诺德深证 300 指数分级证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 诺德S300

场内简称 诺德S300

基金主代码 165707

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年9月10日

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 14,230,042.89份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所

所

上市日期 2012年9月24日

下属分级基金的基金简称 诺德300A 诺德300B 诺德S300

下属分级基金场内简称:- - -

下属分级基金的交易代码 150092 150093 165707

报告期末下属分级基金份 2,355,858.00份 2,355,858.00份 9,518,326.89份

额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资

约束和数量化风险控制手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比

较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟

踪误差控制在4%以内，以实现对深证300指数的有效跟踪，分享

中国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制指数的投资方法，按照成

份股在深证300指数中的基准权重构建指数化投资组合，以拟合、

跟踪深证300指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的

变动而进行相应调整。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以

及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证300指数的效果可能带来

影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据

市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，

以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

业绩比较基准 深证300价格指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不

同的基金份额具有不同的风险收益特征。

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下属三级基金的风险收益 诺德深证300A份额 诺德深证300B份额 诺德深证300份额为

特征 具有低风险、收益相 具有高风险、高预期 常规指数基金份额，

对稳定的特征。 收益的特征。 具有较高风险、较高

预期收益的特征。长

期平均的风险和预期

收益高于混合型基金、

债券型基金和货币市

场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺德基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 罗丽娟 王永民

信息披露负责人 联系电话 021－68879999 010-66594896

电子邮箱 lijuan.luo@nuodefund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-0009 95566

传真 021－68877727 010-66594942

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.nuodefund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -252,072.10

本期利润 699,688.08

加权平均基金份额本期利润 0.0463

本期基金份额净值增长率 4.82%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.1470

期末基金资产净值 14,624,824.34

期末基金份额净值 1.028

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注：1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

4、本基金合同生效日为2012年9月10日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 6.64% 0.80% 7.00% 0.77% -0.36% 0.03%

过去三个月 2.29% 0.83% 2.73% 0.81% -0.44% 0.02%

过去六个月 4.82% 0.78% 6.28% 0.77% -1.46% 0.01%

过去一年 1.09% 0.83% 3.94% 0.83% -2.85% 0.00%

过去三年 45.32% 1.91% 52.99% 1.82% -7.67% 0.09%

过去五年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

自基金合同 50.34% 1.69% 56.45% 1.64% -6.11% 0.05%

生效起至今

注：业绩比较基准=深证300价格指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：本基金成立于2012年9月10日，图示时间段为2012年9月10日至2017年06月30日。

本基金建仓期间自2012年9月10日至2012年3月9日，报告期结束资产配置比例符合本基金

基金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为清华

控股有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。

截至本报告期末，公司管理了十二只开放式基金：诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基 第6页共34页

金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金和诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

同济大学管理学硕士。

2007年3月至

本基金基 2011年6月期间，先

金经理、 后在上海钢联电子商

诺德优选 务股份有限公司、中

杨霞辉 30混合型 2017年4月- 9 山证券有限责任公司、

证券投资 5日 东北证券股份有限公

基金基金 司担任研究员。

经理 2011年6月加入诺德

基金管理有限公司，

担任研究员，具有基

金从业资格。

本基金基 清华大学国际工商管

金经理、 理硕士。2008年6月

诺德价值 加入诺德基金管理有

胡洋 优势混合 2014年5月 2017年4月 9 限公司,在投资研究部

型证券投 29日 5日 从事投资管理相关工

资基金基 作，历任研究员及基

金经理 金经理助理职务，具

有基金从业资格。

注：任职日期、离任日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量

5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，我们根据自行开发的指数基金管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式,处理基金日常运作中所碰到的申购赎回等事件，使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准基本相当的水平。

报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略，努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效果来看,报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、停牌复牌和三位小数净值四舍五入等原因所带来的跟踪误差。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.028元，累计净值为1.825 元。本报告期份

额净值增长率为4.82%，同期业绩比较基准增长率为6.28%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要投资 第8页共34页

目标，期望本基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。）

根据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资研究部总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成，所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中：

基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序，提供相关的会计数据，并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决定；

运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施；

投资研究部总监主要负责分析市场情况，并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断；

法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。

根据估值制度，估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内，上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内，本基金未实施利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对诺德深证300指数分级证

券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律 第9页共34页

法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：诺德深证300指数分级证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 710,138.73 745,064.79

结算备付金 400.28 9,351.33

存出保证金 403.50 2,564.21

交易性金融资产 14,359,813.91 14,963,968.45

其中：股票投资 13,961,293.91 14,544,514.45

基金投资 - -

债券投资 398,520.00 419,454.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

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衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 105,645.94 -

