银华富裕主题股票型证券投资基金
2009年年度报告摘要
2009年12月31日
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期: 二零一零年三月二十六日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
银华富裕主题股票
交易代码
180012
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2006年11月16日
报告期末基金份额总额
7,578,160,926.54份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过选择富裕主题行业,并投资其中的优势企业,把握居民收入增长和消费升级蕴含的投资机会,同时严格风险管理,实现基金资产可持续的稳定增值。
投资策略
本基金为主动式的股票型基金,在资产配置策略方面,一是在重点投资于富裕主题行业中优势企业的前提下实现大类资产配置,二是对各大行业及细分行业投资评级并确定基金股票资产在各行业的配置比例;在股票选择策略方面,本基金将根据企业的成长性分析来选择股票;在债券投资策略方面,本基
2
金将主要采取久期调整、收益率曲线配置和类属配置等策略,发现、利用市场失衡实现组合增值。
本基金的具体投资比例如下:本基金的股票投资比例为基金总资产的60%~95%,债券为0%~40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于权证及中国证监会允许投资的其他创新金融工具,将依据有关法律法规进行投资管理。
业绩比较基准
新华富时A200指数×80%+新华巴克莱资本中国全债指数×20%。
风险收益特征
本基金属于主动式行业股票型基金,属于证券投资中较高风险、较高收益的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
银华基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
姓名
凌宇翔
尹东
联系电话
(010)58163000
(010)67595003
信息披露负责人
电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn
yindong@ccb.cn
客户服务电话
(010)85186558
4006783333
(010)67595096
传真
(010)58163027
(010)66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2009年
2008年
2007年
本期已实现收益
1,857,343,137.16
-3,256,567,204.66
4,855,313,368.66
本期利润
4,879,042,990.82
-6,311,692,766.26
6,144,840,283.72
加权平均基金份额本期利润
0.5785
-0.6479
0.7360
本期加权平均净值利润率
63.34%
-75.06%
58.30%
3
本期基金份额净值增长率
91.88%
-50.47%
110.27%
3.1.2 期末数据和指标
2009年末
2008年末
2007年末
期末可供分配利润
-483,881,283.39
-3,456,415,899.22
553,971,796.47
期末可供分配基金份额利润
-0.0639
-0.3791
0.0499
期末基金资产净值
9,028,582,092.92
5,661,429,253.47
13,908,240,767.04
期末基金份额净值
1.1914
0.6209
1.2537
3.1.3 累计期末指标
2009年末
2008年末
2007年末
基金份额累计净值增长率
140.13%
25.15%
152.69%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
25.78%
1.65%
13.96%
1.40%
11.82%
0.25%
过去六个月
26.10%
1.89%
8.96%
1.70%
17.14%
0.19%
过去一年
91.88%
1.79%
68.71%
1.63%
23.17%
0.16%
过去三年
99.82%
1.96%
52.75%
2.00%
47.07%
-0.04%
自基金合同生效起至今
140.13%
1.94%
95.10%
1.98%
45.03%
-0.04%
注:由于本基金属于行业股票型基金,一般情况下股票投资比例大约为80%。在最理想的层面上,本基金应引入消费、服务类行业指数作为其股票投资的业绩比较基准。但是,由于目前缺乏相应的代表性好、公信力强的行业指数,因而本基金采用业界较为公认、市场代表性较好的新华富时A200指数和新华巴克莱资本中国全债指数加权作为本基金的业绩评价基准,权重分别为80%和20%。根据新华雷曼中国全债指数的编制人新华富时指数有限公司于2008年11月7日发布的公告,其母公司新华财经与雷曼兄弟公司合作推出的新华雷曼中国全债指数自即日起正式更名为新华巴克莱资本中国全债指数,指数的编制方法、计算和管理无任何改变。因此,本基金的业绩比较基准相应更名为“新华富时A200指数×80%+新华巴克莱资本中国全债指数×20%”。上述事项已于2008年11月12日公告。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
4
-10%30%70%110%150%190%2006-11-162006-12-112007-1-52007-1-302007-2-242007-3-212007-4-152007-5-102007-6-42007-6-292007-7-242007-8-182007-9-122007-10-72007-11-12007-11-262007-12-212008-1-152008-2-92008-3-52008-3-302008-4-242008-5-192008-6-132008-7-82008-8-22008-8-272008-9-212008-10-162008-11-102008-12-52008-12-302009-1-242009-2-182009-3-152009-4-92009-5-42009-5-292009-6-232009-7-182009-8-122009-9-62009-10-12009-10-262009-11-202009-12-15银华富裕主题股票基金基准
注:根据《银华富裕主题股票型证券投资基金基金合同》的规定:
① 本基金股票资产投资比例上限为 95%,且保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
② 本基金管理人已在基金合同生效日起 6 个月内完成建仓;本基金按规定在合同生效后6 个月内已达到上述规定的投资比例;本报告期内,本基金严格执行了《银华富裕主题股票型证券投资基金基金合同》的相关规定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 -80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%2006200720082009银华富裕主题股票基金基准
