广发大盘成长混合型证券投资基金2009年年度报告
2009年12月31日

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年三月二十九日

§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

1.2目录
§1重要提示及目录 1
§2基金简介 4
2.1基金基本情况 4
2.2基金产品说明 4
2.3基金管理人和基金托管人 4
2.4信息披露方式 5
2.5其他相关资料 5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 5
3.1主要会计数据和财务指标 5
3.2基金净值表现 6
3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况 7
§4管理人报告 7
4.1基金管理人及基金经理情况 7
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 8
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 9
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 11
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12
§5托管人报告 12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12
§6审计报告 12
6.1管理层对财务报表的责任 12
6.2注册会计师的责任 13
6.3审计意见 13
§7年度财务报表 13
7.1资产负债表 13
7.2利润表 15
7.3所有者权益(基金净值)变动表 16
7.4报表附注 16
§8投资组合报告 40
8.1期末基金资产组合情况 40
8.2期末按行业分类的股票投资组合 40
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 41
8.4报告期内股票投资组合的重大变动 43
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 45
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 45
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 46
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 46
8.9投资组合报告附注 46
§9基金份额持有人信息 46
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 46
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 47
§10开放式基金份额变动 47
§11重大事件揭示 47
11.1基金份额持有人大会决议 47
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 47
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 47
11.4基金投资策略的改变 47
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 47
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 47
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 48
§12备查文件目录 54

§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 广发大盘成长混合型证券投资基金
基金简称 广发大盘成长混合
基金主代码 270007
交易代码 270007 270017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年6月13日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,051,375,901.36份
2.2基金产品说明
投资目标 依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过投资于成长性较好的大市值公司股票,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过“自下而上”为主的股票分析流程,以成长性分析为重点,对大市值公司的基本面进行科学、全面的考察,挖掘投资机会,构建股票投资组合;通过利率预测、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析进行债券投资;同时严格遵守有关权证投资的比例限制。
业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×上证国债指数
风险收益特征 较高风险,较高收益
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 段西军 蒋松云
联系电话 020-89899117 010-66106912
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66106904
注册地址 广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室 北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 马庆泉 姜建清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼
注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年6月13日至2007年12月31日
本期已实现收益 -1,201,434,694.25 -2,919,688,797.79 1,253,433,819.48
本期利润 6,479,638,404.47 -11,982,717,026.64 4,561,655,243.07
加权平均基金份额本期利润 0.3998 -0.6683 0.2192
本期加权平均净值利润率 50.33% -82.41% 19.16%
本期基金份额净值增长率 70.93% -54.63% 21.25%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配利润 -2,818,119,923.98 -7,678,235,862.47 1,112,050,789.29
期末可供分配基金份额利润 -0.1872 -0.4499 0.0536
期末基金资产净值 14,153,202,073.04 9,388,701,656.04 25,170,505,093.51
期末基金份额净值 0.9403 0.5501 1.2125
3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
基金份额累计净值增长率 -5.97% -44.99% 21.25%
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 16.43% 1.66% 14.38% 1.32% 2.05% 0.34%
过去六个月 11.00% 1.99% 9.90% 1.60% 1.10% 0.39%
过去一年 70.93% 1.80% 72.75% 1.59% -1.82% 0.21%
自基金成立起至今 -5.97% 1.91% -5.82% 1.89% -0.15% 0.02%
注:(1)业绩比较基准:75%×沪深300指数+25%×上证国债指数。
(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发大盘成长混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2007年6月13日至2009年12月31日)

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发大盘成长混合型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注:2007年合同成立当年按实际存续期计算,未按自然年度折算。
3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况
注:自基金2007年6月13日基金合同生效以来,本基金未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、香江投资有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司具有企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和16个部门:综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、投资管理部、中央交易部、固定收益部、研究发展部、机构理财部、机构投资部、国际业务部、金融工程部、市场拓展部。此外,还设立了北京分公司、广州分公司和上海分公司。
截至2009年12月31日,本基金管理人管理十二只开放式基金---广发聚富证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金、广发小盘成长证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金(LOF),管理资产规模为1104.71亿元。同时,公司还管理着多个企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李琛 本基金的基金经理 2007-06-13 - 9 女,中国籍,经济学学士,持有证券业执业资格证书,2000年7月至2002年8月任职于广发证券股份有限公司,2002年8月至2007年6月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管,2007年6月13日起任广发大盘成长混合基金的基金经理。
朱纪刚 曾任研究发展部副总经理、曾任广发大盘成长混合基金的基金经理助理、现任广发核心精选股票基金的基金经理 2008-10-09 2009-07-17 3 男,中国籍,理学硕士,持有证券业执业资格证书,2006年7月至2006年12月任职于招商证券股份有限公司,2006年12月至2009年7月先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究小组组长、研究发展部副总经理,2008年10月9日至2009年7月17日任广发大盘成长混合基金的基金经理助理,2009年7月18日起在公司投资管理部工作,2009年9月10日起任广发核心精选股票基金的基金经理。
(1)此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外);对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。
