华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
2011 年半年度报告

2011 年 6 月 30 日




基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2011 年 8 月 29 日
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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 22 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2011 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................. 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 39
§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 40
§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 40
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§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 41
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43
§11 备查文件目录................................................................................................................................... 44
11.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 44
11.2 存放地点 ................................................................................................................................. 44
11.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 44




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
基金简称 华宝兴业多策略股票
基金主代码 240005
交易代码 240005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 5 月 11 日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,572,962,312.79 份
基金合同存续期 不定期



2.2 基金产品说明
投资目标 通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股，
在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。
投资策略 本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投
资机会，注重资产在各风格板块间的配置，同时在各
风格板块内部精选个股。
业绩比较基准 80%×上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数+20%×
上证国债指数 复合指数＝（上证 180 流通市值／成
分指数总流通市值）× 上证 180 指数＋（深证 100 流
通市值／成分指数总流通市值）×深证 100 指数 成
分指数总流通市值＝上证 180 流通市值＋深证 100 流
通市值
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的
品种。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司
司
姓名 刘月华 尹东
信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010-67595003
电子邮箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-700-5588、 010—67595096
021-38924558
传真 021-38505777 010-66275853
注册地址 上海浦东世纪大道 88 号金 北京市西城区金融大街 25 号
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茂大厦 48 楼
办公地址 上海浦东世纪大道 88 号金 北京市西城区闹市口大街 1 号
茂大厦 48 楼 院 1 号楼
邮政编码 200121 100033
法定代表人 郑安国 郭树清



2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.fsfund.com
网址
基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和
基金托管人办公场所。



2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 基金管理人 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 48
层
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限责 上海市湖滨路 202 号普华永道中心
任公司 11 楼




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2011 年 1 月 1 日 - 2011 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -125,373,287.93
本期利润 -737,634,770.04
加权平均基金份额本期利润 -0.0745
本期加权平均净值利润率 -12.40%
本期基金份额净值增长率 -11.59%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -580,835,469.33
期末可供分配基金份额利润 -0.0607
期末基金资产净值 5,454,413,516.93
期末基金份额净值 0.5698
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 291.52%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要


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低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。



3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去一个月 3.22% 1.25% 0.82% 0.95% 2.40% 0.30%
过去三个月 -5.94% 1.15% -4.29% 0.88% -1.65% 0.27%
过去六个月 -11.59% 1.18% -1.21% 0.98% -10.38% 0.20%
过去一年 5.15% 1.24% 14.69% 1.11% -9.54% 0.13%
过去三年 9.14% 1.45% 11.77% 1.62% -2.63% -0.17%
自基金合同
生效日起至 291.52% 1.46% 139.49% 1.57% 152.03% -0.11%
今
注：1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如

非交易日）。

2、本基金业绩比较基准为：80%×上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数+20%×上证国债指数

复合指数＝（上证 180 流通市值／成分指数总流通市值）× 上证 180 指数＋（深圳 100 流通市

值／成分指数总流通市值）×深证 100 指数

成分指数总流通市值＝上证 180 流通市值＋深圳 100 流通市值

流通市值采用上一交易日收盘市值

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较




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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2004 年 11 月

11 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2011 年 6

月 30 日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、

动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基

金、增强收益基金、中证 100 基金、上证 180ETF、上证 180ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟

市场动量优选基金以及可转债基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计

39,729,234,601.24 元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
硕士，拥
有 CFA 资
格 。 2005
宝康消费
年 2 月加
品基金经
2010 年 1 月 入华宝兴
胡戈游 理、多策 - 6年
22 日 业基金管
略基金基
理有限公
金经理
司，曾任
金融工程
部数量分

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析师、华
宝兴业宝
康配置混
合基金基
金经理助
理 的 职
务 ， 2009
年 5 月至
2010 年 6
月任华宝
兴业宝康
灵活配置
证券投资
基金基金
经 理 ，
2010 年 1
月至今任
华宝兴业
多策略增
长开放式
证券投资
基金基金
经 理 ，
2011 年 2
月起兼任
华宝兴业
宝康消费
品证券投
资基金基
金经理。
硕 士 。
1997 年 9
月至 2003
年 1 月在
国内投资
南方证券
部 总 经
有限公司
理、灵活
从事证券
配置基金 2007 年 10 月
牟旭东 - 14 年 研 究 工
基 金 经 11 日
作 ， 2003
理、多策
年 1 月加
略基金基
入 本 公
金经理
司，任高
级 分 析
师 ， 2004
年 9 月起
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任研究部
副 总 经
理 ， 2007
年 9 月起
任研究部
总经理，
2007 年 10
月至今任
华宝兴业
多策略增
长开放式
证券投资
基金基金
经 理 ，
2009 年 2
月至 2011
年 2 月兼
任华宝兴
业增强收
益债券型
证券投资
基金基金
经 理 ，
2010 年 1
月至今兼
任华宝兴
业宝康灵
活配置证
券投资基
金基金经
理 ， 2010
年 7 月起
任国内投
资部总经
理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金

