南方策略优化混合型证券投资基金

2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

3.3过去三年基金的利润分配情况......10

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6审计报告......17

6.1审计报告基本信息......17

6.2审计报告的基本内容......17

§7年度财务报表......19

7.1资产负债表......19

7.2利润表......20

7.3所有者权益（基金净值）变动表......22

7.4报表附注......23

§8投资组合报告......52

8.1期末基金资产组合情况......52

8.2期末按行业分类的股票投资组合......52

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......53

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......77

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......83

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......83

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......83

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......83

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......83

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......83

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......83

8.12投资组合报告附注......83

§9基金份额持有人信息......85

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......85

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......85

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......85

§10开放式基金份额变动......86

§11重大事件揭示......87

11.1基金份额持有人大会决议......87

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......87

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......87

11.4基金投资策略的改变......87

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......87

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......88

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......88

11.8其他重大事件......89

§12备查文件目录......95

12.1备查文件目录......95

12.2存放地点......95

12.3查阅方式......95

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方策略优化混合型证券投资基金

基金简称 南方策略优化混合

基金主代码 202019

前端交易代码 202019

后端交易代码 202020

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年3月30日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 940,541,009.46份

基金合同存续期 不定期

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方策略”。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过数量化手段优化投资策略，在积极把握证

券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进

行投资，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择

等三个层面。基金管理人在综合分析经济周期、财政

政策、市场环境等因素的基础上，采用定量和定性相

结合的思路确定本基金的资产配置。针对本基金的行

业配置策略，基金管理人开发了基于lack-

Litterman模型的“南方量化行业配置模型”。在行

业配置的基础上，进一步使用“南方多因子量化选股

模型”，依据基本面、价值面、市场面和流动性等因

素对股票进行综合评分，精选各行业内具有超额收益

能力或潜力的优势个股，构建本基金的股票组合。

业绩比较基准 80％×沪深300指数＋20％×上证国债指数

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风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水

平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 鲍文革 张燕

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 0755-83199084

电子邮箱 manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-889-8899 95555

传真 0755-82763889 0755-83195201

注册地址 深圳市福田区福田街道福华 中国深圳深南大道7088号招商

一路六号免税商务大厦31- 银行大厦

33层

办公地址 深圳市福田区福田街道福华 中国深圳深南大道7088号招商

一路六号免税商务大厦31- 银行大厦

33层

邮政编码 518048 518040

法定代表人 张海波 李建红

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.nffund.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

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会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心

普通合伙） 11楼

注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六

号免税商务大厦31-33层

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 96,124,290.63 302,506,084.69 94,043,056.98

本期利润 25,786,183.23 240,933,392.17 217,210,652.65

加权平均基金份额本期利润 0.0568 0.5914 0.3079

本期加权平均净值利润率 3.86% 48.44% 43.34%

本期基金份额净值增长率 5.37% 62.43% 48.40%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 549,732,873.80 112,359,112.58 -131,458,890.12

期末可供分配基金份额利润 0.5845 0.3743 -0.1783

期末基金资产净值 1,495,630,752.69 452,965,216.82 684,795,417.97

期末基金份额净值 1.590 1.509 0.929

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 62.16% 53.90% -5.25%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰

低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 2.71% 0.77% 1.43% 0.57% 1.28% 0.20%

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过去六个月 12.85% 0.84% 4.28% 0.61% 8.57% 0.23%

过去一年 5.37% 1.68% -8.16% 1.12% 13.53% 0.56%

过去三年 153.99% 1.83% 38.69% 1.43% 115.30% 0.40%

过去五年 139.82% 1.63% 40.58% 1.30% 99.24% 0.33%

自基金合同

62.16% 1.56% 7.49% 1.27% 54.67% 0.29%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：无。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；

深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。

目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管

理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

（助理）期限 证券从

姓名 职务 说明

业年限

任职日期 离任日期

北京大学智能科学系硕士，具有基金从

业资格。2008年7月加入南方基金，

历任信息技术部投研系统研发员、数量

化投资部高级研究员，现任数量化投资

部总监助理；2014年12月至2016年

本基

4月，任南方恒生ETF基金经理；

金基 2015年

雷俊 - 8年 2015年4月至2016年4月，任南方中

金经 6月16日

证500工业ETF、南方中证500原材料

理

ETF基金经理；2015年6月至2016年

7月，任改革基金、高铁基金、南方

500信息基金经理；2015年4月至今，

任大数据100基金经理；2015年6月

至今，任南方策略优化、大数据300、

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南方量化成长的基金经理。

北京大学经济学硕士、清华大学工学学

士，具有基金从业资格。2006年加入

南方基金，担任研究部高级行业研究员、

首席策略分析师；2010年8月至

2013年4月，任小康ETF及南方小康

本基 基金经理；2011年9月至2016年3月，

金基 2013年 2016年 任南方上证380ETF及联接基金基金经

杨德龙 10年

金经 3月15日 3月4日 理；2013年3月至2016年3月，任南

理 方策略基金经理；2013年4月至

2016年3月，任南方300基金经理；

2013年4月至2016年3月，任南方开

元沪深300ETF基金经理；2014年

12月至2016年3月，任南方恒生

ETF基金经理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方策略优化混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管 第12页共97页

理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进

行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数

为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决

策依据并留存记录备查。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

四季度A股略有回升，整体上看是先涨后跌，下跌时大盘略优于小盘股，市场总体仍在一个

较窄的区间内震荡。

报告期内本基金采用量化多因子模型选股, 重点集中在具有相对优势的价值和成长股之间进

行投资。本基金充分发挥量化选股的优势，运用多个量化策略投资，分散投资风险和平衡风险暴露，行业涨跌波动剧烈时在同类基金产品中表现稳健，后续产品运作仍将以量化策略为主，力争获取超越市场表现。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.590元，报告期内，份额净值增长率为5.37%，同期业

绩基准增长率为-8.16%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观上看，国内经济阶段企稳、通胀压力有所回升，货币政策将更加中性，无风险利率的回升将对冲掉部分企业盈利改善的利好，人民币汇率转强又有助于修复风险偏好，对冲险资举牌监 第13页共97页

管的影响；从估值、盈利和跨境比较角度看，权益类资产经历三轮大幅下跌后，投资性价比已经大幅提高，部分板块和个股的投资价值凸显。增量资金依然可期，只是以低风险偏好的机构资金为主，入市节奏较为缓慢；综合以上，权益市场的慢牛表现逻辑逐渐加强。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研

交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 第14页共97页

0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服

务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上

的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金收益分配应遵循下列原则：每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多12次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日

可供分配利润的10%；.基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可

选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对南方策略优化混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了

《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21463号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 南方策略优化混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

引言段 我们审计了后附的南方策略优化混合型证券投资基金(以下简

称“南方策略优化基金”)的财务报表，包括2016年12月

31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净

值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南方策略优化基金的基金管理人南

方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

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审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 三、审计意见

我们认为，上述南方策略优化基金的财务报表在所有重大方面

按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、

中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制，公允反映了南方策略优化基金2016年12月31日的财务

状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 薛竞 陈熹

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市

审计报告日期 2017年3月24日

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§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：南方策略优化混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 135,093,667.58 50,937,223.20

结算备付金 7,223,244.41 1,268,641.46

存出保证金 313,302.15 174,806.74

交易性金融资产 7.4.7.2 1,359,791,002.84 400,981,001.22

其中：股票投资 1,359,791,002.84 400,981,001.22

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 50,000,000.00 -

应收证券清算款 - 1,656,947.62

应收利息 7.4.7.5 27,060.15 10,949.21

应收股利 - -

应收申购款 3,199,039.69 4,176,860.89

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 1,555,647,316.82 459,206,430.34

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

第19页共97页

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 50,000,000.00 -

应付赎回款 4,720,940.07 1,798,295.30

应付管理人报酬 1,881,203.72 537,210.43

应付托管费 313,533.96 89,535.08

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 2,726,995.07 3,458,858.14

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 373,891.31 357,314.57

负债合计 60,016,564.13 6,241,213.52

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 940,541,009.46 300,223,083.71

未分配利润 7.4.7.10 555,089,743.23 152,742,133.11

所有者权益合计 1,495,630,752.69 452,965,216.82

负债和所有者权益总计 1,555,647,316.82 459,206,430.34

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.590元，基金份额总额940,541,009.46份。

7.2 利润表

会计主体：南方策略优化混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

第20页共97页

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 46,251,479.01 258,273,086.17

1.利息收入 649,307.42 642,651.10

其中：存款利息收入 7.4.7.11 517,842.53 370,996.99

债券利息收入 0.88 1,022.52

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 131,464.01 270,631.59

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 115,459,504.43 318,518,080.43

其中：股票投资收益 7.4.7.12 111,980,476.58 315,176,274.43

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 1,990.32 418,087.15

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 3,477,037.53 2,923,718.85

3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.16 -70,338,107.40 -61,572,692.52

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.17 480,774.56 685,047.16

减：二、费用 20,465,295.78 17,339,694.00

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 9,848,289.21 7,450,007.97

2．托管费 7.4.10.2.2 1,641,381.44 1,241,668.09

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 8,599,273.06 8,268,082.73

第21页共97页

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.19 376,352.07 379,935.21

三、利润总额（亏损总额以“- 25,786,183.23 240,933,392.17

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 25,786,183.23 240,933,392.17

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方策略优化混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 300,223,083.71 152,742,133.11 452,965,216.82

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 25,786,183.23 25,786,183.23

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 640,317,925.75 376,561,426.89 1,016,879,352.64

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 924,317,325.34 522,321,527.69 1,446,638,853.03

2.基金赎回款 -283,999,399.59 -145,760,100.80 -429,759,500.39

四、本期向基金份额持有 - - -

第22页共97页

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 940,541,009.46 555,089,743.23 1,495,630,752.69

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 737,168,481.26 -52,373,063.29 684,795,417.97

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 240,933,392.17 240,933,392.17

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -436,945,397.55 -35,818,195.77 -472,763,593.32

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 393,301,563.58 164,739,469.58 558,041,033.16

2.基金赎回款 -830,246,961.13 -200,557,665.35 -1,030,804,626.48

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 300,223,083.71 152,742,133.11 452,965,216.82

