华宝兴业宝康消费品证券投资基金 2012 年
半年度报告（摘要）

2012 年 6 月 30 日




基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2012 年 8 月 27 日
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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2012 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝兴业宝康消费品证券投资基金
基金简称 华宝兴业宝康消费品混合
基金主代码 240001
交易代码 240001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 7 月 15 日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,682,761,471.28 份
基金合同存续期 不定期




2.2 基金产品说明

投资目标 分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业
的稳步成长；为基金份额持有人谋求长期稳定回报。
投资策略 本基金看好消费品的发展前景，长期持有消费品组合，
并注重资产在其各相关行业的配置，适当进行时机选
择。
业绩比较基准 上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数×80%+中信
标普全债指数×20%。
复合指数＝（上证 180 流通市值／成分指数总流通
市值）× 上证 180 指数＋（深证 100 流通市值／成分
指数总流通市值）×深证 100 指数 。
成分指数总流通市值＝上证 180 流通市值＋深证
100 流通市值。




2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司
司
姓名 刘月华 尹东
信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010-67595003
电子邮箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5588、 010—67595096
021-38924558
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传真 021-38505777 010-66275853
注册地址 上海浦东新区世纪大道 100 北京市西城区金融大街 25 号
号上海环球金融中心 58 楼
办公地址 上海浦东新区世纪大道 100 北京市西城区闹市口大街 1 号
号上海环球金融中心 58 楼 院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 郑安国 王洪章




2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.fsfund.com
网址
基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和
基金托管人办公场所。




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -144,467,266.41
本期利润 110,227,160.04
加权平均基金份额本期利润 0.0586
本期加权平均净值利润率 4.63%
本期基金份额净值增长率 4.16%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 1,498,016,457.70
期末可供分配基金份额利润 0.8902
期末基金资产净值 2,174,441,284.71
期末基金份额净值 1.2922
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 351.38%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


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3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.11% 0.65% -5.07% 0.88% 5.18% -0.23%
过去三个月 3.77% 0.71% 0.88% 0.89% 2.89% -0.18%
过去六个月 4.16% 0.96% 5.27% 1.05% -1.11% -0.09%
过去一年 -7.17% 0.90% -13.79% 1.08% 6.62% -0.18%
过去三年 3.68% 1.12% -16.33% 1.26% 20.01% -0.14%
自基金合同
生效日起至 351.38% 1.27% 99.37% 1.47% 252.01% -0.20%
今
注：1、本基金业绩比较基准为：上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数×80%+中信标普全债

指数×20%。

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非

交易日）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2004 年 1 月

15 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。


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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2012 年 6

月 30 日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、

动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基

金、增强收益基金、中证 100 基金、上证 180ETF、上证 180ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟

市场动量优选基金、可转债基金、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基

金 、 华 宝 兴 业 医 药 生 物 、 华 宝 短 融 50 ， 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 合 计

36,429,945,714.42 元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
硕 士 ，
2001 年 7
月至 2003
年 7 月，
在天同证
券任研究
员 ， 2003
年 7 月至
2003 年 11
本基金基
月，在中
金经理、
原证券任
华宝兴业 2010 年 6 月
刘自强 2012 年 1 月 19 日 11 年 行业研究
动力组合 26 日
部 副 经
股票基金
理 ， 2003
基金经理
年 11 月至
2006 年 3
月，在上
海融昌资
产管理公
司先后任
研究员、
研 究 总
监 。 2006

