信澳量化多因子混合型证券投资基金
(LOF)

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年三月二十九日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示......1

1.2 目录 ......2
§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......4

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......9
§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明......16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16
§6 审计报告......16
§7 年度财务报表......19

7.1 资产负债表......19

7.2 利润表 ......20

7.3 净资产变动表......21

7.4 报表附注......23
§8 投资组合报告......50

8.1 期末基金资产组合情况......50

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......62

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......90

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......90
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 90

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 90

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细......90

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......90

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......90

8.12 投资组合报告附注......90
§9 基金份额持有人信息......91

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......91

9.2 期末上市基金前十名持有人......92

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......92

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......92
§10 开放式基金份额变动......93
§11 重大事件揭示......93

11.1 基金份额持有人大会决议......93

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......93

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......93

11.4 基金投资策略的改变......94

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......94

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......94

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......94

11.8 其他重大事件......95
§12 影响投资者决策的其他重要信息......98

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......98

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......99
§13 备查文件目录......99

13.1 备查文件目录......99

13.2 存放地点......99

13.3 查阅方式 ......99

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 信澳量化多因子混合（LOF）

场内简称 多因子 LOF

基金主代码 166107

交易代码 166107

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 6 日

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 91,005,599.27 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2019 年 11 月 28 日

下属分级基金的基金简称 信澳量化多因子混合 信澳量化多因子混合

（LOF）A （LOF）C

下属分级基金的场内简称 多因子 LOF -

下属分级基金的交易代码 166107 166108

报告期末下属分级基金的份额 8,267,162.68 份 82,738,436.59 份

总额
2.2 基金产品说明

投资目标 利用定量投资模型，在严格控制风险的前提下，追求资
产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报

本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策
投资策略 略，结合适当的资产配置策略，并依靠严格的投资纪律
和风险控制，以保证在控制风险的前提下实现收益最大
化。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税

后)*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 信达澳亚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 黄晖 许俊

负责人 联系电 0755-83172666 010-66596688

话


电子邮 service@fscinda.com fxjd_hq@bank-of-chi na.co m

箱

客户服务电话 400-8888-118 95566

传真 0755-83196151 010-66594942

广东省深圳市南山区粤海街道 北京市西城区复兴门内大街 1

注册地址 海珠社区科苑南路 2666 号中国 号

华润大厦 L1001

广东省深圳市南山区粤海街道 北京市西城区复兴门内大街 1

办公地址 科苑南路 2666 号中国华润大厦 号

10 层

邮政编码 518054 100818

法定代表人 朱永强 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fscinda.com

址

基金年度报告备置地点 广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路

2666 号中国华润大厦 10 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广

殊普通合伙） 场安永大楼 17 层 01-12 室

注册登记机构 中国证券登记结算有限责 北京市西城区太平桥大街 17 号

任公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 2023 年 2022 年 2021 年

数据和指 信澳量化多因 信澳量化多因 信澳量化多因 信澳量化多因 信澳量化多因 信澳量化多因
标 子混合 子混合 子混合 子混合 子混合 子混合

（LOF）A （LOF）C （LOF）A （LOF）C （LOF）A （LOF）C

本期已 -13,019,008.4

实现收 -3,488,822.88 6 -778,129.87 -48,425.29 318,233.88 39,468.44
益

本期利 -3,323,931.21 -13,899,623.2 -955,629.74 -172,041.59 -58,969.11 -10,587.91
润 0

加权平 -0.2079 -0.2015 -0.3055 -0.5093 -0.0185 -0.0220
均基金

份额本
期利润
本期加

权平均 -20.27% -20.28% -26.38% -46.87% -1.33% -1.61%
净值利
润率
本期基

金份额 -6.77% -7.51% -25.55% -26.25% -0.06% -0.86%
净值增
长率

3.1.2 期 2023 年末 2022 年末 2021 年末

末数据 信澳量化多因 信澳量化多因 信澳量化多因 信澳量化多因 信澳量化多因 信澳量化多因
和指标 子混合 子混合 子混合 子混合 子混合 子混合

（LOF）A （LOF）C （LOF）A （LOF）C （LOF）A （LOF）C

期末可

供分配 -200,718.97 -4,765,467.48 209,497.89 138,134.18 930,686.60 37,595.86
利润
期末可

供分配 -0.0243 -0.0576 0.0466 0.0189 0.4058 0.3816
基金份
额利润
期末基

金资产 8,066,443.71 77,972,969.11 4,701,593.20 7,448,270.28 3,223,914.33 136,127.17
净值
期末基

金份额 0.9757 0.9424 1.0466 1.0189 1.4058 1.3816
净值

3.1.3 累 2023 年末 2022 年末 2021 年末

计期末 信澳量化多因 信澳量化多因 信澳量化多因 信澳量化多因 信澳量化多因 信澳量化多因
指标 子混合 子混合 子混合 子混合 子混合 子混合

（LOF）A （LOF）C （LOF）A （LOF）C （LOF）A （LOF）C

基 金 份

额 累 计 -2.43% -5.76% 4.66% 1.89% 40.58% 38.16%
净 值 增
长率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价

值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

2、上述业绩指标不包括持有人交易投资组合的各项费用，计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信澳量化多因子混合（LOF）A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -4.36% 0.82% -4.36% 0.82% 0.00% 0.00%

过去六个月 -10.69% 0.82% -9.01% 0.81% -1.68% 0.01%

过去一年 -6.77% 0.74% -7.01% 0.78% 0.24% -0.04%

过去三年 -30.64% 1.18% -13.83% 1.03% -16.81% 0.15%

自基金合同生 -2.43% 1.29% 8.10% 1.17% -10.53% 0.12%
效起至今
信澳量化多因子混合（LOF）C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－
增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④
④

过去三个月 -4.55% 0.82% -4.36% 0.82% -0.19% 0.00%

过去六个月 -11.04% 0.82% -9.01% 0.81% -2.03% 0.01%

过去一年 -7.51% 0.74% -7.01% 0.78% -0.50% -0.04
%

过去三年 -32.38% 1.18% -13.83% 1.03% -18.55% 0.15%

自基金合同生 -5.76% 1.29% 8.10% 1.17% -13.86% 0.12%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

信澳量化多因子混合（LOF）A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势
对比图

（2019 年 11 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日）


信澳量化多因子混合（LOF）C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势
对比图

（2019 年 11 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日）

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

信澳量化多因子混合（LOF）A

信澳量化多因子混合（LOF）C

注：本基金基金合同于 2019 年 11 月 6 日生效，因此 2019 年的净值增长率是按照
基金合同生效后的实际存续期计算的。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

过去三年基金无利润分配情况。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信达澳亚基金管理有限公司（原“信达澳银基金管理有限公司”，以下
简称“公司”）成立于 2006 年 6 月 5 日，注册资本 1 亿元人民币，公司总部设在中国深
圳，在北京和上海设有分公司，是由中国信达资产管理股份有限公司和澳大利亚联邦银行全资子公司设立的合资公司，是经中国证监会批准（批准文号：中国证监会证监基金
字[2006]71 号文）设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司。2015 年 5月 22 日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与
East Topco Limited 共同持有公司股份，持股比例分别为54%和 46%。2022 年 3 月21 日，
由于公司外方股东的实控人变更，以及公司国际化发展战略需要，公司正式更名为信达
澳亚基金管理有限公司。截至 2023 年 12 月 31 日，公司共管理 66 只公募基金产品。
公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT 治理委员会、运营委员会、市场销售管理委员会、问责委员会等协助其议事决策。

公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、混合资产投资部、固收投资总部、智能量化与全球投资部、市场销售部、机构销售总部、银行机构总部、互联网金融部、战略客户部、市场支持部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。

报告期内，公司第六届董事会独立董事宋若冰先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事杨棉之先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事屈文洲先生以参加董事会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求。

报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

张琦 本基金的基 2022-03-2 - 7 年 莱斯特大学应用数学博士。


金经理 3 2016 年至 2017 年于鹏华基
金任金融工程师，2018 年加
入信达澳亚基金管理有限公
司任投资经理，基金经理助
理。现任信澳量化多因子基
金基金经理（2022 年 3 月 23
日至今）。

北京大学理学硕士。2020 年
2月至 2022 年 9月于桐昇通
惠资产管理有限公司负责管
理指数增强类产品。2022 年
10 月加入信达澳亚基金。现
任信澳量化多因子基金基金
经理（2023 年 3 月 15 日至
今）、信澳星耀智选混合基金
本基金的基 2023-03-1 基金经理（2023 年 8 月 22
冯玺祥 金经理 5 - 3.5 年 日至今）、信澳双创智选混合
基金基金经理（2023 年 10
月 16 日至今）、信澳宁隽智
选混合基金基金经理（2023
年 12 月 19 日至今）、信澳鑫
悦智选 6 个月持有期混合基
金基金经理（2023 年 12 月
22 日起至今）、信澳星亮智
选混合基金基金经理（2024
年 1 月 30 日起至今）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳亚
基金管理有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严谨的内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，严谨的公平交易机制，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析，分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异等进行分析，形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2023 年，A 股市场经历了较大的波动和频繁的调整，在年初冲高后回落，并
随后呈现震荡下行的格局。在上半年，市场受到经济复苏乐观预期的影响，持续上行；然而到了下半年，经济复苏步伐放缓，市场情绪发生转变，各大指数开始回调，并步入震荡区间。全年行业轮动较快，TMT 、中特估、高股息策略、低估值风格等均有出现阶段性行情。具体来看，在强预期与强现实的第一阶段，顺周期行业普涨，海外 AIGC技术也掀起了投资人工智能的浪潮，TMT 迎来一轮上涨行情；在强预期与弱现实的第二阶段，TMT 与中特估逐步走强，成为当时市场的两大主线；在弱预期与弱现实的第三阶段，市场出现多段主题行情：（1）4 月底至 6 月，中特估持续走强，TMT 转为调整，（2）6 月底到 8 月初，随着市场风险偏好的不断下降，低估值与高股息风格表现突出，同时从 7 月 24 日政治局会议提出“活跃资本市场”后随着多项政策的出台，金融、地产有明显的阶段性上涨，（3）8 月到 10 月，同样是偏防御的低估值与高股息风格占优，同时北上资金大幅流出，指数下行明显（4）步入 11 月，TMT 在经历前期调整后再次上行，市场更为关注产业主题投资，同时，具备反转预期的低估值风格同样有不俗表现。

指数上来说，2023 全年沪深 300 指数-11.38%，中证 500 指数-7.42%，中证 1000 指
数-6.28%，创业板指-19.41%，双创 50 指数-18.84%。行业上来说，全年通信、传媒、计算机、电子、石油石化涨幅居前，美容护理、商贸零售、房地产、电力设备和建筑材料跌幅居前。

风格上来看，小盘成长指数-10.59%，小盘价值指数-2.92%，中盘成长指数-22.05%，中盘价值指数-3.21%，大盘成长指数-20.09%，大盘价值指数-2.15%。总的来说，本报告期内，中盘成长表现最差，大盘价值表现最优。另外无论是在大盘还是在小盘，价值风格整体表现优于成长风格。

本产品践行多因子的量化选股框架，主要依托逻辑清晰、长期表现稳定的因子来对股票进行打分，同时结合风险模型来构建一篮子股票组合。基本面因子层面，我们在对公司的成长潜力和经营质量进行精细化评估的同时也会控制组合整体的估值；在技术面因子的使用上，我们则更为谨慎和严格。在组合管理方面，本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略，结合市场宏观环境，依靠严格的投资纪律和风险控制，追
求在控制风险的前提下获得超越基准的回报。本报告期内，在市场预期不明，投资者情绪波动较大的市场环境中，情绪类、估值类因子表现靠前，预期类、成长类因子表现居后。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 0.9757 元，份额累计净值为 0.9757
元，本报告期内，本基金份额净值增长率为-6.77%，同期业绩比较基准收益率为-7.01%。
截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 0.9424 元，份额累计净值为 0.9424
元，本报告期内，本基金份额净值增长率为-7.51%，同期业绩比较基准收益率为-7.01%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在高质量发展的要求下，目前国内经济处于新旧动能转换的阵痛期，同时疫情以来居民资产负债表有所受损，其预期和信心仍需修复，部分行业产能存在过剩问题。相对有利的是，中央经济工作会议确定了偏积极的政策基调，去年四季度以来，地方再融资债重启发行、国债增发 1 万亿元，财政政策转向积极，货币政策预计稳健偏松，有望形成实物总量。同时稳增长基调下，2024 年的财政支出力度和减税降费力度有望超过去年。通胀层面，全年有望由筑底走向企稳。

全 A 的盈利业绩底在 2023 中报有所确认，根据三季报披露的数据，全 A 归母净利
润增速-1.0%，较中报改善 2.28%，边际上显示出全 A 盈利正历经回暖，盈利触底反弹的拐点已经出现。随着全球新一轮库存周期启动，预计在 2024 年 A 股市场的盈利有望进一步实现温和的复苏。另外，当前市场指数与估值已经都处于一个相对较低的水平，市场风险有所释放，叠加经济数据的边际改善，大盘有望逐步企稳回升。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司日常经营、投资交易、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题，敦促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司管理层和监管机构。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点完成了以下几个方面：

（1）进一步完善公司管理及业务制度。


（2）监督后台运营业务安全、准确运行，推进完善信息技术系统，履行反洗钱义务。

（3）监督市场营销、基金销售的合规性，落实执行投资者适用性原则。

（4）加强对员工包括投资管理人员的监察监督，严格执行防范投资人员合规风险的有关措施，规避不正当交易行为的发生。

（5）对业务部门进行相关法律培训，提高员工遵规守法意识。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，有效保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值工作严格按照相关法律法规、基金合同以及《信达澳亚基金管理有限公司估值委员会议事规则》进行。

为确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了估值委员会；估值委员会负责人由分管运营的公司领导担任；估值委员会成员由权益投资总部、固收投资部门、风险控制部、监察稽核部、基金运营部指定专人并经公司经营管理委员会审议通过后担任；估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。参与估值流程各方包括基金托管人和会计师事务所，各方之间不存在任何重大利益冲突。

截止报告期末，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票流动性折扣、预期信用损失等估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行
利润分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，截至本报告期末本基金资产净值已达到五千万元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

安永华明（2024）审字第 70013104_H24 号
信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)
信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人：

6.1 审计意见

我们审计了信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的财务报表，包括 2023 年
12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信澳量化多因子混合型证券投资基金
(LOF)2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息

信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计
划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。


安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
高 鹤 邓 雯
北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
2024 年 3 月 28 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 9,254,683.13 5,486,639.05

结算备付金 623,046.73 33,839.44

存出保证金 96,457.84 1,288.88

交易性金融资产 7.4.7.2 78,304,350.29 4,178,986.00

其中：股票投资 78,304,350.29 4,178,986.00

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 1,182,830.63 2,509,099.85

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 89,461,368.62 12,209,853.22

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -


应付赎回款 2,786,044.16 17,417.46

应付管理人报酬 93,266.79 7,261.31

应付托管费 15,544.47 1,210.24

应付销售服务费 53,246.73 605.20

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 473,853.65 33,495.53

负债合计 3,421,955.80 59,989.74

净资产：

实收基金 7.4.7.7 91,005,599.27 11,802,231.41

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 -4,966,186.45 347,632.07

净资产合计 86,039,412.82 12,149,863.48

负债和净资产总计 89,461,368.62 12,209,853.22

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 91,005,599.27 份。其中信澳量
化多因子混合（LOF）A 基金份额净值 0.9757 元，A 基金份额总额 8,267,162.68 份；信
澳量化多因子混合（LOF）C 基金份额净值 0.9424 元，C 基金份额总额 82,738,436.59
份。
7.2 利润表

会计主体：信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -15,195,049.21 -1,031,184.02

1.利息收入 53,419.38 3,520.12

其中：存款利息收入 7.4.7.9 51,460.75 3,520.12

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,958.63 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填

列） -14,871,117.41 -734,925.68

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -15,802,364.47 -768,372.99

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 1,926.08 528.90

资产支持证券投资收益 - -


贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.12 - -

股利收益 7.4.7.13 929,320.98 32,918.41

以摊余成本计量的金融资产终

止确认产生的收益（若有） - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.14 -715,723.07 -301,116.17
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号

填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.15

列） 338,371.89 1,337.71

减：二、营业总支出 2,028,505.20 96,487.31

1．管理人报酬 7.4.10.2 1,153,391.18 61,054.17

其中：暂估管理人报酬（若有） - -

2．托管费 7.4.10.2 192,231.81 10,175.74

3．销售服务费 7.4.10.2 537,054.23 3,718.36

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 7.4.7.16 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.17 145,827.98 21,539.04

