南方盛元红利股票型证券投资基金2008年年度报告

2008年12月31日



基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2009年03月28日











§1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2008年03月21日起至12月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 2
§2 基金简介 4
2.1 基金基本情况 4
2.2 基金产品说明 4
2.3 基金管理人和基金托管人 4
2.4 信息披露方式 5
2.5 其他相关资料 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 5
3.1 主要会计数据和财务指标 5
3.2 基金净值表现 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 7
§4 管理人报告 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 9
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11
§5 托管人报告 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11
§6 审计报告 12
§7 年度财务报表 13
7.1资产负债表 13
7.2 利润表 14
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 15
7.4 报表附注 16
§8 投资组合报告 30
8.1 期末基金资产组合情况 30
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 31
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 32
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 34
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 36
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 36
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 37
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 37
8.9 投资组合报告附注 37
§9 基金份额持有人信息 38
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 38
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 38
§10 开放式基金份额变动 38
§11 重大事件揭示 39
11.1 基金份额持有人大会决议 39
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 39
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 39
11.4 基金投资策略的改变 39
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 39
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 40
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 40
11.8 其他重大事件 42
§12 影响投资者决策的其他重要信息 43
§13 备查文件目录 43
13.1 备查文件目录 43
13.2 存放地点 44
13.3 查阅方式 44