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
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3.3过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配
合计
备注
2009年
-
-
-
-
2008年
-
-
-
-
2007年
9.100
1,998,904,906.65
2,331,894,223.87
4,330,799,130.52
本年度两次分红
合计
9.100
1,998,904,906.65
2,331,894,223.87
4,330,799,130.52
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股权结构为西南证券股份有限公司(出资比例:29%)、第一创业证券有限责任公司(出资比例:29%)、东北证券股份有限公司(出资比例:21%)及山西海鑫实业股份有限公司(出资比例:21%)。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
截止到2009年12月31日,本基金管理人管理着十三只开放式证券投资基金(含一只QDII基金及两只上市契约型开放式基金)——银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华增强收益债券型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华和谐主题灵活配置混合型投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名
职务
任职日期
离任日期
证券从业年限
说明
王华先生
投资管理部总监、A股基金投资决策委员会委员。
2006年11月16日
-
10年
经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。曾在西南证券有限责任公司任职。2000年10月进入银华基金管理有限公司,先后在研究策划部、基金经理部工作。曾于2004年3月2日至
6
2007年1月30日任“银华保本增值证券投资基金基金经理”,于2005年6月9日至2006年9月14日任“银华货币市场证券投资基金基金经理”。具有从业资格。国籍:中国。
杨靖先生
本基金的基金经理助理
2007年11月19日
2009年4月2日
6年
硕士学位。曾在中信证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司从事行业研究和投资管理工作。2007年11月加盟银华基金管理有限公司。具有从业资格。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华富裕主题股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会;实行集中交易制度和公平的交易分配制度;加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合,因此未进行业绩比较。
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年,证券市场出现了明显的上涨。为了应对2008年下半年的严峻形势,政府推出了一系列经济刺激计划。4万亿的投资计划,填补了外需的剧烈下滑,发挥了稳定经济的作用,也稳定了证券市场投资者的信心。
中国经济的三架马车,在2009年走势完全不同。投资受政策刺激,出现快速增长;净出口出现明显下跌;消费同比出现明显复苏。但是我们也应该看到,如果出口不能复苏,中国经济的持续增长不可能建立在长期的固定资产投资扩张之上。中国经济的转型已经迫在眉睫,幸运的是这一点已经成为了社会共识。接下来,我们应该看到在刺激居民消费和推动新经济发展方面会有更有多更具体的措施出台。我们估计“政策退出”和“经济转型”是2010年的两条主线。
本基金在2009年获得了较好的业绩。本基金的业绩主要来源于以下几方面:一是对市场风险的准确判断,我们在年初就对市场保持了乐观的态度,所以我们在大多数时间都保持了较高仓位;二是在行业配置上,我们在年中转向了适度均衡配置,并且超配了全年涨幅最大的汽车行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.1914元,本报告期份额净值增长率为91.88%,同期业绩比较基准增长率为68.71%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金在2010年的主要操作方法是“控制整体仓位,重点配置消费类股票和新经济类股票”。总体来说,2010年的市场走势会比较复杂,经济的走势也比较复杂,这增加了 2010年基金投资操作难度,对基金经理将是更大的挑战。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人进一步健全了风险控制和监察稽核机制,根据不同基金的特点与发展情况,及时界定新的风险点,评价风险级别,并纳入稽核计划。首先,本基金管理人以中国证监会“季度监察稽核项目表”为基础,对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查,并对其他业务环节进行不定期抽查。“季度监察稽核项目表”由各部门风险控制管理员组织关键岗位业务人员填报自查结果,部门总监签字确认后将稽核结果报督察长及公司总经理。在持续关注对“季度监察稽核项目”表中识别的风险点进行自查的同时,本基金管理人还定期进行有重点的检查。在投资研究交易环节,持续进行对研究报告合规性的检查、对股票库建立及完善的跟踪检查,并对基金的投资比例进行日常监控,对关联交易的日常维护,对基金持仓流动性风险定期关注,并对公平交易执行情况的进行检查等等;在营销与销售方面,本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查;在基金的运作保障方面,本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及基金估值业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进建议、不符合事项书面跟踪检查报告或警示报告的形式,及时将潜在风险通报部门总监、督察长及公司总经理,督促改进并跟踪改进效果。
与此同时,本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定,认真做好本基金的信息披露工作,
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确保信息披露的真实、完整、准确、及时。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
