景顺长城公司治理混合型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立

董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 景顺长城公司治理混合

场内简称 无

基金主代码 260111

交易代码 260111

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年10月22日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 148,840,235.17份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股

投资目标 票，以及因治理结构改善而使公司内部管理得到明显

提升的上市公司的股票，在控制风险的前提下，谋求

基金资产的长期稳定增值。

本基金依据以宏观经济分析模型（MEM）为基础的资

产配置模型决定基金的资产配置，运用景顺长城“股

投资策略 票研究数据库（SRD）”等分析系统，基于公司治理

评价体系和FVMC等选股模型作为个股选择的依据，

同时依据景顺长城风险管理系统和绩效评估系统进行

投资组合的调整，以谋求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%。

风险收益特征 本基金是风险程度高的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 杨皞阳 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66105799

电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008888606 95588

传真 0755-22381339 010-66105798

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2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 12,384,637.37

本期利润 24,521,928.08

加权平均基金份额本期利润 0.1599

本期基金份额净值增长率 16.23%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.1872

期末基金资产净值 177,973,832.70

期末基金份额净值 1.196

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入

基金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 7.46% 0.64% 4.22% 0.54% 3.24% 0.10%

过去三个月 9.32% 0.64% 4.90% 0.50% 4.42% 0.14%

过去六个月 16.23% 0.57% 8.52% 0.46% 7.71% 0.11%

过去一年 5.93% 0.88% 12.94% 0.54% -7.01% 0.34%

过去三年 51.79% 2.26% 59.95% 1.40% -8.16% 0.86%

自基金合同 89.07% 1.77% 91.26% 1.32% -2.19% 0.45%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的资产配置比例为：股票投资65%-95%，债券投资0%-30%，现金或者到期日在一年以

内的政府债券投资5%-35%，权证投资0%-3%。本基金投资于基金名称显示投资方向的股票不低于

基金股票投资的80%；本基金自2008年10月22日合同生效日起至2009年4月21日为建仓期。

建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

3.3 其他指标

无。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监

会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、

景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并

于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为

49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截至2017年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理67只开放式基金，包括景

顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合

型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长混

合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券

投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景

顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混

合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投

资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放

式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合

型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利

债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债

债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证

券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中

证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势

企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业

板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺

长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证

券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中

国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回

报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报

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灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、

景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资

基金联接基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、

景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基

金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城

景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺

长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双

利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券

投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资

基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资

基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金、

景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金。

其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币

市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

经济学硕士，CFA。

2007年至2010年担任本

本基金 2015年1月 公司风险管理经理职务。

江科宏 的基金 27日 - 10年 2011年2月重新加入本

经理 公司，担任研究员等职务；

自2012年6月起担任基

金经理。

理学硕士。曾担任安信证

券风险管理部风险管理专

本基金 2017年1月 员。2012年3月加入本

徐喻军 的基金 6日 - 7年 公司，担任量化及ETF投

经理 资部ETF专员职务；自

2014年4月起担任基金

经理。

万梦 本基金 2017年4月 - 6年 工学硕士。曾任职于壳牌

的基金 1日 （中国）有限公司。

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经理 2011年9月加入本公司，

先后担任研究部行业研究

员、固定收益部研究员和

基金经理助理职务；自

2015年7月起担任基金

经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据

公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定

聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

3、鲍无可先生于2016年1月27日离任景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金经理；

4、江科宏先生于2016年2月29日离任景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、

景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放

式指数证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》

等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金合同》和其他有

关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基

础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有

人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见

（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制

交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较

少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次，为公司旗下三只指数基金因指数

成份股调整而发生的反向交易以及量化基金、指数增强基金根据基金合同约定通过量化模型交

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易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间临近交易日虽然存在同向交易和反向交易行为，

但结合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年GDP增长6.9%，工业增加值累计增长7.6%，增速维持稳定，经济整体呈现向