§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方盛元红利股票型证券投资基金
基金简称 南方盛元
交易代码 前端收费代码202009、后端收费代码202010
基金运作方式 契约型,本基金合同生效后一年内为封闭式,基金合同生效满一年后转为开放式
基金合同生效日 2008年03月21日
报告期末基金份额总额 6,217,055,191.10份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票型基金,重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司,以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以拓展收益空间,力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。
投资策略 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。
业绩比较基准 90%×上证红利指数+10%×上证国债指数
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 鲍文革 尹东
联系电话 0755-82763888 010-67595003
电子邮箱 manager@southernfund.com
yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 北京市西城区金融大街25号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 北京市西城区闹市口大街一号院一号楼
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 南方基金管理有限公司
办公地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008年03月21日-2008年12月31日
本期已实现收益 -1,022,561,374.60
本期利润 -1,910,289,348.00
加权平均基金份额本期利润 -0.3073
本期加权平均净值利润率 -36.51%
本期基金份额净值增长率 -30.70%
3.1.2 期末数据和指标 2008年03月21日-2008年12月31日
期末可供分配利润 -1,910,289,348.00
期末可供分配基金份额利润 -0.3073
期末基金资产净值 4,306,765,843.10
期末基金份额净值 0.693
3.1.3 累计期末指标 2008年03月21日-2008年12月31日
基金份额累计净值增长率 -30.70%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
3、本基金自基金合同生效日(2008年03月21日)至报告期末不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -11.38% 1.79% -21.75% 2.72% 10.37% -0.93%
过去六个月 -20.62% 1.67% -32.65% 2.72% 12.03% -1.05%
自基金合同生效起至今 -30.70% 1.58% -54.22% 2.91% 23.52% -1.33%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、根据本基金合同,封闭期内,本基金大类资产投资的比例为:股票60%-100%,债券、货币市场工具及其他金融工具占0-40%,权证0-3%,资产支持证券0-20%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例最低可以为0;封闭期届满转型为开放式基金后,本基金大类资产投资的比例为:股票60%-95%,债券、货币市场工具及其他金融工具占0-35%,权证0-3%,资产支持证券占基金资产净值的0-20%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月。建仓期结束时,本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。
2、本基金自基金合同生效日(2008年03月21日)至报告期末不满一年。
3、本基金的业绩比较基准为90%×上证红利指数+10%×上证国债指数。
3.2.3 自基金合同生效以来每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金自基金合同生效日(2008年03月21日)至报告期末不满一年,按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注: 无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准,由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场(集团)有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
截至报告期末,公司管理资产规模达1,500多亿元,管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元;15只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金,南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金(QDII基金)、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金和南方恒元保本混合型证券投资基金;以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈键 本基金的基金经理 2008年02月14日 - 8 硕士学历,具有基金从业资格。2000年加入南方基金,历任行业研究员、基金经理助理, 2003年11月-2005年6月,任南方宝元基金经理;2004年3月-2005年3月,任南方现金基金经理;2005年3月-2006年3月,任南方积配基金经理;2006年3月至今,任天元基金经理;2008年2月至今,任南方盛元基金经理。
蒋朋宸 本基金的基金经理 2008年04月11日 - 4 生物化学硕士、金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾担任鹏华基金公司基金管理部分析师,2005年加入南方基金,2008年4月至今,任南方盛元基金经理;2008年4月至今,任南方隆元基金经理。
注:1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008年,沪深300指数全年下跌约65.95%,上证红利指数下跌约68.93%,自盛元基金于08年3月21日正式成立运作以来,基金期间净值下跌约30.7%,跌幅虽然小于市场主要指数及业绩基准,但仍然为持有人带来了较大净值损失,对此向持有人深表歉意,希望通过认真总结相关教训,在今后更好地规避风险,减少损失。
回顾盛元基金在08年采取的投资操作策略,本基金正式开始运作时,沪深300指数已经自年内高点下跌近30%,而在基金成立后不到一个月的时间内,指数又继续下跌超过18%,管理组当时分析认为市场估值过高风险有所释放,而中国经济长期可持续增长的基本面并没有根本性的转变。因此在对市场风险-收益特征评估基础上,于3000-3300点区域建立了部分股票仓位,在4月份市场由于规范“大小非”解禁和降低印花税等利好政策刺激,出现了一轮反弹,该部分仓位在“4.24”反弹行情出现时收益颇丰,但由于对反弹幅度预期有所偏乐观,未能及时兑现盈利,后来市场的系统性风险愈演愈烈,基金反而在5、6月份的大幅下跌中遭受了损失,这是需要深刻反省和总结教训之处。
其后,尽管在3-4季度内管理组都对市场的系统性风险保持较高警觉,采取了稳步建仓策略,但根据盛元基金合同规定,基金必须在建仓期满达到最低股票仓位要求,通过资产配置策略控制下跌风险的空间也受到了一定限制。基金净值在3、4季度内的表现虽然都大幅超越业绩基准,但仍未能避免净值下跌,我们对此向持有人再次深表歉意。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
截至本年报撰写之日止,我们所能观察到的一些先行指标显示经济在09年的前1-2个月比08年4季度有所回暖,以“中国制造业采购经理指数” (PMI)为例,该指数的1月、2月值,虽然仍低于50%的景气分界值,但显示出一定的环比好转迹象。PMI分项中,生产指数的回升幅度大于PMI整体,新订单指数升幅又大于生产指数,不过新出口订单指数回暖幅度仍然很低,显示经济外需疲弱的迹象仍然比较明显,环比回暖的动力主要来自4万亿投资计划影响以及相应的银行信贷资金快速投放。
2008年底,市场对国内经济的普遍预期是在09年下半年将迎来复苏,并预期市场将提前于实体经济于09年1季度末才确认底部,前低后高的判断充斥于各类卖方报告和财经媒体。而资本市场却似乎在08年底就确认了底部,09年的前26个交易日里已经迎来了幅度超过35%的反弹,再次证明准确地预测市场短期走势是颇不容易的事情。我们认为在外需低迷持续,并未有明显改观的情况下,依靠内需启动来消化过剩的产能很难一蹴而就,经济结构的调整和再平衡,在如此短暂的时间内就成功实现的概率也非常小。涨跌归根到底取决于企业未来盈利基本面的股票市场,也难以维系如此快速的上涨态势,09年初的市场上涨,更多地是在乐观预期以及多项刺激性宏观政策作用下,对08年市场跌幅过急、过快的一次修复。而估值水平的快速拉升、高PB估值所隐含的投资者对未来净资产收益率的过高预期、愈拉愈大的A-H股差价水平都在一定程度上增加了市场的投资风险,而必然会重启的IPO融资以及银行信贷资金投放速度、力度的逐步趋缓,都有可能成为下一阶段改变市场心理的催化剂,未来投资者面临的挑战并未减轻。
在未来一段时间内,我们认为市场可能会继续在乐观预期、低迷实体经济以及政策导向的多重因素博弈格局下,表现出震荡反复的走势,并不能完全排除市场仍有“二次探底”的过程。由于企业盈利面短期内难有大幅度改观,而市场流动性似乎颇为充裕,因此由于预期调整和资金流动导致的板块轮动风格,短期内可能表现将超越基本面和业绩主导的投资风格。在此格局下,我们将一方面密切跟踪实体经济指标,相机调整资产配置及行业配置策略,另一方面将结合市场风格的阶段性转换,积极把握投资机会,但我们会严格遵守基金合同,重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司,以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以拓展收益空间,力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序,通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
(1)完善公司各项内部管理制度,为风险管理奠定基础
本年度监察稽核部加强公司各项内部管理制度的制订、修订工作,对公司各业务部门的内部控制制度提出修改意见和建议,并关注制度的健全性和有效性,进一步完善了公司内控制度,达到更好地防范风险的目的。
(2) 定期监察稽核工作与专项稽核工作相结合
按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登记、人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时,对投资研究、信息技术、基金直销、后台运营等相关业务开展了专项稽核工作,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。
(3)加强对日常投资运作的管理和监控,保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程,基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求,严格执行分级授权制度,保证基金投资独立、公平。
(4)继续做好反商业贿赂工作,从源头上控制销售风险
本年度,我公司积极开展反商业贿赂工作,对公司旗下基金的代销、直销业务进行自查,此项工作有利于更好地控制销售风险。
通过以上工作的开展,在本报告期内本基金运作过程中未发生禁止性关联交易、内幕交易,也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易,基金运作整体合法合规。在今后的工作中,本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、风控策略总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同的“收益分配原则”中约定:“基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配”。 本报告期内本基金出现净亏损,不符合基金合同约定的收益分配条件,因此不进行2008年度收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
审计报告

普华永道中天审字(2009)第20099号

南方盛元红利股票型证券投资基金全体基金份额持有人:

我们审计了后附的南方盛元红利股票型证券投资基金(以下简称“南方盛元红利基金”)的财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表、2008年3月21日(基金合同生效日)至2008年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是南方盛元红利基金的基金管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:

(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了南方盛元红利基金2008年12月31日的财务状况以及2008年3月21日(基金合同生效日)至2008年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。