公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本公司管理的投资组合包括开放式基金12只,企业年金7只,特定客户资产管理计划9个。与本投资组合投资风格相似的投资组合包括广发策略优选混合、广发聚富混合和广发稳健增长混合。报告期内,本投资组合与广发策略优选混合、广发稳健增长混合的净值增长率差异均未超过5%,与广发聚富混合的净值增长率差异为11.45%,主要原因是报告期内市场出现较大幅度上涨,广发聚富混合的仓位上限较低所致。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合,未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年初,随着国家4万亿经济刺激政策的逐步实施以及美国政府的经济刺激方案的公布,本基金首先认为,在流动性释放的推动下,投资品与资源的价格将出现反弹上涨,而同期相关板块的股价已经在2008年深幅下跌,有价值回归的需求,并且这些板块在超跌反弹中的弹性是最大的。所以从二月底开始本基金逐步加仓,果断迅速地把煤炭行业仓位大幅提升,在一季度末开始逐步加仓有色行业,并且始终保持煤炭、有色、地产的高仓位。这一策略在前三季度取得了较好的成效也让基金净值排名保持在全部基金的前三分之一。但是本基金对于经济的复苏的认识有所偏颇,忽视了消费医药等内需类行业的快速增长事实,太偏重上游行业的复苏弹性,因此在基金的配置方向中缺乏对稳定增长类行业以及新兴产业的重视。三季度末市场开始发生变化,国家政策方向在发生微妙的转变,紧缩政策开始逐步实施,虽然本基金有所警惕,但是对于自己配置较重的地产行业调仓不够果断,并没有较大程度的避免地产行业下跌调整带来的基金净值的损失。四季度本基金虽然也开始朝消费、新兴产业等经济产业升级转型方向调整,但是由于调整步伐太慢,上游资源品配置过重,四季度基金的表现不如前三季度,有所下滑。本基金全年表现来看,大方向的把握还是对的,未来还需要提高灵活性,拓展视野。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2009年本基金收益70.93%,同期基准表现72.75%。收益低于基准的最主要原因是年初的低仓位的影响。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010年,按照温总理的话说是最复杂的一年。如果说现在回头看2009年,脉络清晰,用一句话概括就是在经济刺激政策作用下的复苏,那么2010年政府所面临的则是复杂的两难境地:一方面要确保2009年经济刺激成果的延续,另一方面要防止政策力度过大而导致的经济过热最终导致通胀甚至滞胀的风险。因此,政府在2010年对于政策的选择、政策力度等都会有审慎的考虑。其次,复苏的过程不是一帆风顺的。不管是国际经济环境或者是中国,都将面临经济刺激政策退出带来的冲击,以及在经济复苏过程中所可能碰到的反复。在经济复苏与通胀预期、政府政策宽松与从紧的博弈中,证券市场必然不可能出现07-09年的单边上涨或下跌的市场走势,震荡市可能是全年的基调。对于基金投资来讲,2010年并不轻松,基金整体收益可能会出现下降,全年收益应该会低于单边上扬的07和09年。对于震荡复杂的2010年,本基金认为有几个方向值得关注:第一,产业升级与转型。过去中国经济主要靠投资出口拉动增长,粗放式的投资使银行、地产、有色、钢铁、煤炭等行业成为证券市场的主力。在经历过经济危机之后,可持续发展是政府政策的着力点,产业升级、产业转型是政策鼓励的方向,一批新兴产业将会在未来发展壮大,为中国经济提供新的经济牵引力与增长点,新能源、新技术、新材料、移动互联等行业的市值也会随着行业的增长而壮大。第二,随着城市化的进一步演进与消费人群的更替与成熟,内需增长对经济的拉动作用将会越来越明显。第三,中西部经济的发展也是政策主要支持的方向,关注相关区域的行业与板块的投资机会。
全年看下来,可能会出现持续成长类公司、产业转型板块、消费板块行情贯穿全年、收益稳定;周期性的板块则会有超跌反弹或者政策放松带来的反弹机会。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人从保护基金份额持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,致力于内控机制的建立和完善,加强内部风险的控制与防范,以保证各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序,独立地开展监察稽核工作,发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改,同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内,基金管理人内部监察稽核通过对本基金投资和交易进行实时监控,对投资证券的研究、决策和交易,以及会计核算和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核,确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则,保障了基金运作过程中的合法合规。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“(三)基金收益分配原则”的相关规定,本基金本年末可供分配利润为-2,818,119,923.98,不进行利润分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年,本基金托管人在对广发大盘成长混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年,广发大盘成长混合型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发大盘成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,广发大盘成长混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发大盘成长混合型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
深鹏所股审字[2010]067号
广发大盘成长混合型证券投资基金全体持有人:
我们审计了后附的广发大盘成长混合型证券投资基金(简称“广发大盘基金”)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表和2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1基金管理人对财务报表的责任
按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是广发大盘基金的基金管理人——广发基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为,广发大盘基金财务报表已经按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允地反映了广发大盘基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司 注册会计师 杨克晶、侯立勋
深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼
2010-03-26
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:广发大盘成长混合型证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 1,398,309,096.28 1,382,486,797.55
结算备付金 12,374,641.44 2,128,695.28
存出保证金 4,972,151.95 1,500,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 12,771,708,607.83 7,997,353,639.82
其中:股票投资 12,753,964,252.23 5,688,038,660.22
基金投资 - -
债券投资 17,744,355.60 2,309,314,979.60
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 70,000,000.00 30,241,962.97
应收利息 7.4.7.5 567,635.97 34,212,295.68
应收股利 - -
应收申购款 99,493.15 179,970.37
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 14,258,031,626.62 9,448,103,361.67
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 59,878,585.06 38,273,560.22
应付赎回款 15,569,614.56 3,152,382.67
应付管理人报酬 18,036,685.57 12,455,823.66
应付托管费 3,006,114.25 2,075,970.63
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.6 6,988,058.51 1,840,673.77
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.7 1,350,495.63 1,603,294.68
负债合计 104,829,553.58 59,401,705.63
所有者权益:
实收基金 7.4.7.8 15,051,375,901.36 17,066,937,518.51
未分配利润 7.4.7.9 -898,173,828.32 -7,678,235,862.47
所有者权益合计 14,153,202,073.04 9,388,701,656.04
负债和所有者权益总计 14,258,031,626.62 9,448,103,361.67
注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值0.9403元,基金份额总额15,051,375,901.36份。
7.2利润表
会计主体:广发大盘成长混合型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 6,750,067,836.75 -11,684,743,027.18
1.利息收入 36,906,920.78 66,079,773.29
其中:存款利息收入 7.4.7.10 10,093,825.69 26,506,890.88
债券利息收入 26,813,095.09 38,093,281.14
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 1,479,601.27
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -968,444,805.21 -2,692,909,984.47
其中:股票投资收益 7.4.7.11 -1,103,195,155.31 -2,807,851,982.12
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.12 39,071,623.50 30,564,377.17
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 7.4.7.13 95,678,726.60 84,377,620.48
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.14 7,681,073,098.72 -9,063,028,228.85
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.15 532,622.46 5,115,412.85
减:二、费用 270,429,432.28 297,973,999.46
