九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：九泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，请阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 九泰锐富事件驱动混合

场内简称 九泰锐富

基金主代码 168102

上市契约型开放式

本基金在基金合同生效后五年内（含第五年），场内

份额不开放申购、赎回业务，但可上市交易；场外份

额每年定期开放一次场外份额申购、赎回业务，基金

管理人可采取部分确认的方式确保申购、赎回结束后

基金运作方式 本基金的总份额基本保持不变。本基金合同生效后第

五个年度对日起，本基金转为上市开放式基金

（LOF），并更名为九泰锐富事件驱动混合型发起式

证券投资基金（LOF），接受场内、场外申购与赎回

等业务，并继续上市交易。本基金运作过程中，开放

跨系统转托管业务，不开放系统内转托管业务。

基金合同生效日 2016年2月4日

基金管理人 九泰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 626,013,152.26份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2016-05-04

2.2 基金产品说明

基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，深入

挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事

投资目标 件性投资机会，精选具有估值优势和成长优势的公司

股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，

追求基金资产的长期稳定增值。

本基金在积极把握宏观经济周期、证券市场变化以及

证券市场参与各方行为逻辑的基础上，深入挖掘可能

投资策略 对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事件，

将事件性因素作为投资的主线，形成以事件驱动为核

心的投资策略。

1、基金合同生效后五年内（含第五年），本基金业

绩比较基准为年化收益率5.5%。

业绩比较基准 2、本基金转为上市开放式基金（LOF）后，本基金业

绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中国债券

总指数收益率×40%

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本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期

风险收益特征 风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低

于股票型基金，属于高风险收益特征的证券投资基金

品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 九泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 谢海波 郭明

信息披露负责人 联系电话 010-52601690 010-66105799

电子邮箱 xiehaibo@jtamc.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-628-0606 95588

传真 010-66067330 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.jtamc.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -1,745,173.39

本期利润 -16,978,032.67

加权平均基金份额本期利润 -0.0271

本期加权平均净值利润率 -2.67%

本期基金份额净值增长率 -2.64%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 -4,171,184.64

期末可供分配基金份额利润 -0.0067

期末基金资产净值 624,049,987.28

期末基金份额净值 0.997

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -0.30%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 4.84% 0.83% 0.42% 0.01% 4.42% 0.82%

过去三个月 -4.32% 0.75% 1.29% 0.01% -5.61% 0.74%

过去六个月 -2.64% 0.62% 2.60% 0.02% -5.24% 0.60%

过去一年 -1.58% 0.47% 5.37% 0.02% -6.95% 0.45%

自基金合同 -0.30% 0.40% 7.72% 0.02% -8.02% 0.38%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1.本基金合同于2016年2月4日生效，截至本报告期末，本基金已完成建仓，但报告期末

距建仓期结束不满一年。

2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同

要求。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准，于2014年7月3日

正式成立，现注册资本2亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团

股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本26%、25%、25%和24%的股权。截至本报告期末（2017年6月30日），基金管理人共管理16只开放式证券投资基金，包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳保本混合型证券投资基金，九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金，九泰久利灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰久鑫债券型证券投资基金、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金、九泰久益灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金，证券投资基金规模约为123.94亿元。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

金融学硕士,中国籍，具

有基金从业资格，6年证

券从业经验。多年股权投

资与行业研究经验，历任

毕马威华振会计师事务所

审计师，昆吾九鼎投资管

刘开运 基金经 2016年2月 - 6 理有限公司投资经理、合

理 4日 伙人助理。2014年7月

加入九泰基金管理有限公

司。现任战略投资部定增

业务组（锐系列）执行投

资总监，九泰天富改革新

动力灵活配置混合型证券

投资基金（2015年7月

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16日至2016年7月

16日）、九泰锐智定增

灵活配置混合型证券投资

基金（2015年8月14日

至今）、九泰锐富事件驱

动灵活配置混合型证券投

资基金（2016年2月

4日至今）、九泰锐益定

增灵活配置混合型证券投

资基金（2016年8月

11日至今）、九泰锐丰

定增两年定期开放灵活配

置混合型证券投资基金

（2016年8月30日至今）

、九泰锐华定增灵活配置

混合型证券投资基金

（2016年12月19日至

今）、九泰锐诚定增灵活

配置混合型证券投资基金

（2017年3月24日至今）

的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日

内、5日内）的半年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易 第8页共36页

所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

九泰锐富自成立以来，始终保持积极进取、同时严格控制投资风险的态度展开投资运作。九泰锐富专注于定增投资，将80%以上非现金资产投资上市公司定向增发。在上市公司选择方面，坚持选取行业前景广阔，公司基本面扎实的上市公司进行定增投资，在获取定增折价收益的同时，最大程度上分享上市公司中长期发展带来的价值提升。

