基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2007年3月31日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期起始日期为2006年1月1日，截止日期为2006年12月31日。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
第一章 基金简介
1. 基金运作方式
华宝兴业现金宝货币市场基金（以下简称"本基金"）为货币市场基金，运作方式为契约型开放式。存续期间为永久存续。
2. 基金管理人、托管人及基金合同生效日期
本基金基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司。2005年3月25日募集结束，基金合同于2005年3月31日生效。
3. 基金简称、交易代码及基金份额
本基金根据投资人在销售机构保留的基金份额，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售与服务费。各级基金份额单独公布每万份基金日收益和基金七日年化收益率。本基金分A、B两级，两级基金份额单独设置基金代码。
基金简称、交易代码、报告期末基金份额总额列表如下：
基金简称 交易代码 期末基金份额总额（份）
现金宝A 240006 168,434,703.69
现金宝B 240007 606,937,453.32
4. 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征
投资目标
保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。
投资策略
1） 研究宏观经济指标及利率变动趋势，确定投资组合平均久期；
2） 在满足投资组合平均久期的条件下，充分考虑相关品种的收益性、流动性、信用等级，确定组合配置；
3） 利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实现组合增值；
4） 采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法，加强流动性管理；
5） 实时监控各品种利率变动，捕捉无风险套利机会。
业绩比较基准
当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×当期银行一年期定期储蓄存款利率。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
5. 基金管理人有关情况
名称：华宝兴业基金管理有限公司
信息披露负责人： 刘月华
联系电话：021-50499588
传真：021-50499688
电子信箱： xxpl@fsfund.com
6. 基金托管人有关情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称"中国建设银行"）
信息披露负责人：尹东
联系电话：010-67595104
传真：010-66275853
电子信箱：yindong.zh@ccb.cn
7. 基金信息披露媒体及其他
本基金登载年度报告正文的互联网网址：www.fsfund.com
本基金年度报告置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
第二章 基金主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
本基金基金合同生效于2005年3月31日，本年度报告披露的2005年度的数据和指标的计算期间为2005年3月31日至2005年12月31日。特此说明。
1. 主要会计数据和财务指标
项目 基金级别 2006年 2005年
基金本期净收益 现金宝A 8,085,668.44元 13,636,501.10元
现金宝B 59,095,609.04元 42,113,720.07元
基金份额本期净收益 现金宝A 0.0175元 0.0156元
现金宝B 0.0202元 0.0170元
期末可供分配基金份额收益 现金宝A 0.00元 0.00元
现金宝B 0.00元 0.00元
期末基金资产净值 现金宝A 168,434,703.69元 656,886,874.48元
现金宝B 606,937,453.32元 4,760,803,525.42元
期末基金份额净值 现金宝A 1.00元 1.00元
现金宝B 1.00元 1.00元
基金本期净值收益率 现金宝A 1.7399% 1.5530%
现金宝B 1.9851% 1.7372%
基金累计净值收益率 现金宝A 3.3199% 1.5530%
现金宝B 3.7568% 1.7372%
本基金收益分配按日结转份额。
2. 基金净值表现
历史各时间段基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 基金级别 基金净值收益率 ① 基金净值收益率标准差 ② 比较基准收益率 ③ 比较基准收益率标准差 ④ ①－③ ②－④
过去3个月 现金宝A 0.4540% 0.0010% 0.5081% 0.0000% -0.0541% 0.0010%
现金宝B 0.5150% 0.0010% 0.5081% 0.0000% 0.0069% 0.0010%
过去6个月 现金宝A 0.8408% 0.0013% 0.9873% 0.0003% -0.1465% 0.0010%
现金宝B 0.9633% 0.0013% 0.9873% 0.0003% -0.0240% 0.0010%
过去1年 现金宝A 1.7399% 0.0030% 1.8799% 0.0003% -0.1400% 0.0027%
现金宝B 1.9851% 0.0030% 1.8799% 0.0003% 0.1052% 0.0027%
自基金合同生效至今 现金宝A 3.3198% 0.0028% 3.2410% 0.0002% 0.0788% 0.0026%
现金宝B 3.7568% 0.0028% 3.2410% 0.0002% 0.5158% 0.0026%
基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比
基金净值收益率与业绩比较基准历年收益率对比
基金历年收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数
现金宝A 现金宝B
2005年度 0.154元 0.172元
