南方盛元红利混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年06月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年08月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录

1.1重要提示

1.2目录

§2基金简介

2.1基金基本情况

2.2基金产品说明

2.3基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

2.5其他相关资料

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

3.2基金净值表现

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

6.2利润表

6.3所有者权益（基金净值）变动表

6.4报表附注

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.12投资组合报告附注

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

§9开放式基金份额变动

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4基金投资策略的改变

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.8其他重大事件

§11备查文件目录

11.1备查文件目录

11.2存放地点

11.3查阅方式

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方盛元红利混合型证券投资基金

基金简称 南方盛元红利混合

基金主代码 202009

交易代码 202009(前端) 202010（后端）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年3月21日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,265,338,784.08份

基金合同存续期 不定期

注：1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方盛元”；

　 2、本基金合同生效后一年内为封闭式，基金合同生效满一年后转为开放式，本基金已于

2009年3月23日转为开放式。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为混合型基金，重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、

分红政策稳定的上市公司，以及高债息固定收益类投资品种。同时

积极把握资本利得机会以拓展收益空间，力争为投资者谋求超越基

准的投资回报与长期稳健的资产增值。

投资策略 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当

期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和

预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金

等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进

行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。

业绩比较基准 90％×上证红利指数＋10％×上证国债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型

基金，高于债券型基金及货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 鲍文革 田青

负责人 联系电话 0755-82763888 010-67595096

电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-889-8899 010-67595096

传真 0755-82763889 010-66275853

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注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区金融大街25号

六号免税商务大厦31-33层

办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区闹市口大街一号

六号免税商务大厦31-33层 院一号楼

邮政编码 518048 100033

法定代表人 张海波 王洪章

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.nffund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商

务大厦31-33层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日-2017年6月30日）

本期已实现收益 -57,169,571.02

本期利润 -1,133,842.46

加权平均基金份额本期利润 -0.0009

本期加权平均净值利润率 -0.10%

本期基金份额净值增长率 0.00%

3.1.2期末数据和指标 报告期末（2017年06月30日）

期末可供分配利润 -204,675,619.78

期末可供分配基金份额利润 -0.1618

期末基金资产净值 1,108,351,583.46

期末基金份额净值 0.876

3.1.3累计期末指标 报告期末（2017年06月30日）

基金份额累计净值增长率 48.18%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－ ②－

阶段 率 标准差 准收益率 益率标准差 ③（%） ④（%）

①（%） ②（%） ③（%） ④（%）

过去一个月 5.29 0.69 2.21 0.60 3.08 0.09

过去三个月 1.86 0.67 3.34 0.52 -1.48 0.15

过去六个月 0.00 0.72 9.68 0.50 -9.68 0.22

过去一年 -6.31 0.86 20.01 0.60 -26.32 0.26

过去三年 66.13 2.25 70.16 1.63 -4.03 0.62

自基金合同 48.18 1.75 -9.27 1.63 57.45 0.12

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。南方基金总部设在深圳，注册资本

3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；

厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下管理134只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

清华大学物理学专业博士，具有基金从业资

汪径 本基金 2017年5月 格。2014年7月加入南方基金，历任助理研

尘 助理 15日 3 究员、研究员，负责传媒行业研究。2017年

5月至今，任南方盛元、南方产业活力、南方

转型混合基金经理助理。

中山大学金融学博士学位，注册金融分析师

（CFA），具有基金从业资格。2008年加入南

方基金，曾任金融及地产行业研究员、高级

本基金 2012年 策略研究员、南方盛元基金经理助理；

张旭 基金经 11月23日 9 2012年3月至2014年12月，任南方消费基

理 金经理；2012年11月至今，任南方盛元基金

经理；2015年1月至今，任南方产业活力基

金经理；2016年8月至今，任南方转型混合

基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方盛元红利混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年宏观经济总体保持平稳。经济继续向好，制造业PMI从4月份起呈向上趋势，6月达

到51.7%创出年内新高。CPI增速维持稳定，通胀压力减轻，有助于货币政策的平稳。但同时美

联储再次加息、利率持续上行给市场流动性带来一定的挑战。

报告期内上证综指震荡上涨2.86%，创业板指跌7.34%。市场分化明显，以家电、食品饮料

为代表的消费行业，以及各行业的低估值龙头公司涨幅领先。同时，以次新股等为该表的高估值个股和并购重组逻辑个股跌幅居前。报告期内，本基金看好A股趋势性长牛的历史背景，持续保持了中性偏高的股票仓位，围绕改革红利、转型创新的投资主线精选个股，自上而下选择受益国企改革、供给侧改革、转型升级的产业，积极配置重点行业具有高护城河的细分行业龙头公司。