三、利润总额（亏损总额以“-” -17,223,554.41 -1,127,671.33
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

列） -17,223,554.41 -1,127,671.33

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -17,223,554.41 -1,127,671.33

7.3 净资产变动表
会计主体：信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 11,802,231.41 347,632.07 12,149,863.4
资产 8


二、本期期初净 11,802,231.41 347,632.07 12,149,863.4
资产 8

三、本期增减变 73,889,549.3
动 额 （ 减少 以 79,203,367.86 -5,313,818.52 4
“-”号填列）

（一）、综合收 - -17,223,554.41 -17,223,554.
益总额 41

（二）、本期基

金 份 额 交易 产 91,113,103.7
生 的 净 资产 变 79,203,367.86 11,909,735.89 5
动数（净资产减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 553,984,315.00 19,338,557.23 573,322,872.
购款 23

2.基金赎 -474,780,947.14 -7,428,821.34 -482,209,76
回款 8.48

（三）、本期向
基 金 份 额持 有

人 分 配 利润 产 - - -
生 的 净 资产 变
动（净资产减少
以“-”号填列）

四、本期期末净 91,005,599.27 -4,966,186.45 86,039,412.8
资产 2

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 2,391,759.04 968,282.46 3,360,041.50
资产

二、本期期初净 2,391,759.04 968,282.46 3,360,041.50
资产
三、本期增减变

动 额 （ 减少 以 9,410,472.37 -620,650.39 8,789,821.98
“-”号填列）

（一）、综合收 - -1,127,671.33 -1,127,671.3
益总额 3

（二）、本期基
金 份 额 交易 产

生 的 净 资产 变 9,410,472.37 507,020.94 9,917,493.31
动数（净资产减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 20,951,655.04 1,368,916.52 22,320,571.5
购款 6


2. 基 金 -11,541,182.67 -861,895.58 -12,403,078.
赎回款 25

（三）、本期向
基 金 份 额持 有
人 分 配 利润 产

生 的 净 资产 变 - - -
动（净资产减少
以 “-” 号 填
列）

四、本期期末净 11,802,231.41 347,632.07 12,149,863.4
资产 8

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：

朱永强 方敬 刘玉兰

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]第 503 号《关于准予信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）注册的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）基金合同》负责公开募集。募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2019）验字第 60467227_H05 号验资报告后，向中国
证监会备案。基金合同于 2019 年 11 月 6 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期
限不定。首次设立募集的有效净认购资金（本金）为人民币 332,223,354.35 元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币 107,414.46 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 332,330,768.81 元，折合 332,330,768.81 份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银
行”）。2022 年 3 月 21 日，基金管理人公司名称变更为“信达澳亚基金管理有限公司”。
2022 年 06 月 01 日，本基金名称变更为“信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)”。

根据 2019 年 11 月 6 日生效的《信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基
金合同》（以下简称"基金合同"）及《信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》（以下简称"招募说明书"），信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，为 A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，为 C 类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码，并分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：中证500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月
31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确
认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该
金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。


与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认。


未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1) 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况
下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

(2) 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易
费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。

(3) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益
的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每
次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；


(2) 本基金场外份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选
择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红；

(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4) 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

(5) 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
7.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期间无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

（1）印花税

证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证
券交易印花税实施减半征收。

（2）增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税
改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通
知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。


增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（3）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券
投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存
款利息所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券
投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1
年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投
资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 9,254,683.13 5,486,639.05

等于：本金 9,253,846.04 5,486,468.53

加：应计利息 837.09 170.52

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以 -
内 -

存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月以

上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 9,254,683.13 5,486,639.05

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

应计利息 公允价值变
成本 公允价值

动

股票 79,325,652.93 - 78,304,350.29 -1,021,302.64

贵金属投资-金交所 -

黄金合约 - - -


交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 79,325,652.93 - 78,304,350.29 -1,021,302.64

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变
动

股票 4,484,565.57 - 4,178,986.00 -305,579.57

贵金属投资-金交所 -

黄金合约 - - -

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 4,484,565.57 - 4,178,986.00 -305,579.57

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本期末及上年度末无买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本基金本期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 40.10 8.17

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 453,813.55 13,487.36

其中：交易所市场 453,813.55 13,487.36

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 20,000.00 20,000.00

合计 473,853.65 33,495.53

7.4.7.7 实收基金
信澳量化多因子混合（LOF）A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 4,492,095.31 4,492,095.31

本期申购 61,908,924.03 61,908,924.03

本期赎回（以“-”号填列） -58,133,856.66 -58,133,856.66

本期末 8,267,162.68 8,267,162.68

信澳量化多因子混合（LOF）C

金额单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


基金份额(份) 账面金额

上年度末 7,310,136.10 7,310,136.10

本期申购 492,075,390.97 492,075,390.97

本期赎回（以“-”号填列） -416,647,090.48 -416,647,090.48

本期末 82,738,436.59 82,738,436.59

注：截至 2023 年 12 月 31 日止，信澳量化多因子混合（LOF）基金总份额为

91,005,599.27 份，其中，于深圳证券交易所上市的份额为 1,209,428.00 份，托管在场外未上市交易的基金份额为 89,796,171.27 份。
7.4.7.8 未分配利润
信澳量化多因子混合（LOF）A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 922,722.09 -713,224.20 209,497.89

本期期初 922,722.09 -713,224.20 209,497.89

本期利润 -3,488,822.88 164,891.67 -3,323,931.21

本期基金份额交易产生 3,195,924.33 -282,209.98 2,913,714.35
的变动数

其中：基金申购款 12,646,294.48 -8,132,796.87 4,513,497.61

基金赎回款 -9,450,370.15 7,850,586.89 -1,599,783.26

本期已分配利润 - - -

本期末 629,823.54 -830,542.51 -200,718.97

信澳量化多因子混合（LOF）C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,285,566.36 -1,147,432.18 138,134.18

本期期初 1,285,566.36 -1,147,432.18 138,134.18

本期利润 -13,019,008.46 -880,614.74 -13,899,623.20

本期基金份额交易产生 15,279,265.66 -6,283,244.12 8,996,021.54
的变动数

其中：基金申购款 75,228,783.70 -60,403,724.08 14,825,059.62

基金赎回款 -59,949,518.04 54,120,479.96 -5,829,038.08

本期已分配利润 - - -

本期末 3,545,823.56 -8,311,291.04 -4,765,467.48

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1月 1日至2023 年 12 2022 年1 月 1 日至2022 年12
月 31 日 月 31 日


活期存款利息收入 32,090.75 2,914.45

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 16,145.50 486.05

其他 3,224.50 119.62

合计 51,460.75 3,520.12

注：其他为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 952,361,082.98 41,162,268.20

减：卖出股票成本总额 965,823,753.28 41,820,876.45

减：交易费用 2,339,694.17 109,764.74

买卖股票差价收入 -15,802,364.47 -768,372.99

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 2.80 0.32

债券投资收益——买卖债券（、债转股 1,923.28 528.58
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 1,926.08 528.90

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年
12月31日 12月31日


卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 7,926.40 2,529.00
成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期 6,000.00 2,000.00
兑付）成本总额

减：应计利息总额 2.80 0.32

减：交易费用 0.32 0.10

买卖债券差价收入 1,923.28 528.58

7.4.7.12 衍生工具收益

本基金本期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1月 1日至2023 年 12 2022 年1 月 1 日至2022 年12
月 31 日 月 31 日

股票投资产生的股利收 929,320.98 32,918.41
益

其中：证券出借权益补偿 - -
收入

基金投资产生的股利收 - -
益

合计 929,320.98 32,918.41

7.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1月 1日至2023 年 12 2022 年1 月 1 日至2022 年12
月 31 日 月 31 日

1.交易性金融资产 -715,723.07 -301,116.17

——股票投资 -715,723.07 -301,116.17

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价

值变动产生的预估增值 - -
税


合计 -715,723.07 -301,116.17

7.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

基金赎回费收入 338,371.89 1,337.71

合计 338,371.89 1,337.71

注：（1）本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产即为基金赎回费收入。
7.4.7.16 信用减值损失

本基金本期及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1月 1日至2023 年 12 2022 年1 月 1 日至2022 年12
月 31 日 月 31 日

审计费用 20,000.00 20,000.00

信息披露费 120,000.00 -

证券出借违约金 - -

银行结算费用 5,827.98 1,539.04

上市费 - 0.00

交易费用 - 0.00

合计 145,827.98 21,539.04

7.4.7.18 分部报告

截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

信达澳亚基金管理有限公司（“信达澳亚基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
金公司”） 构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构

信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东、基金代销机构

East Topco Limited 基金管理人的股东

信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股 20%以上的股东

注：1、本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1月 1 日至 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管 1,153,391.18 61,054.17
理费

其中：应支付销售机构的客户 160,672.60 12,569.89
维护费

应支付基金管理人的净管理 992,718.58 48,484.28
费

注：（1）自 2023 年 9 月 20 日起，本基金管理费由 1.50%调低到 1.20%。

（2）支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，
每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1月 1 日至 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托 192,231.81 10,175.74
管费

注：（1）自 2023 年 9 月 20 日起，本基金托管费由 0.25%调低到 0.20%。

（2）支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，每日
计算，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

信澳量化多因子混合 信澳量化多因子混合 合计

（LOF）A （LOF）C

中国银行股份有 - 268.51 268.51
限公司

信达澳亚基金管 - 128,931.17 128,931.17
理有限公司

信达证券股份有 - - -
限公司

合计 - 129,199.68 129,199.68

上年度可比期间

获得销售服务费 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

信澳量化多因子混合 信澳量化多因子混合 合计

（LOF）A （LOF）C

中国银行股份有 0.00 306.86 306.86
限公司

信达澳亚基金管 0.00 992.16 992.16
理有限公司

信达证券股份有 0.00 0.00 0.00
限公司

合计 - 1,299.02 1,299.02

注： 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类份额的年销售服务费率
为 0.80%。销售服务费每日计提，按月支付，在次月初支付给注册登记机构，再由注册登记机构计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类份额的基金资产净值×0.80%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行转融通证券出借交易。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
项目 31 日 31 日

信澳量化多因 信澳量化多因 信澳量化多因 信澳量化多因
子混合（LOF） 子混合（LOF） 子混合（LOF） 子混合（LOF）
A C A C

期初持有的基金 1,823,396.73 - - -
份额

期间申购/买入 - - 1,823,396.73 -
总份额

期间因拆分变动 - - - -
份额

减：期间赎回/ 1,823,396.73 - - -
卖出总份额

期末持有的基金 - - 1,823,396.73 -
份额
期末持有的基金

份额占基金总份 - - 15.45% -
额比例
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本年度末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
称 日 日

期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收
入 入

中国银行

股份有限 9,254,683.13 32,090.75 5,486,639.05 2,914.45
公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。


7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配情况。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额

300096 易联众 2023-12 重大事 6.82 2024-0 5.46 3,900 26,936.30 26,598.00 -

-29 项停牌 1-02

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易

形成的卖出回购证券款余额，无作为质押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易

形成的卖出回购证券款余额，该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的

债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券

后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易

的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的股票投资和债券投资等。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。

本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

于本报告期末，本基金未持有债券投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基

金持有的债券资产的公允价值。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节

中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息外（如有），本基金于资产

负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回

基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流

量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的

风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中

浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金

流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投

资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31日
资产

货币资金 9,254,683.13 - - - 9,254,683.13

结算备付金 623,046.73 - - - 623,046.73

存出保证金 96,457.84 - - - 96,457.84

交易性金融资产 - - - 78,304,350.29 78,304,350.29

应收申购款 - - - 1,182,830.63 1,182,830.63

资产总计 9,974,187.70 - - 79,487,180.92 89,461,368.62

负债

应付赎回款 - - - 2,786,044.16 2,786,044.16

应付管理人报酬 - - - 93,266.79 93,266.79

应付托管费 - - - 15,544.47 15,544.47

应付销售服务费 - - - 53,246.73 53,246.73

其他负债 - - - 473,853.65 473,853.65


负债总计 - - - 3,421,955.80 3,421,955.80

利率敏感度缺口 9,974,187.70 - - 76,065,225.12 86,039,412.82

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31日
资产

货币资金 5,486,639.05 - - - 5,486,639.05

结算备付金 33,839.44 - - - 33,839.44

存出保证金 1,288.88 - - - 1,288.88

交易性金融资产 - - - 4,178,986.00 4,178,986.00

应收申购款 - - - 2,509,099.85 2,509,099.85

资产总计 5,521,767.37 - - 6,688,085.85 12,209,853.22

负债

应付赎回款 - - - 17,417.46 17,417.46

应付管理人报酬 - - - 7,261.31 7,261.31

应付托管费 - - - 1,210.24 1,210.24

应付销售服务费 - - - 605.20 605.20

其他负债 - - - 33,495.53 33,495.53

负债总计 - - - 59,989.74 59,989.74

利率敏感度缺口 5,521,767.37 - - 6,628,096.11 12,149,863.48

注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的

期限予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本年度末，本基金持有的债券资产公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%，因此

市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和

外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来

源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波

动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，此外，本基金的基金管理人每日

对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包

括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行

跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
（%） （%）

交易性金融资产－股票投 78,304,350.29 91.01 4,178,986.00 34.40
资

交易性金融资产－贵金属 - - - -
投资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 78,304,350.29 91.01 4,178,986.00 34.40

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除中证 500 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12月 31日

中证 500 指数上升 5% 3,791,105.12 9,959,211.93

中证 500 指数下降 5% -3,791,105.12 -9,959,211.93

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末

层次 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 78,277,752.29 4,178,986.00

第二层次 26,598.00 -

第三层次 - -

合计 78,304,350.29 4,178,986.00

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有的重要意义的输入所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

本基金于本期初及上年度期初均未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金于本期及上年度可比期间亦均未发生第三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.15.2 其他事项


截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2024 年 03 月 28 日经本基金的基金管理人批准报出。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序 项目 金额 占基金总资产的比例
号 （%）

1 权益投资 78,304,350.29 87.53

其中：股票 78,304,350.29 87.53

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

7 银行存款和结算备付金合计 9,877,729.86 11.04

8 其他各项资产 1,279,288.47 1.43

9 合计 89,461,368.62 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例
码 （％）

A 农、林、牧、渔业 77,761.00 0.09

B 采矿业 1,484,689.00 1.73

C 制造业 51,667,612.13 60.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,259,215.80 2.63
应业

E 建筑业 2,650,728.00 3.08

F 批发和零售业 4,148,430.00 4.82

G 交通运输、仓储和邮政业 1,094,481.00 1.27

H 住宿和餐饮业 251,482.00 0.29


I 信息传输、软件和信息技术服务 4,832,428.36 5.62
业

J 金融业 2,030,369.00 2.36

K 房地产业 1,880,554.00 2.19

L 租赁和商务服务业 1,277,455.00 1.48

M 科学研究和技术服务业 895,038.00 1.04

N 水利、环境和公共设施管理业 1,888,080.00 2.19

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 79,982.00 0.09

Q 卫生和社会工作 145,632.00 0.17

R 文化、体育和娱乐业 1,640,413.00 1.91

S 综合 - -

合计 78,304,350.29 91.01

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
号 (％)

