华宝兴业动力组合混合型证券投资基金2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2016年7月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 华宝动力组合混合
基金主代码 240004
交易代码 240004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年11月17日
报告期末基金份额总额 1,108,785,513.56份
通过对基金组合的动态优化管理，使基金收益持续
投资目标 稳定超越比较基准，并追求单位风险所获得的超额
收益最大化。
本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子
的变动趋势，调整评估个股“价值因子”与“成长
投资策略 因子”的权重比例，自下而上精选个股，获取超额
收益。
80%上证180指数收益率与深证100指数收益率的流
业绩比较基准 通市值加权平均+20%上证国债指数收益率。
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均
风险收益特征 预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券
型基金、货币市场基金。
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2016年4月1日－2016年6月30日
主要财务指标 ）
1.本期已实现收益 -10,193,267.68
2.本期利润 163,288,877.96
3.加权平均基金份额本期利润 0.1480
4.期末基金资产净值 1,756,950,977.60
5.期末基金份额净值 1.5846
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ ④
过去三个月 10.37% 1.78% -1.47% 0.79% 11.84% 0.99%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（2005年11月17日至2016年6月30日）
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2006年3月31日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
硕士。2001年7月至
2003年7月，在天同
证券任研究员，
2003年7月至
2003年11月，在中
投资副总 原证券任行业研究部
监、本基 副经理，2003年
金基金经 11月至2006年3月，
理，华宝 2008年 在上海融昌资产管理
刘自强 兴业制造 - 15年
3月19日 公司先后任研究员、
股票、华 研究总监。2006年
宝国策导 5月加入华宝兴业基
向混合基 金管理有限公司，先
金经理 后任高级分析师、研
究部总经理助理、基
金经理助理职务，
2008年3月至今任华
宝兴业动力组合混合
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型证券投资基金的基
金经理，2010年6月
至2012年1月兼任
华宝兴业宝康消费品
证券投资基金基金经
理，2012年4月起任
投资副总监，
2014年12月起兼任
华宝兴业高端制造股
票型证券投资基金基
金经理，2015年5月
起兼任华宝兴业国策
导向混合型证券投资
基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
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4.4报告期内基金投资策略和运作分析
二季度中，市场在从前期的大跌后企稳，底部缓慢抬升。由于经济数据在流动性宽松的推动下出现明显好转，美国推迟加息对全球市场的风险偏好产生提振，特别是大宗商品的反弹对周期类个股产生了积极的影响，市场信心逐步恢复，股市缓慢上涨。但是，由于在过去一年中的多次暴跌，市场上行的信心仍然偏谨慎，4月中旬国家队几次集中砸盘式的减持后，新增资金入市意愿明显减弱，成交日渐萎缩，上涨趋势再度夭折。市场短期虽然仍有锂电池、新能源车等热点不断活跃，但总体人气已经非常低迷。进入5月之后，市场再度尝试向上修复，并顶住了英国脱欧等系统性风险的冲击，热点的持续性也逐步增强，并在7月初再次收复了3000点关口。
在操作方面，本基金在二季度坚定看好，逐步增加了仓位，并重点配置了新能源汽车等热点板块，获得了较好的回报。截止到二季度末，基金业绩保持在了市场前20%的水平。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为10.37%，同期业绩比较基准收益率为-1.47%，基金表现领先于比较基准11.84%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,650,236,870.02 91.66
其中：股票 1,650,236,870.02 91.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 146,995,650.99 8.16
8 其他资产 3,205,657.10 0.18
9 合计 1,800,438,178.11 100.00
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
(%)
A 农、林、牧、渔业 42,200,260.54 2.40
B 采矿业 - -
C 制造业 1,265,326,321.47 72.02
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 14,936,274.28 0.85
F 批发和零售业 20,628,579.00 1.17
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 28,337,840.42 1.61
业
J 金融业 105,011,565.64 5.98
房地产业
K 31,556,000.00 1.80
租赁和商务服务业
L - -
M 科学研究和技术服务业 92,608,862.82 5.27
N 水利、环境和公共设施管理业 26,818,158.36 1.53
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 22,813,007.49 1.30
S 综合 - -
合计 1,650,236,870.02 93.93
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％）
1 300258 精锻科技 3,900,000 63,024,000.00 3.59
2 601799 星宇股份 1,250,000 57,275,000.00 3.26
3 300389 艾比森 2,257,127 55,457,610.39 3.16
4 002126 银轮股份 5,880,000 51,861,600.00 2.95
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5 002532 新界泵业 3,448,945 51,734,175.00 2.94
6 002056 横店东磁 2,900,000 49,300,000.00 2.81
7 002206 海利得 2,750,000 47,107,500.00 2.68
8 300304 云意电气 1,408,990 45,200,399.20 2.57
9 300095 华伍股份 3,199,718 42,268,274.78 2.41
10 002662 京威股份 2,500,000 37,775,000.00 2.15
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
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5.10.3本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 821,221.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 28,329.38
5 应收申购款 2,356,106.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,205,657.10
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,025,350,176.33
报告期期间基金总申购份额 177,391,456.09
减:报告期期间基金总赎回份额 93,956,118.86
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
-
"填列）
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报告期期末基金份额总额 1,108,785,513.56
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 964,701.12
报告期期间买入/申购总份额 138,015.22
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 1,102,716.34
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
0.10
额比例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
交易份额（份） 交易金额
序号 交易方式 交易日期 适用费率
（元）
2016年4月 138,015.22
1 申购 200,000.00 1.50%
25日
合计 138,015.22 200,000.00
注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额。
8备查文件目录
8.1备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金合同；
华宝兴业动力组合混合型证券投资基金招募说明书；
华宝兴业动力组合混合型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
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8.3查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016年7月21日
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