泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金
2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 审计报告 ...... 14

6.1 审计报告基本信息 ...... 14

6.2 审计报告的基本内容 ...... 14
§7 年度财务报表 ......16

7.1 资产负债表 ...... 16

7.2 利润表 ...... 17

7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 19

7.4 报表附注 ...... 22
§8 投资组合报告 ......51


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 51

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 51

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 52

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 60

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 63

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 63

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 63

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 63

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 64

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 64

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 64

8.12 投资组合报告附注 ...... 64
§9 基金份额持有人信息...... 65

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 65

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 65

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 65
§10 开放式基金份额变动...... 65
§11 重大事件揭示...... 66

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 66

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 66

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 66

11.4 基金投资策略的改变 ...... 66

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 66

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 66

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 67
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 70

12.1 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 70
§13 备查文件目录...... 71

13.1 备查文件目录 ...... 71

13.2 存放地点 ...... 71

13.3 查阅方式 ...... 71

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金

基金简称 泰达宏利逆向策略混合

基金主代码 229002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 23 日

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 72,002,643.82 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过运用逆向投资策略，在有效控制投资组合风险的前提下，
努力为投资者谋求资产的长期稳定增值。

投资策略 结合逆向投资核心理念和中国市场实际，本基金着重于资产配置策
略和精选个股策略。在资产配置过程中，通过联邦模型寻找大类资
产(股票或债券)被低估的时机，逆向投资于被低估的资产类别；在
个股精选过程中，一方面利用估值和反转策略逆向精选个股，另一
方面依据逆向投资理念把握事件冲击等不易量化的逆向投资机会，
并辅以严格的优质公司特征分析及投资时机分析，力求获得逆向投
资策略带来的长期超额收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风
险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 徐娇 王小飞

负责人 联系电话 66577766 021-60637103

电子邮箱 irm@mfcteda.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 400-698-8888 021-60637228

传真 010-66577666 021-60635778

注册地址 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国 北京市西城区金融大街 25 号

人寿金融中心 6 层 02-07 单元

办公地址 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国 北京市西城区闹市口大街 1 号院
人寿金融中心 6 层 02-07 单元 1 号楼

邮政编码 100026 100033

法定代表人 高贵鑫 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.mfcteda.com


基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座
(特殊普通合伙） 普华永道中心 11 楼

注册登记机构 泰达宏利基金管理有限公司 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人寿金融中
心 6 层 02-07 单元

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 2022 年 2021 年 2020 年

数据和指标

本期已实现 -34,505,389.31 21,071,787.26 112,967,906.75
收益

本期利润 -36,643,347.97 -10,350,296.07 125,604,498.74

加权平均基

金份额本期 -0.4990 -0.1336 1.0360
利润
本期加权平

均净值利润 -22.29% -4.71% 49.76%
率
本期基金份

额净值增长 -19.10% -5.69% 63.97%
率

3.1.2 期末 2022 年末 2021 年末 2020 年末

数据和指标

期末可供分 62,303,092.38 98,819,286.09 92,285,556.52
配利润
期末可供分

配基金份额 0.8653 1.3370 1.0832
利润

期末基金资 152,503,661.01 193,491,371.74 236,526,538.45
产净值

期末基金份 2.118 2.618 2.776
额净值

3.1.3 累计 2022 年末 2021 年末 2020 年末

期末指标
基金份额累

计净值增长 216.30% 290.98% 314.57%
率
注：


1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去三个月 -1.63% 1.04% 1.49% 0.97% -3.12% 0.07%

过去六个月 -10.52% 1.02% -9.97% 0.83% -0.55% 0.19%

过去一年 -19.10% 1.30% -15.64% 0.96% -3.46% 0.34%

过去三年 25.10% 1.46% -0.23% 0.97% 25.33% 0.49%

过去五年 25.92% 1.42% 4.28% 0.97% 21.64% 0.45%

自基金合同生效起 216.30% 1.57% 55.26% 1.06% 161.04 0.51%
至今 %

注：本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%。沪深 300 指数由中证指数有限公司编制，指数样本选取沪深两个证券市场共 300 只股票，覆盖了大部分流通市值。成份股为市场代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资股票，能够反映市场主流投资的收益情况，是沪深市场整体走势的最具代表性的跨市场指数，所以比较适合作为本基金权益类资产部分的比较基准。在本基金中，债券资产部分的投资主要是以降低投资组合整体风险为目的，所以在选择业绩比较基准过程中我们选择了成分券流动性较好，且风险较低的上证国债指数作为债券投资部分的业绩比较基准，该指数选取在上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金近三年未进行利润分配。目前无其他收益分配安排。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：宏利投资管理（新加坡）私人有限公司：51％；宏利投资管理（香港）有限公司：49％。

目前，公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）、泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利价值长青混合型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰达宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利波控回报 12
个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利消费服务混合型证券投资基金、泰达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金、泰达宏利悠然养老目标日期 2025 一年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金、泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金、泰达宏利中短债债券型证券投资基金、泰达宏利先进制造股票型证券投资基金、泰达宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利悠享养老目标日期 2030 一年持有期混合型基金中基金（FOF）在内的六十多只证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

清华大学理学硕士；2007 年 7 月至 2008
年 12 月就职于工银瑞信基金管理有限公
总经理助 司；2008 年 12 月至 2011 年 7 月就职于嘉
理兼投资 实基金管理有限公司；2011 年 7 月加盟泰
刘欣 总监（权 2014 年 1 - 15 年 达宏利基金管理有限公司，曾担任产品与
益）兼基 月 3 日 金融工程部高级研究员、金融工程部副总
金经理 经理、金融工程部总经理、投资副总监，
现担任公司总经理助理兼投资总监（权益）
兼基金经理；具备 15 年基金从业经验，15
年证券投资管理经验，具有基金从业资格。

北京大学理学硕士；2015 年 1 月至 2015
策略投资 年 4 月就职于九坤投资（北京）有限公司，
部副总经 2017 年 2015 年 5 月加入泰达宏利基金管理有限公
刘洋 理、本基 04 月 21 - 7 年 司，任职于金融工程部，先后担任助理研
金基金经 日 究员、研究员、基金经理助理等职务，现
理助理 担任策略投资部总经理助理兼基金经理；
具备 7 年证券投资管理经验，具有基金从
业资格。

本基金基 2019 年 北京大学金融硕士，2017 年 7 月加入泰达
李 婷 金经理助 11 月 18 - 5 年 宏利基金管理有限公司，曾任助理研究员，
婷 理 日 现任基金经理，具备 5 年基金从业经验，
具有基金从业资格。

注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

2、本基金基金经理助理刘洋于 2023 年 1 月 13 日离任。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。

基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并向管理层报告。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同时间窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，无明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。


本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年全年 A 股呈现结构性熊市特征，其中成长风格下跌相对较多，而大盘低估值、小盘风
格下跌较少，微盘股甚至是上涨的。具体而言，上半年受疫情、俄乌冲突等影响，市场下跌较多，尤其是成长股，大盘低估值股票相对抗跌。而下半年尤其三季度成长股反弹较强，低估值金融地产受地产数据影响承压。四季度随着防疫政策、地产政策、互联网平台政策优化，市场反弹较猛烈，其中外资重视的高盈利大盘蓝筹股上涨较多。海外方面，由于全球多数市场处于熊市，美股同样呈现成长下跌较多，低估值股票相对抗跌的特征。海外全年的主题为俄乌冲突及高通胀下美联储加息，股债均承压。