1.管理人报酬 191,591,042.58 220,120,402.79
2.托管费 31,931,840.48 36,686,733.84
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.16 46,467,216.62 40,711,169.20
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 7.4.7.17 439,332.60 455,693.63
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,479,638,404.47 -11,982,717,026.64
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列 6,479,638,404.47 -11,982,717,026.64
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:广发大盘成长混合型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 17,066,937,518.51 -7,678,235,862.47 9,388,701,656.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 6,479,638,404.47 6,479,638,404.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -2,015,561,617.15 300,423,629.68 -1,715,137,987.47
其中:1.基金申购款 91,416,090.78 -18,474,344.11 72,941,746.67
2.基金赎回款 -2,106,977,707.93 318,897,973.79 -1,788,079,734.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 15,051,375,901.36 -898,173,828.32 14,153,202,073.04
项目 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 20,758,957,541.55 4,411,547,551.96 25,170,505,093.51
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -11,982,717,026.64 -11,982,717,026.64
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -3,692,020,023.04 -107,066,387.79 -3,799,086,410.83
其中:1.基金申购款 117,218,501.94 -8,636,598.00 108,581,903.94
2.基金赎回款 -3,809,238,524.98 -98,429,789.79 -3,907,668,314.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 17,066,937,518.51 -7,678,235,862.47 9,388,701,656.04
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署;
基金管理公司负责人:马庆泉,主管会计工作负责人:林传辉,会计机构负责人:张晓章
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
广发大盘成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经证监基金字[2007]158号《关于同意广发大盘成长混合型证券投资基金募集的批复》批准,由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》发起,于2007年6月13日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金已向中国证券监督管理委员会备案,并获中国证监会基金部函[2007]153号《关于广发大盘成长混合型证券投资基金备案确认的函》确认。
本基金募集期为2007年6月11日一天,本基金为契约型开放式混合型基金,存续期限不定,首次募集资金为14,851,700,203.40元,有效认购户数为608,933户。其中,认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币0元,利息结转的基金份额0份,按照《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》的有关约定计入投资者基金账户。本基金募集资金经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。基金合同于2007年6月13日生效,基金合同生效日的基金份额总额为14,851,700,203.40份。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金财务报表由本基金的基金管理人广发基金管理有限公司于2010年3月26日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金编制财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,遵循企业会计准则、中国证券业协会颁布的中证协发[2007]56号《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他相关规定进行确认和计量,基于下述重要会计政策和会计估计进行财务报表编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。除与权证投资有关的金融资产外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示;与权证投资有关的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。除与权证投资有关的金融负债外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示;与权证投资有关的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金持有的金融负债全部为其他金融负债,包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融工具的确认与初始计量
金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益。其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
(1)股票投资
股票投资成本按交易日股票的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价,于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本;股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票,于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例,计算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
(2)债券投资
债券投资成本按交易日债券的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券的公允价值。配售及认购新发行的分离交易可转债,于成交日先按债券面值确认为债券投资,后于权证确认日单独核算权证成本,并相应调整债券投资成本。买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
(3)权证投资
权证投资成本按成交日权证的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证,在确认日记录所获分配的权证数量,该等权证初始成本为零。配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证,于实际取得日按照估值技术对分离交易可转债的认购成本进行分摊,确认应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认衍生工具投资收益。卖出权证按移动加权平均法结转成本。
(4)买入返售金融资产
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账,相关交易费用计入初始成本。于返售日按账面余额结转。
(5)卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账,相关交易费用计入初始成本。于回购日按账面余额结转。
金融工具的后续计量
(1)本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外:应收款项,采用实际利率法按摊余成本进行计量;在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
(2)本基金采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
股票投资
(1)交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日收盘价为公允价值。
如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。当股票不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定股票的公允价值。本基金按照证监会《关于进一步规范股票投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008] 38号)的要求、参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,采用指数收益法对长期停牌股票进行估值。
(2)由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资,按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
(3)首次公开发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票,于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
(4)非公开发行有明确锁定期的股票,若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价值;若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按中国证监会相关规定处理。
债券投资
(1)交易所上市实行净价交易的债券以估值日上市的收盘价为公允价值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价为公允价值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。
(2)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。