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

第23页共97页

______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

南方策略优化混合型证券投资基金(原名为南方策略优化股票型证券投资基金，以下简称

“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第9号《关

于核准南方策略优化股票型证券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

2,172,744,590.51元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第

073号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》

于2010年3月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,173,254,149.88份基金份

额，其中认购资金利息折合509,559.37份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限

公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，南方策略优

化股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为南方策略优化混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方策略优化混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的各类股票、债券、短期金融工具、现金、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例范围为

60%-95%，债券等固定收益类工具及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资

占基金资产的比例范围为5%-40%。固定收益类工具主要包括国债、金融债、公司债(企业债)、

央行票据、短期融资券、可转换债券、回购、资产证券化产品、货币市场工具等，其中现金以及到期日在1年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金持有全部权证的

市值不超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数+20%×上证国债

指数。

本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 第24页共97页

投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下

简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方策略优化混合型

证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的

有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

第25页共97页

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；

对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

第26页共97页

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现

第27页共97页

部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的

指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

第28页共97页

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 135,093,667.58 50,937,223.20

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 135,093,667.58 50,937,223.20

第29页共97页

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,373,775,486.68 1,359,791,002.84 -13,984,483.84

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,373,775,486.68 1,359,791,002.84 -13,984,483.84

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 344,627,377.66 400,981,001.22 56,353,623.56

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 344,627,377.66 400,981,001.22 56,353,623.56

第30页共97页

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所买入返售证券 50,000,000.00 -

银行间买入返售证券 - -

合计 50,000,000.00 -

上年度末

2015年12月31日

项目 账面余额 其中；买断式逆回购

交易所买入返售证券 - -

银行间买入返售证券 - -

合计 - -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 21,659.36 10,234.65

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 3,575.55 627.99

应收债券利息 - -

第31页共97页

应收买入返售证券利息 1,670.14 -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 155.10 86.57

合计 27,060.15 10,949.21

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 2,726,995.07 3,458,858.14

银行间市场应付交易费用 - -

合计 2,726,995.07 3,458,858.14

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应付赎回费 18,891.31 2,314.57

预提费用 355,000.00 355,000.00

合计 373,891.31 357,314.57

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

第32页共97页

上年度末 300,223,083.71 300,223,083.71

本期申购 924,317,325.34 924,317,325.34

本期赎回（以“-”号填列） -283,999,399.59 -283,999,399.59

本期末 940,541,009.46 940,541,009.46

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 112,359,112.58 40,383,020.53 152,742,133.11

本期利润 96,124,290.63 -70,338,107.40 25,786,183.23

本期基金份额交易 341,249,470.59 35,311,956.30 376,561,426.89

产生的变动数

其中：基金申购款 484,887,992.21 37,433,535.48 522,321,527.69

基金赎回款 -143,638,521.62 -2,121,579.18 -145,760,100.80

本期已分配利润 - - -

本期末 549,732,873.80 5,356,869.43 555,089,743.23

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

活期存款利息收入 465,871.46 319,127.91

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 37,650.57 45,327.60

其他 14,320.50 6,541.48

合计 517,842.53 370,996.99

第33页共97页

7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

卖出股票成交总额 2,546,766,172.41 2,902,773,676.24

减：卖出股票成本总额 2,434,785,695.83 2,587,597,401.81

买卖股票差价收入 111,980,476.58 315,176,274.43

7.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 13,991.20 945,529.50

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 12,000.00 526,000.00

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 0.88 1,442.35

买卖债券差价收入 1,990.32 418,087.15

7.4.7.14衍生工具收益

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

股票投资产生的股利收益 3,477,037.53 2,923,718.85

基金投资产生的股利收益 - -

第34页共97页

合计 3,477,037.53 2,923,718.85

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -70,338,107.40 -61,572,692.52

——股票投资 -70,338,107.40 -61,422,479.42

——债券投资 - -150,213.10

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -70,338,107.40 -61,572,692.52

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

基金赎回费收入 410,394.11 526,114.02

基金转换费收入 70,380.45 158,933.14

合计 480,774.56 685,047.16

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的

25%归入转出基金的基金资产。

第35页共97页

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

交易所市场交易费用 8,599,273.06 8,268,082.73

银行间市场交易费用 - -

合计 8,599,273.06 8,268,082.73

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

审计费用 55,000.00 55,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

银行汇划费 3,352.07 11,435.21

账户维护费 18,000.00 13,500.00

合计 376,352.07 379,935.21

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务

等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题

的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税

第36页共97页

应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在

2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增

值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东

南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

华泰证券 3,289,857,584.02 54.79% 566,990,218.34 10.65%

7.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

第37页共97页

7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券 3,018,399.40 54.68% 2,601,110.22 95.38%

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券 501,737.29 10.47% 1,272,500.16 36.79%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记

结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息

服务等。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 9,848,289.21 7,450,007.97

的管理费

其中：支付销售机构的 2,289,248.82 2,110,799.23

客户维护费

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

第38页共97页

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 1,641,381.44 1,241,668.09

的托管费

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月

2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 135,093,667.58 465,871.46 50,937,223.20 319,127.91