好迹象。6月PMI指数51.7,景气指数回落后有所反弹；6月PPI同比上涨5.5%，环比下降

0.2%，同比涨幅缩小；6月CPI同比上涨1.5%，涨幅略有上升，通胀预期维持平稳。货币政策基

调防风险，市场流动性继续维持中性。6月M2增速回落至9.4%，M1增速也回落至15%，货币供

应继续保持较紧的状态；6月末外汇储备3.1万亿美元，逐月都有所增加，汇率受到内外部环境

因素影响稳步上升。房地产行业今年以来出现分化。6月末的70个大中城市新建住宅价格指数

同比上涨9.4%，环比上涨0.7%，涨幅维持平稳略有回落；三四线城市地产销售景气度大幅好于

一二线城市，截至6月的全国房地产销售面积累计同比上升16.1%，销售额累计同比上升

21.5%。

2017年上半年市场继续出现分化行情，沪深300指数继续大幅跑赢创业板指数，业绩稳定

的蓝筹股和部分具备竞争优势的白马成长股持续受到市场关注，靠并购和外延增长的高估值股票

继续表现不好。长期看，真正具备竞争力、估值相对便宜的公司长期股价是能够战胜市场指数的。

本基金继续以基本面选股为主，重点关注具有良好治理结构的公司，今年以来主要配置估值合理、

业绩表现稳健的价值蓝筹股。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2017年上半年，本基金份额净值增长率为16.23%，业绩比较基准收益率为8.52%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们预计经济在积极财政政策支持下会继续保持平稳，但面临的内外部压力依然很大，通胀、

汇率都有不确定性因素。房地产调控将对资本市场产生较大影响，中长期看整体流动性可能会持

续紧缩。在防风险、抑制资产泡沫的中性货币政策基调下，以及金融监管不断强化的背景下，整

个市场的估值体系有可能会持续修正。未来3到6个月，我们对市场的看法维持谨慎，具体操作

依然以基本面选股为主，持续看好盈利能力强、管理优秀以及估值合理的行业龙头公司，力争获

取长期投资回报。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律

法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制

定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗

等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，

将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、

程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中

和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运

作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的

长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进

行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理

人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资

人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估

值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员

负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进

行合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关

从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟

踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的

采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

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本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交

易的债券品种的估值数据。

本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的

固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对景顺长城公司治理混合型证券投资基金的托管过程中，严格

遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有

人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，景顺长城公司治理混合型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限公

司在景顺长城公司治理混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回

价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面

的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，景顺长城公司治理混合型证券投资基金未进

行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城公司治理混合型证券投资

基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告

等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：景顺长城公司治理混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 2,944,641.47 12,612,024.77

结算备付金 523,777.69 71,770.73

存出保证金 40,373.32 14,610.27

交易性金融资产 164,314,202.25 124,900,178.60

其中：股票投资 134,882,202.25 107,130,578.60

基金投资 - -

债券投资 29,432,000.00 17,769,600.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 10,101,255.15 19,800,149.70

应收证券清算款 188,387.69 762,736.74

应收利息 418,179.52 182,597.25

应收股利 - -

应收申购款 213,375.31 3,220.25

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 178,744,192.40 158,347,288.31

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 52,709.89 3,186.95

应付管理人报酬 209,511.74 92,819.35

应付托管费 34,918.63 15,469.89

应付销售服务费 - -

应付交易费用 165,900.94 143,917.05

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 307,318.50 154,503.96

负债合计 770,359.70 409,897.20

所有者权益：

实收基金 148,840,235.17 153,544,331.33

未分配利润 29,133,597.53 4,393,059.78

所有者权益合计 177,973,832.70 157,937,391.11

负债和所有者权益总计 178,744,192.40 158,347,288.31

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.196元，基金份额总额148,840,235.17份。

6.2 利润表

会计主体：景顺长城公司治理混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 26,686,099.78 -4,034,146.12

1.利息收入 479,840.57 21,794.77

其中：存款利息收入 46,375.57 21,794.77

债券利息收入 398,807.13 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 34,657.87 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 13,901,743.03 -8,629,957.52

其中：股票投资收益 12,768,369.31 -8,741,464.25

基金投资收益 - -

债券投资收益 25,003.29 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,108,370.43 111,506.73

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 12,137,290.71 4,517,676.25

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 167,225.47 56,340.38

减：二、费用 2,164,171.70 804,228.61

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1．管理人报酬 1,242,957.24 328,717.97