报告期内我们对产业前景和企业活动做深入研究、严格筛选，努力为投资者创造回报，与中国经济共赢，与新兴产业共赢，与优秀企业共赢。

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4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.876元，本报告期份额净值增长率为0.00%，同期业绩

比较基准增长率为9.68%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国经济经历了三十余年的高速增长，正由高速转为中高速。国企改革、供给侧改革、转型升级正是为适应新的增长方式做出的必要改变。我们坚信转型升级会为中国经济注入新的活力，资本市场在改革过程中承担了融资、产业升级、资源配置的功能，也将享受转型升级的资本红利。

展望下半年，我们预计经济上行的短期动能仍存，美联储对于年内经济仍然乐观，年内继续加息仍然可期，缩表可能提前到来。欧元区经济仍然疲软，欧洲央行仍将保持观望。国内方面，二季度经济数据好于预期，二季度GDP增速稳定在6.9%，6月工业增速跳升至7.6%，发电量增速也回升至5.2%，总体稳中向好态势更加明显，我们对下半年经济保持相对乐观。同时CPI保持保定，社会融资总量和M2增速放缓，预计下半年货币政策回归稳健。

伴随着A股纳入MSCI，资本互联互通带来的境内外投资文化融合，将持续推动有真实业绩

良好增长的企业价值不断被市场发现认可。上半年受市场风格影响，一些具有真实成长的小市值企业被错杀，也为我们优选品种适时参与，带来了良好的布局机会。我们将坚持发掘优质个股的投资风格，与优秀的公司共同成长，努力为投资者创造良好的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享有同等分配权；在满足分红条件的前提下，本基金每季度至少分红一次，每年最多分配12次，全年分配比例不得低 第10页共44页

于年度已实现收益的90%；本基金封闭期内只采取现金分红的方式；封闭期届满后，本基金收益

分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；封闭期届满后，当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：南方盛元红利混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

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单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.4.1 10,192,308.81 147,692,050.09

结算备付金 11,693,860.30 3,315,595.11

存出保证金 392,339.06 478,103.07

交易性金融资产 6.4.4.2 985,501,392.46 1,035,907,038.72

其中：股票投资 925,519,392.46 976,013,038.72

基金投资 - -

债券投资 59,982,000.00 59,894,000.00

资产支持 - -

证券投资

贵金属投 - -

资

衍生金融资产 6.4.4.3 - -

买入返售金融资 6.4.4.4 104,000,000.00 -

产

应收证券清算款 1,059,593.97 -

应收利息 6.4.4.5 1,622,854.67 814,051.81

应收股利 - -

应收申购款 105,122.22 994,078.78

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.4.6 - -

资产总计 1,114,567,471.49 1,189,200,917.58

负债和所有者权 附注号 本期末 上年度末

益 2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.4.3 - -

卖出回购金融资 - -

产款

应付证券清算款 - 20,795,800.98

应付赎回款 1,172,143.41 853,019.73

应付管理人报酬 1,335,436.90 1,546,152.93

应付托管费 222,572.83 257,692.16

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.4.7 3,272,065.04 1,783,638.39

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.4.8 213,669.85 297,338.77

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负债合计 6,215,888.03 25,533,642.96

所有者权益：

实收基金 6.4.4.9 1,265,338,784.08 1,327,751,806.24

未分配利润 6.4.4.10 -156,987,200.62 -164,084,531.62

所有者权益合计 1,108,351,583.46 1,163,667,274.62

负债和所有者权 1,114,567,471.49 1,189,200,917.58

益总计

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.876元，基金份额总额

1,265,338,784.08份。

6.2 利润表

会计主体：南方盛元红利混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年

2017年6月30日 6月30日

一、收入 14,267,249.42 -259,798,049.54

1.利息收入 2,014,773.81 560,201.26

其中：存款利息 6.4.4.11 279,034.11 560,201.26

收入

债券利息 866,131.50 -

收入

资产支持 - -

证券利息收入

买入返售 869,608.20 -

金融资产收入

其他利息 - -

收入

2.投资收益（损 -43,871,263.41 -195,699,391.18

失以“-”填列）

其中：股票投资 6.4.4.12 -50,153,915.74 -198,232,238.14

收益

基金投资 6.4.4.13 - -

收益

债券投资 6.4.4.14 74,959.45 -

收益

资产支持 6.4.4.14.3 - -

证券投资收益

贵金属投 6.4.4.15 - -

资收益

衍生工具 6.4.4.16 - -

收益

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股利收益 6.4.4.17 6,207,692.88 2,532,846.96