法》及其各项实施细则、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法

规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制

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投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日

交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差

的分析；分析结果没有发现交易价差异常。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要采用在各风格板块间的资产配置及在各板块内精选个股的策略进行投资，隶属于

风格轮动基金。

报告期内，市场的风格在第一季度全面转向大盘股，2010 年整年落后的权重行业如钢铁、金

融、地产、有色等获得了明显的相对收益，而消费类行业、中小市值和创业板的个股出现了一次

“雪崩”，引导了市场的整体下跌。但在二季度，市场逐渐走向平衡，这一过程中，消费类个股

因由稳定的增长预期走势出现了企稳。

由于市场的天平加速倾斜转向低估值的大盘股。而本基金的资产在消费类行业、科技转型类

公司以及成长类公司配置较多，表现落后于大盘。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金的份额净值增长率为-11.59%，而比较基准收益率为-1.21%，基金落后业绩

比较基准 10.38%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为，基于目前经济的复杂性，在金融危机之后，政府采取了 4 万亿的投资刺激计划，

造成了目前通货膨胀率高企，只能通过不断紧缩，回收过量的货币。目前不断的提高存款准备金

率和不断地加息就验证了这一收缩过程。而另一方面，之前过量的货币又导致物价“刚性”上涨。

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同时，房地产的限购政策将会导致一、二线城市的交易量不断萎缩，影响到未来的房地产投资，

并进而收缩了部分派生需求。

因此，未来一段较长的时间内中国经济和 A 股市场可能呈现复杂的箱体整理格局。加之，大

小非的解禁和创业板的快速巨额融资，使得弱市平衡中的股票市场凭添了一种不确定性。

在复杂的内外形势下，我们依然认为中国经济未来的出路在于结构转型，主要体现于新兴产

业、物流和内需消费。在新兴产业之中尤以信息技术的变革最为耀眼。“移动互联网”的出现使得

商业模式出现一轮又一轮的创新，具有互联网功能的移动终端正在大量涌现；同时，显示器技术

的革命让平板化、轻薄化、人机互动成为特点，未来的终端将出现更大变革；“云计算”的出现更

将大量的存储置于后端；语音输入的流行将使人类感受到科技的便捷与美好。由此，将带动显示

器、连接器、语音输入、软件、地理信息运用等一系列公司的增长。那些有着独特技术壁垒的公

司将迎来重大的投资机会。

物流行业作为制约国民经济增长的短板，目前正不断受到国家政策的鼓励。传统的低效率高

能耗的物流模式，随着铁路运能的释放，以及“多式联运”、“海铁联运”、“定点班列”的出现，

无疑将迎来一次生产方式的重要革命。

而内需的重启，将会使得那些有着“护城河”壁垒的公司出现稳定和快速增长的契机。因而，

本基金在配置中依然将着重上述几方面的投资。

经济结构转型的任务仍然任重道远；股改的重要成果——全流通已经大步向我们走来。作为

投资人，我们仍需紧密把握政策走向、行业趋向，提前布局，长期为持有人创造收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：

（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金

投资品种进行估值。

（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为

估值提供相关模型。

（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性

及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政

策和程序的适用性。

（四）必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。




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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监

督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
报告截止日： 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 282,996,968.05 590,474,308.52
结算备付金 4,035,723.66 23,740,963.28
存出保证金 3,617,378.30 5,244,096.84
交易性金融资产 6.4.7.2 4,534,579,252.36 6,170,990,268.23
其中：股票投资 4,534,579,252.36 6,170,990,268.23
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
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买入返售金融资产 6.4.7.4 627,001,660.50 -
应收证券清算款 18,854,641.42 3,825,557.44
应收利息 6.4.7.5 582,677.15 131,628.79
应收股利 27,000.00 -
应收申购款 283,766.00 546,028.34
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 5,471,979,067.44 6,794,952,851.44
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 31,408,350.28
应付赎回款 2,249,910.00 4,736,803.09
应付管理人报酬 6,531,232.68 8,753,346.91
应付托管费 1,088,538.79 1,458,891.15
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 6,868,034.88 15,901,180.51
应交税费 43,748.40 43,748.40
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 784,085.76 924,038.54
负债合计 17,565,550.51 63,226,358.88
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 4,171,624,929.54 4,551,639,421.64
未分配利润 6.4.7.10 1,282,788,587.39 2,180,087,070.92
所有者权益合计 5,454,413,516.93 6,731,726,492.56
负债和所有者权益总计 5,471,979,067.44 6,794,952,851.44
注：报告截止 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.5698 元，基金份额总额份 9,572,962,312.79。