2017年5月27日，证监会发布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会

公告〔2017〕9号），上海、深圳证券交易所也出台了完善减持制度的专门规则。此次出台的股

份减持新规在短期内有利于遏制特定股东利用信息、成本优势无序减持、清仓式减持，有利于引导市场建立稳定预期、恢复市场信心，中长期来看，对于引导市场践行长期投资和价值投资，维护市场长期稳定健康发展将起到至关重要的作用。

随着2017年定增新规以及减持新规的出台，基金及时进行了定增投资策略的调整完善，在

定增投资标的选择方面更加关注上市公司中长期核心竞争力与内生成长性，通过更加严格的基本面标准选择优质的上市公司进行投资，通过伴随优质上市公司的中长期成长获取较高收益。九泰锐富将长期恪守“稳健投资、价值投资”的理念，密切关注定增市场变化，长期专注于优质定增标的投资，力争为投资者带来长期稳健回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.997元，本报告期内本基金份额净值增长率为-2.64%，

同期业绩比较基准收益率为2.60%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年上半年，我国宏观总体经济运行平稳，得益于消费需求增长、出口活跃等因素的拉

动，2季度经济获得6.9%的增速。展望全年，欧美经济持续复苏，有望带动出口保持较高增速。

众多行业通过供给侧改革，淘汰落后产能、僵尸企业，企业盈利水平持续改善。货币政策保持中性，流动性较难出现进一步收紧。经济有望全年实现平稳平稳增长，出现大幅下滑的风险较小。

上半年国内证券市场在监管环境收紧的大环境下，出现了明显的震荡分化行情。金融行业监管导致流动性收紧，IPO常态化发行对于中小板、创业板等高估值板块形成压制，并购重组、再融资新规、减持新规等政策的出台，进一步强化了市场对业绩与成长确定性的偏好。展望下半年，金融监管对流动性进一步冲击有限，市场对监管带来的恐慌情绪将逐步修复，市场风险偏好有望逐步提升，下半年证券市场将出现更多投资机会。行业方面，新能源汽车行业有望实现持续高速 第9页共36页

增长、新一轮国企改革与一带一路战略实施推进将带来新的投资机遇，持续消费升级与商业变革将带来消费领域长期繁荣，我们将持续关注并布局以上领域与主题投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。

本基金管理人基金估值小组在投资研究部、监察稽核部、风险管理部、基金运营部的协调、配合下组织开展工作。基金估值小组负责人可由公司总裁担任或总裁授权管委会成员担任、小组成员包括业务分管领导、督察长及投资研究部、监察稽核部、风险管理部、基金运营部等部门的负责人,各部门可另行指定专员负责具体事务。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七部分中对基金利润分配原则的约定，本基金报告期内未实施利润分配。

本基金截至2017年6月30日，期末可供分配利润为-4,171,184.64元，其中：未分配利润

已实现部分为-4,171,184.64元，未分配利润未实现部分为2,208,019.66元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内未发生连续20 个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值

低于5000万的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6,817,974.97 39,302,892.12

结算备付金 2,347,500.00 10,427,272.73

存出保证金 28,778.99 -

交易性金融资产 581,176,866.07 425,483,209.05

其中：股票投资 581,176,866.07 425,483,209.05

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 35,000,000.00 130,000,000.00

应收证券清算款 - 37,069,158.57

应收利息 21,047.69 11,802.49

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 625,392,167.72 642,294,334.96