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期内无利润分配。

第39页共97页

7.4.12 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值总

（单位：股） 备注

代码 名称认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 额

2016 2017

中原 年年新股流

601375 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

证券 12月 1月通受限

20日 3日

2016 2017

景旺 年年新股流

603228 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -

电子 12月 1月通受限

28日 6日

2016 2017

太平 年年新股流

603877 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

鸟 12月 1月通受限

29日 9日

2016 2017

赛托 年年新股流

300583 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

生物 12月 1月通受限

29日 6日

2016 2017

皖天 年年新股流

603689 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

然气 12月 1月通受限

30日 10日

常熟 2016 2017新股流

603035 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

汽饰 年年通受限

第40页共97页

12月 1月

27日 5日

2016 2017

天龙 年年新股流

603266 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

股份 12月 1月通受限

30日 10日

2016 2017

华统 年年新股流

002840 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

股份 12月 1月通受限

29日 10日

2016 2017

道恩 年年新股流

002838 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

股份 12月 1月通受限

28日 6日

2016 2017

华正 年年新股流

603186 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

新材 12月 1月通受限

26日 3日

2016 2017

德新 年年新股流

603032 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

交运 12月 1月通受限

27日 5日

2016 2017

美联 年年新股流

300586 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

新材 12月 1月通受限

26日 4日

2016 2017

万里 新股流

300591 年年 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

马 通受限

12月 1月

第41页共97页

30日 10日

2016 2017

熙菱 年年新股流

300588 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

信息 12月 1月通受限

27日 5日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末 复牌

股票 股票 停牌日 停牌 复牌日 数量（股） 期末 期末估值总

估值单 开盘单 备注

代码 名称期 原因 期 成本总额 额

价 价

002652 扬子新2016年 重大资 18.11 - - 500,3008,224,396.929,060,433.00 -

材 12月 产重组

12日

600892 大晟文2016年 重大资 78.31 2017年 70.48 83,0105,561,036.926,500,513.10 -

化 11月 产重组 2月

16日 21日

300213 佳讯飞2016年 重大资 28.00 2017年 25.48 174,1005,004,187.424,874,800.00 -

鸿 11月 产重组 2月

4日 17日

300150 世纪瑞2016年 重大资 9.97 2017年 10.97 471,2004,882,588.834,697,864.00 -

尔 11月 产重组 3月

8日 21日

002578 闽发铝2016年 重大资 11.89 - - 388,0003,622,003.804,613,320.00 -

业 10月 产重组

第42页共97页

12日

000887 中鼎股2016年 重大资 25.94 2017年 23.99 152,7003,950,781.033,961,038.00 -

份 11月 产重组 2月

18日 15日

000560 昆百大2016年 重大资 10.40 2017年 11.44 327,2003,296,706.803,402,880.00 -

Ａ9月2日产重组 3月

24日

600189 吉林森2016年 重大资 12.05 2017年 13.26 275,9002,954,014.963,324,595.00 -

工7月8日产重组 1月4日

002132 恒星科2016年 重大事 6.58 - - 350,3002,335,694.682,304,974.00 -

技 12月 项

20日

000411 英特集2016年 重大事 22.10 2017年 24.31 86,8001,943,367.841,918,280.00 -

团 12月 项 1月

27日 11日

600649 城投控2016年 重大资 20.34 - - 61,0001,144,125.001,240,740.00 -

股 12月 产重组

6日

002400 省广股2016年 重大事 13.79 - - 36,400 479,987.00 501,956.00 -

份 11月 项

28日

600814 杭州解2016年 重大事 11.37 2017年 10.70 41,900 464,857.00 476,403.00 -

百 12月 项未公 1月9日

26日 告

600485 信威集2016年 重大事 14.60 - - 30,800 519,910.00 449,680.00 -

团 12月 项未公

26日 告

第43页共97页

002335 科华恒2016年 重大资 42.90 2017年 43.10 10,400 460,139.57 446,160.00 -

盛 12月 产重组 3月

16日 27日

002462 嘉事堂2016年 重大资 42.53 2017年 38.98 7,800 295,820.05 331,734.00 -

9月 产重组 1月

28日 12日

002567 唐人神2016年 重大事 12.64 2017年 12.75 24,900 338,085.16 314,736.00 -

12月 项 1月3日

22日

600239 云南城2016年 重大事 5.66 2017年 5.70 52,100 253,063.29 294,886.00 -

投 12月 项未公 1月3日

30日 告

300065 海兰信2016年 重大资 38.52 - - 7,300 273,296.00 281,196.00 -

12月 产重组

8日

300098 高新兴2016年 重大资 15.84 2017年 14.26 17,500 260,671.00 277,200.00 -

11月 产重组 1月

17日 23日

002396 星网锐2016年 重大事 19.70 2017年 18.35 12,000 226,194.97 236,400.00 -

捷 9月 项未公 2月

12日 告 21日

300047 天源迪2016年 重大资 19.90 2017年 19.00 10,500 213,073.00 208,950.00 -

科 8月 产重组 1月6日

15日

002129 中环股2016年 重大事 8.27 - - 23,400 210,872.00 193,518.00 -

份 4月 项

25日

000711 京蓝科2016年 重大资 32.54 2017年 29.29 5,200 138,779.09 169,208.00 -

技 10月 产重组 3月

第44页共97页

19日 13日

000903 云内动2016年 重大事 8.76 2017年 9.64 19,200 170,952.00 168,192.00 -

力 12月 项 3月

22日 23日

300223 北京君2016年 重大事 48.40 - - 3,300 104,152.46 159,720.00 -

正 12月 项

19日

600551 时代出2016年 重大资 20.32 - - 7,300 135,104.69 148,336.00 -

版 11月 产重组

28日

600090 同济堂2016年 重大事 11.75 2017年 12.93 11,000 132,542.00 129,250.00 -

12月 项未公 1月

26日 告 10日

600747 大连控2016年 重大资 5.20 - - 23,600 115,499.00 122,720.00 -

股 11月 产重组

2日

002745 木林森2016年 重大资 36.49 - - 1,300 41,764.00 47,437.00 -

7月 产重组

15日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

注：本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

第45页共97页

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金无债券投资(2015年12月31日：同)。

第46页共97页

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基

金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且

不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 第47页共97页

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 5年以

1年以内 1-5年 不计息 合计

2016年12月31日 上

资产

银行存款 135,093,667.58 - - - 135,093,667.58

结算备付金 7,223,244.41 - - - 7,223,244.41

存出保证金 313,302.15 - - - 313,302.15

交易性金融资产 - - -1,359,791,002.841,359,791,002.84

买入返售金融资产 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00

应收利息 - - - 27,060.15 27,060.15

应收申购款 334,590.78 - - 2,864,448.91 3,199,039.69

其他资产 - - - - -

资产总计 192,964,804.92 - -1,362,682,511.901,555,647,316.82

负债

应付证券清算款 - - - 50,000,000.00 50,000,000.00

应付赎回款 - - - 4,720,940.07 4,720,940.07

应付管理人报酬 - - - 1,881,203.72 1,881,203.72

应付托管费 - - - 313,533.96 313,533.96

应付交易费用 - - - 2,726,995.07 2,726,995.07

其他负债 - - - 373,891.31 373,891.31

负债总计 - - - 60,016,564.13 60,016,564.13

利率敏感度缺口 192,964,804.92 - -1,302,665,947.771,495,630,752.69

上年度末 5年以

1年以内 1-5年 不计息 合计

2015年12月31日 上

第48页共97页

资产

银行存款 50,937,223.20 - - - 50,937,223.20

结算备付金 1,268,641.46 - - - 1,268,641.46

存出保证金 174,806.74 - - - 174,806.74

交易性金融资产 - - - 400,981,001.22 400,981,001.22

应收证券清算款 - - - 1,656,947.62 1,656,947.62

应收利息 - - - 10,949.21 10,949.21

应收申购款 194,428.62 - - 3,982,432.27 4,176,860.89

资产总计 52,575,100.02 - - 406,631,330.32 459,206,430.34

负债

应付赎回款 - - - 1,798,295.30 1,798,295.30

应付管理人报酬 - - - 537,210.43 537,210.43

应付托管费 - - - 89,535.08 89,535.08

应付交易费用 - - - 3,458,858.14 3,458,858.14

其他负债 - - - 357,314.57 357,314.57

负债总计 - - - 6,241,213.52 6,241,213.52

利率敏感度缺口 52,575,100.02 - - 400,390,116.80 452,965,216.82

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市场

利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项

第49页共97页

的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中，股票占基金资产的60%-95%；债券等固定收益类工具及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金

资产的5-40%；权证占基金资产的0-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券

价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等

来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 1,359,791,002.84 90.92 400,981,001.22 88.52

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,359,791,002.84 90.92 400,981,001.22 88.52

第50页共97页

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动

本期末（2016年 上年度末（2015年

12月31日） 12月31日）

分析

1.业绩比较基准(附注

增加约6,614 增加约2,280

7.4.1)上升5%

2.业绩比较基准(附注

减少约6,614 减少约2,280

7.4.1)下降5%

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为1,308,464,489.41元，属于第二层次的余额为51,326,513.43元，无第

三层次 (2015年12月31日：第一层次360,014,076.76元，第二层次40,729,388.46元，第三

层次237,536.00元)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交

易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活

跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第51页共97页

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具(2015年12月31日：

237,536.00元)。本基金本期净转出第三层次的金额为237,536.00元，计入损益的第三层次金

融工具公允价值变动为零元 (2015年度：净转入第三层次237,536.00元，计入损益的第三层次

金融工具公允价值变动-551,828.00元)。

交易性金融资产 合计

债券投资 权益工具投资

2016年1月1日 - 237,536.00 237,536.00

购买 - - -

出售 - - -

转入第三层级 - - -

转出第三层级 - -237,536.00 -237,536.00

当期利得或损失总额 - - -

计入损益的利得或损失 - - -

2016年12月31日 - - -

2016年12月31日扔持

有的资产计入2016年度

损益的未实现利得或损

失的变动

——公允价值变动损益 - - -

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。

交易性金融资产 合计

债券投资 权益工具投资

2015年1月1日 - - -

购买 - - -

出售 - - -

转入第三层级 - 237,536.00 237,536.00

转出第三层级 - - -

当期利得或损失总额 - - -

计入损益的利得或损失 - - -

2015年12月31日 - 237,536.00 237,536.00

使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值按照市盈率定价模型确定。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

第52页共97页

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第53页共97页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,359,791,002.84 87.41

其中：股票 1,359,791,002.84 87.41

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 50,000,000.00 3.21

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 142,316,911.99 9.15

7 其他各项资产 3,539,401.99 0.23

8 合计 1,555,647,316.82 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例（％）

代码 行业类别 公允价值

A 农、林、牧、渔业 17,438,750.60 1.17

B 采矿业 20,417,502.00 1.37

C 制造业 669,525,629.58 44.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供

81,320,314.48 5.44

应业

第54页共97页

E 建筑业 37,390,694.41 2.50

F 批发和零售业 88,438,307.62 5.91

G 交通运输、仓储和邮政业 49,180,363.10 3.29

H 住宿和餐饮业 9,248,991.00 0.62

I 信息传输、软件和信息技术服务

61,640,576.93 4.12

业

J 金融业 162,681,005.97 10.88

K 房地产业 76,467,852.90 5.11

L 租赁和商务服务业 15,590,925.50 1.04

M 科学研究和技术服务业 14,755,177.00 0.99

N 水利、环境和公共设施管理业 26,308,604.49 1.76

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 2,164,580.00 0.14

Q 卫生和社会工作 541,190.00 0.04

R 文化、体育和娱乐业 11,477,543.26 0.77

S 综合 15,202,994.00 1.02

合计 1,359,791,002.84 90.92

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 601318 中国平安 640,700 22,700,001.00 1.52