普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 ————————
薛 竞


中国 ? 上海市 注册会计师
————————
2009年3月26日 单 峰


§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:南方盛元红利股票型证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 367,995,408.56
结算备付金 3,146,041.34
存出保证金 1,441,122.47
交易性金融资产 7.4.7.2 3,943,341,896.12
其中:股票投资 2,685,838,601.12
基金投资 -
债券投资 1,257,503,295.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 2,466,000.00
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 -
应收利息 7.4.7.5 41,804,654.18
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 4,360,195,122.67
负债和所有者权益 附注号 本期末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 45,529,064.24
应付赎回款 -
应付管理人报酬 3,827,354.88
应付托管费 956,838.72
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 2,251,021.73
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 865,000.00
负债合计 53,429,279.57
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 6,217,055,191.10
未分配利润 7.4.7.10 -1,910,289,348.00
所有者权益合计 4,306,765,843.10
负债和所有者权益总计 4,360,195,122.67
注:1、报告截止日2008年12月31日,基金份额净值0.693元,基金份额总额6,217,055,191.10份;
2、后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分;
3、本基金自基金合同生效日(2008年03月21日)至报告期末不满一年。
7.2 利润表
会计主体:南方盛元红利股票型证券投资基金
本报告期:2008年03月21日至2008年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2008年03月21日至2008年12月31日
一、收入 -1,813,507,683.71
1.利息收入 54,638,382.82
其中:存款利息收入 7.4.7.11 6,057,878.52
债券利息收入 47,537,075.30
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,043,429.00
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -980,418,093.13
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -1,009,174,473.22
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 125,695.78
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.14 2,559,791.80
股利收益 7.4.7.15 26,070,892.51
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -887,727,973.40
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 -
二、费用(以“-”号填列) -96,781,664.29
1.管理人报酬 -40,824,148.93
2.托管费 -10,206,037.23
3.销售服务费 -
4.交易费用 7.4.7.18 -44,073,146.08
5.利息支出 -1,304,734.77
其中:卖出回购金融资产支出 -1,304,734.77
6.其他费用 7.4.7.19 -373,597.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,910,289,348.00
所得税费用(以“-”号填列) -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,910,289,348.00
注:1、本基金自基金合同生效日(2008年03月21日)至报告期末不满一年;
2、后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:南方盛元红利股票型证券投资基金
本报告期:2008年03月21日至2008年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2008年03月21日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 6,217,055,191.10 - 6,217,055,191.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,910,289,348.00
-1,910,289,348.00

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款(以“-”号填列) - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 6,217,055,191.10 -1,910,289,348.00 4,306,765,843.10
注:1、本基金自基金合同生效日(2008年03月21日)至报告期末不满一年;
2、后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方盛元红利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2008]第215号《关于同意南方盛元红利股票型证券投资基金募集的批复》核准,由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型封闭式,自基金合同生效之日起封闭一年,封闭期届满后转型为契约型开放式。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币6,213,372,684.51元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第025号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》于2008年3月21日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为6,217,055,191.10份基金份额,其中认购资金利息折合3,682,506.59份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。封闭期内,本基金的投资组合比例为:股票占基金资产净值的60%-100%;债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产净值的0-40%;权证占基金资产净值的0-3%;资产支持证券占基金资产净值的0-20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例最低可以为0。封闭期届满转型为开放式基金后,本基金的投资组合比例为:股票占基金资产净值的60%-95%;债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产净值的0-35%;权证占基金资产净值的0-3%;资产支持证券占基金资产净值的0-20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:90%×上证红利指数+10%×上证国债指数。
于2008年12月31日,本基金尚处于封闭期。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2009年03月26日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2008年3月21日(基金合同生效日)至2008年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2008年12月31日的财务状况以及2008年3月21日(基金合同生效日)至2008年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2008年3月21日(基金合同生效日)至2008年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(iii) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。
7.4.4.8 损益平准金
于本会计期间不适用。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金封闭期内的收益以现金形式分配。若期末未分配利润中的未实现部分(即基金经营活动产生的未实现损益)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
(a) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。
(b) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
对于特殊事项停牌股票,2008年9月16日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值;根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法,从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调109,012,375.70元,相应调减本基金的净利润109,012,375.70元和基金资产净值109,012,375.70元。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(d) 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2008年12月31日
活期存款 367,995,408.56
定期存款 0.00
其他存款 0.00
合计 367,995,408.56
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目 本期末
2008年12月31日
成本 公允价值 估值增值
股票 3,578,644,429.63 2,685,838,601.12 -892,805,828.51
债券 交易所市场 1,505,000.00 1,443,295.00 -61,705.00
银行间市场 1,250,420,371.42 1,256,060,000.00 5,639,628.58
合计 1,251,925,371.42 1,257,503,295.00 5,577,923.58
资产支持证券 0.00 0.00 0.00
基金 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00
合计 4,830,569,801.05 3,943,341,896.12 -887,227,904.93
于2008年12月31日,股票投资余额中包括按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股票219,410,033.07元;采用该估值技术的股票投资于本会计期间利润表中确认的公允价值变动损失为114,033,626.41元。
债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本会计期间利润表中确认的公允价值变动收益为5,639,628.58元。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位:人民币元
项目 本期末
2008年12月31日
合同/名义
金额 公允价值 备注
(投资成本)
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 - 2,466,000.00 0.00 2,966,068.47
-权证 2,466,000.00 0.00 2,966,068.47
其他衍生工具 - - -
合计 - 2,466,000.00 0.00
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注: 无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注: 无。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2008年12月31日
应收活期存款利息 79,365.93
应收定期存款利息
应收其他存款利息
应收结算备付金利息 1,525.81
应收债券利息 41,723,762.44
应收买入返售证券利息
应收申购款利息
其他
合计 41,804,654.18
7.4.7.6 其他资产
注: 无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2008年12月31日
交易所市场应付交易费用 2,249,571.73
银行间市场应付交易费用 1,450.00
合计 2,251,021.73
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 750,000.00
预提费用 115,000.00
合计 865,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目 本期
2008年3月21日(基金合同生效日)至2008年12月31日
基金份额(份) 账面金额
2008年3月21日(基金合同生效日) 6,217,055,191.10 6,217,055,191.10
本期申购 - -
本期赎回 - -
本期末 6,217,055,191.10 6,217,055,191.10
(a) 本基金自2008年2月18日至2008年3月18日止期间公开发售,共募集有效净认购资金6,213,372,684.51元。根据《南方盛元红利股票型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入3,682,506.59元,折算为3,682,506.59份基金份额,划入基金份额持有者账户。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
2008年3月21日(基金合同生效日) - - -
本期利润 -1,022,561,374.60 -887,727,973.40 -1,910,289,348.00
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,022,561,374.60 -887,727,973.40 -1,910,289,348.00
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2008年3月21日(基金合同生效日)至2008年12月31日
活期存款利息收入 5,888,087.16
定期存款利息收入 0.00
其他存款利息收入 0.00
结算备付金利息收入 169,791.36
其他 0.00
合计 6,057,878.52
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2008年3月21日(基金合同生效日)至2008年12月31日
卖出股票成交总额 6,477,965,429.67
卖出股票成本总额 -7,487,139,902.89
买卖股票差价收入 -1,009,174,473.22
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2008年3月21日(基金合同生效日)至2008年12月31日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交金额 3,071,380,684.29
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 -3,041,364,646.25
应收利息总额 -29,890,342.26
债券投资收益 125,695.78
7.4.7.14 衍生工具收益
单位:人民币元
项目 本期
2008年3月21日(基金合同生效日)至2008年12月31日
卖出权证成交金额 7,227,770.16
卖出权证成本总额 -4,667,978.36
买卖权证差价收入 2,559,791.80
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2008年3月21日(基金合同生效日)至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益 26,070,892.51
基金投资产生的股利收益 0.00
合计 26,070,892.51
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2008年3月21日(基金合同生效日)至2008年12月31日
1.交易性金融资产
——股票投资 -892,805,828.51
——债券投资 5,577,923.58
——资产支持证券投资 0.00
——基金投资 0.00
2.衍生工具
——权证投资 -500,068.47