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 754,273.93 819,993.47

应付托管费 125,712.31 136,665.58

应付销售服务费 - -

应付交易费用 13,963.53 4,655.66

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 448,230.67 305,000.00

负债合计 1,342,180.44 1,266,314.71

所有者权益：

实收基金 626,013,152.26 626,013,152.34

未分配利润 -1,963,164.98 15,014,867.91

所有者权益合计 624,049,987.28 641,028,020.25

负债和所有者权益总计 625,392,167.72 642,294,334.96

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值为人民币0.997元，基金份额总额为

626,013,152.26份。

6.2 利润表

会计主体：九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年2月4日(基金合

6月30日 同生效日)至2016年

6月30日

一、收入 -11,134,699.77 13,042,422.51

1.利息收入 1,431,009.57 3,384,404.86

其中：存款利息收入 147,757.89 731,845.90

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,283,251.68 2,652,558.96

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,667,003.42 604,670.50

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 2,667,003.42 604,670.50

3.公允价值变动收益（损失以“- -15,232,859.28 9,053,347.15

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 146.52 -

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减：二、费用 5,843,332.90 4,613,808.39

1．管理人报酬 4,733,251.57 3,777,372.61

2．托管费 788,875.25 629,562.10

3．销售服务费 - -

4．交易费用 107,172.19 -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 214,033.89 206,873.68

三、利润总额（亏损总额以“- -16,978,032.67 8,428,614.12

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -16,978,032.67 8,428,614.12

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 626,013,152.34 15,014,867.91 641,028,020.25

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -16,978,032.67 -16,978,032.67

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -0.08 -0.22 -0.30

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 74,264.97 1,336.77 75,601.74

2.基金赎回款 -74,265.05 -1,336.99 -75,602.04

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 626,013,152.26 -1,963,164.98 624,049,987.28

（基金净值）

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上年度可比期间

2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 - - -

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 8,428,614.12 8,428,614.12

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 626,013,152.34 - 626,013,152.34

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 626,013,152.34 - 626,013,152.34

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 626,013,152.34 8,428,614.12 634,441,766.46

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______卢伟忠______ ______严军______ ____荣静____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1134号文《关于准予九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)发起，于2016年1月13日至2016年1月29日向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期。募集期间净认购资金总额为人民币

625,902,475.80元，在募集期间产生的结转为份额的利息为人民币110,676.54元，以上实收基

金(本息)合计为人民币626,013,152.34元，折合626,013,152.34份基金份额。上述募集资金

第15页共36页

已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后，基金合同于2016年

2月4日生效。本基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结

算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，权证，股指期货，货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准：1、封闭期内，本基金业绩比较基准为年化收益率5.5%。2、本基

金转为上市开放式基金（LOF）后，本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中国债

券总指数收益率×40%

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计相一致。

6.4.4.1差错更正的说明

本基金无需说明的重大会计差错更正。

6.4.5税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财

税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月

18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税

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[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，

主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税；

(2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税；

(3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；

(4)对基金所持上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入

应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用

20%的税率计征个人所得税；

(5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴

20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税；

(6)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方

不再缴纳印花税。

6.4.6关联方关系

6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内未发生变化。

6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

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6.4.7.2关联方报酬

6.4.7.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年2月4日(基金合同生效日)至

6月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付 4,733,251.57 3,777,372.61

的管理费

其中：支付销售机构的 1,177,867.91 1,109,686.86

客户维护费

注：在通常情况下，基本管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金基本管理费

E为前一日基金资产净值

基金基本管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金基本管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

6.4.7.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年2月4日(基金合同生效日)

至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 788,875.25 629,562.10

的托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

第18页共36页

6.4.7.2.3销售服务费

无

6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.7.4各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年2月4日(基金合同生效

6月30日 日)至2016年6月30日

基金合同生效日（

2016年2月4日 ）持有的 - 8,601,161.13

基金份额

期初持有的基金份额 8,601,161.13 8,601,161.13

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 8,601,161.13 8,601,161.13

期末持有的基金份额 1.3700% 1.3700%

占基金总份额比例

6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。

6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年

名称 30日 6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银

行股份有限 6,817,974.97 79,894.08 79,296,395.13 636,688.07

公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

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6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.7.7其他关联交易事项的说明