本基金在操作中，采用量化与基本面结合的投资方法，均衡配置组合，力争获取长期稳健的相对市场的超额收益。本基金在投资策略上做进一步优化，基于股票的分域定价和 DCF 现金流折现模型，均衡配置下述几类长期具有超额收益短期形成风格互补的策略，即基于近端现金流的业绩超预期策略、基于中期现金流的景气成长策略、基于远端现金流假设的核心资产策略、基于风险溢价变化的低估值策略以及基于大样本统计的小盘统计套利策略，并重点关注一些被市场定价忽略的逆向投资机会。从结构上分散由于市场风格大幅波动造成的风险。本报告期内，本基金增加了煤炭、银行、家电的配置，减少了电子、基础化工、有色金属的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 2.118 元；本报告期基金份额净值增长率为-19.10%，业绩比较基准收益率为-15.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，维持 A 股整体权益资产估值分位数较低，处于投资价值较高区域的判断，港股观点类似。而另一方面，海外高通胀等问题有一定缓解迹象，市场悲观预期亦有所缓解，市场在预期加息拐点。大类上看，维持之前观点，即从配置的角度可以作为底部配置区间，增加权益配置，但需保持一定耐心且有一定波动承担能力。风格上看，长期看好防疫政策、地产政策优化背后的整体投资逻辑以及北上资金重新加速流入背后高盈利质量类尤其是消费行业的投资机会，短期来看，每年 5 月之前是政策较多、主题较多的阶段，利好中小盘股和成长股。对未来风险的关注点在地缘冲突的反复及由此带来的不确定性，仍建议风格上相对均衡。

基于基金合同与投资观点，将继续均衡配置各类具有长期超额收益的策略，并力争通过不断
研究学习丰富策略体系。在交易时机和风格判断上，基于当前宏观与资金环境，保留少量灵活性，从逆向投资角度选取情绪相对低迷的时点参与，在情绪过度亢奋期退出。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，督察长、监察稽核部门、风险管理部门定期与不定期的对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监督检查。

同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；在证券投资交易前由研究部门建立可供投资的基础库并定期进行全面维护更新和适时对个股进行维护更新，通过信息技术建立多级投资交易预警系统，并把禁选股票排除在交易系统之外；设立专人负责信息披露工作，信息披露做到真实、准确、完整、及时；引入外方股东在风险控制方面的先进经验，完善公司风险管理指标及流程，监控公司各项业务的运作状况和风险程度；独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司董事会及外部监管部门。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、权益投资部、研究部、策略投资部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金本报告期内未进行利润分配。目前无其他利
润分配安排。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第 21691 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金全体基金份额持有人

(一) 我们审计的内容

我们审计了泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金(以下简
称“泰达宏利逆向策略混合基金”)的财务报表，包括 2022
审计意见 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表和净资产(基
金净值)变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会


(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了泰达宏利逆向策略混合基金 2022
年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产
变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰达宏利逆
向策略混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

泰达宏利逆向策略混合基金的基金管理人泰达宏利基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会
计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
管理层和治理层对财务报表的责 由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰达宏利逆
向策略混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层
计划清算泰达宏利逆向策略混合基金、终止运营或别无其他
现实的选择。

基金管理人治理层负责监督泰达宏利逆向策略混合基金的财
务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
注册会计师对财务报表审计的责 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

任 (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出


会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰达宏利
逆向策略混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰达宏利逆
向策略混合基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 魏佳亮 顾俊懿

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道
中心 11 楼

审计报告日期 2023 年 03 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 4,003,407.20 12,735,062.74

结算备付金 1,069,580.56 2,043,644.60

存出保证金 32,973.71 38,879.13

交易性金融资产 7.4.7.2 144,922,286.20 180,220,939.74

其中：股票投资 140,196,165.81 180,220,939.74

基金投资 - -

债券投资 4,726,120.39 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -


其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 3,613,516.49 -

应收股利 - -

应收申购款 31,836.50 59,910.19

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - 2,675.46

资产总计 153,673,600.66 195,101,111.86

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 112,360.72 99,632.91

应付管理人报酬 196,738.30 253,220.47

应付托管费 32,789.69 42,203.42

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 828,050.94 1,214,683.32

负债合计 1,169,939.65 1,609,740.12

净资产：

实收基金 7.4.7.10 72,002,643.82 73,913,383.19

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 80,501,017.19 119,577,988.55

净资产合计 152,503,661.01 193,491,371.74

负债和净资产总计 153,673,600.66 195,101,111.86

注： 报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.118 元，基金份额总额 72,002,643.82 份。
7.2 利润表
会计主体：泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021


年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -33,565,356.64 -971,646.16

1.利息收入 38,438.60 104,290.04

其中：存款利息收入 7.4.7.13 38,438.60 98,078.16

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 6,211.88
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -31,483,912.96 30,301,334.42
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -33,981,844.21 28,796,211.84

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 135,499.35 -

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 2,362,431.90 1,505,122.58

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -2,137,958.66 -31,422,083.33
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 18,076.38 44,812.71
号填列）

减：二、营业总支出 3,077,991.33 9,378,649.91

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,466,504.96 3,301,122.93

2．托管费 7.4.10.2.2 411,084.10 550,187.23

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 509.93 -

其中：卖出回购金融资产 509.93 -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.23 199,892.34 5,527,339.75

三、利润总额（亏损总额 -36,643,347.97 -10,350,296.07
以“-”号填列）


减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -36,643,347.97 -10,350,296.07
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -36,643,347.97 -10,350,296.07

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 73,913,383.19 - 119,577,988.55 193,491,371.74
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 73,913,383.19 - 119,577,988.55 193,491,371.74
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -1,910,739.37 - -39,076,971.36 -40,987,710.73
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -36,643,347.97 -36,643,347.97
益总额
（二）、
本 期 基

金 份 额 -1,910,739.37 - -2,433,623.39 -4,344,362.76
交 易 产
生 的 基
金 净 值

变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 9,305,143.93 - 11,629,229.11 20,934,373.04
购款

2

.基金赎 -11,215,883.30 - -14,062,852.50 -25,278,735.80
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 72,002,643.82 - 80,501,017.19 152,503,661.01
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 85,195,269.22 - 151,331,269.23 236,526,538.45
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正


其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 85,195,269.22 - 151,331,269.23 236,526,538.45
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -11,281,886.03 - -31,753,280.68 -43,035,166.71
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -10,350,296.07 -10,350,296.07
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -11,281,886.03 - -21,402,984.61 -32,684,870.64
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 22,320,493.67 - 41,230,870.94 63,551,364.61
购款

2

.基金赎 -33,602,379.70 - -62,633,855.55 -96,236,235.25
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）

（四）、 - - - -
其 他 综

合 收 益
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 73,913,383.19 - 119,577,988.55 193,491,371.74
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

高贵鑫 王泉 石楠

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1819 号《关于核准泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 552,493,750.59 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 142 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 5 月 23 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 552,581,237.45 份基金份额，其中认购资金利息折合 87,486.86 份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，泰达宏利逆向
策略股票型证券投资基金于 2015 年 7 月 30 日公告后更名为泰达宏利逆向策略混合型证券投资基
金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票资产(包含中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票)占基金资产的 60%-95%，固定收益类资产占基金资产的 0%-35%，权证占基金资产净值的 0%-3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12
月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：


以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。


于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理

委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公
募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关
于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表时，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a)金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31
日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
(i)于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工
具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息和应收申购款，金额分别为 12,735,062.74 元、2,043,644.60 元、38,879.13 元、2,675.46元和 59,910.19 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为 12,736,707.77 元、2,044,655.78 元、38,898.38 元、0.00 元和 59,910.19 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资
产，金额为 180,220,939.74 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 180,220,939.74 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 99,632.91 元、253,220.47 元、42,203.42元、1,019,980.63 元和 202.69 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为