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年 5 月加
入华宝兴
业基金管
理有限公
司，先后
任高级分
析师、研
究部总经
理助理、
基金经理
助 理 职
务 ， 2008
年 3 月至
今任华宝
兴业动力
组合股票
型证券投
资基金的
基 金 经
理 ， 2010
年 6 月至
2012 年 1
月兼任华
宝兴业宝
康消费品
证券投资
基金基金
经 理 ，
2012 年 4
月起任投
资 副 总
监。
硕 士 ，
2005 年 2
月加入华
宝兴业基
本基金基
金管理有
金经理、
限公司，
华宝兴业 2011 年 2 月
胡戈游 - 8年 曾任金融
多策略股 11 日
工程部数
票基金基
量 分 析
金经理
师、华宝
兴业宝康
配置混合
基金基金
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经理助理
的职务，
2009 年 5
月至 2010
年 6 月任
华宝兴业
宝康灵活
配置证券
投资基金
基 金 经
理 ， 2010
年 1 月至
2012 年 1
月任华宝
兴业多策
略增长开
放式证券
投资基金
基 金 经
理 ， 2011
年 2 月起
兼任华宝
兴业宝康
消费品证
券投资基
金基金经
理。
硕士，曾
于倍多科
技（中国）
有限公司
任产品总
监，于国
本基金基
金证券股
金经理助
份有限公
理、华宝
2009 年 7 月 7 司任研究
朱亮 兴业先进 2012 年 3 月 29 日 6年
日 员 。 2008
成长股票
年 7 月加
基金基金
入华宝兴
经理
业基金管
理有限公
司，先后
任研究部
高级分析
师，国内
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投资部华
宝兴业增
强收益债
券型证券
投资基金
基金经理
助理，华
宝兴业宝
康消费品
证券投资
基金基金
经 理 助
理，华宝
兴业先进
成长股票
型证券投
资基金基
金经理助
理 ， 2012
年 6 月至
今任华宝
兴业先进
成长股票
型证券投
资基金基
金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金

法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规

的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投

资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，宝康消费品投资基金在短

期内出现过投资于股票、债券的比例略低于该基金资产总值的 80%的情况。发生此类情况后，该

基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。




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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中

央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评

价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投

资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定

和公司内部制度要求，分析了本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投

资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价

差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少

的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年我们对市场一直保持谨慎的态度，对政策预期看的较保守，长期经济转型的压力很大，

且短期刺激经济的政策效果会很有限。因此我们采取了稳健的投资策略，主要配置食品饮料，医

药等消费行业，超配弹性较大的房地产。整体来看，我们对上半年的形势判断还是正确的。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 4.16%，基金业绩比较基准收益率为

5.27%，基金表现落后业绩比较基准 1.11%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

二季度市场预期发生很大的改变，年初对宏观政策过于乐观，二季度重归理性，市场更加偏

好于业绩确定性强的成长股，部分优质股受到市场追捧，涨幅较大。短期来看，由于经济处于下

滑通道，政策刺激的预期很确定，但是长期经济结构失衡的问题依然很严峻。如何解决短期经济

下滑和长期调整经济结构的矛盾是我们关注的焦点，我们认为目前的情况下，大规模的财政刺激

和信贷放松不太可能再现，坚持结构调整，减少税负，增长收入，刺激消费是长期有效的方法。
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因此从长期看，我们依然坚定不移的看好消费的增长。

下阶段我们继续看好业绩较确定食品饮料，医药，旅游，品牌服装等消费行业，同时考虑到

未来政策的重点会是以扩大内需为核心以实现经济结构转型，减税，刺激消费等方面会有更多的

利好出台，因此我们将在合适的时机继续增持家电、汽车等可选消费品。

感谢持有人一直以来对我们的支持，在后续投资中，我们将继续总结经验，勤勉尽责，努力

实现消费品基金的良好表现。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：

（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金

投资品种进行估值。

（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为

估值提供相关模型。

（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性

及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政

策和程序的适用性。

（四）必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据相关法律法规及基金合同的约定，本基金本报告期无应分配但尚未实

施分配的利润。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。




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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等

情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监

督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内

进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金未实施利润分配。


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华宝兴业宝康消费品证券投资基金
报告截止日： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 175,238,975.81 118,524,754.99
结算备付金 797,726.36 1,305,633.62
存出保证金 1,051,134.40 1,065,681.15
交易性金融资产 2,006,603,039.51 2,429,084,084.40
其中：股票投资 1,495,717,039.51 1,858,677,543.40
基金投资 - -
债券投资 510,886,000.00 570,406,541.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 9,894,679.50
应收利息 10,194,046.33 7,789,501.32

