宝盈增强收益债券型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 宝盈增强收益债券

基金主代码 213007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年5月15日

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 326,207,663.57份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C

下属分级基金的交易代码： 213007 213917

下属分级基金的前端交易代码 213007 -

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下属分级基金的后端交易代码 213907 -

报告期末下属分级基金的份额总额 279,027,672.93份 47,179,990.64份

2.2 基金产品说明

投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的

预期， 本基金在严格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保

持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资策略 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转

换债券、新股（含增发）申购以及二级市场股票投资之间的配置：

①基于对利率、信用等因素的分析，预测固定收益品种的风险和收益；

②可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断；

③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等因素的分析，

预测新股申购的风险和收益；

④股票市场走势的预测。

业绩比较基准 中证综合债券指数

风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险较低收益

品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型和混合型基金，高于

货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 张瑾 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-67595096

电子邮箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8888-300 010-67595096

传真 0755-83515599 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据

2016年 2015年 2014年

和指标

宝盈增强收益 宝盈增强收益 宝盈增强收益 宝盈增强收益 宝盈增强收益 宝盈增强收益

债券A/B 债券C 债券A/B 债券C 债券A/B 债券C

本期已实现收益 20,984,449.78 3,415,980.86 85,990,918.54 87,262,940.02 68,740,932.53 39,252,552.91

本期利润 -16,267,043.90 -20,947,772.14 106,776,851.25 118,477,973.01 73,275,167.40 39,974,642.52

加权平均基金份额 -0.0151 -0.0534 0.1377 0.1368 0.1964 0.2499

本期利润

本期基金份额净值 -3.20% -3.68% 14.15% 13.65% 20.27% 19.79%

增长率

3.1.2 期末数据

2016年末 2015年末 2014年末

和指标

期末可供分配基金 0.0928 0.0428 0.2733 0.2308 0.1505 0.1172

份额利润

期末基金资产净值 313,329,899.09 50,645,544.55 1,232,261,699.77 781,339,426.14 404,911,616.42 275,002,652.97

期末基金份额净值 1.1229 1.0735 1.3774 1.3329 1.2067 1.1728

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈增强收益债券A/B

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去三个月 -2.36% 0.16% -1.41% 0.12% -0.95% 0.04%

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过去六个月 -1.39% 0.13% 0.53% 0.09% -1.92% 0.04%

过去一年 -3.20% 0.17% 2.12% 0.08% -5.32% 0.09%

过去三年 32.89% 0.27% 18.61% 0.11% 14.28% 0.16%

过去五年 46.05% 0.31% 25.59% 0.09% 20.46% 0.22%

自基金合同

83.27% 0.34% 43.01% 0.08% 40.26% 0.26%

生效起至今

宝盈增强收益债券C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去三个月 -2.50% 0.16% -1.41% 0.12% -1.09% 0.04%

过去六个月 -1.65% 0.13% 0.53% 0.09% -2.18% 0.04%

过去一年 -3.68% 0.17% 2.12% 0.08% -5.80% 0.09%

过去三年 31.14% 0.27% 18.61% 0.11% 12.53% 0.16%

过去五年 43.08% 0.31% 25.59% 0.09% 17.49% 0.22%

自基金合同

77.30% 0.36% 36.85% 0.08% 40.45% 0.28%

生效起至今

注：本基金自2015年10月1日起业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证综合债

券指数”。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本

基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

2、本基金于2008年10月20日起增加收取销售服务费的C类收费模式，其对应的基金份额简称

“宝盈增强收益债券C”。

3、本基金自2015年10月1日起业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证综合债

券指数”。

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、合同生效日当年，本基金的收益率和业绩比较基准收益率是按实际存续期计算，不按整个自然年度折算。