应收利息 3,063.89 6,550.82

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 15,179,466.25 15,727,499.60

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 271,422.15 -

应付管理人报酬 12,006.34 13,306.62

应付托管费 2,401.27 2,661.32

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,034.30 2,149.05

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 267,777.85 440,000.00

负债合计 554,641.91 458,116.99

所有者权益：

实收基金 9,732,783.11 10,644,751.59

未分配利润 4,892,041.23 4,624,631.02

所有者权益合计 14,624,824.34 15,269,382.61

负债和所有者权益总计 15,179,466.25 15,727,499.60

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.028元，基金份额总额14,230,042.89份。

6.2 利润表

会计主体：诺德深证300指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至

6月30日 2016年6月30日

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一、收入 983,957.36 -4,134,785.69

1.利息收入 7,226.54 12,235.76

其中：存款利息收入 2,249.72 6,263.38

债券利息收入 4,976.82 5,972.38

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 23,111.50 -4,181,811.67

其中：股票投资收益 -71,463.87 -4,276,761.99

基金投资收益 - -

债券投资收益 -420.00 -310.00

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 94,995.37 95,260.32

3.公允价值变动收益（损失以 951,760.18 -8,127.30

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 1,859.14 42,917.52

列）

减：二、费用 284,269.28 455,128.38

1．管理人报酬 74,346.74 92,142.73

2．托管费 14,869.37 18,428.55

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7,394.53 107,408.62

5．利息支出 - 71.01

其中：卖出回购金融资产支出 - 71.01

6．其他费用 187,658.64 237,077.47

三、利润总额（亏损总额以 699,688.08 -4,589,914.07

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 699,688.08 -4,589,914.07

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺德深证300指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

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本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净 10,644,751.59 4,624,631.02 15,269,382.61

值）

二、本期经营活动产生的基金 - 699,688.08 699,688.08

净值变动数（本期净利润）

三、本期基金份额交易产生的 -911,968.48 -432,277.87 -1,344,246.35

基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 123,589.86 56,937.07 180,526.93

2.基金赎回款 -1,035,558.34 -489,214.94 -1,524,773.28

四、本期向基金份额持有人分 - - -

配利润产生的基金净值变动

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 9,732,783.11 4,892,041.23 14,624,824.34

值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净 10,318,831.32 7,857,853.03 18,176,684.35

值）

二、本期经营活动产生的基金 - -4,589,914.07 -4,589,914.07

净值变动数（本期净利润）

三、本期基金份额交易产生的 -1,135,141.84 1,200,702.32 65,560.48

基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 23,932,014.07 10,493,021.47 34,425,035.54

2.基金赎回款 -25,067,155.91 -9,292,319.15 -34,359,475.06

四、本期向基金份额持有人分 - - -

配利润产生的基金净值变动

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 9,183,689.48 4,468,641.28 13,652,330.76

值）

注:报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.3财务报表由下列负责人签署：

______胡志伟______ ______胡志伟______ ____高奇____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

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6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

诺德深证300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”) 证监许可[2012]551 号《关于核准诺德深证300 指数分级证券投资基

金募集的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德深证300 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币496,955,609.46 元，业经普华永道中天验字(2012)第325 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德深证300 指数分级证券投资基金基金合同》于2012年9月10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为497,426,677.33 份基金份额，其中认购资金利息折合471,067.87 份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《深证300 指数分级证券投资基金基金合同》和《深证300 指数分级证券投资基金招

募说明书》的有关规定，深证300 分级基金的基金份额包括诺德深证300 指数分级证券投资基

金之基础份额(以下简称“诺德S300 份额”，基金代码“165707”)、诺德深证300指数分级证

券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“诺德300A 份额”，基金代码“150092”)与诺德深证

300 指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“诺德300B 份额”，基金代码

“150093”)。投资者可在场外申购和赎回诺德S300 份额。场外申购的诺德S300 份额不进行分

拆，投资者可将其持有的场外诺德S300 份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成诺德300A

份额和诺德300B 份额后上市交易。诺德300A 份额与诺德300B 份额只可在深圳证券交易所上

市交易，不可单独进行申购或赎回。基金成立并开放申购赎回后，投资者可在场内申购和赎回诺德S300 份额，并可选择将其场内申购的每2 份诺德S300 份额按1:1 的比例分拆成诺德300A份额和诺德300B 份额各1 份。投资者也可按1:1 的配比将其持有的诺德300A 份额和诺德300B 份额申请合并为诺德S300 份额后赎回。在诺德300A 份额、诺德300B份额的存续期内，基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。