因本基金本报告期可供分配收益为负,依据基金合同约定不进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金2009年度财务会计报告经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华明
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(2010)审字第60468687_A08号标准无保留意见的审计报告, 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:银华富裕主题股票型证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
932,428,082.64
923,317,279.56
结算备付金
13,539,742.22
13,914,155.47
存出保证金
3,599,343.66
2,569,692.31
交易性金融资产
7.4.7.2
8,189,716,055.26
4,721,313,871.83
其中:股票投资
7,875,278,055.26
4,380,327,828.12
基金投资
-
-
债券投资
314,438,000.00
340,986,043.71
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
10,842,526.71
应收利息
7.4.7.5
1,967,418.72
7,974,969.40
应收股利
-
-
应收申购款
57,183,255.11
568,040.43
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
9,198,433,897.61
5,680,500,535.71
负债和所有者权益
附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
87,098,071.19
-
应付赎回款
63,328,987.32
2,768,500.61
10
应付管理人报酬
7.4.10.2.1
11,213,599.54
7,413,565.28
应付托管费
7.4.10.2.2
1,868,933.24
1,235,594.22
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
5,909,574.34
7,299,028.97
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
432,639.06
354,593.16
负债合计
169,851,804.69
19,071,282.24
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9
7,578,160,926.54
9,117,845,152.69
未分配利润
7.4.7.10
1,450,421,166.38
-3,456,415,899.22
所有者权益合计
9,028,582,092.92
5,661,429,253.47
负债和所有者权益总计
9,198,433,897.61
5,680,500,535.71
注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值为1.1914元,基金份额总额为7,578,160,926.54份。
7.2 利润表
会计主体:银华富裕主题股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入
5,060,684,268.66
-6,035,599,671.20
1.利息收入
13,963,973.57
22,890,343.51
其中:存款利息收入
7.4.7.11
3,371,232.50
19,021,867.01
债券利息收入
10,592,741.07
3,868,476.50
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益
2,024,123,724.85
-3,006,465,096.32
其中:股票投资收益
7.4.7.12
1,974,619,668.76
-3,059,815,796.70
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
1,200,129.36
1,014,974.65
资产支持证券投资收益
-
-
11
衍生工具收益
7.4.7.14
-
7,409,450.13
股利收益
7.4.7.15
48,303,926.73
44,926,275.60
3.公允价值变动收益
7.4.7.16
3,021,699,853.66
-3,055,125,561.60
4.汇兑收益
-
-
5.其他收入
7.4.7.17
896,716.58
3,100,643.21
减:二、费用
181,641,277.84
276,093,095.06
1.管理人报酬
7.4.10.2.1
114,578,955.22
127,220,205.47
2.托管费
7.4.10.2.2
19,096,492.66
21,203,367.54
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
7.4.7.18
47,500,728.37
127,218,932.80
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
7.4.7.19
465,101.59
450,589.25
三、利润总额
4,879,042,990.82
-6,311,692,766.26
减:所得税费用
-
-
四、净利润
4,879,042,990.82
-6,311,692,766.26
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:银华富裕主题股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日 单位:人民币元
本期2009年1月1日至2009年12月31日
项目
附注号
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
9,117,845,152.69
-3,456,415,899.22
5,661,429,253.47
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
4,879,042,990.82
4,879,042,990.82
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-1,539,684,226.15
27,794,074.78
-1,511,890,151.37
其中:1.基金申购款
1,154,500,517.97
67,752,063.22
1,222,252,581.19
2.基金赎回款
-2,694,184,744.12
-39,957,988.44
-2,734,142,732.56
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