3.其他 0.00
合计 -887,727,973.40
7.4.7.17 其他收入
注: 无。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2008年3月21日(基金合同生效日)至2008年12月31日
交易所市场交易费用 44,060,496.08
银行间市场交易费用 12,650.00
合计 44,073,146.08
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2008年3月21日(基金合同生效日)至2008年12月31日
信息披露费 225,000.00
审计费用 115,000.00
银行划款手续费 23,697.28
债券托管账户维护费 9,000.00
其他 900.00
合计 373,597.28
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
注:无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》和《南方盛元红利股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的基金合同于2008年3月21日生效,封闭期为1年,封闭期结束后本基金转为开放式基金运作方式。根据《关于南方盛元红利股票型证券投资基金转为开放式基金运作方式暨开始办理日常申购赎回业务的公告》,本基金于2009年3月23日转为开放式基金运作方式,并自该日起开始办理日常申购、赎回业务。
于2009年3月23日,本基金封闭期届满,未满足业绩报酬计提条件(附注7.4.10.2.1),因此无需支付基金管理人业绩报酬。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市机场(集团)有限公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2008年3月21日(基金合同生效日)至2008年12月31日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 6,542,881,530.10 37.58%
兴业证券 1,973,669,037.85 11.34%
7.4.10.1.2 权证交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2008年3月21日(基金合同生效日)至2008年12月31日
成交金额 占当期权证
成交总额的比例
华泰证券 2,243,333.77 31.04%
兴业证券 0.00 0.00%
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2008年3月21日(基金合同生效日)至2008年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
华泰证券 5,561,414.63 38.06% 698,267.86 31.04%
兴业证券 1,603,623.77 10.97% 353,172.29 15.70%
注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2008年3月21日(基金合同生效日)至2008年12月31日
当期应支付的基础管理费 40,824,148.93
其中:当期已支付 36,996,794.05
期末未支付 3,827,354.88
注:封闭期内,支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬由基础管理费和业绩报酬两部分构成,其中基础管理费按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。

业绩报酬根据基金封闭期的业绩而定,在满足如下条件的情况下计提:
1) 封闭期内累计份额净值不能低于面值;
2) 基金份额净值增长率超过同期加权的银行一年定期储蓄存款利率(税后);
3) 基金份额净值增长率超过同期沪深300指数增长率的95%。

于2008年12月31日,本基金业绩考核期未满,因此无需计提业绩报酬。

7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2008年3月21日(基金合同生效日)至2008年12月31日
当期应支付的托管费 10,206,037.23
其中:当期已支付 9,249,198.51
期末未支付 956,838.72
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注:无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2008年3月21日(基金合同生效日)至2008年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100,011,200.00 430,584.31
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2008年3月21日(基金合同生效日)至2008年12月31日
期初持有的基金份额 -
期间认购总份额 200,071,500.35
期间申购/买入总份额 0.00
期间因拆分增加的份额 0.00
期间赎回/卖出总份额 0.00
期末持有的基金份额 200,071,500.35
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 3.22%
注:基金管理人南方基金公司在本会计期间认购本基金的交易委托华泰证券办理,适用手续费人民币1,000.00元。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2008年3月21日(基金合同生效日)至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 367,995,408.56 5,888,087.16

