中证南方小康产业交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......8

3.3过去三年基金的利润分配情况......9

§4管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6审计报告......14

6.1审计报告基本信息......14

6.2审计报告的基本内容......15

§7年度财务报表......16

7.1资产负债表......16

7.2利润表......17

7.3所有者权益（基金净值）变动表......18

7.4报表附注......19

§8投资组合报告......41

8.1期末基金资产组合情况......41

8.2期末按行业分类的股票投资组合......41

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......45

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......47

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......47

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......47

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......47

8.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......47

8.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48

8.13投资组合报告附注......48

§9基金份额持有人信息......48

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......48

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49

§10开放式基金份额变动......49

§11重大事件揭示......49

11.1基金份额持有人大会决议......49

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50

11.4基金投资策略的改变......50

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......50

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......50

11.8其他重大事件......51

§12备查文件目录......55

12.1备查文件目录......55

12.2存放地点......55

12.3查阅方式......55

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 南方小康ETF联接

基金主代码 202021

前端交易代码 202021

后端交易代码 202022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年8月27日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 724,969,488.76份

基金合同存续期 不定期

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方小康”。

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510160

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2010年8月27日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2010年11月1日

基金管理人名称 南方基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“小康ETF”。

2.2 基金产品说明

投资目标 通过投资于小康ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏

离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为完全被动式指数基金，以小康ETF作为其主要投资

标的，方便特定的客户群通过本基金投资小康ETF。本基金

并不参与小康ETF的管理。

为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资

产投资于小康ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备

选成份股、非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会

允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应

付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。

在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准

之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过

4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟

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踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪

偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证南方小康产业指数收益率×95%＋银行活期存款利率

（税后）×5%

风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债

券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与

标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益

特征。

2.2.1目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的

指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的

变化进行相应调整。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、

权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，利用股指

期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效

跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证南方小康产业指数，

简称小康指数。

如果指数编制单位变更或停止中证南方小康产业指数的编制、发布或授权，

或中证南方小康产业指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更

等事项导致本基金管理人认为中证南方小康产业指数不宜继续作为标的指数，

或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可

以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指

数、业绩比较基准和基金名称。

风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标

的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 鲍文革 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799

电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

注册地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区复兴门内大街

一路六号免税商务大厦31- 55号

33层

办公地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区复兴门内大街

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一路六号免税商务大厦31- 55号

33层

邮政编码 518048 100140

法定代表人 张海波 易会满

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海湖滨路202号普华永道中心

普通合伙) 11楼

注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六

号免税商务大厦31-33层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -63,500,827.09 233,931,794.04 -8,488,028.47

本期利润 -16,759,378.51 -37,329,034.71 98,875,474.61

加权平均基金份额本期利润 -0.0242 -0.0384 0.4289

本期加权平均净值利润率 -2.33% -2.78% 59.31%

本期基金份额净值增长率 -0.57% 3.21% 63.14%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 -79,645,450.71 -18,228,577.90 -46,907,816.06

期末可供分配基金份额利润 -0.1099 -0.0259 -0.1128

期末基金资产净值 846,519,602.30 825,380,942.16 473,168,414.14

期末基金份额净值 1.1677 1.1744 1.1379

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 19.09% 19.77% 16.05%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 第7页共55页

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 13.47% 0.93% 13.39% 0.94% 0.08% -0.01%

过去六个月 19.25% 0.86% 17.94% 0.87% 1.31% -0.01%

过去一年 -0.57% 1.44% -2.42% 1.47% 1.85% -0.03%

过去三年 67.41% 1.86% 64.56% 1.90% 2.85% -0.04%

过去五年 58.85% 1.63% 54.05% 1.66% 4.80% -0.03%

自基金合同 19.09% 1.55% 30.85% 1.60% -11.76% -0.05%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；

深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。

目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司— 第9页共55页

—南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管

理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金

经理（助理）期 证券从

姓名 职务 限 业年限 说明

任职日 离任日

期 期

美国纽约大学工商管理硕士，具有基金从业资格。

曾先后担任美国美林证券公司助理副总裁、招商

证券首席产品策略师。2006年加入南方基金，现

本基 2010 2016 任资产配置部副总监、FOF投资决策委员会委员兼

柯晓 金基年 年 19年 秘书；2010年8月至2016年11月，任小康

金经 8月 11月 ETF及南方小康基金经理；2013年4月至2016年

理 27日 25日 11月，任南方深成及南方深成ETF的基金经理；

2013年5月至2016年11月，任南方上证

380ETF及联接基金的基金经理；2015年7月至

2016年11月，任南方互联基金的基金经理。

北京大学软件工程专业硕士，具有基金从业资格。

2008年7月加入南方基金信息技术部，长期负责

本基 2016 指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作；

周豪 金基年 - 8年 2015年6月，任数量化投资部高级研究员；

金经 8月 2016年4月至今，任500工业ETF、500原材料

理 19日 ETF基金经理；2016年8月至今，任380ETF、南

方380、小康ETF、南方小康、互联基金基金经理；

2016年9月至今，任1000ETF基金经理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司

决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 第10页共55页

谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进

行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数

为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决

策依据并留存记录备查。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年度，随着市场在1月份的大幅调整，小康指数1月份大跌22.48%，其后逐步企稳，