6.2 利润表
会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
本报告期： 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日 2010 年 6 月 30 日
一、收入 -673,542,769.65 -1,946,492,105.46
1.利息收入 6,135,419.73 5,807,712.64
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其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,605,274.28 3,534,130.07
债券利息收入 4,646.31 2,246,514.90
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 3,525,499.14 27,067.67
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -68,030,707.91 -14,846,557.82
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -87,004,363.10 -50,598,184.88
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 1,626,573.79 -681,103.44
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 17,347,081.40 36,432,730.50
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.16 -612,261,482.11 -1,938,141,785.43
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 614,000.64 688,525.15
减：二、费用 64,092,000.39 87,267,754.02
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 44,358,068.95 58,518,069.52
2．托管费 6.4.10.2.2 7,393,011.57 9,753,011.51
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 12,089,487.89 18,735,059.91
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.19 251,431.98 261,613.08
三、利润总额（亏损总额以“-” -737,634,770.04 -2,033,759,859.48
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -737,634,770.04 -2,033,759,859.48
列）



6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 4,551,639,421.64 2,180,087,070.92 6,731,726,492.56
金净值）
二、本期经营活动产生 - -737,634,770.04 -737,634,770.04
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的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -380,014,492.10 -159,663,713.49 -539,678,205.59
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 98,334,125.03 36,873,199.55 135,207,324.58
2.基金赎回款 -478,348,617.13 -196,536,913.04 -674,885,530.17
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 4,171,624,929.54 1,282,788,587.39 5,454,413,516.93
金净值）
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 5,075,338,844.26 3,810,372,451.98 8,885,711,296.24
金净值）
二、本期经营活动产生 - -2,033,759,859.48 -2,033,759,859.4
的基金净值变动数（本 8
期利润）
三、本期基金份额交易 253,315,319.51 134,259,007.65 387,574,327.16
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 666,961,803.26 366,335,870.19 1,033,297,673.45
2.基金赎回款 -413,646,483.75 -232,076,862.54 -645,723,346.29
四、本期向基金份额持 - -613,347,921.59 -613,347,921.59
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 5,328,654,163.77 1,297,523,678.56 6,626,177,842.33
金净值）



报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______裴长江______ ______黄小薏______ ____张幸骏____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人



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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第 41 号《关于同意华宝兴业多策略增长开放式证券

投资基金设立的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》

及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业多策略增长开放式证券

投资基金基金契约》(后更名为《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》)发起，并

于 2004 年 5 月 11 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认

购资金利息共募集人民币 5,229,237,143.39 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永

道中天验字(2004)第 74 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公

司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。



根据《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书》和《关于对华宝兴业多策略增

长开放式证券投资基金实施基金份额拆分的公告》的有关规定，本基金于 2008 年 1 月 8 日进行了

基金份额拆分，拆分比例为 2.294784076，并于 2008 年 1 月 8 日进行了变更登记。



根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合

同》和最新公布的《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，

本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的

其他金融工具。在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的 50%-95%，

债券为 0%-45%，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在 5%以上。本基金的业绩比较基准为：

80%x 复合指数+20%x 上证国债指数；其中，复合指数 = (上证 180 流通市值/成分指数总流通市

值)x 上证 180 指数+(深证 100 流通市值/成分指数总流通市值)x 深证 100 指数；其中，成分指数

总流通市值 = 上证 180 流通市值+深证 100 流通市值。



本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于 2011 年 8 月 29 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<
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年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算

业务指引》、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定

及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2011 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年 6

月 30 日的财务状况以及 2011 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利

个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通

知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：



(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。



(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。



(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的

个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金

派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得

税，暂不征收企业所得税。



(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
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单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 282,996,968.05
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 282,996,968.05



6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,323,835,778.02 4,534,579,252.36 -789,256,525.66
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,323,835,778.02 4,534,579,252.36 -789,256,525.66



6.4.7.3 衍生金融资产/负债


本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 627,001,660.50 -
合计 627,001,660.50 -



6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


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本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 63,132.74
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,816.00
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 517,662.08
应收申购款利息 3.03
其他 63.30
合计 582,677.15



6.4.7.6 其他资产


本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 6,862,819.37
银行间市场应付交易费用 5,215.51
合计 6,868,034.88



6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 6,080.18
预提费用 276,757.78
其他 1,247.80
合计 784,085.76