7.4.11
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
7,578,160,926.54
1,450,421,166.38
9,028,582,092.92
上年度可比期间2008年1月1日至2008年12月31日
项目
附注号
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
11,093,733,821.09
2,814,506,945.95
13,908,240,767.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-6,311,692,766.26
-6,311,692,766.26
12
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-1,975,888,668.40
40,769,921.09
-1,935,118,747.31
其中:1.基金申购款
750,331,184.39
72,296,486.81
822,627,671.20
2.基金赎回款
-2,726,219,852.79
-31,526,565.72
-2,757,746,418.51
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
9,117,845,152.69
-3,456,415,899.22
5,661,429,253.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
王立新 龚飒 张树峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
银华富裕主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]181号文《关于同意银华富裕主题股票型证券投资基金的批复》的核准,由银华基金管理有限公司依照《基金法》、基金合同及其他有关规定向社会公开发行募集,基金合同于2006年11月16日正式生效,首次设立募集规模为5,071,013,120.30份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为银华基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的股票投资比例为基金总资产的60%-95%,债券为0%-40%,并保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于权证及中国证监会允许投资的其他创新金融工具,将依据有关法律法规进行投资管理。本基金的非现金基金资产中,不低于80%的资产将投资于富裕主题行业中的优势上市公司股票。同时,本基金将综合考虑宏观经济、行业景气及企业成长性等因素,以不超过20%的非现金基金资产部分投资于富裕主题行业之外的上市公司发行的证券。本基金的业绩比较基准为:新华富时中国A200指数×80%+新华巴克莱资本中国全债指数×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会
13
计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本年度无需要说明的会计政策和会计估计变更及差错更正事项。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰。
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
7.4.6.3 个人所得
税
14
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入,由上市公司及债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
西南证券股份有限公司
(原西南证券有限责任公司 “西南证券”)
基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券有限责任公司(“第一创业”)
基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司(“东北证券”)
基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业股份有限公司
基金管理人股东
银华基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金代销机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
2009年度
2008年度
关联方名称
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
西南证券
1,055,316,706.82
3.44%
5,343,268,909.97
12.54%
第一创业
5,239,694,340.81
17.08%
4,122,304,504.37
9.67%
东北证券
3,016,232,295.53
9.83%
3,517,874,887.23
8.25%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金于2009年度及2008年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
2009年度
2008年度
15
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券成交总额的比例
西南证券
13,659,913.20
97.67%
-
-
东北证券
326,530.00
2.33%
-
-
7.4.8.1.4应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
2009年度
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣金余额的比例
西南证券
897,017.33
3.49%
462,098.62
7.82%
第一创业
4,453,720.73
17.35%
-
-
东北证券
2,450,723.04
9.55%
260,918.20
4.42%
2008年度
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣金余额的比例
西南证券
4,541,753.49
12.73%
1,162,896.66
15.93%
第一创业
3,503,941.58
9.82%
379,324.20
5.20%
东北证券
2,858,303.16
8.01%
258,821.94
3.55%
注:(1)上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于经手费、证管费和证券结算风险基金等)。