本基金于本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联方交易事项。

6.4.8期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末

代码 名称认购日通日 受限 价格 值单价（单位：股） 成本总额 期末估值总额 备注

类型

2016 2017 非公

立讯年 年 开发

002475精密10月 10月行流 13.05 26.28 2,596,158 51,014,504.7068,227,032.24 -

21日 24日通受

限

2016 2017 非公

省广年 年 开发

002400股份9月 9月 行流 10.42 8.03 4,786,450 49,999,998.3038,435,193.50 1

21日 22日通受

限

2016 2017 非公

华友年 年 开发

603799钴业12月 12月行流 31.86 46.74 753,29523,999,978.7035,209,008.30 -

23日 21日通受

限

2017 2020 非公

力源年 年 开发

300184信息4月 4月 行流 11.03 11.13 2,719,854 29,999,989.6230,271,975.02 -

12日 14日通受

限

2016 2017 非公

豫光年 年 开发

600531金铅12月 12月行流 7.45 7.36 3,271,520 24,536,400.0024,078,387.20 2

20日 18日通受

限

2016 2017 非公

航天年 年 开发

000901科技 30.72 27.16 880,00027,033,600.0023,900,800.00 -

11月 11月行流

17日 20日通受

第20页共36页

限

2016 2017 非公

利欧年 年 开发

002131股份9月 9月 行流 4.96 3.29 5,031,628 25,000,003.1216,554,056.12 3

8日 11日通受

限

2017 2018 非公

正邦年 年 开发

002157科技1月 1月 行流 6.05 4.55 3,601,246 21,967,600.6016,385,669.30 4

9日 10日通受

限

2016 2017 非公

东方年 年 开发

002310园林11月 11月行流 13.94 15.70 1,004,304 13,999,997.7615,767,572.80 -

10日 13日通受

限

2016 2017 非公

神州年 年 开发

000555信息12月 12月行流 25.54 16.70 782,16720,000,010.1913,062,188.90 5

28日 29日通受

限

2016 2017 非公

佳讯年 年 开发

300213飞鸿11月 11月行流 12.80 8.99 1,382,162 17,760,781.7012,425,636.38 6

1日 2日 通受

限

2016 2017 非公

丽鹏年 年 开发

002374股份11月 11月行流 7.49 5.88 1,595,745 12,000,002.40 9,382,980.60 7

1日 2日 通受

限

2016 2017 非公

北方年 年 开发

000065国际12月 12月行流 25.11 23.78 238,095 5,999,994.00 5,661,899.10 8

27日 28日通受

限

2017 2018 非公

南京年 年 开发

002040港 1月 1月 行流 14.82 15.94 336,927 4,999,996.68 5,370,616.38 9

18日 19日通受

限

亿利2017 2018 非公

600277洁能年 年 开发 6.93 7.27 721,500 4,999,995.00 5,245,305.00 -

2月 2月 行流

第21页共36页

14日 12日通受

限

2017 2018 非公

正业年 年 开发

300410科技3月 3月 行流 42.73 36.10 85,538 3,661,026.40 3,087,921.80 10

22日 26日通受

限

2017 2017 新股

长缆年 年 流通

002879科技6月 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -

7月

受限

5日 7日

2017 2017 新股

金龙年 年 流通

002882羽 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -

6月 7月

受限

15日 17日

2017 2017 新股

大烨年 年 流通

300670智能6月 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -

7月

受限

26日 3日

2017 2017 新股

国科年 年 流通

300672微 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -

6月 7月

受限

30日 12日

2017 2017 新股

富满年 年 流通

300671电子6月 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

7月

受限

27日 5日

注：1、本基金持有的省广股份（002400）认购价格为13.58元/股，于2017年6月8日实施

2016年年度权益分配方案，每10股派0.38元，每10股转增3股。本基金新增1,104,565股，

转增股后共持有4,786,450股，认购价格为除权后价格10.42元/股。

2、本基金持有的豫光金铅（600531）认购价格为7.50元/股，于2017年6月30日实施

2016年年度权益分配方案，每10股派0.05元，认购价格为除权后价格7.45元/股。

3、本基金持有的利欧股份（002131）认购价格为17.39元/股，于2017年6月13日实施

2016年年度权益分配方案，每10股派0.37元，每10股转增25股，本基金新增3,594,020股，

转增股后共持有5,031,628股，认购价格为除权后价格4.96元/股。

4、本基金持有的正邦科技（002157）认购价格为6.10元/股，于2017年5月18日实施

2016年年度权益分配方案，每10股派0.50元，认购价格为除权后价格6.05元/股。

第22页共36页

5、本基金持有的神州信息（000555）认购价格为25.57元/股，于2017年5月23日实施

2016年年度权益分配方案，每10股派0.26元，认购价格为除权后价格25.54元/股。

6、本基金持有的佳讯飞鸿（300213）认购价格为12.85元/股，于2017年4月17日实施

2016年年度权益分配方案，每10股派1.00元，每10股转增10股。本基金新增691,081股，

转增股后共持有1,382,162股，认购价格为除权后价格12.80元/股。

7、本基金持有的丽鹏股份（002374）认购价格为7.52元/股，于2017年5月19日实施

2016年年度权益分配方案，每10股派0.30元，认购价格为除权后价格7.49元/股。

8、本基金持有的北方国际（000065）认购价格为25.20元/股，于2017年6月27日实施