1 002133 广宇集团 164,800 575,152.00 0.67

2 000612 焦作万方 99,000 569,250.00 0.66

3 300743 天地数码 40,800 566,304.00 0.66

4 600066 宇通客车 41,200 545,900.00 0.63

5 600655 豫园股份 83,900 521,019.00 0.61

6 601137 博威合金 32,500 504,725.00 0.59

7 601500 通用股份 121,500 503,010.00 0.58

8 000589 贵州轮胎 80,400 492,048.00 0.57

9 688589 力合微 12,242 488,578.22 0.57

10 002249 大洋电机 97,900 486,563.00 0.57

11 000823 超声电子 50,800 486,156.00 0.57

12 600362 江西铜业 27,200 485,792.00 0.56

13 600741 华域汽车 29,400 478,632.00 0.56

14 002788 鹭燕医药 53,200 478,268.00 0.56

15 603699 纽威股份 34,500 478,170.00 0.56

16 002048 宁波华翔 36,700 477,467.00 0.55

17 002004 华邦健康 102,200 476,252.00 0.55

18 600502 安徽建工 101,900 473,835.00 0.55

19 000338 潍柴动力 34,700 473,655.00 0.55

20 002462 嘉事堂 33,300 473,193.00 0.55

21 002382 蓝帆医疗 70,800 472,944.00 0.55


22 600104 上汽集团 34,900 472,197.00 0.55

23 600120 浙江东方 131,100 470,649.00 0.55

24 601688 华泰证券 33,700 470,115.00 0.55

25 600094 大名城 155,500 466,500.00 0.54

26 300724 捷佳伟创 6,300 466,263.00 0.54

27 002381 双箭股份 58,300 441,914.00 0.51

28 000415 渤海租赁 205,300 439,342.00 0.51

29 000090 天健集团 92,700 426,420.00 0.50

30 600529 山东药玻 16,600 424,960.00 0.49

31 688127 蓝特光学 17,571 409,228.59 0.48

32 000027 深圳能源 63,400 408,930.00 0.48

33 600737 中粮糖业 47,500 391,400.00 0.45

34 688556 高测股份 9,823 382,998.77 0.45

35 300719 安达维尔 28,100 374,573.00 0.44

36 002545 东方铁塔 52,100 372,515.00 0.43

37 002027 分众传媒 58,700 370,984.00 0.43

38 300102 乾照光电 50,400 370,440.00 0.43

39 300440 运达科技 49,600 369,520.00 0.43

40 603339 四方科技 30,700 365,023.00 0.42

41 000055 方大集团 79,900 361,148.00 0.42

42 600050 中国联通 82,200 360,036.00 0.42

43 601801 皖新传媒 51,800 360,010.00 0.42

44 600745 闻泰科技 8,500 359,635.00 0.42

45 300043 星辉娱乐 96,700 358,757.00 0.42

46 300872 天阳科技 26,200 358,416.00 0.42

47 002296 辉煌科技 43,400 358,050.00 0.42

48 600054 黄山旅游 32,800 356,864.00 0.41

49 002367 康力电梯 47,400 356,448.00 0.41

50 601766 中国中车 67,700 356,102.00 0.41

51 600284 浦东建设 56,400 355,320.00 0.41

52 300638 广和通 18,600 353,958.00 0.41

53 600894 广日股份 47,700 350,595.00 0.41

54 002394 联发股份 41,900 348,189.00 0.40

55 000517 荣安地产 142,100 348,145.00 0.40

56 000531 穗恒运Ａ 50,920 340,654.80 0.40

57 300543 朗科智能 30,500 333,060.00 0.39

58 300515 三德科技 28,100 324,274.00 0.38

59 688510 航亚科技 18,053 318,093.86 0.37

60 002998 优彩资源 39,700 315,615.00 0.37

61 688169 石头科技 1,103 312,093.85 0.36

62 002028 思源电气 5,800 301,832.00 0.35

63 300756 金马游乐 18,500 299,700.00 0.35

64 300771 智莱科技 27,500 298,925.00 0.35


65 300622 博士眼镜 15,000 297,450.00 0.35

66 601058 赛轮轮胎 25,200 296,100.00 0.34

67 002273 水晶光电 21,600 292,464.00 0.34

68 600969 郴电国际 44,500 289,250.00 0.34

69 300017 网宿科技 36,800 288,880.00 0.34

70 002056 横店东磁 21,300 288,402.00 0.34

71 300207 欣旺达 19,200 283,392.00 0.33

72 002138 顺络电子 10,400 280,904.00 0.33

73 688147 微导纳米 7,185 280,143.15 0.33

74 002739 万达电影 21,400 278,628.00 0.32

75 300389 艾比森 16,000 277,440.00 0.32

76 300866 安克创新 3,100 274,660.00 0.32

77 600873 梅花生物 28,600 273,130.00 0.32

78 301257 普蕊斯 4,300 273,050.00 0.32

79 600177 雅戈尔 41,500 271,825.00 0.32

80 601128 常熟银行 41,500 265,185.00 0.31

81 601231 环旭电子 17,400 262,914.00 0.31

82 600761 安徽合力 14,400 262,224.00 0.30

83 603897 长城科技 12,800 262,144.00 0.30

84 002557 洽洽食品 7,500 261,150.00 0.30

85 000830 鲁西化工 26,000 260,780.00 0.30

86 603228 景旺电子 11,500 259,440.00 0.30

87 600998 九州通 37,000 259,370.00 0.30

88 600704 物产中大 58,500 259,155.00 0.30

89 300558 贝达药业 5,000 257,750.00 0.30

90 600820 隧道股份 44,500 256,320.00 0.30

91 603611 诺力股份 13,500 255,555.00 0.30

92 600582 天地科技 46,900 255,136.00 0.30

93 002521 齐峰新材 30,700 253,889.00 0.30

94 603298 杭叉集团 10,200 253,776.00 0.29

95 002266 浙富控股 74,400 252,960.00 0.29

96 600258 首旅如家 16,100 251,482.00 0.29

97 002126 银轮股份 13,400 250,178.00 0.29

98 688036 传音控股 1,806 249,950.40 0.29

99 600941 中国移动 2,500 248,700.00 0.29

100 002601 龙佰集团 14,500 248,385.00 0.29

101 300843 胜蓝股份 10,800 248,184.00 0.29

102 605066 天正电气 27,000 247,860.00 0.29

103 601928 凤凰传媒 28,100 247,561.00 0.29

104 600801 华新水泥 19,900 247,357.00 0.29

105 300409 道氏技术 22,200 247,308.00 0.29

106 002745 木林森 28,500 246,810.00 0.29

107 300852 四会富仕 6,400 246,656.00 0.29


108 688676 金盘科技 6,861 245,829.63 0.29

109 603859 能科科技 6,500 245,245.00 0.29

110 601728 中国电信 45,200 244,532.00 0.28

111 603886 元祖股份 13,400 244,282.00 0.28

112 600219 南山铝业 83,000 244,020.00 0.28

113 688819 天能股份 8,737 243,937.04 0.28

114 601222 林洋能源 38,100 243,459.00 0.28

115 002815 崇达技术 25,400 243,332.00 0.28

116 000951 中国重汽 18,200 243,152.00 0.28

117 002991 甘源食品 3,400 242,964.00 0.28

118 002641 公元股份 48,300 242,949.00 0.28

119 600531 豫光金铅 40,100 242,605.00 0.28

120 603700 宁水集团 17,000 242,590.00 0.28

121 603197 保隆科技 4,300 242,520.00 0.28

122 603063 禾望电气 9,700 242,500.00 0.28

123 600959 江苏有线 77,200 242,408.00 0.28

124 601857 中国石油 34,300 242,158.00 0.28

125 300130 新国都 10,000 242,000.00 0.28

126 000426 兴业银锡 26,600 241,528.00 0.28

127 603093 南华期货 20,100 241,200.00 0.28

128 300019 硅宝科技 14,600 241,046.00 0.28

129 688332 中科蓝讯 3,196 241,042.32 0.28

130 603208 江山欧派 8,100 240,489.00 0.28

131 600409 三友化工 43,800 240,462.00 0.28

132 000333 美的集团 4,400 240,372.00 0.28

133 002421 达实智能 74,500 239,890.00 0.28

134 600183 生益科技 13,100 239,861.00 0.28

135 300355 蒙草生态 63,900 239,625.00 0.28

136 002483 润邦股份 45,900 239,598.00 0.28

137 601163 三角轮胎 16,600 239,206.00 0.28

138 000627 天茂集团 84,200 239,128.00 0.28

139 000869 张裕 A 9,900 238,986.00 0.28

140 002091 江苏国泰 30,500 238,815.00 0.28

141 000921 海信家电 11,700 238,680.00 0.28

142 002158 汉钟精机 10,700 238,182.00 0.28

143 603515 欧普照明 13,700 238,106.00 0.28

144 002701 奥瑞金 57,500 238,050.00 0.28

145 001914 招商积余 19,900 238,004.00 0.28

146 002225 濮耐股份 62,900 237,762.00 0.28

147 002376 新北洋 31,200 237,744.00 0.28

148 002563 森马服饰 41,200 237,724.00 0.28

149 603787 新日股份 19,000 237,690.00 0.28

150 002978 安宁股份 7,500 237,450.00 0.28


151 002891 中宠股份 9,000 237,150.00 0.28

152 000950 重药控股 47,700 237,069.00 0.28

153 003012 东鹏控股 28,700 236,775.00 0.28

154 000156 华数传媒 32,100 236,577.00 0.27

155 601952 苏垦农发 23,100 236,544.00 0.27

156 300856 科思股份 3,800 236,474.00 0.27

157 000990 诚志股份 28,800 236,448.00 0.27

158 603871 嘉友国际 14,900 236,314.00 0.27

159 000543 皖能电力 37,700 236,002.00 0.27

160 601021 春秋航空 4,700 235,940.00 0.27

161 600718 东软集团 25,500 235,875.00 0.27

162 600057 厦门象屿 35,100 235,521.00 0.27

163 600694 大商股份 13,900 234,771.00 0.27

164 600612 老凤祥 3,400 234,600.00 0.27

165 600332 白云山 8,200 234,520.00 0.27

166 600551 时代出版 21,500 234,135.00 0.27

167 603979 金诚信 6,200 234,112.00 0.27

168 600011 华能国际 30,400 234,080.00 0.27

169 600323 瀚蓝环境 13,500 233,955.00 0.27

170 002554 惠博普 74,700 233,811.00 0.27

171 601318 中国平安 5,800 233,740.00 0.27

172 000059 华锦股份 42,500 233,325.00 0.27

173 002270 华明装备 16,500 232,980.00 0.27

174 603590 康辰药业 6,100 232,288.00 0.27

175 002081 金螳螂 61,700 231,992.00 0.27

176 600826 兰生股份 26,200 231,608.00 0.27

177 600835 上海机电 19,500 231,465.00 0.27

178 600623 华谊集团 35,900 231,196.00 0.27

179 600548 深高速 25,600 230,144.00 0.27

180 601019 山东出版 24,400 228,872.00 0.27

181 600710 苏美达 32,200 228,298.00 0.27

182 605167 利柏特 23,200 220,168.00 0.26

183 301160 翔楼新材 4,900 206,927.00 0.24

184 002753 永东股份 24,400 201,300.00 0.23

185 601956 东贝集团 33,600 200,592.00 0.23

186 002159 三特索道 12,900 196,854.00 0.23

187 000528 柳工 27,300 184,002.00 0.21

188 688503 聚和材料 3,282 175,915.20 0.20

189 300816 艾可蓝 7,100 175,157.00 0.20

190 002743 富煌钢构 29,200 174,616.00 0.20

191 300084 海默科技 22,700 173,428.00 0.20

192 002384 东山精密 9,400 170,892.00 0.20

193 688329 艾隆科技 6,754 167,904.44 0.20


194 688188 柏楚电子 663 167,811.93 0.20

195 000100 TCL科技 37,500 161,250.00 0.19

196 002078 太阳纸业 13,100 159,427.00 0.19

197 603688 石英股份 1,800 156,384.00 0.18

198 688772 珠海冠宇 6,897 151,802.97 0.18

199 600707 彩虹股份 22,400 151,200.00 0.18

200 601966 玲珑轮胎 7,800 149,994.00 0.17

201 301004 嘉益股份 3,300 149,985.00 0.17

202 002152 广电运通 12,200 149,572.00 0.17

203 300073 当升科技 3,900 148,980.00 0.17

204 001207 联科科技 8,600 146,630.00 0.17

205 688336 三生国健 6,429 144,716.79 0.17

206 300595 欧普康视 6,400 144,512.00 0.17

207 600153 建发股份 15,000 144,450.00 0.17

208 000513 丽珠集团 4,100 143,541.00 0.17

209 688002 睿创微纳 3,227 142,697.94 0.17

210 600481 双良节能 16,800 142,128.00 0.17

211 600498 烽火通信 8,500 141,440.00 0.16

212 601991 大唐发电 55,700 134,794.00 0.16

213 603885 吉祥航空 11,200 134,400.00 0.16

214 603866 桃李面包 17,400 133,284.00 0.15

215 600480 凌云股份 14,500 132,095.00 0.15

216 002749 国光股份 10,900 130,582.00 0.15

217 688276 百克生物 2,362 129,461.22 0.15

218 600312 平高电气 10,100 128,169.00 0.15

219 688303 大全能源 4,291 126,884.87 0.15

220 003019 宸展光电 5,600 126,560.00 0.15

221 002983 芯瑞达 4,100 126,526.00 0.15

222 688599 天合光能 4,433 126,473.49 0.15

223 603345 安井食品 1,200 125,532.00 0.15

224 603799 华友钴业 3,800 125,134.00 0.15

225 002938 鹏鼎控股 5,600 124,992.00 0.15

226 688386 泛亚微透 3,055 124,644.00 0.14

227 300618 寒锐钴业 4,400 124,476.00 0.14

228 300308 中际旭创 1,100 124,201.00 0.14

229 300433 蓝思科技 9,400 124,080.00 0.14

230 603328 依顿电子 15,200 123,880.00 0.14

231 688159 有方科技 3,284 123,642.60 0.14

232 300274 阳光电源 1,400 122,626.00 0.14

233 605288 凯迪股份 2,600 122,512.00 0.14

234 002282 博深股份 15,100 122,310.00 0.14

234 603681 永冠新材 8,100 122,310.00 0.14

236 600028 中国石化 21,900 122,202.00 0.14


237 603929 亚翔集成 5,100 121,992.00 0.14

238 002870 香山股份 3,400 121,958.00 0.14

239 002860 星帅尔 9,400 121,730.00 0.14

240 600577 精达股份 29,400 121,716.00 0.14

241 002649 博彦科技 9,900 121,473.00 0.14

242 603099 长白山 8,100 121,338.00 0.14

243 002984 森麒麟 4,200 121,170.00 0.14

244 601567 三星医疗 5,900 120,950.00 0.14

245 300739 明阳电路 7,900 120,949.00 0.14

246 000811 冰轮环境 8,900 120,773.00 0.14

247 002960 青鸟消防 8,700 120,408.00 0.14

248 601678 滨化股份 28,600 120,406.00 0.14

249 600496 精工钢构 39,400 120,170.00 0.14

250 002283 天润工业 20,500 119,925.00 0.14

251 300908 仲景食品 2,900 119,683.00 0.14

252 600487 亨通光电 10,000 119,400.00 0.14

253 600774 汉商集团 12,100 119,306.00 0.14

254 300349 金卡智能 9,600 119,232.00 0.14

254 600075 新疆天业 27,600 119,232.00 0.14

256 000910 大亚圣象 14,900 119,200.00 0.14

257 002918 蒙娜丽莎 8,800 119,152.00 0.14

258 000559 万向钱潮 22,900 118,851.00 0.14

259 000690 宝新能源 26,800 118,724.00 0.14

260 002392 北京利尔 31,400 118,692.00 0.14

261 002111 威海广泰 13,100 118,686.00 0.14

262 300015 爱尔眼科 7,500 118,650.00 0.14

263 000685 中山公用 16,200 118,422.00 0.14

264 300259 新天科技 32,600 118,338.00 0.14

265 601668 中国建筑 24,600 118,326.00 0.14

266 688578 艾力斯 2,838 118,231.08 0.14

267 002847 盐津铺子 1,700 118,116.00 0.14

267 601618 中国中冶 38,600 118,116.00 0.14

269 600578 京能电力 39,900 118,104.00 0.14

270 601789 宁波建工 28,500 117,990.00 0.14

271 000488 晨鸣纸业 30,400 117,952.00 0.14

272 603602 纵横通信 8,000 117,920.00 0.14

273 002061 浙江交科 32,300 117,895.00 0.14

274 002479 富春环保 24,700 117,819.00 0.14

275 600755 厦门国贸 16,900 117,793.00 0.14

276 601989 中国重工 28,500 117,705.00 0.14

277 300664 鹏鹞环保 22,000 117,700.00 0.14

278 688439 振华风光 1,320 117,625.20 0.14

279 603012 创力集团 19,900 117,609.00 0.14


280 000949 新乡化纤 36,400 117,572.00 0.14

281 600866 星湖科技 25,200 117,432.00 0.14

