浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书(摘要)
(2014年第2期)
本基金的募集申请经中国证监会证监许可【2012】91号文核准。本基金的基金合同于2012年5月7日正式生效。
重要提示
本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险,投资者在投资本基金前,应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金投资者根据所持有的份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。本基金为开放式股票型基金,属证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人建议基金投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。
本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。所载内容截止日为2014年11月7日,投资组合报告为2014年3季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2014年9月30日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
基金管理人:浙商基金管理有限公司
注册地址:杭州市下城区环城北路208号1801室
办公地址:杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼D区6层606室
法定代表人:高玮
成立日期:2010年10月21日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监许可【2010】1312号
组织形式:有限责任公司
注册资本:3亿元人民币
存续期间:持续经营
股权结构:浙商证券股份有限公司、浙江浙大网新集团有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公司分别占公司注册资本的25%
联系人:鲍芸
联系电话:0571-28191825
(二)主要人员情况
1、董事会成员
高玮女士,董事长,1968年生,浙江大学数学系博士,高级工程师。历任财通证券经纪有限责任公司电脑中心副经理、市场管理总部经理、稽核部经理、职工监事。现任浙商证券股份有限公司合规总监 浙商期货有限公司董事 浙江浙商资本管理有限公司董事 上海聚潮资产管理有限公司执行董事。
耿小平先生,董事,1948年生,华东政法学院法律专业毕业,中欧国际工商管理学院EMBA,高级经济师。历任浙江省人民检察院副检察长 浙江省高速公路指挥部副指挥 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事长兼总经理 浙江省交通投资集团有限公司总经理 浙商证券股份有限公司党委书记 浙商证券股份有限公司顾问。
陈昌志先生,董事,1966年生,浙江大学管理工程专业工学硕士。历任金信信托投资股份有限公司理财部经理助理、研究发展部副经理 通和投资控股有限公司投资管理部副总经理、总经理,公司董事会秘书、总裁助理 网新科技股份有限公司总裁助理 浙江浙大网新集团投资总监。现任浙江省浙商资产管理有限公司投行部副经理。
钟睒睒先生,董事,1954年生,大专。历任养生堂有限公司执行董事兼总经理、董事、董事长 农夫山泉股份有限公司董事长。现任农夫山泉股份有限公司董事长兼总经理。
管大源先生,董事,1963年生,研究生,高级经济师。历任杭州万向节总厂统计员、计划员、科员 万向集团公司总经理助理 万向钱潮股份有限公司董秘 通联资本管理有限公司执行董事 天和证券总裁。现任万向集团公司副总裁、顺发恒业、承德露露、万向德农董事长。
周一烽先生,董事,1962年生,复旦大学经济系学士、上海社会科学院经济学硕士、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院EMBA。历任上海市社会科学院宏观经济研究室副主任、上海企业发展研究所副所长 广联(南宁)投资有限公司总经理特别助理及证券投资业务负责人 上海广联投资有限公司总经理 中泰信托投资有限责任公司副总裁 大成基金管理有限公司副总经理兼投资总监。现任浙商基金管理有限公司总经理兼投资决策委员会委员。
章晓洪先生,独立董事,1973年生,西南政法大学法学硕士、博士,清华大学工商管理博士后。历任浙江天健会计师事务所注册会计师,现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。
刘纪鹏先生,独立董事,1956年生,中国社会科学院研究生院工业经济系硕士,高级研究员,高级经济师,注册会计师。历任中国社会科学院工业经济研究所助理研究员 中信国际研究所经济研究室主任 海南航空公司高级经济顾问、首席经济学家 首都经济贸易大学教授、公司研究中心主任。现任中国政法大学资本研究中心主任、教授、博士生导师 财政部财政科学研究所硕士生导师 中国企业改革与发展研究会副会长。
金雪军先生,独立董事,1958年生,南开大学经济学硕士。历任浙江大学经济学院副院长等,享受国务院政府特殊津贴。现任浙江大学教授、博士生导师 浙江大学公共政策研究院执行院长,浙江省国际金融学会会长 大地期货有限公司独立董事 新湖中宝股份有限公司独立董事 浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事 浙江东方集团股份有限公司独立董事 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司独立董事 浙商期货有限公司独立董事。
肖幼航女士,独立董事,1963年生,上海财经大学硕士,高级会计师,注册会计师。历任杭州市审计局副主任科员 浙江天健会计师事务所五部副经理、综合部经理 浙江南都电源动力股份有限公司财务总监 浙江中秦房地产开发有限公司副总经理。现任上海龙力能源投资有限公司总裁助理。
2、监事会成员
王平玉先生,监事,1951年生,大专,经济师。历任建设银行杭州分行科长、支行行长、党组副书记、副行长。现任养生堂有限公司总经济师。
赵琦女士,监事,1971年生,大学本科,注册会计师。曾在万向集团结算中心、万向财务公司工作。现任通联资本管理有限公司副总裁。
谢志强先生,职工监事,1981年生,厦门大学金融学专业学士、硕士,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。历任浙江证监局稽查处副主任科员、主任科员,曾借调中国证监会稽查局工作。现任浙商基金管理有限公司监察稽核部总监。
毕晓峰先生,职工监事,1973年生,德国籍,德国不莱梅大学法学院欧洲法学硕士(L.L.M.EUR.)。现任浙商基金管理有限公司监察稽核部法务经理,上海聚潮资产管理有限公司监事。
3、公司高管人员
周一烽先生,总经理,简历同上。
杜煊君先生,副总经理,上海聚潮资产管理有限公司总经理,1972年生,上海财经大学经济学博士,复旦大学应用经济学博士后,美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院EMBA。曾就职于中国证券登记结算公司上海分公司,后历任中泰信托投资有限责任公司研究发展部副总经理、信托管理中心总经理 上海证券有限责任公司创新产品总部总经理 海证期货有限公司法定代表人、董事总经理。
王茂根先生,副总经理,1962年生,中山大学经济学学士,高级经济师。历任杭州市经济研究中心、杭州市体改办、杭州市证券委办公室研究人员、副主任科员、主任科员 浙江证监局上市公司监管处助理调研员,机构监管处副处长、处长,信息调研处处长 浙商基金管理有限公司总经理助理。
闻震宙先生,督察长,1975年生,中国人民大学本科学历,会计师。历任方正证券有限责任公司清算中心主任、苏州中辰期货经纪有限公司财务部总监、浙商证券股份有限公司合规审计部合规主管。
4、本基金基金经理
关永祥先生,1974年生,中共党员,北京大学金融学专业硕士,中科院研究生院软件系统分析工程硕士。历任华泰证券股份有限公司、泰阳证券有限责任公司研究员 长信基金管理有限公司数量策略研究员 国联安基金管理有限公司数量策略研究员。现任浙商基金管理有限公司策略发展部副总监、首席金融工程师。
5、投资决策委员会成员
周一烽先生,投资决策委员会委员、代理主席,简历同上。