震荡回升，全年小康指数下跌2.71%。

期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系 第11页共55页

统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本

ETF基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小

化；

（2）本基金换购目标ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操

作进行应对；

（3）根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实

施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.1677元，报告期内， 份额净值增长率为-0.57%，同期

业绩基准增长率为-2.42%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观上看，随着供给侧改革不断深化，经济转型、消费升级、基础建设助力，2017年国内

经济有望平稳运行，在全球无风险利率上升的影响下，资产配置需求强劲，这些都有利于证券市场向好。另一方面，发达国家民粹主义和保守主义普遍抬头，外部不确定因素增加，还将有更多“黑天鹅”事件，阶段冲击明显，考虑到市场已有充分预期，预计影响偏短期。整体来看，

2017年市场大概率维持震荡格局，可积极参与局部行情。

本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业

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务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投

研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；

监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服

务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上

的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收

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益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合相关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年最多6次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红或将现金分红按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——南方基金管理有限公司在中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

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6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21441号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金全

体基金份额持有人：

引言段 我们审计了后附的中证南方小康产业交易型开放式指数证券投

资基金联接基金(以下简称“中证南方小康产业联接基金”)的

财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度

的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是中证南方小康产业联接基金的基金

管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述中证南方小康产业联接基金的财务报表在所有

重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国

证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实

务操作编制，公允反映了中证南方小康产业联接基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变

动情况。

注册会计师的姓名 薛竞 陈熹

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会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市

审计报告日期 2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 17,950,792.91 44,069,561.33

结算备付金 33,112,688.34 1,105,908.99

存出保证金 13,933.28 754,112.34

交易性金融资产 7.4.7.2 800,826,179.59 781,829,690.93

其中：股票投资 31,605,505.45 4,158,335.56

基金投资 769,220,674.14 777,671,355.37

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 19,123.75 10,364.76

应收股利 - -

应收申购款 1,626,494.50 151,543.18

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 853,549,212.37 827,921,181.53

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 77.34 20,667.40

应付赎回款 6,694,718.25 2,286,620.53

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应付管理人报酬 33,383.90 20,918.41

应付托管费 6,676.75 4,183.69

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 6,062.37 5,527.73

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 288,691.46 202,321.61

负债合计 7,029,610.07 2,540,239.37

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 724,969,488.76 702,820,088.70

未分配利润 7.4.7.10 121,550,113.54 122,560,853.46

所有者权益合计 846,519,602.30 825,380,942.16

负债和所有者权益总计 853,549,212.37 827,921,181.53

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.1677元，基金份额总额

724,969,488.76份。

7.2 利润表

会计主体：中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -15,832,075.30 -25,755,265.50

1.利息收入 345,773.92 931,452.54

其中：存款利息收入 7.4.7.11 335,523.92 931,452.54

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 10,250.00 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -63,253,199.01 235,193,676.46

其中：股票投资收益 7.4.7.12 4,272,940.08 43,568,310.51

基金投资收益 7.4.7.13 -67,704,554.68 191,464,426.85

债券投资收益 7.4.7.14 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.14.1 - -

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 - -

股利收益 7.4.7.17 178,415.59 160,939.10

3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.18 46,741,448.58 -271,260,828.75

第17页共55页

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 333,901.21 9,380,434.25

减：二、费用 927,303.21 11,573,769.21

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 279,956.49 560,950.23

2．托管费 7.4.10.2.2 55,991.28 112,190.03

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.20 227,111.44 10,509,188.52

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.21 364,244.00 391,440.43

三、利润总额（亏损总额以“- -16,759,378.51 -37,329,034.71

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -16,759,378.51 -37,329,034.71

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 702,820,088.70 122,560,853.46 825,380,942.16

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -16,759,378.51 -16,759,378.51

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 22,149,400.06 15,748,638.59 37,898,038.65

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 317,167,844.92 27,625,230.89 344,793,075.81

2.基金赎回款 -295,018,444.86 -11,876,592.30 -306,895,037.16

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

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值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 724,969,488.76 121,550,113.54 846,519,602.30