6.4.7.9 实收基金
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金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,445,024,600.78 4,551,639,421.64
本期申购 225,652,389.76 98,334,125.03
本期赎回(以"-"号填列) -1,097,714,677.75 -478,348,617.13
本期末 9,572,962,312.79 4,171,624,929.54
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -509,434,837.17 2,689,521,908.09 2,180,087,070.92
本期利润 -125,373,287.93 -612,261,482.11 -737,634,770.04
本期基金份额交易 53,972,655.77 -213,636,369.26 -159,663,713.49
产生的变动数
其中：基金申购款 -13,323,987.75 50,197,187.30 36,873,199.55
基金赎回款 67,296,643.52 -263,833,556.56 -196,536,913.04
本期已分配利润 - - -
本期末 -580,835,469.33 1,863,624,056.72 1,282,788,587.39



6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 2,547,707.37
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 56,439.35
其他 1,127.56
合计 2,605,274.28



6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 4,306,565,007.03

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减：卖出股票成本总额 4,393,569,370.13
买卖股票差价收入 -87,004,363.10



6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 18,663,220.10
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 17,032,000.00
本总额
减：应收利息总额 4,646.31
债券投资收益 1,626,573.79



6.4.7.14 衍生工具收益

本报告期末无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 17,347,081.40
基金投资产生的股利收益 -
合计 17,347,081.40



6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -612,261,482.11
——股票投资 -612,261,482.11
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -612,261,482.11




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6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 582,290.33
印花税返还 237.69
转换费收入 31,472.62
合计 614,000.64
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。

2. 部分基金之间的转换费采用固定转换费率，转换费总额的 25%归入转出基金的基金资产；

部分基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金

的基金资产。



6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 12,089,487.89
银行间市场交易费用 -
合计 12,089,487.89



6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费用 67,936.54
信息披露费 158,548.76
债券帐户维护费 9,000.00
银行费用 15,946.68
合计 251,431.98



6.4.7.20 分部报告

无。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

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本基金本报告期内无特别或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金本报告期内无特别资产负债表日后事项的说明。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 宝 兴 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
业”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构
银行”)
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司 (Lyxor Asset 基金管理人的股东
Management S.A.)
上海宝钢集团公司(“宝钢集团”) 基金管理人的最终控制方
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
30 日 日
当期发生的基金应支付 44,358,068.95 58,518,069.52
的管理费
其中：支付销售机构的客 4,548,285.78 5,725,895.60
户维护费
注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天

数。

6.4.10.2.2 基金托管费
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单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
30 日 日
当期发生的基金应支付 7,393,011.57 9,753,011.51
的托管费
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
月 30 日 日
基金合同生效日（ 2004 年 - -
5 月 11 日 ）持有的基金份
额
期初持有的基金份额 1,709,464.75 1,591,555.29
期间申购/买入总份额 0.00 117,909.46
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 1,709,464.75 1,709,464.75
期末持有的基金份额 0.02% 0.01%
占基金总份额比例
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


本报告期末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 282,996,968.05 2,547,707.37 766,785,104.62 3,458,552.62

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


本基金本报告期内与上年度可比期间无参与关联方承销证券的情况。

6.4.11 利润分配情况


本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（ 2011 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末估
备注
代码 名称 认购日 日 类型 价格 单价 （单位：股） 成本总额 值总额
2011 年
华鼎锦 2011 年 4 新股流通 13,848,9
601113 8 月 12 14.00 14.26 971,176 13,596,464.00 -
纶 月 28 日 受限 69.76
日




注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。

其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议

的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购

获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值
数量（股） 备注
代码 名称 期 原因 估值单价 期 开盘单价 成本总额 总额
2011 年 重大
00071 *ST 南 21,402,70
6 月 29 资产 9.57 - - 2,236,437 23,301,023.07 -
6 方 2.09
日 重组
2011 年 重大
00060 *ST 威 2011 年 6,011,128
6 月 29 资产 30.06 31.56 199,971 6,061,386.09 -
3 达 7月6日 .26
日 重组

注：本基金截至 2011 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
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6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括

股票、债券及权证等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用

风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险

控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险

适中”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括督察长、

内部控制委员会、副总经理、内控审计风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗

位。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责，独立地就内控制度的执行情况履行检

查、评价、报告和建议职能。内控审计风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进

行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；对

各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。

第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控

和互控；第三层监控防线为内部内控审计风险管理部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监

督反馈；最后是以副总经理领导的内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和

风险的总体监督、控制，并对内控审计风险管理部的工作予以直接指导。



本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估

测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失

的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特

征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。




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6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。



为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行

存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易

所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风

险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方

式进行限制以控制相应的信用风险。



本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。



针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。



针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证

券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不

能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金

融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
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本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额