282 002062 宏润建设 26,500 117,395.00 0.14

283 002803 吉宏股份 5,700 117,192.00 0.14

284 601607 上海医药 7,000 117,110.00 0.14

285 002067 景兴纸业 34,500 116,955.00 0.14

286 002602 世纪华通 22,600 116,616.00 0.14

287 600308 华泰股份 33,700 116,602.00 0.14

288 600017 日照港 42,400 116,600.00 0.14

289 600512 腾达建设 47,000 116,560.00 0.14

290 603365 水星家纺 8,100 116,478.00 0.14

291 000850 华茂股份 30,500 116,205.00 0.14

292 600622 光大嘉宝 45,000 116,100.00 0.13

293 603992 松霖科技 6,400 116,096.00 0.13

294 600858 银座股份 21,800 115,976.00 0.13

295 600292 远达环保 19,100 115,937.00 0.13

296 600483 福能股份 14,000 115,780.00 0.13

297 002029 七匹狼 20,200 115,746.00 0.13

298 603113 金能科技 14,300 115,401.00 0.13

299 600611 大众交通 38,700 115,326.00 0.13

300 002648 卫星化学 7,800 115,050.00 0.13

301 002390 信邦制药 25,900 114,996.00 0.13

302 600675 中华企业 35,100 110,565.00 0.13

303 601319 中国人保 22,800 110,352.00 0.13

304 002555 三七互娱 5,700 107,217.00 0.12

305 600372 中航机载 7,600 100,168.00 0.12

306 002532 天山铝业 15,800 94,958.00 0.11

307 002705 新宝股份 6,100 88,877.00 0.10

308 300387 富邦股份 10,100 84,234.00 0.10

309 300884 狄耐克 6,200 81,096.00 0.09

310 300243 瑞丰高材 8,300 81,091.00 0.09

311 002817 黄山胶囊 9,200 80,592.00 0.09

312 300922 天秦装备 4,700 80,229.00 0.09

313 300645 正元智慧 4,400 80,036.00 0.09

314 300562 乐心医疗 7,000 79,870.00 0.09

315 603183 建研院 16,700 77,989.00 0.09

316 603214 爱婴室 4,700 76,892.00 0.09

317 002763 汇洁股份 9,100 76,531.00 0.09

318 688580 伟思医疗 907 57,984.51 0.07

319 688618 三旺通信 979 57,369.40 0.07

320 688663 新风光 2,025 56,781.00 0.07

321 603926 铁流股份 4,500 56,295.00 0.07

322 688217 睿昂基因 1,561 55,852.58 0.06


323 300787 海能实业 3,300 55,506.00 0.06

324 300625 三雄极光 3,700 54,834.00 0.06

325 605499 东鹏饮料 300 54,753.00 0.06

326 688330 宏力达 1,925 54,689.25 0.06

327 300860 锋尚文化 1,000 54,630.00 0.06

328 603102 百合股份 1,400 54,292.00 0.06

329 300594 朗进科技 2,600 54,288.00 0.06

330 300535 达威股份 3,100 54,281.00 0.06

331 300153 科泰电源 6,800 54,264.00 0.06

332 688288 鸿泉物联 2,276 54,077.76 0.06

333 603683 晶华新材 4,800 54,048.00 0.06

334 002360 同德化工 7,400 54,020.00 0.06

335 300611 美力科技 4,700 54,003.00 0.06

336 300018 中元股份 8,800 53,768.00 0.06

337 300889 爱克股份 3,200 53,760.00 0.06

338 300717 华信新材 3,200 53,728.00 0.06

339 300126 锐奇股份 7,500 53,625.00 0.06

340 688325 赛微微电 1,360 53,298.40 0.06

341 300640 德艺文创 8,300 53,286.00 0.06

342 002969 嘉美包装 12,900 53,148.00 0.06

343 002054 德美化工 7,800 53,040.00 0.06

344 300694 蠡湖股份 4,200 52,962.00 0.06

345 300642 透景生命 3,000 52,950.00 0.06

346 003003 天元股份 4,600 52,854.00 0.06

347 300818 耐普矿机 1,600 52,816.00 0.06

348 300230 永利股份 13,100 52,793.00 0.06

349 002734 利民股份 6,600 52,602.00 0.06

350 301063 海锅股份 2,300 52,440.00 0.06

351 301033 迈普医学 1,200 52,248.00 0.06

352 002628 成都路桥 15,800 52,140.00 0.06

353 300658 延江股份 7,700 52,129.00 0.06

354 600356 恒丰纸业 6,500 51,870.00 0.06

355 002798 帝欧家居 7,900 51,745.00 0.06

356 600511 国药股份 1,800 51,516.00 0.06

357 688004 博汇科技 1,753 51,485.61 0.06

358 300819 聚杰微纤 3,300 51,315.00 0.06

359 600051 宁波联合 7,100 51,262.00 0.06

360 688058 宝兰德 1,079 50,939.59 0.06

361 688533 上声电子 1,334 50,852.08 0.06

362 603368 柳药集团 2,400 45,408.00 0.05

363 603529 爱玛科技 1,800 45,072.00 0.05

364 603338 浙江鼎力 800 40,936.00 0.05

365 688581 安杰思 284 35,446.04 0.04


366 688366 昊海生科 323 34,977.67 0.04

367 300505 川金诺 2,000 33,500.00 0.04

368 301383 天键股份 500 32,500.00 0.04

369 301061 匠心家居 600 29,850.00 0.03

370 605056 咸亨国际 1,900 29,621.00 0.03

371 688226 威腾电气 1,574 29,591.20 0.03

372 300514 友讯达 1,800 29,340.00 0.03

373 301278 快可电子 500 29,125.00 0.03

374 688499 利元亨 764 29,093.12 0.03

375 688697 纽威数控 1,524 28,696.92 0.03

376 688678 福立旺 1,558 28,682.78 0.03

377 301195 北路智控 700 28,406.00 0.03

378 300407 凯发电气 3,000 28,320.00 0.03

379 002666 德联集团 5,200 28,080.00 0.03

379 301011 华立科技 1,200 28,080.00 0.03

381 002633 申科股份 2,400 28,056.00 0.03

382 603057 紫燕食品 1,300 28,054.00 0.03

383 300851 交大思诺 900 28,053.00 0.03

384 603937 丽岛新材 2,200 27,874.00 0.03

385 688227 品高股份 1,453 27,708.71 0.03

386 300998 宁波方正 1,200 27,696.00 0.03

387 300652 雷迪克 1,000 27,650.00 0.03

388 300582 英飞特 2,300 27,623.00 0.03

389 300894 火星人 1,700 27,608.00 0.03

390 301290 东星医疗 1,000 27,590.00 0.03

391 300281 金明精机 4,600 27,554.00 0.03

392 300963 中洲特材 2,100 27,552.00 0.03

393 003038 鑫铂股份 800 27,480.00 0.03

394 300753 爱朋医疗 1,600 27,472.00 0.03

395 301003 江苏博云 1,100 27,456.00 0.03

396 001323 慕思股份 900 27,450.00 0.03

397 300283 温州宏丰 4,300 27,348.00 0.03

398 600455 博通股份 1,100 27,335.00 0.03

399 300412 迦南科技 4,800 27,312.00 0.03

400 300411 金盾股份 3,900 27,261.00 0.03

401 300981 中红医疗 1,700 27,234.00 0.03

402 300155 安居宝 4,600 27,232.00 0.03

403 301149 隆华新材 2,200 27,214.00 0.03

404 300563 神宇股份 1,700 27,183.00 0.03

405 300626 华瑞股份 2,500 27,125.00 0.03

406 300689 澄天伟业 1,400 27,118.00 0.03

407 688090 瑞松科技 835 27,045.65 0.03

408 605098 行动教育 700 26,985.00 0.03


409 301103 何氏眼科 900 26,982.00 0.03

410 300644 南京聚隆 1,300 26,975.00 0.03

411 301002 崧盛股份 1,300 26,962.00 0.03

412 605196 华通线缆 3,500 26,950.00 0.03

413 300605 恒锋信息 1,800 26,946.00 0.03

414 603041 美思德 2,000 26,920.00 0.03

414 300564 筑博设计 2,000 26,920.00 0.03

416 002835 同为股份 1,500 26,910.00 0.03

417 003000 劲仔食品 2,200 26,884.00 0.03

418 300040 九洲集团 4,800 26,880.00 0.03

418 300616 尚品宅配 1,500 26,880.00 0.03

420 605337 李子园 1,900 26,771.00 0.03

421 603725 天安新材 2,400 26,712.00 0.03

422 002823 凯中精密 2,100 26,670.00 0.03

423 002084 海鸥住工 6,700 26,666.00 0.03

424 603080 新疆火炬 1,600 26,656.00 0.03

425 300976 达瑞电子 500 26,615.00 0.03

426 301150 中一科技 800 26,608.00 0.03

427 605208 永茂泰 2,800 26,600.00 0.03

427 301229 纽 泰 格 800 26,600.00 0.03

429 300096 易联众 3,900 26,598.00 0.03

430 300306 远方信息 2,200 26,576.00 0.03

431 000880 潍柴重机 2,500 26,575.00 0.03

432 002105 信隆健康 4,100 26,568.00 0.03

433 002949 华阳国际 1,900 26,543.00 0.03

434 300810 中科海讯 1,300 26,520.00 0.03

435 002899 英派斯 1,600 26,480.00 0.03

436 002593 日上集团 6,600 26,466.00 0.03

437 300289 利德曼 4,300 26,445.00 0.03

438 301019 宁波色母 1,100 26,433.00 0.03

439 300621 维业股份 2,300 26,427.00 0.03

440 002278 神开股份 4,500 26,415.00 0.03

441 001215 千味央厨 500 26,405.00 0.03

442 603332 苏州龙杰 2,300 26,358.00 0.03

443 605255 天普股份 1,500 26,325.00 0.03

444 002616 长青集团 5,000 26,250.00 0.03

445 301339 通行宝 1,300 26,234.00 0.03

446 688619 罗普特 1,865 26,221.90 0.03

447 300511 雪榕生物 4,900 26,215.00 0.03

448 603331 百达精工 2,000 26,200.00 0.03

449 688191 智洋创新 1,414 26,159.00 0.03

450 603238 诺邦股份 1,900 26,125.00 0.03

451 605001 威奥股份 3,900 26,091.00 0.03


452 603506 南都物业 2,400 26,088.00 0.03

453 688317 之江生物 1,243 26,078.14 0.03

454 603900 莱绅通灵 3,900 26,052.00 0.03

455 301301 川宁生物 3,100 26,040.00 0.03

455 000430 张家界 4,000 26,040.00 0.03

457 300254 仟源医药 2,700 26,001.00 0.03

458 002551 尚荣医疗 6,400 25,984.00 0.03

459 300970 华绿生物 1,500 25,890.00 0.03

460 002492 恒基达鑫 4,300 25,757.00 0.03

461 605318 法狮龙 1,600 25,712.00 0.03

462 300192 科德教育 2,600 25,662.00 0.03

463 600097 开创国际 2,400 25,656.00 0.03

464 300022 吉峰科技 5,200 25,636.00 0.03

465 603269 海鸥股份 1,900 25,593.00 0.03

466 300030 阳普医疗 3,300 25,575.00 0.03

467 600493 凤竹纺织 3,800 25,536.00 0.03

468 300508 维宏股份 900 25,470.00 0.03

469 688393 安必平 1,019 25,444.43 0.03

470 300103 达刚控股 4,000 25,400.00 0.03

471 688489 三未信安 540 25,390.80 0.03

472 300845 捷安高科 1,400 25,298.00 0.03

473 300546 雄帝科技 1,600 25,232.00 0.03

474 300938 信测标准 700 25,123.00 0.03

475 688486 龙迅股份 207 24,585.39 0.03

476 601615 明阳智能 1,400 17,556.00 0.02

477 603079 圣达生物 1,000 14,570.00 0.02

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
号

1 000997 新大陆 7,803,864.00 64.23

2 603871 嘉友国际 7,786,970.60 64.09

3 300384 三联虹普 6,746,546.00 55.53

4 002683 广东宏大 6,570,924.00 54.08

5 600060 海信视像 6,311,289.00 51.95

6 300724 捷佳伟创 6,181,351.00 50.88

7 601618 中国中冶 5,447,124.00 44.83

8 002600 领益智造 5,438,411.00 44.76

9 688390 固德威 5,357,071.68 44.09

10 603093 南华期货 5,235,890.00 43.09


11 300389 艾比森 5,229,795.00 43.04

12 300779 惠城环保 5,227,706.00 43.03

13 603368 柳药集团 5,174,550.00 42.59

14 300811 铂科新材 5,169,994.60 42.55

15 002223 鱼跃医疗 5,162,404.00 42.49

16 001914 招商积余 5,091,291.00 41.90

17 688002 睿创微纳 5,058,588.67 41.63

18 002966 苏州银行 4,926,333.00 40.55

19 300622 博士眼镜 4,889,739.00 40.25

20 600612 老凤祥 4,870,935.53 40.09

21 300130 新国都 4,743,340.00 39.04

22 600066 宇通客车 4,739,752.00 39.01

23 300634 彩讯股份 4,709,747.88 38.76

24 002384 东山精密 4,703,853.00 38.72

25 002448 中原内配 4,683,748.00 38.55

26 000055 方大集团 4,680,977.56 38.53

27 603605 珀莱雅 4,637,840.88 38.17

28 601128 常熟银行 4,612,737.00 37.97

29 688019 安集科技 4,588,048.82 37.76

30 002998 优彩资源 4,583,692.00 37.73

31 601567 三星医疗 4,547,992.00 37.43

32 600489 中金黄金 4,476,578.00 36.84

33 002518 科士达 4,458,991.00 36.70

34 600129 太极集团 4,444,396.00 36.58

35 002772 众兴菌业 4,336,545.00 35.69

36 002056 横店东磁 4,331,121.00 35.65

37 603688 石英股份 4,312,910.00 35.50

38 600655 豫园股份 4,300,247.00 35.39

39 605599 菜百股份 4,281,201.00 35.24

40 603129 春风动力 4,279,111.00 35.22

41 300592 华凯易佰 4,260,918.00 35.07

42 688589 力合微 4,226,943.69 34.79

43 600094 大名城 4,185,695.00 34.45

44 000014 沙河股份 4,179,747.00 34.40

45 300697 电工合金 4,176,968.00 34.38

46 600985 淮北矿业 4,109,837.00 33.83

47 300795 米奥会展 4,064,563.00 33.45

48 600570 恒生电子 4,032,198.00 33.19

49 601318 中国平安 4,003,052.00 32.95

50 601336 新华保险 3,948,732.00 32.50

51 002937 兴瑞科技 3,931,854.00 32.36

52 600926 杭州银行 3,915,105.00 32.22

53 301030 仕净科技 3,901,743.00 32.11


54 600480 凌云股份 3,901,534.00 32.11

55 300839 博汇股份 3,889,152.20 32.01

56 002458 益生股份 3,795,390.00 31.24

57 600761 安徽合力 3,780,023.00 31.11

58 603883 老百姓 3,746,211.00 30.83

59 300896 爱美客 3,745,560.00 30.83

60 603298 杭叉集团 3,733,647.00 30.73

61 688219 会通股份 3,731,979.30 30.72

62 688510 航亚科技 3,689,965.24 30.37

63 600438 通威股份 3,677,199.00 30.27

64 600971 恒源煤电 3,640,738.00 29.97

65 002478 常宝股份 3,640,663.00 29.96

66 002422 科伦药业 3,630,238.00 29.88

67 601137 博威合金 3,622,143.00 29.81

68 002981 朝阳科技 3,605,596.00 29.68

69 605158 华达新材 3,597,926.40 29.61

70 601801 皖新传媒 3,578,771.00 29.46

71 300856 科思股份 3,565,657.00 29.35

72 300232 洲明科技 3,557,122.00 29.28

73 603233 大参林 3,554,205.00 29.25

74 600858 银座股份 3,553,008.00 29.24

75 600583 海油工程 3,550,319.00 29.22

76 002233 塔牌集团 3,519,495.00 28.97

77 600362 江西铜业 3,509,325.00 28.88

78 003017 大洋生物 3,476,247.00 28.61

79 688186 广大特材 3,436,253.02 28.28

80 000811 冰轮环境 3,427,759.00 28.21

81 301160 翔楼新材 3,427,031.00 28.21

82 301039 中集车辆 3,409,957.00 28.07

83 002991 甘源食品 3,403,586.00 28.01

84 600508 上海能源 3,394,363.00 27.94

85 688639 华恒生物 3,389,960.67 27.90

86 688036 传音控股 3,371,253.38 27.75

87 002244 滨江集团 3,358,419.00 27.64

88 300545 联得装备 3,347,651.00 27.55

89 600572 康恩贝 3,342,322.00 27.51

90 603859 能科科技 3,336,679.00 27.46

91 688722 同益中 3,330,140.56 27.41

92 003006 百亚股份 3,314,830.00 27.28

93 301367 怡和嘉业 3,267,618.00 26.89

94 600011 华能国际 3,256,447.00 26.80

95 300511 雪榕生物 3,253,113.00 26.77

96 600035 楚天高速 3,237,972.00 26.65


97 600826 兰生股份 3,234,205.03 26.62

98 600211 西藏药业 3,210,991.00 26.43

99 603689 皖天然气 3,195,669.00 26.30

100 002025 航天电器 3,191,576.00 26.27

101 003011 海象新材 3,185,382.00 26.22