2006年度 0.172元 0.197元
合计 0.326元 0.369元
按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005年4月7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。
所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
第三章 基金管理人报告
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2006年12月31日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、本基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计18,676,924,519.27元。
1. 基金经理简介
王旭巍先生，毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位。曾先后于华中工学院管理工程系任教、国家物资部供应管理司任职，1993年起在中国（深圳）物资工贸集团有限公司、宏达期货经纪有限公司、中信证券股份有限公司从事交易、投资、资产管理业务。2003年初加入华宝兴业基金管理有限公司，同年7月起任宝康债券基金经理，2005年3月起兼任本基金基金经理。
2. 基金遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行办法》及其各项实施细则、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
在本报告期内，由于组合调整和申购赎回引起的基金资产规模变化等原因，现金宝货币市场基金在短期内出现过回购融资余额超过20%的情况，投资单一债券超过10%以及浮息债券投资比例超过20%的情况，但发生此类情况后均在合理期限内得到调整或受到有效的控制，没有给投资人带来额外的风险或损失。
本基金在投资过程中曾出现了逆回购收益率偏高的异常情况，对投资组合的平均剩余期限产生影响，违反了《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的有关规定。监管部门据此对我公司有关人员采取了监管谈话、记入诚信档案的行政监管措施，我公司也对有关责任人进行了处理，该投资行为没有损害基金持有人的利益。基金管理人今后将加强对投资的监察稽核，保证基金的运作符合监管部门的法律法规要求。
3. 基金经理报告
2006年货币市场有几个明显的特点。第一是市场利率经历了比较大的波动。以具有代表性的一年期央行票据发行利率为例，由一季度的不足1.99%，一路攀升到三季度的最高值2.89%，升幅近90个基点。随后稳定在2.80%左右的水平上。第二是A股市场重新启动新股发行，特别是中国银行等融资规模较大的上市公司发行A股对市场流动性造成很大冲击。第三是个别民营企业发行的短期融资券暴露的信用风险对市场投资者信心产生了负面影响。由于上述原因，2006年货币市场整体遇到了比较严重的流动性风险。
2006年初我们已经预感到货币市场基金可能会遭遇流动性风险并采取了一定措施，如持有较高比例的7天通知存款、限制流动性相对较差的短期融资券的配置比例、缩短投资组合平均久期等。在本基金面临资产规模降低等流动性困难时，基金管理人竭尽全力做好流动性管理，满足持有人的需要，并且秉承华宝兴业基金管理公司"持有人利益高于一切"的经营理念，维护基金持有人的利益。平稳渡过了因市场剧烈变动导致的流动性危机。
展望2007年，中国经济仍将稳步增长，居民收入继续增加，市场流动性充裕。随着民众投资意识增强，对各层次理财产品需求增加，货币市场基金有广阔的市场发展空间。我们将认真总结经验教训，密切关注和跟踪市场动向，尽心竭力做好本职工作，满足基金持有人的流动性需求。
第四章 托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和《华宝兴业现金宝货币市场基金托管协议》，托管华宝兴业现金宝货币市场基金（以下简称现金宝基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在现金宝基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－华宝兴业基金管理有限公司在现金宝基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
由现金宝基金管理人－华宝兴业基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
第五章 审计报告
本基金聘任的普华永道中天会计师事务所有限公司的注册会计师（汪棣、王灿）经过审计，于2007年3月21日对本基金出具了无保留意见的审计报告。审计报告文号为：普华永道中天审字(2007)第20185号。
第六章 财务会计报告
1. 基金资产负债表
金额单位：人民币元
资 产 2006年12月31日 2005年12月31日
银行存款 63,726,261.96 1,500,695,048.38
清算备付金 0.00　 0.00　
交易保证金 0.00　 0.00　
应收证券清算款 0.00　 0.00　
应收股利 0.00　 0.00　
应收利息 1,982,274.88 10,064,670.92
应收申购款 29,251,570.39 242,158,114.53
其他应收款 0.00　 0.00　
股票投资市值 0.00　 0.00　
其中：股票投资成本 0.00　 0.00　
债券投资市值 680,777,846.73 4,192,857,591.41
其中：债券投资成本 680,777,846.73 4,192,857,591.41
权证投资 0.00　 0.00　
其中：权证投资成本 0.00　 0.00　
买入返售证券 0.00　 0.00　
待摊费用 300,000.00 　 171,018.48
其他资产 0.00　 0.00　
资产总计 776,037,953.96 5,945,946,443.72
负债与持有人权益
应付证券清算款 0.00　 0.00　
应付赎回款 0.00　 0.00　
应付赎回费 0.00　 0.00　
应付销售服务费 43,325.49 163,981.96
应付管理人报酬 219,971.08 1,160,230.21
应付托管费 66,657.92 351,584.96
