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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝上证180价值ETF联接 (240016)
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华宝上证180价值ETF联接240016
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型     成立日期:2010-04-23     基金规模:0.38亿份     基金经理: 丰晨成 
基金全称:华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.14%
  • 近一月增长率
    1.90%
  • 近一季增长率
    5.63%
  • 近半年增长率
    6.31%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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上证180ETF联接:2012年半年度报告摘要
华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数
证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
(摘要)

2012 年 6 月 30 日




基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2012 年 8 月 27 日
华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2012 年半年度报告摘要



§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2012 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。




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华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2012 年半年度报告摘要




§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基
金联接基金
基金简称 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接
基金主代码 240016
交易代码 240016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 23 日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 342,610,453.13 份
基金合同存续期 不定期



2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 华宝兴业上证 180 价值 ETF
基金主代码 510030
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 23 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2010 年 5 月 28 日
基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司




2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金,主要通过投资于目标
ETF 以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标
ETF,或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的
效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份
股发生配股、增发、分红等行为时,本管理人会在 10 个
交易日内对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪
误差的有效控制。
业绩比较基准 95%×上证 180 价值指数收益率+5%×银行同业存款利
率。
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,其风险和预期收益均高于货
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华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2012 年半年度报告摘要


币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票
基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票
基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场
水平大致相近的产品。



2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
投资策略 本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的
方法跟踪标的指数。通常情况下,本基金根据标的指
数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数
量,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。在因特殊情况(如成份股停牌、流动性不足、
法规法律限制等)导致无法获得足够数量的股票时,
本基金可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑
相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成
份股或备选成份股进行替代(同行业股票优先考虑),
以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
业绩比较基准 上证 180 价值指数
风险收益特征 本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市
场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金
中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金
中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平
大致相近的产品。




2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司

姓名 刘月华 赵会军
信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010-66105799
电子邮箱 xxpl@fsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-700-5588、 95588
021-38924558
传真 021-38505777 010-66105798
注册地址 上海浦东新区世纪大道 100 北京市西城区复兴门内大街 55
号上海环球金融中心 58 楼 号
办公地址 上海浦东新区世纪大道 100 北京市西城区复兴门内大街 55
号上海环球金融中心 58 楼 号
邮政编码 200120 100140

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华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2012 年半年度报告摘要


法定代表人 郑安国 姜建清




2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.fsfund.com
网址
基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所
和基金托管人办公场所。




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -37,212,691.53
本期利润 16,264,024.22
加权平均基金份额本期利润 0.0275
本期加权平均净值利润率 3.17%
本期基金份额净值增长率 3.68%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -53,222,996.98
期末可供分配基金份额利润 -0.1553
期末基金资产净值 289,387,456.15
期末基金份额净值 0.845
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -13.17%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2012 年半年度报告摘要



份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去一个月 -3.10% 1.00% -4.46% 0.97% 1.36% 0.03%
过去三个月 0.60% 0.96% -1.20% 0.95% 1.80% 0.01%
过去六个月 3.68% 1.10% 2.07% 1.08% 1.61% 0.02%
过去一年 -11.70% 1.20% -13.12% 1.18% 1.42% 0.02%
自基金合同
生效日起至 -13.17% 1.23% -22.23% 1.31% 9.06% -0.08%

注:1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如

非交易日)。

2、本基金业绩比较基准为:95%×上证 180 价值指数收益率+5%×银行同业存款利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 3 个月内达到规定的资产组合,截至 2010 年 7 月底,

本基金已达到合同规定的资产配置比例。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2012 年 6

月 30 日),所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、

动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基

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华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2012 年半年度报告摘要


金、增强收益基金、中证 100 基金、上证 180ETF、上证 180ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟

市场动量优选基金、可转债基金、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基

金 、 华 宝 兴 业 医 药 生 物 、 华 宝 短 融 50 , 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 合 计