(3)未上市债券和在银行间同业市场交易的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
权证投资
(1)交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日收盘价为公允价值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。
(2)首次公开发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)配售及认购分离交易可转债,上市日前,获得分离交易可转债的债券部分时,按成本估值;获得权证部分后,按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价分别确定当日债券和权证的估值,自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述债券投资和权证投资中相关原则进行估值。
(4)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
每份基金份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于交易确认日列示。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金为申购、赎回、转入或转出款中所含的按基金未分配利润占基金净值比例计算的一部分金额,于计算基金申购、赎回、转入或转出确认日列示,并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提;
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;
买入返售金融资产收入按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率,在回购期限内逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小,也可使用合同利率;
股票投资收益/(损失)为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认;
债券投资收益/(损失)为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认;
衍生工具投资收益/(损失)为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认;
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认;
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益;
其他收入于在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
管理人报酬按照前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提;
托管费按照前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提;
交易费用按发生时实际支出金额确认;
卖出回购金融资产支出按融入资金应收或实际收到的总额及实际利率,在回购期限内逐日计提。若合同利率与实际利率差异较小的,也可使用合同利率。
7.4.4.11基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不低于可分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
每一基金份额享有同等分配权;
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
无其他需要说明的重要会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
7.4.6税项
1.印花税
2008年4月24日以前,根据财政部、国家税总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》,按3‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。根据财政部、国家税务总局《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》,自2008年4月24日起,按1‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。经国务院批准,财政部、国家税务总局决定自2008年9月19日起,对证券(股票)交易出让方按1‰的税率征收证券(股票)交易印花税,对受让方不再征税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围,不征收营业税;根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,本基金取得的股票的股息、红利收入及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。根据财政部、国家税务总局[2005]102号文《关于股息红利有关个人所得税有关政策的通知》与财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》, 对本基金自2005年6月13日起从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
活期存款 1,398,309,096.28 1,382,486,797.55
定期存款 - -
其中:存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计 1,398,309,096.28 1,382,486,797.55
7.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 10,828,458,314.37 12,753,964,252.23 1,925,505,937.86
债券 交易所市场 16,984,000.00 17,744,355.60 760,355.60
银行间市场 - - -
合计 16,984,000.00 17,744,355.60 760,355.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,845,442,314.37 12,771,708,607.83 1,926,266,293.46
项目 上年度末
2008年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 11,504,732,500.50 5,688,038,660.22 -5,816,693,840.28
债券 交易所市场 16,984,000.00 18,084,979.60 1,100,979.60
银行间市场 2,230,443,944.58 2,291,230,000.00 60,786,055.42
合计 2,247,427,944.58 2,309,314,979.60 61,887,035.02
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 13,752,160,445.08 7,997,353,639.82 -5,754,806,805.26
7.4.7.3衍生金融资产/负债
截至本报告期末2009年12月31日止,本基金未持有衍生金融资产/负债。
上截至上年度报告期末2008年12月31日止,本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
截至本报告期末2009年12月31日止,本基金未持有买入返售证券金融资产。
截至上年度报告期末2008年12月31日止,本基金未持有买入返售证券金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
截至本报告期末2009年12月31日止,本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
截至上年度报告期末2008年12月31日止,本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 289,979.37 292,043.18
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 4,331.10 957.88
应收债券利息 273,325.50 33,919,259.74
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - 34.88
其他 - -
合计 567,635.97 34,212,295.68
7.4.7.6应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
交易所市场应付交易费用 6,988,058.51 1,832,723.77
银行间市场应付交易费用 - 7,950.00
合计 6,988,058.51 1,840,673.77
7.4.7.7其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 1,500,000.00
应付赎回费 15,995.63 18,794.68
账户维护费 4,500.00 4,500.00
审计费用 80,000.00 80,000.00
合计 1,350,495.63 1,603,294.68
7.4.7.8实收基金
金额单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 17,066,937,518.51 17,066,937,518.51
本期申购 91,416,090.78 91,416,090.78
本期赎回(以“-”号填列) -2,106,977,707.93 -2,106,977,707.93
本期末 15,051,375,901.36 15,051,375,901.36
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额
7.4.7.9未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,010,893,610.52 -5,667,342,251.95 -7,678,235,862.47
本期利润 -1,201,434,694.25 7,681,073,098.72 6,479,638,404.47
本期基金份额交易产生的变动数 394,208,380.79 -93,784,751.11 300,423,629.68
其中:基金申购款 -17,769,841.50 -704,502.61 -18,474,344.11
基金赎回款 411,978,222.29 -93,080,248.50 318,897,973.79
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,818,119,923.98 1,919,946,095.66 -898,173,828.32
7.4.7.10存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
活期存款利息收入 9,941,733.17 26,446,670.73
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 150,806.79 58,086.83
其他 1,285.73 2,133.32
合计 10,093,825.69 26,506,890.88