99,632.91 元、253,220.47 元、42,203.42 元、1,019,980.63 元和 202.69 元。

i)于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、
“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额
均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则
下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交
易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b)《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 4,003,407.20 12,735,062.74

等于：本金 4,003,012.73 12,735,062.74

加：应计利息 394.47 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 4,003,407.20 12,735,062.74

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 143,134,799.26 - 140,196,165.81 -2,938,633.45

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

债券 交易所市场 4,638,040.30 87,944.29 4,726,120.39 135.80


银行间市场 - - - -

合计 4,638,040.30 87,944.29 4,726,120.39 135.80

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 147,772,839.56 87,944.29 144,922,286.20 -2,938,497.65

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 181,021,478.73 - 180,220,939.74 -800,538.99

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 181,021,478.73 - 180,220,939.74 -800,538.99

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末及上年度末均持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末及上年度末均持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有债权投资。

7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末及上年度末均未计提债权投资减值准备。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末及上年度末均未计提其他债权投资减值准备。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 2,675.46

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 2,675.46

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 30.25 202.69

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 643,520.69 1,019,980.63

其中：交易所市场 643,520.69 1,019,980.63

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 184,500.00 194,500.00

合计 828,050.94 1,214,683.32

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 73,913,383.19 73,913,383.19

本期申购 9,305,143.93 9,305,143.93

本期赎回（以“-”号填列） -11,215,883.30 -11,215,883.30

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 72,002,643.82 72,002,643.82

注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期末及上年度末均未有其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 98,819,286.09 20,758,702.46 119,577,988.55

本期利润 -34,505,389.31 -2,137,958.66 -36,643,347.97

本期基金份额交易产 -2,010,804.40 -422,818.99 -2,433,623.39
生的变动数

其中：基金申购款 9,757,086.99 1,872,142.12 11,629,229.11

基金赎回款 -11,767,891.39 -2,294,961.11 -14,062,852.50

本期已分配利润 - - -

本期末 62,303,092.38 18,197,924.81 80,501,017.19

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 22,685.43 77,166.63

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 15,218.22 19,781.18

其他 534.95 1,130.35

合计 38,438.60 98,078.16

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月
日 31日


股票投资收益——买卖 -33,981,844.21 28,796,211.84
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -33,981,844.21 28,796,211.84

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年 1月 1 日至 2022年12 月 31 2021年1月1 日至 2021年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 1,239,038,290.19 1,752,142,108.55
额

减：卖出股票成本 1,269,266,505.36 1,723,345,896.71
总额

减：交易费用 3,753,629.04 -

买卖股票差价收 -33,981,844.21 28,796,211.84
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有股票投资收益-证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

债券投资收益——利息 132,545.79 -
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 2,953.56 -
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入


合计 135,499.35 -

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

卖出债券（债转股及债券 4,918,247.06 -
到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及 4,836,548.60 -
债券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 78,734.06 -

减：交易费用 10.84 -

买卖债券差价收入 2,953.56 -

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 2,362,431.90 1,505,122.58
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 2,362,431.90 1,505,122.58

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -2,137,958.66 -31,422,083.33

股票投资 -2,138,094.46 -31,422,083.33

债券投资 135.80 -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -2,137,958.66 -31,422,083.33

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 12,023.48 43,940.88

基金转换费收入 6,052.90 871.83

合计 18,076.38 44,812.71

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 60,000.00 70,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 1,892.34 9,670.08

账户维护费 18,000.00 22,500.00

交易费用 - 5,305,169.67

合计 199,892.34 5,527,339.75

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (" 中 国 建 设 基金托管人、基金代销机构
银行")

宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 基金管理人的股东

宏利投资管理(香港)有限公司 基金管理人的股东

注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.根据泰达宏利基金管理有限公司于 2022 年 11 月 30 日发布的公告，经泰达宏利基金管理有
限公司股东会第七十三次会议决议及中国证监会证监许可[2022]2830 号核准，泰达宏利基金管理
有限公司原股东天津市泰达国际控股(集团)有限公司将其持有的泰达宏利基金管理有限公司 51%股权转让给宏利投资管理(新加坡)私人有限公司。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,466,504.96 3,301,122.93

其中：支付销售机构的客户维护费 917,363.59 1,216,543.86

注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 411,084.10 550,187.23

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 4,003,407.20 22,685.43 12,735,062.74 77,166.63

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。


7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

伟 2022 新股

688372 测 年 10 6 个月 流通 61.49 81.20 697 42,858.53 56,596.40 -
科 月 19 受限

技 日

有 2022 新股

688432 研 年 11 6 个月 流通 9.91 11.24 4,970 49,252.70 55,862.80 -
硅 月 3 受限

日

康 2022 新股

688426 为 年 10 6 个月 流通 48.98 33.12 1,133 55,494.34 37,524.96 -
世 月 18 受限

纪 日

钜 2022 新股

688391 泉 年 9 6 个月 流通 115.00 95.83 341 39,215.00 32,678.03 -
科 月 5 受限

技 日

中 2022 新股

301175 科 年 6 6 个月 流通 3.82 6.01 2,023 7,727.86 12,158.23 -
环 月 30 受限

保 日

华 2022 新股

301269 大 年 7 6 个月 流通 32.69 87.94 131 4,282.39 11,520.14 -
九 月 21 受限

天 日

广 2022 新股

301095 立 年 7 6 个月 流通 58.00 86.49 117 6,786.00 10,119.33 -
微 月 28 受限

日

江 2022 新股

301308 波 年 7 6 个月 流通 55.67 56.72 170 9,463.90 9,642.40 -
龙 月 27 受限

日

北 2022 新股

301195 路 年 7 6 个月 流通 71.17 73.04 95 6,761.15 6,938.80 -
智 月 25 受限

控 日


凯 2022 新股

301338 格 年 8 6 个月 流通 46.33 48.99 133 6,161.89 6,515.67 -
精 月 8 受限

机 日

熵 2022 新股

301330 基 年 8 6 个月 流通 43.32 31.31 190 8,230.80 5,948.90 -
科 月 10 受限

技 日

紫 2022 新股

301121 建 年 8 6 个月 流通 61.07 49.77 116 7,084.12 5,773.32 -
电 月 1 受限

子 日

天 2022 新股

301152 力 年 8 6 个月 流通 57.00 46.64 116 6,612.00 5,410.24 -
锂 月 19 受限

能 日

满 2022 新股

301132 坤 年 8 6 个月 流通 26.80 24.48 215 5,762.00 5,263.20 -
科 月 3 受限

技 日

元 2022 新股

301139 道 年 6 6 个月 流通 38.46 25.31 193 7,422.78 4,884.83 -
通 月 30 受限

信 日

西 2022 新股

301306 测 年 7 6 个月 流通 43.23 42.29 109 4,712.07 4,609.61 -
测 月 19 受限

试 日

远 2022 新股

301300 翔 年 8 6 个月 流通 36.15 29.37 144 5,205.60 4,229.28 -
新 月 9 受限

材 日

金 2022 新股

301282 禄 年 8 6 个月 流通 30.38 25.25 164 4,982.32 4,141.00 -
电 月 18 受限

子 日

盛 2022 新股

301233 帮 年 6 6 个月 流通 41.52 34.30 103 4,276.56 3,532.90 -
股 月 24 受限

份 日

注：1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

3. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
4.“新股流通受限受限期”指新股上市日至受限期结束日；“新股未上市受限期”指新股成功认购日至新股上市日。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理