102 000783 长江证券 3,171,533.00 26.10

103 688120 华海清科 3,159,569.70 26.00

104 300796 贝斯美 3,149,445.40 25.92

105 603071 物产环能 3,142,327.00 25.86

106 603529 爱玛科技 3,138,628.00 25.83

107 000333 美的集团 3,112,359.00 25.62

108 603345 安井食品 3,112,127.00 25.61

109 002053 云南能投 3,108,071.00 25.58

110 002605 姚记科技 3,104,480.00 25.55

111 603328 依顿电子 3,097,706.00 25.50

112 603309 维力医疗 3,084,444.00 25.39

113 688556 高测股份 3,083,478.03 25.38

114 300532 今天国际 3,071,701.00 25.28

115 000028 国药一致 3,071,044.00 25.28

116 603611 诺力股份 3,051,031.00 25.11

117 002749 国光股份 3,037,732.00 25.00

118 002381 双箭股份 3,029,409.00 24.93

119 688551 科威尔 3,023,810.41 24.89

120 601319 中国人保 3,002,618.00 24.71

121 300308 中际旭创 2,998,720.00 24.68

122 300693 盛弘股份 2,985,118.00 24.57

123 600459 贵研铂业 2,956,427.00 24.33

124 688410 山外山 2,951,509.00 24.29

125 605167 利柏特 2,937,985.00 24.18

126 688599 天合光能 2,925,916.27 24.08

127 300743 天地数码 2,912,325.00 23.97

128 603699 纽威股份 2,902,958.00 23.89

129 000921 海信家电 2,902,144.00 23.89

130 601601 中国太保 2,894,464.00 23.82

131 000589 贵州轮胎 2,871,801.60 23.64

132 300740 水羊股份 2,834,648.00 23.33

133 688398 赛特新材 2,829,489.63 23.29

134 002852 道道全 2,824,381.00 23.25

135 000906 浙商中拓 2,811,744.00 23.14

136 300908 仲景食品 2,802,852.00 23.07

137 603619 中曼石油 2,789,721.00 22.96

138 600512 腾达建设 2,789,022.00 22.96

139 603283 赛腾股份 2,757,266.82 22.69


140 600039 四川路桥 2,753,780.20 22.67

141 002270 华明装备 2,720,817.00 22.39

142 688147 微导纳米 2,682,265.23 22.08

143 300970 华绿生物 2,679,437.00 22.05

144 002138 顺络电子 2,657,165.00 21.87

145 300206 理邦仪器 2,623,713.00 21.59

146 601163 三角轮胎 2,596,402.00 21.37

147 600566 济川药业 2,584,171.00 21.27

148 688106 金宏气体 2,573,665.06 21.18

149 000528 柳工 2,564,031.00 21.10

150 601086 国芳集团 2,558,142.00 21.05

151 002860 星帅尔 2,516,369.00 20.71

152 002028 思源电气 2,512,394.00 20.68

153 688188 柏楚电子 2,507,231.50 20.64

154 300316 晶盛机电 2,505,969.00 20.63

155 002158 汉钟精机 2,504,921.00 20.62

156 002847 盐津铺子 2,488,931.00 20.49

157 601717 郑煤机 2,487,480.00 20.47

158 002727 一心堂 2,476,649.00 20.38

159 688012 中微公司 2,463,606.21 20.28

160 605499 东鹏饮料 2,449,370.00 20.16

161 601058 赛轮轮胎 2,439,627.00 20.08

162 688772 珠海冠宇 2,438,571.29 20.07

163 000521 长虹美菱 2,431,532.00 20.01

164 002891 中宠股份 2,419,288.00 19.91

165 000623 吉林敖东 2,389,345.40 19.67

166 002273 水晶光电 2,379,046.00 19.58

167 688072 拓荆科技 2,375,511.94 19.55

168 300017 网宿科技 2,369,550.00 19.50

169 603063 禾望电气 2,365,630.00 19.47

170 603161 科华控股 2,365,531.00 19.47

171 001979 招商蛇口 2,364,978.00 19.47

172 002732 燕塘乳业 2,360,617.00 19.43

173 600325 华发股份 2,352,712.20 19.36

174 000786 北新建材 2,350,441.00 19.35

175 603979 金诚信 2,349,419.00 19.34

176 603339 四方科技 2,346,058.00 19.31

177 601958 金钼股份 2,345,491.00 19.30

178 300827 上能电气 2,337,395.00 19.24

179 000338 潍柴动力 2,326,779.00 19.15

180 000596 古井贡酒 2,323,922.00 19.13

181 688676 金盘科技 2,321,597.55 19.11

182 601728 中国电信 2,304,517.00 18.97


183 301257 普蕊斯 2,297,483.00 18.91

184 300487 蓝晓科技 2,285,051.00 18.81

185 300274 阳光电源 2,243,711.00 18.47

186 002299 圣农发展 2,237,293.00 18.41

187 300881 盛德鑫泰 2,234,002.00 18.39

188 300866 安克创新 2,231,207.00 18.36

189 002917 金奥博 2,216,472.00 18.24

190 300842 帝科股份 2,209,133.00 18.18

191 600048 保利发展 2,205,669.84 18.15

192 600284 浦东建设 2,198,819.00 18.10

193 002594 比亚迪 2,182,845.00 17.97

194 000058 深赛格 2,164,630.00 17.82

195 603929 亚翔集成 2,163,513.00 17.81

196 688239 航宇科技 2,156,101.60 17.75

197 688029 南微医学 2,153,071.40 17.72

198 300857 协创数据 2,139,923.00 17.61

199 688278 特宝生物 2,139,896.88 17.61

200 000878 云南铜业 2,119,400.00 17.44

201 605300 佳禾食品 2,104,884.00 17.32

202 002737 葵花药业 2,041,299.00 16.80

203 002335 科华数据 2,037,614.00 16.77

204 002959 小熊电器 2,032,875.00 16.73

205 600633 浙数文化 2,027,252.00 16.69

206 600502 安徽建工 2,003,740.00 16.49

207 301256 华融化学 1,994,574.00 16.42

208 603100 川仪股份 1,989,552.00 16.38

209 002459 晶澳科技 1,977,554.00 16.28

210 688111 金山办公 1,976,666.97 16.27

211 002466 天齐锂业 1,961,310.00 16.14

212 603225 新凤鸣 1,942,652.00 15.99

213 003012 东鹏控股 1,941,994.00 15.98

214 002367 康力电梯 1,936,182.00 15.94

215 002017 东信和平 1,923,266.20 15.83

216 603708 家家悦 1,918,883.00 15.79

217 002085 万丰奥威 1,908,507.00 15.71

218 601918 新集能源 1,901,819.00 15.65

219 000417 合肥百货 1,884,484.00 15.51

220 688617 惠泰医疗 1,878,408.05 15.46

221 002371 北方华创 1,855,584.00 15.27

222 688126 沪硅产业 1,827,908.32 15.04

223 300019 硅宝科技 1,825,838.00 15.03

224 000526 学大教育 1,804,466.00 14.85

225 603556 海兴电力 1,803,902.00 14.85


226 002739 万达电影 1,774,456.00 14.60

227 002568 百润股份 1,764,203.00 14.52

228 605066 天正电气 1,705,005.00 14.03

229 688329 艾隆科技 1,669,609.11 13.74

230 603757 大元泵业 1,654,990.00 13.62

231 002918 蒙娜丽莎 1,645,040.00 13.54

232 000517 荣安地产 1,641,423.00 13.51

233 601688 华泰证券 1,604,794.00 13.21

234 000423 东阿阿胶 1,598,945.00 13.16

235 601628 中国人寿 1,581,348.00 13.02

236 002952 亚世光电 1,563,103.00 12.87

237 605117 德业股份 1,527,371.00 12.57

238 688630 芯碁微装 1,518,462.24 12.50

239 600803 新奥股份 1,512,719.00 12.45

240 600535 天士力 1,503,063.00 12.37

241 688625 呈和科技 1,484,483.01 12.22

242 600153 建发股份 1,484,372.00 12.22

243 688063 派能科技 1,479,376.46 12.18

244 603586 金麒麟 1,447,732.00 11.92

245 688080 映翰通 1,429,451.97 11.77

246 002521 齐峰新材 1,417,727.00 11.67

247 603215 比依股份 1,412,654.00 11.63

248 002484 江海股份 1,357,394.00 11.17

249 300452 山河药辅 1,353,963.00 11.14

250 603519 立霸股份 1,351,360.00 11.12

251 300884 狄耐克 1,348,116.00 11.10

252 605287 德才股份 1,342,608.60 11.05

253 688711 宏微科技 1,330,398.59 10.95

254 301076 新瀚新材 1,325,225.00 10.91

255 603516 淳中科技 1,313,870.00 10.81

256 300041 回天新材 1,312,099.00 10.80

257 603878 武进不锈 1,278,462.00 10.52

258 002983 芯瑞达 1,275,697.00 10.50

259 688669 聚石化学 1,265,399.96 10.41

260 688475 萤石网络 1,239,490.53 10.20

261 003019 宸展光电 1,238,560.10 10.19

262 600760 中航沈飞 1,193,033.00 9.82

263 300777 中简科技 1,190,641.54 9.80

264 000951 中国重汽 1,172,473.00 9.65

265 600409 三友化工 1,163,050.00 9.57

266 300638 广和通 1,159,608.00 9.54

267 000612 焦作万方 1,149,797.00 9.46

268 603518 锦泓集团 1,138,057.00 9.37


269 000426 兴业银锡 1,133,135.00 9.33

270 000548 湖南投资 1,133,052.00 9.33

271 688311 盟升电子 1,128,810.09 9.29

272 603103 横店影视 1,128,644.00 9.29

273 600820 隧道股份 1,124,259.00 9.25

274 600737 中粮糖业 1,116,935.00 9.19

275 300349 金卡智能 1,115,483.00 9.18

276 002154 报喜鸟 1,105,766.00 9.10

277 603012 创力集团 1,099,171.00 9.05

278 000937 冀中能源 1,095,472.00 9.02

279 300594 朗进科技 1,093,002.00 9.00

280 600755 厦门国贸 1,090,981.00 8.98

281 600582 天地科技 1,086,360.00 8.94

282 603099 长白山 1,075,680.00 8.85

283 300840 酷特智能 1,068,064.00 8.79

284 002674 兴业科技 1,067,036.00 8.78

285 301051 信濠光电 1,065,861.00 8.77

286 001218 丽臣实业 1,064,771.80 8.76

287 002249 大洋电机 1,062,469.00 8.74

288 603040 新坐标 1,062,304.00 8.74

289 600054 黄山旅游 1,061,535.00 8.74

290 002462 嘉事堂 1,059,021.00 8.72

291 002004 华邦健康 1,051,861.00 8.66

292 300119 瑞普生物 1,051,220.00 8.65

293 300717 华信新材 1,044,221.00 8.59

294 002360 同德化工 1,043,989.00 8.59

295 002126 银轮股份 1,026,881.00 8.45

296 600729 重庆百货 1,019,333.00 8.39

297 603338 浙江鼎力 999,805.00 8.23

298 688138 清溢光电 993,918.42 8.18

299 300729 乐歌股份 993,379.00 8.18

300 600784 鲁银投资 979,333.00 8.06

301 601500 通用股份 969,984.00 7.98

302 002774 快意电梯 961,252.00 7.91

303 301004 嘉益股份 960,476.00 7.91

304 688626 翔宇医疗 957,018.76 7.88

305 002133 广宇集团 956,224.00 7.87

306 002048 宁波华翔 949,234.00 7.81

307 603725 天安新材 946,500.00 7.79

308 688050 爱博医疗 935,271.72 7.70

309 000027 深圳能源 929,473.00 7.65

310 600718 东软集团 906,025.00 7.46

311 000823 超声电子 896,469.00 7.38


312 301087 可孚医疗 876,963.00 7.22

313 600710 苏美达 858,591.00 7.07

314 603214 爱婴室 858,576.00 7.07

315 688212 澳华内镜 858,276.10 7.06

316 601702 华峰铝业 856,476.00 7.05

317 300543 朗科智能 848,577.00 6.98

318 300462 华铭智能 845,732.00 6.96

319 000560 我爱我家 842,395.00 6.93

320 688439 振华风光 842,176.50 6.93

321 600323 瀚蓝环境 839,315.00 6.91

322 605077 华康股份 838,863.00 6.90

323 002179 中航光电 829,710.00 6.83

324 603199 九华旅游 826,573.00 6.80

325 603167 渤海轮渡 822,601.00 6.77

326 600941 中国移动 819,711.00 6.75

327 603365 水星家纺 805,390.00 6.63

328 688628 优利德 804,233.27 6.62

329 300731 科创新源 800,668.00 6.59

330 000100 TCL科技 799,486.00 6.58

331 603360 百傲化学 798,711.00 6.57

332 600177 雅戈尔 797,484.00 6.56

333 000415 渤海租赁 796,610.00 6.56

334 600551 时代出版 790,181.00 6.50

335 300283 温州宏丰 789,141.00 6.50

336 002641 公元股份 787,845.00 6.48

337 603551 奥普家居 787,036.00 6.48

338 603950 长源东谷 778,227.00 6.41

339 688127 蓝特光学 777,511.08 6.40

340 601231 环旭电子 777,475.00 6.40

341 600050 中国联通 775,602.00 6.38

342 300558 贝达药业 774,653.00 6.38

343 300644 南京聚隆 774,628.00 6.38

344 600051 宁波联合 774,205.00 6.37

345 600026 中远海能 769,050.00 6.33

346 300102 乾照光电 755,924.00 6.22

347 600774 汉商集团 755,180.00 6.22

348 603787 新日股份 752,784.00 6.20

349 600704 物产中大 750,142.00 6.17

350 300185 通裕重工 749,128.00 6.17

351 600104 上汽集团 743,885.00 6.12

352 603661 恒林股份 737,650.00 6.07

353 300043 星辉娱乐 737,476.00 6.07

354 000543 皖能电力 735,765.00 6.06


355 002540 亚太科技 731,077.00 6.02

356 300515 三德科技 729,814.00 6.01

357 600741 华域汽车 729,059.00 6.00

358 000156 华数传媒 728,338.00 5.99

359 002893 京能热力 727,596.00 5.99

360 603179 新泉股份 726,060.00 5.98

361 300440 运达科技 722,570.00 5.95

362 600312 平高电气 722,037.00 5.94

363 603278 大业股份 720,970.00 5.93

364 002443 金洲管道 708,754.00 5.83

365 000856 冀东装备 705,834.00 5.81

366 300910 瑞丰新材 704,053.60 5.79

367 301391 卡莱特 703,963.00 5.79

368 300694 蠡湖股份 700,908.00 5.77

369 601956 东贝集团 698,229.00 5.75

370 000026 飞亚达 697,953.00 5.74

371 301185 鸥玛软件 697,667.00 5.74

372 002743 富煌钢构 694,330.00 5.71

373 000531 穗恒运 A 689,505.40 5.68

374 002215 诺普信 688,505.00 5.67

375 603567 珍宝岛 687,357.00 5.66

376 688013 天臣医疗 687,018.52 5.65

377 600057 厦门象屿 685,909.00 5.65

378 600968 海油发展 685,503.00 5.64

379 601952 苏垦农发 683,369.00 5.62

380 688169 石头科技 680,356.91 5.60

381 002997 瑞鹄模具 675,484.00 5.56

382 603939 益丰药房 673,722.60 5.55

383 600529 山东药玻 663,345.00 5.46

384 002788 鹭燕医药 659,433.00 5.43

385 688569 铁科轨道 648,487.64 5.34

386 600419 天润乳业 641,361.00 5.28

387 000090 天健集团 641,166.00 5.28

388 688578 艾力斯 640,970.05 5.28

389 000990 诚志股份 639,075.00 5.26

390 002746 仙坛股份 638,139.00 5.25

391 688332 中科蓝讯 635,477.47 5.23

392 603778 国晟科技 630,623.00 5.19

393 300833 浩洋股份 630,040.00 5.19

394 603602 纵横通信 629,924.00 5.18

395 600894 广日股份 625,510.00 5.15

396 600694 大商股份 625,179.00 5.15

397 601766 中国中车 624,687.00 5.14


398 603969 银龙股份 624,095.00 5.14

399 002170 芭田股份 620,077.00 5.10

400 600873 梅花生物 609,848.00 5.02

401 605123 派克新材 598,952.00 4.93

402 600120 浙江东方 597,446.00 4.92

403 601607 上海医药 584,979.00 4.81

404 002382 蓝帆医疗 583,321.00 4.80

405 601857 中国石油 582,557.00 4.79

406 688777 中控技术 582,240.70 4.79

407 002554 惠博普 578,972.00 4.77

408 002106 莱宝高科 578,849.00 4.76

409 688033 天宜上佳 575,438.53 4.74

410 002296 辉煌科技 572,403.00 4.71

411 600727 鲁北化工 569,231.00 4.69

412 601668 中国建筑 566,527.00 4.66

413 600455 博通股份 563,787.00 4.64

414 002595 豪迈科技 560,948.00 4.62

415 002345 潮宏基 557,323.00 4.59

416 601101 昊华能源 556,004.00 4.58

417 002919 名臣健康 552,627.00 4.55

418 000973 佛塑科技 549,251.00 4.52

419 002351 漫步者 540,827.00 4.45

420 603639 海利尔 536,530.00 4.42