3.公允价值变动 6.4.4.18

收益（损失以“- 56,035,728.56 -65,095,849.00

”号填列）

4.汇兑收益（损

失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损 6.4.4.19

失以“-”号填列） 88,010.46 436,989.38

减：二、费用 15,401,091.88 17,227,186.79

1．管理人报酬 6.4.7.2.1 8,294,654.15 9,593,505.47

2．托管费 6.4.7.2.2 1,382,442.38 1,598,917.57

3．销售服务费 6.4.7.2.3 - -

4．交易费用 6.4.4.20 5,504,869.16 5,820,078.51

5．利息支出 - -

其中：卖出回购 - -

金融资产支出

6．其他费用 6.4.4.21 219,126.19 214,685.24

三、利润总额

（亏损总额以“- -1,133,842.46 -277,025,236.33

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净

亏损以“-”号填 -1,133,842.46 -277,025,236.33

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方盛元红利混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 1,327,751,806.24 -164,084,531.62 1,163,667,274.62

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - -1,133,842.46 -1,133,842.46

动数（本期净利润）

三、本期基金份额

交易产生的基金净 -62,413,022.16 8,231,173.46 -54,181,848.70

值变动数

第14页共44页

（净值减少以“-

”号填列）

其中：1.基金申购 77,575,178.24 -11,300,923.62 66,274,254.62

款

2.基金赎回 -139,988,200.40 19,532,097.08 -120,456,103.32

款

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权 1,265,338,784.08 -156,987,200.62 1,108,351,583.46

益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 1,050,756,121.34 712,097,752.75 1,762,853,874.09

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - -277,025,236.33 -277,025,236.33

动数（本期净利润）

三、本期基金份额

交易产生的基金净

值变动数 554,408,156.38 -59,890,416.80 494,517,739.58

（净值减少以“-

”号填列）

其中：1.基金申购 950,067,513.06 -88,108,971.09 861,958,541.97

款

2.基金赎回 -395,659,356.68 28,218,554.29 -367,440,802.39

款

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变 - -479,975,400.32 -479,975,400.32

动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权 1,605,164,277.72 -104,793,300.70 1,500,370,977.02

益（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

杨小松 徐超 徐超

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第15页共44页

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁 第16页共44页

前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.4 重要财务报表项目的说明

6.4.4.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 10,192,308.81

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

存款期限1个月以内 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 10,192,308.81

6.4.4.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 881,405,071.57 925,519,392.46 44,114,320.89

贵金属投资-金交所黄金 - - -

合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 59,861,990.00 59,982,000.00 120,010.00

- - - -

合计 59,861,990.00 59,982,000.00 120,010.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 941,267,061.57 985,501,392.46 44,234,330.89

6.4.4.3 衍生金融资产/负债

注：无。

6.4.4.4 买入返售金融资产

6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第17页共44页

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所买入返 104,000,000.00 -

售证券

合计 104,000,000.00 -

6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:无。

6.4.4.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 3,416.52

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 5,262.20

应收债券利息 1,653,728.76

应收买入返售证券利息 -39,729.31

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 176.50

合计 1,622,854.67

6.4.4.6 其他资产

注:无。

6.4.4.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 3,272,065.04

银行间市场应付交易费用 -

- -

合计 3,272,065.04

6.4.4.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 15,313.76

预提费用 198,356.09

合计 213,669.85

6.4.4.9 实收基金

金额单位：人民币元

第18页共44页

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,327,751,806.24 1,327,751,806.24

本期申购 77,575,178.24 77,575,178.24

本期赎回（以“-”号填列） -139,988,200.40 -139,988,200.40

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,265,338,784.08 1,265,338,784.08

注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.4.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -156,576,511.27 -7,508,020.35 -164,084,531.62