在诺德300A 份额、诺德300 份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年

度外)的第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算，每2 份诺德S300 份额按照1 份诺

德300A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。持有场外和场内诺德S300 份额的基金份额持

有人将按前述折算方法获得新增的场外和场内诺德S300 份额的分配。其中，诺德300A 份额和

诺德300B 份额的基金份额配比始终保持1：1 的比例不变。另外，本基金还将在以下两种情况

第14页共34页

根据基金合同进行份额折算，即：当诺德S300 份额的基金份额净值达到2.000 元，或当诺德

300B份额的基金份额参考净值达到0.250元。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]第303 号文审核同意，本基金诺

德A(150092) 33,855,603.00 份基金份额和诺德B(150093) 33,855,603.00 份基金份额于2012

年9月24日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨

系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德深证300 指数分级证券投资基金基金合

同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证300 指数的成份股及其

备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、固定收益产品、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为：所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。本基金业绩比较基准：深证300价格指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真

实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月

30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 会计政策变更的说明

第15页共34页

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.4.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.4.3 差错更正的说明

本基金本报告期未发生会计差错更正。

6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

第16页共34页

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

诺德基金管理有限公司（“诺德基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

清华控股有限公司(“清华控股”) 基金管理人的股东

宜信惠民投资管理(北京)有限公司(“宜 基金管理人的股东

信惠民”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 74,346.74 92,142.73

的管理费

其中：支付销售机构的 10,421.76 15,057.49

客户维护费

注：支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.00%/当年天数。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

第17页共34页

当期发生的基金应支付 14,869.37 18,428.55

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。

6.4.7.2.3 销售服务费

不适用。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，本基金其他关联方未持有本基金份额。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 710,138.73 2,216.11 781,022.35 5,433.14

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间内，本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生其他需要说明的关联方交易。

6.4.8 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

第18页共34页

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值

代码名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 总额 备注

价

2017 重大

乐视年 资产

300104网 4月 30.68 - - 3,606 180,149.71110,632.08-

17日 重组

2017 2017

TCL年 重大 年

000100集团 4月 事项 3.43 7月 3.72 24,500 90,653.1084,035.00-

21日 26日

2017 重大 2017

金科年 资产 年

000656股份 5月 6.54 7月 5.92 8,944 39,079.9858,493.76-

5日 重组 5日

2017

上海年 重大

002252莱士 4月 事项 20.24 - - 2,791 60,011.3856,489.84-

21日

2017 重大

海虹年 资产

000503控股 5月 24.93 - - 2,176 68,420.2154,247.68-

11日 重组

2016

中环年 重大

002129股份 4月 事项 8.27 - - 6,100 60,574.1150,447.00-

25日

2017

胜利年 重大

002426精密 1月 事项 7.68 - - 5,900 56,791.7645,312.00-

16日

2016 重大 2017

长信年 资产 年

300088科技 9月 14.98 8月 14.50 2,900 32,055.5743,442.00-

12日 重组 9日

2017 重大

深圳年 资产

002168惠程 1月 16.99 - - 2,500 28,333.3542,475.00-

23日 重组

中鼎 2017 重大 2017

000887股份年 资产 22.09年 19.88 1,900 39,811.4441,971.00-

4月 重组 7月

第19页共34页

27日 14日

2016 重大

沙钢年 资产

002075股份 9月 16.12 - - 2,300 33,272.0037,076.00-

19日 重组

2016 重大 2017

东方年 资产 年

300367网力 12月 20.00 7月 18.01 1,400 34,560.0028,000.00-

15日 重组 3日

2017 2017

中航年 重大 年

002013机电 5月 事项 10.33 8月 11.36 2,700 24,889.7627,891.00-

12日 2日

2017 重大

大富年 资产

300134科技 2月 23.36 - - 1,180 32,526.9427,564.80-

9日 重组

2017

海普年 重大

002399瑞 4月 事项 20.23 - - 1,198 22,090.6324,235.54-

28日

2017

尔康年 重大

300267制药 5月 事项 11.46 - - 2,000 29,876.4922,920.00-

10日

2017 2017

荣之年 重大 年

002642联 4月 事项 25.06 7月 22.54 900 25,869.4922,554.00-

10日 7日

2017 重大

华录年 资产

300291百纳 4月 20.02 - - 1,100 28,573.2822,022.00-

19日 重组

2017

农产年 重大

000061品 6月 事项 9.06 - - 2,300 31,732.2820,838.00-

28日

2016

*ST年 重大

000693华泽 3月 事项 12.50 - - 1,400 21,602.3217,500.00-

1日

银之 2017 重大 2017

300085杰年 事项 18.50年 18.88 910 30,783.0816,835.00-

6月 7月

第20页共34页

30日 7日

2017 2017

传化年 重大 年

002010智联 6月 事项 15.26 7月 16.77 900 17,598.2713,734.00-

30日 4日

2017 2017

奋达年 重大 年

002681科技 6月 事项 12.59 7月 12.70 1,080 17,976.1313,597.20-

22日 3日

2017 2017

爱康年 重大 年

002610科技 5月 事项 2.44 8月 2.44 5,500 18,040.0013,420.00-

12日 2日

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

本报告期末本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末本基金未从事交易所市场债券正回购交易,无质押债券。

6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 13,961,293.91 91.97

其中：股票 13,961,293.91 91.97

2 固定收益投资 398,520.00 2.63

其中：债券 398,520.00 2.63

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

第21页共34页

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 710,539.01 4.68

7 其他各项资产 109,113.33 0.72

8 合计 15,179,466.25 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 369,484.32 2.53

B 采矿业 129,672.48 0.89

C 制造业 8,460,757.96 57.85

D 电力、热力、燃气及水生产和供 156,438.32 1.07

应业

E 建筑业 222,175.45 1.52

F 批发和零售业 312,468.76 2.14

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 1,433,929.68 9.80

业

J 金融业 1,082,208.15 7.40

K 房地产业 816,241.59 5.58

L 租赁和商务服务业 167,925.16 1.15

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 261,121.74 1.79

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 113,507.88 0.78

R 文化、体育和娱乐业 317,589.00 2.17

S 综合 44,041.96 0.30

合计 13,887,562.45 94.96

7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

第22页共34页

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 17,500.00 0.12

C 制造业 42,102.66 0.29

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 14,128.80 0.10

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 73,731.46 0.50

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 000651 格力电器 13,360 550,031.20 3.76

2 000333 美的集团 12,345 531,328.80 3.63

3 000725 京东方Ａ 70,600 293,696.00 2.01

4 000858 五粮液 5,200 289,432.00 1.98

5 000002 万 科Ａ 11,500 287,155.00 1.96

6 002415 海康威视 8,209 265,150.70 1.81

7 300498 温氏股份 10,204 239,181.76 1.64

第23页共34页

8 000001 平安银行 23,420 219,913.80 1.50

9 000776 广发证券 10,401 179,417.25 1.23

10 000063 中兴通讯 6,674 158,440.76 1.08

7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 002440 闰土股份 1,491 22,752.66 0.16

2 002396 星网锐捷 1,000 19,350.00 0.13

3 000693 *ST华泽 1,400 17,500.00 0.12

4 300212 易华录 560 14,128.80 0.10

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 300498 温氏股份 302,543.00 1.98

2 300136 信维通信 55,748.00 0.37

3 002044 美年健康 48,186.00 0.32

4 002407 多氟多 46,427.00 0.30

5 000066 中国长城 44,682.00 0.29

6 300156 神雾环保 43,839.00 0.29

7 002572 索菲亚 43,406.00 0.28

8 002508 老板电器 40,876.00 0.27

9 300296 利亚德 40,416.00 0.26

10 000333 美的集团 38,207.00 0.25

11 002131 利欧股份 36,995.00 0.24

12 000008 神州高铁 34,558.00 0.23

13 000806 银河生物 31,640.00 0.21

14 000413 东旭光电 28,650.00 0.19

15 300113 顺网科技 28,170.00 0.18

16 300068 南都电源 27,552.00 0.18

第24页共34页

17 002108 沧州明珠 26,949.00 0.18

18 300020 银江股份 25,296.00 0.17

19 002797 第一创业 24,731.00 0.16

20 300207 欣旺达 24,660.00 0.16

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000002 万 科Ａ 183,284.90 1.20

2 000651 格力电器 84,704.00 0.55

3 000333 美的集团 61,341.00 0.40

4 000725 京东方Ａ 57,201.00 0.37

5 000001 平安银行 50,622.00 0.33

6 000776 广发证券 44,571.00 0.29

7 000858 五粮液 42,895.00 0.28

8 002415 海康威视 41,064.00 0.27

9 002450 康得新 40,479.00 0.27

10 300498 温氏股份 34,999.00 0.23

11 000511 *ST烯碳 32,350.00 0.21

12 000939 凯迪生态 31,989.92 0.21

13 002304 洋河股份 31,836.00 0.21

14 002024 苏宁云商 31,562.00 0.21

15 001979 招商蛇口 30,356.00 0.20

16 000410 *ST沈机 26,960.00 0.18

17 000975 银泰资源 25,480.08 0.17

18 000875 吉电股份 25,272.00 0.17

19 000166 申万宏源 24,944.00 0.16

20 002073 软控股份 24,935.20 0.16

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,461,845.53

卖出股票收入（成交）总额 2,926,168.38

第25页共34页

注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 398,520.00 2.72

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 398,520.00 2.72

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 010213 02国债⒀ 4,000 398,520.00 2.72

