景顺长城内需增长开放式证券投资基金
2009年年度报告
2009年12月31日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年三月三十日
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
1
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录 .......................................................................................................................... 1
1.1重要提示 .............................................................................................................................. 1
1.2目录 ..................................................................................................................................... 2
§2基金简介 ..................................................................................................................................... 4
2.1基金基本情况 ...................................................................................................................... 4
2.2基金产品说明 ...................................................................................................................... 4
2.3基金管理人和基金托管人 .................................................................................................. 4
2.4信息披露方式 ...................................................................................................................... 5
2.5其他相关资料 ...................................................................................................................... 5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................................................... 5
3.1主要会计数据和财务指标 .................................................................................................. 5
3.2基金净值表现 ...................................................................................................................... 6
3.3过去三年基金的利润分配情况 .......................................................................................... 7
§4管理人报告 ................................................................................................................................. 7
4.1基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................. 7
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................... 8
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................. 9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................. 9
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................. 9
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................ 10
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 11
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................ 12
§5托管人报告 ............................................................................................................................... 12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................... 12
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................... 13
§6审计报告 ................................................................................................................................... 13
6.1审计报告基本信息 ............................................................................................................ 13
6.2审计报告的基本内容 ........................................................................................................ 13
§7年度财务报表 ............................................................................................................................ 14
7.1资产负债表 ........................................................................................................................ 14
7.2利润表 ............................................................................................................................... 15
7.3所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................... 17
7.4报表附注 ............................................................................................................................ 18
§8投资组合报告 ............................................................................................................................ 36
8.1期末基金资产组合情况 .................................................................................................... 36
8.2期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................... 37
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................ 37
8.4报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................ 39
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................ 44
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................... 44
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........ 45
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .................... 45
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8.9投资组合报告附注 ............................................................................................................ 45
§9基金份额持有人信息 ................................................................................................................ 45
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................ 45
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................................................ 45
§10开放式基金份额变动 .............................................................................................................. 46
§11重大事件揭示 .......................................................................................................................... 46
11.1基金份额持有人大会决议 .............................................................................................. 46
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............................. 46
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................. 47
11.4基金投资策略的改变 ...................................................................................................... 47
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................... 47
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................... 47
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................... 47
11.8其他重大事件 .................................................................................................................. 48
§12备查文件目录 .......................................................................................................................... 50
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称
景顺长城内需增长开放式证券投资基金
基金简称
景顺长城内需增长股票
基金主代码
260104
交易代码
260104
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2004年6月25日
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
475,856,744.03份
基金合同存续期
不定期
2.2基金产品说明
投资目标
本基金通过优先投资于内需拉动型行业,分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益,实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。
投资策略
股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主,以成长、价值及稳定收入为基础,在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票,价值被市场低估的价值型股票,以及能提供稳定收入的收益型股票。债券投资部分着重本金安全性和流动性。
业绩比较基准
本基金整体业绩比较基准=沪深综合指数总市值加权指数×80%+中国债券总指数×20%
风险收益特征
本基金在风险较高的股票型基金中属于中低风险基金,依据本基金投资组合管理方法的特征对投资组合风险进行控制,力争使本基金的平均单位风险收益值高于业绩比较基准的平均单位风险收益值。
2.3基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
景顺长城基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨皞阳
李芳菲
联系电话
0755-82370388
010-68424199
电子邮箱
investor@invescogreatwall.com
lifangfei@abcchina.com
客户服务电话
4008888606
95599
传真
0755-22381339
010-68424181
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注册地址
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
北京市东城区建国门内大街69号
办公地址
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
邮政编码
518048
100005
法定代表人
徐英
项俊波
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.invescogreatwall.com
基金年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
2.5其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
注册登记机构
景顺长城基金管理有限公司
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2009年
2008年
2007年
本期已实现收益
293,300,260.05
-831,882,456.51
4,489,428,585.17
本期利润
949,008,732.81
-3,176,257,333.71
4,691,858,272.86
加权平均基金份额本期利润
1.776
-2.923
2.552
本期加权平均净值利润率
58.08%
-88.95%
66.97%
本期基金份额净值增长率
89.68%
-55.13%
106.97%
3.1.2 期末数据和指标
2009年末
2008年末
2007年末
期末可供分配利润
869,004,363.60
714,111,526.73
4,214,919,519.80
期末可供分配基金份额利润
1.826
1.063
2.367
期末基金资产净值
1,861,969,950.83
1,385,771,495.95
8,622,511,966.02
期末基金份额净值
3.913
2.063
4.842
3.1.3 累计期末指标
2009年末
2008年末
2007年末
基金份额累计净值增长率
441.07%
185.26%
535.70%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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(3)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
21.22%
1.51%
15.48%
1.30%
5.74%
0.21%
过去六个月
18.00%
1.94%
10.73%
1.60%
7.27%
0.34%
过去一年
89.68%
1.89%
64.78%
1.53%
24.90%
0.36%
过去三年
76.15%
2.06%
34.08%
1.90%
42.07%
0.16%
过去五年
429.42%
1.78%
144.70%
1.63%
284.72%
0.15%
自基金合同生效起至今
441.07%
1.71%
121.24%
1.59%
319.83%
0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
景顺长城内需增长开放式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2004年6月25日至2009年12月31日)
备注:在资产配置方面,本基金投资于股票投资的比例为70%-95%;投资于债券投资的最大比例为30%。按照本基金基金合同的规定,本基金的投资建仓期为自2004年6月25日合同生效日起3个月。建仓期满至今,本基金的投资组合达到本基金合同第十八条之(五)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城内需增长开放式证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3过去三年基金的利润分配情况
金额单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2009年
-
-
-
-
-
2008年
1.800
113,450,036.71
84,242,436.42
197,692,473.13
一次分红
2007年
6.000
646,936,759.81
397,924,821.42
1,044,861,581.23
一次分红
合计
7.800
760,386,796.52
482,167,257.84
1,242,554,054.36
-
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。
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截止2009 年12 月31日,景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金,景顺长城公司治理股票型证券投资基金,景顺长城能源基建股票型证券投资基金。其中景系列基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王鹏辉
本基金基金经理,景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金经理
2007-08-29
-
9
华中理工大学经济学硕士。9年证券、基金从业经历。曾任职于长城证券研究部,2003年1月加入融通基金管理有限公司,任行业研究员。2007年3月加入本公司,现任基金经理。
注:1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损
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害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,我司分析了投资风格相似的两只基金 - 景顺长城内需增长开放式证券投资基金和景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金的业绩,其表现差异如下:
基金名称 报告期内净值增长率
景顺长城内需增长股票 89.68%
景顺长城内需贰号股票 99.63%
在报告期内,因两只基金分红和申购赎回比例不同导致上述两只基金业绩表现差异超过5%。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在2009年保持了较高的仓位,同时根据宏观经济趋势以及政策作出了适当的行业调整,取得了较好的业绩。09年8月份之前,本基金重点配置了金融、地产、煤炭、有色、电力设备等行业,之后重点配置了医药、食品饮料、服装、商业、家电等消费类行业。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为3.913元,本报告期份额净值增长率为89.68%,同期业绩比较基准增长率为64.78%,超越业绩基准 24.90%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济
2010年是中国经济步入新一轮增长周期的起点,展望新一轮增长,创新和差异化竞争将是主要特征,中国经济将步入一轮内涵式增长阶段。短期而言,刺激政策退出将考验经济
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增长的内在力量,内在增长动力和相对收缩的政策之间的博弈是前所未有的,世界各经济体之间的博弈是前所未有的。因此“2010年是最复杂的一年”。
证券市场
2009年是一次对恐慌的纠正,也是对过去十年甚至30年经济发展的一次回顾。2010年虽然经济是最复杂的一年,但总体处于一个平稳的状态,考虑到目前市场的估值水平大致合理,因此,证券市场也许会在调结构的过程中表现出明显的结构分化。
行业走势
2010年是调结构的关键一年,也是加快调整结构的一年。在结构调整过程中明显受益的行业有TMT、医药、旅游、节能环保新能源等行业,这些行业在居民收入提升和政策引导下具有巨大的长期增长空间。而传统的钢铁水泥有色煤炭等周期性行业则面临一定的压力。金融地产稳定但增长速度有限。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度,健全管理制度和业务规章,依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核,对监察稽核中发现的问题及时提示、督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告,及时报送上级监管部门。
为提高防范和化解经营风险的能力,确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整,保障基金份额持有人利益,本基金管理人采取的主要措施包括:
1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。
2、进一步健全管理制度和业务规章,在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上,根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况,对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新,从管理制度和业务流程上进行风险控制,进一步强化内部制度的执行力度。
3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制,在岗位设置上继续采取严格的分离制度,形成不同岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。
4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式,对发现的问题及时提示并督促改进,防范各种违法违规行为的发生,切实保护基金份额持有人的合法权益。
5、执行以KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评
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估标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序,并经过适当的控制流程,定期或实时对风险进行评估、预警、监督,从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险,通过顺畅的报告渠道,对风险问题进行层层监督、管理和控制,使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。
6、采用自动化监督控制系统,启用电子化投资交易系统,对投资比例进行限制,有效地防止合规性运作风险和操作风险。
7、按照法律法规的要求,认真做好旗下各只基金的信息披露工作,确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。
8、定期不定期地组织合规培训,通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程,进一步加强对员工的合规教育,健全公司合规文化。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律法规的要求下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理的制定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。
估值小组成员包括公司分管估值业务副总经理、投资总监及中央交易室、运营保障部、法律、监察稽核部、风险控制等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,
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运营保障部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责与托管行相关部门进行沟通确认估值政策及程序,监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进行合规性审查。
基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、本基金本报告期内没有进行利润分配。
2、本报告期末可供分配利润为869,004,363.60元。本基金的基金管理人已于2010年1月12日完成权益登记,每10份基金份额派发现金红利1.28元,详细信息请查阅相关分红公告。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管景顺长城内需增长开放式证券投资基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金托管协议》的约定,对景顺长城内需增长开放式证券投资基金管理人—景顺长城基金管理有限公司2009年1月1日至2009年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,
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认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司在景顺长城内需增长开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的景顺长城内需增长开放式证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2010)第20364号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
景顺长城内需增长开放式证券投资基金全体基金份额持有人:
引言段
我们审计了后附的景顺长城内需增长开放式证券投资基金(以下简称“景顺长城内需增长基金”)的财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是景顺长城内需增长基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2)选择和运用恰当的会计政策;
(3)作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
14
表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了景顺长城内需增长基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名
薛竞 徐振晨
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址
上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
审计报告日期
2010-03-26
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:景顺长城内需增长开放式证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
210,482,613.00
189,278,409.17
结算备付金
5,385,207.38
2,197,992.44
存出保证金
3,807,033.80
698,999.12
交易性金融资产
7.4.7.2
1,588,007,663.92
1,204,502,825.29
其中:股票投资
1,488,337,663.92
1,135,783,825.29
基金投资
-
-
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
15
债券投资
99,670,000.00
68,719,000.00
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
7.4.7.5
88,489.20
762,419.57
应收股利
-
-
应收申购款
104,153,560.12
600,369.61
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
1,911,924,567.42
1,398,041,015.20
负债和所有者权益
附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
32,392,824.63
7,952,850.31
应付赎回款
12,436,668.39
548,403.34
应付管理人报酬
2,178,946.58
1,886,039.51
应付托管费
363,157.80
314,339.91
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
1,940,506.93
952,699.84
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
642,512.26
615,186.34
负债合计
49,954,616.59
12,269,519.25
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9
475,856,744.03
671,659,969.22
未分配利润
7.4.7.10
1,386,113,206.80
714,111,526.73
所有者权益合计
1,861,969,950.83
1,385,771,495.95
负债和所有者权益总计
1,911,924,567.42
1,398,041,015.20
注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值3.913元,基金份额总额475,856,744.03份。
7.2利润表
会计主体:景顺长城内需增长开放式证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
16
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入
1,003,967,775.61
-3,082,271,737.09
1.利息收入
2,926,958.01
12,963,203.13
其中:存款利息收入
7.4.7.11
1,222,934.36
5,006,352.30
债券利息收入
1,704,023.65
7,862,189.32
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
94,661.51
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
344,244,836.05
-754,396,288.85
其中:股票投资收益
7.4.7.12
330,566,263.79
-784,084,425.93
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
581,794.93
3,490,474.36
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
7.4.7.14
-
7,062,787.29
股利收益
7.4.7.15
13,096,777.33
19,134,875.43
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.16
655,708,472.76
-2,344,374,877.20
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
1,087,508.79
3,536,225.83
减:二、费用
54,959,042.80
93,985,596.62
1.管理人报酬
24,426,372.52
54,339,686.78
2.托管费
4,071,062.19
9,056,614.54
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
7.4.7.18
26,026,253.80
29,679,798.51
5.利息支出
-
469,333.65
其中:卖出回购金融资产支出
-
469,333.65
6.其他费用
7.4.7.19
435,354.29
440,163.14
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
949,008,732.81
-3,176,257,333.71
减:所得税费用
-
-
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
17
四、净利润(净亏损以“-”号填列
949,008,732.81
-3,176,257,333.71
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:景顺长城内需增长开放式证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
671,659,969.22
714,111,526.73
1,385,771,495.95
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
949,008,732.81
949,008,732.81
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-195,803,225.19
-277,007,052.74
-472,810,277.93
其中:1.基金申购款
372,307,304.41
958,215,778.80
1,330,523,083.21
2.基金赎回款
-568,110,529.60
-1,235,222,831.54
-1,803,333,361.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
475,856,744.03
1,386,113,206.80
1,861,969,950.83
项目
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,780,651,051.12
6,841,860,914.90
8,622,511,966.02
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-3,176,257,333.71
-3,176,257,333.71
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-1,108,991,081.90
-2,753,799,581.33
-3,862,790,663.23
其中:1.基金申购款
119,987,407.96
277,609,549.26
397,596,957.22
2.基金赎回款
-1,228,978,489.86
-3,031,409,130.59
-4,260,387,620.45
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-197,692,473.13
-197,692,473.13
五、期末所有者权益(基金净值)
671,659,969.22
714,111,526.73
1,385,771,495.95
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署;
基金管理公司负责人:许义明,主管会计工作负责人:吴建军,会计机构负责人:邵媛媛
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
18
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
景顺长城内需增长开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第37号《关于同意景顺长城内需增长开放式证券投资基金设立的批复》核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》)发起,并于2004年6月25日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,520,331,995.74元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第106号验资报告予以验证。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币581,251.05元在本基金成立后,折算为581,251.05 份基金份额,归投资者所有。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票类资产,投资于股票的最大比例和最小比例分别为95%和70%,投资于债券的最大比例为30%。本基金的业绩比较基准为:沪深综合指数总市值加权指数×80%+中国债券总指数×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2010年3月26日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
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7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
20
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
21
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
(1)计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。
(2)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a)对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
22
资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(b)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3差错更正的说明
无。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
23
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
活期存款
210,482,613.00
189,278,409.17
定期存款
-
-
其中:存款期限1-3个月
-
-
其他存款
-
-
合计
210,482,613.00
189,278,409.17
7.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,237,552,631.90
1,488,337,663.92
250,785,032.02
债券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
99,673,700.00
99,670,000.00
-3,700.00
合计
99,673,700.00
99,670,000.00
-3,700.00
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
1,337,226,331.90
1,588,007,663.92
250,781,332.02
项目
上年度末
2008年12月31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,542,119,366.03
1,135,783,825.29
-406,335,540.74
债券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
67,310,600.00
68,719,000.00
1,408,400.00
合计
67,310,600.00
68,719,000.00
1,408,400.00
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
1,609,429,966.03
1,204,502,825.29
-404,927,140.74
注:1. 于2009年12月31日,股票投资余额中无按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
24
股票(2008年12月31日:16,728,600.00元,采用该估值技术的股票投资于2008年度利润表中确认的公允价值变动损失为26,453,255.32元)。
2. 债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动损失为1,412,100.00元(2008年度:公允价值变动收益837,565.11元)。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本期末和上年度末的衍生金融资产/负债项目余额为零。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末和上年度末的买入返售金融资产项目余额为零。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末和上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息
30,522.06
30,317.76
应收定期存款利息
-
-
应收其他存款利息
-
-
应收结算备付金利息
1,884.80
989.04
应收债券利息
50,769.23
730,972.60
应收买入返售证券利息
-
-
应收申购款利息
5,257.11
68.17
其他
56.00
72.00
合计
88,489.20
762,419.57
7.4.7.6其他资产
本基金本期末和上年度末的其他资产余额为零。
7.4.7.7应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
交易所市场应付交易费用
1,939,256.93
951,674.84
银行间市场应付交易费用
1,250.00
1,025.00
合计
1,940,506.93
952,699.84
7.4.7.8其他负债
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
25
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金
500,000.00
500,000.00
应付赎回费
38,012.26
686.34
预提费用
104,500.00
114,500.00
合计
642,512.26
615,186.34
7.4.7.9实收基金
金额单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
基金份额(份)
账面金额
上年度末
671,659,969.22
671,659,969.22
本期申购
372,307,304.41
372,307,304.41
本期赎回(以“-”号填列)
-568,110,529.60
-568,110,529.60
本期末
475,856,744.03
475,856,744.03
注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位:人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末
754,975,147.22
-40,863,620.49
714,111,526.73
本期利润
293,300,260.05
655,708,472.76
949,008,732.81
本期基金份额交易产生的变动数
-179,271,043.67
-97,736,009.07
-277,007,052.74
其中:基金申购款
638,383,558.63
319,832,220.17
958,215,778.80
基金赎回款
-817,654,602.30
-417,568,229.24
-1,235,222,831.54
本期已分配利润
-
-
-
本期末
869,004,363.60
517,108,843.20
1,386,113,206.80
7.4.7.11存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
活期存款利息收入
1,088,924.51
4,848,565.16
定期存款利息收入
-
-
其他存款利息收入
-
-
结算备付金利息收入
82,296.19
145,276.20
其他
51,713.66
12,510.94
合计
1,222,934.36
5,006,352.30
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
26
7.4.7.12股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出股票成交总额
8,757,321,351.90
5,974,847,746.45
减:卖出股票成本总额
8,426,755,088.11
6,758,932,172.38
买卖股票差价收入
330,566,263.79
-784,084,425.93
7.4.7.13债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额
462,227,864.30
639,101,570.16
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额
454,699,620.00
624,713,279.30
减:应收利息总额
6,946,449.37
10,897,816.50
债券投资收益
581,794.93
3,490,474.36
7.4.7.14衍生工具收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出权证成交总额
-
10,755,673.10
减:卖出权证成本总额
-
3,692,885.81
买卖权证差价收入
-
7,062,787.29
7.4.7.15股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益
13,096,777.33
19,134,875.43
基金投资产生的股利收益
-
-
合计
13,096,777.33
19,134,875.43
7.4.7.16公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
27
1. 交易性金融资产
655,708,472.76
-2,344,374,877.20
——股票投资
657,120,572.76
-2,345,212,442.31
——债券投资
-1,412,100.00
837,565.11
——资产支持证券投资
-
-
——基金投资
-
-
2. 衍生工具
-
-
——权证投资
-
-
3.其他
-
-
合计
655,708,472.76
-2,344,374,877.20
7.4.7.17其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
基金赎回费收入
1,073,208.56
3,485,620.77
基金转换费收入
2,496.74
-
印花税返还
4,466.59
50,605.06
其他
7,336.90
-
合计
1,087,508.79
3,536,225.83
注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成,其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
交易所市场交易费用
26,021,753.80
29,677,373.51
银行间市场交易费用
4,500.00
2,425.00
合计
26,026,253.80
29,679,798.51
7.4.7.19其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
审计费用
100,000.00
110,000.00
信息披露费
300,000.00
300,000.00
银行费用
17,354.29
12,163.14
债券托管账户维护费
18,000.00
18,000.00
合计
435,354.29
440,163.14
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
28
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2010年1月9日宣告分红,向截至2010年1月12日止在本基金注册登记人景顺长城基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人,按每10份基金份额派发红利1.280元。
7.4.9关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)
基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司(“长城证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
景顺资产管理有限公司
基金管理人的股东
大连实德集团有限公司
基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司
基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
长城证券
1,568,529,670.78
9.30%
1,853,688,655.75
20.07%
7.4.10.1.2权证交易
本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
长城证券
1,274,441.32
9.02%
729,041.59
37.59%
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
29
关联方名称
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
长城证券
1,506,136.71
19.48%
180,676.66
18.99%
注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
24,426,372.52
54,339,686.78
其中:支付销售机构的客户维护费
4,218,167.06
4,130,397.07
注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
4,071,062.19
9,056,614.54
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
30
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
210,482,613.00
1,088,924.51
189,278,409.17
4,848,565.16
注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量(单位:股/张)
总金额
-
-
-
-
-
-
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量(单位:股/张)
总金额
长城证券
601766
中国南车
网上新股发行
274,000
597,320.00
7.4.11利润分配情况
本基金本期未进行利润分配。
7.4.12期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300003
乐普医疗
2009-09-29
2010-02-01
新股网下申购
29.00
51.20
25,834
749,186.00
1,322,700.80
-
7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
31
7.4.12.1.3 受限证券类别:
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌股票等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标,并达到确保合法合规经营、防范和化解风险、提高经营效率及保护投资者和股东合法权益的目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、投资决策委员会、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会,负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制,并对公司内部稽核审计工作进行审核监督;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由法律监察稽核部负责,投资风险分析与绩
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
32
效评估由独立的投资风险评估人员负责。法律监察稽核部对公司总经理负责,并向督察长报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2009年12月31日,本基金未持有信用类债券(2008年12月31日:同)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
33
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009年12月31日
1个月以内
1-3
个月
3个月
-1年
不计息
合计
资产
银行存款
210,482,613.00
-
-
-
210,482,613.00
结算备付金
5,385,207.38
-
-
-
5,385,207.38
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
34
存出保证金
160,000.00
-
-
3,647,033.80
3,807,033.80
交易性金融资产
-
99,670,000.00
-
1,488,337,663.92
1,588,007,663.92
应收利息
-
-
-
88,489.20
88,489.20
应收申购款
101,622,822.12
-
-
2,530,738.00
104,153,560.12
资产总计
317,650,642.50
99,670,000.00
-
1,494,603,924.92
1,911,924,567.42
负债
应付证券清算款
-
-
-
32,392,824.63
32,392,824.63
应付赎回款
-
-
-
12,436,668.39
12,436,668.39
应付管理人报酬
-
-
-
2,178,946.58
2,178,946.58
应付托管费
-
-
-
363,157.80
363,157.80
应付交易费用
-
-
-
1,940,506.93
1,940,506.93
其他负债
-
-
-
642,512.26
642,512.26
负债总计
-
-
-
49,954,616.59
49,954,616.59
利率敏感度缺口
317,650,642.50
99,670,000.00
-
-
-
上年度末2008年12月31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
不计息
合计
资产
银行存款
189,278,409.17
-
-
-
189,278,409.17
结算备付金
2,197,992.44
-
-
-
2,197,992.44
存出保证金
160,000.00
-
-
538,999.12
698,999.12
交易性金融资产
-
-
68,719,000.00
1,135,783,825.29
1,204,502,825.29
应收利息
-
-
-
762,419.57
762,419.57
应收申购款
366,905.90
-
-
233,463.71
600,369.61
资产总计
192,003,307.51
-
68,719,000.00
1,137,318,707.69
1,398,041,015.20
负债
应付证券清算款
-
-
-
7,952,850.31
7,952,850.31
应付赎回
-
-
-
548,403.34
548,403.34
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
35
款
应付管理人报酬
-
-
-
1,886,039.51
1,886,039.51
应付托管费
-
-
-
314,339.91
314,339.91
应付交易费用
-
-
-
952,699.84
952,699.84
其他负债
-
-
-
615,186.34
615,186.34
负债总计
-
-
-
12,269,519.25
12,269,519.25
利率敏感度缺口
192,003,307.51
-
68,719,000.00
-
-
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2009年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为5.35%(2008年12月31日:4.96%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2008年12月31日:同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%-95%,债券、现金及其它短期金融工具为5%-30%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
36
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
公允价值
占基金资产净值比例(%)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资
1,488,337,663.92
79.93
1,135,783,825.29
81.96
交易性金融资产-债券投资
-
-
-
-
衍生金融资产-权证投资
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
合计
1,488,337,663.92
79.93
1,135,783,825.29
81.96
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深300指数×80%以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
沪深300指数×80%上升5%
增加80,995,692.86
增加67,902,803.30
沪深300指数×80%下降5%
减少80,995,692.86
减少67,902,803.30
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,488,337,663.92
77.84
其中:股票
1,488,337,663.92
77.84
2
固定收益投资
99,670,000.00
5.21
其中:债券
99,670,000.00
5.21
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
37
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
215,867,820.38
11.29
6
其他各项资产
108,049,083.12
5.65
7