本期利润 -57,169,571.02 56,035,728.56 -1,133,842.46

本期基金份额交易 9,070,462.51 -839,289.05 8,231,173.46

产生的变动数

其中：基金申购款 -10,588,423.53 -712,500.09 -11,300,923.62

基金赎回款 19,658,886.04 -126,788.96 19,532,097.08

本期已分配利润 - - -

本期末 -204,675,619.78 47,688,419.16 -156,987,200.62

6.4.4.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 219,034.69

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 56,239.68

其他 3,759.74

合计 279,034.11

6.4.4.12 股票投资收益

6.4.4.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票差 -50,153,915.74

价收入

第19页共44页

股票投资收益——赎回差价收 -

入

股票投资收益——申购差价收

-

入

合计 -50,153,915.74

6.4.4.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 1,850,919,967.28

减：卖出股票成本总额 1,901,073,883.02

买卖股票差价收入 -50,153,915.74

6.4.4.13 基金投资收益

注:无。

6.4.4.14 债券投资收益

6.4.4.14.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债

券（、债转股及债券到期 74,959.45

兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差 -

价收入

债券投资收益——申购差

-

价收入

合计 74,959.45

6.4.4.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及

债券到期兑付）成交总 2,575,266.30

额

减：卖出债券（、债转 2,500,000.00

第20页共44页

股及债券到期兑付）成

本总额

减：应收利息总额 306.85

买卖债券差价收入 74,959.45

6.4.4.14.3 资产支持证券投资收益

注:无。

6.4.4.15 贵金属投资收益

注：无。

6.4.4.16 衍生工具收益

注:无。

6.4.4.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 6,207,692.88

基金投资产生的股利收益 -

合计 6,207,692.88

6.4.4.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 56,035,728.56

股票投资 55,947,728.56

债券投资 88,000.00

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

- -

其他 -

合计 56,035,728.56

6.4.4.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 63,382.28

补差费归资产 24,628.18

合计 88,010.46

第21页共44页

6.4.4.20 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 5,504,869.16

银行间市场交易费用 -

- -

合计 5,504,869.16

6.4.4.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 148,767.52

账户维护费 9,000.00

银行费用 11,770.10

合计 219,126.19

6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.5.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.5.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构

银行”)

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

第22页共44页

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 30日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例

（%） （%）

兴业证券 712,560,767.23 19.58 - -

6.4.7.1.2 权证交易

注：无。

6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

兴业证券 649,357.89 19.49 649,357.89 19.85

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣 占期末应付佣金总额的比例

佣金 的比例（%） 金余额 （%）

兴业证券 - - - -

注: 1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和

经手费后的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

第23页共44页

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至

6月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 8,294,654.15 9,593,505.47

其中：支付销售机构的客户维护费 1,653,174.53 1,860,838.27

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5%/当

年天数。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至

6月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,382,442.38 1,598,917.57

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天

数。

6.4.7.2.3 销售服务费

注：无。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:无。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第24页共44页

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股 10,192,308.81 219,034.69 129,191,199.27 512,952.99

份有限公司

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

注：无。

6.4.8 利润分配情况

6.4.8.1 利润分配情况

注:无。

6.4.9 期末本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 价格 （单位： 备注

日 类型 值单价 成本总额 总额

）

长缆科2017年 2017- 23,660.223,660.2

002879技 06月 07-07 新股认购 18.02 18.02 1,313 6 6 -

05日

2017年 2017- 18,389.218,389.2

002882金龙羽 06月 07-17 新股认购 6.20 6.20 2,966 0 0 -

15日

富满电2017年 2017-

300671子 06月 07-05 新股认购 8.11 8.11 9427,639.627,639.62 -

27日

旭升股2017年 2017- 15,212.215,212.2

603305份 06月 07-10 新股认购 11.26 11.26 1,351 6 6 -

30日

百达精2017年 2017-

603331工 06月 07-05 新股认购 9.63 9.63 9999,620.379,620.37 -

27日

君禾股2017年 2017-

603617份 06月 07-03 新股认购 8.93 8.93 8327,429.767,429.76 -

23日

第25页共44页

睿能科2017年 2017- 17,311.417,311.4

603933技 06月 07-06 新股认购 20.20 20.20 857 0 0 -

28日

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票名停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末 备注