本基金是一只偏股混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、货币市场工具投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券投资(2021
年 12 月 31 日：本基金未持有债券投资、资产支持证券投资和同业存单投资)。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2022 年 12 月 31 日，除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现
的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 4,003,407.20 - - - 4,003,407.20

结算备付金 1,069,580.56 - - - 1,069,580.56

存出保证金 32,973.71 - - - 32,973.71

交易性金融资产 4,726,120.39 - - 140,196,165.81 144,922,286.20

应收申购款 - - - 31,836.50 31,836.50

应收清算款 - - - 3,613,516.49 3,613,516.49

资产总计 9,832,081.86 - - 143,841,518.80 153,673,600.66

负债

应付赎回款 - - - 112,360.72 112,360.72

应付管理人报酬 - - - 196,738.30 196,738.30

应付托管费 - - - 32,789.69 32,789.69

其他负债 - - - 828,050.94 828,050.94

负债总计 - - - 1,169,939.65 1,169,939.65

利率敏感度缺口 9,832,081.86 - - 142,671,579.15 152,503,661.01

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 12,735,062.74 - - - 12,735,062.74

结算备付金 2,043,644.60 - - - 2,043,644.60

存出保证金 38,879.13 - - - 38,879.13

交易性金融资产 - - - 180,220,939.74 180,220,939.74

应收申购款 - - - 59,910.19 59,910.19

其他资产 - - - 2,675.46 2,675.46

资产总计 14,817,586.47 - - 180,283,525.39 195,101,111.86

负债

应付赎回款 - - - 99,632.91 99,632.91


应付管理人报酬 - - - 253,220.47 253,220.47

应付托管费 - - - 42,203.42 42,203.42

其他负债 - - - 1,214,683.32 1,214,683.32

负债总计 - - - 1,609,740.12 1,609,740.12

利率敏感度缺口 14,817,586.47 - - 178,673,785.27 193,491,371.74

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
3.10%(2021 年 12 月 31 日：本基金未持有交易性债券投资)，因此市场利率的变动对于本基金净
资产无重大影响(2021 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)占基金资产的 60%-95%，固定收益类资产占基金资产的 0%-35%，权证占基金资产净值的 0%-3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 140,196,165.81 91.93 180,220,939.74 93.14
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 140,196,165.81 91.93 180,220,939.74 93.14

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末（2022年12月31日）

31 日 ）

沪深 300 指数上升

6,690,000.00 9,590,000.00
5%

分析

沪深 300 指数下降

-6,690,000.00 -9,590,000.00
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 139,912,815.77 178,507,669.83

第二层次 4,726,120.39 5,504.49

第三层次 283,350.04 1,707,765.42

合计 144,922,286.20 180,220,939.74

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生的当年年初为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 -

期初余额 - 1,707,765.42 1,707,765.42

当期购买 - 651,127.29 651,127.29

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 1,839,329.67 1,839,329.67

当期利得或损失总额 - -236,213.00 -236,213.00

其中：计入损益的利得或损 - -236,213.00 -236,213.00
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失


期末余额 - 283,350.04 283,350.04

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 1,058.03 1,058.03
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比同期

项目 2021年1月1日至2021年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 -

期初余额 - - -

当期购买 - 1,585,425.81 1,585,425.81

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 804,050.50 804,050.50

当期利得或损失总额 - 926,390.11 926,390.11

其中：计入损益的利得或损 - 926,390.11 926,390.11
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 1,707,765.42 1,707,765.42

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 926,390.11 926,390.11
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

注：于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但
尚在限售期内的股票投资。于 2022 年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系
值

平 均 价 格

流通受限股票 283,350.04 亚 式 期 权 预期波动率 18.91%-119.05% 负相关

模型

项目 上年度末公允 采用的估 不可观察输入值


价值 值技术 与公允价值
名称 范围/加权平均 之间的关系
值

平 均 价 格

流通受限股票 1,707,765.42 亚 式 期 权 预期波动率 28.99%-274.17% 负相关

模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月

31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 140,196,165.81 91.23

其中：股票 140,196,165.81 91.23

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,726,120.39 3.08

其中：债券 4,726,120.39 3.08

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 5,072,987.76 3.30

8 其他各项资产 3,678,326.70 2.39

9 合计 153,673,600.66 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）


A 农、林、牧、渔业 274,339.00 0.18

B 采矿业 12,164,619.00 7.98

C 制造业 83,594,105.84 54.81

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 1,004,918.00 0.66

E 建筑业 734,004.00 0.48

F 批发和零售业 7,759,469.00 5.09

G 交通运输、仓储和邮政业 2,618,110.00 1.72

H 住宿和餐饮业 167,535.00 0.11

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 6,154,916.13 4.04

J 金融业 14,274,698.00 9.36

K 房地产业 1,645,226.00 1.08

L 租赁和商务服务业 2,613,924.00 1.71

M 科学研究和技术服务业 3,649,016.61 2.39

N 水利、环境和公共设施管理业 609,698.23 0.40

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 814,672.00 0.53

Q 卫生和社会工作 1,159,320.00 0.76

R 文化、体育和娱乐业 889,035.00 0.58

S 综合 68,560.00 0.04

合计 140,196,165.81 91.93

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600690 海尔智家 161,700 3,955,182.00 2.59