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应收股利 - -
应收申购款 767,856.32 164,361.86
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,194,652,778.73 2,567,828,696.84
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 8,300,453.47 30,421,979.51
应付赎回款 1,417,488.85 1,130,321.75
应付管理人报酬 2,588,859.90 3,286,852.75
应付托管费 431,476.64 547,808.80
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6,854,377.87 5,684,504.25
应交税费 6,446.40 6,446.40
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 612,390.89 715,724.23
负债合计 20,211,494.02 41,793,637.69
所有者权益：
实收基金 676,424,827.01 818,503,318.98
未分配利润 1,498,016,457.70 1,707,531,740.17
所有者权益合计 2,174,441,284.71 2,526,035,059.15
负债和所有者权益总计 2,194,652,778.73 2,567,828,696.84
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.2922 元，基金份额总额 1,682,761,471.28

份。


6.2 利润表

会计主体：华宝兴业宝康消费品证券投资基金
本报告期： 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
一、收入 135,035,004.14 -219,757,627.70
1.利息收入 9,662,807.67 12,671,590.75

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其中：存款利息收入 576,419.59 757,321.62
债券利息收入 9,086,388.08 11,914,269.13
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -130,539,355.79 37,190,977.98
其中：股票投资收益 -141,612,806.52 31,838,129.53
基金投资收益 - -
债券投资收益 -588,745.70 -5,816,444.04
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 11,662,196.43 11,169,292.49
3.公允价值变动收益（损失以“-” 254,694,426.45 -270,705,504.12
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,217,125.81 1,085,307.69
减：二、费用 24,807,844.10 38,804,374.32
1．管理人报酬 17,812,393.65 24,033,605.82
2．托管费 2,968,732.32 4,005,600.91
3．销售服务费 - -
4．交易费用 3,914,344.69 10,636,048.25
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 112,373.44 129,119.34
三、利润总额（亏损总额以“-” 110,227,160.04 -258,562,002.02
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 110,227,160.04 -258,562,002.02
列）




6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业宝康消费品证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 818,503,318.98 1,707,531,740.17 2,526,035,059.15
金净值）
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二、本期经营活动产生 - 110,227,160.04 110,227,160.04
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -142,078,491.97 -319,742,442.51 -461,820,934.48
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 61,219,090.88 133,454,528.38 194,673,619.26
2.基金赎回款 -203,297,582.85 -453,196,970.89 -656,494,553.74
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 676,424,827.01 1,498,016,457.70 2,174,441,284.71
金净值）
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 928,416,551.34 2,603,128,768.09 3,531,545,319.43
金净值）
二、本期经营活动产生 - -258,562,002.02 -258,562,002.02
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -72,194,799.66 -189,372,814.97 -261,567,614.63
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 65,799,912.15 172,919,376.03 238,719,288.18
2.基金赎回款 -137,994,711.81 -362,292,191.00 -500,286,902.81
四、本期向基金份额持 - -46,427,014.43 -46,427,014.43
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 856,221,751.68 2,108,766,936.67 2,964,988,688.35
金净值）



报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______裴长江______ ______黄小薏______ ____张幸骏____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

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6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委

员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字 2003 第 62 号《关于同意华宝兴业宝康系列证券

投资基金设立的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》

及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业宝康系列开放式证券投

资基金基金契约》(后更名为《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于 2003

年 7 月 15 日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别

为宝康消费品证券投资基金(以下简称“本基金”)、宝康灵活配置证券投资基金和宝康债券投资

基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,893,701,931.41 元，其中包

括本基金人民币 1,540,046,055.09 元、宝康灵活配置证券投资基金人民币 1,066,581,834.53 元

和宝康债券投资基金人民币 1,287,074,041.79 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华

永道验字(2003)第 96 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，

基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金更新的招募说明书》和《华宝兴业基金管理

有限公司关于对华宝兴业宝康消费品证券投资基金实施基金份额拆分的公告》的有关规定，本基

金于 2007 年 3 月 26 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 2.487739364，并于 2007 年 3 月 26 日

进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金

合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批

准的允许基金投资的其他金融工具，其中投资于消费品类股票的比例不低于股票资产的 80%，在

正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的 50%-75%；债券为 20%-45%；现

金比例在 5%以上。本基金的业绩比较基准为：上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数 X80%＋中

信标普全债指数(原名为“中信全债指数”)X20%。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于 2012 年 8 月 27 日批准报

出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和

38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以

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下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3

号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核

算业务指引》、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和在财务报表所列示的中国证

监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2012 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012