应付佣金 0.00　 0.00　
应付利息 0.00　 43,232.88　
应付收益 125,154.98 430,143.81
未交税金 0.00　 0.00　
其他应付款 116,187.48 22,370.00
卖出回购证券款 0.00　 526,000,000.00
短期借款 0.00　 0.00
预提费用 94,500.00 84,500.00
其他负债 0.00　 0.00　
负债合计 665,796.95 528,256,043.82
实收基金 775,372,157.01 5,417,690,399.90
未实现利得 0.00　 0.00　
未分配收益 0.00　 0.00　
持有人权益合计 775,372,157.01 5,417,690,399.90
负债及持有人权益总计776,037,953.96 5,945,946,443.72
期末基金份额净值
现金宝A 1.00 1.00
现金宝B 1.00 1.00
2. 基金本期经营业绩及收益分配表
金额单位：人民币元
项目 2006年度 2005年3月31日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间
一、收入 88,757,163.85 71,585,167.19
其中：股票差价收入 0.00 0.00
债券差价收入 16,343,889.39 7,934,110.06
权证差价收入 0.00 0.00
债券利息收入 57,159,362.49 49,369,766.92
存款利息收入 6,499,525.84 6,190,024.47
股利收入 0.00 0.00
买入返售证券收入 8,751,688.73 8,091,265.74
其他收入 2,697.40 0.00
减：费用 21,575,886.37 15,834,946.02
其中：基金管理人报酬 11,161,301.15 8,343,749.89
基金托管费 3,382,212.40 2,528,409.00
销售服务费 1,445,782.52 1,829,371.67
卖出回购证券支出 5,068,073.79 2,762,576.25
利息支出 0.00 0.00
其他费用 518,516.51 370,839.21
其中：证券交易费用 0.00 25,008.00
信息披露费 270,826.48 189,173.52
审计费用 90,000.00 80,000.00
二、基金净收益 67,181,277.48 55,750,221.17
加：未实现利得 0.00 0.00
三、基金经营业绩 67,181,277.48 55,750,221.17
本期基金净收益 67,181,277.48 55,750,221.17
加：期初基金净收益 0.00 0.00
加：本期损益平准金 0.00 0.00
可供分配基金净收益 67,181,277.48 55,750,221.17
减：本期已分配基金净收益 67,181,277.48 55,750,221.17
期末基金净收益 0.00 0.00
3. 基金本期净值变动表
金额单位：人民币元
项目 2006年 2005年3月31日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间
一、期初基金净值 5,417,690,399.90 2,314,444,447.53
二、本期经营活动
基金净收益 67,181,277.48 55,750,221.17
未实现利得 -
经营活动产生的基金净值变动数 67,181,277.48 55,750,221.17
三、本期基金单位交易
基金申购款 15,326,130,282.83 11,633,526,573.10
基金赎回款 19,968,448,525.72 8,530,280,620.73
基金单位交易产生的基金净值变动数 -4,642,318,242.89 3,103,245,952.37
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 67,181,277.48 55,750,221.17
五、期末基金净值 75,372,157.01 5,417,690,399.90
4. 会计报表附注
（1） 主要会计政策和会计估计
本基金在本报告期所采用的会计政策和会计估计与本基金2005年度报告所采用的会计政策和会计估计相一致。
（2） 重大关联方关系及关联交易
a. 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
华宝信托投资有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东
法国兴业资产管理有限公司
(Société Générale Asset Management SA) 基金管理人的股东
上海宝钢集团公司("宝钢集团") 基金管理人的股东的母公司
b. 关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（a） 基金管理人报酬
支付基金管理人华宝兴业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬11,161,301.15元(2005年：8,343,749.89元)。
（b） 基金托管费
支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费3,382,212.40元(2005年：2,528,409.00元)。
（c） 基金销售服务费
支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华宝兴业基金管理有限公司，再由华宝兴业基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额持有人和B类基金份额持有人约定的年基金销售服务费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。
本基金在本年度需向关联方支付的基金销售服务费如下：
金额单位：人民币元
关联方名称 2006年度 2005年3月31日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间
由A类基金份额持有人承担：
－华宝兴业基金管理有限公司（管理人） 46,347.36 35,541.36
－中国建设银行（托管人） 1,037,862.41 1,584,720.83
由B类基金份额持有人承担：