2 601328 交通银行 3,544,800 20,453,496.00 1.37

3 600000 浦发银行 975,700 15,816,097.00 1.06

4 600016 民生银行 1,727,600 15,686,608.00 1.05

5 000002 万科A 525,100 10,790,805.00 0.72

6 601127 小康股份 393,700 10,527,538.00 0.70

第55页共97页

7 600015 华夏银行 948,759 10,294,035.15 0.69

8 600900 长江电力 741,500 9,387,390.00 0.63

9 002652 扬子新材 500,300 9,060,433.00 0.61

10 002169 智光电气 363,800 8,294,640.00 0.55

11 600215 长春经开 671,300 8,283,842.00 0.55

12 000407 胜利股份 884,800 8,149,008.00 0.54

13 600980 北矿科技 326,600 8,034,360.00 0.54

14 002066 瑞泰科技 416,700 7,900,632.00 0.53

15 002110 三钢闽光 593,500 7,834,200.00 0.52

16 601818 光大银行 1,958,700 7,658,517.00 0.51

17 000056 皇庭国际 577,400 7,650,550.00 0.51

18 600493 凤竹纺织 451,651 7,623,868.88 0.51

19 600385 山东金泰 319,000 7,595,390.00 0.51

20 000698 沈阳化工 962,400 7,593,336.00 0.51

21 600082 海泰发展 1,018,100 7,564,483.00 0.51

22 002697 红旗连锁 929,500 7,510,360.00 0.50

23 300283 温州宏丰 764,100 7,503,462.00 0.50

24 000789 万年青 924,600 7,424,538.00 0.50

25 000985 大庆华科 240,652 7,388,016.40 0.49

26 601996 丰林集团 779,800 7,330,120.00 0.49

27 002188 巴士在线 249,370 7,319,009.50 0.49

28 000159 国际实业 859,200 7,303,200.00 0.49

29 300344 太空板业 457,798 7,297,300.12 0.49

30 600695 绿庭投资 756,700 7,264,320.00 0.49

31 000619 海螺型材 597,600 7,219,008.00 0.48

32 600615 丰华股份 341,200 7,178,848.00 0.48

33 601579 会稽山 501,879 7,166,832.12 0.48

34 600573 惠泉啤酒 460,500 7,160,775.00 0.48

第56页共97页

35 601007 金陵饭店 506,900 7,142,221.00 0.48

36 601668 中国建筑 805,800 7,139,388.00 0.48

37 600853 龙建股份 1,025,600 7,107,408.00 0.48

38 600213 亚星客车 455,100 7,090,458.00 0.47

39 000530 大冷股份 652,402 7,085,085.72 0.47

40 002119 康强电子 342,100 7,081,470.00 0.47

41 002225 濮耐股份 1,053,100 7,076,832.00 0.47

42 600159 大龙地产 1,313,900 7,016,226.00 0.47

43 000521 美菱电器 1,012,200 7,004,424.00 0.47

44 002442 龙星化工 500,300 6,984,188.00 0.47

45 300041 回天新材 558,300 6,973,167.00 0.47

46 000010 美丽生态 906,700 6,972,523.00 0.47

47 600203 福日电子 593,826 6,971,517.24 0.47

48 600644 乐山电力 760,800 6,968,928.00 0.47

49 000551 创元科技 659,700 6,959,835.00 0.47

50 600117 西宁特钢 1,240,400 6,958,644.00 0.47

51 600706 曲江文旅 350,500 6,953,920.00 0.46

52 600356 恒丰纸业 567,692 6,931,519.32 0.46

53 600128 弘业股份 454,800 6,917,508.00 0.46

54 002398 建研集团 508,800 6,909,504.00 0.46

55 000430 张家界 565,400 6,903,534.00 0.46

56 000753 漳州发展 1,384,069 6,892,663.62 0.46

57 300239 东宝生物 848,600 6,856,688.00 0.46

58 600163 中闽能源 1,249,300 6,846,164.00 0.46

59 002666 德联集团 820,100 6,839,634.00 0.46

60 002469 三维工程 765,800 6,830,936.00 0.46

61 300248 新开普 239,200 6,819,592.00 0.46

62 002750 龙津药业 409,400 6,808,322.00 0.46

第57页共97页

63 002507 涪陵榨菜 508,500 6,803,730.00 0.45

64 000548 湖南投资 840,800 6,802,072.00 0.45

65 600127 金健米业 1,022,500 6,799,625.00 0.45

66 300130 新国都 273,453 6,789,837.99 0.45

67 300084 海默科技 582,800 6,789,620.00 0.45

68 002593 日上集团 921,000 6,778,560.00 0.45

69 002327 富安娜 768,300 6,761,040.00 0.45

70 002452 长高集团 718,200 6,751,080.00 0.45

71 002361 神剑股份 962,400 6,736,800.00 0.45

72 600975 新五丰 772,500 6,728,475.00 0.45

73 000419 通程控股 849,960 6,706,184.40 0.45

74 600393 粤泰股份 427,123 6,705,831.10 0.45

75 000978 桂林旅游 589,577 6,703,490.49 0.45

76 002014 永新股份 418,400 6,694,400.00 0.45

77 002214 大立科技 605,800 6,694,090.00 0.45

78 600371 万向德农 409,220 6,682,562.60 0.45

79 600854 春兰股份 899,800 6,658,520.00 0.45

80 600714 金瑞矿业 432,000 6,657,120.00 0.45

81 600231 凌钢股份 2,446,300 6,629,473.00 0.44

82 002193 山东如意 293,900 6,598,055.00 0.44

83 601601 中国太保 237,300 6,589,821.00 0.44

84 002660 茂硕电源 433,000 6,581,600.00 0.44

85 600167 联美控股 395,500 6,573,210.00 0.44

86 300040 九洲电气 573,300 6,570,018.00 0.44

87 000632 三木集团 773,257 6,557,219.36 0.44

88 300250 初灵信息 204,383 6,550,475.15 0.44

89 000591 太阳能 481,300 6,526,428.00 0.44

90 600483 福能股份 587,600 6,504,732.00 0.43

第58页共97页

91 600892 大晟文化 83,010 6,500,513.10 0.43

92 002164 宁波东力 581,800 6,498,706.00 0.43

93 603020 爱普股份 319,000 6,488,460.00 0.43

94 000421 南京公用 729,244 6,482,979.16 0.43

95 002553 南方轴承 526,300 6,473,490.00 0.43

96 600235 民丰特纸 609,400 6,465,734.00 0.43

97 000723 美锦能源 427,300 6,460,776.00 0.43

98 300249 依米康 469,400 6,374,452.00 0.43

99 002357 富临运业 418,531 6,370,041.82 0.43

100 002279 久其软件 371,200 6,366,080.00 0.43

101 002535 林州重机 977,200 6,361,572.00 0.43

102 300057 万顺股份 451,663 6,332,315.26 0.42

103 600891 秋林集团 678,800 6,326,416.00 0.42

104 000657 中钨高新 433,800 6,303,114.00 0.42

105 300272 开能环保 428,700 6,276,168.00 0.42

106 300335 迪森股份 359,901 6,269,475.42 0.42

107 000597 东北制药 623,410 6,234,100.00 0.42

108 000796 凯撒旅游 411,200 6,229,680.00 0.42

109 601008 连云港 1,136,120 6,225,937.60 0.42

110 300241 瑞丰光电 385,110 6,211,824.30 0.42

111 600984 建设机械 707,200 6,180,928.00 0.41

112 300074 华平股份 669,700 6,161,240.00 0.41

113 600681 百川能源 382,861 6,064,518.24 0.41

114 000429 粤高速Ａ 879,800 6,017,832.00 0.40

115 300013 新宁物流 463,000 5,986,590.00 0.40

116 002446 盛路通信 266,964 5,985,332.88 0.40

117 000498 山东路桥 751,600 5,960,188.00 0.40

118 601169 北京银行 581,420 5,674,659.20 0.38

第59页共97页

119 600837 海通证券 359,800 5,666,850.00 0.38

120 002404 嘉欣丝绸 622,500 5,627,400.00 0.38

121 603003 龙宇燃油 279,200 5,623,088.00 0.38

122 601288 农业银行 1,805,900 5,598,290.00 0.37

123 601015 陕西黑猫 586,000 5,590,440.00 0.37

124 002661 克明面业 337,021 5,554,106.08 0.37

125 300211 亿通科技 439,300 5,447,320.00 0.36

126 601398 工商银行 1,213,300 5,350,653.00 0.36

127 601166 兴业银行 306,900 4,953,366.00 0.33

128 300051 三五互联 337,800 4,948,770.00 0.33

129 300213 佳讯飞鸿 174,100 4,874,800.00 0.33

130 600462 九有股份 560,600 4,860,402.00 0.32

131 002397 梦洁股份 587,900 4,761,990.00 0.32

132 002607 亚夏汽车 441,800 4,705,170.00 0.31

133 300150 世纪瑞尔 471,200 4,697,864.00 0.31

134 002304 洋河股份 66,200 4,673,720.00 0.31

135 002578 闽发铝业 388,000 4,613,320.00 0.31

136 000716 黑芝麻 546,900 4,408,014.00 0.29

137 601009 南京银行 375,113 4,066,224.92 0.27

138 600513 联环药业 230,650 4,027,149.00 0.27

139 000705 浙江震元 307,300 4,016,411.00 0.27

140 000887 中鼎股份 152,700 3,961,038.00 0.26

141 600048 保利地产 432,100 3,945,073.00 0.26

142 601988 中国银行 1,129,300 3,884,792.00 0.26

143 600028 中国石化 717,300 3,880,593.00 0.26

144 601939 建设银行 699,900 3,807,456.00 0.25

145 600309 万华化学 171,400 3,690,242.00 0.25

146 601633 长城汽车 333,100 3,684,086.00 0.25

第60页共97页

147 600518 康美药业 197,500 3,525,375.00 0.24

148 002478 常宝股份 262,900 3,459,764.00 0.23

149 600340 华夏幸福 143,900 3,439,210.00 0.23

150 600009 上海机场 128,800 3,415,776.00 0.23

151 000560 昆百大Ａ 327,200 3,402,880.00 0.23

152 300312 邦讯技术 236,000 3,367,720.00 0.23

153 600189 吉林森工 275,900 3,324,595.00 0.22

154 000001 平安银行 351,957 3,202,808.70 0.21

155 000858 五粮液 91,300 3,148,024.00 0.21

156 600585 海螺水泥 178,300 3,023,968.00 0.20

157 002081 金螳螂 306,542 3,001,046.18 0.20

158 002040 南京港 144,500 2,975,255.00 0.20

159 600115 东方航空 420,700 2,974,349.00 0.20

160 000993 闽东电力 205,800 2,924,418.00 0.20

161 002493 荣盛石化 185,600 2,861,952.00 0.19

162 600519 贵州茅台 8,300 2,773,445.00 0.19

163 600373 中文传媒 132,700 2,680,540.00 0.18

164 600196 复星医药 115,700 2,677,298.00 0.18

165 002182 云海金属 142,900 2,659,369.00 0.18

166 600383 金地集团 203,000 2,630,880.00 0.18

167 000557 西部创业 477,000 2,594,880.00 0.17

168 300080 易成新能 263,300 2,590,872.00 0.17

169 601336 新华保险 58,600 2,565,508.00 0.17

170 002026 山东威达 218,000 2,517,900.00 0.17

171 002321 华英农业 230,900 2,472,939.00 0.17

172 600337 美克家居 173,500 2,456,760.00 0.16

173 300311 任子行 144,100 2,402,147.00 0.16

174 600232 金鹰股份 186,500 2,376,010.00 0.16

第61页共97页

175 002142 宁波银行 141,800 2,359,552.00 0.16

176 603288 海天味业 78,700 2,308,271.00 0.15

177 002132 恒星科技 350,300 2,304,974.00 0.15

178 300129 泰胜风能 260,000 2,275,000.00 0.15

179 601088 中国神华 140,400 2,271,672.00 0.15

180 600361 华联综超 319,900 2,264,892.00 0.15

181 002674 兴业科技 127,200 2,259,072.00 0.15

182 000610 西安旅游 151,200 2,251,368.00 0.15