年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红

利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通

知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的

个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金

派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得

税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银 基金托管人、基金代销机构
行”)
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司 (Lyxor Asset 基金管理人的股东
Management S.A.)
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 基金管理人的最终控制方
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
30 日 日
当期发生的基金应支付 17,812,393.65 24,033,605.82
的管理费
其中：支付销售机构的客 585,427.67 686,333.44
户维护费
注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
30 日 日
当期发生的基金应支付 2,968,732.32 4,005,600.91
的托管费
注：支付托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交
易。

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6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
月 30 日 日
期初持有的基金份额 2,081,037.53 1,031,910.46
期间申购/买入总份额 100,988.31 1,049,127.07
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 2,182,025.84 2,081,037.53
期末持有的基金份额 0.13% 0.10%
占基金总份额比例
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度可比期期末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 175,238,975.81 560,579.30 195,107,179.96 710,627.38

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.9 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.10 期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购/增发而于期末持有的流通受限证券。

6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限证券。


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6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的

市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输

入值)。

于 2012 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

1,511,269,039.51 元，属于第二层级的余额为 495,334,000 元，无属于第三层级的余额 (2011

年 12 月 31 日：第一层级 1,852,929,567.62 元，第二层级 576,154,516.78 元，无第三层级)。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级

转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2011 年度：同)。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）

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1 权益投资 1,495,717,039.51 68.15
其中：股票 1,495,717,039.51 68.15
2 固定收益投资 510,886,000.00 23.28
其中：债券 510,886,000.00 23.28
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 176,036,702.17 8.02
6 其他各项资产 12,013,037.05 0.55
7 合计 2,194,652,778.73 100.00




7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 21,300,255.60 0.98
B 采掘业 - -
C 制造业 908,671,143.35 41.79
C0 食品、饮料 429,169,433.96 19.74
C1 纺织、服装、皮毛 56,582,696.05 2.60
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 41,382,000.00 1.90
C7 机械、设备、仪表 155,313,663.33 7.14
C8 医药、生物制品 192,340,598.46 8.85
C99 其他制造业 33,882,751.55 1.56
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 145,939,060.59 6.71
I 金融、保险业 68,610,045.74 3.16
J 房地产业 101,972,000.00 4.69
K 社会服务业 184,084,429.78 8.47
L 传播与文化产业 41,740,104.45 1.92
M 综合类 23,400,000.00 1.08
合计 1,495,717,039.51 68.79

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 000895 双汇发展 1,930,309 119,447,520.92 5.49
2 000858 五 粮 液 3,000,000 98,280,000.00 4.52
3 000069 华侨城Ａ 13,999,928 89,319,540.64 4.11
4 000999 华润三九 3,854,487 84,220,540.95 3.87
5 601318 中国平安 1,500,001 68,610,045.74 3.16
6 600104 上汽集团 4,500,008 64,305,114.32 2.96
7 002154 报 喜 鸟 4,151,335 56,582,696.05 2.60
8 600600 青岛啤酒 1,449,936 55,373,055.84 2.55
9 000538 云南白药 900,000 53,352,000.00 2.45
10 600519 贵州茅台 220,000 52,613,000.00 2.42

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.fsfund.com 的半年度

报告正文。


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 601318 中国平安 116,771,492.59 4.62
2 600104 上汽集团 73,723,282.05 2.92
3 000651 格力电器 55,256,192.91 2.19
4 000069 华侨城Ａ 55,064,846.27 2.18
5 000002 万 科Ａ 45,894,961.90 1.82
6 600572 康恩贝 39,539,339.37 1.57
7 600600 青岛啤酒 39,357,888.22 1.56
8 601888 中国国旅 35,336,887.86 1.40
9 002024 苏宁电器 34,224,131.11 1.35
10 300058 蓝色光标 32,565,725.46 1.29
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11 600859 王府井 32,217,153.22 1.28
12 300027 华谊兄弟 28,948,262.62 1.15
13 600000 浦发银行 28,335,819.10 1.12
14 000527 美的电器 25,139,091.38 1.00
15 000927 一汽夏利 18,664,010.78 0.74
16 600138 中青旅 17,194,841.53 0.68
17 600153 建发股份 16,010,952.73 0.63
18 002310 东方园林 15,786,955.26 0.62
19 601566 九牧王 14,059,748.60 0.56
20 000999 华润三九 14,014,822.21 0.55