2 000983 山西焦煤 284,500 3,314,425.00 2.17

3 300274 阳光电源 24,700 2,761,460.00 1.81

4 000568 泸州老窖 12,300 2,758,644.00 1.81

5 600188 兖矿能源 78,400 2,632,672.00 1.73

6 601888 中国中免 11,600 2,505,948.00 1.64

7 300896 爱美客 4,000 2,265,400.00 1.49

8 688599 天合光能 34,693 2,212,025.68 1.45

9 600036 招商银行 58,900 2,194,614.00 1.44

10 600546 山煤国际 151,200 2,190,888.00 1.44

11 601318 中国平安 46,400 2,180,800.00 1.43

12 601658 邮储银行 456,600 2,109,492.00 1.38

13 600519 贵州茅台 1,200 2,072,400.00 1.36

14 000661 长春高新 12,400 2,063,980.00 1.35


15 605077 华康股份 60,600 1,838,604.00 1.21

16 300124 汇川技术 25,600 1,779,200.00 1.17

17 002557 洽洽食品 31,800 1,590,000.00 1.04

18 605399 晨光新材 48,690 1,572,687.00 1.03

19 601899 紫金矿业 157,100 1,571,000.00 1.03

20 601231 环旭电子 93,600 1,519,128.00 1.00

21 002555 三七互娱 83,300 1,507,730.00 0.99

22 603876 鼎胜新材 36,700 1,506,168.00 0.99

23 603444 吉比特 4,800 1,501,632.00 0.98

24 002727 一心堂 47,300 1,490,423.00 0.98

25 300416 苏试试验 49,300 1,486,395.00 0.97

26 601225 陕西煤业 77,700 1,443,666.00 0.95

27 600348 华阳股份 99,400 1,416,450.00 0.93

28 000338 潍柴动力 138,200 1,406,876.00 0.92

29 002594 比亚迪 5,400 1,387,638.00 0.91

30 603259 药明康德 17,100 1,385,100.00 0.91

31 002475 立讯精密 43,400 1,377,950.00 0.90

32 688223 晶科能源 92,000 1,347,800.00 0.88

33 600660 福耀玻璃 35,700 1,251,999.00 0.82

34 002867 周大生 88,975 1,248,319.25 0.82

35 600585 海螺水泥 44,600 1,221,148.00 0.80

36 601328 交通银行 238,500 1,130,490.00 0.74

37 600309 万华化学 12,200 1,130,330.00 0.74

38 605266 健之佳 14,000 1,120,980.00 0.74

39 601398 工商银行 250,100 1,085,434.00 0.71

40 601137 博威合金 72,000 1,066,320.00 0.70

41 300724 捷佳伟创 8,900 1,014,778.00 0.67

42 601288 农业银行 330,900 962,919.00 0.63

43 603816 顾家家居 21,950 937,484.50 0.61

44 002508 老板电器 32,400 899,424.00 0.59

45 688516 奥特维 4,355 875,355.00 0.57

46 002335 科华数据 17,500 873,075.00 0.57

47 002050 三花智控 41,100 872,142.00 0.57

48 002371 北方华创 3,800 856,140.00 0.56

49 601988 中国银行 263,600 832,976.00 0.55

50 003032 传智教育 47,200 814,672.00 0.53

51 002484 江海股份 36,000 805,320.00 0.53

52 002410 广联达 13,300 797,335.00 0.52

53 605599 菜百股份 76,600 779,788.00 0.51

54 300827 上能电气 13,200 776,688.00 0.51

55 688618 三旺通信 9,600 767,040.00 0.50

56 002938 鹏鼎控股 26,400 724,416.00 0.48

57 002139 拓邦股份 68,600 711,382.00 0.47


58 002254 泰和新材 33,400 708,414.00 0.46

59 300811 铂科新材 7,800 674,466.00 0.44

60 601138 工业富联 72,500 665,550.00 0.44

61 300748 金力永磁 21,500 629,090.00 0.41

62 688617 惠泰医疗 2,000 613,860.00 0.40

63 300347 泰格医药 5,800 607,840.00 0.40

64 000002 万 科 A 32,000 582,400.00 0.38

65 600377 宁沪高速 69,500 571,290.00 0.37

66 601908 京运通 81,000 532,170.00 0.35

67 601319 中国人保 101,600 530,352.00 0.35

68 603600 永艺股份 52,600 512,850.00 0.34

69 601567 三星医疗 37,700 508,196.00 0.33

70 603886 元祖股份 25,000 490,500.00 0.32

71 002674 兴业科技 44,400 479,964.00 0.31

72 600901 江苏租赁 85,500 468,540.00 0.31

73 000726 鲁 泰 A 63,400 467,892.00 0.31

74 603856 东宏股份 39,900 462,441.00 0.30

75 600522 中天科技 28,200 455,430.00 0.30

76 603708 家家悦 35,200 443,168.00 0.29

77 688037 芯源微 2,800 438,200.00 0.29

78 601975 招商南油 111,000 437,340.00 0.29

79 600487 亨通光电 29,000 436,740.00 0.29

80 688312 燕麦科技 27,914 432,946.14 0.28

81 601699 潞安环能 25,600 431,360.00 0.28

82 002839 张家港行 92,800 427,808.00 0.28

83 688357 建龙微纳 3,800 421,420.00 0.28

84 002908 德生科技 26,100 409,770.00 0.27

85 301267 华厦眼科 5,600 409,416.00 0.27

86 601229 上海银行 68,200 403,062.00 0.26

87 600028 中国石化 92,200 401,992.00 0.26

88 600150 中国船舶 18,000 401,040.00 0.26

89 603365 水星家纺 30,300 397,536.00 0.26

90 603797 联泰环保 71,400 394,128.00 0.26

91 002968 新大正 17,900 390,041.00 0.26

92 603882 金域医学 4,800 375,360.00 0.25

93 000516 国际医学 30,600 374,544.00 0.25

94 002959 小熊电器 6,200 373,984.00 0.25

95 601992 金隅集团 146,600 372,364.00 0.24

96 601512 中新集团 46,100 368,339.00 0.24

97 002563 森马服饰 69,100 362,084.00 0.24

98 601900 南方传媒 43,300 359,823.00 0.24

99 600795 国电电力 83,400 356,118.00 0.23

100 601686 友发集团 59,700 354,618.00 0.23


101 603686 福龙马 40,600 350,378.00 0.23

102 600536 中国软件 6,000 349,980.00 0.23

103 002368 太极股份 12,400 348,812.00 0.23

104 002752 昇兴股份 66,400 345,280.00 0.23

105 601366 利群股份 55,000 344,300.00 0.23

106 002128 电投能源 27,600 340,584.00 0.22

107 601886 江河集团 44,000 340,560.00 0.22

108 300490 华自科技 29,500 340,135.00 0.22

109 603059 倍加洁 17,700 337,539.00 0.22

110 603788 宁波高发 31,500 335,790.00 0.22

111 601368 绿城水务 63,800 335,588.00 0.22

112 601298 青岛港 58,400 327,624.00 0.21

113 605066 天正电气 43,300 323,018.00 0.21

114 600060 海信视像 23,600 319,544.00 0.21

115 300349 金卡智能 33,800 316,706.00 0.21

116 600732 爱旭股份 8,300 313,906.00 0.21

117 688008 澜起科技 5,000 313,000.00 0.21

118 600882 妙可蓝多 9,800 312,032.00 0.20

119 002831 裕同科技 9,400 310,858.00 0.20

120 688639 华恒生物 2,000 310,500.00 0.20

121 002918 蒙娜丽莎 17,200 309,256.00 0.20

122 002590 万安科技 38,200 305,982.00 0.20

123 603960 克来机电 17,200 304,956.00 0.20

124 002688 金河生物 58,800 302,232.00 0.20

125 300889 爱克股份 23,600 302,080.00 0.20

126 300633 开立医疗 5,500 301,565.00 0.20

127 603321 梅轮电梯 43,900 301,154.00 0.20