姜培正先生,投资决策委员会委员,1975年生,华东师范大学政治经济学硕士,英国华威大学经济和金融理学硕士。历任平安证券有限责任公司综合研究所研究员 国联安基金管理有限公司研究部研究员 浙商基金管理有限公司投资管理部研究员、研究主管。现任浙商基金管理有限公司投资管理部副总监兼研究总监、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金经理。
关永祥先生,投资决策委员会委员,简历同上。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜
2、办理基金备案手续
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告
6、编制季度、半年度和年度基金报告
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项
9、召集基金份额持有人大会
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为
12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人承诺防止下列行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失
(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营
(2)违反基金合同或托管协议
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管
(6)玩忽职守、滥用职权
(7)违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息
(8)除按基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序
(11)贬损同行,以抬高自己
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分
(13)以不正当手段谋求业务发展
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券
(2)向他人贷款或者提供担保
(3)从事承担无限责任的投资
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动
(8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
(五)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益
2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(六)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的目标
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展
(3)确保基金、公司财务及其他信息真实、准确、完整、及时
(4)建立和健全法人治理结构,形成合理的决策、执行和监督机制。通过完善的公司治理结构和风险控制流程,保护基金持有人利益不受侵犯。
2、内部控制的原则
(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司所有部门、岗位业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每位员工
(2)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位
(3)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡
(4)有效性原则:用科学合理的内控程序和方法,建立合理的内控程序,保证内控制度的有效执行
(5)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点
(6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司的经营战略、经营目标等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善
(7)防火墙原则:公司基金投资、交易、研究、评估、市场开发等相关部门,应当在空间上和制度上适当分离,以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内部信息的人员,应制定严格的批准程序和监督措施
(8)成本效益原则:公司通过科学有效的经营管理方法降低各种成本,提高经营效益,通过控制成本实现最佳经济效益,从而达到最佳内控效果。
3、内部控制的组织机构
公司内部控制的组织机构可以划分为监督系统、决策与业务执行两大系统,均有明确的层次分工和畅通的监督与执行通道,并建立完善的报告与反馈机制。
(1)监督系统
公司监事会、合规与风险控制委员会、监察稽核部为公司不同层面的监督机构,构成相互独立的监督系统。
监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。董事会下设合规与风险控制委员会,负责对公司经营管理和基金资产运作的合法、合规性进行审查、分析和评估。合规与风险控制委员会独立行使职责。监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。督察长由董事会聘任,根据董事会的授权对公司的经营活动进行监督。
(2)决策和执行系统
股东会、董事会、管理层及职能部门构成公司决策与业务执行系统。
股东会是公司的最高权力机构,依照法律和公司章程行使职权。股东会选举董事组成董事会。董事会依照法律和公司章程行使职权。独立董事对公司事项发表不受任何人干预的独立意见并参与表决。董事会聘任公司总经理,由总经理负责公司的日常经营管理。
公司根据独立性、防火墙以及相互制约、互为衔接的原则,设立满足公司经营运作必需的机构、部门及岗位。各部门在分工合作的基础上,明确各岗位相应的责任和职权,建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制、合理的工作标准和严格的操作程序,使各项工作规范化、程序化、标准化。
4、内部控制的制度体系
公司制定合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司章程,是公司经营管理遵循的最高文件 第二个层面是公司内部控制大纲,是公司制定各项基本管理制度的基础和依据 第三个层面是公司基本管理制度,公司日常运作的有针对性并较为具体的行为要求与规范 第四个层面是公司各部门根据业务的需要制定的各种规章及实施细则等。上述不同层面的控制制度的制定、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,较高层面的制度与较低层面的制度有机联系,前者的内容指导和制约后者内容,后者的内容体现和细化前者的内容。
公司章程的修改须经股东会审议通过,监管部门核准后生效。公司内部控制大纲、公司基本管理制度的制订与修改由公司总经理提出议案,经董事会审议通过后实施。各部门的规章及实施细则由相关部门依据公司章程和内部控制大纲提出议案,经公司总经理办公会议审议通过后实施。
监察稽核部对公司基本管理制度、各部门规章及实施细则的执行情况进行日常性的检查和评价,并报公司总经理和督察长。总经理和督察长向有关部门提出改进意见由相关部门负责落实,并由监察稽核部跟踪落实情况并继续检查评估。各部门定期或不定期对涉及到本部门的公司管理制度的执行情况进行自查,并负责落实相关事项。
5、内部控制的层次体系
公司内部控制的层次体系共分四层:建立一线岗位的第一道监控防线,属于单人、单岗处理业务的,必须有相应的后续监督机制 建立相关部门、相关岗位之间相互制约的工作程序作为第二道监控防线,建立业务文件在公司与托管银行之间、相关部门和相关岗位之间传递的标准,明确文字签字的授权 成立独立的监察稽核部,对各部门、各岗位各项业务全面实行监督反馈,必要时对有关部门进行不定期突击检查,形成第三道防线 董事会合规与风险控制委员会和公司风险控制委员会形成公司的第四道防线。
6、基金管理人关于内部控制的声明
本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任 本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善内部控制制度。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