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2008年3月21日(基金合同生效日)至2008年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股) 总金额
兴业证券 601766 中国南车 新股发行 2,380,000 5,188,400.00
7.4.11 利润分配情况
注: 无。
7.4.12 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注: 无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位:人民币元
股票
代码 股票
名称 停牌
日期 停牌
原因 期末
估值单价 复牌
日期 复牌
开盘单价 数量(股) 期末
成本总额 期末
估值总额
600900 长江电力 08/05/08 资产重组 7.35 未知 未知 6,735,223 87,625,453.01 49,503,889.05
000792 盐湖钾肥 08/06/26 资产重组 56.78 08/12/26 78.23 2,992,359 245,818,206.47 169,906,144.02
注:青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低,故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板,当日的收盘价为每股37.99元。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注:无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险策略部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风控策略部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风控策略部对公司总经理负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金在封闭期内的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2008年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计

资产
银行存款 367,995,408.56 - - - 367,995,408.56
结算备付金 3,146,041.34 - - - 3,146,041.34
存出保证金 - - - 1,441,122.47 1,441,122.47
交易性金融资产 1,256,060,000.00 1,443,295.00 - 2,685,838,601.12 3,943,341,896.12
衍生金融资产 - - - 2,466,000.00 2,466,000.00
应收利息 - - - 41,804,654.18 41,804,654.18
资产总计 1,627,201,449.90 1,443,295.00 - 2,731,550,377.77 4,360,195,122.67
负债
应付证券清算款 - 45,529,064.24 45,529,064.24
应付管理人报酬 - - - 3,827,354.88 3,827,354.88
应付托管费 - - - 956,838.72 956,838.72
应付交易费用 - - - 2,251,021.73 2,251,021.73
其他负债 - - - 865,000.00 865,000.00
负债总计 - - - 53,429,279.57 53,429,279.57
利率敏感度缺口 1,627,201,449.90 1,443,295.00 - 2,678,121,098.20 4,306,765,843.10
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2008年12月31日,本基金成立尚未满一年,无足够历史经验数据计算利率风险对基金资产净值的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
封闭期内,本基金的投资组合比例为:股票占基金资产净值的60%-100%,其中对红利股的投资不低于股票投资比例的80%;债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产净值的0-40%;权证占基金资产净值的0-3%;资产支持证券占基金资产净值的0-20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例最低可以为0。于2008年12月31日,本基金面临的整体其他价格风险列示如下:
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目 本期末
2008年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 2,685,838,601.12 62.36
衍生金融资产-权证投资 2,466,000.00 0.06
其他 0.00 0.00
合计 2,688,304,601.12 62.42
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2008年12月31日,本基金成立尚未满一年,无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注:无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,685,838,601.12 61.60
其中:股票 2,685,838,601.12 61.60
2 固定收益投资 1,257,503,295.00 28.84
其中:债券 1,257,503,295.00 28.84
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 2,466,000.00 0.06
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 371,141,449.90 8.51
6 其他资产 43,245,776.65 0.99
7 合计 4,360,195,122.67 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 13,757,415.85 0.32
B 采掘业 274,138,404.86 6.37
C 制造业 1,156,358,610.47 26.85
C0 食品、饮料 369,913,348.76 8.59
C1 纺织、服装、皮毛 14,419,596.24 0.33
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 169,906,144.02 3.95
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 195,839,383.38 4.55
C7 机械、设备、仪表 256,293,684.48 5.95
C8 医药、生物制品 149,986,453.59 3.48
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 112,622,152.06 2.62
E 建筑业 60,706,327.88 1.41
F 交通运输、仓储业 136,622,256.31 3.17
G 信息技术业 50,977,148.66 1.18
H 批发和零售贸易 113,682,139.76 2.64
I 金融、保险业 447,200,997.94 10.38
J 房地产业 248,232,819.25 5.76
K 社会服务业 11,765,743.90 0.27
L 传播与文化产业 59,369,257.18 1.38
M 综合类 405,327.00 0.01
合计 2,685,838,601.12 62.36
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000792 盐湖钾肥 2,992,359 169,906,144.02 3.95
2 000002 万 科A 23,484,619 151,475,792.55 3.52
3 600036 招商银行 11,321,162 137,665,329.92 3.20
4 601006 大秦铁路 14,979,608 120,136,456.16 2.79
5 600519 贵州茅台 1,081,884 117,600,790.80 2.73
6 600030 中信证券 6,467,291 116,217,219.27 2.70
7 601766 中国南车 23,431,524 100,989,868.44 2.34
8 000937 金牛能源 7,036,171 98,506,394.00 2.29
9 000858 五 粮 液 6,909,279 92,169,781.86 2.14
10 601898 中煤能源 10,412,442 67,368,499.74 1.56
11 000568 泸州老窖 3,470,811 63,168,760.20 1.47
