诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2013 年第 4 季度报告诺德深证 300 指数分级证券投资基金
2013 年第 4 季度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一四年一月二十日
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诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1 月 17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺德S300
基金主代码 165707
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年9月10日
报告期末基金份 57,933,864.42份额总额
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严
格的投资约束和数量化风险控制手段,力争将本基金的净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值投资目标
控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,以实现对
深证300指数的有效跟踪,分享中国经济的持续、稳定增长
的成果,实现基金资产的长期增值。
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本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的投资方法,
按照成份股在深证300指数中的基准权重构建指数化投资
组合,以拟合、跟踪深证300指数的收益表现,并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等
投资策略 行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证300指数
的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数
时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合
理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制
在限定的范围之内。
业绩比较基准 深证300价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%
本基金为股票型基金,但由于采取了基金份额分级的结构风险收益特征
设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属三级基金的 诺德300A 诺德300B 诺德S300基金简称
下属三级基金的 150092 150093 165707交易代码
报告期末下属三 280,334份 280,334份 57,373,196.42份级基金的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)
1.本期已实现收益 -151,100.12
2.本期利润 -2,553,648.96
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0394
4.期末基金资产净值 61,921,211.77
5.期末基金份额净值 1.069注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④2013年10月1日至
-3.61% 1.12% -2.50% 1.13% -1.11% -0.01%2013年12月31日3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年 9 月 10 日至 2013 年 12 月 31 日)
诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2013 年第 4 季度报告注:诺德深证 300 指数分级证券投资基金成立于 2012 年 9 月 10 日,图示时间段为 2012 年 9 月 10 日至 2013 年 12 月 31 日。本基金建仓期为 2012 年 9 月 10 日至 2013 年 3 月 9 日。报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期
证券从业
姓名 职务 限 说明
年限
任职日期 离任日期
本基
金基
金经 上海财经大学硕士,2007年3
理、诺 月加入诺德基金管理有限公
德价 司,先后在风险控制部和投资
值优 研究部从事投资研究相关工
薛珠 2012-9-10 - 6
势股 作,历任助理研究员、研究员、
票型 高级研究员、基金经理助理兼
证券 数量研究主管职务,具有基金
投资 从业资格。
基金
基金
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经理
上海交通大学理学硕士,2009
年4月起任职于诺德基金管理
本基 有限公司,曾先后担任风险控
张敬 金基 制部助理研究员、量化投资策
2012-12-19 - 4
燕 金经 略研究员、风险管理与量化策
理 略部量化投资策略研究员兼
风险控制主管,具有基金从业
资格。注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司
诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2013 年第 4 季度报告对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,我们根据自行开发的指数基金管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理等事件,使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准基本相当的水平。
报告期内本基金遵循被动化指数投资策略,努力控制净值表现与业绩基准的偏差,从实际效果来看报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于申购赎回和三位小数净值计算带来的跟踪误差。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.069 元,累计净值为 1.078元。本报告期份额净值增长率为 -3.61%,同期业绩比较基准增长率为 -2.50%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要投资目标,期望本基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 59,116,399.92 93.56
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其中:股票 59,116,399.92 93.56
2 固定收益投资 2,195,039.00 3.47
其中:债券 2,195,039.00 3.47
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 1,298,807.25 2.06
6 其他资产 573,467.05 0.91
7 合计 63,183,713.22 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,148,042.00 1.85
B 采矿业 1,432,018.39 2.31
C 制造业 35,521,780.06 57.37
电力、热力、燃气及水
D 1,298,162.75 2.10
生产和供应业
E 建筑业 1,137,363.62 1.84
F 批发和零售业 2,748,635.70 4.44
交通运输、仓储和邮政
G 571,863.30 0.92
业
H 住宿和餐饮业 - -
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信息传输、软件和信息
I 2,587,265.74 4.18
技术服务业
J 金融业 4,490,324.65 7.25
K 房地产业 4,525,106.61 7.31
L 租赁和商务服务业 739,713.34 1.19
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施
N 1,279,968.98 2.07
管理业
居民服务、修理和其他
O - -
服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,272,620.28 2.06
S 综合 363,534.50 0.59
合计 59,116,399.92 95.475.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 000651 格力电器 62,188 2,031,060.08 3.28
2 000002 万 科A 248,355 1,994,290.65 3.22
3 000001 平安银行 115,796 1,418,501.00 2.29
4 000776 广发证券 89,521 1,117,222.08 1.80
5 000333 美的集团 20,052 1,002,600.00 1.62
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6 000858 五 粮 液 61,167 957,875.22 1.55
7 000538 云南白药 9,318 950,342.82 1.53
8 000063 中兴通讯 61,878 808,745.46 1.31
9 002415 海康威视 33,859 778,079.82 1.26
10 002241 歌尔声学 21,281 746,537.48 1.215.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 2,195,039.00 3.54
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,195,039.00 3.545.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例
(%)
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1 019307 13国债07 12,880 1,281,688.80 2.07
2 019302 13国债02 6,340 634,190.20 1.02
3 019107 11国债07 2,800 279,160.00 0.455.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金未投资股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金未投资国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金未投资国债期货。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价本基金未投资国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。5.10.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他各项资产构成
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 48,496.99
2 应收证券清算款 475,366.39
3 应收股利 -
4 应收利息 49,603.67
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 573,467.055.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有转股期可转债。5.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。5.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300
本报告期期初基金份额总额 322,995.00 322,995.00 64,466,558.70
本报告期基金总申购份额 - - 20,452,548.19
减:本报告期基金总赎回份额 - - 27,631,232.47
本报告期基金拆分变动份额 -42,661.00 -42,661.00 85,322.00
本报告期期末基金份额总额 280,334.00 280,334.00 57,373,196.42
诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2013 年第 4 季度报告注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录9.1 备查文件目录
1、中国证监会关于同意诺德深证 300 指数分级证券投资基金募集的批复。
2、《诺德深证 300 指数分级证券投资基金基金合同》。
3、《诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书》。
4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
5、诺德深证 300 指数分级证券投资基金本季度报告原文。
6、诺德基金管理有限公司董事会决议。9.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:http://www.nuodefund.com9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨
诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2013 年第 4 季度报告询电话 400-888-0009,或发电子邮件,E-mail:service@lordabbettchina.com。
诺德基金管理有限公司
二〇一四年一月二十日
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