2、宝盈增强收益债券基金合同生效日为2008年5月15日，宝盈增强收益债券C始于2008年

10月20日。

3、本基金自2015年10月1日起业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证综合债

券指数”。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

宝盈增强收益债券A/B

每10份基金 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 备注

份额分红数 总额 总额 合计

2016 2.1000 52,572,314.90 12,991,643.66 65,563,958.56

2015 - - - -

2014 1.2000 35,401,229.50 3,231,025.24 38,632,254.74

合计 3.3000 87,973,544.40 16,222,668.90 104,196,213.30

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单位：人民币元

宝盈增强收益债券C

每10份基金 再投资形式发放 年度利润分配合

年度 现金形式发放总额 备注

份额分红数 总额 计

2016 2.1000 11,773,922.77 1,525,689.76 13,299,612.53

2015 - - - -

2014 1.2000 15,311,034.71 11,399,775.82 26,710,810.53

合计 3.3000 27,084,957.48 12,925,465.58 40,010,423.06

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”

标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地

在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝 盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、 宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合二十二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金基金经理、宝 陈若劲女士，香港中文大学金

2008年9月

陈若劲 盈货币市场证券投资 - 13年融MBA。曾在第一创业证券有

2日

基金基金经理、宝盈 限责任公司固定收益部从事债

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祥瑞养老混合型证券 券投资、研究及交易等工作，

投资基金基金经理、 2008年4月加入宝盈基金管理

宝盈祥泰养老混合型 有限公司任债券组合研究员。

证券投资基金基金经 中国国籍，证券投资基金从业

理、固定收益部总监 人员资格。

注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2016年12月31日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。

公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

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4.3.2公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，受益于前期持续宽松的货币政策和财政刺激措施，叠加供给侧改革因素，大宗商品价格大幅上涨改善上游企业盈利，宏观经济整体逐步显现企稳态势。受制于人民币贬值压力、通胀反弹和房地产价格快速上涨，报告期内央行收紧货币政策宽松力度，政策基调趋于中性稳健，报告期内仅下调一次存款准备金率，并主要通过公开市场操作投放资金，并未采取包括降息在内的更大力度的宽松措施。

报告期内，前三季度，在经济增长疲软、政策宽松预期、银行资金加大债券市场投资力度等利多因素影响下，债券市场收益率基震荡下行，10年国开债收益率最低触及3%；四季度伊始，随着资金面大幅趋紧以及监管部门一系列去杠杆措施，债券市场收益率快速大幅上行，债券收益率水平突破了2016年年初水位，债券收益率上行速度和幅度甚至超过2013年“钱荒”时期水平。纵观全年，债券市场先牛后熊，在经历了接近3年的牛市之后，终于在2016年12月份展开了凌厉的调整，收益率全年呈现出V型走势。权益市场方面，在经历了1月初的大幅下行后，股票市场在二季度开始逐渐企稳，全年指数呈现出区间窄幅震荡的走势。2016年的权益市场整体较为平淡，新能源、供给侧改革、国企改革局部热点突出，不同行业个股走势出现了较大程度分化。

报告期内，债券市场方面，在资金利率中枢持续上行、债券市场信用风险频发和去杠杆监管措施逐步加强的背景下，我们整体维持了较低久期、较低杠杆和较高评级的债券投资组合，适当配置了部分交易所市场债券。权益市场方面，出于对经济基本面疲软、估值结构性高企的担忧，我们对权益市场持有较为谨慎的态度，整体维持了较低的股票仓位，少量配置了部分基本面优良、估值合理的个股。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

增强收益AB：

本基金在本报告期内净值增长率是-3.20%，同期业绩比较基准收益率是2.12%。

增强收益C：

本基金在本报告期内净值增长率是-3.68%，同期业绩比较基准收益率是2.12%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我们认为受益于前期宽松的货币政策、力度不断加大的财政刺激措施以及供

给侧改革因素，宏观经济短期仍将呈现逐步企稳态势。但随着货币政策宽松力度收紧、房地产调控措施加强，在缺乏明显经济增长新动力情况下，宏观经济增长或将在下半年逐步显现压力。