7.4.7.11股票投资收益
7.4.7.11.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出股票成交总额 15,152,482,956.80 9,457,767,696.27
减:卖出股票成本总额 16,255,678,112.11 12,265,619,678.39
买卖股票差价收入 -1,103,195,155.31 -2,807,851,982.12
7.4.7.12债券投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 2,316,656,777.41 1,542,037,202.98
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 2,230,443,944.58 1,483,231,718.76
减:应收利息总额 47,141,209.33 28,241,107.05
债券投资收益 39,071,623.50 30,564,377.17
7.4.7.13股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益 95,678,726.60 84,377,620.48
基金投资产生的股利收益 - -
合计 95,678,726.60 84,377,620.48
7.4.7.14公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
1. 交易性金融资产 7,681,073,098.72 -9,063,028,228.85
——股票投资 7,742,199,778.14 -9,118,742,796.87
——债券投资 -61,126,679.42 55,714,568.02
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 7,681,073,098.72 -9,063,028,228.85
7.4.7.15其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
基金赎回费收入 518,081.54 4,647,313.78
转换费收入 14,540.92 44,938.64
新债续费返还 - 330,000.00
印花税手续费返还 - 93,160.43
合计 532,622.46 5,115,412.85
7.4.7.16交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
交易所市场交易费用 46,459,091.62 40,694,544.20
银行间市场交易费用 8,125.00 16,625.00
合计 46,467,216.62 40,711,169.20
7.4.7.17其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
其他 18,000.00 23,000.00
银行汇划费 41,332.60 52,693.63
合计 439,332.60 455,693.63
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
广发华福证券有限责任公司 基金管理人股东的子公司、代销机构
广发期货经纪有限公司 基金管理人股东的子公司
广州科技风险投资有限公司 基金管理人股东
香江投资有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
广发证券股份有限公司 4,352,187,704.60 14.23% 2,631,683,600.93 18.92%
7.4.10.1.2应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司 3,613,549.62 14.10% 1,530,707.43 21.90%
关联方名称 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司 2,223,561.98 19.06% 338,854.77 18.49%
股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易)。
上述佣金按市场佣金率计算,佣金比率是公允的。
根据《证券研究服务协议》,本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 191,591,042.58 220,120,402.79
其中:支付销售机构的客户维护费 30,654,978.21 35,148,835.32
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5 %的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

7.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 31,931,840.48 36,686,733.84
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
2009年度,本基金无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 2008年度,本基金无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
截至本报告期内,本基金不存在基金管理人投资本基金的情况。
截至上年度可比期间,本基金不存在基金管理人投资本基金的情况。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
截至本报告期末,本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
截至上报告期末,本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 1,398,309,096.28 9,941,733.17 1,382,486,797.55 26,446,670.73
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
2009年度,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
2008年度,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.11利润分配情况
本报告期本基金未进行利润分配。
7.4.12期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码 证券名称 成功
认购日 可流
通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位:股 ) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
600765 中航重机 2009-03-30 2010-03-26 非公开发行 10.50 19.52 5,000,000 52,500,000.00 97,600,000.00 2009年7月24日每10股派现金红利0.6元(含税)。
002122 天马股份 2009-02-17 2010-02-22 非公开发行 23.50 28.54 1,500,000 35,250,000.00 42,810,000.00 2009年4月2日每10股送10股,派现金红利1元(含税)
002146 荣盛发展 2009-09-04 2010-09-07 非公开发行 12.50 15.15 2,320,000 29,000,000.00 35,148,000.00 -
7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
证券
代码 证券名称 成功
认购日 可流
通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位:股 ) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注

7.4.12.1.3 受限证券类别:
证券
代码 证券名称 成功
认购日 可流
通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位:股 ) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注

注:本基金本报告期末无债券等其他证券因认购新发/增发流通受限的情况。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险,本基金主要投资于信用等级较高的证券,且通过分散化投资以分散信用风险,本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。但是,随着短期资金市场的发展,本基金的投资范围扩大以后,可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级 本期末
2009年12月31日 上年末
2008年12月31日
A-1 - 141,817,000.00
A-1以下 - -
未评级 - 1,272,910,000.00
合计 - 1,414,727,000.00
注:以上信用评级系根据第三方评估机构的债券评级报告。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级 本期末
2009年12月31日 上年末
2008年12月31日
AAA 9,133,269.60 9,414,997.60
AAA以下 8,611,086.00 8,669,982.00
未评级 - 876,503,000.00
合计 17,744,355.60 894,587,979.60
注:以上信用评级系根据第三方评估机构的债券评级报告。
7.4.13.3流动性风险
开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求,在一定时间内将一定数量的基金资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足,导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险,或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则,在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易,除附注7.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的其他金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
对流动性风险的监控和管理,本基金管理人根据对市场特征和发展形势等方面的分析和判断,由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,由基金绩效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标。
7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
单位:人民币元
本期末
2009年12月31日 1个月以内 1-3
个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 合计
资产
银行存款 1,398,309,096.28 - - - - 1,398,309,096.28
结算备付金 12,374,641.44 - - - - 12,374,641.44