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 415,819,580.92 57,348,833.22 473,168,414.14

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -37,329,034.71 -37,329,034.71

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 287,000,507.78 102,541,054.95 389,541,562.73

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 5,310,845,371.63 2,717,912,099.50 8,028,757,471.13

2.基金赎回款 -5,023,844,863.85 -2,615,371,044.55 -7,639,215,908.40

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 702,820,088.70 122,560,853.46 825,380,942.16

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第892号《关于核准中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募

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集不包括认购资金利息共募集人民币899,506,784.01元，业经普华永道中天会计师事务所有限

公司普华永道中天验字(2010)第225号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中证南方小

康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2010年8月27日正式生效，基金

合同生效日的基金份额总额为899,612,348.46份基金份额，其中认购资金利息折合

105,564.45份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工

商银行股份有限公司。

本基金为中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接

基金。目标ETF是采用完全复制法实现对中证南方小康产业指数紧密跟踪的全被动指数基金，本

基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准

之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为目标ETF、中证南方小康产业指数成份股和备选成份股，本基金可少量投资于非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货

及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证南方小康产业指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中证南方小康产业交

易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、

中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

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7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和基金投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；

对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的

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风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和基金投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润

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/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

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本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的

指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第24页共55页

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所

得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 17,950,792.91 44,069,561.33

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 17,950,792.91 44,069,561.33

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 32,178,546.18 31,605,505.45 -573,040.73

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 931,251,833.82 769,220,674.14 -162,031,159.68

其他 - - -

合计 963,430,380.00 800,826,179.59 -162,604,200.41

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

第25页共55页

股票 4,130,776.95 4,158,335.56 27,558.61

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 987,044,562.97 777,671,355.37 -209,373,207.60

其他 - - -

合计 991,175,339.92 781,829,690.93 -209,345,648.99

注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按估值日目标ETF的份额净值确定公允价值。

本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF份额的买卖。

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 2,676.75 9,427.76

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 16,440.70 597.60

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 6.30 339.40

合计 19,123.75 10,364.76

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

第26页共55页

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 6,062.37 5,527.73

银行间市场应付交易费用 - -

合计 6,062.37 5,527.73

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 24,691.46 11,321.61

预提费用 264,000.00 191,000.00

合计 288,691.46 202,321.61

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 702,820,088.70 702,820,088.70

本期申购 317,167,844.92 317,167,844.92

本期赎回(以"-"号填列) -295,018,444.86 -295,018,444.86

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 724,969,488.76 724,969,488.76

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -18,228,577.90 140,789,431.36 122,560,853.46

本期利润 -63,500,827.09 46,741,448.58 -16,759,378.51

本期基金份额交易 2,083,954.28 13,664,684.31 15,748,638.59

产生的变动数

其中：基金申购款 -23,620,211.90 51,245,442.79 27,625,230.89

基金赎回款 25,704,166.18 -37,580,758.48 -11,876,592.30

本期已分配利润 - - -

本期末 -79,645,450.71 201,195,564.25 121,550,113.54

第27页共55页

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

活期存款利息收入 289,747.53 811,978.72

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 37,588.57 77,818.88

其他 8,187.82 41,654.94

合计 335,523.92 931,452.54

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

股票投资收益——买卖股票差价 2,367,573.26 -2,630,227.78

收入

股票投资收益——赎回差价收入 - -

股票投资收益——申购差价收入 1,905,366.82 46,198,538.29

合计 4,272,940.08 43,568,310.51

7.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 160,497,108.91 3,902,334,198.60

减：卖出股票成本总额 158,129,535.65 3,904,964,426.38

买卖股票差价收入 2,367,573.26 -2,630,227.78

7.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

申购基金份额总额 165,284,400.00 4,459,635,600.00

第28页共55页

减：现金支付申购款总额 7,252,513.68 300,610,500.82

减：申购股票成本总额 156,126,519.50 4,112,826,560.89

申购差价收入 1,905,366.82 46,198,538.29

7.4.7.13基金投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

卖出/赎回基金成交总额 153,394,836.88 4,032,687,579.79

减：卖出/赎回基金成本总额 221,099,391.56 3,841,223,152.94

基金投资收益 -67,704,554.68 191,464,426.85

7.4.7.14债券投资收益

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。

7.4.7.14.1资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券。

7.4.7.15贵金属投资收益

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属。

7.4.7.16衍生工具收益

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.17股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

股票投资产生的股利收益 178,415.59 160,939.10

基金投资产生的股利收益 - -

合计 178,415.59 160,939.10

7.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 46,741,448.58 -271,260,828.75