货币市场方面，出于防控资产泡沫、降低金融杠杆、统一资管监管需要，我们预计货币政策仍将保持中性偏紧基调，央行将灵活运用公开市场量价操作维持市场流动性，资金利率上有顶下有底。债券市场方面，在偏紧的政策操作和市场资金面情况下，我们预计上半年市场收益率或将整体运行在较高水平，配置机会凸显，交易空间不大，下半年随着经济基本面走弱、监管政策逐步达到目标，或将迎来较好的交易时点。权益市场方面，经济企稳、企业盈利改善的背景下，股票市场将呈现出结构性的机会。部分行业景气面改善、估值合理的个股将会受到资金的青睐。

2017年，我们将密切跟踪监管政策动向、通胀和经济数据环比变化以及市场流动性走向，

大类资产配比更加合理灵活。债券市场方面，我们将以配置收益率高企的高评级存单为主，耐心等待长久期债券交易性机会的出现。权益市场方面，我们将持有更加乐观积极的态度，在局部时段增加权益资产的配比，适当配置部分基本面优良、估值合理的个股。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责 第13页共34页

对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配原则：由于宝盈增强收益A/B类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份

额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，宝盈增强收益同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担，当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，报告期内本基金共进行了1次

收益分配：

本基金管理人已于2016年12月15日发布公告，以2016年12月6日可供分配利润为基准，

每10份A/B/C类基金份额派发红利2.10元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募

说明书的有关约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 第14页共34页

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金A/B类利润分配总额为65,563,958.56人民币元，C类利润分配总额为

13,299,612.53人民币元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注

册会计师签字出具了普华永道中天审字(2017)第20382号“标准无保留意见的审计报告”，投资

者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：宝盈增强收益债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 4,767,400.25 65,228,407.13

结算备付金 3,663,254.45 39,327,033.22

存出保证金 86,335.83 576,516.84

交易性金融资产 352,289,522.80 2,931,864,279.10

其中：股票投资 21,252,500.00 304,970,633.90

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基金投资 - -

债券投资 331,037,022.80 2,626,893,645.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 3,486,108.47 -

应收利息 6,844,512.91 48,063,796.81

应收股利 - -

应收申购款 26,988.68 7,591,771.56

递延所得税资产 - -

其他资产 107.00 50.00

资产总计 371,164,230.39 3,092,651,854.66

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - 1,059,998,670.00

应付证券清算款 5,004,374.63 12,918,299.17

应付赎回款 230,926.00 1,622,523.21

应付管理人报酬 225,470.77 975,455.27

应付托管费 75,156.95 325,151.75

应付销售服务费 28,765.53 237,658.73

应付交易费用 123,236.27 1,316,501.33

应交税费 1,250,612.80 1,250,612.80

应付利息 - 213,463.52

应付利润 - -

第16页共34页

递延所得税负债 - -

其他负债 250,243.80 192,392.97

负债合计 7,188,786.75 1,079,050,728.75

所有者权益：

实收基金 326,207,663.57 1,480,788,146.95

未分配利润 37,767,780.07 532,812,978.96

所有者权益合计 363,975,443.64 2,013,601,125.91

负债和所有者权益总计 371,164,230.39 3,092,651,854.66

注：报告截止日2016年12月31日，宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类基金份额净值

1.1229元，基金份额总额279,027,672.93份。宝盈增强收益债券型证券投资基金C类基金份额

净值1.0735元，基金份额总额47,179,990.64份。宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类基

金和宝盈增强收益债券型证券投资基金C类基金的合计份额总数326,207,663.57份。

7.2 利润表

会计主体：宝盈增强收益债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -8,439,557.79 276,351,478.98