183 300089 文化长城 122,100 2,247,861.00 0.15

184 002545 东方铁塔 199,000 2,216,860.00 0.15

185 601186 中国铁建 184,600 2,207,816.00 0.15

186 000637 茂化实华 285,600 2,207,688.00 0.15

187 000708 大冶特钢 173,100 2,205,294.00 0.15

188 600345 长江通信 96,800 2,199,296.00 0.15

189 601177 杭齿前进 200,900 2,127,531.00 0.14

190 000420 吉林化纤 542,100 2,114,190.00 0.14

191 601137 博威合金 161,600 2,112,112.00 0.14

192 300172 中电环保 212,400 2,107,008.00 0.14

193 000721 西安饮食 228,500 2,106,770.00 0.14

194 002561 徐家汇 109,500 2,105,685.00 0.14

195 002677 浙江美大 179,500 2,100,150.00 0.14

196 002516 旷达科技 318,100 2,086,736.00 0.14

197 300270 中威电子 136,600 2,074,954.00 0.14

198 002483 润邦股份 174,300 2,054,997.00 0.14

199 000628 高新发展 144,200 2,054,850.00 0.14

200 002388 新亚制程 192,800 2,045,608.00 0.14

201 000681 视觉中国 106,700 2,033,702.00 0.14

202 300163 先锋新材 196,000 2,028,600.00 0.14

第62页共97页

203 601998 中信银行 316,100 2,026,201.00 0.14

204 600661 新南洋 71,200 2,024,216.00 0.14

205 300240 飞力达 182,000 2,012,920.00 0.13

206 600333 长春燃气 255,500 2,008,230.00 0.13

207 600746 江苏索普 159,900 2,006,745.00 0.13

208 300025 华星创业 180,900 1,989,900.00 0.13

209 600088 中视传媒 90,530 1,984,417.60 0.13

210 002146 荣盛发展 248,300 1,949,155.00 0.13

211 600637 东方明珠 82,900 1,931,570.00 0.13

212 002148 北纬通信 101,100 1,926,966.00 0.13

213 300247 乐金健康 235,500 1,926,390.00 0.13

214 000411 英特集团 86,800 1,918,280.00 0.13

215 600816 安信信托 79,700 1,882,514.00 0.13

216 002612 朗姿股份 103,600 1,877,232.00 0.13

217 600398 海澜之家 171,100 1,846,169.00 0.12

218 002594 比亚迪 37,100 1,843,128.00 0.12

219 300162 雷曼股份 127,400 1,821,820.00 0.12

220 000880 潍柴重机 129,400 1,812,894.00 0.12

221 600030 中信证券 112,300 1,803,538.00 0.12

222 600019 宝钢股份 283,700 1,801,495.00 0.12

223 600479 千金药业 109,900 1,733,123.00 0.12

224 601788 光大证券 107,800 1,723,722.00 0.12

225 601607 上海医药 85,000 1,662,600.00 0.11

226 002209 达意隆 65,000 1,507,350.00 0.10

227 002032 苏泊尔 42,000 1,466,640.00 0.10

228 600867 通化东宝 66,300 1,453,959.00 0.10

229 300112 万讯自控 100,900 1,441,861.00 0.10

230 000338 潍柴动力 141,200 1,406,352.00 0.09

第63页共97页

231 600510 黑牡丹 161,200 1,391,156.00 0.09

232 000732 泰禾集团 77,000 1,362,130.00 0.09

233 600068 葛洲坝 146,400 1,345,416.00 0.09

234 600004 白云机场 94,100 1,325,869.00 0.09

235 600741 华域汽车 78,400 1,250,480.00 0.08

236 002417 三元达 76,900 1,249,625.00 0.08

237 601800 中国交建 81,700 1,241,023.00 0.08

238 600649 城投控股 61,000 1,240,740.00 0.08

239 000069 华侨城Ａ 175,100 1,216,945.00 0.08

240 002370 亚太药业 41,500 1,215,950.00 0.08

241 600276 恒瑞医药 26,500 1,205,750.00 0.08

242 600079 人福医药 60,300 1,202,985.00 0.08

243 000963 华东医药 16,400 1,181,948.00 0.08

244 600999 招商证券 71,200 1,162,696.00 0.08

245 000623 吉林敖东 37,100 1,149,729.00 0.08

246 600023 浙能电力 210,100 1,140,843.00 0.08

247 000568 泸州老窖 34,300 1,131,900.00 0.08

248 600718 东软集团 57,200 1,124,552.00 0.08

249 002475 立讯精密 53,400 1,108,050.00 0.07

250 601238 广汽集团 45,600 1,056,552.00 0.07

251 002198 嘉应制药 77,800 1,051,856.00 0.07

252 002595 豪迈科技 49,400 1,039,870.00 0.07

253 601139 深圳燃气 111,000 1,008,990.00 0.07

254 300003 乐普医疗 56,200 1,007,666.00 0.07

255 000665 湖北广电 69,900 998,172.00 0.07

256 002187 广百股份 68,700 970,044.00 0.06

257 000917 电广传媒 65,100 936,789.00 0.06

258 002219 恒康医疗 78,100 935,638.00 0.06

第64页共97页

259 002693 双成药业 86,200 929,236.00 0.06

260 002422 科伦药业 55,760 898,851.20 0.06

261 002465 海格通信 76,400 890,060.00 0.06

262 600007 中国国贸 51,300 885,951.00 0.06

263 002359 齐星铁塔 30,700 877,099.00 0.06

264 002309 中利科技 61,600 875,336.00 0.06

265 600835 上海机电 44,500 868,640.00 0.06

266 600332 白云山 36,000 863,280.00 0.06

267 600236 桂冠电力 138,800 846,680.00 0.06

268 601333 广深铁路 166,600 844,662.00 0.06

269 002714 牧原股份 35,900 835,752.00 0.06

270 600241 时代万恒 53,800 831,748.00 0.06

271 300448 浩云科技 27,300 815,724.00 0.05

272 002385 大北农 114,500 812,950.00 0.05

273 000402 金融街 78,900 812,670.00 0.05

274 000046 泛海控股 87,400 811,946.00 0.05

275 601111 中国国航 110,700 797,040.00 0.05

276 002416 爱施德 53,900 793,947.00 0.05

277 300058 蓝色光标 77,100 784,107.00 0.05

278 002015 霞客环保 87,900 774,399.00 0.05

279 600894 广日股份 54,200 740,914.00 0.05

280 600882 广泽股份 68,100 731,394.00 0.05

281 600594 益佰制药 43,400 722,610.00 0.05

282 600266 北京城建 53,600 714,488.00 0.05

283 600663 陆家嘴 32,200 712,586.00 0.05

284 600056 中国医药 36,900 702,207.00 0.05

285 600208 新湖中宝 167,800 698,048.00 0.05

286 000546 金圆股份 60,200 681,464.00 0.05

第65页共97页

287 600895 张江高科 38,300 678,676.00 0.05

288 601098 中南传媒 40,501 674,746.66 0.05

289 600704 物产中大 65,000 671,450.00 0.04

290 600568 中珠医疗 26,800 670,000.00 0.04

291 600376 首开股份 56,500 667,265.00 0.04

292 300203 聚光科技 21,800 665,990.00 0.04

293 002738 中矿资源 24,100 635,517.00 0.04

294 002275 桂林三金 34,400 631,928.00 0.04

295 002232 启明信息 47,400 630,894.00 0.04

296 000999 华润三九 25,400 628,142.00 0.04

297 300002 神州泰岳 67,600 624,624.00 0.04

298 002303 美盈森 60,700 623,996.00 0.04

299 603898 好莱客 19,000 615,030.00 0.04

300 002152 广电运通 46,300 614,864.00 0.04

301 601677 明泰铝业 41,000 606,800.00 0.04

302 601992 金隅股份 134,800 601,208.00 0.04

303 600037 歌华有线 39,100 599,012.00 0.04

304 600297 广汇汽车 69,500 594,920.00 0.04

305 002217 合力泰 32,900 588,910.00 0.04

306 600438 通威股份 90,500 576,485.00 0.04

307 000921 海信科龙 56,100 572,781.00 0.04

308 300265 通光线缆 38,800 572,300.00 0.04

309 600104 上汽集团 24,400 572,180.00 0.04

310 600511 国药股份 18,900 568,890.00 0.04

311 002540 亚太科技 72,400 568,340.00 0.04

312 600525 长园集团 40,400 563,580.00 0.04

313 300148 天舟文化 27,000 563,220.00 0.04

314 603969 银龙股份 40,400 563,176.00 0.04

第66页共97页

315 000778 新兴铸管 107,600 556,292.00 0.04

316 002410 广联达 37,900 553,340.00 0.04

317 002294 信立泰 18,900 552,636.00 0.04

318 002511 中顺洁柔 27,700 551,230.00 0.04

319 600845 宝信软件 31,200 550,368.00 0.04

320 600638 新黄浦 31,000 548,390.00 0.04

321 002537 海立美达 16,900 547,222.00 0.04

322 002667 鞍重股份 19,400 546,304.00 0.04

323 600038 中直股份 11,200 542,304.00 0.04

324 300015 爱尔眼科 18,100 541,190.00 0.04

325 601588 北辰实业 129,100 538,347.00 0.04

326 300204 舒泰神 30,300 537,219.00 0.04

327 600062 华润双鹤 24,100 535,743.00 0.04

328 600507 方大特钢 79,100 535,507.00 0.04

329 300199 翰宇药业 29,700 534,006.00 0.04

330 002662 京威股份 32,300 531,335.00 0.04

331 000766 通化金马 30,100 528,556.00 0.04

332 002626 金达威 38,000 527,820.00 0.04

333 002001 新和成 26,700 523,320.00 0.03

334 000915 山大华特 12,400 522,412.00 0.03

335 600267 海正药业 39,400 518,110.00 0.03

336 000028 国药一致 7,600 508,440.00 0.03

337 002262 恩华药业 24,300 507,870.00 0.03

338 300267 尔康制药 38,700 505,035.00 0.03

339 002400 省广股份 36,400 501,956.00 0.03

340 000883 湖北能源 109,300 500,594.00 0.03

341 002415 海康威视 21,000 500,010.00 0.03

342 600094 大名城 55,400 493,060.00 0.03

第67页共97页

343 002518 科士达 23,000 491,970.00 0.03

344 600557 康缘药业 28,900 489,277.00 0.03

345 600959 江苏有线 43,200 488,160.00 0.03

346 600641 万业企业 39,300 485,748.00 0.03

347 002519 银河电子 21,600 483,840.00 0.03

348 600814 杭州解百 41,900 476,403.00 0.03

349 002195 二三四五 42,000 475,440.00 0.03

350 600998 九州通 22,900 474,946.00 0.03

351 300134 大富科技 18,700 474,232.00 0.03

352 300251 光线传媒 48,500 473,360.00 0.03

353 002653 海思科 29,900 467,337.00 0.03

354 002433 太安堂 43,000 466,120.00 0.03

355 002150 通润装备 27,800 460,090.00 0.03

356 000979 中弘股份 173,300 457,512.00 0.03

357 603008 喜临门 25,000 457,500.00 0.03

358 600587 新华医疗 18,200 457,002.00 0.03

359 600185 格力地产 78,500 456,085.00 0.03

360 002484 江海股份 27,600 453,468.00 0.03

361 300133 华策影视 39,700 450,595.00 0.03

362 600429 三元股份 57,400 450,590.00 0.03

363 000938 紫光股份 7,836 449,708.04 0.03

364 600485 信威集团 30,800 449,680.00 0.03

365 002335 科华恒盛 10,400 446,160.00 0.03

366 300326 凯利泰 40,100 445,912.00 0.03

367 600098 广州发展 39,700 445,434.00 0.03

368 002589 瑞康医药 13,700 444,565.00 0.03

369 600064 南京高科 26,500 443,875.00 0.03

370 600572 康恩贝 60,600 442,986.00 0.03