第29页共55页

——股票投资 -600,599.34 -35,587.58

——债券投资 - -

——基金投资 47,342,047.92 -271,225,241.17

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 46,741,448.58 -271,260,828.75

7.4.7.19其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

基金赎回费收入 291,274.38 7,506,483.59

转换费收入 42,626.83 1,873,950.66

合计 333,901.21 9,380,434.25

注：

1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购费补差两部分构成，其中不低于赎回费部分的

25%归入转出基金的基金资产。

7.4.7.20交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

交易所市场交易费用 227,111.44 10,509,188.52

银行间市场交易费用 - -

合计 227,111.44 10,509,188.52

7.4.7.21其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

审计费用 64,000.00 91,000.00

第30页共55页

信息披露费 300,000.00 300,000.00

银行费用 244.00 440.43

合计 364,244.00 391,440.43

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

1. 根据《关于中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加C类份额并

修改基金合同的公告》，自2017年2月23日起，本基金根据申购费用与销售服务费收取方式的

不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取前端申购费用的称为A类基金份额；从

本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用的称为C类基金份额。本基金A类、C类两

种收费模式并存，并分别计算基金份额净值。

2.财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服

务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题

的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税

应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在

2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增

值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东

南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司

第31页共55页

南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司

中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基 本基金的基金管理人管理的其他基金

金(“目标ETF”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

关联方名称 31日 31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

华泰证券 352,959,722.15 100.00% 2,454,155,627.90 30.41%

兴业证券 - - 5,616,436,403.77 69.59%

7.4.10.1.2基金交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

成交金额 占当期基金 成交金额 占当期基金

成交总额的比例 成交总额的比例

华泰证券 318,680,258.20 100.00% 2,480,035,838.11 29.20%

兴业证券 - - 6,012,265,530.55 70.80%

注：2016年度基金成交金额中包括基金申购赎回318,680,258.20元，无基金二级市场买卖金额。

(2015年度基金成交金额中包括基金申购赎回8,492,301,368.66元，无基金二级市场买卖金额)

。

7.4.10.1.3权证交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券 14,139.97 100.00% 6,062.37 100.00%

第32页共55页

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

兴业证券 4,885,799.94 91.17% - -

华泰证券 473,386.72 8.83% 5,527.73 100.00%

注：

1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算

有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 279,956.49 560,950.23

的管理费

其中：支付销售机构的 1,234,579.67 2,167,956.80

客户维护费

注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人

报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，

则取零)的0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X

0.50%/ 当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 55,991.28 112,190.03

的托管费

注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托

管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，

则取零)的0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

第33页共55页

日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.10%

/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 17,950,792.91 289,747.53 44,069,561.33 811,978.72

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

于本报告期末，本基金持有1,446,447,300份目标ETF基金份额(2015年12月31日:

1,448,447,300份)，占其份额的比例为94.04%(2015年12月31日：93.32%).

7.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期内无利润分配。

7.4.12 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受限类 认购 期末估 数量 期末 期末估值总备

代码 名称 认购日 可流通日 型 价格 值单价（单位：成本总额 额 注

股）

601375 中原 2016年 2017年 新股未上市 4.00 4.0026,695106,780.00106,780.00-

第34页共55页

证券 12月 1月3日

20日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 停牌日 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末估值总备

码 股票名称 期 停牌原因 估值单日期 开盘单（股） 成本总额 额 注

价 价

603986 兆易创新 2016年 重大资产重177.972017 195.77 1,133 26,353.58201,640.01-

9月 组 年

19日 3月

13日

601727 上海电气 2016年 重大事项未 8.42 - -21,600180,931.40181,872.00-

8月 公告

31日

600649 城投控股 2016年 重大资产重 20.34 - - 1,600 30,334.01 32,544.00-

12月 组

6日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为完全被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资及股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实

第35页共55页

现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金无债券投资(2015年12月31日：同)。

第36页共55页

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持目标ETF份额能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出，所持股票均在证券交易所上市，因此均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计

息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 第37页共55页

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 17,950,792.91 - - - 17,950,792.91

结算备付金 33,112,688.34 - - - 33,112,688.34

存出保证金 13,933.28 - - - 13,933.28

交易性金融资产 - - - 800,826,179.59 800,826,179.59

应收利息 - - - 19,123.75 19,123.75

应收申购款 195,283.25 - - 1,431,211.25 1,626,494.50

资产总计 51,272,697.78 - - 802,276,514.59 853,549,212.37

负债

应付证券清算款 - - - 77.34 77.34

应付赎回款 - - - 6,694,718.25 6,694,718.25

应付管理人报酬 - - - 33,383.90 33,383.90

应付托管费 - - - 6,676.75 6,676.75

应付交易费用 - - - 6,062.37 6,062.37

其他负债 - - - 288,691.46 288,691.46

负债总计 - - - 7,029,610.07 7,029,610.07

利率敏感度缺口 51,272,697.78 - - 795,246,904.52 846,519,602.30

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 44,069,561.33 - - - 44,069,561.33