7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 000069 华侨城Ａ 92,502,024.54 3.66
2 600000 浦发银行 87,122,048.45 3.45
3 600655 豫园商城 64,907,499.45 2.57
4 000651 格力电器 64,419,741.02 2.55
5 601318 中国平安 53,981,605.20 2.14
6 601288 农业银行 53,724,457.93 2.13
7 600519 贵州茅台 53,215,972.62 2.11
8 600036 招商银行 49,850,143.26 1.97
9 000527 美的电器 49,810,771.20 1.97
10 600809 山西汾酒 43,242,781.84 1.71
11 300027 华谊兄弟 34,018,196.79 1.35
12 600858 银座股份 31,588,368.42 1.25
13 600859 王府井 28,733,592.95 1.14
14 600125 铁龙物流 28,460,956.63 1.13
15 600600 青岛啤酒 28,413,824.77 1.12
16 600054 黄山旅游 27,922,201.86 1.11
17 002099 海翔药业 27,797,746.04 1.10
18 300146 汤臣倍健 27,186,910.08 1.08
19 000858 五 粮 液 27,143,531.70 1.07
20 000650 仁和药业 26,413,258.66 1.05



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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 974,888,114.82
卖出股票收入（成交）总额 1,447,455,711.84
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 10,696,000.00 0.49
2 央行票据 363,182,000.00 16.70
3 金融债券 132,152,000.00 6.08
其中：政策性金融债 132,152,000.00 6.08
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 4,856,000.00 0.22
8 其他 - -
9 合计 510,886,000.00 23.50




7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 1001047 10 央行票据 1,000,000 100,030,000.00 4.60
47
2 1101088 11 央行票据 1,000,000 96,910,000.00 4.46
88
3 1101082 11 央行票据 700,000 67,767,000.00 3.12
82
4 080215 08 国开 15 500,000 51,085,000.00 2.35
5 100229 10 国开 29 500,000 50,020,000.00 2.30




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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。


7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

7.9.2 本基金主要投资对象为消费品类股票，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本
基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,051,134.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,194,046.33
5 应收申购款 767,856.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,013,037.05




7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元
序号 占基金资产净值
债券代码 债券名称 公允价值
比例（％）
1 113001 中行转债 4,856,000.00 0.22

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7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
98,049 17,162.45 298,395,381.69 17.73% 1,384,366,089.59 82.27%




8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 2,361,715.42 0.1403%
员持有本基金
注：

（一）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间：

100 万份以上

（二）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间：

10 万份至 50 万份（含）

附：数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份（含）、100

万份以上。




§9 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日(2003 年 7 月 15 日)基金份额总额 1,541,018,133.75
本报告期期初基金份额总额 2,036,220,785.53
本报告期基金总申购份额 152,296,755.52
减:本报告期基金总赎回份额 505,756,069.77
本报告期基金拆分变动份额 -

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本报告期期末基金份额总额 1,682,761,471.28

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。



10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。



10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。



10.4 基金投资策略的改变

本基金的投资策略在报告期内未发生变更。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同

生效之日（2003 年 7 月 15 日）起至本报告期末。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。




10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金

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交易单元 占当期股票
占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
长江证券 1 772,390,920.02 31.94% 627,572.38 30.97% -

国泰君安 2 674,193,367.68 27.88% 566,587.70 27.96% -

中信建投 1 593,794,400.68 24.55% 512,031.45 25.27% -

华泰联合 1 233,306,552.89 9.65% 198,312.51 9.79% -

中金国际 1 109,032,832.30 4.51% 92,678.13 4.57% -

国信证券 1 35,576,010.25 1.47% 28,905.72 1.43% -

中信证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各项财务

指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国

人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，

并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及

时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的

地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。



2. 本基金本报告期券商交易单元无变动。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
长江证券 - - - - - -

国泰君安 10,599,627.90 100.00% - - - -

中信建投 - - - - - -

华泰联合 - - - - - -

中金国际 - - - - - -

国信证券 - - - - - -


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中信证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -




§11 影响投资者决策的其他重要信息

2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自 2012

年 1 月 16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。



华宝兴业基金管理有限公司
2012 年 8 月 27 日




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