－华宝兴业基金管理有限公司（管理人） 265,919.42 170,953.00
－中国建设银行（托管人） 17,846.36 9,180.24
合计 1,367,975.55 1,800,395.43
（d） 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率或协议利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为63,726,261.96元(2005年：1,500,695,048.38元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为6,499,525.84元(2005年：6,190,024.47元)。
（e） 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本年度与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
金额单位：人民币元
2006年度 2005年3月31日(基金
合同生效日)至2005年12月31日止期间
买入债券结算金额 666,303,100.00 499,143,000.00
卖出回购证券协议金额 52,220,389,000.00 35,177,504,000.00
卖出回购证券利息支出 4,024,861.00 2,299,861.53
（f） 关联方持有的基金份额
2006年12月31日 2005年12月31日
基金份额（份） 净值（元） 占基金总份额的比例 基金份额（份） 净值（元） 占基金总份额的比例
宝钢集团 461,323,148.65 461,323,148.65 59.50% 1,200,468,439.85 1,200,468,439.85 22.16%
华宝兴业基金管理有限公司 438,758.31 438,758.31 0.06% 35,000,000.00 35,000,000.00 0.65%
（g） 基金管理人持有的基金份额
基金管理人于2005年12月22日通过代销机构申购本基金B 级3,500万份，持有时间已超过半年。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关规定，基金管理人于2006年8月7日通过代销机构赎回本基金B 级3,500万份，赎回费率为0%，截至本报告期末持有本基金438,758.31份（由收益结转产生）。
第七章 投资组合报告
1、 报告期末基金资产组合
资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
债券投资 680,777,846.73 87.72
买入返售证券 0.00 0.00
其中：买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00
银行存款和清算备付金合计 63,726,261.96 8.21
其他资产 31,533,845.27 4.06
合计 776,037,953.96 100.00
2、 报告期债券回购融资情况
序号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 108,982,132,000.00 9.14
其中：买断式回购融资 0.00 0.00
2 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00
其中：买断式回购融资 0.00 0.00
报告期内本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例 原因 调整期
1 2006-01-25 21.41% 大额赎回 1天
2 2006-01-26 21.41% 春节休市 -
3 2006-01-27 21.41% 春节休市 -
4 2006-01-28 21.41% 春节休市 -
5 2006-01-29 21.41% 春节休市 -
6 2006-01-30 21.41% 春节休市 -
7 2006-01-31 21.41% 春节休市 -
8 2006-02-01 21.41% 春节休市 -
9 2006-02-02 21.41% 春节休市 -
10 2006-02-03 21.41% 春节休市 -
11 2006-02-04 21.41% 春节休市 -
12 2006-02-05 21.41% 春节休市 -
13 2006-04-03 20.69% 大额赎回 1天
14 2006-06-14 31.08% 大额赎回 1天
15 2006-06-19 33.04% 大额赎回 2天
16 2006-06-20 40.00% 调整期间 -
17 2006-06-23 22.25% 大额赎回 6天
18 2006-06-24 22.25% 调整期间 -
19 2006-06-25 22.25% 调整期间 -
20 2006-06-27 22.29% 调整期间 -
21 2006-06-28 20.22% 调整期间 -
22 2006-06-29 20.24% 调整期间 -
23 2006-07-20 30.06% 大额赎回 8天
24 2006-07-21 39.03% 调整期间 -
25 2006-07-22 39.03% 非交易日 -
26 2006-07-23 39.03% 非交易日 -
27 2006-07-24 24.58% 调整期间 -
28 2006-07-25 32.22% 调整期间 -
29 2006-07-26 32.80% 调整期间 -
30 2006-07-27 23.14% 调整期间 -
31 2006-07-28 22.44% 调整期间 -
32 2006-07-29 22.44% 非交易日 -
33 2006-07-30 22.44% 非交易日 -
34 2006-07-31 20.30% 调整期间 -
35 2006-08-01 21.19% 调整期间 -
36 2006-08-03 21.53% 大额赎回 3天
37 2006-08-04 20.12% 调整期间 -
38 2006-08-05 20.12% 非交易日 -
39 2006-08-06 20.12% 非交易日 -
40 2006-08-07 20.24% 调整期间 -
41 2006-08-08 24.85% 调整期间 -
42 2006-08-11 20.80% 大额赎回 1天
43 2006-08-12 20.80% 非交易日 -
44 2006-08-13 20.80% 非交易日 -