1.利息收入 102,710,180.92 128,893,451.17

其中：存款利息收入 648,867.44 710,025.63

债券利息收入 100,184,023.08 128,151,308.33

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,877,290.40 32,117.21

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -50,526,645.41 94,564,693.83

其中：股票投资收益 -75,300,794.12 58,163,900.06

基金投资收益 - -

第17页共34页

债券投资收益 24,226,708.19 33,052,429.79

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 547,440.52 3,348,363.98

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -61,615,246.68 52,000,965.70

列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 992,153.38 892,368.28

减：二、费用 28,775,258.25 51,096,654.72

1．管理人报酬 11,882,714.13 12,889,060.62

2．托管费 3,960,904.71 4,296,353.57

3．销售服务费 2,062,258.93 4,512,942.02

4．交易费用 1,282,805.84 6,825,778.16

5．利息支出 9,097,502.09 22,097,069.39

其中：卖出回购金融资产支出 9,097,502.09 22,097,069.39

6．其他费用 489,072.55 475,450.96

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -37,214,816.04 225,254,824.26

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -37,214,816.04 225,254,824.26

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：宝盈增强收益债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第18页共34页

一、期初所有者权益（基金净 1,480,788,146.95 532,812,978.96 2,013,601,125.91

值）

二、本期经营活动产生的基金 - -37,214,816.04 -37,214,816.04

净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的 -1,154,580,483.38 -378,966,811.76 -1,533,547,295.14

基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,361,533,297.87 452,977,010.15 1,814,510,308.02

2.基金赎回款 -2,516,113,781.25 -831,943,821.91 -3,348,057,603.16

四、本期向基金份额持有人分 - -78,863,571.09 -78,863,571.09

配利润产生的基金净值变动

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 326,207,663.57 37,767,780.07 363,975,443.64

值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净 570,054,060.99 109,860,208.40 679,914,269.39

值）

二、本期经营活动产生的基金 - 225,254,824.26 225,254,824.26

净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的 910,734,085.96 197,697,946.30 1,108,432,032.26

基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 4,955,079,766.55 1,426,226,265.99 6,381,306,032.54

2.基金赎回款 -4,044,345,680.59 -1,228,528,319.69 -5,272,874,000.28

四、本期向基金份额持有人分 - - -

配利润产生的基金净值变动

第19页共34页

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 1,480,788,146.95 532,812,978.96 2,013,601,125.91

值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______李文众______ ______胡坤______ ____何瑜____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.2.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更。

7.4.2.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。

7.4.2.3差错更正的说明

本基金本报告期无需说明的会计差错更正。

7.4.3税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

第20页共34页

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得

额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得

的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.4关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东

中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东

中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.5.2关联方报酬

7.4.5.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 11,882,714.13 12,889,060.62

其中：支付销售机构的客户维护费 163,594.75 208,590.60

注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的

第21页共34页

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数

7.4.5.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 3,960,904.71 4,296,353.57

注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数

7.4.5.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

宝盈增强收益 宝盈增强收益

合计

债券A/B 债券C

宝盈基金公司 - 1,924,607.91 1,924,607.91

中国建设银行 - 55,783.86 55,783.86

合计 - 1,980,391.77 1,980,391.77

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

宝盈增强收益 宝盈增强收益

合计

债券A/B 债券C

宝盈基金公司 - 4,274,829.05 4,274,829.05

中国建设银行 - 68,825.10 68,825.10

合计 - 4,343,654.15 4,343,654.15

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值0.4%的年费率计提，逐日

第22页共34页

累计至每月月底，按月支付给宝盈基金公司，再由宝盈基金公司计算并支付给各基金销售机构。

其计算公式为：

日销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值×0.4%/ 当年天数。

7.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金 交易 利息

基金买入 交易金额 利息支出

各关联方名称 卖出 金额 收入

中国建设银行 51,610,363.93 - - - - -

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金 交易 利息

基金买入 交易金额 利息支出

各关联方名称 卖出 金额 收入

中国建设银行 100,521,329.45 - - - 809,200,000.00 159,680.84

7.4.5.4各关联方投资本基金的情况

7.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度报告期末除基金管理人之外无其他关联方投资本基金。

7.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 4,767,400.25 193,065.36 65,228,407.13 323,963.60