12 601186 中国铁建 6,046,447 60,706,327.88 1.41
13 600585 海螺水泥 2,287,036 59,302,843.48 1.38
14 600535 天士力 4,166,002 51,533,444.74 1.20
15 600037 歌华有线 5,383,182 51,086,397.18 1.19
16 600050 中国联通 10,134,622 50,977,148.66 1.18
17 600900 长江电力 6,735,223 49,503,889.05 1.15
18 600533 栖霞建设 14,994,172 46,781,816.64 1.09
19 600642 申能股份 7,253,116 43,446,164.84 1.01
20 600085 同仁堂 3,500,000 43,085,000.00 1.00
21 000402 金 融 街 5,602,046 42,631,570.06 0.99
22 600785 新华百货 3,848,324 40,599,818.20 0.94
23 000895 双汇发展 1,164,517 40,152,546.16 0.93
24 601628 中国人寿 2,087,156 38,925,459.40 0.90
25 601398 工商银行 10,899,853 38,585,479.62 0.90
26 000527 美的电器 4,608,750 38,160,450.00 0.89
27 600015 华夏银行 4,775,843 34,720,378.61 0.81
28 600616 金枫酒业 3,038,411 32,450,229.48 0.75
29 600066 宇通客车 3,597,112 32,374,008.00 0.75
30 601699 潞安环能 2,500,000 31,225,000.00 0.73
31 601958 金钼股份 2,999,951 30,209,506.57 0.70
32 600016 民生银行 6,936,890 28,233,142.30 0.66
33 600436 片仔癀 1,491,712 28,148,605.44 0.65
34 600729 重庆百货 1,918,650 27,417,508.50 0.64
35 000528 柳 工 2,699,160 25,534,053.60 0.59
36 000717 韶钢松山 7,685,057 23,977,377.84 0.56
37 600529 山东药玻 2,402,816 22,898,836.48 0.53
38 601328 交通银行 4,300,000 20,382,000.00 0.47
39 000538 云南白药 576,509 19,837,674.69 0.46
40 600195 中牧股份 1,653,367 19,443,595.92 0.45
41 600059 古越龙山 2,613,623 18,582,859.53 0.43
42 600067 冠城大通 4,476,646 17,951,350.46 0.42
43 600019 宝钢股份 3,403,972 15,794,430.08 0.37
44 601988 中国银行 5,276,006 15,669,737.82 0.36
45 600549 厦门钨业 2,000,000 15,440,000.00 0.36
46 002202 金风科技 588,706 14,864,826.50 0.35
47 601088 中国神华 842,101 14,770,451.54 0.34
48 600177 雅戈尔 1,999,944 14,419,596.24 0.33
49 600598 北大荒 1,282,145 13,757,415.85 0.32
50 000729 燕京啤酒 958,833 12,666,183.93 0.29
51 600782 新钢股份 3,005,482 12,142,147.28 0.28
52 600547 山东黄金 250,000 12,140,000.00 0.28
53 600660 福耀玻璃 3,100,605 12,061,353.45 0.28
54 601318 中国平安 448,900 11,936,251.00 0.28
55 000069 华侨城A 1,438,355 11,765,743.90 0.27
56 600761 安徽合力 1,665,000 11,438,550.00 0.27
57 601857 中国石油 1,100,000 11,187,000.00 0.26
58 000877 天山股份 1,000,000 10,620,000.00 0.25
59 600511 国药股份 371,494 10,613,583.58 0.25
60 600011 华能国际 1,410,900 9,763,428.00 0.23
61 002227 奥 特 迅 688,142 9,090,355.82 0.21
62 000900 现代投资 738,305 8,682,466.80 0.20
63 000917 电广传媒 614,000 8,282,860.00 0.19
64 600269 赣粤高速 1,000,000 7,800,000.00 0.18
65 600123 兰花科创 634,571 7,557,740.61 0.18
66 600048 保利地产 509,975 7,343,640.00 0.17
67 000825 太钢不锈 2,031,513 7,333,761.93 0.17
68 600425 青松建化 1,000,000 7,300,000.00 0.17
69 600795 国电电力 1,081,381 6,023,292.17 0.14
70 600022 济南钢铁 1,355,901 6,020,200.44 0.14
71 600600 青岛啤酒 244,964 4,896,830.36 0.11
72 600837 海通证券 600,000 4,866,000.00 0.11
73 000028 一致药业 291,899 4,790,062.59 0.11
74 600592 龙溪股份 837,576 4,154,376.96 0.10
75 600098 广州控股 819,700 3,885,378.00 0.09
76 600697 欧亚集团 180,000 2,601,000.00 0.06
77 000629 攀钢钢钒 221,960 2,037,592.80 0.05
78 002007 华兰生物 50,000 1,925,000.00 0.04
79 002242 九阳股份 35,439 1,577,035.50 0.04
80 600779 水井坊 110,000 1,232,000.00 0.03
81 000933 神火股份 89,604 1,173,812.40 0.03
82 000401 冀东水泥 92,004 910,839.60 0.02
83 600276 恒瑞医药 17,263 664,798.13 0.02
84 600858 银座股份 24,700 405,327.00 0.01
85 000951 中国重汽 12,485 158,809.20 0.00
86 600026 中海发展 409 3,333.35 0.00
87 000623 吉林敖东 100 1,868.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 587,496,180.89 13.64
2 600030 中信证券 427,390,487.27 9.92
3 000002 万 科A 423,614,266.18 9.84
4 600585 海螺水泥 386,405,902.16 8.97
5 600000 浦发银行 369,843,930.02 8.59
6 601898 中煤能源 326,193,222.54 7.57
7 000937 金牛能源 312,209,897.70 7.25
8 600519 贵州茅台 290,902,733.20 6.75
9 601186 中国铁建 287,975,655.20 6.69
10 000792 盐湖钾肥 282,216,906.74 6.55
11 600019 宝钢股份 262,044,134.15 6.08
12 000933 神火股份 256,216,594.27 5.95
13 601006 大秦铁路 247,344,137.29 5.74
14 601628 中国人寿 243,794,093.86 5.66
15 600015 华夏银行 242,666,533.42 5.63
16 600050 中国联通 231,189,690.70 5.37
17 000858 五 粮 液 229,722,942.24 5.33
18 000895 双汇发展 209,930,087.11 4.87
19 000825 太钢不锈 204,331,517.78 4.74
20 601398 工商银行 184,320,645.27 4.28
21 601766 中国南车 180,543,369.14 4.19
22 600016 民生银行 175,429,252.54 4.07
23 600547 山东黄金 145,025,416.14 3.37
24 601988 中国银行 142,934,497.34 3.32
25 601390 中国中铁 134,245,325.47 3.12
26 600598 北大荒 133,941,190.60 3.11