128 603129 春风动力 2,600 292,552.00 0.19

129 603108 润达医疗 28,800 291,168.00 0.19

130 603113 金能科技 31,800 288,426.00 0.19

131 603096 新经典 14,100 280,308.00 0.18

132 688385 复旦微电 4,000 279,240.00 0.18

133 002124 天邦食品 44,900 274,339.00 0.18

134 603368 柳药集团 14,600 272,582.00 0.18

135 688559 海目星 4,700 271,848.00 0.18

136 002572 索菲亚 14,900 270,584.00 0.18

137 600557 康缘药业 14,400 270,000.00 0.18

138 603179 新泉股份 7,000 269,430.00 0.18

139 688408 中信博 2,723 267,943.20 0.18

140 688677 海泰新光 2,352 265,776.00 0.17

141 603668 天马科技 14,200 254,464.00 0.17

142 002807 江阴银行 64,000 254,080.00 0.17

143 603599 广信股份 8,400 246,960.00 0.16


144 603369 今世缘 4,800 244,320.00 0.16

145 002705 新宝股份 14,400 239,760.00 0.16

146 688518 联赢激光 8,200 239,522.00 0.16

147 603799 华友钴业 4,300 239,209.00 0.16

148 600926 杭州银行 18,200 238,056.00 0.16

149 002821 凯莱英 1,600 236,800.00 0.16

150 688161 威高骨科 4,400 229,636.00 0.15

151 603456 九洲药业 5,400 229,122.00 0.15

152 688303 大全能源 4,800 228,864.00 0.15

153 688333 铂力特 1,600 228,400.00 0.15

154 600438 通威股份 5,900 227,622.00 0.15

155 300073 当升科技 4,000 225,600.00 0.15

156 002085 万丰奥威 37,900 225,505.00 0.15

157 603609 禾丰股份 19,000 224,960.00 0.15

158 600481 双良节能 17,300 223,862.00 0.15

159 603596 伯特利 2,800 223,440.00 0.15

160 601869 长飞光纤 6,800 221,884.00 0.15

161 605117 德业股份 640 211,968.00 0.14

162 300532 今天国际 14,500 209,960.00 0.14

163 002965 祥鑫科技 3,600 209,556.00 0.14

164 300298 三诺生物 6,200 209,126.00 0.14

165 002518 科士达 3,600 207,360.00 0.14

166 002318 久立特材 12,000 199,680.00 0.13

167 600785 新华百货 10,600 196,524.00 0.13

168 300502 新易盛 8,100 192,375.00 0.13

169 600508 上海能源 13,400 192,022.00 0.13

170 600096 云天化 9,100 191,464.00 0.13

171 001206 依依股份 7,800 189,696.00 0.12

172 603035 常熟汽饰 8,800 187,000.00 0.12

173 603031 安孚科技 4,000 186,600.00 0.12

174 000915 华特达因 4,100 186,550.00 0.12

175 688112 鼎阳科技 2,000 186,500.00 0.12

176 600875 东方电气 8,800 184,976.00 0.12

177 600195 中牧股份 15,400 178,948.00 0.12

178 000921 海信家电 13,400 176,478.00 0.12

179 300830 金现代 22,600 175,376.00 0.11

180 601069 西部黄金 14,600 173,594.00 0.11

181 300910 瑞丰新材 1,400 172,634.00 0.11

182 601326 秦港股份 62,600 172,150.00 0.11

183 600285 羚锐制药 13,200 172,128.00 0.11

184 300377 赢时胜 20,800 170,768.00 0.11

185 300628 亿联网络 2,800 169,652.00 0.11

186 603739 蔚蓝生物 12,600 169,092.00 0.11


187 605108 同庆楼 4,500 167,535.00 0.11

188 002986 宇新股份 7,700 167,398.00 0.11

189 603515 欧普照明 10,800 167,184.00 0.11

190 601128 常熟银行 22,000 166,100.00 0.11

191 605006 山东玻纤 20,200 164,630.00 0.11

192 300551 古鳌科技 14,000 163,520.00 0.11

193 300625 三雄极光 15,600 163,332.00 0.11

194 603619 中曼石油 9,000 161,370.00 0.11

195 601038 一拖股份 14,200 160,460.00 0.11

196 300494 盛天网络 10,600 158,258.00 0.10

197 300196 长海股份 10,800 152,604.00 0.10

198 301095 广立微 1,717 152,567.33 0.10

199 300442 润泽科技 3,600 152,496.00 0.10

200 688556 高测股份 2,000 150,040.00 0.10

201 002244 滨江集团 16,400 144,812.00 0.09

202 000876 新 希 望 11,200 144,592.00 0.09

203 300882 万胜智能 9,600 144,384.00 0.09

204 300684 中石科技 9,600 142,176.00 0.09

205 603906 龙蟠科技 6,000 138,900.00 0.09

206 002381 双箭股份 20,800 132,704.00 0.09

207 600655 豫园股份 16,400 124,804.00 0.08

208 600694 大商股份 6,600 119,460.00 0.08

209 600548 深高速 13,200 118,536.00 0.08

210 000906 浙商中拓 12,800 115,328.00 0.08

211 000900 现代投资 26,800 112,024.00 0.07

212 001872 招商港口 7,600 109,136.00 0.07

213 000785 居然之家 26,400 107,976.00 0.07

214 002345 潮宏基 20,000 105,200.00 0.07

215 600308 华泰股份 20,500 103,935.00 0.07

216 600170 上海建工 39,500 102,700.00 0.07

217 600020 中原高速 34,200 101,232.00 0.07

218 000401 冀东水泥 12,200 100,406.00 0.07

219 600000 浦发银行 13,600 99,008.00 0.06

220 600269 赣粤高速 29,200 98,988.00 0.06

221 000828 东莞控股 11,000 98,670.00 0.06

222 000030 富奥股份 21,900 96,360.00 0.06

223 300259 新天科技 28,600 94,952.00 0.06

224 601169 北京银行 22,000 94,820.00 0.06

225 601577 长沙银行 14,000 94,640.00 0.06

226 002841 视源股份 1,600 94,464.00 0.06

227 600612 老凤祥 2,200 94,160.00 0.06

228 601009 南京银行 9,000 93,780.00 0.06

229 600350 山东高速 16,400 93,316.00 0.06


230 000333 美的集团 1,800 93,240.00 0.06

231 601916 浙商银行 31,400 92,316.00 0.06

232 603980 吉华集团 19,600 91,140.00 0.06

233 601336 新华保险 3,000 90,240.00 0.06

234 600104 上汽集团 6,200 89,342.00 0.06

235 600015 华夏银行 17,200 89,268.00 0.06

236 603711 香飘飘 5,900 88,736.00 0.06

237 603018 华设集团 11,700 88,686.00 0.06

238 002677 浙江美大 8,000 88,640.00 0.06

239 600742 一汽富维 10,600 88,616.00 0.06

240 600373 中文传媒 9,200 88,044.00 0.06

241 601019 山东出版 14,000 87,920.00 0.06

242 600894 广日股份 13,600 87,720.00 0.06

243 300193 佳士科技 12,000 87,360.00 0.06

244 601998 中信银行 17,400 86,652.00 0.06

245 600928 西安银行 24,600 86,592.00 0.06

245 603488 展鹏科技 13,200 86,592.00 0.06

247 600033 福建高速 29,800 86,420.00 0.06

248 600642 申能股份 15,700 86,193.00 0.06

249 000708 中信特钢 5,000 85,800.00 0.06

250 601997 贵阳银行 15,600 85,644.00 0.06

251 601857 中国石油 17,200 85,484.00 0.06

252 600173 卧龙地产 16,400 84,952.00 0.06

253 600998 九州通 6,400 83,456.00 0.05

254 601601 中国太保 3,400 83,368.00 0.05