结算备付金 1,105,908.99 - - - 1,105,908.99

存出保证金 754,112.34 - - - 754,112.34

交易性金融资产 - - - 781,829,690.93 781,829,690.93

应收利息 - - - 10,364.76 10,364.76

应收申购款 16,314.95 - - 135,228.23 151,543.18

资产总计 45,945,897.61 - - 781,975,283.92 827,921,181.53

负债

应付证券清算款 - - - 20,667.40 20,667.40

应付赎回款 - - - 2,286,620.53 2,286,620.53

应付管理人报酬 - - - 20,918.41 20,918.41

应付托管费 - - - 4,183.69 4,183.69

第38页共55页

应付交易费用 - - - 5,527.73 5,527.73

其他负债 - - - 202,321.61 202,321.61

负债总计 - - - 2,540,239.37 2,540,239.37

利率敏感度缺口 45,945,897.61 - - 779,435,044.55 825,380,942.16

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市

场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进

行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投

资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好

地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本

基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基

金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金资 占基金资产

公允价值 产净值比 公允价值 净值比例

例（%） （%）

交易性金融资产-股票投资 31,605,505.45 3.73 4,158,335.56 0.50

第39页共55页

交易性金融资产－基金投资 769,220,674.14 90.87 777,671,355.37 94.22

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 800,826,179.59 94.60 781,829,690.93 94.72

注：交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标ETF份额。

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末（2016年 上年度末（

12月31日） 2015年12月31日

分析 ）

1.业绩比较基准(附注7.4.1)上升 增加约4,153 增加约3,850

5%

2.业绩比较基准(附注7.4.1)下降 减少约4,153 减少约3,850

5%

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为800,303,343.58元，属于第二层次的余额为522,836.01元，无属于第三

层次的余额(2015年12月31日：第一层次781,592,120.93元，第二层次237,570.00元，无第

三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交

第40页共55页

易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活

跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 31,605,505.45 3.70

其中：股票 31,605,505.45 3.70

2 基金投资 769,220,674.14 90.12

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 51,063,481.25 5.98

8 其他各项资产 1,659,551.53 0.19

9 合计 853,549,212.37 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

第41页共55页

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,415,180.20 0.17

C 制造业 10,592,649.77 1.25

D 电力、热力、燃气及水生产和供 3,040,448.07 0.36

应业

E 建筑业 3,880,999.06 0.46

F 批发和零售业 1,617,852.12 0.19

G 交通运输、仓储和邮政业 1,178,140.00 0.14

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 3,404,236.04 0.40

业

J 金融业 4,923,260.19 0.58

K 房地产业 1,552,740.00 0.18

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 31,605,505.45 3.73

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：无。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600050 中国联通 438,284 3,203,856.04 0.38