第68页共97页

371 600325 华发股份 34,600 442,880.00 0.03

372 002399 海普瑞 24,300 442,746.00 0.03

373 600285 羚锐制药 34,600 441,496.00 0.03

374 600210 紫江企业 81,000 438,210.00 0.03

375 603369 今世缘 33,400 438,208.00 0.03

376 600323 瀚蓝环境 30,500 437,980.00 0.03

377 002296 辉煌科技 27,700 437,383.00 0.03

378 000156 华数传媒 24,400 437,004.00 0.03

379 002153 石基信息 17,900 436,223.00 0.03

380 603885 吉祥航空 18,500 431,050.00 0.03

381 002065 东华软件 18,200 424,060.00 0.03

382 600724 宁波富达 70,200 417,690.00 0.03

383 600055 万东医疗 22,900 414,948.00 0.03

384 600316 洪都航空 21,100 414,826.00 0.03

385 300291 华录百纳 18,500 412,180.00 0.03

386 000513 丽珠集团 6,815 405,492.50 0.03

387 300010 立思辰 24,200 402,204.00 0.03

388 000926 福星股份 31,500 401,310.00 0.03

389 000860 顺鑫农业 18,100 398,200.00 0.03

390 000043 中航地产 32,400 397,224.00 0.03

391 002557 洽洽食品 24,700 396,682.00 0.03

392 600029 南方航空 56,500 396,630.00 0.03

393 600482 中国动力 12,900 393,966.00 0.03

394 300315 掌趣科技 42,300 390,852.00 0.03

395 000034 神州数码 17,500 390,600.00 0.03

396 300147 香雪制药 30,200 389,580.00 0.03

397 000965 天保基建 58,100 387,527.00 0.03

398 002048 宁波华翔 17,400 385,236.00 0.03

第69页共97页

399 600604 市北高新 18,600 384,462.00 0.03

400 600884 杉杉股份 27,300 384,384.00 0.03

401 300252 金信诺 12,900 383,259.00 0.03

402 300294 博雅生物 6,800 383,180.00 0.03

403 600705 中航资本 62,500 382,500.00 0.03

404 300166 东方国信 18,300 380,457.00 0.03

405 002116 中国海诚 28,300 379,220.00 0.03

406 600848 上海临港 19,500 377,325.00 0.03

407 002675 东诚药业 26,200 374,660.00 0.03

408 000967 盈峰环境 26,500 370,470.00 0.02

409 000667 美好置业 100,200 369,738.00 0.02

410 600067 冠城大通 51,100 365,876.00 0.02

411 002006 精功科技 32,500 364,000.00 0.02

412 600713 南京医药 45,600 362,520.00 0.02

413 002603 以岭药业 20,900 360,316.00 0.02

414 600077 宋都股份 65,100 355,446.00 0.02

415 300354 东华测试 14,500 353,800.00 0.02

416 000636 风华高科 36,000 351,360.00 0.02

417 002244 滨江集团 49,900 348,302.00 0.02

418 000572 海马汽车 64,400 345,184.00 0.02

419 600246 万通地产 59,200 342,176.00 0.02

420 002583 海能达 25,900 342,139.00 0.02

421 603011 合锻智能 29,600 341,584.00 0.02

422 600322 天房发展 53,700 339,921.00 0.02

423 300269 联建光电 14,700 339,864.00 0.02

424 300114 中航电测 14,800 337,144.00 0.02

425 300205 天喻信息 23,200 332,688.00 0.02

426 002441 众业达 24,800 331,824.00 0.02

第70页共97页

427 002462 嘉事堂 7,800 331,734.00 0.02

428 600677 航天通信 19,300 331,574.00 0.02

429 000040 东旭蓝天 26,800 329,372.00 0.02

430 600452 涪陵电力 7,900 329,272.00 0.02

431 000673 当代东方 23,600 327,096.00 0.02

432 002505 大康农业 92,200 326,388.00 0.02

433 002394 联发股份 18,300 323,544.00 0.02

434 000722 湖南发展 22,700 322,567.00 0.02

435 001896 豫能控股 32,200 322,322.00 0.02

436 603609 禾丰牧业 24,800 320,664.00 0.02

437 600736 苏州高新 34,900 315,147.00 0.02

438 300342 天银机电 13,700 315,100.00 0.02

439 002567 唐人神 24,900 314,736.00 0.02

440 300049 福瑞股份 15,000 314,250.00 0.02

441 002218 拓日新能 34,800 312,852.00 0.02

442 002383 合众思壮 6,300 311,850.00 0.02

443 300158 振东制药 15,900 311,322.00 0.02

444 600529 山东药玻 14,527 308,844.02 0.02

445 300036 超图软件 17,700 307,980.00 0.02

446 300310 宜通世纪 12,600 306,684.00 0.02

447 300397 天和防务 11,800 304,204.00 0.02

448 002285 世联行 40,000 304,000.00 0.02

449 600053 九鼎投资 6,600 303,996.00 0.02

450 601258 庞大集团 109,500 303,315.00 0.02

451 600178 东安动力 27,400 302,496.00 0.02

452 002305 南国置业 58,000 301,020.00 0.02

453 002016 世荣兆业 31,400 300,498.00 0.02

454 300157 恒泰艾普 32,600 299,594.00 0.02

第71页共97页

455 300038 梅泰诺 6,800 297,432.00 0.02

456 603939 益丰药房 10,000 296,400.00 0.02

457 300182 捷成股份 28,693 295,824.83 0.02

458 600239 云南城投 52,100 294,886.00 0.02

459 600757 长江传媒 35,400 294,174.00 0.02

460 002373 千方科技 21,300 293,940.00 0.02

461 300048 合康新能 35,700 293,454.00 0.02

462 002354 天神娱乐 4,200 290,472.00 0.02

463 600051 宁波联合 22,200 290,154.00 0.02

464 002376 新北洋 23,300 288,920.00 0.02

465 000736 中房地产 14,600 283,970.00 0.02

466 000581 威孚高科 12,600 282,744.00 0.02

467 000971 高升控股 11,900 281,435.00 0.02

468 300065 海兰信 7,300 281,196.00 0.02

469 002317 众生药业 22,600 279,110.00 0.02

470 300395 菲利华 12,000 278,040.00 0.02

471 300098 高新兴 17,500 277,200.00 0.02

472 300006 莱美药业 32,700 276,315.00 0.02

473 600716 凤凰股份 36,000 276,120.00 0.02

474 002349 精华制药 13,700 276,055.00 0.02

475 600327 大东方 29,500 274,350.00 0.02

476 600684 珠江实业 34,600 271,956.00 0.02

477 600461 洪城水业 35,500 270,155.00 0.02

478 002520 日发精机 22,700 268,995.00 0.02

479 002414 高德红外 11,800 268,804.00 0.02

480 600831 广电网络 20,500 267,730.00 0.02

481 600223 鲁商置业 48,700 264,928.00 0.02

482 002430 杭氧股份 30,500 263,825.00 0.02

第72页共97页

483 600362 江西铜业 15,700 262,661.00 0.02

484 600841 上柴股份 16,600 262,114.00 0.02

485 600790 轻纺城 35,900 258,480.00 0.02

486 002174 游族网络 9,764 258,257.80 0.02

487 300209 天泽信息 10,300 256,264.00 0.02

488 601233 桐昆股份 17,800 255,608.00 0.02

489 002220 天宝股份 18,900 254,961.00 0.02

490 600748 上实发展 31,020 254,053.80 0.02

491 002548 金新农 17,600 253,968.00 0.02

492 002208 合肥城建 15,600 251,004.00 0.02

493 000488 晨鸣纸业 24,200 250,712.00 0.02

494 002077 大港股份 13,900 248,532.00 0.02

495 600616 金枫酒业 20,200 248,460.00 0.02

496 300086 康芝药业 17,800 247,776.00 0.02

497 600674 川投能源 28,300 246,210.00 0.02

498 600969 郴电国际 12,900 245,874.00 0.02

499 002295 精艺股份 13,630 245,748.90 0.02

500 600850 华东电脑 10,100 244,218.00 0.02

501 002243 通产丽星 17,900 244,156.00 0.02

502 000030 富奥股份 28,700 243,950.00 0.02

503 002155 湖南黄金 21,300 243,885.00 0.02

504 000989 九芝堂 10,900 236,639.00 0.02

505 002396 星网锐捷 12,000 236,400.00 0.02

506 600976 健民集团 7,400 236,282.00 0.02

507 603168 莎普爱思 5,600 235,928.00 0.02

508 000620 新华联 27,700 234,896.00 0.02

509 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.02

510 000919 金陵药业 17,300 234,069.00 0.02

第73页共97页

511 600509 天富能源 31,100 232,317.00 0.02

512 002253 川大智胜 9,200 229,448.00 0.02

513 300334 津膜科技 12,600 229,068.00 0.02

514 000544 中原环保 13,100 227,678.00 0.02

515 600059 古越龙山 22,200 227,328.00 0.02

516 300177 中海达 15,300 227,205.00 0.02

517 601799 星宇股份 5,900 227,150.00 0.02

518 000537 广宇发展 24,900 226,092.00 0.02

519 002521 齐峰新材 20,900 224,675.00 0.02

520 600657 信达地产 36,800 224,480.00 0.02

521 600665 天地源 42,100 223,551.00 0.01

522 002365 永安药业 8,900 222,945.00 0.01

523 002259 升达林业 22,200 222,444.00 0.01

524 600162 香江控股 56,000 222,320.00 0.01

525 601058 赛轮金宇 54,600 222,222.00 0.01

526 300379 东方通 3,200 222,048.00 0.01

527 002103 广博股份 12,800 221,824.00 0.01

528 002536 西泵股份 15,600 220,272.00 0.01

529 000869 张裕A 6,100 219,600.00 0.01

530 300264 佳创视讯 20,600 218,360.00 0.01

531 600066 宇通客车 10,900 213,531.00 0.01

532 002412 汉森制药 11,700 212,706.00 0.01

533 300255 常山药业 26,700 210,930.00 0.01

534 300079 数码视讯 29,400 210,504.00 0.01

535 300476 胜宏科技 9,200 210,220.00 0.01

536 300047 天源迪科 10,500 208,950.00 0.01

537 300319 麦捷科技 5,300 208,237.00 0.01

538 000863 三湘印象 24,500 208,005.00 0.01

第74页共97页

539 300194 福安药业 7,900 207,770.00 0.01

540 300119 瑞普生物 12,000 206,280.00 0.01

541 600466 蓝光发展 21,200 205,004.00 0.01

542 300356 光一科技 5,900 203,845.00 0.01

543 600743 华远地产 45,800 203,810.00 0.01

544 002129 中环股份 23,400 193,518.00 0.01

545 002701 奥瑞金 22,300 192,672.00 0.01

546 002247 帝龙文化 10,500 189,945.00 0.01

547 002624 完美世界 6,300 187,677.00 0.01

548 600818 中路股份 5,600 186,928.00 0.01

549 002087 新野纺织 26,226 183,582.00 0.01

550 600191 华资实业 13,100 182,352.00 0.01

551 000587 金洲慈航 12,200 181,536.00 0.01

552 300303 聚飞光电 20,200 178,164.00 0.01

553 300170 汉得信息 15,000 177,150.00 0.01

554 000631 顺发恒业 36,000 176,400.00 0.01

555 600308 华泰股份 32,400 176,256.00 0.01

556 300365 恒华科技 4,200 174,300.00 0.01

557 300229 拓尔思 10,500 173,355.00 0.01

558 000401 冀东水泥 14,500 172,550.00 0.01

559 000713 丰乐种业 14,600 170,090.00 0.01

560 300318 博晖创新 18,700 169,422.00 0.01

561 000711 京蓝科技 5,200 169,208.00 0.01

562 300378 鼎捷软件 7,100 168,270.00 0.01