255 000789 万年青 9,600 81,984.00 0.05

256 600210 紫江企业 16,300 81,500.00 0.05

257 601166 兴业银行 4,600 80,914.00 0.05

258 603928 兴业股份 7,600 80,636.00 0.05

259 603156 养元饮品 3,600 80,172.00 0.05

260 603288 海天味业 1,000 79,600.00 0.05

261 600461 洪城环境 11,400 79,230.00 0.05

262 002110 三钢闽光 16,800 78,960.00 0.05

263 600035 楚天高速 23,200 78,648.00 0.05

264 600282 南钢股份 24,800 78,120.00 0.05

265 003816 中国广核 28,900 77,741.00 0.05

266 600835 上海机电 6,900 77,418.00 0.05

267 601668 中国建筑 14,200 77,106.00 0.05

268 002946 新乳业 5,800 76,734.00 0.05

269 600629 华建集团 17,400 76,386.00 0.05

270 600741 华域汽车 4,400 76,252.00 0.05

271 300200 高盟新材 10,900 76,191.00 0.05

272 600782 新钢股份 18,600 76,074.00 0.05


273 600177 雅戈尔 12,000 75,960.00 0.05

274 600507 方大特钢 12,600 75,852.00 0.05

275 603861 白云电器 10,000 74,700.00 0.05

276 603618 杭电股份 14,200 74,692.00 0.05

277 600683 京投发展 16,200 74,682.00 0.05

278 300616 尚品宅配 3,800 74,632.00 0.05

279 601818 光大银行 24,300 74,601.00 0.05

280 600887 伊利股份 2,400 74,400.00 0.05

281 002392 北京利尔 21,200 73,988.00 0.05

282 600606 绿地控股 24,800 73,904.00 0.05

283 601018 宁波港 20,600 73,748.00 0.05

284 601107 四川成渝 19,400 73,720.00 0.05

285 603877 太平鸟 4,000 73,560.00 0.05

286 603988 中电电机 7,900 73,391.00 0.05

287 603767 中马传动 10,200 73,032.00 0.05

288 601678 滨化股份 14,200 72,988.00 0.05

289 601801 皖新传媒 14,000 72,940.00 0.05

290 600919 江苏银行 10,000 72,900.00 0.05

291 600820 隧道股份 13,800 72,726.00 0.05

292 603681 永冠新材 3,400 72,692.00 0.05

293 000895 双汇发展 2,800 72,604.00 0.05

294 000550 江铃汽车 5,400 72,522.00 0.05

295 002327 富安娜 10,200 72,114.00 0.05

296 603013 亚普股份 5,000 71,650.00 0.05

297 603558 健盛集团 8,600 70,864.00 0.05

298 300815 玉禾田 4,600 70,058.00 0.05

299 600917 重庆燃气 8,800 70,048.00 0.05

300 002798 帝欧家居 9,200 69,460.00 0.05

301 601827 三峰环境 10,800 69,444.00 0.05

302 300441 鲍斯股份 12,600 68,670.00 0.05

303 000551 创元科技 8,000 68,560.00 0.04

304 002328 新朋股份 13,600 68,000.00 0.04

305 603611 诺力股份 4,200 67,998.00 0.04

306 600939 重庆建工 19,200 67,008.00 0.04

307 603115 海星股份 4,200 65,898.00 0.04

308 001965 招商公路 8,400 65,268.00 0.04

309 601211 国泰君安 4,800 65,232.00 0.04

310 002597 金禾实业 2,000 65,000.00 0.04

311 603519 立霸股份 5,800 64,090.00 0.04

312 300190 维尔利 15,400 63,910.00 0.04

313 002942 新农股份 3,900 63,180.00 0.04

314 603818 曲美家居 9,800 61,740.00 0.04

315 688372 伟测科技 697 56,596.40 0.04


316 688432 有研硅 4,970 55,862.80 0.04

317 688711 宏微科技 600 55,680.00 0.04

318 600984 建设机械 10,000 54,600.00 0.04

319 688426 康为世纪 1,133 37,524.96 0.02

320 000039 中集集团 5,200 36,608.00 0.02

321 688391 钜泉科技 341 32,678.03 0.02

322 301175 中科环保 2,023 12,158.23 0.01

323 301269 华大九天 131 11,520.14 0.01

324 301308 江波龙 170 9,642.40 0.01

325 301195 北路智控 95 6,938.80 0.00

326 301338 凯格精机 133 6,515.67 0.00

327 301330 熵基科技 190 5,948.90 0.00

328 301121 紫建电子 116 5,773.32 0.00

329 301152 天力锂能 116 5,410.24 0.00

330 301132 满坤科技 215 5,263.20 0.00

331 301139 元道通信 193 4,884.83 0.00

332 301306 西测测试 109 4,609.61 0.00

333 301300 远翔新材 144 4,229.28 0.00

334 301282 金禄电子 164 4,141.00 0.00

335 301233 盛帮股份 103 3,532.90 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002466 天齐锂业 15,646,224.00 8.09

2 603799 华友钴业 11,849,011.80 6.12

3 600690 海尔智家 9,501,625.00 4.91

4 688599 天合光能 8,898,870.49 4.60

5 600188 兖矿能源 7,941,149.00 4.10

6 600111 北方稀土 7,935,023.50 4.10

7 300772 运达股份 7,928,546.20 4.10

8 605399 晨光新材 7,899,010.00 4.08

9 601658 邮储银行 7,659,462.00 3.96

10 600036 招商银行 7,618,477.18 3.94

11 000983 山西焦煤 7,431,689.56 3.84

12 600309 万华化学 7,399,692.00 3.82

13 601888 中国中免 7,171,820.00 3.71

14 300390 天华超净 7,012,008.00 3.62

15 002756 永兴材料 6,866,943.00 3.55

16 603259 药明康德 6,661,470.80 3.44

17 600348 华阳股份 6,503,875.00 3.36

18 300748 金力永磁 6,487,550.00 3.35


19 601899 紫金矿业 6,432,310.00 3.32

20 600585 海螺水泥 6,327,051.00 3.27

21 300896 爱美客 6,245,611.00 3.23

22 000661 长春高新 6,116,702.00 3.16

23 601318 中国平安 6,099,680.00 3.15

24 605117 德业股份 5,944,092.60 3.07

25 603876 鼎胜新材 5,831,618.00 3.01

26 601012 隆基绿能 5,630,403.00 2.91

27 300274 阳光电源 5,513,570.00 2.85

28 002594 比亚迪 5,346,109.00 2.76

29 002475 立讯精密 5,271,471.00 2.72

30 601225 陕西煤业 5,159,640.00 2.67

31 600660 福耀玻璃 5,057,236.00 2.61

32 002484 江海股份 5,025,867.00 2.60

33 601137 博威合金 4,871,808.00 2.52

34 002867 周大生 4,869,300.93 2.52

35 000338 潍柴动力 4,848,205.00 2.51

36 601328 交通银行 4,653,915.00 2.41

37 300384 三联虹普 4,641,877.00 2.40

38 300124 汇川技术 4,620,775.00 2.39

39 601985 中国核电 4,540,221.00 2.35

40 600973 宝胜股份 4,464,405.00 2.31

41 000568 泸州老窖 4,426,842.00 2.29

42 300596 利安隆 4,403,982.00 2.28

43 600546 山煤国际 4,375,500.00 2.26

44 601988 中国银行 4,286,991.00 2.22

45 000002 万 科 A 4,280,550.00 2.21

46 002508 老板电器 4,149,619.00 2.14

47 600522 中天科技 4,137,673.00 2.14

48 601398 工商银行 4,092,229.00 2.11

49 002487 大金重工 4,064,777.98 2.10

50 000333 美的集团 3,924,060.00 2.03

51 603596 伯特利 3,912,588.00 2.02

52 603668 天马科技 3,909,579.87 2.02

53 002648 卫星化学 3,889,372.60 2.01

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002466 天齐锂业 21,081,077.48 10.90