存出保证金 4,972,151.95 - - - - 4,972,151.95
交易性金融资产 12,578,406,252.23 140,410,000.00 35,148,000.00 17,744,355.60 - 12,771,708,607.83
应收证券清算款 70,000,000.00 - - - - 70,000,000.00
应收利息 567,635.97 - - - - 567,635.97
应收申购款 99,493.15 - - - - 99,493.15
资产总计 14,064,729,271.02 140,410,000.00 35,148,000.00 17,744,355.60 - 14,258,031,626.62
负债
应付证券清算款 59,878,585.06 - - - - 59,878,585.06
应付赎回款 15,569,614.56 - - - - 15,569,614.56
应付管理人报酬 18,036,685.57 - - - - 18,036,685.57
应付托管费 3,006,114.25 - - - - 3,006,114.25
应付交易费用 6,988,058.51 - - - - 6,988,058.51
其他负债 1,350,495.63 - - - - 1,350,495.63
负债总计 104,829,553.58 - - - - 104,829,553.58
流动性净额 13,959,899,717.44 140,410,000.00 35,148,000.00 17,744,355.60 - 14,153,202,073.04
上年度末2008年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 合计
资产
应收证券清算款 30,241,962.97 - - - - 30,241,962.97
应收利息 34,212,295.68 - - - - 34,212,295.68
应收申购款 179,970.37 - - - - 179,970.37
资产总计 9,390,253,361.67 - 1,472,577,000.00 894,587,979.60 - 9,448,103,361.67
负债
应付证券清算款 38,273,560.22 - - - - 38,273,560.22
应付赎回款 3,152,382.67 - - - - 3,152,382.67
应付管理人报酬 12,455,823.66 - - - - 12,455,823.66
应付托管费 2,075,970.63 - - - - 2,075,970.63
应付交易费用 1,840,673.77 - - - - 1,840,673.77
其他负债 1,603,294.68 - - - - 1,603,294.68
负债总计 59,401,705.63 - - - - 59,401,705.63
流动性净额 9,330,851,656.04 - 1,472,577,000.00 894,587,979.60 - 9,388,701,656.04
7.4.13.4市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和市场价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、VAR等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009年12月31日 1个月以内 1-3
个月 3个月
-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,398,309,096.28 - - - - - 1,398,309,096.28
结算备付金 12,374,641.44 - - - - - 12,374,641.44
存出保证金 4,972,151.95 - - - - - 4,972,151.95
交易性金融资产 - - - 17,744,355.60 - 12,753,964,252.23 12,771,708,607.83
应收证券清算款 - - - - - 70,000,000.00 70,000,000.00
应收利息 - - - - - 567,635.97 567,635.97
应收申购款 99,493.15 - - - - - 99,493.15
资产总计 1,415,755,382.82 - - 17,744,355.60 - 12,824,531,888.20 14,258,031,626.62
负债
应付证券清算款 - - - - - 59,878,585.06 59,878,585.06
应付赎回款 - - - - - 15,569,614.56 15,569,614.56
应付管理人报酬 - - - - - 18,036,685.57 18,036,685.57
应付托管费 - - - - - 3,006,114.25 3,006,114.25
应付交易费用 - - - - - 6,988,058.51 6,988,058.51
其他负债 - - - - - 1,350,495.63 1,350,495.63
负债总计 - - - - - 104,829,553.58 104,829,553.58
利率敏感度缺口 1,415,755,382.82 - - 17,744,355.60 - 12,719,702,334.62 14,153,202,073.04
上年度末2008年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,382,486,797.55 - - - - - 1,382,486,797.55
结算备付金 2,128,695.28 - - - - - 2,128,695.28
存出保证金 1,500,000.00 - - - - - 1,500,000.00
交易性金融资产 - - 1,414,727,000.00 894,587,979.60 - 5,688,038,660.22 7,997,353,639.82
应收证券清算款 - - - - - 30,241,962.97 30,241,962.97
应收利息 - - - - - 34,212,295.68 34,212,295.68
应收申购款 179,970.37 - - - - - 179,970.37
资产总计 1,386,295,463.20 - 1,414,727,000.00 894,587,979.60 - 5,752,492,918.87 9,448,103,361.67
负债
应付证券清算款 - - - - - 38,273,560.22 38,273,560.22
应付赎回款 - - - - - 3,152,382.67 3,152,382.67
应付管理人报酬 - - - - - 12,455,823.66 12,455,823.66
应付托管费 - - - - - 2,075,970.63 2,075,970.63
应付交易费用 - - - - - 1,840,673.77 1,840,673.77
其他负债 - - - - - 1,603,294.68 1,603,294.68
负债总计 - - - - - 59,401,705.63 59,401,705.63
利率敏感度缺口 1,386,295,463.20 - 1,414,727,000.00 894,587,979.60 - 5,693,091,213.24 9,388,701,656.04
注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 市场利率发生变动且其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
市场利率上升25个基点 减少140,995.04 减少7,642,682.98
市场利率下降25个基点 增加142,533.14 增加7,698,096.43
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
市场价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 12,753,964,252.23 90.11 5,688,038,660.22 60.58
交易性金融资产-债券投资 17,744,355.60 0.13 2,309,314,979.60 24.60
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 12,771,708,607.83 90.24 7,997,353,639.82 85.18
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 本基金业绩比较基准(75%*沪深 300指数收益+25%*上证国债指数收益)变化且其他市场变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
业绩比较基准上升5% 增加766,962,020.34 增加410,614,866.93
业绩比较基准下降5% 减少766,962,020.34 减少410,614,866.93
7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
假设 1.置信区间:95%
2.观察期:1年
分析 风险价值
(单位:元 ) 本期末(2009年12月31日) 上年度末(2008年12月31日)
合计 479,890,949.00 245,368,482.00

§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 12,753,964,252.23 89.45
其中:股票 12,753,964,252.23 89.45
2 固定收益投资 17,744,355.60 0.12
其中:债券 17,744,355.60 0.12
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,410,683,737.72 9.89
6 其他各项资产 75,639,281.07 0.53
7 合计 14,258,031,626.62 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,621,040,519.51 11.45
C 制造业 6,697,852,113.72 47.32
C0 食品、饮料 871,213,531.78 6.16
C1 纺织、服装、皮毛 173,747,583.47 1.23
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 150,810,000.00 1.07
C4 石油、化学、塑胶、塑料 362,889,877.34 2.56
C5 电子 183,469,162.99 1.30
C6 金属、非金属 1,247,296,209.31 8.81
C7 机械、设备、仪表 2,787,589,112.00 19.70
C8 医药、生物制品 762,504,451.32 5.39
C99 其他制造业 158,332,185.51 1.12
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 227,280,000.00 1.61
G 信息技术业 332,947,083.88 2.35
H 批发和零售贸易 1,167,320,069.60 8.25
I 金融、保险业 1,978,944,914.85 13.98
J 房地产业 594,882,667.58 4.20
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 133,696,883.09 0.94
合计 12,753,964,252.23 90.11