36,429,945,714.42 元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
复旦大学经济
学硕士,FRM,
曾在兴业证券、
凯龙财经(上
海)有限公司、
中原证券从事
金融工程研究
工作。2005 年 8
月加入华宝兴
业基金管理有
限公司,曾任金
本基金基金
融工程部数量
经理、华宝兴
分析师、金融工
业 中 证 100
程部副总经理。
基金基金经
2009 年 9 月起任
理、华宝兴业 2010 年 4 月
徐林明 - 10 年 华宝兴业中证
上证 180 价 23 日
100 指数型证券
值 ETF 联接
投资基金基金
基金经理、量
经理,2010 年 2
化投资部总
月起任量化投
经理
资部总经理,
2010 年 4 月兼任
华宝兴业上证
180 价值交易型
开放式指数证
券投资基金、华
宝兴业上证 180
价值交易型开
放式指数证券
投资基金联接
基金基金经理。
本基金基金 经济学硕士。曾
2011 年 6 月
陈建华 经理助理、华 - 11 年 在南方证券上
28 日
宝兴业上证 海分公司工作。

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华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2012 年半年度报告摘要


180 价值 ETF 2007 年 8 月加入
联接基金基 华宝兴业基金
金经理助理、 管理有限公司,
华宝兴业上 先后任助理分
证 180 成长 析师、数量分析
ETF 基 金 经 师,2011 年 6 月
理助理、华宝 起任华宝兴业
兴 业 上 证 上 证 180 价值
180 成长 ETF ETF、华宝兴业
联接基金基 上 证 180 价值
金经理助理 ETF 联接基金经
理助理。2011 年
8 月兼任华宝兴
业上证 180 成长
交易型开放式
指数证券投资
基金、华宝兴业
上证 180 成长交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金基
金经理助理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金

法》及其各项实施细则、《华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合

同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额

持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,上证 180 价值 ETF 联接基

金在短期内出现过持有的现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于 5%和

持有的 ETF 市值占基金净值低于 90%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调

整,没有给投资人带来额外风险或损失。




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华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2012 年半年度报告摘要



4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中

央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评

价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投

资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定

和公司内部制度要求,分析了本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投

资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价

差;分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少

的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。




4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内, 国内经济处于探底过程,国内经济增速持续下滑、通胀继续回落、银行贷款需

求不足、企业盈利下降;国内货币政策较 2011 年有结构性放松, 市场利率呈现下行趋势,流动

性出现改善;央行继 3 次存款准备金率下降之后,降息周期也在六月份开启,宏观调控政策发生

积极变化,货币放松和稳增长的力度都在加强。海外方面:上半年欧债危机一波未平一波又起,

美国经济增速放缓,对国内投资者情绪造成一定不利影响。上半年 A 股市场一波三折,行业表现

差异较大:证券、保险、房地产行业涨幅超过 20%,而信息服务、黑色金属、采掘行业跌幅超过

3%;风格表现差异不大:沪深 300 指数和中证 500 指数的涨幅分别为 4.94%和 6.25%。

本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资

策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪

误差。



4.4.2 报告期内基金的业绩表现
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华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2012 年半年度报告摘要


截至本报告期末,本基金份额净值为 0.845 元,本报告期基金份额净值增长率为 3.68%,同

期业绩比较基准收益率为 2.07%。本报告期内本基金的日均跟踪偏离度的绝对值为 0.05%,年化跟

踪误差为 1.21%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,国内方面:物价持续回落,为降息和进一步降低存款准备金率提供空间,宽松

的货币环境将进一步增强;随着保增长措施推进,一些重点投资项目将加快审批和实施,将可能

看到更多实际需求释放。国内经济将随着通胀形势好转和流动性恢复逐渐走出底部,企业盈利将

缓慢触底反弹,虽然企业的盈利还有进一步下调的空间,但较低的市场估值已经提供了一定的安

全边际。国内经济、政策和海外形势的变化令投资者处于不断纠结的状态,而 A 股市场也呈现较

复杂的筑底特征,经历了多次的宽幅震荡探底后,投资者信心非常低迷,现在或许正是长线资金

布局的良好时机。

作为指数基金的管理人,我们将继续严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,积极

应对成分股调整和基金申购赎回,严格控制基金相对目标指数的跟踪误差,实现对上证 180 价值

指数的有效跟踪。




4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值中,各部门参与如下:

(一)基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金

投资品种进行估值。

(二)金融工程部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,为

估值提供相关模型。

(三)估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性

及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政

策和程序的适用性。

(四)必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末,根据相关法律法规及基金合同的约定,本基金本报告期无应分配但尚未实

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华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2012 年半年度报告摘要


施分配的利润。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年上半年,本基金托管人在对华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接

基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存

在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等

情况的说明

2012年上半年,华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——

华宝兴业基金管理有限公司在华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的

投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任

何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告

期内,华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意



本托管人依法对华宝兴业基金管理有限公司编制和披露的华宝兴业上证180价值交易型开放

式指数证券投资基金联接基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会

计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。




§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日: 2012 年 6 月 30 日
单位:人民币元


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本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 110,197,411.83 24,903,310.19
结算备付金 242,502.57 33,196.25
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 274,894,941.99 442,211,930.25
其中:股票投资 1,360,433.76 -
基金投资 273,534,508.23 442,211,930.25
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 5,121,780.02 -
应收利息 6.4.7.5 13,702.08 5,528.05
应收股利 1,384.70 -
应收申购款 69,986.23 149,232.98
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 390,541,709.42 467,303,197.72
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 21,681.84
应付赎回款 100,670,322.79 35,308.88
应付管理人报酬 12,916.07 11,923.39
应付托管费 2,583.20 2,384.67
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 333,717.37 688,875.19
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 6.4.7.8 134,713.84 290,130.53
递延所得税负债 - -
负债合计 101,154,253.27 1,050,304.50
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 342,610,453.13 572,396,325.71
未分配利润 6.4.7.10 -53,222,996.98 -106,143,432.49
所有者权益合计 289,387,456.15 466,252,893.22
负债和所有者权益总计 390,541,709.42 467,303,197.72
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华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2012 年半年度报告摘要


注:报告截止日 2012 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.845 元,基金份额总额 342,610,453.13 份。


6.2 利润表

会计主体:华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
一、收入 17,197,456.23 -12,900,189.34
1.利息收入 115,067.25 116,848.36
其中:存款利息收入 6.4.7.11 115,067.25 116,848.36
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -36,667,046.83 5,223,625.86
其中:股票投资收益 6.4.7.12 638,804.85 -769,501.10
6.4.7.13 -37,307,236. 5,987,430.89
基金投资收益
38
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,384.70 5,696.07
3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.17 53,476,715.75 -18,554,008.79
号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 272,720.06 313,345.23
减:二、费用 933,432.01 976,010.00
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 70,515.02 66,202.57
2.托管费 6.4.10.2.2 14,102.99 13,240.54
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.7.19 711,788.61 750,590.11
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 6.4.7.20 137,025.39 145,976.78
三、利润总额(亏损总额以“-”号 16,264,024.22 -13,876,199.34
填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,264,024.22 -13,876,199.34



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华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2012 年半年度报告摘要



6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益(基 572,396,325.71 -106,143,432.49 466,252,893.22
金净值)
二、本期经营活动产生的 - 16,264,024.22 16,264,024.22
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产 -229,785,872.58 36,656,411.29 -193,129,461.29
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款 158,057,499.40 -22,221,972.80 135,835,526.60
2.基金赎回款 -387,843,371.98 58,878,384.09 -328,964,987.89
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 342,610,453.13 -53,222,996.98 289,387,456.15
金净值)
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益(基 340,920,754.57 -17,947,968.34 322,972,786.23
金净值)
二、本期经营活动产生的 - -13,876,199.34 -13,876,199.34
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产 379,168,984.25 637,171.48 379,806,155.73
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款 627,306,483.44 6,194,436.48 633,500,919.92
2.基金赎回款 -248,137,499.19 -5,557,265.00 -253,694,764.19
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华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2012 年半年度报告摘要


四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 720,089,738.82 -31,186,996.20 688,902,742.62
金净值)



报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______裴长江______ ______黄小薏______ ____张幸骏____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人


6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (以下简称“本基金”),系

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]227 号《关于核准上证

180 价值交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》的核准,由基金管理人华宝兴

业基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证

券投资基金运作管理办法》、《华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基

金合同》及其他有关法律法规负责向社会公开发行募集,首次设立募集金 额总额为人民币

586,640,453.15 元,业经安永华明(2010)验字第 60737318_B05 号验资报告予以验证。经向中国

证监会备案,《华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2010

年 4 月 23 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 586,640,453.15 份。本基金为契约型

开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国

工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券

投资基金联接基金基金合同》等有关规定,本基金的投资范围为本基金以目标 ETF、标的指数成

份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%;

现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;同时为更好地实现投资目标,

本基金也可少量投资于新股(首次公开发行或增发等)及中国证监会允许基金投资的其他金融工

具,该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品

种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金业绩比较基准为:95%×上证 180 价值指数收益率+5%×银行同业存款利率。
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本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于 2012 年 8 月 27 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,

同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会

计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关

于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金

信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、

《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息

披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、《证券投资基金参与股指期货交易指引》及其他

中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。



6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2012 年 6 月 30 日的财

务状况以及 2012 上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)
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华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2012 年半年度报告摘要


交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按

证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转

让,暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上

市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收

入时代扣代缴 20%的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补

充通知》的规定,自 2005 年 6 月 13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,

按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。



6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
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华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2012 年半年度报告摘要


本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 宝 兴 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
业”)
中国工商银行股份有限公司("中国工商银 基金托管人、基金代销机构
行")
华宝信托有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的主要发起人
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司 (Lyxor Asset 基金管理人的股东
Management S.A.)
上海宝钢集团有限公司("宝钢集团") 基金管理人的主要发起人的母公司
华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数 本基金的基金管理人管理的其他基金
证券投资基金(“目标 ETF”)
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内与上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。



6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
月 30 日 日
当期发生的基金应支付 70,515.02 66,202.57
的管理费
其中:支付销售机构的客 210,761.46 211,583.08
户维护费
注:①本基金基金财产中目标 ETF 的部分不收取管理费,在通常情况下,扣除基金财产中目标 ETF

份额所对应的基金资产净值后剩余部分基金资产的基金管理费按前一日该部分基金资产净值的

0.5%年费率计提。

②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标

ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的基金资产净值×0.5%/当年天数。



6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
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本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
月 30 日 日
当期发生的基金应支付 14,102.99 13,240.54
的托管费
注:①本基金基金财产中目标 ETF 的部分不收取托管费,在通常情况下,扣除基金财产中目标 ETF

份额所对应的基金资产净值后剩余部分基金资产的基金托管费按前一日该部分基金资产净值的

0.1%年费率计提。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额

所对应资产净值后剩余部分的基金资产净值×0.1%/当年天数。



6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
月 30 日 日
基金合同生效日( 2010 年 - -
4 月 23 日 )持有的基金份

期初持有的基金份额 3,763,846.27 494,359.20
期间申购/买入总份额 117,461.88 3,024,956.77
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 3,881,308.15 3,519,315.97
期末持有的基金份额 1.13% 0.49%
占基金总份额比例
注: 基金管理人华宝兴业基金管理有限公司在本会计期间申购本基金的交易委托国泰君安证券股

份有限公司办理,适用费率为 1.35%。



6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
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单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 110,197,411.83 113,732.83 36,052,445.26 107,026.44

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.9 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.10 期末( 2012 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。



6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

-


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例(%)

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1 权益投资 1,360,433.76 0.35
其中:股票 1,360,433.76 0.35
2 基金投资 273,534,508.23 70.04
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 110,439,914.40 28.28
7 其他各项资产 5,206,853.03 1.33
8 合计 390,541,709.42 100.00




7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 1,360,433.76 0.47
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
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合计 1,360,433.76 0.47



7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明



金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(%)
1 601288 农业银行 525,264 1,360,433.76 0.47




7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
值比例(%)
1 600036 招商银行 8,244,837.26 1.77
2 601328 交通银行 7,114,529.56 1.53
3 601318 中国平安 6,685,352.81 1.43
4 600016 民生银行 5,442,999.15 1.17
5 601166 兴业银行 5,119,052.87 1.10
6 600000 浦发银行 4,430,734.70 0.95
7 601088 中国神华 4,375,047.48 0.94
8 600030 中信证券 4,076,105.23 0.87
9 601288 农业银行 3,425,709.84 0.73
10 601601 中国太保 3,333,610.42 0.71
11 601668 中国建筑 2,433,444.08 0.52
12 601006 大秦铁路 2,270,956.20 0.49
13 601169 北京银行 2,172,481.24 0.47
14 600048 保利地产 2,151,137.39 0.46
15 600005 武钢股份 2,126,339.40 0.46
16 600050 中国联通 1,954,162.84 0.42
17 600015 华夏银行 1,810,073.74 0.39
18 601818 光大银行 1,775,660.00 0.38
19 601857 中国石油 1,747,862.15 0.37
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20 601939 建设银行 1,723,194.00 0.37

注:买入金额不包括相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例(%)
1 601318 中国平安 20,852,841.64 4.47
2 600036 招商银行 20,327,975.49 4.36
3 600016 民生银行 20,112,587.27 4.31
4 601328 交通银行 19,826,269.94 4.25
5 600000 浦发银行 18,103,213.57 3.88
6 601166 兴业银行 14,287,136.42 3.06
7 600030 中信证券 12,177,320.04 2.61
8 601088 中国神华 11,401,397.18 2.45
9 601601 中国太保 9,550,219.00 2.05
10 601288 农业银行 7,655,725.03 1.64
11 601668 中国建筑 7,166,942.15 1.54
12 600048 保利地产 6,584,747.69 1.41
13 601006 大秦铁路 6,263,850.22 1.34
14 601169 北京银行 6,194,635.69 1.33
15 601939 建设银行 6,065,063.13 1.30
16 600005 武钢股份 5,333,940.81 1.14
17 601818 光大银行 5,041,677.00 1.08
18 600050 中国联通 4,887,654.00 1.05
19 600015 华夏银行 4,840,329.43 1.04
20 600900 长江电力 4,810,322.18 1.03

注:卖出金额不包括相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 386,229,358.84
卖出股票收入(成交)总额 287,223,277.75
注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明



本基金本报告期末未持有债券。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明



本基金本报告期末未持有权证。


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明



占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 510030 指数型 交易型开 华宝兴业 273,534,508.23 94.52
放式 基金管理
有限公司




7.10 投资组合报告附注

7.10.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调
查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明

7.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.10.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
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2 应收证券清算款 5,121,780.02
3 应收股利 1,384.70
4 应收利息 13,702.08
5 应收申购款 69,986.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,206,853.03




7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
9,036 37,916.16 101,822,875.41 29.72% 240,787,577.72 70.28%




8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 5,886,286.91 1.7181%
员持有本基金
注:(一)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间:

100 万份以上

(二)该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间:

50 万份至 100 万份(含)

附:数量区间为 0、0 至 10 万份(含)、10 万份至 50 万份(含)、50 万份至 100 万份(含)、100

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万份以上。




§9 开放式基金份额变动

份额单位:份
基金合同生效日(2010 年 4 月 23 日)基金份额总额 586,640,453.15
本报告期期初基金份额总额 572,396,325.71
本报告期基金总申购份额 158,057,499.40
减:本报告期基金总赎回份额 387,843,371.98
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 342,610,453.13

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。



10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。



10.4 基金投资策略的改变

本基金的投资策略在报告期内未发生变更。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同

生效之日起至本报告期末。


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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。




10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例

海通证券 1 246,275,723.49 63.76% 213,906.89 64.10% -

国泰君安 1 137,565,584.10 35.62% 117,784.49 35.29% -

华泰联合 1 2,383,483.00 0.62% 2,025.99 0.61% -

注:基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:

(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5 亿元人民币;财务状况良好,各项财务

指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国

人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,

并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及

时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的

地域分散化。

(2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。

2. 本基金本报告期券商交易单元无新增。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期
债券回 占当期权 占当期基
占当期债券
券商名称 购 证 金
成交金额 成交总额的 成交金额 成交金额 成交金额
成交总 成交总额 成交总额
比例
额的比 的比例 的比例

海通证券 - - - - - - 5,087,760.19 24.61%

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国泰君安 - - - - - - 12,832,455.60 62.07%

华泰联合 - - - - - - 2,753,416.20 13.32%




华宝兴业基金管理有限公司
2012 年 8 月 27 日




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