2 603799 华友钴业 17,575,622.34 9.08

3 300390 天华超净 10,935,264.00 5.65

4 605117 德业股份 10,665,917.56 5.51

5 300772 运达股份 9,920,435.00 5.13

6 600111 北方稀土 9,413,755.50 4.87

7 688599 天合光能 7,720,926.85 3.99

8 002756 永兴材料 7,686,354.00 3.97

9 600309 万华化学 7,101,207.00 3.67

10 600690 海尔智家 6,557,933.68 3.39

11 601658 邮储银行 6,106,783.00 3.16

12 002594 比亚迪 6,051,149.00 3.13

13 601985 中国核电 5,920,149.00 3.06

14 600036 招商银行 5,857,759.00 3.03

15 600188 兖矿能源 5,798,343.70 3.00

16 605399 晨光新材 5,759,683.20 2.98

17 601899 紫金矿业 5,524,312.00 2.86

18 600585 海螺水泥 5,460,522.00 2.82

19 601888 中国中免 5,407,768.90 2.79

20 603259 药明康德 5,355,068.00 2.77

21 600348 华阳股份 5,132,608.00 2.65

22 603688 石英股份 5,068,082.28 2.62

23 300596 利安隆 5,023,507.00 2.60

24 601328 交通银行 4,956,001.00 2.56

25 300896 爱美客 4,937,096.00 2.55

26 000661 长春高新 4,884,717.00 2.52

27 601318 中国平安 4,879,984.00 2.52

28 601012 隆基绿能 4,792,653.00 2.48

29 300124 汇川技术 4,783,622.70 2.47

30 300748 金力永磁 4,739,989.00 2.45

31 600973 宝胜股份 4,665,846.00 2.41

32 002597 金禾实业 4,630,393.00 2.39

33 300384 三联虹普 4,568,578.00 2.36

34 300450 先导智能 4,557,901.00 2.36

35 002049 紫光国微 4,555,048.00 2.35

36 000002 万 科 A 4,501,270.00 2.33

37 605305 中际联合 4,442,876.32 2.30

38 600483 福能股份 4,317,209.09 2.23

39 600660 福耀玻璃 4,289,501.00 2.22

40 600426 华鲁恒升 4,253,462.00 2.20

41 300760 迈瑞医疗 4,220,954.00 2.18

42 601225 陕西煤业 4,146,643.00 2.14

43 000983 山西焦煤 4,136,083.00 2.14

44 603668 天马科技 4,093,403.00 2.12


45 002487 大金重工 4,065,606.00 2.10

46 002475 立讯精密 3,984,349.00 2.06

47 002484 江海股份 3,957,268.00 2.05

48 603236 移远通信 3,927,376.10 2.03

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,231,379,825.89

卖出股票收入（成交）总额 1,239,038,290.19

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 4,726,120.39 3.10

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,726,120.39 3.10

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019666 22 国债 01 37,390 3,814,563.65 2.50

2 019674 22 国债 09 9,000 911,556.74 0.60

注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金股指期货投资将以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行操作。具体股指期货投资策略包括：（a）对冲投资组合的系统性风险；（b）有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行于 2022 年 3 月 21 日、2022 年 9 月 9 日曾
受到银保监会公开处罚，于 2022 年 8 月 31 日曾受到央行公开处罚。兖矿能源集团股份有限公司
于 2022 年 8 月 19 日曾受到济宁市能源局公开处罚，于 2022 年 10 月 31 日曾受到国家矿山安全监
察局山东局的公开处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 32,973.71

2 应收清算款 3,613,516.49

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 31,836.50

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 3,678,326.70

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
持有份额 （%） 持有份额 （%）

34,276 2,100.67 6,970,759.03 9.68 65,031,884.79 90.32

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 464,812.42 0.6455

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 -

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012 年 5 月 23 日） 552,581,237.45
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 73,913,383.19

本报告期基金总申购份额 9,305,143.93

减：本报告期基金总赎回份额 11,215,883.30

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 72,002,643.82


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内，基金管理人于 2022 年 3 月 19 日发布了《泰达宏利基金管理有限公司关
于高级管理人员变更的公告》，傅国庆先生离任公司总经理、首席信息官职务，新任公司董事
长（法定代表人）职务；于 2022 年 10 月 15 日发布《泰达宏利基金管理有限公司基金行业高
级管理人员变更公告》，公司董事长傅国庆先生不再代任公司总经理职务，汪兰英女士任公司
常务副总经理代任公司总经理；于 2022 年 12 月 24 日发布《泰达宏利基金管理有限公司行业
高级管理人员变更公告》,金旭女士任公司董事长，傅国庆先生不再担任公司董事长职务，公司常务副总经理汪兰英女士不再代任公司总经理职务，高贵鑫先生任公司总经理（法定代表人）兼首席信息官兼财务负责人。

2、本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为 60,000.00 元，该审计机构对本基金提供的审计服务的连续年限为 11 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 泰达宏利基金管理有限公司

受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 8 月 9 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会北京监管局

受到的具体措施类型 责令改正

受到稽查或处罚等措施的原因 内控管理不完善
管理人采取整改措施的情况（如 公司已经按照监管要求，制定整改计划，并基于该计划采取
提出整改意见） 梳理、修订公司制度及流程、上线系统模块等措施完成了整
改，截至本报告披露日，整改工作已经获得监管机构验收通
过。


其他 公司已及时完成了整改，提升了内控水平。

措施 2 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 傅国庆（时任公司总经理）

受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 8 月 9 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会北京监管局

受到的具体措施类型 警示

受到稽查或处罚等措施的原因 对公司内控管理不完善负有管理责任。
管理人采取整改措施的情况（如 不适用
提出整改意见）

其他 傅国庆先生已不再担任公司高级管理人员。

措施 3 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 泰达宏利基金管理有限公司

受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 10 月 25 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会北京监管局

受到的具体措施类型 责令改正

受到稽查或处罚等措施的原因 高管代履职超限等
管理人采取整改措施的情况（如 公司已经按照监管要求，制定整改计划，并基于该计划，积

提出整改意见） 极招聘相关高管人员到位履职，完成了整改，整改工作已经

获得监管机构验收通过。

其他 公司已及时完成了整改，提升了内控水平。

注：截止本报告披露日，公司已完成所有监管措施的整改工作，且均已经获得监管机构验收通过，公司各项业务正常开展，不受任何影响。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

广发证券 1 637,600,740. 25.89 593,784.38 25.89 -

10

浙商证券 1 432,353,103. 17.55 402,657.54 17.55 -

95

中泰证券 1 319,769,707. 12.98 297,805.82 12.98 -

49

中信建投 1 277,753,535. 11.28 258,668.87 11.28 -

14

银河证券 2 210,360,892. 8.54 195,912.03 8.54 -


73

中信证券 3 160,895,410. 6.53 149,844.33 6.53 -

17

国信证券 1 134,216,059. 5.45 124,996.17 5.45 -

64

华创证券 1 123,734,453. 5.02 115,232.75 5.02 -

49

德邦证券 1 72,197,237.5 2.93 67,236.68 2.93 -

2

海通证券 1 65,729,573.7 2.67 61,215.14 2.67 -

1

平安证券 1 25,500,253.4 1.04 23,747.84 1.04 -

3

西部证券 1 2,810,984.56 0.11 2,618.04 0.11 -

渤海证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

高华证券 3 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

瑞银证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中投证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

注：（一）2022 年本基金无新增证券交易单元；撤销交易单元为东方证券 25487、东方证券 394062、中泰证券 391265。

（二）交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；


（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

广发证 10,240,353. 71.54 2,180,000.00 66.38 - -
券 90

浙商证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

中信建 573,573.00 4.01 - - - -
投

银河证 - - 1,104,000.00 33.62 - -
券

中信证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

华创证 3,500,175.0 24.45 - - - -
券 0

德邦证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

平安证 - - - - - -
券

西部证 - - - - - -
券

渤海证 - - - - - -
券

长城证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

川财证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

高华证 - - - - - -


券

光大证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安

华泰证 - - - - - -
券

华西证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

瑞银证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源

万联证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

中投证 - - - - - -
券

中银国 - - - - - -
际

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 影响投资者决策的其他重要信息

1.本报告期内，基金管理人于 2022 年 11 月 30 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于
股东及实际控制人变更的公告》。原股东天津市泰达国际控股（集团）有限公司将其持有的本公司 51%股权转让给宏利投资管理（新加坡）私人有限公司。变更后的股东及持股比例分别为：宏利投资管理（新加坡）私人有限公司：51%；宏利投资管理（香港）有限公司：49%。本次股权变更后，本公司的注册资本保持不变。

2.本报告期内，基金管理人于 2022 年 12 月 24 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于
董事变更的公告》。公司董事变更符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及泰达宏利基金管理有限公司章程的有关规定，对本公司公募基金管理业务及基金份额持有人的合法权益不存

在重大不利影响。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准基金募集的文件；

2、基金合同；

3、托管协议；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司：客户服务中心电话：400-698-8888 或 010-66555662。

泰达宏利基金管理有限公司
2023 年 3 月 31 日
点击查看>>  附件