27 000717 韶钢松山 133,749,709.97 3.11
28 000898 鞍钢股份 133,503,876.47 3.10
29 601088 中国神华 119,859,808.39 2.78
30 000402 金 融 街 118,759,742.41 2.76
31 601166 兴业银行 116,923,628.52 2.71
32 601857 中国石油 109,666,460.32 2.55
33 601318 中国平安 108,718,057.03 2.52
34 600737 中粮屯河 101,897,346.82 2.37
35 600048 保利地产 100,591,270.40 2.34
36 600533 栖霞建设 99,979,259.70 2.32
37 000568 泸州老窖 99,775,946.24 2.32
38 600123 兰花科创 98,265,742.44 2.28
39 000538 云南白药 94,015,599.81 2.18
40 600616 金枫酒业 92,998,578.10 2.16
41 600900 长江电力 87,625,453.01 2.03
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 300,163,909.67 6.97
2 600030 中信证券 258,223,668.09 6.00
3 600036 招商银行 248,001,179.10 5.76
4 601186 中国铁建 216,665,639.51 5.03
5 601628 中国人寿 190,241,041.78 4.42
6 000933 神火股份 182,785,077.53 4.24
7 600019 宝钢股份 169,271,963.12 3.93
8 601898 中煤能源 164,930,415.68 3.83
9 600585 海螺水泥 163,011,777.51 3.79
10 600050 中国联通 161,541,435.51 3.75
11 000895 双汇发展 152,603,677.36 3.54
12 000937 金牛能源 137,053,818.98 3.18
13 600015 华夏银行 136,560,878.87 3.17
14 000825 太钢不锈 136,233,165.10 3.16
15 601398 工商银行 128,468,102.04 2.98
16 601166 兴业银行 127,474,972.01 2.96
17 600519 贵州茅台 127,201,066.55 2.95
18 000002 万 科A 125,057,990.05 2.90
19 600547 山东黄金 122,034,981.40 2.83
20 600016 民生银行 115,843,705.06 2.69
21 601390 中国中铁 113,731,842.05 2.64
22 000898 鞍钢股份 113,453,333.00 2.63
23 000858 五 粮 液 112,875,124.17 2.62
24 600598 北大荒 100,091,894.28 2.32
25 600048 保利地产 99,376,323.15 2.31
26 601857 中国石油 94,637,660.98 2.20
27 000629 攀钢钢钒 90,181,883.61 2.09
28 601988 中国银行 87,247,083.59 2.03
29 601766 中国南车 86,549,154.62 2.01
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 11,065,784,332.52
卖出股票收入(成交)总额 6,477,965,429.67
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 1,256,060,000.00 29.16
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 1,443,295.00 0.03
7 其他 - -
8 合计 1,257,503,295.00 29.20
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0801013 08央行票据13 5,000,000 481,750,000.00 11.19
2 0801108 08央行票据108 2,000,000 196,340,000.00 4.56
3 0801010 08央行票据10 2,000,000 192,580,000.00 4.47
4 0801004 08央行票据04 2,000,000 192,360,000.00 4.47
5 0801022 08央行票据22 1,000,000 96,560,000.00 2.24
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
金额单位:人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 580024 宝钢CWB1 2,000,000 2,466,000.00 0.06
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,441,122.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 41,804,654.18
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 43,245,776.65
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000792 盐湖钾肥 169,906,144.02 3.95 该股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低,故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
177,240 35,077.04 316,183,454.86 5.09% 5,900,871,736.24 94.91%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,656,591.41 0.03%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2008年03月21日)基金份额总额 6,217,055,191.10
基金合同生效日起至报告期期末总申购份额 -
基金合同生效日起至报告期期末总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 6,217,055,191.10
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:①基金管理人于2008年1月8日刊登公司副总经理邓召明先生离职公告;②基金管理人于2008年4月10日发布南方基金管理有限公司副总经理任职公告,聘任王宏远先生、郑文祥先生为公司副总经理;③基金管理人于2008年4月14日发布关于调整基金经理的公告,增聘蒋朋宸先生为南方盛元基金的基金经理;④基金管理人于2008年5月23日刊登公司副总经理许小松先生离职公告。
基金托管人在本报告期内重大人事变动情况:2008年6月13日,中国证券监督管理委员会核准本行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金基金合同生效日为2008年03月21日,聘请的事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,本基金本报告期内未更换会计师事务所,本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用115,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1证券公司名称及交易单元数量、股票交易及支付佣金情况
金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
华泰证券股份有限公司 1 6,542,881,530.10 37.58% 5,561,414.63 38.06%
中国国际金融有限公司 1 2,176,818,373.01 12.50% 1,768,683.84 12.10%
第一创业证券有限责任公司 1 2,572,707,684.28 14.78% 2,186,793.93 14.97%
国金证券股份有限公司 1 1,861,753,929.48 10.69% 1,582,481.77 10.83%
申银万国证券股份有限公司 1 1,460,340,669.02 8.39% 1,241,274.99 8.49%
兴业证券股份有限公司 1 1,973,669,037.85 11.34% 1,603,623.77 10.97%
国泰君安证券股份有限公司 1 821,690,567.33 4.72% 667,629.55 4.57%
11.7.2债券及权证交易情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 债券交易 权证交易 备注
