华宝兴业动力组合股票型证券投资基金华宝兴业动力组合股票型证券投资基金

华宝兴业动力组合股票型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2012年3月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2011年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:1、本基金比较基准为:80%上证180 指数收益率与深证100 指数收益率的流通市值加权平均+20%上证国债指数收益率。

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2006年3月31日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

过去三年本基金未进行过利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003 年3 月7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2011 年12月31 日),所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180ETF、上证180ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金, 所管理的开放式证券投资基金资产净值合计37,012,970,285.05元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业动力组合开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,动力组合投资基金在短期内出现过持有的现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于5%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析 分析结果没有发现交易价差异常。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年,市场总体是一个震荡走低的格局。年初,市场风格向低估值板块倾斜,以银行为代表的大盘股成为表现最好的板块,而业绩大面积低于预期的创业板则出现了明显的回落。但是,在流动性不足的背景下,大盘股也无法走出持续性行情,从4月中开始,随着资金成本居高不下、干旱加剧和猪肉价格飙涨进一步推升通胀预期,市场开始拐头向下,直到6月下旬出现一波较强反弹。但是,由于市场流动性虽然勉强可算宽松,却远不及去年大规模释放的水平。同时,受猪肉价格暴涨的影响,CPI不降反升,大超预期,因此市场在反弹了200点后,明显后继乏力。此后,受723动车追尾的事故影响、已及欧债危机恶化、美国债务上限调整难产、标普降低美国评级等多方面影响,市场出现暴跌。在连续跌破2600点和2500点之后,市场逐步陷入阴跌,前期较为抗跌的白酒、黄金等行业也出现补跌,市场悲观情绪大增。四季度,市场在反复震荡探底至2300点后,受到政策放松的预期影响,开始走出一波反弹。但是,由于海外热钱的明显外流,对A股市场产生了严重的心理冲击,市场也逐步接受了当前政策的调整只是微调,远非转向,加之年底资金面紧张,因此从11月开始,市场进入了持续下跌阶段,并一直延续到了年末。

在操作方面,本基金在2010年底布局了较多地产股,因此2011年开局不错。此后又积极增持了煤炭、农业,逢高减持了医药、银行、地产等大盘股,同时重仓持有的黄金、煤炭开始有所表现,加上对部分热点板块积极地波段交易,业绩得到了迅速改善。年中欧美危机之后,在市场暴跌中,果断加仓。此后随着反弹开始,又逐步兑现了增持的利润。但是,由于9月以来,欧洲出现普遍的资金短缺,部分机构开始变卖黄金,导致金价大幅度调整,因此业绩领先优势受到了一定的抑制。进入四季度后,本基金果断将黄金股向银行、地产切换,虽然这一结构调整影响了10月份的加仓计划,但却获得了非常好的结构优势,在此后的下跌过程中获得了非常好的超额收益。在市场有效跌破2300点之后,本基金开始逐步加仓,重点增加了地产、银行、券商等行业的配置,虽然在年底前预期的反弹未能出现,但行业配置方向还是比较正确,超额收益明显,全年业绩保持在了市场前1/4的水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止至本报告期末,本基金份额净值增长率为-21.11%,业绩比较基准收益率-19.13%,基金落后基准1.98%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

市场虽然在2012年年初出现了一定幅度的反弹,但本轮下跌应当还未完成,主要是政策虽有微调,但并非全面转向。而市场对经济下滑的预期不足,大量小股票的业绩预期还没有普遍下调,风险并未全面释放。同时,欧洲危机在2012年内仍有进一步深化的风险。因此从中期角度来看,尚难言见底。

综合目前的市场情况,我认为可适当降低仓位,将超跌反弹的超额收益兑现,并逐步转为防御。尽量规避高估值品种,适时加大对低端消费、通胀受益、现代化装备等行业的投资。未来本基金将更加注重投资的安全性,重点通过自下而上的选股模式,选取可靠的投资品种,适时调整仓位与行业配置,为持有人进一步创造回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值中,各部门参与如下:

(一)基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金投资品种进行估值。

(二)金融工程部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,为估值提供相关模型。

(三)估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政策和程序的适用性。

(四)必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损,未有应分未分的利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华宝兴业动力组合股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:华宝兴业动力组合股票型证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.7419元,基金份额总额2,509,798,463.99份。

