 300,000 7,785,000.00 1.34

27 002120 韵达股份 150,000 7,740,000.00 1.33

28 002241 歌尔股份 400,000 7,712,000.00 1.32

29 002182 云海金属 800,000 7,352,000.00 1.26

30 002217 合力泰 700,000 6,916,000.00 1.19

31 300037 新宙邦 300,000 6,894,000.00 1.18

32 002108 沧州明珠 510,000 6,808,500.00 1.17

33 600340 华夏幸福 200,000 6,716,000.00 1.15

34 002310 东方园林 399,950 6,687,164.00 1.15

35 300326 凯利泰 699,739 6,570,549.21 1.13

36 601098 中南传媒 350,000 6,524,000.00 1.12

37 002508 老板电器 150,000 6,522,000.00 1.12

38 001979 招商蛇口 300,000 6,408,000.00 1.10

39 300144 宋城演艺 299,987 6,260,728.69 1.07

40 002051 中工国际 300,000 6,219,000.00 1.07

41 000401 冀东水泥 400,000 6,156,000.00 1.06

42 002426 胜利精密 799,958 6,143,677.44 1.05

43 002568 百润股份 300,000 4,986,000.00 0.86

44 000550 江铃汽车 200,000 4,140,000.00 0.71

45 600000 浦发银行 299,990 3,794,873.50 0.65

46 002594 比亚迪 60,000 2,997,000.00 0.51

47 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.03

48 002422 科伦药业 10,000 165,200.00 0.03

49 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.01

50 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

51 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

52 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

53 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01

54 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01

55 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 -

56 603335 迪生力 2,230 24,864.50 -

57 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 -

58 002881 美格智能 989 22,608.54 -

59 603679 华体科技 809 21,438.50 -

60 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 -

61 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 -

62 603933 睿能科技 857 17,311.40 -

63 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 -

64 300669 沪宁股份 841 14,650.22 -

65 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 -

66 603286 日盈电子 890 13,528.00 -

67 300672 国科微 1,257 10,659.36 -

68 603331 百达精工 999 9,620.37 -

69 300671 富满电子 942 7,639.62 -

70 603617 君禾股份 832 7,429.76 -

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 300207 欣旺达 30,426,425.46 4.90

2 601006 大秦铁路 29,096,073.85 4.68

3 000826 启迪桑德 24,168,233.07 3.89

4 002555 三七互娱 23,093,016.25 3.72

5 601377 兴业证券 22,249,600.00 3.58

6 002466 天齐锂业 21,384,182.80 3.44

7 002120 韵达股份 20,535,730.00 3.31

8 002195 二三四五 19,316,983.05 3.11

9 600373 中文传媒 19,125,430.02 3.08

10 601211 国泰君安 18,934,559.76 3.05

11 600887 伊利股份 18,257,444.24 2.94

12 601318 中国平安 18,103,018.72 2.91

13 601166 兴业银行 16,774,867.00 2.70

14 600061 国投安信 16,643,462.88 2.68

15 600340 华夏幸福 16,544,312.00 2.66

16 600750 江中药业 16,453,488.77 2.65

17 600000 浦发银行 15,479,523.41 2.49

18 000049 德赛电池 15,109,741.20 2.43

19 600837 海通证券 14,182,076.29 2.28

20 002236 大华股份 13,578,693.75 2.19

21 603883 老百姓 13,078,760.15 2.11

22 002123 梦网荣信 13,028,908.00 2.10

23 002450 康得新 12,613,681.00 2.03

24 002241 歌尔股份 12,502,372.00 2.01

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 002120 韵达股份 48,594,940.53 7.82

2 002468 申通快递 43,802,594.56 7.05

3 601888 中国国旅 41,819,643.58 6.73

4 002555 三七互娱 32,861,545.30 5.29

5 002466 天齐锂业 27,967,538.45 4.50

6 601377 兴业证券 22,196,465.58 3.57

7 002195 二三四五 18,731,235.26 3.01

8 002108 沧州明珠 18,365,476.70 2.96

9 002102 冠福股份 18,363,437.00 2.96

10 601211 国泰君安 18,146,783.00 2.92

11 300207 欣旺达 17,564,488.95 2.83

12 600750 江中药业 16,568,036.30 2.67

13 600649 城投控股 16,374,038.11 2.64

14 600061 国投安信 16,178,837.96 2.60

15 000758 中色股份 15,440,471.00 2.49

16 002235 安妮股份 14,031,824.29 2.26

17 600837 海通证券 13,940,316.99 2.24

18 002407 多氟多 13,754,469.90 2.21

19 601318 中国平安 13,510,054.00 2.17

20 600711 盛屯矿业 13,030,190.00 2.10

21 600000 浦发银行 12,866,582.34 2.07

22 000895 双汇发展 12,815,236.89 2.06

23 600487 亨通光电 12,451,225.62 2.00

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 843,602,371.61

卖出股票收入（成交）总额 861,574,517.38

注:买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 - -

本基金本报告期末持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

- - - - - -

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例

(%)

- - - - - -

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

金额单位：人民币元

序号 贵金属代 贵金属名 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例

码 称 (%)

- - - - - -

本基金本报告期内未进行贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

金额单位：人民币元

序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例

(%)

- - - - - -

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说

明

- - - - - -

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) 1,865,720.00

股指期货投资本期公允价值变动(元) -784,880.00

按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指

标说明

- - - - - -

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益(元) -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内