2 601668 中国建筑 168,101 1,489,374.86 0.18

3 600795 国电电力 391,000 1,239,470.00 0.15

4 600019 宝钢股份 166,400 1,056,640.00 0.12

5 600887 伊利股份 48,800 858,880.00 0.10

6 601169 北京银行 79,100 772,016.00 0.09

7 600585 海螺水泥 41,336 701,058.56 0.08

第42页共55页

8 601186 中国铁建 57,900 692,484.00 0.08

9 600886 国投电力 103,200 688,344.00 0.08

10 601390 中国中铁 75,600 669,816.00 0.08

11 601818 光大银行 170,100 665,091.00 0.08

12 600690 青岛海尔 64,600 638,248.00 0.08

13 600005 武钢股份 166,900 569,129.00 0.07

14 600015 华夏银行 52,297 567,422.45 0.07

15 601600 中国铝业 134,200 566,324.00 0.07

16 600048 保利地产 60,100 548,713.00 0.06

17 600741 华域汽车 34,298 547,053.10 0.06

18 601899 紫金矿业 162,836 543,872.24 0.06

19 601607 上海医药 25,166 492,246.96 0.06

20 600837 海通证券 30,100 474,075.00 0.06

21 600023 浙能电力 85,049 461,816.07 0.05

22 600839 四川长虹 109,526 457,818.68 0.05

23 601601 中国太保 16,178 449,263.06 0.05

24 600362 江西铜业 25,915 433,557.95 0.05

25 601211 国泰君安 20,000 371,800.00 0.04

26 600827 百联股份 25,396 364,686.56 0.04

27 601939 建设银行 66,500 361,760.00 0.04

28 600518 康美药业 19,289 344,308.65 0.04

29 600177 雅戈尔 24,100 336,918.00 0.04

30 600100 同方股份 23,907 331,111.95 0.04

31 600219 南山铝业 106,900 330,321.00 0.04

32 601006 大秦铁路 44,700 316,476.00 0.04

33 601985 中国核电 43,000 303,580.00 0.04

34 600066 宇通客车 13,500 264,465.00 0.03

35 600352 浙江龙盛 28,500 262,485.00 0.03

36 600060 海信电器 15,100 258,512.00 0.03

37 600489 中金黄金 20,044 242,331.96 0.03

38 601669 中国电建 32,600 236,676.00 0.03

39 601009 南京银行 21,687 235,087.08 0.03

40 600010 包钢股份 83,400 232,686.00 0.03

41 600688 上海石化 36,100 232,484.00 0.03

42 600547 山东黄金 6,300 230,013.00 0.03

43 600153 建发股份 20,600 220,420.00 0.03

44 600029 南方航空 30,400 213,408.00 0.03

45 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.02

46 600637 东方明珠 8,600 200,380.00 0.02

第43页共55页

47 600068 葛洲坝 21,600 198,504.00 0.02

48 601633 长城汽车 17,700 195,762.00 0.02

49 601618 中国中冶 42,000 195,720.00 0.02

50 600196 复星医药 8,300 192,062.00 0.02

51 601989 中国重工 26,900 190,721.00 0.02

52 601336 新华保险 4,320 189,129.60 0.02

53 600383 金地集团 14,500 187,920.00 0.02

54 601933 永辉超市 37,460 183,928.60 0.02

55 601800 中国交建 11,980 181,976.20 0.02

56 601727 上海电气 21,600 181,872.00 0.02

57 600089 特变电工 19,900 181,687.00 0.02

58 600271 航天信息 9,000 179,550.00 0.02

59 601699 潞安环能 22,200 178,710.00 0.02

60 600021 上海电力 14,700 178,458.00 0.02

61 600674 川投能源 19,400 168,780.00 0.02

62 600276 恒瑞医药 3,700 168,350.00 0.02

63 600522 中天科技 15,400 162,162.00 0.02

64 600703 三安光电 12,100 162,019.00 0.02

65 600535 天士力 3,800 157,662.00 0.02

66 600297 广汇汽车 18,100 154,936.00 0.02

67 600157 永泰能源 37,300 149,573.00 0.02

68 601718 际华集团 15,900 146,439.00 0.02

69 600873 梅花生物 21,900 142,788.00 0.02

70 601111 中国国航 19,700 141,840.00 0.02

71 600958 东方证券 8,100 125,793.00 0.01

72 600999 招商证券 7,600 124,108.00 0.01

73 600221 海南航空 36,500 118,990.00 0.01

74 601788 光大证券 7,400 118,326.00 0.01

75 600704 物产中大 11,000 113,630.00 0.01

76 600031 三一重工 18,600 113,460.00 0.01

77 600115 东方航空 15,400 108,878.00 0.01

78 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01

79 601901 方正证券 13,000 98,800.00 0.01

80 600528 中铁二局 7,100 97,696.00 0.01

81 600820 隧道股份 8,600 94,686.00 0.01

82 600739 辽宁成大 4,900 88,004.00 0.01

83 600606 绿地控股 9,900 86,229.00 0.01

84 600376 首开股份 7,000 82,670.00 0.01

85 600266 北京城建 6,100 81,313.00 0.01

第44页共55页

86 601555 东吴证券 5,900 78,293.00 0.01

87 600009 上海机场 2,900 76,908.00 0.01

88 600340 华夏幸福 3,200 76,480.00 0.01

89 601919 中远海控 14,200 74,408.00 0.01

90 600705 中航资本 12,100 74,052.00 0.01

91 603993 洛阳钼业 19,000 70,680.00 0.01

92 600150 中国船舶 2,481 68,500.41 0.01

93 600109 国金证券 5,200 67,756.00 0.01

94 601018 宁波港 12,800 64,768.00 0.01

95 601155 新城控股 5,500 64,625.00 0.01

96 600018 上港集团 12,200 62,464.00 0.01

97 600208 新湖中宝 13,300 55,328.00 0.01

98 600061 国投安信 2,800 43,708.00 0.01

99 600893 中航动力 1,231 40,302.94 0.00

100 600649 城投控股 1,600 32,544.00 0.00

101 601611 中国核建 1,400 24,066.00 0.00

102 600482 中国动力 700 21,378.00 0.00

103 601882 海天精工 48 1,211.52 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600050 中国联通 18,003,715.65 2.18