7.2 利润表

会计主体:华宝兴业动力组合股票型证券投资基金

本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华宝兴业动力组合股票型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______裴长江______ ______黄小薏______ ____张幸骏____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华宝兴业动力组合股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第162号《关于同意华宝兴业动力组合股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币535,344,206.95元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第168号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同》于2005年11月17日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为535,410,310.23份基金份额,其中认购资金利息折合66,103.28份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常的市场情况下,本基金的投资比例范围为:股票占基金资产净值的60%-95% 债券占0%-40% 现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。本基金的业绩比较基准为:上证180指数收益率与深证100指数收益率的流通市值加权平均×80%+上证国债指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2012年3月26日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

■

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

■

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,547,075,886.17元,无属于第二层级和第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级2,050,374,928.68元,第二层级26,998,353.00元,无第三层级)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

于本期末,本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2010年12月31日:同)。本基金本期净转入/(转出)第三层级零元,计入损益的第三层级金融工具公允价值变动零元(2010年度:无),涉及河南双汇投资发展股份有限公司(“双汇发展”)发行的股票。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.fsfund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:买入金额不包括相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:卖出金额不包括相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

8.9.2 本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势,调整评估个股“价值因子”与“成长因子”的权重比例,自下而上精选个股,没有特定的股票备选库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:

(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告 适当的地域分散化。

(2)选择程序:(a)服务评价 (b)拟定备选交易单元 (c)签约。

2.本基金本报告期券商交易单元新增:太平洋证券,国联证券。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