净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。



本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。



本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量

在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金

及债券投资等。



6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 6 月 30 日
资产
银行存款 282,996,968.05 - - - 282,996,968.05
结算备付金 4,035,723.66 - - - 4,035,723.66
存出保证金 140,741.00 - - 3,476,637.30 3,617,378.30
交易性金融资产 - - -4,534,579,252.364,534,579,252.36
买入返售金融资产 627,001,660.50 - - - 627,001,660.50
应收证券清算款 - - - 18,854,641.42 18,854,641.42
应收利息 - - - 582,677.15 582,677.15
应收股利 - - - 27,000.00 27,000.00
应收申购款 7,007.21 - - 276,758.79 283,766.00
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资产总计 914,182,100.42 - -4,557,796,967.025,471,979,067.44
负债
应付赎回款 - - - 2,249,910.00 2,249,910.00
应付管理人报酬 - - - 6,531,232.68 6,531,232.68
应付托管费 - - - 1,088,538.79 1,088,538.79
应付交易费用 - - - 6,868,034.88 6,868,034.88
应交税费 - - - 43,748.40 43,748.40
其他负债 - - - 784,085.76 784,085.76
负债总计 - - - 17,565,550.51 17,565,550.51
利率敏感度缺口 914,182,100.42 - -4,540,231,416.515,454,413,516.93
上年度末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2010 年 12 月 31 日
资产
银行存款 590,474,308.52 - - - 590,474,308.52
结算备付金 23,740,963.28 - - - 23,740,963.28
存出保证金 - - - 5,244,096.84 5,244,096.84
交易性金融资产 - - -6,170,990,268.236,170,990,268.23
应收证券清算款 - - - 3,825,557.44 3,825,557.44
应收利息 - - - 131,628.79 131,628.79
应收申购款 17,514.10 - - 528,514.24 546,028.34
资产总计 614,232,785.90 - -6,180,720,065.546,794,952,851.44
负债
应付证券清算款 - - - 31,408,350.28 31,408,350.28
应付赎回款 - - - 4,736,803.09 4,736,803.09
应付管理人报酬 - - - 8,753,346.91 8,753,346.91
应付托管费 - - - 1,458,891.15 1,458,891.15
应付交易费用 - - - 15,901,180.51 15,901,180.51
应交税费 - - - 43,748.40 43,748.40
其他负债 - - - 924,038.54 924,038.54
负债总计 - - - 63,226,358.88 63,226,358.88
利率敏感度缺口 614,232,785.90 - - 6,117,493,706.666,731,726,492.56
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2011 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2010 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率的

变动对于本基金资产净值无重大影响(2010 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

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交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。



本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏

观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及投资组合构建的策略；通过

对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的

基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主

动应对可能发生的市场价格风险。



本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总

资产的 50-95%，债券投资比例为 0%-45%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%。此外，

本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进

行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对

风险进行跟踪和控制。



6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 4,534,579,252.36 83.14 6,170,990,268.23 91.67
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,534,579,252.36 83.14 6,170,990,268.23 91.67



6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
分析 相关风险变量的变动
影响金额（单位：人民币元）

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本期末（ 2011 年 6 月 上年度末（ 2010 年 12 月
30 日 ） 31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 259,520,995.00 335,610,000.00
业绩比较基准下降 5% -259,520,995.00 -335,610,000.00



6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值



(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

价值相差很小。



(b)以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的

市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输

入值)。



于 2011 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

4,507,165,422.01 元，第二层级的余额为 27,413,830.35 元，无第三层级。(2010 年 12 月 31

日：第一层级 6,135,137,536.63 元，第二层级 35,852,731.60 元，无第三层级)。



对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级

转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2010 年度：同)。



(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。




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§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 4,534,579,252.36 82.87
其中：股票 4,534,579,252.36 82.87
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 627,001,660.50 11.46
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 287,032,691.71 5.25
6 其他各项资产 23,365,462.87 0.43
7 合计 5,471,979,067.44 100.00



7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 105,871,358.84 1.94
B 采掘业 34,922,934.45 0.64
C 制造业 2,190,029,765.48 40.15
C0 食品、饮料 827,633,763.89 15.17
C1 纺织、服装、皮毛 26,481,514.32 0.49
C2 木材、家具 14,241,394.83 0.26
C3 造纸、印刷 9,173,780.00 0.17
C4 石油、化学、塑胶、塑料 296,124,692.49 5.43
C5 电子 402,434,750.40 7.38
C6 金属、非金属 11,484,956.94 0.21
C7 机械、设备、仪表 408,949,682.81 7.50
C8 医药、生物制品 76,532,571.11 1.40
C99 其他制造业 116,972,658.69 2.14
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 248,872,798.36 4.56
F 交通运输、仓储业 430,909,088.27 7.90
G 信息技术业 866,219,520.63 15.88
H 批发和零售贸易 261,289,084.82 4.79

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I 金融、保险业 - -
J 房地产业 240,125,372.27 4.40
K 社会服务业 135,837,687.84 2.49
L 传播与文化产业 8,596,800.00 0.16
M 综合类 11,904,841.40 0.22
合计 4,534,579,252.36 83.14