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

第23页共34页

7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

7.4.5.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。

7.4.6期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.6.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。

7.4.6.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事证券交易所债券正回购交易形成的余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 21,252,500.00 5.73

其中：股票 21,252,500.00 5.73

2 固定收益投资 331,037,022.80 89.19

其中：债券 331,037,022.80 89.19

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

第24页共34页

6 银行存款和结算备付金合计 8,430,654.70 2.27

7 其他各项资产 10,444,052.89 2.81

8 合计 371,164,230.39 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3,876,000.00 1.06

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 14,696,000.00 4.04

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,680,500.00 0.74

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 21,252,500.00 5.84

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

第25页共34页

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（%）

1 601021 春秋航空 400,000 14,696,000.00 4.04

2 002126 银轮股份 400,000 3,876,000.00 1.06

3 300017 网宿科技 50,000 2,680,500.00 0.74

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（%）

1 601688 华泰证券 28,703,699.26 1.43

2 600004 白云机场 26,112,243.76 1.30

3 002510 天汽模 20,171,096.99 1.00

4 601021 春秋航空 19,980,271.38 0.99

5 600428 中远海特 15,179,379.46 0.75

6 300017 网宿科技 14,948,665.74 0.74

7 600496 精工钢构 14,701,225.00 0.73

8 002241 歌尔股份 13,849,227.29 0.69

9 600755 厦门国贸 13,635,786.00 0.68

10 000895 双汇发展 11,929,526.40 0.59

11 002245 澳洋顺昌 11,097,952.87 0.55

12 600998 九州通 10,598,199.01 0.53

13 600096 云天化 9,548,294.72 0.47

14 000937 冀中能源 8,660,939.77 0.43

15 002780 三夫户外 8,394,237.00 0.42

16 002727 一心堂 8,220,227.00 0.41

17 603398 邦宝益智 8,007,551.10 0.40

第26页共34页

18 000902 新洋丰 7,972,572.40 0.40

19 601225 陕西煤业 5,913,991.64 0.29

20 000878 云南铜业 5,236,743.00 0.26

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（%）

1 601998 中信银行 62,925,346.24 3.13

2 600755 厦门国贸 40,139,979.40 1.99

3 600998 九州通 33,398,095.35 1.66

4 601688 华泰证券 30,171,485.00 1.50

5 600004 白云机场 26,215,325.61 1.30

6 601628 中国人寿 23,123,742.01 1.15

7 002727 一心堂 21,760,128.50 1.08

8 002510 天汽模 18,991,776.25 0.94

9 601336 新华保险 18,542,772.69 0.92

10 000042 中洲控股 17,435,123.62 0.87

11 600096 云天化 16,155,848.50 0.80

12 000878 云南铜业 14,791,352.00 0.73

13 002241 歌尔股份 14,356,416.06 0.71

14 600428 中远海特 12,102,990.99 0.60

15 300017 网宿科技 11,860,121.05 0.59

16 002126 银轮股份 11,610,728.06 0.58

17 600496 精工钢构 11,341,838.26 0.56

18 000895 双汇发展 10,964,512.78 0.54

19 000590 启迪古汉 10,949,479.51 0.54

第27页共34页

20 002245 澳洋顺昌 10,126,067.99 0.50

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 285,854,626.70

卖出股票收入（成交）总额 481,118,323.52

注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 国家债券 8,244,792.50 2.27

2 央行票据 - -

3 金融债券 44,646,500.00 12.27

其中：政策性金融债 44,646,500.00 12.27

4 企业债券 119,102,298.90 32.72

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 111,642,000.00 30.67

7 可转债（可交换债） 18,502,431.40 5.08

8 同业存单 28,899,000.00 7.94

9 其他 - -

10 合计 331,037,022.80 90.95

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（%）

第28页共34页

1 101451033 14烟台港MTN001 300,000 31,464,000.00 8.64

2 1180134 11京能债02 300,000 31,146,000.00 8.56

3 101469012 14京建工MTN001 300,000 30,354,000.00 8.34

4 101654039 16中建MTN001 300,000 29,754,000.00 8.17