华宝兴业基金管理有限公司

2012年3月29日

基金名称 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
基金简称 华宝兴业动力组合股票
基金主代码 240004
交易代码 240004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年11月17日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,509,798,463.99份
基金合同存续期 不定期
投资目标 通过对基金组合的动态优化管理,使基金收益持续稳定超越比较基准,并追求单位风险所获得的超额收益最大化。
投资策略 本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势,调整评估个股“价值因子”与“成长因子”的权重比例,自下而上精选个股,获取超额收益。
业绩比较基准 80%上证180指数收益率与深证100指数收益率的流通市值加权平均+20%上证国债指数收益率。
风险收益特征 本基金是一只积极型的股票投资基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 刘月华 唐州徽
联系电话 021-38505888 010-66594855
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 95566
传真 021-38505777 010-66594942
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -232,834,431.80 152,166,521.31 440,495,826.58
本期利润 -483,276,875.73 -146,978,710.35 1,428,326,783.85
加权平均基金份额本期利润 -0.1973 -0.0507 0.4364
本期加权平均净值利润率 -22.67% -5.53% 53.26%
本期基金份额净值增长率 -21.11% -5.46% 73.56%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配利润 -647,760,821.48 -316,861,697.12 -510,460,748.26
期末可供分配基金份额利润 -0.2581 -0.1225 -0.1804
期末基金资产净值 1,862,037,642.51 2,432,143,309.45 2,815,182,190.25
期末基金份额净值 0.7419 0.9404 0.9947
3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末 2009年末
基金份额累计净值增长率 248.15% 341.29% 366.78%
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -7.64% 0.93% -6.43% 1.13% -1.21% -0.20%
过去六个月 -14.68% 0.87% -18.14% 1.10% 3.46% -0.23%
过去一年 -21.11% 0.90% -19.13% 1.05% -1.98% -0.15%
过去三年 29.45% 1.25% 25.69% 1.35% 3.76% -0.10%
过去五年 55.78% 1.60% 20.65% 1.73% 35.13% -0.13%
自基金合同生效日起至今 248.15% 1.51% 146.19% 1.63% 101.96% -0.12%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘自强 本基金基金经理、华宝兴业宝康消费品混合基金经理 2008年3月19日 - 10年 硕士。2001年7月至2003年7月,在天同证券任研究员,2003年7月至2003年11月,在中原证券任行业研究部副经理,2003年11月至2006年3月,在上海融昌资产管理公司先后任研究员、研究总监。2006年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理职务,2008年3月至今任华宝兴业动力组合股票型证券投资基金的基金经理,2010年6月至今兼任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 199,860,653.59 359,432,674.61
结算备付金 2,950,858.46 2,977,609.48
存出保证金 1,297,263.70 1,482,221.77
交易性金融资产 1,547,075,886.17 2,077,373,281.68
其中:股票投资 1,547,075,886.17 2,077,373,281.68
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 100,000,270.00 -
应收证券清算款 19,480,319.37 -
应收利息 105,934.38 79,905.73
应收股利 - -
应收申购款 210,927.36 409,050.41
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,870,982,113.03 2,441,754,743.68
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 595,125.05 1,515,006.29
应付管理人报酬 2,436,456.86 3,145,747.90
应付托管费 406,076.13 524,291.31
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,936,452.37 2,972,995.52
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,570,360.11 1,453,393.21
负债合计 8,944,470.52 9,611,434.23
所有者权益:
实收基金 2,509,798,463.99 2,586,318,755.69
未分配利润 -647,760,821.48 -154,175,446.24
所有者权益合计 1,862,037,642.51 2,432,143,309.45
负债和所有者权益总计 1,870,982,113.03 2,441,754,743.68
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -433,291,057.07 -89,429,937.51
1.利息收入 10,030,946.57 5,451,321.83
其中:存款利息收入 3,497,859.36 4,963,627.27
债券利息收入 2,531.67 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 6,530,555.54 487,694.56
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -193,159,178.01 203,149,016.07
其中:股票投资收益 -202,894,268.54 187,775,234.48
基金投资收益 - -
债券投资收益 507,243.46 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 9,227,847.07 15,373,781.59
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -250,442,443.93 -299,145,231.66
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 279,618.30 1,114,956.25
减:二、费用 49,985,818.66 57,548,772.84
1.管理人报酬 32,002,481.03 39,907,971.65
2.托管费 5,333,746.82 6,651,328.60
3.销售服务费 - -
4.交易费用 12,182,668.62 10,546,555.66
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 466,922.19 442,916.93
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -483,276,875.73 -146,978,710.35
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -483,276,875.73 -146,978,710.35
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,586,318,755.69 -154,175,446.24 2,432,143,309.45
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -483,276,875.73 -483,276,875.73
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -76,520,291.70 -10,308,499.51 -86,828,791.21
其中:1.基金申购款 413,918,860.66 -64,789,704.16 349,129,156.50
2.基金赎回款 -490,439,152.36 54,481,204.65 -435,957,947.71
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,509,798,463.99 -647,760,821.48 1,862,037,642.51
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,830,076,359.00 -14,894,168.75 2,815,182,190.25
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -146,978,710.35 -146,978,710.35
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -243,757,603.31 7,697,432.86 -236,060,170.45
其中:1.基金申购款 965,174,406.54 -68,544,320.03 896,630,086.51
2.基金赎回款 -1,208,932,009.85 76,241,752.89 -1,132,690,256.96
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,586,318,755.69 -154,175,446.24 2,432,143,309.45
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(LyxorAssetManagementS.A.) 基金管理人的股东
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 基金管理人的最终控制方
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 32,002,481.03 39,907,971.65
其中:支付销售机构的客户维护费 3,866,467.95 5,065,020.96
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 5,333,746.82 6,651,328.60