563 000903 云内动力 19,200 168,192.00 0.01

564 300042 朗科科技 5,300 167,215.00 0.01

565 600668 尖峰集团 9,700 162,378.00 0.01

566 601101 昊华能源 24,100 160,988.00 0.01

第75页共97页

567 300223 北京君正 3,300 159,720.00 0.01

568 002684 猛狮科技 4,900 159,642.00 0.01

569 002541 鸿路钢构 8,000 158,400.00 0.01

570 002143 印纪传媒 4,900 157,829.00 0.01

571 000517 荣安地产 29,900 157,274.00 0.01

572 002572 索菲亚 2,900 157,064.00 0.01

573 300468 四方精创 2,800 155,596.00 0.01

574 600606 绿地控股 17,800 155,038.00 0.01

575 300339 润和软件 4,900 149,940.00 0.01

576 300219 鸿利智汇 13,800 149,730.00 0.01

577 300138 晨光生物 8,198 149,449.54 0.01

578 000550 江铃汽车 5,500 148,500.00 0.01

579 600551 时代出版 7,300 148,336.00 0.01

580 002380 科远股份 5,100 146,727.00 0.01

581 002046 轴研科技 12,400 145,700.00 0.01

582 300258 精锻科技 9,800 143,668.00 0.01

583 300422 博世科 3,500 142,555.00 0.01

584 000526 紫光学大 3,600 140,364.00 0.01

585 600382 广东明珠 7,700 140,140.00 0.01

586 002770 科迪乳业 12,200 139,568.00 0.01

587 600819 耀皮玻璃 17,100 138,339.00 0.01

588 600386 北巴传媒 10,100 134,835.00 0.01

589 002615 哈尔斯 7,600 133,380.00 0.01

590 600820 隧道股份 12,000 132,120.00 0.01

591 600139 西部资源 11,800 131,924.00 0.01

592 600090 同济堂 11,000 129,250.00 0.01

593 300304 云意电气 2,800 128,520.00 0.01

594 002775 文科园林 5,600 126,224.00 0.01

第76页共97页

595 600833 第一医药 6,000 123,300.00 0.01

596 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01

597 603456 九洲药业 5,700 122,949.00 0.01

598 600747 大连控股 23,600 122,720.00 0.01

599 300373 扬杰科技 6,200 122,016.00 0.01

600 002200 云投生态 5,200 121,784.00 0.01

601 002461 珠江啤酒 10,000 120,500.00 0.01

602 000599 青岛双星 15,000 119,100.00 0.01

603 300358 楚天科技 6,800 117,232.00 0.01

604 000153 丰原药业 9,000 116,010.00 0.01

605 600188 兖州煤业 10,500 114,030.00 0.01

606 002705 新宝股份 6,600 111,606.00 0.01

607 002338 奥普光电 2,300 111,320.00 0.01

608 002649 博彦科技 2,800 108,920.00 0.01

609 300290 荣科科技 7,800 108,732.00 0.01

610 000701 厦门信达 7,000 107,590.00 0.01

611 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01

612 300314 戴维医疗 5,000 106,300.00 0.01

613 002372 伟星新材 6,600 101,838.00 0.01

614 002149 西部材料 3,600 100,980.00 0.01

615 002696 百洋股份 4,400 100,760.00 0.01

616 002646 青青稞酒 5,000 96,250.00 0.01

617 300375 鹏翎股份 3,900 93,522.00 0.01

618 300419 浩丰科技 3,200 91,072.00 0.01

619 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01

620 002062 宏润建设 13,000 87,100.00 0.01

621 002680 长生生物 4,900 84,770.00 0.01

622 300464 星徽精密 4,500 81,585.00 0.01

第77页共97页

623 300301 长方集团 9,400 81,028.00 0.01

624 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.01

625 002582 好想你 2,000 70,420.00 0.00

626 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00

627 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00

628 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00

629 300396 迪瑞医疗 1,800 68,094.00 0.00

630 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00

631 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00

632 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00

633 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00

634 002745 木林森 1,300 47,437.00 0.00

635 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00

636 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00

637 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00

638 600960 渤海活塞 4,000 35,440.00 0.00

639 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00

640 300412 迦南科技 1,000 35,100.00 0.00

641 300070 碧水源 1,700 29,784.00 0.00

642 603239 N仙通 924 29,059.80 0.00

643 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

644 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

645 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00

646 600262 北方股份 700 21,119.00 0.00

647 000910 大亚圣象 900 17,190.00 0.00

648 002599 盛通股份 400 15,796.00 0.00

649 603929 N亚翔 2,193 15,592.23 0.00

650 300045 华力创通 1,000 13,270.00 0.00

第78页共97页

651 002761 多喜爱 300 12,258.00 0.00

652 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

653 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00

654 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

655 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

656 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

657 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

658 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

659 300072 三聚环保 46 2,129.34 0.00

660 601877 正泰电器 70 1,400.00 0.00

661 002049 紫光国芯 42 1,383.48 0.00

662 600498 烽火通信 53 1,336.13 0.00

663 002085 万丰奥威 66 1,304.16 0.00

664 601155 新城控股 72 846.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 601318 中国平安 35,858,170.61 7.92

2 600016 民生银行 29,032,830.73 6.41

3 600000 浦发银行 25,577,887.72 5.65

4 601328 交通银行 24,449,371.16 5.40

5 000002 万科A 19,558,450.04 4.32

6 600015 华夏银行 15,140,644.44 3.34

7 600231 凌钢股份 14,718,556.04 3.25

8 300272 开能环保 14,289,566.08 3.15

第79页共97页

9 600297 广汇汽车 13,391,752.75 2.96

10 002714 牧原股份 13,354,897.42 2.95

11 600698 湖南天雁 12,754,473.10 2.82

12 000938 紫光股份 12,619,760.58 2.79

13 002398 建研集团 12,605,821.42 2.78

14 002174 游族网络 12,559,715.82 2.77

15 002131 利欧股份 12,505,231.54 2.76

16 600482 中国动力 12,502,664.30 2.76

17 000627 天茂集团 12,437,457.89 2.75

18 601166 兴业银行 12,434,596.21 2.75

19 000671 阳光城 12,385,040.90 2.73

20 000591 太阳能 12,366,108.58 2.73

21 601155 新城控股 12,365,298.52 2.73

22 300182 捷成股份 12,333,274.46 2.72

23 600498 烽火通信 12,258,182.21 2.71

24 600754 锦江股份 12,231,856.44 2.70

25 000619 海螺型材 12,229,084.19 2.70

26 000718 苏宁环球 12,205,860.43 2.69

27 000008 神州高铁 12,158,865.07 2.68

28 600159 大龙地产 12,155,203.62 2.68

29 600900 长江电力 12,150,914.00 2.68

30 600082 海泰发展 12,029,801.37 2.66

31 601611 中国核建 12,025,628.92 2.65

32 300033 同花顺 11,977,468.40 2.64

33 600644 乐山电力 11,966,853.53 2.64

34 002466 天齐锂业 11,945,978.70 2.64

35 000521 美菱电器 11,941,288.35 2.64

36 300072 三聚环保 11,896,944.50 2.63

第80页共97页

37 601127 小康股份 11,895,032.94 2.63

38 002797 第一创业 11,882,869.80 2.62

39 002049 紫光国芯 11,881,929.31 2.62

40 002310 东方园林 11,869,836.76 2.62

41 002426 胜利精密 11,862,572.90 2.62

42 000056 皇庭国际 11,832,341.79 2.61

43 000555 神州信息 11,798,509.00 2.60

44 601877 正泰电器 11,791,890.66 2.60

45 002299 圣农发展 11,731,244.81 2.59

46 002085 万丰奥威 11,715,908.21 2.59

47 600654 中安消 11,690,833.43 2.58

48 600371 万向德农 11,669,010.83 2.58

49 600706 曲江文旅 11,524,036.96 2.54

50 002074 国轩高科 11,503,837.38 2.54

51 002397 梦洁股份 11,493,694.43 2.54

52 600891 秋林集团 11,489,883.35 2.54

53 000597 东北制药 11,469,630.10 2.53

54 000985 大庆华科 11,429,747.20 2.52

55 600213 亚星客车 11,399,836.43 2.52

56 000993 闽东电力 11,133,421.42 2.46

57 000551 创元科技 11,108,370.48 2.45

58 002652 扬子新材 11,036,844.92 2.44

59 601398 工商银行 11,035,869.51 2.44

60 000419 通程控股 10,991,042.05 2.43

61 600167 联美控股 10,934,245.57 2.41

62 600235 民丰特纸 10,854,786.33 2.40

63 002507 涪陵榨菜 10,827,965.35 2.39

64 002304 洋河股份 10,812,672.30 2.39

第81页共97页

65 600483 福能股份 10,789,098.37 2.38

66 002392 北京利尔 10,750,724.00 2.37

67 600203 福日电子 10,684,456.33 2.36

68 300283 温州宏丰 10,681,161.11 2.36

69 000430 张家界 10,650,676.46 2.35

70 002327 富安娜 10,632,900.58 2.35

71 601996 丰林集团 10,427,169.54 2.30

72 600128 弘业股份 10,045,258.56 2.22

73 600163 中闽能源 10,006,463.30 2.21

74 002014 永新股份 9,957,508.20 2.20

75 600361 华联综超 9,956,198.31 2.20

76 000789 万年青 9,938,191.35 2.19

77 601169 北京银行 9,889,501.15 2.18

78 000546 金圆股份 9,734,148.20 2.15

79 000716 黑芝麻 9,696,132.90 2.14

80 000530 大冷股份 9,636,380.34 2.13

81 601288 农业银行 9,624,138.00 2.12

82 601601 中国太保 9,616,448.00 2.12

83 600714 金瑞矿业 9,608,512.16 2.12

84 000782 美达股份 9,379,605.19 2.07

85 002110 三钢闽光 9,282,887.02 2.05

86 600889 南京化纤 9,175,191.59 2.03

87 601668 中国建筑 9,140,294.00 2.02

88 002124 天邦股份 9,093,587.48 2.01

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第82页共97页

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 600698 湖南天雁 13,295,966.11 2.94