7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 600809 山西汾酒 7,281,492 510,068,514.60 9.35
2 600125 铁龙物流 39,502,076 416,351,881.04 7.63
3 002230 科大讯飞 10,260,896 415,566,288.00 7.62
4 002106 莱宝高科 5,021,359 151,896,109.75 2.78
5 600519 贵州茅台 661,416 140,636,884.08 2.58
6 002475 立讯精密 3,259,586 117,540,671.16 2.15
7 000547 闽福发Ａ 9,797,778 110,812,869.18 2.03
8 002410 广联达 3,160,074 109,717,769.28 2.01
9 002003 伟星股份 5,813,569 97,144,737.99 1.78
10 002482 广田股份 3,139,980 94,795,996.20 1.74
11 002244 滨江集团 7,005,371 86,166,063.30 1.58
12 000998 隆平高科 3,179,840 82,675,840.00 1.52
13 002431 棕榈园林 2,827,234 74,525,888.24 1.37
14 600563 法拉电子 3,090,301 68,975,518.32 1.26
15 002375 亚厦股份 2,333,072 68,825,624.00 1.26
16 600973 宝胜股份 4,108,550 64,915,090.00 1.19
17 002405 四维图新 2,032,001 63,296,831.15 1.16
18 600135 乐凯胶片 3,901,273 61,054,922.45 1.12
19 000581 威孚高科 1,533,201 59,104,898.55 1.08
20 300144 宋城股份 2,970,233 58,572,994.76 1.07
21 000911 南宁糖业 3,163,653 56,945,754.00 1.04
22 000423 东阿阿胶 1,346,211 55,544,665.86 1.02
23 600383 金地集团 8,472,439 54,308,333.99 1.00
24 000721 西安饮食 5,308,838 53,406,910.28 0.98
25 600141 兴发集团 2,347,043 48,959,316.98 0.90
26 002006 精功科技 818,442 46,986,755.22 0.86
27 600703 三安光电 2,780,098 45,593,607.20 0.84