2 601668 中国建筑 10,720,278.00 1.30

3 600019 宝钢股份 7,614,506.98 0.92

4 600795 国电电力 6,474,904.25 0.78

5 601169 北京银行 5,669,599.40 0.69

6 600887 伊利股份 5,080,222.00 0.62

7 600585 海螺水泥 4,723,694.24 0.57

8 601818 光大银行 4,623,978.00 0.56

9 600048 保利地产 4,071,477.22 0.49

10 600015 华夏银行 3,924,448.99 0.48

11 600005 武钢股份 3,716,447.30 0.45

12 601186 中国铁建 3,632,957.60 0.44

13 601601 中国太保 3,460,406.47 0.42

第45页共55页

14 601390 中国中铁 3,441,133.00 0.42

15 601600 中国铝业 3,434,105.19 0.42

16 600741 华域汽车 3,369,147.00 0.41

17 600837 海通证券 3,323,561.96 0.40

18 600886 国投电力 3,264,705.60 0.40

19 601899 紫金矿业 3,210,290.00 0.39

20 600011 华能国际 3,209,996.02 0.39

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600050 中国联通 12,723,288.00 1.54

2 601668 中国建筑 8,176,751.00 0.99

3 600019 宝钢股份 5,356,071.00 0.65

4 601169 北京银行 4,976,992.00 0.60

5 600795 国电电力 4,862,617.00 0.59

6 600011 华能国际 4,398,329.02 0.53

7 600585 海螺水泥 4,199,443.58 0.51

8 601818 光大银行 3,889,657.00 0.47

9 600887 伊利股份 3,819,607.66 0.46

10 600048 保利地产 3,420,293.00 0.41

11 600015 华夏银行 3,331,789.23 0.40

12 601601 中国太保 3,098,294.05 0.38

13 600837 海通证券 3,075,527.00 0.37

14 600362 江西铜业 2,863,457.00 0.35

15 600690 青岛海尔 2,770,355.94 0.34

16 601899 紫金矿业 2,741,135.00 0.33

17 601600 中国铝业 2,694,370.00 0.33

18 600741 华域汽车 2,587,604.00 0.31

19 601186 中国铁建 2,580,658.31 0.31

20 600005 武钢股份 2,420,257.00 0.29

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第46页共55页

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 193,399,669.70

卖出股票收入（成交）总额 160,497,108.91

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

序 基金类 占基金资

号 基金名称 型 运作方式 管理人 公允价值 产净值比

例（%）

1 南方小康 股票型 交易型开放 南方基金管理有限 769,220,674.14 90.87

ETF 式 公司

8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

第47页共55页

8.11.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.13 投资组合报告附注

8.13.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.13.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 13,933.28

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 19,123.75

5 应收申购款 1,626,494.50

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,659,551.53

8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金报告期内不存在前十名股票流通受限情况。

第48页共55页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

50,682 14,304.28 7,583,952.19 1.05% 717,385,536.57 98.95%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 1,533,233.13 0.2115%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 50~100

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年8月27日）基金份额总额 899,612,348.46

本报告期期初基金份额总额 702,820,088.70

本报告期基金总申购份额 317,167,844.92

减:本报告期基金总赎回份额 295,018,444.86

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 724,969,488.76

§11 重大事件揭示

第49页共55页

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督

管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月

18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。

基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第

六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和

《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。

根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券

投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，

郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用64,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为7年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

第50页共55页

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

华泰证券 2352,959,722.15 100.00% 14,139.97 100.00% -

兴业证券 1 - - - - -

注：1、基金交易额中包括基金申购赎回和买入卖出成交金额，其中基金申购赎回金额

318,680,258.20元，无买入卖出金额。

2、交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题

的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择

标准和程序：

A：选择标准

a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果

选择交易单元：

a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有

关专题提供研究报告和讲座；

b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的

渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

3、为节约交易单元资源，我公司在交易所交易系统升级的基础上，对同一银行托管基金进行了

席位整合。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

称

第51页共55页

占当期 占当期

占当期债 债券回 权证 占当期基

成交金额 券 成交金额 购 成交金 成交总 成交金额 金

成交总额 成交总额 额的比 成交总额

的比例 额的比 例 的比例

例

华泰证 - -19,000,000.00100.00% - -318,680,258.20 100.00%

券

兴业证 - - - - - - - -

券

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 南方基金管理有限公司关于在指 中国证券报、上海 2016年1月4日