名称:华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
成立时间:1992年10月14日
法定代表人:吴建
组织形式:股份有限公司
注册资本:8,904,643,509元人民币
批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391号]
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25号
联系人:郑鹏
联系电话:(010)85238667
传真:(010)85238680
(二)主要人员情况
华夏银行资产托管部内设市场综合室、交易管理室、风险管理室和销售管理室4个职能处室。资产托管部共有员工29人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。
(三)基金托管业务经营情况
华夏银行于 2005 年2 月23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来,华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神,始终遵循“安全保管基金资产,提供优质托管服务”的原则,坚持以客户为中心的服务理念,依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2014年6月末,已托管长城货币市场证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、益民红利成长混合型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、诺德双翼分级债券型证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证380交易型开放式指数证券投资基金及其它受托资产产品,托管各类资产规模9703.56亿元。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
1)浙商基金管理有限公司直销中心
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼
电话:021-60350859
传真:021-60350919
联系人:陈潇毅
2)浙商基金管理有限公司网上直销
公司网址:http://www.zsfund.com
客服电话:400-067-9908(免长途话费) 021-60359000
2、代销机构
1)华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
联系电话:010-85238667
传真:010-85238680
联系人:郑鹏
客服电话:95577
公司网址:http://www.hxb.com.cn
2)中国工商银行股份有限公司
客服电话:95588
公司网址:http://www.icbc.com.cn
3)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:蒋超良
联系电话:010-85108227
传真:010-85109219
联系人:刘一宁
客服电话:95599
公司网址:http://www.abchina.com
4)交通银行股份有限公司
住所:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锡明
联系电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:曹榕
客服电话:95559
公司网址:http://www.bankcomm.com
5)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
联系电话:010-58560666
传真:010-57092611
联系人:董云巍
客服电话:95568
公司网址:http://www.cmbc.com.cn
6)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
联系电话:021-61618888
传真:021-63604199
联系人:倪苏云、虞谷云
客服电话:95528
公司网址:http://www.spdb.com.cn
7)浙商银行股份有限公司
住所:浙江杭州庆春路288号
办公地址:浙江杭州庆春路288号
法定代表人:张达洋
联系电话:0571-87659546
传真:0571-87659188
联系人:毛真海
客服电话:95527
公司网址:http://www.czbank.com
8)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨、李芳芳
客服电话:4008888788、10108998
公司网址:http://www.ebscn.com
9)华泰证券股份有限公司
住所:南京市中山东路90号
办公地址:南京市中山东路90号
法定代表人:吴万善
联系电话:025-83290979
传真:025-51863323
联系人:万鸣
客服电话:95597
公司网址:http://www.htsc.com.cn
10)华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24层-32层
法定代表人:李工
联系电话:0551-5161666
传真:0551-5161600
联系人:甘霖
客服电话:96518、400-80-96518
公司网址:http://www.hazq.com
11)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
联系人:唐静
客服电话:400-800-8899
公司网址:http://www.cindasc.com
12)东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系电话:021-63325888
传真:021-63326173
联系人:吴宇
客服电话:95503
公司网址:http://www.dfzq.com.cn
13)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
联系电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:芮敏琪
客服电话:95521
公司网址:http://www.gtja.com
14)民生证券有限责任公司
住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人:余政
联系电话:010-85127999
传真:010-85127917
联系人:赵明
客服电话:4006198888
公司网址: http://www.mszq.com
15)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
联系电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:李笑鸣
客服电话:95553
公司网址:http://www.htsec.com
16)上海证券有限责任公司
住所:上海市黄浦区西藏中路336号
办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人:郁忠民
联系电话:021-53519888
传真:021-63608300
联系人:张瑾
客服电话:4008918918(全国)、021-962518
公司网址:http://www.962518.com
17)财通证券有限责任公司
住所:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
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法定代表人:沈继宁
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联系人:乔骏
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18)国海证券股份有限公司
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法定代表人:张雅锋