合计
1,911,924,567.42
100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
-
-
C
制造业
1,119,415,272.33
60.12
C0
食品、饮料
188,514,949.06
10.12
C1
纺织、服装、皮毛
94,175,803.81
5.06
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
48,675,203.34
2.61
C5
电子
127,163,710.36
6.83
C6
金属、非金属
17,598,827.40
0.95
C7
机械、设备、仪表
261,672,289.36
14.05
C8
医药、生物制品
381,614,489.00
20.50
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
38,976,245.60
2.09
H
批发和零售贸易
212,151,904.39
11.39
I
金融、保险业
-
-
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
94,647,100.80
5.08
M
综合类
23,147,140.80
1.24
合计
1,488,337,663.92
79.93
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
600880
博瑞传播
3,514,560
94,647,100.80
5.08
2
000568
泸州老窖
2,337,759
91,266,111.36
4.90
3
000651
格力电器
3,096,217
89,604,519.98
4.81
4
000538
云南白药
1,425,651
86,109,320.40
4.62
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
38
5
002024
苏宁电器
3,908,308
81,214,640.24
4.36
6
002269
美邦服饰
2,916,532
66,059,449.80
3.55
7
600276
恒瑞医药
1,013,613
53,214,682.50
2.86
8
600594
益佰制药
2,837,902
50,770,066.78
2.73
9
002154
报 喜 鸟
2,169,530
48,944,596.80
2.63
10
600352
浙江龙盛
4,262,277
48,675,203.34
2.61
11
000513
丽珠集团
1,202,724
47,615,843.16
2.56
12
002073
青岛软控
2,073,400
46,547,830.00
2.50
13
002029
七 匹 狼
1,948,781
45,231,207.01
2.43
14
600478
科力远
2,658,056
45,054,049.20
2.42
15
002187
广百股份
1,301,379
40,993,438.50
2.20
16
600535
天士力
1,823,974
40,857,017.60
2.19
17
002025
航天电器
2,897,640
38,654,517.60
2.08
18
002045
广州国光
2,677,888
37,811,778.56
2.03
19
000650
仁和药业
1,647,449
34,431,684.10
1.85
20
000999
三九医药
1,650,355
32,941,085.80
1.77
21
000848
承德露露
1,219,944
32,182,122.72
1.73
22
600664
哈药股份
1,638,510
30,263,279.70
1.63
23
000527
美的电器
1,245,895
28,904,764.00
1.55
24
600742
一汽富维
908,442
25,445,460.42
1.37
25
600600
青岛啤酒
666,336
25,060,896.96
1.35
26
000869
张 裕A
314,028
23,872,408.56
1.28
27
600858
银座股份
890,960
23,147,140.80
1.24
28
600499
科达机电
1,003,698
21,910,727.34
1.18
29
000425
徐工机械
618,877
21,734,960.24
1.17
30
002261
拓维信息
476,400
19,056,000.00
1.02
31
002088
鲁阳股份
761,854
17,598,827.40
0.95
32
600519
贵州茅台
95,003
16,133,409.46
0.87
33
600859
王府井
413,946
15,270,467.94
0.82
34
600498
烽火通信
477,730
12,764,945.60
0.69
35
600475
华光股份
625,800
11,696,202.00
0.63
36
600875
东方电气
204,400
9,216,396.00
0.50
37
002148
北纬通信
207,400
7,155,300.00
0.38
38
002241
歌尔声学
204,100
5,643,365.00
0.30
39
600178
东安动力
314,618
5,288,728.58
0.28
40
600280
南京中商
196,640
4,654,468.80
0.25
41
002091
江苏国泰
181,709
3,959,439.11
0.21
42
000963
华东医药
181,473
3,339,103.20
0.18
43
600479
千金药业
59,902
1,610,165.76
0.09
44
300003
乐普医疗
25,834
1,322,700.80
0.07
45
600329
中新药业
21,400
462,240.00
0.02
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
39
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600016
民生银行
171,154,400.22
12.35
2
000001
深发展A
168,554,165.00
12.16
3
600015
华夏银行
158,753,404.95
11.46
4
601318
中国平安
126,668,197.45
9.14
5
000878
云南铜业
124,307,496.81
8.97
6
600048
保利地产
122,897,941.38
8.87
7
600001
邯郸钢铁
122,226,291.51
8.82
8
601166
兴业银行
120,734,828.03
8.71
9
000568
泸州老窖
108,856,891.29
7.86
10
601857
中国石油
106,275,198.77
7.67
11
601328
交通银行
101,837,642.24
7.35
12
000002
万 科A
96,638,684.96
6.97
13
000709
河北钢铁
95,035,848.21
6.86
14
600519
贵州茅台
94,014,793.03
6.78
15
600325
华发股份
93,901,337.56
6.78
16
600875
东方电气
93,380,866.08
6.74
17
600837
海通证券
92,124,066.81
6.65
18
000060
中金岭南
92,117,091.86
6.65
19
601001
大同煤业
91,694,782.32
6.62
20
000069
华侨城A
91,133,015.72
6.58
21
600383
金地集团
90,589,629.15
6.54
22
000983
西山煤电
89,668,933.95
6.47
23
600153
建发股份
87,058,598.17
6.28
24
600000
浦发银行
86,664,447.18
6.25
25
601600
中国铝业
85,854,180.74
6.20
26
000651
格力电器
81,825,429.70
5.90
27
600123
兰花科创
81,025,365.60
5.85
28
002024
苏宁电器
79,998,682.30
5.77
29
600516
方大炭素
79,713,313.94
5.75
30
600880
博瑞传播
79,469,201.92
5.73
31
600478
科力远
77,343,830.02
5.58
32
601009
南京银行
73,899,555.82
5.33
33
601169
北京银行
73,711,481.74
5.32
34
600028
中国石化
73,340,350.81
5.29
35
000825
太钢不锈
72,968,885.68
5.27
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
40
36
601390
中国中铁
72,658,495.21
5.24
37
600585
海螺水泥
70,811,902.05
5.11
38
600089
特变电工
69,638,829.39
5.03
39
002202
金风科技
69,090,981.86
4.99
40
600528
中铁二局
66,636,336.23
4.81
41
600395
盘江股份
66,321,306.25
4.79
42
601186
中国铁建
65,691,844.41
4.74
43
000917
电广传媒
62,648,377.35
4.52
44
002154
报 喜 鸟
62,450,535.67
4.51
45
000538
云南白药
62,439,696.04
4.51
46
600005
武钢股份
62,014,084.40
4.48
47
601088
中国神华
61,679,372.97
4.45
48
601918
国投新集
61,560,631.70
4.44
49
002269
美邦服饰
60,369,973.65
4.36
50
601398
工商银行
58,743,229.38
4.24
51
601988
中国银行
58,071,762.81
4.19
52
600312
平高电气
57,477,508.56
4.15
53
601601
中国太保
57,286,319.71
4.13
54
000527
美的电器
56,851,601.42
4.10
55
000024
招商地产
55,782,364.72
4.03
56
600331
宏达股份
55,320,741.58
3.99
57
600030
中信证券
54,932,283.72
3.96
58
601168
西部矿业
53,613,393.67
3.87
59
600352
浙江龙盛
52,362,276.00
3.78
60
601939
建设银行
51,665,084.38
3.73
61
600309
烟台万华
51,057,156.21
3.68
62
000898
鞍钢股份
50,709,214.81
3.66
63
600276
恒瑞医药
49,506,154.80
3.57
64
000717
韶钢松山
49,174,934.67
3.55
65
600808
马钢股份
47,181,551.03
3.40
66
600426
华鲁恒升
46,317,795.38
3.34
67
600100
同方股份
46,082,376.72
3.33
68
002073
青岛软控
45,752,690.52
3.30
69
600594
益佰制药
45,698,997.65
3.30
70
600111
包钢稀土
45,167,095.14
3.26
71
601699
潞安环能
44,079,338.94
3.18
72
600489
中金黄金
43,870,023.27
3.17
73
600550
天威保变
43,751,713.77
3.16
74
000612
焦作万方
43,578,248.01
3.14
75
600895
张江高科
43,296,490.27
3.12
76
600535
天士力
41,665,396.89
3.01
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
41
77
002187
广百股份
41,664,750.67
3.01
78
000513
丽珠集团
40,872,414.66
2.95
79
601628
中国人寿
40,220,892.82
2.90
80
600267
海正药业
39,998,462.03
2.89
81
600675
中华企业
37,887,271.09
2.73
82
600348
国阳新能
36,950,697.17
2.67
83
600549
厦门钨业
36,538,959.12
2.64
84
600449
赛马实业
36,093,363.10
2.60
85
002045
广州国光
35,846,451.61
2.59
86
600050
中国联通
35,555,021.00
2.57
87
000401
冀东水泥
35,307,081.84
2.55
88
600196
复星医药
34,759,543.79
2.51
89
000400
许继电气
34,692,209.25
2.50
90
000650
仁和药业
34,648,284.75
2.50
91
600036
招商银行
33,801,764.00
2.44
92
000999
三九医药
33,770,724.28
2.44
93
600639
浦东金桥
33,209,467.67
2.40
94
600663
陆家嘴
32,601,738.80
2.35
95
000338
潍柴动力
32,391,398.80
2.34
96
002025
航天电器
31,665,804.23
2.29
97
000848
承德露露
31,598,459.30
2.28
98
600547
山东黄金
30,344,757.52
2.19
99
600664
哈药股份
30,073,390.69
2.17
100
600748
上实发展
30,051,124.68
2.17
101
000761
本钢板材
29,751,473.31
2.15
102
600742
一汽富维
29,171,396.35
2.11
103
601766
中国南车
28,686,190.39
2.07
104
002122
天马股份
28,527,295.34
2.06
105
600546
山煤国际
28,499,495.45
2.06
106
002029
七 匹 狼
28,321,804.91
2.04
注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
227,676,560.11
16.43
2
000001
深发展A
175,849,804.91
12.69
3
601166
兴业银行
173,671,918.91
12.53
4
600585
海螺水泥
164,822,568.68
11.89
5
600016
民生银行
159,929,091.03
11.54
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
42
6
600519
贵州茅台
153,935,195.67
11.11
7
000878
云南铜业
150,460,345.91
10.86
8
600015
华夏银行
145,949,866.15
10.53
9
601390
中国中铁
140,014,717.10
10.10
10
000069
华侨城A
130,085,011.52
9.39
11
000002
万 科A
121,610,885.03
8.78
12
601328
交通银行
120,461,976.49
8.69
13
600036
招商银行
118,135,905.60
8.52
14
600048
保利地产
108,983,938.80
7.86
15
000060
中金岭南
108,635,715.66
7.84
16
601857
中国石油
106,845,607.34
7.71
17
601001
大同煤业
105,711,014.11
7.63
18
600000
浦发银行
105,111,699.62
7.59
19
600875
东方电气
104,664,928.60
7.55
20
600153
建发股份
102,957,565.59
7.43
21
601186
中国铁建
102,712,013.89
7.41
22
600123
兰花科创
101,671,624.65
7.34
23
600383
金地集团
98,848,287.39
7.13
24
000825
太钢不锈
96,681,472.28
6.98
25
002202
金风科技
95,126,371.84
6.86
26
600837
海通证券
94,672,485.79
6.83
27
600325
华发股份
91,625,584.36
6.61
28
600005
武钢股份
90,510,003.08
6.53
29
600001
邯郸钢铁
89,515,736.34
6.46
30
600030
中信证券
86,734,440.08
6.26
31
000983
西山煤电
84,428,546.41
6.09
32
600395
盘江股份
84,349,589.58
6.09
33
601600
中国铝业
84,089,265.29
6.07
34
600089
特变电工
81,012,146.86
5.85
35
000933
神火股份
80,669,645.83
5.82
36
601009
南京银行
79,510,657.65
5.74
37
601918
国投新集
77,453,980.15
5.59
38
600880
博瑞传播
77,053,799.79
5.56
39
601601
中国太保
76,947,007.97
5.55
40
600028
中国石化
74,501,082.12
5.38
41
601088
中国神华
71,856,254.86
5.19
42
601398
工商银行
70,990,228.10
5.12
43
600331
宏达股份
68,534,506.53
4.95
44
601169
北京银行
65,339,471.12
4.72
45
601699
潞安环能
63,331,481.45
4.57
46
000709
河北钢铁
62,304,904.42
4.50
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
43
47
600528
中铁二局
61,728,158.24
4.45
48
601939
建设银行
60,689,125.76
4.38
49
601168
西部矿业
60,143,152.76
4.34
50
600309
烟台万华
60,113,528.55
4.34
51
000024
招商地产
58,729,393.19
4.24
52
002251
步 步 高
58,569,583.04
4.23
53
600312
平高电气
57,816,387.74
4.17
54
000612
焦作万方
56,564,820.62
4.08
55
600516
方大炭素
56,439,705.75
4.07
56
600694
大商股份
55,791,834.90
4.03
57
000917
电广传媒
55,782,597.24
4.03
58
600550
天威保变
55,421,620.04
4.00
59
000680
山推股份
55,102,152.26
3.98
60
601988
中国银行
54,552,057.13
3.94
61
600348
国阳新能
53,367,697.58
3.85
62
000568
泸州老窖
51,342,760.85
3.70
63
000501
鄂武商A
51,211,527.83
3.70
64
601766
中国南车
50,988,249.21
3.68
65
600900
长江电力
50,961,647.02
3.68
66
000800
一汽轿车
50,430,649.56
3.64
67
601628
中国人寿
50,271,799.67
3.63
68
000550
江铃汽车
50,125,814.39
3.62
69
600426
华鲁恒升
48,662,413.74
3.51
70
600100
同方股份
47,103,145.55
3.40
71
000527
美的电器
46,392,989.87
3.35
72
000400
许继电气
46,026,793.35
3.32
73
600489
中金黄金
45,195,764.18
3.26
74
600267
海正药业
44,496,708.38
3.21
75
600111
包钢稀土
44,098,471.66
3.18
76
600895
张江高科
43,880,933.66
3.17
77
000898
鞍钢股份
42,442,902.95
3.06
78
600748
上实发展
42,262,646.60
3.05
79
600449
赛马实业
41,273,561.23
2.98
80
600276
恒瑞医药
40,315,386.56
2.91
81
601898
中煤能源
39,066,112.06
2.82
82
600808
马钢股份
38,428,026.02
2.77
83
600549
厦门钨业
37,887,218.73
2.73
84
600547
山东黄金
36,975,189.71
2.67
85
000858
五 粮 液
35,137,710.06
2.54
86
600511
国药股份
34,981,533.02
2.52
87
600675
中华企业
34,850,223.21
2.51
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
44
88
000717
韶钢松山
34,816,431.77
2.51
89
000338
潍柴动力
34,567,709.47
2.49
90
600546
山煤国际
34,539,697.84
2.49
91
000012
南 玻A
33,934,856.78
2.45
92
600196
复星医药
33,767,058.97
2.44
93
000401
冀东水泥
33,612,944.75
2.43
94
600050
中国联通
33,462,983.48
2.41
95
600639
浦东金桥
33,244,669.33
2.40
96
600026
中海发展
32,927,767.07
2.38
97
002187
广百股份
31,592,937.58
2.28
98
600663
陆家嘴
31,540,238.09
2.28
99
600354
敦煌种业
30,942,314.08
2.23
100
600690
青岛海尔
29,913,312.58
2.16
注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
8,122,755,413.98
卖出股票的收入(成交)总额
8,757,321,351.90
注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均按买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
99,670,000.00
5.35
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
-
-
7
其他
-
-
8
合计
99,670,000.00
5.35
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
0901067
09央行票据
1,000,000
99,670,000.00
5.35
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
45
67
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
3,807,033.80
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
88,489.20
5
应收申购款
104,153,560.12
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
108,049,083.12
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票不存在流通受限的情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
70,143
6,784.09
42,767,221.19
8.99%
433,089,522.84
91.01%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
46
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
21,803.04
0.0046%
§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2004年6月25日)基金份额总额
2,520,913,246.79
本报告期期初基金份额总额
671,659,969.22
本报告期期间基金总申购份额
372,307,304.41
减:本报告期期间基金总赎回份额
568,110,529.60
本报告期期间基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
475,856,744.03
总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内, 基金管理人于2009年3月21日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2009]214号),聘任蔡宝美女士为公司副总经理。
基金管理人于2009年3月25日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,同意梁华栋先生由于个人原因辞去公司总经理职务。
基金管理人于2009年8月6日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]694号文核准,聘任许义明先生担任本公司总经理。
基金管理人于2009年12月31日发布公告,公司第二届董事会任期届满,经过股东会选举,公司第三届董事会成立。第三届董事会由以下7名董事组成:赵如冰先生、罗德城先生、杨平先生、许义明先生、李晓西先生(独立董事)、伍同明先生(独立董事)和靳庆军先生(独立董事),其中赵如冰先生、杨平先生、许义明先生和李晓西先生(独立董事)为2009年度新当选董事。公司第二届董事会董事长徐英女士任期届满离任,经中国证监会基金部批准,公司董事许义明先生代为履行董事长职务。
有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
47
本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司已经连续6 年为本基金提供审计服务,本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币100,000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
长城证券有限责任公司
1
1,568,529,670.78
9.30%
1,274,441.32
9.02%
无变动
海通证券股份有限公司
1
1,648,358,496.09
9.77%
1,401,097.76
9.91%
无变动
中信建投证券有限责任公司
1
-
-
-
-
无变动
平安证券有限责任公司
1
1,502,834,822.67
8.91%
1,277,415.78
9.04%
无变动
中国国际金融有限公司
1
5,889,784,328.42
34.92%
5,006,290.72
35.42%
无变动
申银万国证券股份有限公司
1
3,872,580,163.87
22.96%
3,146,500.39
22.26%
无变动
光大证券股份有限公司
1
2,385,477,009.83
14.14%
2,027,644.24
14.35%
无变动
华泰联合证券有限责任公司
1
-
-
-
-
新增
招商证券股份有限公司
1
-
-
-
-
新增
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
48
注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下:
1)选择标准
a、资金实力雄厚,信誉良好;
b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;
d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;
e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门研究报告。
2)选择程序
基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。
11.8其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金延长中国农业银行定期定额申购费率优惠活动优惠期的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-12-29
2
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行“2010倾心回馈”基金定投优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-12-29
3
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浙商银行网上银行与定期定额业务费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-12-29
4
关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金在中信建投证券开通基金“定期定额投资业务” 暨参加或延长定期定额申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-12-29
5
关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金延长参与深圳发展银行网上银行和电话银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-12-29
6
景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增英大证券为代销机构的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-12-09
7
景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金参加中国光大银行股份有限公司网上申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-12-04
8
景顺长城基金管理有限公司关于开展直销网上交易申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-12-01
9
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金参加广发华福证券有限责任公司网上申购
中国证券报,上海证券报,证券时报,基
2009-11-27
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
49
费率优惠活动的公告
金管理人网站
10
关于平安银行开办景顺长城旗下部分基金“定期定额投资业务”的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-11-25
11
景顺长城基金管理有限公司关于开通旗下部分基金转换业务及调整转换业务规则的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-10-29
12
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金参加招商证券股份有限公司网上申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-10-29
13
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增信达证券为代销机构的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-10-22
14
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增平安银行为代销机构的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-10-22
15
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增广发华福证券为代销机构的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-10-12
16
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金参与投资创业板上市股票的提示性公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-09-24
17
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增爱建证券为代销机构的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-07-16
18
关于中信建投证券开办景顺长城旗下基金“定期定额投资业务”并参加网上申购和定期定额申购费率优惠的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-07-14
19
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增华宝证券为代销机构的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-07-14
20
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增中金公司为代销机构的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-07-09
21
景顺长城基金管理有限公司旗下开放式基金2009年上半年最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-07-01
22
景顺长城基金管理有限公司关于延长中国银行网上银行及定期定额申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-05-05
23
关于兴业银行开办景顺长城旗下基金“定期定额投资业务”的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-04-27
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
50
24
景顺长城基金管理有限公司关于开通招商银行借记卡基金网上直销业务的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-04-20
25
景顺长城基金管理有限公司关于参加深圳发展银行网上银行和电话银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-04-13
26
景顺长城基金管理有限公司旗下基金托管行名称由“中国农业银行”变更为“中国农业银行股份有限公司”的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-03-07
27
景顺长城基金管理有限公司关于参与工商银行“基智定投”申购业务的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-02-26
28
关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增浙商银行为代销机构的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-01-22
29
景顺长城基金管理有限公司住所变更公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-01-19
30
景顺长城基金管理有限公司关于参与光大银行定期定额申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-01-14
31
景顺长城基金管理有限公司关于延长交通银行定期定额申购费率优惠活动公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-01-12
32
关于深圳发展银行开办景顺长城旗下部分基金“定期定额投资业务” 并参与深圳发展银行“定期定额投资业务”优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-01-12
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1.中国证监会批准景顺长城内需增长开放式证券投资基金设立的文件;
2.《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》;
3.《景顺长城内需增长开放式证券投资基金招募说明书》;
4.《景顺长城内需增长开放式证券投资基金托管协议》;
5.景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
6.其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
12.2存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
12.3查阅方式
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告
51
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十日
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附件