代码称 期 因 估值单价期 开盘单价（股）成本总额估值总额

00229星期六 2017- 重大事 15.12 2017- 13.781,200, 20,233,718,144,2 -

1 06-05 项 07-05 016 91.22 41.92

30032硕贝德 2017- 重大资 17.02 2017- 15.32800,50 13,768,813,624,6 -

2 02-23 产重组 08-07 7 27.46 29.14

00267东诚药 2017- 重大资 14.26 2017- 12.84800,09 12,701,911,409,3 -

5 业 01-03 产重组 07-17 2 63.03 11.92

30014中金环 2017- 重大资 16.92- -359,88 5,996,176,089,30 -

5 境 06-28 产重组 8 1.20 4.96

注: 本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

注:无。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

注：无。

6.4.10 金融工具风险及管理

6.4.10.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防 第26页共44页

范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.10.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2016年

12月31日：同)。

6.4.10.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 第27页共44页

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.9中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.10.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.10.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.10.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

第28页共44页

资产

银行存款 10,192,308.8 - - - 10,192,308.81

1

结算备付金 11,693,860.3 - - - 11,693,860.30

0

存出保证金 392,339.06 - - - 392,339.06

交易性金融资产 59,982,000.0 - -925,519,392. 985,501,392.46

0 46

买入返售金融资产 104,000,000. - - - 104,000,000.00

00

应收利息 - - -1,622,854.67 1,622,854.67

应收股利 - - - - -

应收申购款 1,667.05 - - 103,455.17 105,122.22

应收证券清算款 - - -1,059,593.97 1,059,593.97

其他资产 - - - - -

资产总计 186,262,175. - -928,305,296.1,114,567,471.49

22 27

负债

应付赎回款 - - -1,172,143.41 1,172,143.41

应付管理人报酬 - - -1,335,436.90 1,335,436.90

应付托管费 - - - 222,572.83 222,572.83

应付证券清算款 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - -3,272,065.04 3,272,065.04

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 213,669.85 213,669.85

负债总计 - - -6,215,888.03 6,215,888.03

利率敏感度缺口 186,262,175. - -922,089,408.1,108,351,583.46

22 24

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 147,692,050. - - - 147,692,050.09

09

结算备付金 3,315,595.11 - - - 3,315,595.11

存出保证金 478,103.07 - - - 478,103.07

交易性金融资产 59,894,000.0 - -976,013,038.1,035,907,038.72

0 72

应收利息 - - - 814,051.81 814,051.81

应收申购款 556,601.86 - - 437,476.92 994,078.78

资产总计 211,936,350. - -977,264,567.1,189,200,917.58

13 45

第29页共44页

负债

应付证券清算款 - - -20,795,800.9 20,795,800.98

8

应付赎回款 - - - 853,019.73 853,019.73

应付管理人报酬 - - -1,546,152.93 1,546,152.93

应付托管费 - - - 257,692.16 257,692.16

应付交易费用 - - -1,783,638.39 1,783,638.39

其他负债 - - - 297,338.77 297,338.77

负债总计 - - -25,533,642.9 25,533,642.96

6

利率敏感度缺口 211,936,350. - -951,730,924.1,163,667,274.62

13 49

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

5.41%(2016年12月31日：5.15%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响

(2016年12月31日：同)。

6.4.10.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。

本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票占基金资产净值的60%-100%；债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产净值的0-40%；权证占基金资产净值的0-3%；资产支持证券占基金资产净值的0-20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

第30页共44页

6.4.10.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2017年6月30日 2016年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值

例（%） 比例（%）

交易性金融资产 925,519,392.46 83.50 976,013,038.72 83.87

-股票投资

交易性金融资产 - - - -

－基金投资

交易性金融资产 - - - -

－债券投资

交易性金融资产 - - - -

－贵金属投资

衍生金融资产 - - - -

－权证投资

其他 - - - -

合计 925,519,392.46 83.50 976,013,038.72 83.87

6.4.10.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末（2017年6月30日）上年度末 （2016年12月

31日）

1.沪深300指数上

55,510,000.00 40,990,000.00

升5%

分析

2.沪深300指数下

-55,510,000.00 -40,990,000.00

降5%

6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

第31页共44页

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 925,519,392.46 83.04

其中：股票 925,519,392.46 83.04

2 固定收益投资 59,982,000.00 5.38

其中：债券 59,982,000.00 5.38

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 104,000,000.00 9.33

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 银行存款和结算备付金合计 21,886,169.11 1.96

-- - -

- 其他各项资产 3,179,909.92 0.29

- 合计 1,114,567,471.49 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 93,837,944.70 8.47