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联系人:牛孟宇
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19)申银万国证券股份有限公司
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法定代表人:储晓明
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传真:021-54038844
联系人:邓寒冰
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20)东海证券股份有限公司
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法定代表人:刘化军
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联系人:王一彦
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21)平安证券有限责任公司
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法定代表人:杨宇翔
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联系人:郑舒丽
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22)浙商证券股份有限公司
住所:杭州市杭大路1号黄龙世纪A区6-7楼
办公地址:杭州市杭大路1号黄龙世纪A区6-7楼
法定代表人:吴承根
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联系人:谢项辉
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23)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
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传真:010-66568536
联系人:田薇
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24)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
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法定代表人:王东明
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联系人:张于爱
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25)中信万通证券有限责任公司
住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
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法定代表人:杨宝林
联系电话:0532-85022326
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联系人:吴忠超
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26)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人:沈强
联系电话:0571-85783737
联系人:王霈霈
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27)爱建证券有限责任公司
住所:上海市南京西路758号23楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人:郭林
联系电话:021-32229888
传真:021-021-68728703
联系人:陈敏
客服电话:021-63340678
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28)中航证券有限公司
住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:杜航
联系电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
联系人:戴蕾
客服电话:400-8866-567
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29)广发证券股份有限公司
住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
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30)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼
法定代表人:兰荣
联系电话:021-38565785
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联系人:谢高得
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31)齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
联系电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
客服电话:95538
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32)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系电话:010-85130588
传真:010-65182261
联系人:权唐
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33)招商证券股份有限公司
住所:深圳市益田路江苏大厦38-45层
办公地址:深圳市益田路江苏大厦38-45层
法定代表人:宫少林
联系电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
联系人:林生迎
客服电话:95565、4008888111
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34)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:齐晓燕
客服电话:95536
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35)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701邮编:100032
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层 邮编:100088
法定代表人:林义相
联系电话:010-66045529
传真:010-66045518
联系人:尹伶
客服电话:010-66045678
公司网址:http://www.txsec.com
36)深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
联系电话:0755-33227953
传真:0755-82080798
联系人:张玉静
客服电话:4006-788-887
公司网址:http://www.zlfund.cn及http://www.jjmmw.com
37)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系电话:021-58788678-8201
传真:021-58787698
联系人:敖玲
客服电话:400-089-1289
公司网址:http://www.erichfund.com
38)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:其实