45 2006-08-14 20.21% 调整期间 -
46 2006-12-13 38.74% 大额赎回 1天
3、 基金投资组合平均剩余期限
（1） 投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天 数
报告期末投资组合平均剩余期限 119
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 181
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59
本基金本报告期内存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况，具体说明如下：
序号 发生日期 平均剩余期限（天） 原因 调整期
1 2006-5-11 181 计算误差 1天
注：基金管理人投资团队所使用的投资组合剩余期限计算系统与基金会计系统间的计算结果存在偏差，导致日终清算结果超过180天。基金管理人已及时调整偏差。
（2） 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 14.66 0.00
2 30天(含)-60天 0.00 0.00
3 60天(含)-90天 10.31 0.00
4 90天(含)-180天 49.88 0.00
5 180天(含)-397天（含） 21.16 0.00
合 计 96.01 0.00
本基金截至2006年12月31日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。具体情况列表如下：
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 60天(含)-90天 10.31 0.00
其中：
剩余存续期超过397天的浮动利率债 10.31 0.00
4、 报告期末债券投资组合
1） 按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 0.00 0.00
2 金融债券 35,030,815.25 4.52
其中：政策性金融债 35,030,815.25 4.52
3 央行票据 397,509,873.00 51.27
4 企业债券 248,237,158.48 32.02
5 其他 0.00 0.00
合 计 680,777,846.73 87.80
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 79,974,791.85 10.31
2） 基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
自有投资 买断式回购
1 06央行票据20 3000000 0 298,082,109.27 38.44
2 05中行02浮 500000 0 50,373,470.68 6.50
3 06农产品CP01 500000 0 50,003,664.22 6.45
4 06央行票据03 500000 0 49,956,807.13 6.44
5 06央行票据33 500000 0 49,470,956.60 6.38
6 06进出03 350000 0 35,030,815.25 4.52
7 06煤气化CP01 300000 0 30,011,310.10 3.87
8 05工行03 300000 0 29,601,321.17 3.82
9 06紫江CP02 200000 0 19,975,013.59 2.58
10 06北大荒CP02 200000 0 19,664,232.55 2.54
上表中，"债券数量"中的"自有投资"和"买断式回购"指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
5、 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%（含）- 0.5%间的次数 38
报告期内偏离度的最高值 0.1694%
报告期内偏离度的最低值 -0.3701%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1289%
6、 投资组合报告附注
1）基金计价方法
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.0000元。
2）本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
3）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
4）其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 交易保证金 0.00
2 应收证券清算款 0.00
3 应收利息 1,982,274.88
4 应收申购款 29,251,570.39
5 其他应收款 0.00
6 待摊费用 300,000.00
7 其他 0.00
合 计 31,533,845.27
第八章 基金份额持有人户数、持有人结构
份额级别 基金份额持有人户数（户） 平均每户持有的基金份额（份） 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额（份） 占总份额比例 持有份额（份） 占总份额比例
现金宝A 3860 43,635.93 5,320,389.17 0.69% 163,114,314.52 21.04%
现金宝B 10 60,693,745.33 567,976,000.77 73.25% 38,961,452.55 5.02%
合计 3870 60,737,381.26 573,296,389.94 73.94% 202,075,767.07 26.06%
第九章 基金份额变动情况
单位：份
份额级别 基金合同生效日的基金份额总额 本报告期内基金份额的变动情况
期初基金份额总额 本期总申购份额 本期总赎回份额 期末基金份额总额
现金宝A 1,253,872,199.53 656,886,874.48 1,159,380,971.36 1,647,833,142.15 168,434,703.69
现金宝B 1,060,572,248.00 4,760,803,525.42 14,166,749,311.47 18,320,615,383.57 606,937,453.32