5 111694652 16广州农村商业银行 300,000 28,899,000.00 7.94

CD097

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

第29页共34页

1 存出保证金 86,335.83

2 应收证券清算款 3,486,108.47

3 应收股利 -

4 应收利息 6,844,512.91

5 应收申购款 26,988.68

6 其他应收款 107.00

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,444,052.89

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

序号 债券代码 债券名称 公允价值

（%）

1 110033 国贸转债 9,170,292.00 2.52

2 127003 海印转债 1,005,255.60 0.28

3 113010 江南转债 762,660.00 0.21

4 123001 蓝标转债 708,789.20 0.19

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票资产。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数(户) 的基金份

额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

第30页共34页

宝盈增强收益 3,221 86,627.65 228,239,898.90 81.80% 50,787,774.03 18.20%

债券A/B

宝盈增强收益 1,219 38,703.85 26,302,310.91 55.75% 20,877,679.73 44.25%

债券C

合计 4,440 73,470.19 254,542,209.81 78.03% 71,665,453.76 12.77%

注：① 本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采

用各自级别的基金份额来计算。

②户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数（份） 占基金总份额

项目 份额级别

比例

宝盈增强收益债券A/B 625,856.81 0.2243%

基金管理人所有从 宝盈增强收益债券C 41,460.74 0.0879%

业人员持有本基金 667,317.55 0.2046%

合计

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

宝盈增强收益债券 0

本公司高级管理人员、基

A/B

金投资和研究部门负责人

宝盈增强收益债券C 0

持有本开放式基金

合计 0

宝盈增强收益债券 0

本基金基金经理持有本开 A/B

放式基金 宝盈增强收益债券C 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

第31页共34页

宝盈增强收益 宝盈增强收益

项目

债券A/B 债券C

基金合同生效日（2008年5月15日） 1,073,777,953.91 -

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 894,605,694.26 586,182,452.69

本报告期基金总申购份额 1,056,300,632.69 305,232,665.18

减:本报告期基金总赎回份额 1,671,878,654.02 844,235,127.23

本报告期期末基金份额总额 279,027,672.93 47,179,990.64

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：

（1）2016年4月27日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十一次临时会议，同意

储诚忠辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

（2）2016年8月4日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十二次临时会议，同意杨

凯辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

（3）2016年12月3日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，葛俊杰

先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。

（4）2016年9月27日，宝盈基金管理有限公司董事马宏变更为张栋，本基金管理人已按

规定报中国证监会备案。

2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

第32页共34页

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显着改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所

（特殊普通合伙）审计费100,000元，目前事务所已连续8年为本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停办理公募基金产品注册申请3个月，对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，针对性的制定、实施整改措施，并向中国证监会及深圳证监局提交整改报告，深圳证监局已完成现场整改验收。

除上述情况外，报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

长江证券 1458,403,315.42 59.77% 417,742.94 59.77% -

华泰证券 1308,533,034.80 40.23% 281,166.53 40.23% -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

例

的比例 的比例

第33页共34页

长江证券 787,804,024.60 99.43%53,239,500,000.00 100.00% - -

华泰证券 4,552,688.87 0.57% - - - -

注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

①实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。

②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

③经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

④ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需

要，并能为本基金提供全面的信息服务。

⑥ 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询

服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

2、本基金本报告期未租用和退租交易单元。

宝盈基金管理有限公司

2017年3月27日

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