B 采矿业 16,272,000.00 1.47

C 制造业 439,888,947.27 39.69

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 17,492,000.00 1.58

E 建筑业 29,924,724.48 2.70

F 批发和零售业 67,765,879.65 6.11

G 交通运输、仓储和邮政业 18,459,132.38 1.67

H 住宿和餐饮业 - -

第32页共44页

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 52,913,178.49 4.77

J 金融业 80,671,943.49 7.28

K 房地产业 23,074,940.00 2.08

L 租赁和商务服务业 28,830,000.00 2.60

M 科学研究和技术服务业 39,360,000.00 3.55

N 水利、环境和公共设施管理业 7,620,000.00 0.69

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 9,408,702.00 0.85

S 综合 - -

合计 925,519,392.46 83.50

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

1 300143 星河生物 2,999,998 82,949,944.70 7.48

2 300284 苏交科 2,000,000 39,360,000.00 3.55

3 000786 北新建材 2,380,087 37,700,578.08 3.40

4 600036 招商银行 1,200,000 28,692,000.00 2.59

5 002065 东华软件 1,280,015 27,891,526.85 2.52

6 000651 格力电器 600,200 24,710,234.00 2.23

7 600741 华域汽车 1,000,052 24,241,260.48 2.19

8 600068 葛洲坝 2,000,076 22,480,854.24 2.03

9 600196 复星医药 700,048 21,694,487.52 1.96

10 600383 金地集团 1,870,400 21,453,488.00 1.94

11 601318 中国平安 400,000 19,844,000.00 1.79

12 002142 宁波银行 1,000,000 19,300,000.00 1.74

13 300161 华中数控 1,000,024 19,080,457.92 1.72

14 600004 白云机场 999,953 18,459,132.38 1.67

15 002635 安洁科技 505,700 18,316,454.00 1.65

16 002291 星期六 1,200,016 18,144,241.92 1.64

17 000063 中兴通讯 731,300 17,361,062.00 1.57

18 601607 上海医药 600,042 17,329,212.96 1.56

19 002241 歌尔股份 800,082 15,425,580.96 1.39

20 601888 中国国旅 500,000 15,070,000.00 1.36

21 600511 国药股份 400,000 14,496,000.00 1.31

第33页共44页

22 300059 东方财富 1,200,001 14,424,012.02 1.30

23 000070 特发信息 1,200,000 14,100,000.00 1.27

24 002027 分众传媒 1,000,000 13,760,000.00 1.24

25 300322 硕贝德 800,507 13,624,629.14 1.23

26 601997 贵阳银行 800,000 12,648,000.00 1.14

27 002385 大北农 2,000,000 12,580,000.00 1.14

28 002322 理工环科 500,077 11,981,844.92 1.08

29 300432 富临精工 500,000 11,950,000.00 1.08

30 002462 嘉事堂 300,000 11,787,000.00 1.06

31 002675 东诚药业 800,092 11,409,311.92 1.03

32 002074 国轩高科 349,922 11,040,039.10 1.00

33 300146 汤臣倍健 800,000 10,992,000.00 0.99

34 002597 金禾实业 500,000 10,930,000.00 0.99

35 002714 牧原股份 400,000 10,888,000.00 0.98

36 600900 长江电力 700,000 10,766,000.00 0.97

37 600729 重庆百货 400,057 10,737,529.88 0.97

38 002108 沧州明珠 799,953 10,679,372.55 0.96

39 600406 国电南瑞 600,000 10,590,000.00 0.96

40 002092 中泰化学 800,000 10,160,000.00 0.92

41 603993 洛阳钼业 2,000,000 10,120,000.00 0.91

42 000404 华意压缩 1,250,000 9,837,500.00 0.89

43 002497 雅化集团 1,000,000 9,700,000.00 0.88

44 002615 哈尔斯 837,450 9,463,185.00 0.85

45 600373 中文传媒 400,200 9,408,702.00 0.85

46 002507 涪陵榨菜 800,000 8,992,000.00 0.81

47 600372 中航电子 500,000 8,685,000.00 0.78