2．托管费 207,159.51 54,786.36

3．销售服务费 - -

4．交易费用 491,081.02 237,397.38

5．利息支出 5,006.94 -

其中：卖出回购金融资产支出 5,006.94 -

6．其他费用 217,966.99 183,326.90

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,521,928.08 -4,838,374.73

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,521,928.08 -4,838,374.73

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景顺长城公司治理混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 153,544,331.33 4,393,059.78 157,937,391.11

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 24,521,928.08 24,521,928.08

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -4,704,096.16 218,609.67 -4,485,486.49

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 118,118,503.50 12,838,910.42 130,957,413.92

2.基金赎回款 -122,822,599.66 -12,620,300.75 -135,442,900.41

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 148,840,235.17 29,133,597.53 177,973,832.70

（基金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

第16页共41页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 36,667,093.90 18,332,285.41 54,999,379.31

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -4,838,374.73 -4,838,374.73

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 16,102,139.85 768,005.32 16,870,145.17

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 57,808,479.99 4,840,183.18 62,648,663.17

2.基金赎回款 -41,706,340.14 -4,072,177.86 -45,778,518.00

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -7,472,243.69 -7,472,243.69

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 52,769,233.75 6,789,672.31 59,558,906.06

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______许义明______ 吴建军______ 邵媛媛____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

景顺长城公司治理混合型证券投资基金(原名为景顺长城公司治理股票型证券投资基金，以

下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第

707号《关于核准景顺长城公司治理股票型证券投资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管

理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城公司治理股票型证券投资基金

基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资

金利息共募集人民币273,029,372.01元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中

天验字(2008)第152号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城公司治理股票型证

券投资基金基金合同》于2008年10月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

第17页共41页

273,077,492.69份基金份额，其中认购资金利息折合48,120.68份基金份额。本基金的基金管

理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，景顺长城公

司治理股票型证券投资基金于2015年8月5日更名为景顺长城公司治理混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金合

同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证

监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中占基金资产的比例范围分别为：股

票投资65%-95%，债券投资0%-30%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-35%，权证

投资0%-3%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的

5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数X80%＋中证全债指数 X20%。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2017年8月24日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券

投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布

的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金合同》和

中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金

净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第18页共41页

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁

前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税。

第19页共41页

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行”)

长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

长城证券 - - 24,720,277.97 15.56%

6.4.8.1.2权证交易

本基金本期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣

的比例 金总额的比例

长城证券 - - - -

关联方名称 上年度可比期间

第20页共41页

2016年1月1日至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣

量的比例 金总额的比例

长城证券 23,021.95 15.56% - -

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记

结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月30日

6月30日

当期发生的基金应支付 1,242,957.24 328,717.97

的管理费

其中：支付销售机构的 69,475.66 65,080.44

客户维护费

注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 207,159.51 54,786.36

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第21页共41页

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金基金管理人本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 2,944,641.47 36,923.60 18,454,432.55 20,100.41

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注

股）

洁美2017 新股流

002859科技年3月- 通受限 29.82 73.00 6,666 198,780.12486,618.00 -

24日

星帅2017 新股流

002860尔年3月- 通受限 19.81 48.90 7,980 158,083.80390,222.00 -

31日

长缆2017 2017 新股流

002879科技年6月年 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -

5日 7月

第22页共41页

7日

2017 2017

金龙年6月年 新股流

002882羽 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -

7月 通受限

15日

17日

2017 2017

睿能年6月年 新股流

603933科技 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -

7月 通受限

28日

6日

2017 2017

旭升年6月年 新股流

603305股份 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -

7月 通受限

30日

10日

2017 2017

大烨年6月年 新股流

300670智能 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -

7月 通受限

26日

3日

2017 2017

国科年6月年 新股流

300672微 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -

7月 通受限

30日

12日

2017 2017

百达年6月年 新股流

603331精工 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

7月 通受限

27日

5日

2017 2017

富满年6月年 新股流

300671电子 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

7月 通受限

27日

5日

2017 2017

君禾年6月年 新股流

603617股份 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

7月 通受限

23日

3日

注：基金可作为特定投资者，申购由中国证监会《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂

行规定》规范的公司股东公开发售的股票，所申购股票自公开发行股票在交易所上市交易之日起

12个月内不得转让。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票名 停牌日期 停牌原因 期末估 复牌日期 复牌开 数量 期末成本总额期末估值总额 备注