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期初持有的基金份额 1,147,244.75 1,147,244.75
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 1,147,244.75 1,147,244.75
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.05% 0.04%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 199,860,653.59 3,436,017.92 359,432,674.61 4,918,616.15
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,547,075,886.17 82.69
其中:股票 1,547,075,886.17 82.69
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 100,000,270.00 5.34
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 202,811,512.05 10.84
6 其他各项资产 21,094,444.81 1.13
7 合计 1,870,982,113.03 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 72,049,928.36 3.87
B 采掘业 162,707,250.68 8.74
C 制造业 155,040,517.76 8.33
C0 食品、饮料 75,958,212.77 4.08
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 14,413,449.00 0.77
C5 电子 12,574,886.04 0.68
C6 金属、非金属 6,087,918.20 0.33
C7 机械、设备、仪表 42,640,051.75 2.29
C8 医药、生物制品 3,366,000.00 0.18
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 56,209,930.70 3.02
F 交通运输、仓储业 73,718,775.68 3.96
G 信息技术业 34,094,150.08 1.83
H 批发和零售贸易 143,870,776.44 7.73
I 金融、保险业 585,334,379.59 31.44
J 房地产业 259,864,615.28 13.96
K 社会服务业 4,185,561.60 0.22
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,547,075,886.17 83.09
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601857 中国石油 14,359,882 139,865,250.68 7.51
2 600036 招商银行 5,288,244 62,771,456.28 3.37
3 600015 华夏银行 5,099,915 57,272,045.45 3.08
4 600068 葛洲坝 7,299,991 56,209,930.70 3.02
5 600000 浦发银行 6,599,779 56,032,123.71 3.01
6 000002 万科A 7,392,344 55,220,809.68 2.97
7 601328 交通银行 11,999,913 53,759,610.24 2.89
8 600048 保利地产 5,299,943 52,999,430.00 2.85
9 601009 南京银行 5,420,000 50,297,600.00 2.70
10 600655 豫园商城 5,999,466 50,275,525.08 2.70
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 136,640,000.00 5.62
2 000776 广发证券 113,609,353.88 4.67
3 600489 中金黄金 100,599,223.93 4.14
4 600036 招商银行 100,032,675.17 4.11
5 600015 华夏银行 96,084,610.17 3.95
6 600030 中信证券 93,217,827.24 3.83
7 601009 南京银行 87,238,165.01 3.59
8 600547 山东黄金 86,416,676.89 3.55
9 000002 万科A 83,634,792.95 3.44
10 601857 中国石油 73,402,655.74 3.02
11 601899 紫金矿业 73,170,167.92 3.01
12 600325 华发股份 72,637,423.22 2.99
13 600068 葛洲坝 72,331,607.12 2.97
14 600000 浦发银行 59,695,657.14 2.45
15 600383 金地集团 55,677,569.26 2.29
16 601328 交通银行 55,390,583.32 2.28
17 600029 南方航空 55,205,317.93 2.27
18 000880 潍柴重机 54,303,370.74 2.23
19 601998 中信银行 54,159,250.41 2.23
20 600048 保利地产 51,879,039.41 2.13
21 601169 北京银行 49,735,580.73 2.04
22 000568 泸州老窖 49,523,183.25 2.04
23 002237 恒邦股份 48,855,174.30 2.01
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600547 山东黄金 153,442,113.79 6.31
2 600016 民生银行 152,263,342.82 6.26
3 600489 中金黄金 151,865,821.45 6.24
4 601288 农业银行 97,363,672.26 4.00
5 600612 老凤祥 86,652,682.56 3.56
6 600266 北京城建 73,430,291.13 3.02
7 002154 报喜鸟 69,787,289.75 2.87
8 601166 兴业银行 69,623,529.78 2.86
9 000776 广发证券 65,469,961.76 2.69
10 002038 双鹭药业 61,695,405.73 2.54
11 600030 中信证券 59,187,780.49 2.43
12 000024 招商地产 55,686,534.67 2.29
13 601899 紫金矿业 54,408,949.70 2.24
14 000568 泸州老窖 53,542,426.24 2.20
15 601088 中国神华 53,537,361.25 2.20
16 600178 东安动力 53,505,076.54 2.20
17 000002 万科A 53,208,291.82 2.19
18 600029 南方航空 52,935,561.03 2.18
19 000877 天山股份 50,264,269.49 2.07
20 000983 西山煤电 49,408,831.74 2.03
买入股票成本(成交)总额 3,976,686,890.20
卖出股票收入(成交)总额 4,053,647,573.24
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,297,263.70
2 应收证券清算款 19,480,319.37
3 应收股利 -
4 应收利息 105,934.38
5 应收申购款 210,927.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,094,444.81
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
70,876 35,411.12 458,310,144.24 18.26% 2,051,488,319.75 81.74%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,597,149.97 0.0636%
基金合同生效日(2005年11月17日)基金份额总额 535,410,310.23
本报告期期初基金份额总额 2,586,318,755.69
本报告期基金总申购份额 413,918,860.66
减:本报告期基金总赎回份额 490,439,152.36
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,509,798,463.99
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
1、基金管理人于2011年4月9日发布公告,聘任谢文杰先生为公司副总经理,其任职资格已经过中国证监会审核批准。2、本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为100,000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日(2005年11月7日)起至本报告期末。
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
齐鲁证券 1 1,437,031,014.71 18.15% 1,221,478.34 18.43% -
中金国际 2 1,084,537,244.62 13.70% 881,191.86 13.30% -
光大证券 1 835,000,115.72 10.54% 678,440.50 10.24% -
广发证券 1 812,455,020.55 10.26% 690,582.94 10.42% -
申银万国 1 710,051,165.77 8.97% 603,539.77 9.11% -
中信金通 1 630,400,888.68 7.96% 535,836.25 8.09% -
招商证券 1 524,258,702.35 6.62% 425,964.00 6.43% -
国信证券 1 487,516,420.68 6.16% 414,389.49 6.25% -
海通证券 1 331,648,943.14 4.19% 269,466.74 4.07% -
中信建投 1 328,981,535.96 4.15% 279,633.49 4.22% -
太平洋证券 1 294,842,538.44 3.72% 250,614.64 3.78% -
长江证券 1 261,587,249.13 3.30% 222,347.23 3.36% -
兴业证券 1 180,754,738.89 2.28% 153,641.30 2.32% -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
齐鲁证券 7,726,367.10 60.92% 300,000,000.00 42.86% - -
中金国际 3,621,521.23 28.55% - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - 400,000,000.00 57.14% - -
申银万国 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 1,334,886.80 10.53% - - - -
海通证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -