华宝兴业现金宝货币市场基金2011年年度报告摘要

华宝兴业现金宝货币市场基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2012年3月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2011年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金收益分配按日结转份额。

3.2 基金表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝兴业现金宝货币A

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华宝兴业现金宝货币B

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注:净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005 年4月7日,本基金已根据基金合同规定完成建仓。

3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003 年3 月7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2011 年12月31 日),所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180ETF、上证180ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金, 所管理的开放式证券投资基金资产净值合计37,012,970,285.05元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金管理暂行办法》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,现金宝货币市场基金在短期内出现过持有的银行定期存款占基金净值比例略高于30%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析 分析结果没有发现交易价差异常。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年度的债券市场运行是紧紧围绕通胀、货币政策、资金面这几个关键词展开的,投资者的神经始终倍感纠结,信心和预期也随之不断颠覆摇摆,全年债市波动剧烈,呈现出先抑后扬的态势。前三季度,经济增长平稳但物价上涨过快的矛盾突出,至7月份CPI同比达到本轮通胀的高位,期间央行六次上调存款准备金率并三次加息进行紧缩调控,以致资金面不断收紧,债券收益率连创新高,市场表现惨淡 而进入第四季度以后,由于通胀拐头向下态势明朗,而经济增长稳步放缓,宏观环境逐渐向着对债券市场有利的方向发展,利率产品由此率先酝酿反弹,期间管理层也相应地开始对货币政策进行预调微调,冰封数月的存款准备金率于12月初终于下调0.5%,一直备受困扰的资金面得到明显改善,而货币政策松动的更大意义在于扭转了市场预期,并点燃了市场的做多热情,市场多数品种收益率在第四季度连续稳步下行,使得前期的半数跌幅失而复得,多数投资者聊以慰藉。除此之外,本年度一个显著的市场特征即信用风险进一步暴露,铁道、公路、城投的相关问题频频曝光,部分发行主体被降级或列入观察,市场对于信用风险的关注上升到相当的高度,资金的持续紧张也使得杠杆操作压力增大,加剧了低等级信用债的颓势。市场风险偏好较以往发生明显改变,信用利差达到历史高位。

报告期内,鉴于货币市场的高度敏感与波动频繁,本基金密切关注宏观经济运行以及货币政策调整动向,并相应地进行资产配置转换。在上半年将组合久期控制在较低水平,保持了较低的信用债仓位及较高的逆回购仓位,为此后在收益率快速上升阶段保持主动奠定了基础,进入下半年后逐步拉长组合久期,在收益率水平达到历史高位后提升信用债仓位,并适时根据监管约束的变化增加了定期存款仓位,基金组合流动性良好,业绩稳步提升。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

现金宝A:本基金报告期内净值收益率为3.8032%,同期业绩比较基准收益率为1.4597%,业绩比较基准为同期7天通知存款利率(税后)。

现金宝B:本基金报告期内净值收益率为4.0521%,同期业绩比较基准收益率为1.4597%,业绩比较基准为同期7天通知存款利率(税后)。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

综合来看,2012年债券市场的运行环境较去年有所改善。管理层表态2012年将继续实施好稳健的货币政策,适时适度进行预调微调,这一整体基调对于债券市场的继续稳步走强提供了政策基础。此外,经济增长速度放缓、通胀保持在温和水平以及资金面扰动减小也对债券市场创造了有利的宏观和资金环境。整体看来,我们应对2012年的债券市场持乐观态度,多数品种收益率水平存在进一步下行的空间。当然,未来的市场运行注定不会一路坦途,不能简单憧憬于政策的放松,要提防预期落空以及通胀回头导致的市场调整风险。此外,信用风险仍是2012年需要密切关注的重点问题,信用债投资中尤其需要认真进行甄别,在把握投资机会的同时注意风险控制。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值中,各部门参与如下:

(一)基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金投资品种进行估值。

(二)金融工程部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,为估值提供相关模型。

(三)估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政策和程序的适用性。

(四)必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并以红利再投资形式每日全额分配收益,每日分配的收益于分配次日按份额面值1.00元转入所有者权益。每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。现金宝A级基金在本年度累计分配收益12,901,523.78元,其中以红利再投资方式结转入实收基金12,780,170.21元,计入应付利润科目121,353.57元。现金宝B级基金在本年度累计分配收益73,457,257.37元,其中以红利再投资方式结转入实收基金73,131,487.76元,计入应付利润科目325,769.61元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内,本基金实施利润分配的金额为:A级为12,901,523.78元,B级为73,457,257.37元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:华宝兴业现金宝货币市场基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值 1.00元,基金份额总额4,671,877,000.50份,其中A类基金份额617,704,111.34份,B类基金份额4,054,172,889.16份。

7.2 利润表

会计主体:华宝兴业现金宝货币市场基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华宝兴业现金宝货币市场基金

本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

____裴长江___ ____黄小薏____ ___张幸骏__

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]23号《关于同意华宝兴业现金宝货币市场基金募集的批复》核准,由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,313,988,355.58元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第33号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》于2005年3月31日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,314,444,447.53份基金份额,其中认购资金利息折合456,091.95份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《货币市场基金管理暂行规定》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和最新公布的《华宝兴业现金宝货币市场基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为现金 一年以内的银行定期存款、大额存单 剩余期限在397天以内的债券 期限在一年以内的债券回购 期限在一年以内的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期7天通知存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2012年3月26日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。

7.4.7 关联方关系

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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.33% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

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注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 × 0.1% / 当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

■

注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华宝兴业,再由华宝兴业计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额持有人和B类基金份额持有人约定的年基金销售服务费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为:

日基金销售服务费=前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

■

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

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■

注:期间申购/买入总份额为红利再投资份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

华宝兴业现金宝货币A

份额单位:份

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华宝兴业现金宝货币B

份额单位:份

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注:除基金管理人之外的其它关联方投资本基金采用市场公开的费率。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:1.本基金的活期银行存款由基金托管人 中国建设银行 保管,按银行同业利率计息。

2.本基金本期末存放于基金托管人中国建设银行股份有限公司的协议存款余额为100,000,000.00,年利率为5.9067%。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为1,155,866,189.71元,无属于第一或第三层级的余额(2010年12月31日:第二层级1,249,250,620.17元,无属于第一或第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

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注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值的20%的情况。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

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8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

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8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 投资组合报告附注

8.8.1 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。

8.8.2 本报告期内,本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

8.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.8.4 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

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注:总申购份额含红利再投、份额强增和转换入份额 总赎回份额含份额强减、转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

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注:1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:

(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告 适当的地域分散化。

(2)选择程序:(a)服务评价 (b)拟定备选交易单元 (c)签约。

2.本期交易单元未发生变化。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

华宝兴业基金管理有限公司

2012年3月29日

基金名称 华宝兴业现金宝货币市场基金
基金简称 华宝兴业现金宝货币
基金主代码 240006
交易代码 240006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年3月31日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,671,877,000.50份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业现金宝货币B
下属分级基金的交易代码: 240006 240007
报告期末下属分级基金的份额总额 617,704,111.34份 4,054,172,889.16份
投资目标 保持本金的安全性与流动性,追求高于比较基准的收益率。
投资策略 以对宏观经济及利率走势的判断为基础,在满足组合平均久期、收益性以及信用等级的前提下利用现代金融分析方法和工具,优化组合配置效果,实现组合增值。
业绩比较基准 同期7天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 刘月华 尹东
联系电话 021-38505888 010-67595003
电子邮箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业现金宝货币B 华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业现金宝货币B 华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业现金宝货币B
本期已实现收益 12,901,523.78 73,457,257.37 3,310,622.86 28,081,905.01 7,046,231.94 25,153,725.10
本期利润 12,901,523.78 73,457,257.37 3,310,622.86 28,081,905.01 7,046,231.94 25,153,725.10
本期净值收益率 3.8032% 4.0521% 1.6553% 1.9003% 1.1660% 1.4096%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末基金资产净值 617,704,111.34 4,054,172,889.16 230,914,152.02 5,567,338,696.68 642,822,622.62 9,314,491,050.68
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末 2009年末
累计净值收益率 17.3520% 19.2709% 13.0523% 14.6262% 11.2115% 12.4886%
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.0813% 0.0023% 0.3756% 0.0000% 0.7057% 0.0023%
过去六个月 2.1171% 0.0018% 0.7511% 0.0000% 1.3660% 0.0018%
过去一年 3.8032% 0.0021% 1.4597% 0.0001% 2.3435% 0.0020%
过去三年 6.7518% 0.0048% 4.1597% 0.0002% 2.5921% 0.0046%
过去五年 13.5813% 0.0055% 9.7024% 0.0025% 3.8789% 0.0030%
自基金合同生效日起至今 17.3520% 0.0050% 12.9433% 0.0022% 4.4087% 0.0028%
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.1422% 0.0023% 0.3756% 0.0000% 0.7666% 0.0023%
过去六个月 2.2399% 0.0018% 0.7511% 0.0000% 1.4888% 0.0018%
过去一年 4.0521% 0.0021% 1.4597% 0.0001% 2.5924% 0.0020%
过去三年 7.5239% 0.0048% 4.1597% 0.0002% 3.3642% 0.0046%
过去五年 14.9524% 0.0055% 9.7024% 0.0025% 5.2500% 0.0030%
自基金合同生效日起至今 19.2709% 0.0050% 12.9433% 0.0022% 6.3276% 0.0028%
华宝兴业现金宝货币A
年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注
2011 12,780,170.21 - 121,353.57 12,901,523.78 -
2010 3,304,226.10 - 6,396.76 3,310,622.86 -
2009 7,053,215.69 - -6,983.75 7,046,231.94 -
合计 23,137,612.00 - 120,766.58 23,258,378.58 -
华宝兴业现金宝货币B
年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注
2011 73,131,487.76 - 325,769.61 73,457,257.37 -
2010 27,747,255.57 - 334,649.44 28,081,905.01 -
2009 25,070,515.65 - 83,209.45 25,153,725.10 -
合计 125,949,258.98 - 743,628.50 126,692,887.48 -
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
华志贵 本基金基金经理、华宝兴业增强收益债券、华宝兴业可转债债券基金经理 2010年6月26日 2011年11月15日 7年 硕士。1999年7月至2000年8月在上海广电股份有限公司从事技术、市场工作,2004年5月至2008年7月在上海东方证券股份有限公司从事证券投资工作,2008年8月至2009年9月在中欧基金管理有限公司从事证券投资工作。2009年9月加入华宝兴业基金管理有限公司先后任高级分析师,华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理助理,华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理助理,2010年6月至2011年11月任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理,2010年6月至今任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理、2011年4月兼任华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理。
陈昕 本基金基金经理 2011年11月15日 - 7年 经济学学士。2003年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,2010年7月起任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理助理,2011年11月至今任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 1,701,643,846.48 949,096,493.56
结算备付金 - 1,677,272.73
存出保证金 - -
交易性金融资产 1,155,866,189.71 1,249,250,620.17
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,155,866,189.71 1,249,250,620.17
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 1,797,805,056.70 3,578,198,887.29
应收证券清算款 - -
应收利息 19,446,150.64 22,013,005.82
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,674,761,243.53 5,800,236,279.57
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 864,146.05 590,071.08
应付托管费 261,862.41 178,809.45
应付销售服务费 141,646.80 50,722.52
应付交易费用 31,215.14 30,078.37
应交税费 95,100.00 95,100.00
应付利息 - -
应付利润 1,181,272.63 734,149.45
递延所得税负债 - -
其他负债 309,000.00 304,500.00
负债合计 2,884,243.03 1,983,430.87
所有者权益:
实收基金 4,671,877,000.50 5,798,252,848.70
未分配利润 - -
所有者权益合计 4,671,877,000.50 5,798,252,848.70
负债和所有者权益总计 4,674,761,243.53 5,800,236,279.57
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 97,836,640.65 40,238,072.51
1.利息收入 94,795,500.80 37,778,786.17
其中:存款利息收入 29,393,205.41 11,301,022.73
债券利息收入 37,813,823.16 14,667,821.27
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 27,588,472.23 11,809,942.17
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 3,041,139.85 2,459,286.34
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 3,041,139.85 2,459,286.34
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) - -
减:二、费用 11,477,859.50 8,845,544.64
1.管理人报酬 7,214,348.44 5,770,697.74
2.托管费 2,186,166.27 1,748,696.21
3.销售服务费 1,035,046.64 694,326.58
4.交易费用 - -
5.利息支出 685,344.88 284,610.29
其中:卖出回购金融资产支出 685,344.88 284,610.29
6.其他费用 356,953.27 347,213.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 86,358,781.15 31,392,527.87
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 86,358,781.15 31,392,527.87
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 5,798,252,848.70 - 5,798,252,848.70
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 86,358,781.15 86,358,781.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,126,375,848.20 - -1,126,375,848.20
其中:1.基金申购款 15,050,676,663.10 - 15,050,676,663.10
2.基金赎回款 -16,177,052,511.30 - -16,177,052,511.30
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -86,358,781.15 -86,358,781.15
五、期末所有者权益(基金净值) 4,671,877,000.50 - 4,671,877,000.50