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第26页共34页

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未参与股指期货交易。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与股指期货交易。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金跟踪复制标的指数深证300指数，配置了深证300指数成分股广发证券。

2015年8月24日，广发证券收到中国证监会《调查通知书》。因公司涉嫌未按规定审查、

了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2015年9月10日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》，依据《证 第27页共34页

券公司监督管理条例》第八十四条的规定，证监会拟决定：对广发证券责令整改，给予警告，没收违法所得680万元，并处以2041万元罚款；对王新栋等五位责任人，各处以10万元罚款。2016年11月28日，公司公告，收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》。

本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。广发证券是中国最优秀的证券公司之一，基本面良好。2014年净利润50亿元，2015年净利润132亿元，2016年净利润80亿元。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性状况。

除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2

本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 403.50

2 应收证券清算款 105,645.94

3 应收股利 -

4 应收利息 3,063.89

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 109,113.33

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的股票投资。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

第28页共34页

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 000693 *ST华泽 17,500.00 0.12 重大事项

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

诺德300A 143 16,474.53 274,245.00 11.64% 2,081,613.00 88.36%

诺德300B 343 6,868.39 67,474.00 2.86% 2,288,384.00 97.14%

诺德S300 971 9,802.60 4,772,121.19 50.14% 4,746,205.70 49.86%

1,457 9,766.67 5,113,840.19 35.94% 9,116,202.70 64.06%

合计

8.2 期末上市基金前十名持有人

诺德300A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 余泽斌 715,545.00 30.37%

2 陈云龙 420,099.00 17.83%

3 佘欣欣 188,420.00 8.00%

4 陈海平 174,200.00 7.39%

5 上海明汯投资管理有限公司—明汯 109,528.00 4.65%

CTA一号基金

6 李星 76,166.00 3.23%

7 北京天演资本管理有限公司-星辰之 70,562.00 3.00%

天演2号私募证券投资基金

8 李丹青 67,200.00 2.85%

9 龚洪江 60,000.00 2.55%

10 李君 46,200.00 1.96%

第29页共34页

诺德300B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 甄玉石 243,753.00 10.35%

2 谢燕珍 148,289.00 6.29%

3 甘遵义 110,250.00 4.68%

4 王雷 73,834.00 3.13%

5 冯景阳 67,600.00 2.87%

6 方满水 65,800.00 2.79%

7 匡善鸣 49,100.00 2.08%

8 张公羽 48,600.00 2.06%

9 祁琼芳 47,700.00 2.02%

10 吉凯 45,028.00 1.91%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

诺德300A 0

本公司高级管理人员、基 诺德300B 0

金投资和研究部门负责人 诺德S300 0

持有本开放式基金 合计 0

诺德300A 0

诺德300B 0

本基金基金经理持有本开

放式基金 诺德S300 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺德300A 诺德300B 诺德S300

基金合同生效日（2012年9月10日） 33,855,603.00 33,855,603.00 429,715,471.33

基金份额总额

第30页共34页

本报告期期初基金份额总额 2,932,640.00 2,932,640.00 9,352,499.41

本报告期基金总申购份额 - - 526,555.75

减:本报告期基金总赎回份额 - - 1,514,292.27

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -576,782.00 -576,782.00 1,153,564.00

以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 2,355,858.00 2,355,858.00 9,518,326.89

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金2017年度的基金

审计机构。目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供5年的审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处 第31页共34页

罚的情形。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

东北证券 1 2,886,993.08 65.92% 2,688.63 65.92% -

国泰君安 2 705,141.86 16.10% 656.74 16.10% -

方正证券 1 484,947.00 11.07% 451.65 11.07% -

东方证券 2 302,557.44 6.91% 281.81 6.91% -

民生证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

金元证券 1 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

中投证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。

1、基金专用交易单元的选择标准如下：

（1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

第32页共34页

（3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

2、基金专用交易单元的选择程序如下：

(1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本报告期内基金管理人新租交易单元：太平洋证券股份有限公司，退租交易单元：无。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

东北证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

金元证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

海通证券 828,835.12 100.00% - - - -

招商证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

第33页共34页

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

20%的时间区间

机构 1 20170101-20170630 4,665,894.23 - - 4,771,937.22 33.53

个人 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险

单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

2、赎回申请延期办理的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显着降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

诺德基金管理有限公司

2017年8月28日

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