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
华泰证券股份有限公司 1 63,879,937.40 84.79% 2,243,333.77 31.04%
中国国际金融有限公司 1 - - - -
第一创业证券有限责任公司 1 1,485,000.00 1.97% 0.00 0.00%
国金证券股份有限公司 1 1,660,121.00 2.20% 757,799.98 10.48%
申银万国证券股份有限公司 1 6,875,473.00 9.13% 4,226,636.41 58.48%
兴业证券股份有限公司 1 1,435,471.49 1.91% - -
国泰君安证券股份有限公司 1 - - - -
11.7.3债券回购交易情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 回购交易 备注
成交金额 占当期回购
成交总额的比例
华泰证券股份有限公司 1 2,741,600,000.00 100.00%
中国国际金融有限公司 1 - -
第一创业证券有限责任公司 1 - -
国金证券股份有限公司 1 - -
申银万国证券股份有限公司 1 - -
兴业证券股份有限公司 1 - -
国泰君安证券股份有限公司 1 - -
11.7.4本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内新增7家证券公司的7个交易单元:华泰证券股份有限公司(上海),中国国际金融有限公司(深圳),第一创业证券有限责任公司(上海),国金证券股份有限公司(上海),申银万国证券股份有限公司(上海),兴业证券股份有限公司(深圳),国泰君安证券股份有限公司(深圳)。
11.7.5交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:
A:选择标准
a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B:选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择交易单元:
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 南方基金关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-11-21
2 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-10-27
3 南方基金关于网上交易农业银行卡费率调整的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-09-26
4 南方基金关于旗下基金停牌股票估值方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-09-17
5 南方基金关于进一步规范证券投资基金估值业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-09-16
6 南方基金关于暂不调整网上交易农业银行卡费率的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-09-04
7 南方基金关于网上交易农业银行卡费率调整的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-08-29
8 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-08-20
9 南方基金管理有限公司关于旗下基金投资非控股股东承销证券的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-08-09
10 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-08-05
11 关于南方盛元红利基金封闭期内不能修改基金分红方式的提示性公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-07-15
12 南方基金关于寻找地震受灾地区基金份额持有人的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-06-03
13 南方基金管理有限公司高管离职公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-05-23
14 南方基金关于网上交易系统升级的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-05-10
15 南方基金关于调整基金经理的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-04-14
16 南方基金关于网上交易系统暂停服务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-04-11
17 南方基金管理有限公司副总经理任职公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-04-10
18 南方基金关于旗下基金在中国工商银行开展个人网银基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-04-01
19 南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同生效公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-03-22
20 关于南方盛元红利股票基金即将结束募集的提示性公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-03-17
21 南方基金关于调整旗下基金转换业务规则的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-03-11
22 关于南方隆元产业主题基金开通转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-03-11
23 南方基金关于增加万联证券为南方盛元红利基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-02-18
24 南方基金关于网上交易系统开通招商银行等银行网上支付的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-02-15
25 南方盛元红利股票型证券投资基金招募说明书
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-02-14
26 南方盛元红利股票型证券投资基金基金份额发售公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-02-14
27 南方盛元红利股票型证券投资基金托管协议
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-02-14
28 南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同
中国证券报、上海证券报、证券时报 2008-02-14
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金持有的长江电力、盐湖钾肥两只长期停牌股票自2008年9月16日起,按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)所述的原则确定其公允价值,详细情况请查阅于2008年9月17日刊登的《南方基金关于旗下基金停牌股票估值方法调整的公告》;
2、截止到2008年12月31日,南方基金管理有限公司持有本基金份额200,071,500.35份,占基金总份额的3.22%,本报告期无增加基金份额;
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下:
1、2008年5月27日,本行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告,美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权;
2、2008年9月23日,本行公告关于控股股东中央汇金投资有限责任公司增持本行股份的公告;
3、2008年11月17日,本行公告美国银行公司行使认购期权的事宜;
4、2008年12月2日,中央汇金投资有限责任公司与美国银行公司公布简式权益变动报告书。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》。
2、《南方盛元红利股票型证券投资基金托管协议》。
3、南方盛元红利股票型证券投资基金2008年年度报告原文。
13.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼
13.3 查阅方式
网站:http://www.nffund.com
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