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28 600858 银座股份 2,200,013 44,968,265.72 0.82
29 000560 昆百大Ａ 4,101,944 43,070,412.00 0.79
30 600892 *ST 宝诚 2,568,864 41,384,399.04 0.76
31 600099 林海股份 4,195,646 41,243,200.18 0.76
32 000061 农 产 品 2,498,159 39,870,617.64 0.73
33 300075 数字政通 1,690,518 38,628,336.30 0.71
34 002013 中航精机 1,785,762 37,143,849.60 0.68
35 000046 泛海建设 3,881,571 34,080,193.38 0.62
36 600739 辽宁成大 1,225,348 34,064,674.40 0.62
37 600388 龙净环保 1,200,000 32,796,000.00 0.60
38 000718 苏宁环球 4,061,094 32,488,752.00 0.60
39 000519 江南红箭 2,172,083 32,429,199.19 0.59
40 000918 嘉凯城 4,356,393 31,366,029.60 0.58
41 002414 高德红外 1,450,255 30,034,781.05 0.55
42 002061 江山化工 2,189,317 29,358,740.97 0.54
43 300065 海兰信 831,418 29,016,488.20 0.53
44 000893 东凌粮油 1,396,900 28,301,194.00 0.52
45 600178 东安动力 2,811,858 27,528,089.82 0.50
46 600537 海通集团 709,990 25,999,833.80 0.48
47 600179 ST 黑化 2,276,300 24,993,774.00 0.46
48 002543 万和电气 1,000,000 24,080,000.00 0.44
49 002051 中工国际 870,722 23,857,782.80 0.44
50 002436 兴森科技 930,708 22,867,495.56 0.42
51 002326 永太科技 910,514 22,526,116.36 0.41
52 600197 伊力特 1,700,000 21,420,000.00 0.39
53 000716 *ST 南方 2,236,437 21,402,702.09 0.39
54 002038 双鹭药业 555,971 20,987,905.25 0.38
55 000422 湖北宜化 1,000,000 20,930,000.00 0.38
56 601933 永辉超市 855,666 20,698,560.54 0.38
57 300090 盛运股份 1,890,956 20,441,234.36 0.37
58 000028 一致药业 789,452 20,383,650.64 0.37
59 002104 恒宝股份 1,579,914 19,827,920.70 0.36
60 300059 东方财富 848,328 19,587,893.52 0.36
61 000912 泸 天 化 2,419,772 17,712,731.04 0.32
62 000906 南方建材 1,817,565 17,139,637.95 0.31
63 000963 华东医药 600,137 14,565,324.99 0.27
64 600897 厦门空港 989,613 14,557,207.23 0.27
65 002043 兔 宝 宝 1,466,673 14,241,394.83 0.26
66 601113 华鼎锦纶 971,176 13,848,969.76 0.25
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67 600778 友好集团 1,094,124 13,413,960.24 0.25
68 600511 国药股份 803,265 12,193,562.70 0.22
69 002344 海宁皮城 544,844 11,904,841.40 0.22
70 600261 阳光照明 631,934 11,836,123.82 0.22
71 000762 西藏矿业 350,000 11,613,000.00 0.21
72 002216 三全食品 313,193 10,895,984.47 0.20
73 601857 中国石油 1,000,000 10,890,000.00 0.20
74 000973 佛塑科技 802,687 10,659,683.36 0.20
75 300044 赛为智能 660,000 10,500,600.00 0.19
76 600137 浪莎股份 563,500 9,173,780.00 0.17
77 600184 光电股份 258,354 9,130,230.36 0.17
78 002069 獐 子 岛 367,442 8,928,840.60 0.16
79 600497 驰宏锌锗 389,929 8,597,934.45 0.16
80 002238 天威视讯 480,000 8,596,800.00 0.16
81 000895 双汇发展 125,051 8,262,119.57 0.15
82 600803 威远生化 599,901 7,876,700.13 0.14
83 000735 罗 牛 山 1,100,000 7,854,000.00 0.14
84 002060 粤 水 电 599,944 7,607,289.92 0.14
85 002291 星期六 649,974 7,474,701.00 0.14
86 600691 *ST 东碳 549,908 7,242,288.36 0.13
87 300087 荃银高科 379,898 6,412,678.24 0.12
88 000603 *ST 威达 199,971 6,011,128.26 0.11
89 000923 河北宣工 599,979 5,873,794.41 0.11
90 002371 七星电子 69,886 4,822,832.86 0.09
91 600690 青岛海尔 165,000 4,611,750.00 0.08
92 600316 洪都航空 139,000 4,479,970.00 0.08
93 002001 新 和 成 150,000 4,417,500.00 0.08
94 300077 国民技术 150,000 3,958,500.00 0.07
95 600089 特变电工 299,000 3,869,060.00 0.07
96 000655 金岭矿业 200,000 3,822,000.00 0.07
97 002507 涪陵榨菜 189,589 3,700,777.28 0.07
98 600107 美尔雅 246,293 3,674,691.56 0.07
99 000401 冀东水泥 129,527 3,236,879.73 0.06
100 600170 上海建工 200,000 3,118,000.00 0.06
101 300096 易联众 89,700 2,769,039.00 0.05
102 600363 联创光电 199,901 2,338,841.70 0.04
103 600722 ST 金化 290,000 2,041,600.00 0.04
104 000031 中粮地产 300,000 1,716,000.00 0.03
105 600757 *ST 源发 174,900 1,483,152.00 0.03
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106 600570 恒生电子 94,900 1,408,316.00 0.03
107 002132 恒星科技 79,509 1,005,788.85 0.02
108 600058 五矿发展 26,850 920,418.00 0.02



7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 600125 铁龙物流 554,428,049.66 8.24
2 600809 山西汾酒 300,454,285.45 4.46
3 002230 科大讯飞 182,478,533.15 2.71
4 600519 贵州茅台 175,493,259.61 2.61
5 002475 立讯精密 115,748,655.45 1.72
6 000998 隆平高科 98,177,365.29 1.46
7 600973 宝胜股份 91,908,049.24 1.37
8 600383 金地集团 87,307,837.62 1.30
9 601989 中国重工 78,434,910.36 1.17
10 600703 三安光电 66,379,993.96 0.99
11 002482 广田股份 65,177,801.28 0.97
12 002006 精功科技 56,533,115.01 0.84
13 000061 农 产 品 55,291,191.92 0.82
14 600160 巨化股份 52,808,904.68 0.78
15 600497 驰宏锌锗 48,999,240.82 0.73
16 600316 洪都航空 44,059,684.39 0.65
17 600141 兴发集团 37,972,737.65 0.56
18 600537 海通集团 36,864,964.30 0.55
19 600261 阳光照明 36,440,351.67 0.54
20 002051 中工国际 36,377,744.43 0.54

注：买入金额不包括相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 601857 中国石油 311,214,198.68 4.62
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2 600497 驰宏锌锗 236,083,666.10 3.51
3 600000 浦发银行 152,030,144.41 2.26
4 600809 山西汾酒 145,227,854.45 2.16
5 600519 贵州茅台 117,655,498.45 1.75
6 600160 巨化股份 96,139,106.96 1.43
7 600973 宝胜股份 90,362,596.55 1.34
8 000973 佛塑科技 89,843,071.19 1.33
9 600307 酒钢宏兴 86,637,095.99 1.29
10 000402 金 融 街 85,352,291.84 1.27
11 600488 天药股份 84,875,195.71 1.26
12 601117 中国化学 80,446,217.66 1.20
13 600616 金枫酒业 76,300,969.20 1.13
14 000651 格力电器 74,343,820.23 1.10
15 601299 中国北车 73,912,030.01 1.10
16 601989 中国重工 72,489,454.18 1.08
17 000069 华侨城Ａ 69,570,354.47 1.03
18 600221 海南航空 67,043,743.43 1.00
19 000895 双汇发展 66,987,435.56 1.00
20 600806 昆明机床 66,879,329.29 0.99