421 600959 江苏有线 536,119.00 4.41

422 002161 远望谷 534,679.00 4.40

423 688009 中国通号 533,299.46 4.39

424 300872 天阳科技 531,356.00 4.37

425 600230 沧州大化 529,091.00 4.35

426 002563 森马服饰 527,932.00 4.35

427 600531 豫光金铅 522,633.00 4.30

428 605086 龙高股份 517,466.00 4.26

429 300396 迪瑞医疗 513,674.00 4.23

430 688268 华特气体 509,404.65 4.19

431 603700 宁水集团 509,333.00 4.19

432 002545 东方铁塔 509,043.00 4.19

433 603058 永吉股份 507,924.00 4.18

434 603321 梅轮电梯 502,518.00 4.14

435 603102 百合股份 501,607.00 4.13

436 002899 英派斯 498,535.00 4.10

437 300756 金马游乐 493,831.00 4.06

438 002373 千方科技 493,275.00 4.06

439 000030 富奥股份 492,421.00 4.05

440 002753 永东股份 490,219.00 4.03


441 300787 海能实业 486,970.00 4.01

442 300243 瑞丰高材 484,295.00 3.99

443 603600 永艺股份 484,048.00 3.98

444 600835 上海机电 482,489.00 3.97

445 600386 北巴传媒 481,967.00 3.97

446 300719 安达维尔 476,552.00 3.92

447 601021 春秋航空 476,360.00 3.92

448 603885 吉祥航空 475,234.00 3.91

449 300355 蒙草生态 474,005.00 3.90

450 002614 奥佳华 473,117.00 3.89

451 002745 木林森 472,897.00 3.89

452 600745 闻泰科技 468,000.00 3.85

453 600697 欧亚集团 466,212.00 3.84

454 000559 万向钱潮 464,520.00 3.82

455 002394 联发股份 463,521.00 3.82

456 002938 鹏鼎控股 453,874.00 3.74

457 002697 红旗连锁 452,968.00 3.73

458 300409 道氏技术 449,259.00 3.70

459 300739 明阳电路 448,369.00 3.69

460 688336 三生国健 444,489.10 3.66

461 002091 江苏国泰 440,399.00 3.62

462 601966 玲珑轮胎 439,090.00 3.61

463 000672 上峰水泥 433,758.00 3.57

464 000887 中鼎股份 432,657.00 3.56

465 002332 仙琚制药 432,386.00 3.56

466 600801 华新水泥 431,363.00 3.55

467 600258 首旅酒店 427,697.00 3.52

468 603208 江山欧派 425,208.00 3.50

469 603228 景旺电子 423,613.00 3.49

470 000627 天茂集团 423,079.00 3.48

471 603897 长城科技 422,329.00 3.48

472 002984 森麒麟 421,253.00 3.47

473 300394 天孚通信 420,762.00 3.46

474 002078 太阳纸业 419,129.00 3.45

475 000513 丽珠集团 416,810.00 3.43

476 000950 重药控股 413,374.00 3.40

477 688288 鸿泉物联 412,499.67 3.40

478 300621 维业股份 412,127.00 3.39

479 002128 电投能源 411,869.00 3.39

480 600969 郴电国际 410,941.00 3.38

481 002225 濮耐股份 410,051.00 3.37

482 601992 金隅集团 409,858.00 3.37

483 300387 富邦股份 409,642.00 3.37


484 002956 西麦食品 408,971.00 3.37

485 300388 节能国祯 408,335.00 3.36

486 002266 浙富控股 405,189.00 3.33

487 600320 振华重工 403,662.00 3.32

488 603808 歌力思 402,723.00 3.31

489 603681 永冠新材 401,829.00 3.31

490 300843 胜蓝股份 398,174.00 3.28

491 600266 城建发展 397,030.00 3.27

492 002376 新北洋 396,662.00 3.26

493 300358 楚天科技 396,291.00 3.26

494 601991 大唐发电 396,210.00 3.26

495 603313 梦百合 390,176.00 3.21

496 603508 思维列控 390,176.00 3.21

497 603590 康辰药业 388,967.00 3.20

498 002483 润邦股份 386,994.00 3.19

499 600611 大众交通 385,924.00 3.18

500 000059 华锦股份 384,346.00 3.16

501 002701 奥瑞金 383,792.00 3.16

502 002557 洽洽食品 380,778.00 3.13

503 002027 分众传媒 379,367.00 3.12

504 002635 安洁科技 369,264.00 3.04

505 000910 大亚圣象 367,348.00 3.02

506 600675 中华企业 367,107.00 3.02

507 600487 亨通光电 364,239.00 3.00

508 002763 汇洁股份 362,644.00 2.98

509 600075 新疆天业 359,371.00 2.96

510 300771 智莱科技 358,757.00 2.95

511 600219 南山铝业 358,281.00 2.95

512 600874 创业环保 357,775.00 2.94

513 601699 潞安环能 355,574.00 2.93

514 002870 香山股份 354,635.00 2.92

515 000601 韶能股份 354,281.00 2.92

516 600183 生益科技 351,872.00 2.90

517 002833 弘亚数控 351,766.00 2.90

518 600028 中国石化 350,494.00 2.88

519 600469 风神股份 349,081.00 2.87

520 002392 北京利尔 346,475.00 2.85

521 002044 美年健康 345,228.00 2.84

522 002081 金螳螂 342,400.00 2.82

523 600073 上海梅林 342,263.00 2.82

524 600017 日照港 340,420.00 2.80

525 301019 宁波色母 337,218.00 2.78

526 002159 三特索道 329,245.00 2.71


527 002061 浙江交科 328,551.00 2.70

528 300207 欣旺达 328,471.00 2.70

529 600742 一汽富维 324,054.00 2.67

530 603920 世运电路 322,170.00 2.65

531 300652 雷迪克 321,148.00 2.64

532 002479 富春环保 319,041.00 2.63

533 600498 烽火通信 314,168.00 2.59

534 600967 内蒙一机 313,666.00 2.58

535 300073 当升科技 313,255.00 2.58

536 601211 国泰君安 313,046.00 2.58

537 688677 海泰新光 312,542.44 2.57

538 688819 天能股份 311,253.71 2.56

539 600511 国药股份 310,596.00 2.56

540 002532 天山铝业 310,510.00 2.56

541 600356 恒丰纸业 309,879.00 2.55

542 002442 龙星化工 309,841.00 2.55

543 000488 晨鸣纸业 309,301.00 2.55

544 603515 欧普照明 308,730.00 2.54

545 688618 三旺通信 308,575.42 2.54

546 600707 彩虹股份 308,394.00 2.54

547 603458 勘设股份 304,157.00 2.50

548 600998 九州通 303,073.00 2.49

549 600372 中航机载 302,650.00 2.49

550 002601 龙佰集团 302,347.00 2.49

551 605259 绿田机械 302,067.00 2.49

552 601019 山东出版 301,992.00 2.49

553 603197 保隆科技 301,414.00 2.48

554 002421 达实智能 300,804.00 2.48

555 002815 崇达技术 300,286.00 2.47

556 601222 林洋能源 299,320.00 2.46

557 601928 凤凰传媒 299,312.00 2.46

558 600180 瑞茂通 298,353.00 2.46

559 300852 四会富仕 297,647.00 2.45

560 603886 元祖股份 297,321.00 2.45

561 600622 光大嘉宝 296,986.00 2.44

562 600623 华谊集团 296,508.00 2.44

563 600578 京能电力 294,622.00 2.42

564 000830 鲁西化工 292,841.00 2.41

565 603337 杰克股份 291,689.00 2.40

566 300377 赢时胜 291,598.00 2.40

567 603303 得邦照明 291,330.00 2.40

568 688049 炬芯科技 291,220.27 2.40

569 000949 新乡化纤 288,897.00 2.38


570 300470 中密控股 288,282.00 2.37

571 300453 三鑫医疗 288,121.00 2.37

572 300772 运达股份 287,226.00 2.36

573 603386 骏亚科技 287,094.00 2.36

574 300889 爱克股份 286,953.00 2.36

575 600977 中国电影 286,762.00 2.36

576 002302 西部建设 286,146.00 2.36

577 002677 浙江美大 283,659.00 2.33

578 688511 天微电子 282,970.80 2.33

579 000039 中集集团 282,816.00 2.33

580 002933 新兴装备 282,607.00 2.33

581 000882 华联股份 281,799.00 2.32

582 605058 澳弘电子 281,771.00 2.32

583 605088 冠盛股份 281,108.00 2.31

584 000651 格力电器 278,285.00 2.29

585 002152 广电运通 278,091.00 2.29

586 300611 美力科技 276,632.00 2.28

587 601588 北辰实业 275,927.00 2.27

588 600332 白云山 275,721.00 2.27

589 603332 苏州龙杰 274,435.00 2.26

590 002978 安宁股份 274,345.00 2.26

591 300855 图南股份 271,852.00 2.24

592 002955 鸿合科技 270,953.00 2.23

593 601595 上海电影 270,111.00 2.22

594 601800 中国交建 269,950.00 2.22

595 600383 金地集团 268,843.00 2.21

596 600638 新黄浦 268,746.13 2.21

597 300242 佳云科技 268,069.00 2.21

598 002029 七匹狼 267,399.00 2.20

599 600027 华电国际 267,233.00 2.20

600 000157 中联重科 265,839.00 2.19

601 002440 闰土股份 263,733.00 2.17

602 603726 朗迪集团 263,501.00 2.17

603 002390 信邦制药 262,734.00 2.16

604 300259 新天科技 262,268.00 2.16

605 002062 宏润建设 262,204.00 2.16

606 002990 盛视科技 261,949.00 2.16

607 600308 华泰股份 261,705.00 2.15

608 601678 滨化股份 259,433.00 2.14

609 002067 景兴纸业 257,077.00 2.12

610 688257 新锐股份 254,946.22 2.10

611 301026 浩通科技 253,164.00 2.08

612 688190 云路股份 252,759.98 2.08


613 300818 耐普矿机 252,594.00 2.08

614 301061 匠心家居 251,630.00 2.07

615 000869 张裕 A 251,397.00 2.07

616 300015 爱尔眼科 250,137.00 2.06

617 601126 四方股份 249,810.00 2.06

618 603992 松霖科技 249,191.00 2.05

619 600513 联环药业 248,945.00 2.05

620 000498 山东路桥 248,088.00 2.04

621 600496 精工钢构 245,480.00 2.02

622 603096 新经典 245,432.00 2.02

623 002558 巨人网络 245,431.00 2.02

624 688571 杭华股份 243,453.55 2.00

625 600548 深高速 242,697.00 2.00

注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
号

1 603871 嘉友国际 7,800,114.20 64.20

2 000997 新大陆 7,664,322.00 63.08

3 300384 三联虹普 6,835,157.06 56.26

4 600060 海信视像 6,253,000.00 51.47

5 002683 广东宏大 6,230,689.00 51.28

6 300779 惠城环保 5,450,134.00 44.86

7 601618 中国中冶 5,356,780.00 44.09

8 002600 领益智造 5,350,742.00 44.04

9 688390 固德威 5,272,817.17 43.40

10 603368 柳药集团 5,226,189.00 43.01

11 002223 鱼跃医疗 5,140,940.00 42.31

12 603093 南华期货 5,117,790.00 42.12

13 601567 三星医疗 5,056,216.00 41.62

14 002966 苏州银行 5,049,361.00 41.56

15 688002 睿创微纳 5,044,379.71 41.52

16 300724 捷佳伟创 5,033,067.00 41.42

17 002448 中原内配 4,792,311.00 39.44

18 001914 招商积余 4,736,865.00 38.99

19 300811 铂科新材 4,719,962.80 38.85

20 688019 安集科技 4,715,516.04 38.81

21 300634 彩讯股份 4,667,737.00 38.42

22 300389 艾比森 4,654,527.00 38.31


23 603605 珀莱雅 4,615,321.40 37.99

24 300130 新国都 4,575,450.00 37.66

25 600612 老凤祥 4,524,351.95 37.24

26 600489 中金黄金 4,504,312.00 37.07

27 601128 常熟银行 4,444,623.00 36.58

28 605599 菜百股份 4,387,310.00 36.11

29 300622 博士眼镜 4,382,032.75 36.07

30 002384 东山精密 4,375,447.00 36.01

31 002518 科士达 4,358,601.00 35.87

32 601336 新华保险 4,265,004.00 35.10

33 600985 淮北矿业 4,264,361.00 35.10

34 002998 优彩资源 4,257,589.00 35.04

35 002772 众兴菌业 4,257,022.00 35.04

36 000055 方大集团 4,240,828.00 34.90

37 300592 华凯易佰 4,186,058.00 34.45

38 600066 宇通客车 4,154,638.00 34.19

39 000014 沙河股份 4,115,019.00 33.87

40 300697 电工合金 4,101,735.00 33.76

41 600570 恒生电子 4,022,494.04 33.11

42 002937 兴瑞科技 4,010,656.00 33.01

43 603129 春风动力 3,994,487.00 32.88

44 600129 太极集团 3,983,141.00 32.78

45 601318 中国平安 3,939,827.39 32.43

46 600926 杭州银行 3,913,752.00 32.21

47 300795 米奥会展 3,836,674.00 31.58

48 603688 石英股份 3,818,743.00 31.43

49 688589 力合微 3,777,794.42 31.09

50 600971 恒源煤电 3,758,293.00 30.93

51 002981 朝阳科技 3,744,031.00 30.82

52 600583 海油工程 3,742,863.00 30.81

53 600655 豫园股份 3,739,742.83 30.78

54 600438 通威股份 3,714,933.97 30.58

55 002056 横店东磁 3,675,382.00 30.25

56 688219 会通股份 3,669,206.12 30.20

57 600480 凌云股份 3,657,981.00 30.11

58 002458 益生股份 3,645,606.00 30.01

59 002244 滨江集团 3,639,825.00 29.96

60 603233 大参林 3,609,586.00 29.71

61 300839 博汇股份 3,608,142.60 29.70

62 603298 杭叉集团 3,605,452.00 29.67

63 300896 爱美客 3,592,585.00 29.57

64 605158 华达新材 3,573,617.00 29.41

65 600094 大名城 3,555,539.00 29.26


66 002422 科伦药业 3,497,839.00 28.79

67 603883 老百姓 3,478,511.00 28.63

68 003017 大洋生物 3,436,925.60 28.29

69 301030 仕净科技 3,421,174.00 28.16

70 002478 常宝股份 3,396,099.00 27.95

71 002233 塔牌集团 3,373,812.00 27.77

72 600858 银座股份 3,340,967.00 27.50

73 301160 翔楼新材 3,338,576.00 27.48

74 600761 安徽合力 3,320,782.00 27.33

75 301039 中集车辆 3,308,581.00 27.23

76 000783 长江证券 3,302,829.00 27.18

77 600572 康恩贝 3,292,159.00 27.10

78 300545 联得装备 3,281,775.00 27.01

79 600508 上海能源 3,274,533.00 26.95

80 601801 皖新传媒 3,262,854.00 26.86

81 603689 皖天然气 3,235,943.60 26.63

82 688639 华恒生物 3,229,172.02 26.58

83 002025 航天电器 3,171,407.92 26.10

84 688510 航亚科技 3,157,792.13 25.99

85 601137 博威合金 3,145,100.00 25.89

86 600035 楚天高速 3,139,624.00 25.84

87 300532 今天国际 3,123,729.00 25.71

88 002991 甘源食品 3,104,728.45 25.55

89 603071 物产环能 3,103,108.23 25.54

90 002053 云南能投 3,101,695.00 25.53

91 300511 雪榕生物 3,092,211.00 25.45

92 603345 安井食品 3,051,169.00 25.11

93 300856 科思股份 3,049,346.00 25.10

94 603529 爱玛科技 3,049,194.00 25.10

95 002605 姚记科技 3,042,158.00 25.04

96 688120 华海清科 3,042,075.94 25.04

97 300232 洲明科技 3,040,823.00 25.03

98 003006 百亚股份 3,008,277.00 24.76

99 603619 中曼石油 3,005,643.00 24.74

100 688036 传音控股 2,998,899.32 24.68

101 600362 江西铜业 2,998,445.00 24.68

102 000811 冰轮环境 2,996,763.10 24.66

103 688722 同益中 2,995,157.49 24.65

104 300796 贝斯美 2,985,814.40 24.57

105 600211 西藏药业 2,977,333.00 24.51

106 601601 中国太保 2,962,939.00 24.39

107 002749 国光股份 2,958,977.00 24.35

108 600459 贵研铂业 2,945,933.00 24.25


109 301367 怡和嘉业 2,945,898.00 24.25

110 600011 华能国际 2,938,224.00 24.18

111 603859 能科科技 2,906,874.00 23.93

112 601319 中国人保 2,903,502.00 23.90

113 603283 赛腾股份 2,901,497.00 23.88

114 000028 国药一致 2,889,558.00 23.78

115 300308 中际旭创 2,886,425.00 23.76

116 603309 维力医疗 2,858,139.00 23.52

117 688551 科威尔 2,838,737.50 23.36

118 603611 诺力股份 2,835,266.00 23.34

119 603328 依顿电子 2,815,010.00 23.17

120 000333 美的集团 2,800,738.00 23.05