码 称 值单价 盘单价 （股）

601919 中远海控 2017年 重大事项停 5.41 2017年 5.89474,2002,947,256.99 2,565,422.00 -

第23页共41页

5月17日牌 7月26日

600643 爱建集团 2017年 重大事项停 16.28 2017年 16.48 99,2001,403,878.96 1,614,976.00 -

4月17日牌 8月2日

300065 海兰信 2016年 重大事项停 24.49 2017年 23.07 56,8621,178,341.59 1,392,550.38 -

12月8日牌 7月6日

600959 江苏有线 2017年 重大事项停 10.57 - - 96,8001,010,535.46 1,023,176.00 -

6月19日牌

002358 森源电气 2017年 重大事项停 18.72 2017年 16.68 12,500 236,476.00 234,000.00 -

5月12日牌 7月12日

002426 胜利精密 2017年 重大事项停 8.09 - - 23,100 194,460.97 186,879.00 -

1月16日牌

注：基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的

股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为127,741,515.77元，属于第二层次的金额为36,572,686.48元，无属于第

三层次的余额(于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

第24页共41页

融资产中属于第一层次的余额为102,158,419.67元，属于第二层次的余额为22,741,758.93元，

无属于第三层次余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交

易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活

跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观

察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的

非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购

入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品

运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，

暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程

中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品

管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止

的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日基金无需要说明的其他重要事项。

第25页共41页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 134,882,202.25 75.46

其中：股票 134,882,202.25 75.46

2 固定收益投资 29,432,000.00 16.47

其中：债券 29,432,000.00 16.47

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 10,101,255.15 5.65

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 3,468,419.16 1.94

7 其他各项资产 860,315.84 0.48

8 合计 178,744,192.40 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,532,486.00 0.86

B 采矿业 8,668,090.00 4.87

C 制造业 70,529,209.08 39.63

D 电力、热力、燃气及水生产和 5,690,134.00 3.20

供应业

E 建筑业 2,236,005.00 1.26

F 批发和零售业 7,989,230.50 4.49

G 交通运输、仓储和邮政业 6,722,224.00 3.78

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 7,136,619.62 4.01

务业

J 金融业 11,853,633.05 6.66

K 房地产业 8,275,451.00 4.65

L 租赁和商务服务业 3,035,503.00 1.71

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 326,462.00 0.18

第26页共41页

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 887,155.00 0.50

S 综合 - -

合计 134,882,202.25 75.79

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000725 京东方Ａ 1,357,600 5,647,616.00 3.17

2 000338 潍柴动力 388,800 5,132,160.00 2.88

3 002142 宁波银行 247,700 4,780,610.00 2.69

4 000651 格力电器 114,100 4,697,497.00 2.64

5 600900 长江电力 298,100 4,584,778.00 2.58

6 600741 华域汽车 167,500 4,060,200.00 2.28

7 601877 正泰电器 165,800 3,330,922.00 1.87

8 600690 青岛海尔 200,100 3,011,505.00 1.69

9 600816 安信信托 219,795 2,987,014.05 1.68

10 000963 华东医药 59,700 2,967,090.00 1.67

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度

报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600018 上港集团 4,024,330.16 2.55

2 000776 广发证券 3,749,886.69 2.37

3 600511 国药股份 3,470,138.43 2.20

4 600741 华域汽车 3,261,074.88 2.06

第27页共41页

5 600312 平高电气 3,217,385.40 2.04

6 601877 正泰电器 3,119,218.30 1.97

7 601919 中远海控 2,990,142.00 1.89

8 002354 天神娱乐 2,859,275.31 1.81

9 000415 渤海金控 2,846,739.72 1.80

10 600690 青岛海尔 2,648,329.00 1.68

11 000338 潍柴动力 2,576,662.00 1.63

12 000858 五粮液 2,448,609.20 1.55

13 000333 美的集团 2,374,226.00 1.50

14 600816 安信信托 2,196,851.02 1.39

15 600153 建发股份 2,072,310.00 1.31

16 601899 紫金矿业 2,035,259.00 1.29

17 600188 兖州煤业 2,013,806.00 1.28

18 601233 桐昆股份 1,972,485.62 1.25

19 002456 欧菲光 1,903,573.63 1.21

20 000488 晨鸣纸业 1,883,649.52 1.19

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600309 万华化学 5,305,392.87 3.36