2016年年度权益分配方案，每10股派0.90元，认购价格为除权后价格25.11元/股。

9、本基金持有的南京港（002040）认购价格为14.84元/股，于2017年6月27日实施

2016年年度权益分配方案，每10股派0.20元，认购价格为除权后价格14.82元/股。

10、本基金持有的正业科技（300410）认购价格为42.80元/股，于2017年6月27日实施

2016年年度权益分配方案，每10股派0.70元，认购价格为除权后价格42.73元/股。

11、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的非公开发行新增股份上市首日起12个月内不得转让，同时按照中国证监会修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）的补充规定，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持数量不得超过持有该次非公开发行股份数量的50%；

12、以上“可流通日”最终日期以上市公司公告为准。

13、截至本报告期末2017年06月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受

限债券和权证。

6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票代股票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码 名称 日期原价 日期价 成本总额

因

2017重

郑煤年大

601717机 4月事 7.79- - 561,742 4,993,430.804,375,970.18 -

24日项

停

第23页共36页

牌

6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为

253,660,543.94元，属于第二层次的余额为327,516,322.13元，无属于第三层次的余额

(2016年12月31日：第一层次5,001,150.00元，第二层次420,482,059.05元，无第三层次的

余额)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第24页共36页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 581,176,866.07 92.93

其中：股票 581,176,866.07 92.93

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 35,000,000.00 5.60

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 9,165,474.97 1.47

7 其他各项资产 49,826.68 0.01

8 合计 625,392,167.72 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,465,306.00 0.88

C 制造业 428,760,874.82 68.71

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 21,429,471.90 3.43

F 批发和零售业 30,271,975.02 4.85

G 交通运输、仓储和邮政业 10,662,248.88 1.71

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 32,315,924.83 5.18

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 38,477,040.62 6.17

M 科学研究和技术服务业 4,009,580.00 0.64

N 水利、环境和公共设施管理业 5,212,397.00 0.84

第25页共36页

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,783,000.00 0.45

R 文化、体育和娱乐业 1,789,047.00 0.29

S 综合 - -

合计 581,176,866.07 93.13

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002475 立讯精密 2,596,158 68,227,032.24 10.93

2 002706 良信电器 4,837,364 57,467,884.32 9.21

3 603601 再升科技 3,666,520 54,814,474.00 8.78

4 002400 省广股份 4,786,450 38,435,193.50 6.16

5 603799 华友钴业 753,295 35,209,008.30 5.64

6 300184 力源信息 2,719,854 30,271,975.02 4.85

7 002425 凯撒文化 2,833,565 25,898,784.10 4.15

8 600531 豫光金铅 3,271,520 24,078,387.20 3.86

9 000901 航天科技 880,000 23,900,800.00 3.83

10 002131 利欧股份 5,031,628 16,554,056.12 2.65

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300184 力源信息 29,999,989.62 4.68

2 002157 正邦科技 21,967,600.60 3.43

3 000333 美的集团 5,998,541.00 0.94

4 000651 格力电器 5,996,821.00 0.94

5 002040 南京港 4,999,996.68 0.78

6 600277 亿利洁能 4,999,995.00 0.78

7 603993 洛阳钼业 4,999,925.00 0.78

8 000089 深圳机场 4,999,343.00 0.78

第26页共36页

9 000338 潍柴动力 4,999,322.00 0.78

10 600660 福耀玻璃 4,999,096.69 0.78

11 600276 恒瑞医药 4,998,763.63 0.78

12 600887 伊利股份 4,996,266.00 0.78

13 000568 泸州老窖 4,996,250.00 0.78

14 600196 复星医药 4,996,049.96 0.78

15 603889 新澳股份 4,995,541.49 0.78

16 600332 白云山 4,994,548.45 0.78

17 601717 郑煤机 4,993,430.80 0.78

18 002507 涪陵榨菜 3,999,849.00 0.62

19 300136 信维通信 3,907,073.80 0.61

20 300410 正业科技 3,661,026.40 0.57

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未卖出股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 170,926,516.30