受到公开谴责、处罚。

7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 142,677.65

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 83,637.36

5 应收申购款 33,924.61

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 260,239.62

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

- - - - -

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情况说

值比例（%） 明

- - - - --

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 比例 持有份额 比例

6,725 34,759.91 4,180,882.40 1.79% 229,579,543.62 98.21%

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 黄锦 3,621,513.94 1.55%

2 汪维姗 2,932,769.01 1.25%

3 邓雄彪 2,263,560.42 0.97%

4 黄强 1,837,867.65 0.79%

5 信诚基金管理有限公司 1,801,501.50 0.77%

6 吕何扬 1,683,735.28 0.72%

7 马汉华 1,671,351.08 0.71%

8 尹忠民 1,475,321.12 0.63%

9 张艳莉 1,429,999.03 0.61%

10 信诚人寿保险有限公司 1,427,383.68 0.61%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 20,649.92 0.01%

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研 0~10

究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 -

注:期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。

8.5发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 发起份额承

比例(%) 比例(%) 诺持有期限

基金管理人固有资金 - - - - -

基金管理人高级管理 - - - - -

人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 - - - - -

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2012年5月7日)基金份额总额 308,485,543.33

本报告期期初基金份额总额 269,648,607.96

本报告期基金总申购份额 3,453,801.05

减:本报告期基金总赎回份额 39,341,982.99

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 233,760,426.02

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人无重大人事变动。

2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金 备注

额的比例 总量的比

例

中信证券 1 520,243,269.89 30.75% 484,500.73 31.12%-

国信证券 1 480,202,086.32 28.38% 437,607.34 28.11%-

招商证券 2 472,395,021.11 27.92% 430,493.67 27.65%-

东方证券 1 219,211,260.69 12.96% 204,149.32 13.11%-

安信证券 1 - - - --

大通证券 1 - - - --

国泰君安 1 - - - --

海通证券 2 - - - --

西南证券 2 - - - --

浙商证券 1 - - - --

中信建投 2 - - - --

注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

中信证券 3,337,029 100.00% - - - -

.50

国信证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

大通证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

信诚基金管理有限公司旗下证券投《中国证券报》、《上海证券

1 资基金2016年12月31日基金资产 报》、《证券时报》及公司网站 2017-01-03

净值和基金份额净值公告 (www.xcfunds.com)

2 信诚周期轮动混合型证券投资基金 同上 2017-01-20

(LOF)2016年第四季度报告

信诚基金管理有限公司关于旗下部

3 分基金增加乾道金融信息服务（北 同上 2017-02-21

京）有限公司为销售机构并参加申

购费率优惠活动的公告

信诚基金管理有限公司关于旗下部

4 分开放式基金参加交通银行手机银 同上 2017-02-23

行渠道基金申购及定期定额投资手

续费率优惠的公告

信诚基金管理有限公司关于旗下部

5 分基金增加上海基煜基金销售有限 同上 2017-03-07

公司为销售机构并参加申购费率优

惠活动的公告

信诚基金管理有限公司关于旗下部

6 分基金增加南京苏宁基金销售有限 同上 2017-03-28

公司为销售机构并参加申购费率优

惠活动的公告

7 信诚周期轮动混合型证券投资基金 同上 2017-03-31

(LOF)2016年年度报告

8 信诚周期轮动混合型证券投资基金 同上 2017-03-31

(LOF)2016年年度报告摘要

信诚基金管理有限公司关于旗下部

9 分基金参与广发证券股份有限公司 同上 2017-04-07

基金申购费率优惠活动的公告

关于旗下部分基金增加上海朝阳永

10 续基金销售有限公司为销售机构并 同上 2017-04-17

参加基金申购费率优惠活动的公告

信诚基金管理有限公司关于旗下部

11 分基金增加深圳金斧子投资咨询有 同上 2017-04-20

限公司为销售机构并参加基金申购

费率优惠活动的公告

12 信诚周期轮动混合型证券投资基金 同上 2017-04-21

(LOF)2017年第一季度报告

信诚基金管理有限公司关于旗下部

13 分开放式基金参加交通银行手机银 同上 2017-04-22

行渠道基金申购及定期定额投资手

续费率优惠的公告

信诚基金管理有限公司关于旗下部

14 分基金增加武汉市伯嘉基金销售有 同上 2017-04-27

限公司为销售机构并参加基金申购

费率优惠活动的公告

信诚基金管理有限公司关于旗下部

15 分基金增加上海大智慧财富管理有 同上 2017-05-18

限公司为销售机构并参加基金申购

费率优惠活动的公告

信诚周期轮动混合型证券投资基金

16 （LOF）招募说明书（2017年第1次 同上 2017-06-20

更新）

信诚周期轮动混合型证券投资基金

17 （LOF）招募说明书摘要（2017年第 同上 2017-06-20

1次更新）

信诚基金管理有限公司关于旗下部

18 分开放式基金参加交通银行手机银 同上 2017-06-30

行渠道基金申购及定期定额投资手

续费率优惠的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有

别 基金情况

序号 持有基金份额比例达到或 期初 申购 赎回 持有 份额

者超过20%的时间区间 份额 份额 份额 份额 占比

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

-

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§12 备查文件目录

12.1 备查文件名称

1、（原）信诚周期轮动股票型证券投资基金（LOF）相关批准文件

2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程

3、信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）基金合同

4、信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）招募说明书

5、本报告期内按照规定披露的各项公告

12.2 备查文件存放地点

信诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼

9层。

12.3 备查文件查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。

信诚基金管理有限公司

2017年8月29日
点击查看>>  附件