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 16,690,845.00 672,807,961.95 4.75
2 002024 苏宁电器 31,426,776.00 653,048,405.28 4.61
3 600519 贵州茅台 3,054,672.00 518,744,399.04 3.67
4 600000 浦发银行 23,000,000.00 498,870,000.00 3.52
5 600690 青岛海尔 13,966,412.00 346,227,353.48 2.45
6 000527 美的电器 13,215,182.00 306,592,222.40 2.17
7 601699 潞安环能 5,583,289.00 289,102,704.42 2.04
8 600089 特变电工 12,000,000.00 285,600,000.00 2.02
9 600031 三一重工 7,700,000.00 283,437,000.00 2.00
10 000933 神火股份 7,107,047.00 262,107,893.36 1.85
11 601318 中国平安 4,725,053.00 260,303,169.77 1.84
12 000063 中兴通讯 5,797,324.00 260,125,927.88 1.84
13 601628 中国人寿 8,000,000.00 253,520,000.00 1.79
14 000157 中联重科 9,000,000.00 234,090,000.00 1.65
15 002073 青岛软控 10,243,020.00 229,955,799.00 1.62
16 600087 长航油运 30,000,000.00 225,300,000.00 1.59
17 600348 国阳新能 4,549,928.00 220,080,017.36 1.56
18 601666 平煤股份 6,500,000.00 208,000,000.00 1.47
19 002048 宁波华翔 14,749,441.00 207,672,129.28 1.47
20 000825 太钢不锈 21,000,000.00 200,340,000.00 1.42
21 601009 南京银行 10,091,334.00 195,267,312.90 1.38
22 000612 焦作万方 6,701,038.00 187,629,064.00 1.33
23 000960 锡业股份 6,000,000.00 185,040,000.00 1.31
24 000568 泸州老窖 4,633,341.00 180,885,632.64 1.28
25 000792 盐湖钾肥 3,050,000.00 173,819,500.00 1.23
26 600535 天士力 7,096,757.00 158,967,356.80 1.12
27 000630 铜陵有色 7,065,392.00 156,498,432.80 1.11
28 600256 广汇股份 6,766,151.00 154,944,857.90 1.09
29 000718 苏宁环球 11,000,000.00 150,810,000.00 1.07
30 000717 韶钢松山 22,024,559.00 147,344,299.71 1.04
31 000926 福星股份 11,774,212.00 142,350,223.08 1.01
32 600655 豫园商城 5,171,061.00 141,325,097.13 1.00
33 000059 辽通化工 12,000,807.00 139,449,377.34 0.99
34 600173 卧龙地产 10,173,020.00 136,725,388.80 0.97
35 600875 东方电气 3,000,000.00 135,270,000.00 0.96
36 000417 合肥百货 8,810,000.00 129,242,700.00 0.91
37 600997 开滦股份 5,028,382.00 126,765,510.22 0.90
38 000983 西山煤电 3,000,000.00 119,670,000.00 0.85
39 600415 小商品城 2,555,933.00 114,326,883.09 0.81
40 000060 中金岭南 4,000,000.00 111,600,000.00 0.79
41 600694 大商股份 2,500,000.00 109,475,000.00 0.77
42 000024 招商地产 4,000,000.00 106,520,000.00 0.75
43 000937 金牛能源 2,518,327.00 104,762,403.20 0.74
44 002155 辰州矿业 4,055,875.00 103,262,577.50 0.73
45 002029 七 匹 狼 4,429,579.00 102,810,528.59 0.73
46 600546 山煤国际 2,959,855.00 101,789,413.45 0.72
47 600085 同仁堂 4,796,670.00 100,873,970.10 0.71
48 600048 保利地产 4,500,000.00 100,800,000.00 0.71
49 600351 亚宝药业 6,000,000.00 100,140,000.00 0.71
50 000001 深发展A 4,028,579.00 98,176,470.23 0.69
51 600765 中航重机 5,000,000.00 97,600,000.00 0.69
52 600060 海信电器 3,736,905.00 96,374,779.95 0.68
53 000858 五 粮 液 2,888,555.00 91,451,651.30 0.65
54 600583 海油工程 7,500,000.00 85,500,000.00 0.60
55 600779 水井坊 3,497,680.00 80,131,848.80 0.57
56 000153 丰原药业 10,537,904.00 79,561,175.20 0.56
57 600208 新湖中宝 7,992,689.00 79,367,401.77 0.56
58 002104 恒宝股份 3,740,634.00 78,964,783.74 0.56
59 600993 马应龙 1,990,434.00 76,313,239.56 0.54
60 600391 成发科技 3,196,261.00 74,313,068.25 0.53
61 002013 中航精机 5,356,515.00 73,491,385.80 0.52
62 600586 金晶科技 4,493,746.00 73,023,372.50 0.52
63 002194 武汉凡谷 3,340,420.00 72,821,156.00 0.51
64 000880 潍柴重机 4,339,212.00 72,768,585.24 0.51
65 600416 湘电股份 3,016,718.00 72,702,903.80 0.51
66 600267 海正药业 3,002,544.00 72,451,386.72 0.51
67 002154 报 喜 鸟 3,144,373.00 70,937,054.88 0.50
68 000513 丽珠集团 1,767,692.00 69,982,926.28 0.49
69 600202 哈空调 3,605,272.00 67,923,324.48 0.48
70 600582 天地科技 1,719,838.00 59,764,370.50 0.42
71 600380 健康元 5,050,207.00 58,986,417.76 0.42
72 600983 合肥三洋 2,291,040.00 57,757,118.40 0.41
73 600893 航空动力 2,215,022.00 57,568,421.78 0.41
74 600067 冠城大通 4,000,000.00 55,960,000.00 0.40
75 000616 亿城股份 7,999,940.00 55,119,586.60 0.39
76 600596 新安股份 1,100,000.00 49,621,000.00 0.35
77 600697 欧亚集团 2,006,720.00 49,104,438.40 0.35
78 600553 太行水泥 4,837,010.00 49,095,651.50 0.35
79 600418 江淮汽车 4,499,908.00 47,924,020.20 0.34
80 002122 天马股份 1,500,000.00 42,810,000.00 0.30
81 000987 广州友谊 1,303,540.00 36,173,235.00 0.26
82 600038 哈飞股份 1,699,883.00 35,918,527.79 0.25
83 002146 荣盛发展 2,320,000.00 35,148,000.00 0.25
84 600839 四川长虹 4,472,144.00 29,337,264.64 0.21
85 600729 重庆百货 597,029.00 23,970,714.35 0.17
86 600976 武汉健民 1,467,270.00 21,935,686.50 0.16
87 000650 仁和药业 999,916.00 20,898,244.40 0.15
88 600327 大厦股份 1,371,041.00 19,660,727.94 0.14
89 600157 鲁润股份 1,000,000.00 19,370,000.00 0.14
90 002187 广百股份 168,881.00 5,319,751.50 0.04
91 002038 双鹭药业 53,920.00 2,394,048.00 0.02
92 600033 福建高速 300,000.00 1,980,000.00 0.01
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600050 中国联通 334,548,898.92 3.56
2 601899 紫金矿业 294,600,909.71 3.14
3 600690 青岛海尔 290,675,525.89 3.10
4 000527 美的电器 262,770,439.07 2.80
5 600005 武钢股份 255,016,611.38 2.72
6 600348 国阳新能 253,539,663.43 2.70
7 601088 中国神华 252,429,063.34 2.69
8 601628 中国人寿 251,229,247.52 2.68
9 000717 韶钢松山 237,589,108.96 2.53
10 601328 交通银行 232,866,606.41 2.48
11 002024 苏宁电器 232,158,668.37 2.47
12 601939 建设银行 223,950,620.77 2.39
13 002073 青岛软控 219,829,567.92 2.34
14 000983 西山煤电 216,154,272.16 2.30
15 601318 中国平安 209,487,329.36 2.23
16 000960 锡业股份 207,803,661.77 2.21
17 600036 招商银行 202,782,395.33 2.16
18 600997 开滦股份 201,135,142.77 2.14
19 601919 中国远洋 200,133,395.08 2.13
20 601168 西部矿业 198,842,376.63 2.12
21 002048 宁波华翔 198,251,977.16 2.11
22 000878 云南铜业 195,574,124.03 2.08
23 000825 太钢不锈 193,322,603.99 2.06