数熔断实施期间调整旗下部分基 证券报、证券时报

金开放时间的公告

2 南方基金管理有限公司关于在 中国证券报、上海 2016年1月4日

2016年1月4日指数熔断实施期 证券报、证券时报

间调整旗下部分基金开放时间的

公告

3 南方基金管理有限公司关于在指 中国证券报、上海 2016年1月5日

数熔断实施期间调整旗下交易所 证券报、证券时报

场内基金开放时间的公告

4 南方基金管理有限公司关于在 中国证券报、上海 2016年1月7日

2016年1月7日指数熔断实施期 证券报、证券时报

间调整旗下部分基金开放时间的

公告

5 南方基金关于电子直销平台通过 中国证券报、上海 2016年1月15日

货币基金定投其他基金费率为 证券报、证券时报

0的公告

6 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年1月26日

中证金牛为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告

7 南方基金管理有限公司电子交易 中国证券报、上海 2016年1月27日

赎回转认/申购业务规则 证券报、证券时报

8 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年2月1日

陆金所资管、唐鼎耀华为代销机 证券报、证券时报

构及开通相关业务的公告

9 南方基金关于临时暂停电子直销 中国证券报、上海 2016年2月4日

实时赎回业务的公告 证券报、证券时报

10 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年3月9日

鼎信汇金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告

第52页共55页

11 南方基金关于继续开展直销柜台 中国证券报、上海 2016年3月30日

部分指数型基金赎回费率优惠活 证券报、证券时报

动的公告

12 关于淘宝基金理财平台和支付宝 中国证券报、上海 2016年4月12日

基金支付业务下线的公告 证券报、证券时报

13 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年4月15日

德州银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告

14 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年4月18日

徽商期货为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告

15 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年4月26日

潍坊银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告

16 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年5月13日

汇成基金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告

17 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年6月3日

泰隆银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告

18 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年6月23日

余杭农村商业银行为代销机构及 证券报、证券时报

开通相关业务的公告

19 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年6月28日

广发银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告

20 南方基金关于继续开展直销柜台 中国证券报、上海 2016年6月30日

部分指数型基金申购费率优惠的 证券报、证券时报

公告

21 关于京东电子交易平台实施费率 中国证券报、上海 2016年6月30日

优惠的公告 证券报、证券时报

22 南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海 2016年6月30日

交通银行网上银行、手机银行基 证券报、证券时报

金申购费率优惠活动的公告

23 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年7月6日

苏宁基金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告

24 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年7月26日

大智慧财富为代销机构的公告 证券报、证券时报

25 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年7月28日

广源达信为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告

26 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年7月29日

万得投顾为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

第53页共55页

业务的公告

27 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年8月19日

蛋卷基金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告

28 关于中证南方小康产业交易型开 中国证券报、上海 2016年8月20日

放式指数证券投资基金联接基金 证券报、证券时报

变更基金经理的公告

29 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年8月29日

云湾投资为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告

30 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年9月6日

中正达广为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告

31 南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海 2016年9月20日

交通银行手机银行基金申购及定 证券报、证券时报

期定额投资手续费率优惠活动的

公告

32 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年9月28日

途牛金服为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告

33 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年10月11日

东海期货为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告

34 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年11月16日

弘业期货为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告

35 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年11月22日

富阳农商银行为代销机构及开通 证券报、证券时报

相关业务的公告

36 关于中证南方小康产业交易型开 中国证券报、上海 2016年11月26日

放式指数证券投资基金联接基金 证券报、证券时报

变更基金经理的公告

37 南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海 2016年11月29日

交通银行手机银行基金申购及定 证券报、证券时报

期定额投资手续费率优惠活动的

公告

38 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年11月29日

长春农商银行为代销机构及开通 证券报、证券时报

相关业务的公告

39 南方基金关于继续开展直销柜台 中国证券报、上海 2016年11月30日

部分指数型基金赎回费率优惠活 证券报、证券时报

动的公告

40 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年12月16日

基煜基金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

第54页共55页

业务的公告

41 南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海 2016年12月22日

交通银行手机银行基金申购及定 证券报、证券时报

期定额投资手续费率优惠活动的

公告

42 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年12月23日

齐商银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告

43 南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海 2016年12月30日

邮储银行个人网上银行和手机银 证券报、证券时报

行基金申购费率优惠活动的公告

44 南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海 2016年12月30日

中国工商银行基金定投优惠活动 证券报、证券时报

的公告

45 南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海 2016年12月30日

中国农业银行开放式公募基金交 证券报、证券时报

易优惠活动的公告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件。

2、中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同。

3、中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议。

4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

6、中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年年度报告原文。

12.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

12.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com

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