(2)该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
2009年度
2008年度
当期发生的基金应支付的管理费
114,578,955.22
127,220,205.47
其中:支付销售机构的客户维护费
17,943,189.81
19,683,454.39
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底按月支付,由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.8.2.2 基金托管费
16
单位:人民币元
项目
2009年度
2008年度
当期发生的基金应支付的托管费
19,096,492.66
21,203,367.54
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于2009年度及2008年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于2009年度及2008年度均未持有本基金份额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于2009年末及2008年末均未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
2009年度 2008年度
关联方名称 期末余额 当期利息收入期末余额 当期利息收入
中国建设银行
932,428,082.64
3,180,521.30
923,317,279.56
18,697,013.04
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于2009年度及2008年度均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.9 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.9.1.1受限证券类别:股票
证券代码
证券名称
成功认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
601117
中国化学
2009-12-29
2010-1-7
新股
5.43
5.43
13,000
70,590.00
70,590.00
17
未上市
002299
圣农发展
2009-10-13
2010-1-21
网下申购新股限售
19.75
25.03
64,239
1,268,720.25
1,607,902.17
002332
仙琚制药
2009-12-30
2010-1-12
新股
未上市
8.20
8.20
500
4,100.00
4,100.00
300027
华谊兄弟
2009-10-19
2010-2-1
网下申购新股限售
28.58
55.43
55,467
1,585,246.86
3,074,535.81
合计
2,928,657.11
4,757,127.98
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
7,875,278,055.26
85.62
其中:股票
7,875,278,055.26
85.62
2
固定收益投资
314,438,000.00
3.42
其中:债券
314,438,000.00
3.42
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
945,967,824.86
10.28
6
其他资产
62,750,017.49
0.68
7
合计
9,198,433,897.61
100.00
18
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
88,127,914.83
0.98
B
采掘业
402,424,068.69
4.46
C
制造业
5,395,844,047.77
59.76
C0
食品、饮料
750,154,707.37
8.31
C1
纺织、服装、皮毛
253,747,496.35
2.81
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
67,191,038.36
0.74
C4
石油、化学、塑胶、塑料
504,952,942.84
5.59
C5
电子
295,260,129.28
3.27
C6
金属、非金属
752,096,879.46
8.33
C7
机械、设备、仪表
2,475,747,344.33
27.42
C8
医药、生物制品
174,595,087.80
1.93
C99
其他制造业
122,098,421.98
1.35
D
电力、煤气及水的生产和供应业
91,170,898.92
1.01
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
63,114,728.12
0.70
G
信息技术业
340,046,984.48
3.77
H
批发和零售贸易
835,574,647.31
9.25
I
金融、保险业
610,722,520.01
6.76
J
房地产业
45,107,119.32
0.50
K
社会服务业
70,590.00
0.00
L
传播与文化产业
3,074,535.81
0.03
M
综合类
-
-
合计
7,875,278,055.26
87.23
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
600104
上海汽车
17,006,542
444,380,942.46
4.92
2
000527
美的电器
14,245,543
330,496,597.60
3.66
3
000425
徐工机械
8,000,008
280,960,280.96
3.11
4
000858
五 粮 液
8,207,771
259,858,029.86
2.88
5
600660
福耀玻璃
16,315,017
243,746,353.98
2.70
19
6
000800
一汽轿车
9,259,739
240,938,408.78
2.67
7
600582
天地科技
5,729,589
199,103,217.75
2.21
8
601318
中国平安
3,612,165
198,994,169.85
2.20
9
000759
武汉中百
14,881,649
195,693,684.35
2.17
10
000012
南 玻A
9,591,642
187,996,183.20
2.08
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
312,198,321.47
5.51
2
600104
上海汽车
308,984,795.96
5.46
3
600019
宝钢股份
288,230,821.34
5.09
4
000858
五 粮 液
285,260,918.35
5.04
5
600030
中信证券
270,450,116.81
4.78
6
601601
中国太保
270,406,824.52
4.78
7