联系电话:021-54509998
传真:021-64385308
联系人:潘世友
客服电话:4001818188
公司网址:http://www.1234567.com.cn
39)杭州数米基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系电话:0571-28829790,021-60897869
传真:0571-26698533
联系人:周嬿旻
客服电话:4000-766-123
公司网址:http://www.fund123.cn
40)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系电话:021-58870011
传真:021-68596919
联系人:张茹
客服电话:400-700-9665
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41)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波
联系电话:021-38602377
传真:021-38509777
联系人:方成
客服电话:400-821-5399
公司网址:http://www.noah-fund.com
42)万银财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
法定代表人:李招弟
联系电话:010-59393923
传真:010-59393074
联系人:高晓芳
客服电话:400-808-0069
公司网址:http://www.wy-fund.com
43)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
法定代表人:李晓涛
联系电话:0571-88920897
传真:0571-86800423
联系人:杨翼
客服电话:4008-773-772
公司网址:http://www.5ifund.com
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街27 号投资广场23 层
法定代表人:金颖
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
联系电话:010-59378839
传真:010-59378907
联系人:朱立元
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人: 黎明
经办律师:吕红、黎明
(四)审计基金财产的会计师事务所
机构名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
办公地址:上海南京西路1266号恒隆广场50 楼
法定代表人:姚建华
电话:021-22122888
传真:021-62881889
联系人:王国蓓
经办注册会计师:王国蓓、钱晓英
四、基金的名称
浙商沪深300指数分级证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金采用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。
七、基金的投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80% 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,但需符合中国证监会的相关规定。
八、基金的投资策略
本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以股指期货等金融衍生产品投资管理等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80% 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标,本基金将注重仓位管理,积极防范由于申购、赎回等因素产生的跟踪误差。
2、股票投资策略
本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据沪深300指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。
(1)股票投资组合的构建
本基金在建仓期内,按照沪深300指数的权重对其逐步买入,构建本基金的股票投资组合。当遇到成分股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依照指数权重购买某成分股及预期标的指数成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场判断,结合研究分析,对基金资产进行适当的调整,力争在风险可控的情况下,以便实现对跟踪误差的有效控制。
(2)股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据沪深300指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对其进行适时调整。此外需要指出的是,基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法进行适当的替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,此时基金将会采用合理方法进行适当的替代。
① 定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,及时进行跟踪调整。
② 不定期调整
A.若出现标的指数成份股临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。
B.跟踪标的指数成份股及其备选成份股公司信息,包括股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌,以及其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合的每日交易策略。
C.根据本基金的申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,制定交易策略以应对基金的申购赎回,从而有效跟踪标的指数。
D.本基金将参与一级市场新股认购和上市公司增发或配股,由此得到的股票将在其规定持有期之后的10个交易日内全部卖出,其中标的指数成份股及其备选成份股和将要成为成份股或备选股的除外。
E.因本基金基金合同约定的基金管理人之外的原因导致投资组合超出基金合同的约定时,基金管理人将在10个交易日内进行调整,以符合有关限制规定。
③ 特殊情形下的调整
本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的成份股票加以替换,这些情形包括:A.法律法规的限制 B.标的指数成份股流动性严重不足,或因受股票停牌的限制等其他市场因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股 C.本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高 D.成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼等 E.标的指数成份股为与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或有其他重大利害关系的公司发行的股票。在选择替代股票时,为尽可能的降低跟踪误差,本基金将采用定性与定量相结合的方法,在对替代与被替代股票上市企业主营业务、价格走势等指标相关性分析的基础上,优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好、流动性充裕的股票,搭配买入非成份股等方法进行适当的替代。
3、风险预估和控制
为有效地控制基金的跟踪误差,本基金将根据基金投资组合相对业绩比较基准的资产配置暴露度、行业配置暴露度和个股投资比例暴露度,对基金的跟踪误差进行估计和控制,预先防范基金收益表现偏离业绩比较基准过大的风险。
开放式指数基金跟踪误差的来源包括对受限成份股的替代投资、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理,追求实现正的跟踪偏离。
(下转B55版)