48 600329 中新药业 453,400 8,211,074.00 0.74

49 600703 三安光电 400,000 7,880,000.00 0.71

50 300083 劲胜精密 850,800 7,861,392.00 0.71

51 000888 峨眉山A 600,000 7,620,000.00 0.69

52 603368 柳州医药 129,897 7,436,603.25 0.67

53 300072 三聚环保 200,000 7,410,000.00 0.67

54 000065 北方国际 311,400 7,405,092.00 0.67

55 600116 三峡水利 600,000 6,726,000.00 0.61

56 300219 鸿利光电 500,000 6,630,000.00 0.60

57 601168 西部矿业 800,000 6,152,000.00 0.56

58 300145 中金环境 359,888 6,089,304.96 0.55

59 600335 国机汽车 499,961 5,979,533.56 0.54

60 600522 中天科技 493,000 5,940,650.00 0.54

61 002402 和而泰 600,000 5,916,000.00 0.53

62 600612 老凤祥 120,000 5,876,400.00 0.53

63 000729 燕京啤酒 515,300 3,462,816.00 0.31

第34页共44页

64 000671 阳光城 278,600 1,621,452.00 0.15

65 603660 苏州科达 26,007 1,064,986.65 0.10

66 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.04

67 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02

68 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

69 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

70 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

71 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00

72 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00

73 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

74 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

75 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

76 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

77 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

78 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

79 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

80 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

81 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

82 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

83 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

84 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）

1 600036 招商银行 51,296,231.04 4.41

2 300284 苏交科 39,854,372.52 3.42

3 600741 华域汽车 35,608,859.61 3.06

4 600028 中国石化 34,317,244.90 2.95

5 000786 北新建材 34,159,526.28 2.94

6 002241 歌尔股份 32,716,991.53 2.81

7 600196 复星医药 29,698,589.04 2.55

8 300432 富临精工 27,851,910.01 2.39

9 002065 东华软件 27,502,674.43 2.36

10 600511 国药股份 27,406,026.45 2.36

11 002074 国轩高科 26,966,956.85 2.32

12 002142 宁波银行 26,842,161.44 2.31

13 601318 中国平安 26,764,290.48 2.30

14 600068 葛洲坝 25,559,311.56 2.20

15 000651 格力电器 25,336,022.00 2.18

第35页共44页

16 002668 奥马电器 25,059,445.98 2.15

17 601009 南京银行 23,652,123.23 2.03

18 002635 安洁科技 23,138,436.06 1.99

19 002415 海康威视 22,599,946.50 1.94

20 601006 大秦铁路 22,519,629.11 1.94

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 002445 中南文化 89,576,110.24 7.70

2 002502 骅威文化 68,153,435.79 5.86

3 300325 德威新材 55,853,331.13 4.80

4 000881 中广核技 41,830,793.49 3.59

5 600382 广东明珠 39,192,510.16 3.37

6 300238 冠昊生物 37,203,983.03 3.20

7 600028 中国石化 35,221,431.00 3.03

8 600036 招商银行 29,936,335.12 2.57

9 002415 海康威视 26,154,536.51 2.25

10 600628 新世界 25,597,406.40 2.20

11 300110 华仁药业 25,360,504.90 2.18

12 002668 奥马电器 25,132,464.61 2.16

13 601006 大秦铁路 25,107,995.38 2.16

14 002482 广田集团 24,976,932.82 2.15

15 002167 东方锆业 24,807,363.95 2.13

16 601336 新华保险 24,641,839.68 2.12

17 600741 华域汽车 23,389,483.53 2.01

18 600518 康美药业 23,279,455.39 2.00

19 600416 湘电股份 23,270,866.24 2.00

20 002243 通产丽星 22,561,599.84 1.94

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,793,460,008.20

卖出股票收入（成交）总额 1,850,919,967.28

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

第36页共44页

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 59,982,000.00 5.41

其中：政策性金融债 59,982,000.00 5.41

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

- - - -

- 其他 - -

- 合计 59,982,000.00 5.41

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

1 150417 15农发17 300,000 30,003,000.00 2.71

2 160308 16进出08 200,000 19,984,000.00 1.80

3 120234 12国开34 100,000 9,995,000.00 0.90

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

第37页共44页

序号 名称 金额

1 存出保证金 392,339.06

2 应收证券清算款 1,059,593.97

3 应收股利 -

4 应收利息 1,622,854.67

5 应收申购款 105,122.22

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

-- -

- 其他 -

- 合计 3,179,909.92

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例

持有份额 例（%） 持有份额 （%）

58,237.00 21,727.40 4,307,444.58 0.34 1,261,031,339.50 99.66

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 278,437.38 0.0220

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

第38页共44页

基金合同生效日（2008年3月21日） 6,217,055,191.10

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,327,751,806.24

本报告期基金总申购份额 77,575,178.24

减：本报告期基金总赎回份额 139,988,200.40

本报告期基金拆分变动份额（份额减 -

少以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 1,265,338,784.08

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于2017年1月23日审议通过了《公司

关于聘任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注

总额的比例 总量的比例

第39页共44页

（%） （%）

中金

1 1,006,521,029.48 27.65 917,245.27 27.54 -

公司

兴业

1 712,560,767.23 19.58 649,357.89 19.49 -

证券

中泰

1 637,895,952.11 17.52 587,661.94 17.64 -

证券

安信

1 366,805,026.49 10.08 336,583.84 10.10 -

证券

民族

1 307,285,254.93 8.44 280,030.81 8.41 -

证券

川财

1 256,969,848.11 7.06 234,176.09 7.03 -

证券

国金

1 194,849,302.01 5.35 181,461.81 5.45 -

证券

银河

1 130,461,083.00 3.58 120,155.10 3.61 -

证券

宏信

1 26,734,233.24 0.73 24,362.86 0.73 -

证券

天源

1 - - - - -

证券

银泰

1 - - - - -

证券

招商

1 - - - - -

证券

中山

1 - - - - -

证券

诚浩

1 - - - - -

证券

第40页共44页

中邮

1 - - - - -

证券

华泰

1 - - - - -

证券

宏源

1 - - - - -

证券

国泰

1 - - - - -

君安

第一

1 - - - - -

创业

注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问

题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选

择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果

选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

称 成交金 占当期债券 成交金 占当期债券 成交金 占当期权证成交金额占当期基金

第41页共44页

额 成交总额的额 回购 额 成交总额的 成交总额的

比例（%） 成交总额的 比例（%） 比例（%）

比例（%）

安信证 1,585,000

券 - - ,000.00 22.70 - - - -

诚浩证

券 - - - - - - - -

川财证 1,338,000

券 - - ,000.00 19.16 - - - -

第一创

业 - - - - - - - -

国金证 2,574,882 643,000,0

券 .74 100.00 00.00 9.21 - - - -

国泰君

安 - - - - - - - -

宏信证

券 - - - - - - - -

宏源证

券 - - - - - - - -

华泰证

券 - - - - - - - -

开源证

券 - - - - - - - -

民族证

券 - - - - - - - -

申万宏

源 - - - - - - - -

天源证 408,000,0

券 - - 00.00 5.84 - - - -

湘财证

券 - - - - - - - -

兴业证

券 - - - - - - - -

银河证

券 - - - - - - - -

银泰证

券 - - - - - - - -

招商证 3,008,000

券 - - ,000.00 43.08 - - - -

中金公

司 - - - - - - - -

中山证

券 - - - - - - - -

中泰证 - - - - - - - -

第42页共44页

券

中邮证

券 - - - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

南方基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海

1 旗下部分基金最低申购金额限制 证券报、证券时报 2017-6-12

的公告

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

2 大河财富为代销机构及开通相关 证券报、证券时报 2017-4-6

业务的公告

南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海

3 中国工商银行个人电子银行基金 证券报、证券时报 2017-4-5

申购费率优惠活动的公告

南方基金关于旗下部分基金参加

4 交通银行手机银行基金申购及定 中国证券报、上海 2017-4-23

期定额投资手续费率优惠活动的 证券报、证券时报

公告

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

5 萧山农商银行为代销机构及开通 证券报、证券时报 2017-3-6

相关业务的公告

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

6 广东南粤银行为代销机构及开通 证券报、证券时报 2017-3-22

相关业务的公告

7 关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海 2017-3-16

估值方法的提示性公告 证券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

8 华夏财富为代销机构及开通相关 证券报、证券时报 2017-3-15

业务的公告

南方基金关于旗下部分基金参加

9 交通银行手机银行基金申购及定 中国证券报、上海 2017-2-23

期定额投资手续费率优惠活动的 证券报、证券时报

公告

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

10 植信基金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报 2017-2-15

业务的公告

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

11 金斧子为代销机构及开通相关业 证券报、证券时报 2017-1-6

务的公告

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

12 肯特瑞财富为代销机构及开通相 证券报、证券时报 2017-1-11

关业务的公告

第43页共44页

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方盛元红利混合型证券投资基金的文件。

2、南方盛元红利混合型证券投资基金基金合同。

3、南方盛元红利混合型证券投资基金托管协议。

4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

11.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。

11.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com

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