卖出股票收入（成交）总额 -

注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”

（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

第27页共36页

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

7.11.3 本期国债期货投资评价

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 28,778.99

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 21,047.69

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 49,826.68

第28页共36页

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 002475 立讯精密 68,227,032.24 10.93 非公开发行

2 002400 省广股份 38,435,193.50 6.16 非公开发行

3 603799 华友钴业 35,209,008.30 5.64 非公开发行

4 300184 力源信息 30,271,975.02 4.85 非公开发行

5 600531 豫光金铅 24,078,387.20 3.86 非公开发行

6 000901 航天科技 23,900,800.00 3.83 非公开发行

7 002131 利欧股份 16,554,056.12 2.65 非公开发行

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第29页共36页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

7,860 79,645.44 126,261,324.49 20.17% 499,751,827.77 79.83%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 珠峰财产保险股份有限公司 27,587,324.00 6.46%

－资本金

2 融通资本－广州农商银行－ 27,035,000.00 6.33%

易方达资产管理有限公司

上海铂绅投资中心（有限合

3 伙）－铂绅四号证券投资基 6,470,131.00 1.52%

金（私募）

上海铂绅投资中心（有限合

4 伙）－铂绅六号证券投资私 4,121,100.00 0.97%

募基金

5 胡德春 3,989,000.00 0.93%

6 北京晶宏投资有限公司－宏 3,694,900.00 0.87%

泰证券投资基金

7 葛佳欢 3,228,677.00 0.76%

8 黄承山 3,038,500.00 0.71%

9 东方汇智资管－光大银行－ 3,000,000.00 0.70%

东方汇智资产管理有限公司

10 张燕芳 2,800,041.00 0.66%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 1,614,265.40 0.2579%

持有本基金

第30页共36页

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 50~100

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 >100

8.5 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 8,601,161.13 1.37 8,601,161.13 1.37 不低于3年

资金

基金管理人高级 550,130.50 0.90 550,130.50 0.09 不低于3年

管理人员

基金经理等人员 1,000,090.00 0.16 1,000,090.00 0.16 不低于3年

基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 不低于3年

其他 0.00 0.00 0.00 0.00 不低于3年

合计 10,151,381.63 1.62 10,151,381.63 1.62 -

第31页共36页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年2月4日）基金份额总额 626,013,152.34

本报告期期初基金份额总额 626,013,152.34

本报告期基金总申购份额 74,264.97

减:本报告期基金总赎回份额 74,265.05

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 626,013,152.26

第32页共36页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：

1.2017年1月19日，由本公司第一届董事会2017年第五次会议通过，同意任命吴祖尧先

生担任九泰基金管理有限公司副总经理，任期三年，并已向北京监管局、中国证券投资基金业协会备案。

2.2017年3月30日，经公司总裁提名，报公司董事长核准，同意任命王泳先生为九泰基金

管理有限公司总裁助理，公司管理委员会成员。

基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金提供审计的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2017年1月14日，基金管理人收到中国证监会下发的《关于对九泰基金管理有限公司采取

责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书【2017】7号），基金管理人高度重视本次整改工

作，及时制定了整改方案，并逐一落实。2017年6月19日，基金管理人接受了北京证监局对整

改落实情况的现场检查，北京证监局对整改情况未提出异议。本报告内基金管理人的高级管理人员未受稽查或处罚情况。

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

第33页共36页

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

招商证券 2105,070,509.72 100.00% 97,852.73 100.00% -

东莞证券 1 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

湘财证券 2 - - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。

2、本公司租用券商交易单元的程序

基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会或专户业务投资决策委员会审批同意后与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。监察稽核部对委托协议的合法合规性进行审查。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况

新增国金证券股份有限公司上海交易单元1个、深圳交易单元1个；新增湘财证券股份有限

公司上海交易单元1个、深圳交易单元1个；新增东莞证券有限责任公司深圳交易单元1个。

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易

第34页共36页

占当期债券 占当期债 占当期权

成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

招商证券 - -6,854,800,000.00 100.00% - -

东莞证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未发生单一投资者持有的基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金报告期内没有影响投资者决策的其他重要信息。

九泰基金管理有限公司

2017年8月25日

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