2 000776 广发证券 3,577,410.80 2.27

3 600019 宝钢股份 3,497,804.00 2.21

4 600511 国药股份 3,466,394.34 2.19

5 002146 荣盛发展 3,460,694.00 2.19

6 002508 老板电器 3,400,090.00 2.15

7 000002 万 科Ａ 3,213,792.00 2.03

8 601600 中国铝业 3,020,359.33 1.91

9 000709 河钢股份 3,003,886.00 1.90

10 601088 中国神华 2,950,855.92 1.87

11 600816 安信信托 2,912,789.28 1.84

12 600056 中国医药 2,828,129.13 1.79

13 601555 东吴证券 2,364,561.96 1.50

14 600900 长江电力 2,291,459.00 1.45

15 000568 泸州老窖 2,276,316.00 1.44

第28页共41页

16 000963 华东医药 2,129,859.00 1.35

17 601939 建设银行 2,103,529.00 1.33

18 600699 均胜电子 2,098,835.92 1.33

19 600663 陆家嘴 2,082,214.76 1.32

20 002456 欧菲光 2,062,552.79 1.31

注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 164,169,798.94

卖出股票收入（成交）总额 161,474,148.18

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）

，未考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 19,738,000.00 11.09

其中：政策性金融债 9,957,000.00 5.59

4 企业债券 9,694,000.00 5.45

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 29,432,000.00 16.54

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 170204 17国开04 100,000 9,957,000.00 5.59

2 136830 16中信G1 100,000 9,781,000.00 5.50

3 136826 16国网01 100,000 9,694,000.00 5.45

第29页共41页

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

1、青岛海尔股份有限公司（以下简称青岛海尔，股票代码：600690）子公司重庆新日日顺

家电销售有限公司上海分公司、重庆海尔家电销售有限公司上海分公司于2016年8月8日收到

上海市物价局《行政处罚决定书》（第2520160009号）。根据该决定书，上海市物价局认为前

述公司对上海区域的经销商采取限定终端零售最低价格的管控措施构成 “限定向第三人转售商

品最低价格”垄断协议的行为。上海市物价局依照相关规定要求前述公司立即停止该行为，并处

第30页共41页

以共计1200余万元的罚款。

本基金投研人员认为，青岛海尔子公司虽然有违反垄断协议的行为，显示出公司治理存在一

定瑕疵，但该事项对公司整体经营影响有限，公司经过整改，各项业务仍在顺利推进。从投资价

值的角度，本基金投研人员认为公司行业地位稳固，业绩稳健增长，符合本基金投资理念。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程

序对青岛海尔进行了投资。

2、中信证券股份有限公司（以下简称中信证券，股票代码：600030）在报告期内收到中国

证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]57号），主要内容如下：2011年2月23日，司

度（上海）贸易有限公司（以下简称司度）在中信证券开立普通证券账户，一直未从事证券交易。

根据《中信证券股份有限公司融资融券业务客户征信授信实施细则》的规定，“在公司开户满半

年”为开立信用账户的条件之一，中信证券在司度从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下，

为司度提供融资融券服务，于2012年3月12日为其开立了信用证券账户。2012年3月19日，

中信证券与司度签订《融资融券业务合同》，致使司度得以开展融券交易。中信证券向司度收取

融券收益、交易佣金的行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会公告

[2011]31号）第十一条“对未按照要求提供有关情况、在本公司及与本公司具有控制关系的其

他证券公司从事证券交易的时间连续计算不足半年……证券公司不得向其融资、融券”的规定，

构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项“未按照规定与客户签订业务合同”所述

行为。依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，中国证监会拟决定：责令

中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元，并处人民币

308,279,248.90元罚款。

本基金投研人员认为，中信证券为国内券商龙头，业务牌照齐全，融资融券业务为新生资本

中介业务，公司在开展初期存在一定合规问题，后续接受监管处罚并改正，我们综合分析公司情

况，认为不影响其偿债能力，不影响对该证券具备投资价值的判断。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程