600036
招商银行
259,614,337.74
4.59
8
601166
兴业银行
213,224,294.13
3.77
9
600837
海通证券
212,393,450.32
3.75
10
000060
中金岭南
211,716,223.40
3.74
11
600016
民生银行
210,110,490.49
3.71
12
600000
浦发银行
209,619,081.73
3.70
13
000527
美的电器
205,672,365.26
3.63
14
000002
万 科A
198,317,750.94
3.50
15
000800
一汽轿车
198,242,261.39
3.50
16
000898
鞍钢股份
195,378,439.77
3.45
17
600362
江西铜业
182,724,163.46
3.23
18
601899
紫金矿业
178,953,115.14
3.16
19
600585
海螺水泥
176,917,589.28
3.12
20
601088
中国神华
175,408,038.20
3.10
21
000012
南 玻A
174,331,512.30
3.08
22
600050
中国联通
170,457,505.52
3.01
23
000338
潍柴动力
170,098,625.20
3.00
24
000983
西山煤电
168,125,595.92
2.97
25
000001
深发展A
167,778,265.60
2.96
26
600048
保利地产
159,834,573.77
2.82
27
601111
中国国航
158,190,753.44
2.79
20
28
601666
平煤股份
157,055,771.76
2.77
29
000625
长安汽车
151,865,273.53
2.68
30
002025
航天电器
151,556,307.14
2.68
31
600660
福耀玻璃
149,861,824.36
2.65
32
600348
国阳新能
149,531,777.72
2.64
33
601919
中国远洋
145,279,666.96
2.57
34
600582
天地科技
142,639,278.22
2.52
35
601168
西部矿业
138,083,340.86
2.44
36
600005
武钢股份
129,910,339.95
2.29
37
600741
华域汽车
125,737,822.67
2.22
38
601628
中国人寿
122,245,721.06
2.16
39
601918
国投新集
119,578,683.03
2.11
40
000422
湖北宜化
119,489,350.94
2.11
41
000878
云南铜业
119,255,826.83
2.11
42
000568
泸州老窖
118,361,862.74
2.09
43
600557
康缘药业
117,567,829.11
2.08
注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
710,453,430.88
12.55
2
600036
招商银行
623,191,880.16
11.01
3
600030
中信证券
603,393,779.63
10.66
4
000002
万 科A
544,405,779.02
9.62
5
600048
保利地产
357,655,709.95
6.32
6
601166
兴业银行
307,721,912.50
5.44
7
000069
华侨城A
260,634,152.40
4.60
8
600000
浦发银行
255,695,014.39
4.52
9
600837
海通证券
246,110,679.17
4.35
10
600016
民生银行
245,031,947.81
4.33
11
600547
山东黄金
225,635,444.90
3.99
12
601088
中国神华
225,482,534.51
3.98
13
601601
中国太保
212,373,901.90
3.75
14
600585
海螺水泥
210,797,366.64
3.72
15
000024
招商地产
204,084,510.87
3.60
16
000625
长安汽车
201,477,076.48
3.56
17
600362
江西铜业
201,014,431.84
3.55
18
600383
金地集团
199,971,319.67
3.53
19
601899
紫金矿业
192,082,046.68
3.39
20
000898
鞍钢股份
191,752,802.79
3.39
21
600519
贵州茅台
188,041,307.75
3.32
21
22
600741
华域汽车
187,670,557.60
3.31
23
600050
中国联通
180,326,607.71
3.19
24
600316
洪都航空
178,631,161.04
3.16
25
000001
深发展A
166,867,711.66
2.95
26
600489
中金黄金
156,467,644.80
2.76
27
600143
金发科技
149,949,421.07
2.65
28
600005
武钢股份
141,611,270.05
2.50
29
601919
中国远洋
138,367,212.01
2.44
30
601628
中国人寿
137,087,544.12
2.42
31
601169
北京银行
135,314,495.64
2.39
32
600019
宝钢股份
135,138,017.94
2.39
33
600469
风神股份
134,584,500.24
2.38
34
600521
华海药业
129,753,761.65
2.29
35
600879
航天电子
126,642,487.35
2.24
36
600104
上海汽车
126,171,030.10
2.23
37
601168
西部矿业
125,026,309.78
2.21
38
600479
千金药业
123,990,776.04
2.19
39
601111
中国国航
123,346,857.90
2.18
40
000792
盐湖钾肥
122,262,219.73
2.16
41
600029
南方航空
121,186,330.35
2.14
42
002024
苏宁电器
120,272,184.93
2.12
43
600096
云天化
118,969,636.87
2.10
44
000895
双汇发展
116,938,827.75
2.07
45
000878
云南铜业
116,262,150.50
2.05
46
000983
西山煤电
116,015,255.20
2.05
47
000401
冀东水泥
114,626,607.87
2.02
注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
14,593,628,077.27
卖出股票收入(成交)总额
16,098,881,906.26
注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