121 688398 赛特新材 2,765,860.61 22.76

122 605167 利柏特 2,757,184.00 22.69

123 600826 兰生股份 2,748,852.00 22.62

124 000906 浙商中拓 2,742,303.00 22.57

125 688410 山外山 2,709,783.91 22.30

126 601086 国芳集团 2,706,603.00 22.28

127 002852 道道全 2,705,181.00 22.27

128 688186 广大特材 2,703,242.91 22.25

129 600039 四川路桥 2,701,664.00 22.24

130 600512 腾达建设 2,698,689.00 22.21

131 300908 仲景食品 2,681,860.00 22.07

132 300970 华绿生物 2,677,399.00 22.04

133 688012 中微公司 2,635,816.71 21.69

134 300740 水羊股份 2,612,067.00 21.50

135 600566 济川药业 2,602,684.00 21.42

136 688106 金宏气体 2,590,621.62 21.32

137 000921 海信家电 2,589,580.00 21.31

138 688556 高测股份 2,574,912.54 21.19

139 688599 天合光能 2,572,972.79 21.18

140 002381 双箭股份 2,564,560.00 21.11

141 003011 海象新材 2,564,008.00 21.10

142 300693 盛弘股份 2,555,953.00 21.04

143 002270 华明装备 2,540,761.00 20.91

144 605499 东鹏饮料 2,516,784.00 20.71

145 688188 柏楚电子 2,498,703.81 20.57

146 002727 一心堂 2,470,519.00 20.33

147 603161 科华控股 2,466,866.00 20.30

148 601717 郑煤机 2,451,814.00 20.18

149 300316 晶盛机电 2,418,282.00 19.90

150 000623 吉林敖东 2,416,002.00 19.89

151 603699 纽威股份 2,415,853.00 19.88


152 002860 星帅尔 2,400,183.00 19.75

153 000528 柳工 2,394,405.00 19.71

154 601958 金钼股份 2,390,125.00 19.67

155 002138 顺络电子 2,385,708.00 19.64

156 000596 古井贡酒 2,383,527.00 19.62

157 001979 招商蛇口 2,372,546.00 19.53

158 300487 蓝晓科技 2,355,248.00 19.38

159 300881 盛德鑫泰 2,353,161.10 19.37

160 300206 理邦仪器 2,339,457.14 19.26

161 688029 南微医学 2,335,336.96 19.22

162 688278 特宝生物 2,325,329.55 19.14

163 000589 贵州轮胎 2,305,238.00 18.97

164 000786 北新建材 2,297,951.54 18.91

165 300857 协创数据 2,292,981.00 18.87

166 002732 燕塘乳业 2,250,021.00 18.52

167 300743 天地数码 2,244,832.00 18.48

168 688676 金盘科技 2,244,084.48 18.47

169 002917 金奥博 2,242,068.00 18.45

170 000521 长虹美菱 2,230,071.32 18.35

171 603979 金诚信 2,226,708.00 18.33

172 002847 盐津铺子 2,212,222.00 18.21

173 300842 帝科股份 2,209,755.00 18.19

174 688072 拓荆科技 2,209,324.66 18.18

175 600633 浙数文化 2,208,292.00 18.18

176 002594 比亚迪 2,195,324.00 18.07

177 002299 圣农发展 2,180,994.00 17.95

178 000878 云南铜业 2,174,353.00 17.90

179 002028 思源电气 2,173,198.00 17.89

180 688772 珠海冠宇 2,168,162.93 17.85

181 300017 网宿科技 2,162,403.03 17.80

182 688147 微导纳米 2,151,408.37 17.71

183 000058 深赛格 2,139,886.00 17.61

184 002158 汉钟精机 2,135,858.00 17.58

185 688617 惠泰医疗 2,131,617.71 17.54

186 601163 三角轮胎 2,128,084.00 17.52

187 300866 安克创新 2,106,530.00 17.34

188 600048 保利发展 2,103,451.80 17.31

189 301256 华融化学 2,100,462.00 17.29

190 601728 中国电信 2,082,204.00 17.14

191 002273 水晶光电 2,067,476.16 17.02

192 300827 上能电气 2,066,377.57 17.01

193 002891 中宠股份 2,058,876.50 16.95

194 301257 普蕊斯 2,045,520.00 16.84


195 000526 学大教育 2,044,946.00 16.83

196 601058 赛轮轮胎 2,020,865.00 16.63

197 603929 亚翔集成 2,015,431.00 16.59

198 601918 新集能源 1,977,293.00 16.27

199 002737 葵花药业 1,972,750.00 16.24

200 002335 科华数据 1,965,660.00 16.18

201 603225 新凤鸣 1,947,411.00 16.03

202 000338 潍柴动力 1,945,833.00 16.02

203 603708 家家悦 1,936,088.00 15.94

204 002085 万丰奥威 1,922,267.00 15.82

205 600325 华发股份 1,913,611.00 15.75

206 002017 东信和平 1,907,908.97 15.70

207 002466 天齐锂业 1,900,175.00 15.64

208 688111 金山办公 1,878,374.62 15.46

209 688126 沪硅产业 1,866,405.95 15.36

210 605300 佳禾食品 1,857,107.00 15.29

211 688239 航宇科技 1,852,905.81 15.25

212 002959 小熊电器 1,849,895.00 15.23

213 603339 四方科技 1,848,003.00 15.21

214 603100 川仪股份 1,828,864.00 15.05

215 300274 阳光电源 1,815,807.00 14.95

216 002459 晶澳科技 1,804,691.50 14.85

217 000417 合肥百货 1,769,238.00 14.56

218 600284 浦东建设 1,763,023.00 14.51

219 603556 海兴电力 1,744,319.00 14.36

220 002371 北方华创 1,735,511.00 14.28

221 603063 禾望电气 1,709,708.00 14.07

222 601628 中国人寿 1,680,568.00 13.83

223 002568 百润股份 1,661,786.00 13.68

224 300019 硅宝科技 1,627,256.00 13.39

225 002952 亚世光电 1,617,594.00 13.31

226 688630 芯碁微装 1,605,394.83 13.21

227 002739 万达电影 1,596,636.00 13.14

228 000423 东阿阿胶 1,589,991.00 13.09

229 603757 大元泵业 1,578,555.00 12.99

230 688625 呈和科技 1,537,520.46 12.65

231 600502 安徽建工 1,524,722.00 12.55

232 600535 天士力 1,514,772.00 12.47

233 003012 东鹏控股 1,508,871.00 12.42

234 688063 派能科技 1,486,107.34 12.23

235 600803 新奥股份 1,485,480.00 12.23

236 605066 天正电气 1,474,056.00 12.13

237 002367 康力电梯 1,470,173.44 12.10


238 002918 蒙娜丽莎 1,462,591.00 12.04

239 688329 艾隆科技 1,437,011.37 11.83

240 688711 宏微科技 1,414,738.17 11.64

241 603586 金麒麟 1,401,812.00 11.54

242 603215 比依股份 1,401,151.00 11.53

243 688080 映翰通 1,395,057.50 11.48

244 301076 新瀚新材 1,385,759.40 11.41

245 603519 立霸股份 1,360,752.00 11.20

246 002484 江海股份 1,349,358.00 11.11

247 605117 德业股份 1,345,927.36 11.08

248 600153 建发股份 1,345,378.00 11.07

249 605287 德才股份 1,337,805.00 11.01

250 000517 荣安地产 1,324,954.00 10.91

251 300452 山河药辅 1,321,974.00 10.88

252 688475 萤石网络 1,320,451.37 10.87

253 300041 回天新材 1,304,456.00 10.74

254 688311 盟升电子 1,285,405.65 10.58

255 688669 聚石化学 1,279,116.89 10.53

256 600760 中航沈飞 1,273,468.40 10.48

257 300884 狄耐克 1,271,501.00 10.47

258 603878 武进不锈 1,263,446.40 10.40

259 003019 宸展光电 1,226,196.20 10.09

260 002521 齐峰新材 1,220,208.00 10.04

261 603103 横店影视 1,198,865.00 9.87

262 603516 淳中科技 1,196,525.00 9.85

263 300840 酷特智能 1,167,945.00 9.61

264 300777 中简科技 1,163,111.00 9.57

265 000548 湖南投资 1,150,376.00 9.47

266 002154 报喜鸟 1,137,035.00 9.36

267 002983 芯瑞达 1,131,891.00 9.32

268 603518 锦泓集团 1,125,838.00 9.27

269 002674 兴业科技 1,118,947.00 9.21

270 301051 信濠光电 1,101,966.00 9.07

271 601688 华泰证券 1,079,477.00 8.88

272 688138 清溢光电 1,073,701.16 8.84

273 000937 冀中能源 1,070,053.00 8.81

274 603040 新坐标 1,065,617.00 8.77

275 001218 丽臣实业 1,061,291.00 8.74

276 603099 长白山 1,044,988.00 8.60

277 300594 朗进科技 1,025,962.00 8.44

278 300119 瑞普生物 1,025,667.00 8.44

279 300717 华信新材 1,021,000.00 8.40

280 600784 鲁银投资 988,507.00 8.14


281 300349 金卡智能 982,716.00 8.09

282 603012 创力集团 975,966.00 8.03

283 002360 同德化工 968,879.00 7.97

284 603725 天安新材 968,709.00 7.97

285 002774 快意电梯 964,525.00 7.94

286 300729 乐歌股份 961,524.40 7.91

287 603338 浙江鼎力 948,887.00 7.81

288 688626 翔宇医疗 943,375.87 7.76

289 000951 中国重汽 938,665.00 7.73

290 600755 厦门国贸 918,910.00 7.56

291 600729 重庆百货 917,693.00 7.55

292 688050 爱博医疗 917,331.59 7.55

293 688212 澳华内镜 916,451.19 7.54

294 301004 嘉益股份 896,605.00 7.38

295 600409 三友化工 892,844.00 7.35

296 300731 科创新源 883,622.00 7.27

297 002893 京能热力 874,440.00 7.20

298 600820 隧道股份 874,346.00 7.20

299 605077 华康股份 866,125.00 7.13

300 301087 可孚医疗 865,170.00 7.12

301 601702 华峰铝业 864,777.00 7.12

302 000560 我爱我家 863,832.00 7.11

303 300462 华铭智能 855,587.00 7.04

304 603167 渤海轮渡 853,393.00 7.02

305 600582 天地科技 840,547.00 6.92

306 603199 九华旅游 834,093.00 6.87

307 000426 兴业银锡 824,874.00 6.79

308 002126 银轮股份 824,062.00 6.78

309 603360 百傲化学 819,163.80 6.74

310 002179 中航光电 791,512.00 6.51

311 300638 广和通 788,318.00 6.49

312 300644 南京聚隆 787,118.00 6.48

313 688628 优利德 786,307.05 6.47

314 600026 中远海能 784,436.00 6.46

315 603551 奥普家居 774,206.00 6.37

316 603214 爱婴室 770,083.00 6.34

317 603950 长源东谷 769,759.00 6.34

318 300283 温州宏丰 746,585.00 6.14

319 300185 通裕重工 741,888.00 6.11

320 301391 卡莱特 737,939.00 6.07

321 603179 新泉股份 735,763.00 6.06

322 002997 瑞鹄模具 725,021.07 5.97

323 600051 宁波联合 723,220.00 5.95


324 002540 亚太科技 719,688.00 5.92

325 300910 瑞丰新材 719,437.80 5.92

326 603567 珍宝岛 719,223.00 5.92

327 603661 恒林股份 718,301.00 5.91

328 688439 振华风光 712,233.53 5.86

329 002443 金洲管道 706,761.00 5.82

330 688013 天臣医疗 701,266.03 5.77

331 603278 大业股份 699,433.00 5.76

332 600737 中粮糖业 696,578.00 5.73

333 603365 水星家纺 693,231.00 5.71

334 000856 冀东装备 691,345.00 5.69

335 000026 飞亚达 686,998.00 5.65

336 603939 益丰药房 684,244.80 5.63

337 603969 银龙股份 683,026.00 5.62

338 600054 黄山旅游 681,729.00 5.61

339 688569 铁科轨道 672,920.30 5.54

340 002215 诺普信 670,696.00 5.52

341 603778 国晟科技 670,487.00 5.52

342 301185 鸥玛软件 668,011.00 5.50

343 600718 东软集团 666,044.00 5.48

344 600968 海油发展 658,437.00 5.42

345 002746 仙坛股份 648,787.00 5.34

346 000100 TCL科技 648,042.00 5.33

347 600551 时代出版 640,451.00 5.27

348 300694 蠡湖股份 633,684.00 5.22

349 600419 天润乳业 628,420.00 5.17

350 600710 苏美达 621,747.00 5.12

351 600312 平高电气 618,315.00 5.09

352 600774 汉商集团 617,812.00 5.08

353 601231 环旭电子 608,176.00 5.01

354 300833 浩洋股份 592,557.00 4.88

355 600323 瀚蓝环境 591,789.00 4.87

356 002170 芭田股份 591,619.00 4.87

357 002106 莱宝高科 589,501.00 4.85

358 600941 中国移动 588,175.00 4.84

359 688578 艾力斯 586,846.18 4.83

360 000612 焦作万方 583,427.00 4.80

361 002004 华邦健康 581,882.00 4.79

362 605123 派克新材 579,768.00 4.77

363 688777 中控技术 574,490.18 4.73

364 002351 漫步者 568,709.00 4.68

365 688033 天宜上佳 566,125.54 4.66

366 601101 昊华能源 565,718.00 4.66


367 600727 鲁北化工 562,844.00 4.63

368 002249 大洋电机 561,625.00 4.62

369 002462 嘉事堂 557,002.00 4.58

370 002919 名臣健康 556,192.00 4.58

371 600386 北巴传媒 553,836.00 4.56

372 605086 龙高股份 553,012.00 4.55

373 000973 佛塑科技 549,320.00 4.52

374 603639 海利尔 546,863.00 4.50

375 002345 潮宏基 546,059.00 4.49

376 600455 博通股份 545,725.00 4.49

377 603602 纵横通信 540,426.50 4.45

378 000027 深圳能源 536,280.99 4.41

379 002595 豪迈科技 533,676.00 4.39

380 002641 公元股份 533,076.00 4.39

381 002743 富煌钢构 531,087.00 4.37

382 300543 朗科智能 523,793.00 4.31

383 603058 永吉股份 521,904.00 4.30

384 300394 天孚通信 521,661.00 4.29

385 688009 中国通号 519,833.42 4.28

386 002161 远望谷 518,196.00 4.27

387 600177 雅戈尔 517,453.00 4.26

388 603787 新日股份 516,384.00 4.25

389 600230 沧州大化 515,835.00 4.25

390 600697 欧亚集团 504,952.00 4.16

391 002373 千方科技 504,036.00 4.15

392 603321 梅轮电梯 500,360.00 4.12

393 000030 富奥股份 498,794.00 4.11

394 300558 贝达药业 496,458.00 4.09

395 600057 厦门象屿 496,003.00 4.08

396 300396 迪瑞医疗 492,948.00 4.06

397 601500 通用股份 492,321.00 4.05

398 000156 华数传媒 489,982.00 4.03

399 000543 皖能电力 488,794.00 4.02

400 601956 东贝集团 488,460.00 4.02

401 002614 奥佳华 482,365.00 3.97

402 688268 华特气体 476,177.26 3.92

403 603600 永艺股份 471,663.00 3.88

404 002697 红旗连锁 471,623.00 3.88

405 600704 物产中大 470,911.00 3.88

406 002899 英派斯 467,929.00 3.85

407 601952 苏垦农发 446,428.00 3.67

408 002048 宁波华翔 441,906.00 3.64

409 002332 仙琚制药 440,468.00 3.63


410 002938 鹏鼎控股 437,618.00 3.60

411 000887 中鼎股份 434,140.00 3.57

412 601668 中国建筑 428,275.00 3.52

413 601607 上海医药 426,044.00 3.51

414 000672 上峰水泥 419,069.00 3.45

415 601699 潞安环能 418,188.00 3.44

416 002128 电投能源 417,722.00 3.44

417 603102 百合股份 415,142.00 3.42

418 000823 超声电子 409,056.00 3.37

419 300388 节能国祯 408,261.00 3.36

420 002956 西麦食品 407,603.00 3.35

421 300515 三德科技 405,713.00 3.34

422 000990 诚志股份 405,198.00 3.34

423 600050 中国联通 404,676.00 3.33

424 300787 海能实业 403,608.00 3.32

425 300102 乾照光电 402,750.00 3.31

426 688127 蓝特光学 400,058.14 3.29

427 002133 广宇集团 399,192.00 3.29

428 300243 瑞丰高材 392,608.00 3.23

429 601992 金隅集团 392,570.00 3.23

430 600320 振华重工 391,312.00 3.22

431 688332 中科蓝讯 390,871.38 3.22

432 603508 思维列控 390,644.00 3.22

433 600266 城建发展 389,386.00 3.20

434 300358 楚天科技 387,119.00 3.19

435 300621 维业股份 385,469.00 3.17

436 600694 大商股份 383,789.00 3.16

437 002635 安洁科技 382,872.00 3.15

438 603313 梦百合 380,023.00 3.13

439 603808 歌力思 378,955.00 3.12

440 000601 韶能股份 367,771.00 3.03

441 300440 运达科技 364,883.00 3.00