2 601318 中国平安 13,234,741.00 2.92

3 601611 中国核建 12,995,352.22 2.87

4 300033 同花顺 12,767,684.20 2.82

5 601155 新城控股 12,766,097.97 2.82

6 600297 广汇汽车 12,763,109.05 2.82

7 600016 民生银行 12,614,858.56 2.78

8 600482 中国动力 12,606,846.62 2.78

9 002714 牧原股份 12,480,586.72 2.76

10 300182 捷成股份 12,443,740.50 2.75

11 601877 正泰电器 12,207,065.15 2.69

12 000627 天茂集团 12,198,975.12 2.69

13 000718 苏宁环球 12,133,991.70 2.68

14 002466 天齐锂业 12,067,963.50 2.66

15 002174 游族网络 12,036,134.89 2.66

16 600754 锦江股份 12,031,323.89 2.66

17 000671 阳光城 12,019,423.00 2.65

18 002131 利欧股份 12,014,977.26 2.65

19 000008 神州高铁 11,928,830.34 2.63

20 000938 紫光股份 11,917,631.00 2.63

21 600498 烽火通信 11,829,701.51 2.61

22 002426 胜利精密 11,665,421.50 2.58

23 300072 三聚环保 11,649,929.28 2.57

24 002310 东方园林 11,518,593.09 2.54

25 002085 万丰奥威 11,428,947.44 2.52

26 600654 中安消 11,398,668.93 2.52

第83页共97页

27 002049 紫光国芯 11,258,812.70 2.49

28 002074 国轩高科 11,124,943.26 2.46

29 002523 天桥起重 11,050,441.28 2.44

30 600889 南京化纤 11,030,856.55 2.44

31 000555 神州信息 10,925,361.00 2.41

32 002299 圣农发展 10,884,445.43 2.40

33 002392 北京利尔 10,850,461.17 2.40

34 002797 第一创业 10,836,492.50 2.39

35 600791 京能置业 10,682,043.94 2.36

36 002295 精艺股份 10,625,701.20 2.35

37 300301 长方集团 10,591,825.33 2.34

38 600828 茂业商业 10,422,933.57 2.30

39 300138 晨光生物 10,284,880.87 2.27

40 000906 物产中拓 9,935,402.45 2.19

41 600000 浦发银行 9,772,392.88 2.16

42 601166 兴业银行 9,769,305.50 2.16

43 000782 美达股份 9,620,945.82 2.12

44 000002 万科A 9,597,675.39 2.12

45 000993 闽东电力 9,589,364.00 2.12

46 000546 金圆股份 9,429,177.15 2.08

47 002087 新野纺织 9,132,725.48 2.02

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,463,933,804.85

卖出股票收入（成交）总额 2,546,766,172.41

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第84页共97页

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 313,302.15

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 27,060.15

5 应收申购款 3,199,039.69

第85页共97页

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,539,401.99

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公允占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 002652 扬子新材 9,060,433.00 0.61 重大事项未公告

第86页共97页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

142,540 6,598.44 276,227,026.13 29.37% 664,313,983.33 70.63%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 235,534.77 0.0250%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

第87页共97页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年3月30日）基金份额总额 2,173,254,149.88

本报告期期初基金份额总额 300,223,083.71

本报告期基金总申购份额 924,317,325.34

减:本报告期基金总赎回份额 283,999,399.59

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 940,541,009.46

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督

管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月

18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。

基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第

六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和

《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。

根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券

投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，

郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天

会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司审计费用55,000元。该审计机构已提供审计服务的连续

年限为7年。

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

华泰证券 23,289,857,584.02 54.79% 3,018,399.40 54.68%-

广发证券 11,334,274,832.31 22.22% 1,215,932.10 22.03%-

银河证券 1 691,973,251.45 11.52% 644,435.84 11.67%-

中投证券 1 590,471,988.25 9.83% 549,904.36 9.96% -

国信证券 1 97,881,624.34 1.63% 91,157.63 1.65% -

华创证券 1 - - - - -

注：1、为节约交易单元资源,我公司在交易所交易系统升级的基础上,对同一银行托管基金进行

了席位整合。

2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

A：选择标准

(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有

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关专题提供研究报告和讲座；

(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的

渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

华泰证券 - -505,000,000.00 72.14% - -

广发证券 - - - - - -

银河证券 - -195,000,000.00 27.86% - -

中投证券 13,991.20 100.00% - - - -

国信证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

南方基金管理有限公司关于在指 中国证券报、上海

1 数熔断实施期间调整旗下部分基 证券报、证券时报

金开放时间的公告 2016年1月4日

南方基金管理有限公司关于在 中国证券报、上海

2016年1月4日指数熔断实施 证券报、证券时报

2

期间调整旗下部分基金开放时间

的公告 2016年1月4日

南方基金管理有限公司关于在指 中国证券报、上海

3

数熔断实施期间调整旗下交易所 证券报、证券时报 2016年1月5日

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场内基金开放时间的公告

关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海

4

估值方法的提示性公告 证券报、证券时报 2016年1月5日

南方基金管理有限公司关于在 中国证券报、上海

2016年1月7日指数熔断实施 证券报、证券时报

5

期间调整旗下部分基金开放时间

的公告 2016年1月7日

关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海

6

估值方法的提示性公告 证券报、证券时报 2016年1月8日

关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海

7

估值方法的提示性公告 证券报、证券时报 2016年1月12日

南方基金关于电子直销平台通过 中国证券报、上海

8 货币基金定投其他基金费率为 证券报、证券时报

0的公告 2016年1月15日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

9 昆仑银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年1月26日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

10 中证金牛为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年1月26日

南方基金管理有限公司电子交易 中国证券报、上海

11

赎回转认/申购业务规则 证券报、证券时报 2016年1月27日

关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海

12

估值方法的提示性公告 证券报、证券时报 2016年1月28日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

13 陆金所资管、唐鼎耀华为代销机 证券报、证券时报

构及开通相关业务的公告 2016年2月1日

南方基金关于临时暂停电子直销 中国证券报、上海

14

实时赎回业务的公告 证券报、证券时报 2016年2月4日

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关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海

15

估值方法的提示性公告 证券报、证券时报 2016年2月18日

关于南方策略优化混合型证券投 中国证券报、上海

16

资基金变更基金经理的公告 证券报、证券时报 2016年3月5日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

17 鼎信汇金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年3月9日

南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海

18 中国工商银行个人电子银行基金 证券报、证券时报

申购费率优惠活动的公告 2016年3月31日

关于淘宝基金理财平台和支付宝 中国证券报、上海

19

基金支付业务下线的公告 证券报、证券时报 2016年4月12日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

20 德州银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年4月15日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

21 潍坊银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年4月26日

关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海

22

估值方法的提示性公告 证券报、证券时报 2016年5月10日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

23 汇成基金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年5月13日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

24 泰隆银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年6月3日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

25 余杭农村商业银行为代销机构及 证券报、证券时报

开通相关业务的公告 2016年6月23日

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南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海

26 交通银行网上银行、手机银行基 证券报、证券时报

金申购费率优惠活动的公告 2016年6月30日

关于京东电子交易平台实施费率 中国证券报、上海

27

优惠的公告 证券报、证券时报 2016年6月30日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

28 苏宁基金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年7月6日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

29

大智慧财富为代销机构的公告 证券报、证券时报 2016年7月26日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

30 广源达信为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年7月28日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

31 万得投顾为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年7月29日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

32 蛋卷基金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年8月19日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

33 云湾投资为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年8月29日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

34 中正达广为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年9月6日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

35 永安期货为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年9月20日

36 南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海 2016年9月20日

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交通银行手机银行基金申购及定 证券报、证券时报

期定额投资手续费率优惠活动的

公告

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

37 途牛金服为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年9月28日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

38 东海期货为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年10月11日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

39 盛京银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年10月28日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

40 首创证券为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年11月9日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

41 弘业期货为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年11月16日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

42 富阳农商银行为代销机构及开通 证券报、证券时报

相关业务的公告 2016年11月22日

南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海

交通银行手机银行基金申购及定 证券报、证券时报

43

期定额投资手续费率优惠活动的

公告 2016年11月29日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

44 长春农商银行为代销机构及开通 证券报、证券时报

相关业务的公告 2016年11月29日

45 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年12月16日

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基煜基金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告

南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海

交通银行手机银行基金申购及定 证券报、证券时报

46

期定额投资手续费率优惠活动的

公告 2016年12月22日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

47 齐商银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年12月23日

南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海

48 邮储银行个人网上银行和手机银 证券报、证券时报

行基金申购费率优惠活动的公告 2016年12月30日

南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海

49 中国工商银行基金定投优惠活动 证券报、证券时报

的公告 2016年12月30日

南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海

50 中国农业银行开放式公募基金交 证券报、证券时报

易优惠活动的公告 2016年12月30日

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§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方策略优化混合型证券投资基金的文件。

2、《南方策略优化混合型证券投资基金基金合同》

3、《南方策略优化混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

12.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com

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