- 22
2
央行票据
314,438,000.00
3.48
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
-
-
7
其他
-
-
8
合计
314,438,000.00
3.48
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
0901046
09央行票据46
1,200,000
117,888,000.00
1.31
2
0901038
09央行票据38
1,000,000
98,280,000.00
1.09
3
0901040
09央行票据40
1,000,000
98,270,000.00
1.09
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2009年9月9日宜宾五粮液股份有限公司(下称:五粮液,股票代码:000858)发布《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》,中国证券监督管理委员会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,就五粮液涉嫌违反证券法律法规对该公司进行立案调查。
在上述公告公布后,本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析,认为该调查不会对五粮液投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。
报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
8.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
23
1
存出保证金
3,599,343.66
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,967,418.72
5
应收申购款
57,183,255.11
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
62,750,017.49
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
366,471
20,678.75
205,358,054.51
2.71%
7,372,802,872.03
97.29%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
77,307.21
0.0010%
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
合计
77,307.21
0.0010%
24
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006年11月16日)基金份额总额
5,071,013,120.30
本报告期期初基金份额总额
9,117,845,152.69
本报告期基金总申购份额
1,154,500,517.97
减:本报告期基金总赎回份额
2,694,184,744.12
本报告期基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
7,578,160,926.54
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
(1)经本公司2008年度股东会批准,徐志光先生不再担任公司董事,胡奕钿先生不再担任公司独立董事,增补李兆会先生为公司董事,汪贻祥先生为公司独立董事;该变更事项已向相关监管部门备案。
(2)本公司2009年第一次临时股东会批准蒋辉先生不再担任公司董事,增补王珠林先生为公司董事;本公司第四届董事会第二次会议选举王珠林先生为公司副董事长;上述变更事项已向相关监管部门备案。
(3) 本公司董事会第四届第一次会议决定聘任鲁颂宾先生、魏瑛女士为副总经理,该事项已获得监管部门核准,于2009年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站披露。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
25
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内,基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所,报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬共计人民币100,000.00元。
目前,该审计机构已为本基金连续提供了3年的服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易
应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数量
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
备注
安信证券股份有限公司
3
-
-
-
-
本年度新增3个交易单元
北京高华证券有限责任公司
1
1,352,526,797.73
4.41%
1,149,641.38
4.48%
渤海证券有限责任公司
1
261,117,608.58
0.85%
221,950.95
0.86%
新增1个交易单元
长城证券有限责任公司
2
1,618,736,428.96
5.28%
1,344,635.45
5.24%
新增1个交易单元
长江证券股份有限公司
2
980,536,261.85
3.20%
796,695.60
3.10%
新增2个交易单元
26
德邦证券有限责任公司
1
860,711,592.99
2.81%
731,598.02
2.85%
新增1个交易单元
第一创业证券有限责任公司
2
5,239,694,340.81
17.08%
4,453,720.73
17.35%
新增1个交易单元
东北证券股份有限公司
3
3,016,232,295.53
9.83%
2,450,723.04
9.55%
新增2个交易单元
东莞证券有限责任公司
1
-
-
-
-
新增1个交易单元
东吴证券有限责任公司
1
-
-
-
-
新增1个交易单元
方正证券有限责任公司
1
255,899,033.05
0.83%
217,513.32
0.85%
新增1个交易单元
光大证券股份有限公司
2
1,428,777,080.25
4.66%
1,208,039.73
4.71%
新增1个交易单元
广发证券股份有限公司
1
1,109,679,825.50
3.62%
943,218.29
3.67%
国金证券股份有限公司
2
1,944,031,587.46
6.34%
1,613,282.54
6.28%
本年度新增1个交易单元
国泰君安证券股份有限公司
2
-
-
-
-
本年度新增2个交易单元
国信证券股份有限公司
1
43,383,425.08