合计 2,314,444,447.53 5,417,690,399.90 15,326,130,282.83 19,968,448,525.72 775,372,157.01
注：基金合同生效日为2005年3月31日，红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，可不单独列示。
第十章 重大事件揭示
1. 报告期内本系列基金未召开基金分额持有人大会。
2. 报告期内本系列基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
3. 报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
4. 2006年7月27日，中国建设银行股份有限公司董事会召开会议，通过了委任张建国先生担任中国建设银行行长的议案；2006年10月20日，中国建设银行股份有限公司举行2006年第一次临时股东大会，委任张建国先生为建行执行董事，同时出任副董事长。2006年7月，常振明先生辞任建行副董事长、执行董事及行长的职务。
5. 2006年12月28日，中国建设银行股份有限公司根据工作需要，将"基金托管部"更名为"投资托管服务部"。
6. 本系列基金的投资策略在报告期内未发生变更。
7. 基金收益分配事项
本基金自基金合同生效日起，每日将基金净收益分配给基金份额持有人，并于每月15日以面值1.00 元结转为相应的基金份额，成立不满1个月时不结转。本基金在报告期内共进行了12次收益结转。
基金管理人已于2006年1月17日、2月17日、3月16日、4月18日、5月16日、6月16日、7月18日、8月16日、9月16日、10月17日、11月16日和12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此收益分配事项公告。
8. 根据基金管理人与中信建投证券有限责任公司(以下简称"中信建投")、华夏证券股份有限公司(以下简称"华夏证券")签署的合同变更协议书，自2006年1月18日起，中信建投作为华夏证券证券业务的继承人，所有原华夏证券与基金管理人签订的代销协议中应由华夏证券享有和承担的权利义务，均变更为由中信建投享有和承担，华夏证券不再享有和承担原代销协议规定的任何权利义务。中信建投承受华夏证券基金代销业务已获中国证监会证监基金字[2005]207号文批准。
基金管理人已于2006年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
9. 基金管理人于2005年12月22日通过代销机构申购本基金B 级3,500万份，持有时间已超过半年。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关规定，基金管理人于2006年8月7日通过代销机构赎回本基金B 级3,500万份，赎回费率为0%。
基金管理人已于2006年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
10. 为维护基金份额持有人的利益，回报广大持有人对基金管理人的支持与厚爱，基金管理人于2006年9月11日到2006年10月18日期间开展基金优惠申购费率活动，涉及基金包括宝康系列基金、华宝兴业多策略基金、华宝兴业动力组合基金、本基金、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金。
基金管理人已于2006年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
11. 为方便个人投资者通过网上交易方式投资基金管理人所管理的开放式基金，基金管理人与广东发展银行合作，于2006年10月27日起面向持有广发银行理财通卡的个人投资者推出基金网上交易业务，适用基金管理人所管理的所有开放式基金。
基金管理人已于2006年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
12. 为方便个人投资者通过网上交易方式投资基金管理人所管理的开放式基金，基金管理人与中国建设银行合作，于2006年12月6日起面向持有建设银行龙卡的个人投资者推出了基金网上交易业务，适用基金管理人所管理的所有开放式基金。
基金管理人已于2006年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
13. 根据基金管理人与东方证券股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，东方证券自 2006年12月25日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金、华宝兴业多策略基金、本基金、动力组合股票型证券投资基金和收益增长混合型证券投资基金。
基金管理人已于2006年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
14. 根据基金管理人与中信证券股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，中信证券自 2006年12月25日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金、本基金、动力组合股票型证券投资基金和收益增长混合型证券投资基金。
基金管理人已于2006年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
15. 本基金在投资过程中曾出现了逆回购收益率偏高的异常情况，对投资组合的平均剩余期限产生影响，违反了《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的有关规定。监管部门据此对我公司有关人员采取了监管谈话、记入诚信档案的行政监管措施，我公司也对有关责任人进行了处理，该投资行为没有损害基金份额持有人的利益。
16. 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为90,000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金基金合同生效之日（2005年3月31日）起至本报告期末。
17. 本基金未租用交易所席位。

华宝兴业基金管理有限公司
2007年3月31日
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