序对16中信G1（债券代码：136830）进行了投资。

3、其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年

内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

第31页共41页

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 40,373.32

2 应收证券清算款 188,387.69

3 应收股利 -

4 应收利息 418,179.52

5 应收申购款 213,375.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 860,315.84

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

第32页共41页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

3,823 38,932.84 112,753,079.64 75.75% 36,087,155.53 24.25%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 172,915.61 0.12%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。

第33页共41页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2008年10月22日）基金份额总额 273,077,492.69

本报告期期初基金份额总额 153,544,331.33

本报告期基金总申购份额 118,118,503.50

减:本报告期基金总赎回份额 122,822,599.66

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 148,840,235.17

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

第34页共41页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

在本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未

受到监管部门的任何稽查和处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

第35页共41页

例

方正证券股 2 85,502,782.15 26.48% 79,628.38 26.48% 新增1个

份有限公司

国金证券股 1 59,696,250.17 18.49% 55,597.39 18.49% -

份有限公司

民生证券股 1 36,623,488.25 11.34% 34,107.47 11.34% -

份有限公司

华创证券有 1 36,492,572.67 11.30% 33,985.60 11.30% -

限责任公司

恒泰证券股 1 33,497,157.05 10.37% 31,196.31 10.37% 新增

份有限公司

天风证券股 1 32,714,001.82 10.13% 30,466.02 10.13% -

份有限公司

兴业证券股 1 26,345,132.78 8.16% 24,534.88 8.16% -

份有限公司

瑞信方正证

券有限责任 2 10,962,681.19 3.39% 10,209.34 3.39% 新增

公司

瑞银证券有 1 499,149.18 0.15% 464.85 0.15% -

限责任公司

海通证券股 1 236,024.83 0.07% 219.79 0.07% -

份有限公司

国泰君安证

券股份有限 1 226,988.20 0.07% 211.40 0.07% -

公司

招商证券股 1 135,972.78 0.04% 126.62 0.04% -

份有限公司

长城证券股 1 - - - - -

份有限公司

中国国际金

融股份有限 2 - - - - -

公司

第一创业证

券股份有限 1 - - - - -

公司

北京高华证

券有限责任 1 - - - - -

公司

安信证券股 1 - - - - -

份有限公司

平安证券股 1 - - - - -

份有限公司

中国银河证 1 - - - - -

第36页共41页

券股份有限

公司

中信证券股 2 - - - - -

份有限公司

中信建投证

券股份有限 1 - - - - 退租1个

公司

申万宏源证 1 - - - - -

券有限公司

注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、

定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、

个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门

研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经

营机构签订协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

方正证券股 - - - - - -

份有限公司

国金证券股 - - 9,000,000.00 15.85% - -

份有限公司

民生证券股 - - - - - -

份有限公司

第37页共41页

华创证券有 - - - - - -

限责任公司

恒泰证券股 - - - - - -

份有限公司

天风证券股 - - - - - -

份有限公司

兴业证券股 - - - - - -

份有限公司

瑞信方正证

券有限责任 - - - - - -

公司

瑞银证券有 - - - - - -

限责任公司

海通证券股 - - - - - -

份有限公司

国泰君安证

券股份有限 999,000.00 3.22%47,800,000.00 84.15% - -

公司

招商证券股 - - - - - -

份有限公司

长城证券股 - - - - - -

份有限公司

中国国际金

融股份有限 - - - - - -

公司

第一创业证

券股份有限 - - - - - -

公司

北京高华证

券有限责任 - - - - - -

公司

安信证券股 - - - - - -

份有限公司

平安证券股 - - - - - -

份有限公司

中国银河证

券股份有限 - - - - - -

公司

中信证券股 - - - - - -

份有限公司

中信建投证

券股份有限 29,998,896.16 96.78% - - - -

公司

申万宏源证 - - - - - -

第38页共41页

券有限公司

第39页共41页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

投资者 情况

类别 序号 持有基金份额比例达到 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占

或者超过20%的时间区间 比

机构 1 20170101-20170523 116,633,268.48 - 116,633,268.48 - -

2 20170522-20170630 - 112,753,079.64 - 112,753,079.64 75.75%

个人 -- - - - - -

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况，可能会出现如下风险：

1、大额申购风险

在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。

2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：

（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；

（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可

能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人

可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；

（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；

（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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景顺长城基金管理有限公司

2017年8月26日

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