0.14%
35,249.27
0.14%
本年度新增1个交易单元
宏源证券股份有限公司
1
-
-
-
-
本年度新增1个交易单元
华宝证券经纪有限责任公司
1
1,419,145,993.56
4.63%
1,206,260.10
4.70%
华泰联合证券有限责任公司
2
-
-
-
-
新增2个交易单元
民族证券有限责任公司
1
185,638,515.48
0.61%
157,791.71
0.61%
新增1个交易单元
齐鲁证券有限责任公司
1
-
-
-
-
新增1个交易单元
山西证券有限责任公司
1
-
-
-
-
新增1个交易单元
上海证券有限责任公司
1
-
-
-
-
新增1个交易单元
申银万国证券股份有限公司
1
1,601,570,046.19
5.22%
1,361,337.14
5.30%
新增1个交易单元
首创证券有限责任公司
2
531,362,567.38
1.73%
439,601.83
1.71%
新增2个交易单元
西南证券股份有限公司
1
1,055,316,706.82
3.44%
897,017.33
3.49%
27
湘财证券有限责任公司
1
2,584,524,876.69
8.43%
2,196,836.25
8.56%
新增、撤销各1个交易单元
新时代证券有限责任公司
1
-
-
-
-
新增1个交易单元
信泰证券有限责任公司
1
-
-
-
-
新增1个交易单元
兴业证券股份有限公司
2
1,211,919,168.40
3.95%
984,691.31
3.84%
新增2个交易单元
招商证券股份有限公司
2
137,280,364.46
0.45%
116,689.42
0.45%
新增1个交易单元
中国国际金融有限公司
2
338,345,558.78
1.10%
274,907.47
1.07%
新增2个交易单元
中投证券有限责任公司
1
-
-
-
-
新增1个交易单元
中信建投证券有限责任公司
1
780,750,857.47
2.55%
663,640.41
2.59%
中信万通证券有限责任公司
1
-
-
-
-
新增1个交易单元
中信证券股份有限公司
2
2,713,075,901.16
8.85%
2,204,406.66
8.59%
新增1个交易单元
中银国际证券有限责任公司
2
-
-
-
-
新增2个交易单元
合计
54
30,670,256,834.18
100.00%
25,669,447.95
100.00%
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
债券交易
券商名称
成交金额
占当期债券成交总额的比例
安信证券股份有限公司
-
-
北京高华证券有限责任公司
-
-
渤海证券有限责任公司
-
-
长城证券有限责任公司
-
-
长江证券股份有限公司
-
-
德邦证券有限责任公司
-
-
第一创业证券有限责任公司
-
-
东北证券股份有限公司
326,530.00
2.33%
东莞证券有限责任公司
-
-
东吴证券有限责任公司
-
-
方正证券有限责任公司
-
-
光大证券股份有限公司
-
-
广发证券股份有限公司
-
-
国金证券股份有限公司
-
-
28
国泰君安证券股份有限公司
-
-
国信证券股份有限公司
-
-
宏源证券股份有限公司
-
-
华宝证券经纪有限责任公司
-
-
华泰联合证券有限责任公司
-
-
民族证券有限责任公司
-
-
齐鲁证券有限责任公司
-
-
山西证券有限责任公司
-
-
上海证券有限责任公司
-
-
申银万国证券股份有限公司
-
-
首创证券有限责任公司
-
-
西南证券股份有限公司
13,659,913.20
97.67%
湘财证券有限责任公司
-
-
新时代证券有限责任公司
-
-
信泰证券有限责任公司
-
-
兴业证券股份有限公司
-
-
招商证券股份有限公司
-
-
中国国际金融有限公司
-
-
中投证券有限责任公司
-
-
中信建投证券有限责任公司
-
-
中信万通证券有限责任公司
-
-
中信证券股份有限公司
-
-
中银国际证券有限责任公司
-
-
合计
13,986,443.20
100.00%
注:(1)本基金本报告期未进行债券回购和权证交易。
(2) 基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
(3) 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司董事会批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下: 12.1.1 2009年1月16日,本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长;
12.1.2 2009年5月14日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
12.1.3 2009年5月26日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变
29
动报告书;
12.1.4 2009年5月26日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
12.1.5 2009年8月2日,本托管人公告,自2009年7月24日起陈佐夫先生就任本行执行董事。
12.1.6 2009年9月27日,本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
12.1.7 2009年10月11日,本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。
12.1.8 2010年1月29日,本托管人发布第二届董事会第二十八次会议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
12.2 本基金管理人无影响投资者决策的其他重大事项
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
13.1.1 中国证监会批准银华富裕主题股票型证券投资基金设立的文件
13.1.2 《银华富裕主题股票型证券投资基金招募说明书》
13.1.3《银华富裕主题股票型证券投资基金基金合同》
13.1.4《银华富裕主题股票型证券投资基金托管协议》
13.1.5 《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》
13.1.6 银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
13.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照
13.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。
13.3 查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。
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