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 9,957,313,673.30 - 9,957,313,673.30
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 31,392,527.87 31,392,527.87
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -4,159,060,824.60 - -4,159,060,824.60
其中:1.基金申购款 11,498,434,723.49 - 11,498,434,723.49
2.基金赎回款 -15,657,495,548.09 - -15,657,495,548.09
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -31,392,527.87 -31,392,527.87
五、期末所有者权益(基金净值) 5,798,252,848.70 - 5,798,252,848.70
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(LyxorAssetManagementS.A.) 基金管理人的股东
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 基金管理人的最终控制方
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受基金管理人的股东控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受同一实际控制人控制的关联方
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 7,214,348.44 5,770,697.74
其中:支付销售机构的客户维护费 335,666.89 100,194.30
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,186,166.27 1,748,696.21
获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业现金宝货币B 合计
中国建设银行 293,865.43 10,395.62 304,261.05
华宝兴业 132,771.45 144,944.83 277,716.28
华宝证券 392.53 3,101.07 3,493.60
合计 427,029.41 158,441.52 585,470.93
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业现金宝货币B 合计
中国建设银行 256,802.55 7,321.73 264,124.28
华宝兴业 167,142.71 131,618.83 298,761.54
华宝证券 749.49 438.47 1,187.96
合计 424,694.75 139,379.03 564,073.78
本期2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 149,911,832.86 20,253,837.61 - - 3,199,600,000.00 252,766.99
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 20,096,833.38 9,956,335.89 - - 3,136,880,000.00 198,656.11
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业现金宝货币B 合计
期初持有的基金份额 - 150,734,379.83 150,734,379.83
期间申购/买入总份额 - 6,013,643.22 6,013,643.22
期间因拆分变动份额 - - -
减:期间赎回/卖出总份额 - - -
期末持有的基金份额 - 156,748,023.05 156,748,023.05
期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 3.87% 3.36%
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业现金宝货币B 合计
期初持有的基金份额 524,259.61 - 524,259.61
期间申购/买入总份额 7,438.61 150,734,379.83 150,741,818.44
期间因拆分变动份额 - - -
减:期间赎回/卖出总份额 531,698.22 - 531,698.22
期末持有的基金份额 - 150,734,379.83 150,734,379.83
期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 2.71% 2.60%
关联方名称 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
华宝信托 162,389.36 0.03% - -
关联方名称 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
华宝信托 100,000,000.00 2.47% 549,990,000.00 9.88%
宝钢集团 - - 1,000,881,438.30 17.98%
华宝投资 100,000,000.00 2.47% 200,000,000.00 3.59%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 101,643,846.48 106,439.32 9,096,493.56 747,824.79
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 1,155,866,189.71 24.73
其中:债券 1,155,866,189.71 24.73
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,797,805,056.70 38.46
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,701,643,846.48 36.40
4 其他各项资产 19,446,150.64 0.42
5 合计 4,674,761,243.53 100.00
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1.16
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 72
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 56.92 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 10.70 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 7.32 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.73 -
4 90天(含)—180天 10.70 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天(含) 14.00 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.65 -
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 193,778,981.69 4.15
3 金融债券 251,853,748.75 5.39
其中:政策性金融债 251,853,748.75 5.39
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 710,233,459.27 15.20
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,155,866,189.71 24.74
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 80,977,551.40 1.73
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 1101094 11央行票据94 1,500,000 145,261,020.00 3.11
2 070211 07国开11 1,100,000 110,500,748.09 2.37
3 041160017 11鲁商CP001 700,000 70,013,441.83 1.50
4 1181131 11百联集CP01 600,000 60,019,634.15 1.28
5 090407 09农发07 500,000 50,454,140.58 1.08
6 070219 07国开19 500,000 50,392,232.90 1.08
7 041154017 11北大荒CP004 500,000 50,046,690.21 1.07
8 1181203 11农产品CP01 500,000 50,022,035.96 1.07
9 1181268 11兰花CP01 500,000 49,995,493.41 1.07
10 1181375 11中铝业CP03 500,000 49,973,044.30 1.07
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1666%
报告期内偏离度的最低值 -0.1694%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0812%
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 19,446,150.64
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 19,446,150.64
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
华宝兴业现金宝货币A 5,169 119,501.67 30,282,113.30 4.90% 587,421,998.04 95.10%
华宝兴业现金宝货币B 104 38,982,431.63 3,690,098,914.93 91.02% 364,073,974.23 8.98%
合计 5,273 885,999.81 3,720,381,028.23 79.63% 951,495,972.27 20.37%
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 华宝兴业现金宝货币A 933,954.25 0.1512%
华宝兴业现金宝货币B - -
合计 933,954.25 0.0200%
项目 华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业现金宝货币B
基金合同生效日(2005年3月31日)基金份额总额 1,253,872,199.53 1,060,572,248.00
本报告期期初基金份额总额 230,914,152.02 5,567,338,696.68
本报告期基金总申购份额 3,382,587,898.73 11,668,088,764.37
减:本报告期基金总赎回份额 2,995,797,939.41 13,181,254,571.89
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 617,704,111.34 4,054,172,889.16
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
1、本基金管理人于2011年4月9日发布公告,聘任谢文杰先生为公司副总经理,其任职资格已经过中国证监会审核批准。2、本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为60,000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日(2005年3月31日)起至本报告期末。
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
光大证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
光大证券 - - - - - -
申银万国 - - 801,500,000.00 100.00% - -
1、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。