注：卖出金额不包括相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,369,419,836.37
卖出股票收入（成交）总额 4,306,565,007.03
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合



本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细



本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细



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本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细



本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

7.9.2 本基金股票投资对象为上海和深圳两个交易所上市交易，并符合基金投资策略规定的各风
格板块选股标准的股票，没有特定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,617,378.30
2 应收证券清算款 18,854,641.42
3 应收股利 27,000.00
4 应收利息 582,677.15
5 应收申购款 283,766.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,365,462.87



7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细



本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明



本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。




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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
270,735 35,359.16 568,241,256.73 5.94% 9,004,721,056.06 94.06%



8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 1,344,541.16 0.0140%
员持有本开放式基金




§9 开放式基金份额变动

单位：份
5,233,338,344.60
基金合同生效日（ 2004 年 5 月 11 日 ）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 10,445,024,600.78
本报告期基金总申购份额 225,652,389.76
减:本报告期基金总赎回份额 1,097,714,677.75
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 9,572,962,312.79

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人于 2011 年 4 月 9 日发布公告，聘任谢文杰先生为公司副总经理，其任职资格

已经过中国证监会审核批准。 2、基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免通知，解聘李春信中

国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 3、基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告，经中国
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建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职

资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115 号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管

服务部总经理职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。



10.4 基金投资策略的改变

本基金的投资策略在报告期内未发生变更。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同

生效之日起至本报告期末。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
中信建投 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

华泰联合 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

银河证券 2 1,873,900,699.93 24.58% 1,592,805.92 24.98% -

申银万国 1 1,196,920,598.10 15.70% 972,503.65 15.25% -

长江证券 1 874,861,401.43 11.48% 710,829.39 11.15% -

国泰君安 1 769,344,782.50 10.09% 653,941.38 10.25% -

国元证券 1 748,358,785.19 9.82% 636,102.55 9.97% -

国金证券 1 675,893,649.09 8.87% 574,507.71 9.01% -

东兴证券 1 529,610,983.20 6.95% 430,310.99 6.75% -


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光大证券 1 449,942,803.05 5.90% 382,449.38 6.00% -

海通证券 1 359,920,733.08 4.72% 305,930.56 4.80% -

招商证券 1 145,266,265.05 1.91% 118,029.98 1.85% -

注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各项财务

指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国

人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，

并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及

时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的

地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。



2. 本基金本报告期券商交易单元无新增。



10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
中信建投 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

华泰联合 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

国金证券 18,663,220.10 100.00% - - - -

东兴证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -


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 华宝兴业多策略股票 2011 年半年度报告


海通证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -




10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《中国证券报》、 证

华宝兴业基金管理有限公司关于 券时报》、 上海证券
1
增加中航证券为代销机构的公告 报》以及基金管理人

网站 2011 年 6 月 25 日

华宝兴业基金管理有限公司关于 《中国证券报》、 证

在中信证券开通旗下开放式基金 券时报》、 上海证券
2
定期定额投资业务及转换业务的 报》以及基金管理人

公告 网站 2011 年 4 月 29 日

《中国证券报》、 证
华宝兴业基金管理有限公司关于
券时报》、 上海证券
3 参加江苏银行网上银行基金申购
报》以及基金管理人
费率优惠的公告
网站 2011 年 4 月 27 日

《中国证券报》、 证

华宝兴业基金管理有限公司关于 券时报》、 上海证券
4
聘任副总经理的公告 报》以及基金管理人

网站 2011 年 4 月 9 日

《中国证券报》、 证
关于华宝兴业旗下基金参加“华
券时报》、 上海证券
5 夏银行盈基金 2011”网上银行
报》以及基金管理人
基金申购 4 折优惠活动的公告
网站 2011 年 4 月 1 日

《中国证券报》、 证
华宝兴业关于旗下基金持有的
券时报》、 上海证券
6 “双汇发展”估值方法调整的公
报》以及基金管理人
告
网站 2011 年 3 月 22 日

7 华宝兴业基金管理有限公司关于 《中国证券报》、 证 2011 年 1 月 4 日
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 华宝兴业多策略股票 2011 年半年度报告



工商登记变更的公告 券时报》、 上海证券

报》以及基金管理人

网站




§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同；

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书；

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

11.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

11.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各

种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2011 年 8 月 29 日




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