442 600469 风神股份 362,655.00 2.98

443 300043 星辉娱乐 354,717.00 2.92

444 600874 创业环保 353,621.00 2.91

445 000531 穗恒运 A 349,961.00 2.88

446 002044 美年健康 346,255.00 2.85

447 603920 世运电路 345,388.00 2.84

448 000559 万向钱潮 341,013.00 2.81

449 601857 中国石油 340,313.00 2.80

450 688288 鸿泉物联 339,659.44 2.80

451 600742 一汽富维 339,501.00 2.79

452 600873 梅花生物 338,045.00 2.78


453 600073 上海梅林 335,690.00 2.76

454 002833 弘亚数控 335,433.00 2.76

455 002933 新兴装备 330,973.00 2.72

456 688618 三旺通信 329,665.35 2.71

457 300387 富邦股份 329,631.00 2.71

458 603885 吉祥航空 324,273.00 2.67

459 300739 明阳电路 322,413.00 2.65

460 688169 石头科技 316,571.73 2.61

461 600180 瑞茂通 315,398.00 2.60

462 601211 国泰君安 312,959.00 2.58

463 301019 宁波色母 310,866.00 2.56

464 603386 骏亚科技 309,184.00 2.54

465 002442 龙星化工 307,292.00 2.53

466 600967 内蒙一机 306,976.00 2.53

467 002554 惠博普 305,370.00 2.51

468 603726 朗迪集团 305,045.00 2.51

469 688677 海泰新光 304,446.18 2.51

470 605259 绿田机械 304,443.00 2.51

471 300652 雷迪克 299,945.00 2.47

472 688336 三生国健 298,882.82 2.46

473 002984 森麒麟 297,865.00 2.45

474 000415 渤海租赁 295,655.00 2.43

475 603681 永冠新材 295,651.00 2.43

476 603458 勘设股份 295,187.00 2.43

477 002753 永东股份 295,074.00 2.43

478 600531 豫光金铅 293,924.00 2.42

479 603337 杰克股份 290,451.00 2.39

480 605088 冠盛股份 289,699.00 2.38

481 600977 中国电影 289,087.00 2.38

482 300453 三鑫医疗 286,300.00 2.36

483 688049 炬芯科技 286,014.14 2.35

484 000039 中集集团 284,976.00 2.35

485 605058 澳弘电子 284,736.00 2.34

486 600959 江苏有线 283,071.00 2.33

487 002763 汇洁股份 281,860.00 2.32

488 000882 华联股份 281,438.00 2.32

489 688511 天微电子 281,047.20 2.31

490 300470 中密控股 280,037.00 2.30

491 002677 浙江美大 278,893.00 2.30

492 601966 玲珑轮胎 277,571.00 2.28

493 002302 西部建设 277,217.00 2.28

494 300242 佳云科技 276,284.10 2.27

495 002955 鸿合科技 275,952.00 2.27


496 000651 格力电器 275,452.00 2.27

497 002563 森马服饰 274,960.00 2.26

498 300772 运达股份 274,955.00 2.26

499 300855 图南股份 274,787.00 2.26

500 601588 北辰实业 273,179.00 2.25

501 600027 华电国际 271,138.00 2.23

502 000513 丽珠集团 271,110.00 2.23

503 600611 大众交通 269,446.00 2.22

504 603303 得邦照明 269,341.00 2.22

505 603700 宁水集团 267,364.00 2.20

506 002990 盛视科技 265,514.00 2.19

507 603332 苏州龙杰 263,468.00 2.17

508 601595 上海电影 261,752.00 2.15

509 600894 广日股份 260,853.00 2.15

510 002078 太阳纸业 259,527.00 2.14

511 688123 聚辰股份 258,838.93 2.13

512 600638 新黄浦 257,605.00 2.12

513 600356 恒丰纸业 257,067.00 2.12

514 600675 中华企业 256,187.00 2.11

515 601800 中国交建 255,393.00 2.10

516 600822 上海物贸 254,069.00 2.09

517 688257 新锐股份 253,369.48 2.09

518 000157 中联重科 252,865.00 2.08

519 300377 赢时胜 252,807.00 2.08

520 002440 闰土股份 252,656.00 2.08

521 600383 金地集团 252,634.00 2.08

522 600513 联环药业 248,253.00 2.04

523 601766 中国中车 248,056.00 2.04

524 600511 国药股份 247,467.00 2.04

525 301026 浩通科技 245,838.00 2.02

526 600487 亨通光电 245,788.00 2.02

527 000910 大亚圣象 244,964.00 2.02

528 603096 新经典 244,184.00 2.01

529 688190 云路股份 244,168.83 2.01

530 300889 爱克股份 244,017.00 2.01

注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 1,040,664,840.64

卖出股票的收入（成交）总额 952,361,082.98


注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交），总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 96,457.84

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,182,830.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,279,288.47

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人户数 户均持有的基 持有人结构


(户) 金份额 机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

信澳量化多 100.00
因子混合 308 26,841.44 0.00 0.00% 8,267,162.68 %
（LOF）A
信澳量化多

因子混合 1,025 80,720.43 30,584,088.02 36.96% 52,154,348.57 63.04%
（LOF）C

合计 1,333 68,271.27 30,584,088.02 33.61% 60,421,511.25 66.39%

9.2 期末上市基金前十名持有人

信澳量化多因子混合（LOF）A

序号 持有人名称 持有份额 占上市总份额比

（份） 例

1 郭锐 489,800.00 40.50%

2 蔡洪梅 57,732.00 4.77%

3 崔冰 50,001.00 4.13%

4 刘逸凡 46,328.00 3.83%

5 吴双燕 46,000.00 3.80%

6 董利剑 40,801.00 3.37%

7 肖玉艳 32,300.00 2.67%

8 殷密仙 31,903.00 2.64%

9 孙钦东 25,500.00 2.11%

10 张爱红 25,200.00 2.08%

注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人 信澳量化多因子混合 141,318.21 1.71%

所有从业人 （LOF）A

员持有本基 信澳量化多因子混合 0.00 0.00%

金 （LOF）C

合计 141,318.21 0.16%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理 信澳量化多因子混合 0

人员、基金投资和 （LOF）A

研究部门负责人 信澳量化多因子混合 0

持有本开放式基 （LOF）C


金 合计 0

信澳量化多因子混合 10~50
本基金基金经理 （LOF）A

持有本开放式基 信澳量化多因子混合 0
金 （LOF）C

合计 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 信澳量化多因子混合 信澳量化多因子混合
（LOF）A （LOF）C

基金合同生效日（2019 年 11 225,841,133.97 106,489,634.84
月 6 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 4,492,095.31 7,310,136.10

本报告期基金总申购份额 61,908,924.03 492,075,390.97

减：本报告期基金总赎回份额 58,133,856.66 416,647,090.48

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 8,267,162.68 82,738,436.59

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人经第六届董事会第六次会议决定，自 2023 年 1 月起黄
晖女士担任公司督察长兼董事会秘书，徐伟文先生担任公司首席信息官，公司总经理朱永强先生不再兼任首席信息官。第六届董事会第十次会议决定，自 2023 年 3 月起，王
咏辉先生离任公司副总经理。2023 年 12 月 15 日通过第六届董事会第十六次会议，黄晖
女士不再担任公司董事会秘书，由方敬先生担任公司董事会秘书。2023 年 12 月 15 日通
过股东会书面决议，批准了监事 Ken Okamoto 的辞职申请。

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内，未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为 20000.00 元。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商名 单 占当期股票 占当期佣金 备注
称 元 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

数 比例

量

长江证 1 287,810,116.37 14.44% 210,477.88 14.32% -

券

东兴证 1 3,662,208.00 0.18% 2,678.06 0.18% -

券

广发证 2 335,832,112.45 16.85% 245,594.72 16.71% -

券

国联证 1 9,480,242.08 0.48% 6,933.05 0.47% -

券

中信证 1 - - - - -

券

中银国 2 - - - - -

际


光大证 2 - - - - -

券

中泰证 2 1,356,241,244.72 68.05% 1,003,890.1 68.31% -

券 4

注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交

易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易

量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后 20 个工作日对

提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比

打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣

金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金分配量

与全年合计研究服务评分排名基本匹配。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

占当

券商名 占当期 占当期 期权 占当期基
称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金 证成 成交 金成交总
交总额 交总额 额 交总 金额 额的比例
的比例 的比例 额的

比例

广发证 7,926.40 100.00 9,900,000.00 100.00 - - - -
券 % %

11.8 其他重大事件

序 公告事项 法定披露方式 法定披露日

号 期

证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于提醒投资者谨防 息披露报纸、

1 虚假客服电话诈骗的提示性公告 证监会信息披 2023-01-10

露网站、公司

网站

证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变 息披露报纸、

2 更的公告 证监会信息披 2023-01-14

露网站、公司

网站

信澳量化多因子混合型证券投资基金（LOF）2022 证监会信息披

3 年第四季度报告 露网站、公司 2023-01-18

网站

信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者通 证监会指定信

4 过超级现金宝交易实施费率优惠的公告 息披露报纸、 2023-02-15

证监会信息披


露网站、公司

网站

证监会指定信

信澳量化多因子混合型证券投资基金（LOF）基金 息披露报纸、

5 经理变更公告 证监会信息披 2023-03-16
露网站、公司

网站

信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)（信澳 证监会信息披

6 量化多因子混合（LOF）A）基金产品资料概要更 露网站、公司 2023-03-17
新 网站

信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)（信澳 证监会信息披

7 量化多因子混合（LOF）C）基金产品资料概要更 露网站、公司 2023-03-17
新 网站

信澳量化多因子混合型证券投资基金（LOF）招募 证监会信息披

8 说明书更新 露网站、公司 2023-03-17
网站

证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变 息披露报纸、

9 更的公告 证监会信息披 2023-03-25
露网站、公司

网站

信澳量化多因子混合型证券投资基金（LOF）2022 证监会信息披

10 年年度报告 露网站、公司 2023-03-29
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证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者通 息披露报纸、

11 过直销网上交易汇款交易业务实施费率优惠的公 证监会信息披 2023-04-18
告 露网站、公司

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信澳量化多因子混合型证券投资基金（LOF）2023 证监会信息披

12 年第一季度报告 露网站、公司 2023-04-20
网站

证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于提醒客户及时更 息披露报纸、

13 新身份证件及非自然人客户及时登记受益所有人 证监会信息披 2023-06-21
信息的公告 露网站、公司

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信澳量化多因子混合型证券投资基金（LOF）2023 证监会信息披

14 年第二季度报告 露网站、公司 2023-07-20
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证监会指定信

15 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金可投资 息披露报纸、 2023-08-11
北京证券交易所股票的公告 证监会信息披

露网站、公司


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信达澳亚基金管理有限公司关于调低旗下部分基 息披露报纸、

16 金费率并修改基金合同等法律文件的公告 证监会信息披 2023-08-31
露网站、公司

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信澳量化多因子混合型证券投资基金（LOF）2023 证监会信息披

17 年中期报告 露网站、公司 2023-08-31
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证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于调低旗下部分基 息披露报纸、

18 金费率并修改基金合同等法律文件的公告 证监会信息披 2023-09-04
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19 量化多因子混合（LOF）A）基金产品资料概要更 露网站、公司 2023-09-20
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20 量化多因子混合（LOF）C）基金产品资料概要更 露网站、公司 2023-09-20
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21 合同更新 露网站、公司 2023-09-20
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信澳量化多因子混合型证券投资基金（LOF）托管 证监会信息披

22 协议更新 露网站、公司 2023-09-20
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信澳量化多因子混合型证券投资基金（LOF）招募 证监会信息披

23 说明书更新 露网站、公司 2023-09-20
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信澳量化多因子混合型证券投资基金（LOF）2023 证监会信息披

24 年第三季度报告 露网站、公司 2023-10-25
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信达澳亚基金管理有限公司关于谨防不法分子假 息披露报纸、

25 冒“信达澳亚”名义进行非法活动的声明 证监会信息披 2023-11-23
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证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于调低旗下部分基 息披露报纸、

26 金费率并修改基金合同等法律文件的公告 证监会信息披 2023-12-14
露网站、公司

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27 信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)（信澳 证监会信息披 2023-12-21
量化多因子混合（LOF）A）基金产品资料概要更 露网站、公司


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信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)（信澳 证监会信息披

28 量化多因子混合（LOF）C）基金产品资料概要更 露网站、公司 2023-12-21

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信澳量化多因子混合型证券投资基金（LOF）招募 证监会信息披

29 说明书更新 露网站、公司 2023-12-21

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信达澳亚基金管理有限公司关于调低旗下部分基 息披露报纸、

30 金费率并修改基金合同等法律文件的公告 证监会信息披 2023-12-29

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§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额
别 号 或者超过20% 占比
的时间区间

2023 年 01 月

05 日-2023 年

03 月 28

日,2023 年 04 1,823,396.7

1 月 04 日-2023 1,823,396.73 - 3 - -
年 05 月 14

日,2023 年 05

机构 月 23 日-2023

年 05 月 23 日

2023 年 03 月 23,886,088.4 23,886,088.

2 29 日-2023 年 - 5 45 - -
04 月 03 日

2023 年 10 月 24,470,451.6 26.89
3 24 日-2023 年 - 9 - 24,470,451.69 %
12 月 31 日

2023 年 01 月 4,673,017.9

1 01 日-2023 年 4,673,017.97 - 7 - -
01 月 04 日

个人 2023 年 03 月 10,604,347.3 10,604,347.

2 29 日-2023 年 - 8 38 - -
04 月 03 日

3 2023 年 06 月 - 24,022,292.6 24,022,292. - -


26 日-2023 年 9 69

06 月 26 日

产品特有风险

（1）持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；
（2）持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；

（3）持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的赎回申请延期办理的风险；
（4）持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于 5000
万元的风险等。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金合同》；

3、《信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；

8、中国证监会要求的其他文件。

13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查

文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：www.fscinda.com


信达澳亚基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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