24 000630 铜陵有色 192,631,577.19 2.05
25 600030 中信证券 187,974,057.79 2.00
注:本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 764,716,854.92 8.15
2 600048 保利地产 466,267,440.10 4.97
3 600050 中国联通 459,789,972.38 4.90
4 600000 浦发银行 405,755,715.61 4.32
5 601088 中国神华 369,776,637.03 3.94
6 000002 万 科A 344,954,724.99 3.67
7 601666 平煤股份 339,993,947.79 3.62
8 600030 中信证券 338,757,730.82 3.61
9 600036 招商银行 309,010,992.58 3.29
10 601899 紫金矿业 301,779,772.67 3.21
11 000024 招商地产 286,044,415.81 3.05
12 600026 中海发展 235,959,183.25 2.51
13 601168 西部矿业 232,448,713.50 2.48
14 600005 武钢股份 225,631,595.56 2.40
15 000001 深发展A 224,414,952.30 2.39
16 600362 江西铜业 213,687,836.78 2.28
17 601939 建设银行 206,984,345.74 2.20
18 601328 交通银行 202,440,775.78 2.16
19 000878 云南铜业 199,728,409.63 2.13
20 002024 苏宁电器 189,311,717.79 2.02
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 15,579,403,925.98
卖出股票的收入(成交)总额 15,152,482,956.80
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 17,744,355.60 0.13
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 17,744,355.60 0.13
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 112005 08万科G1 88,040 9,133,269.60 0.06
2 112006 08万科G2 81,800 8,611,086.00 0.06
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.9投资组合报告附注
8.9.1根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,972,151.95
2 应收证券清算款 70,000,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 567,635.97
5 应收申购款 99,493.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 75,639,281.07
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期前十名股票不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
694,700 21,666.01 231,942,708.29 1.54% 14,819,433,193.07 98.46%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 712,591.78 0.0047%
§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2007-06-13)基金份额总额 14,851,700,203.40
本报告期期初基金份额总额 17,066,937,518.51
本报告期期间基金总申购份额 91,416,090.78
减:本报告期期间基金总赎回份额 2,106,977,707.93
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 15,051,375,901.36
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人发生的重大人事变动如下:
经第三届董事会第六次会议审议通过,公司同意兰惠艳女士辞去公司督察长职务。
经第三届董事会第八次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】501号文核准批复,公司聘任段西军先生为广发基金管理有限公司督察长。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度应支付审计机构深圳鹏城会计师事务所本基金审计费用捌万元。截至本报告期末,深圳鹏城会计师事务所已连续三年为本基金提供审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
安信证券 1 2,843,320,287.37 9.30% 2,416,818.21 9.43% -
东方证券 1 2,430,614,768.54 7.95% 2,066,006.94 8.06% -
广发证券 2 4,352,187,704.60 14.23% 3,613,549.62 14.10% -
国泰君安 1 500,695,572.49 1.64% 406,818.88 1.59% -
国信证券 1 1,233,972,918.32 4.04% 1,048,880.91 4.09% -
华泰证券 1 4,548,513,212.22 14.88% 3,866,218.84 15.09% -
联合证券 1 1,990,824,326.14 6.51% 1,617,560.58 6.31% -
瑞银证券 1 1,723,015,278.24 5.64% 1,464,558.16 5.72% -
山西证券 1 1,264,857,987.19 4.14% 1,075,117.82 4.20% 新增
银河证券 1 387,924,556.55 1.27% 329,731.78 1.29% -
招商证券 1 1,331,039,471.41 4.35% 1,081,478.24 4.22% -
中金公司 1 2,616,329,327.00 8.56% 2,125,789.12 8.30% -
中投证券 1 2,824,881,781.32 9.24% 2,401,144.13 9.37% -
中信证券 1 1,514,346,601.73 4.95% 1,287,188.23 5.02% -
中信建投 1 1,011,535,935.40 3.31% 821,843.56 3.21% -
注:(1)交易席位选择标准:
a 财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;
b 经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
c 具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足基金进行证券交易的需要;
d 具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
e 能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;
f 能提供其他基金运作和管理所需的服务。
(2)交易席位选择流程
a 对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
b 协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
本基金不存在租用证券交易单元进行其他证券投资的情况。
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 本公司决定自2009年1月5日起,本基金及公司旗下部分其他基金参加中国工商银行开展的“2009倾心回馈”基金定期定额投资优惠活动。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-01-05
2 本基金及公司旗下部分其他基金参与了海洋石油工程股份有限公司(海油工程,代码:600583)非公开发行股票的认购。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-01-06
3 本基金管理人决定从2009年1月12日起在深圳发展银行股份有限公司正式推出本基金及公司旗下部分其他基金的“基金定期定额投资业务”,并同时开展“基金定投申购费率优惠推广”活动。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-01-08
4 本基金及公司旗下部分其他基金自2009年1月19日(含)起在中国光大银行持续开展基金定投申购费率八折优惠活动。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-01-15
5 本公司决定从2009年1月22日起,本基金及公司旗下部分其他基金在交通银行股份有限公司开通基金转换业务。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-01-21
6 本公司决定自2009年2月17日起,通过青岛银行股份有限公司代理销售本基金及公司旗下部分其他基金。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-02-11
7 本基金及公司旗下部分其他基金参与了浙江天马轴承股份有限公司(天马股份,代码:002122)非公开发行股票的认购。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-02-19
8 本公司决定于2009年2月26日起,本基金及公司旗下部分其他基金参加工商银行基智定投业务。投资人采用基智定投方式通过工商银行申购本公司适用基金时,前端收费模式享有申购费率优惠。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-02-25
9 本公司决定在2009年3月1日至2009年12月31日期间,本基金及公司旗下部分其他基金参与湘财证券网上交易定期定额投资优惠活动。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-02-26
10 我司网上交易系统于2009年3月20日正式上线网上交易风险评测功能,对新老投资者的风险承受能力进行调查,对基金产品的风险等级进行评估。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-03-19
11 本公司决定从2009年3月25日起,齐鲁证券开始代理销售本基金及公司旗下部分其他基金。通过齐鲁证券网上交易申购本公司相应基金的投资者给予申购费率(只限前端申购费用)优惠。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-03-25
12 本公司决定自2009年4月1日起,对使用建行借记卡网银结算方式的网上直销电子交易申购费率调整:申购费率由原公告费率(0.6%)调整为标准申购费率的八折(不低于0.6%)。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-03-27
13 本基金及公司旗下部分其他基金参与了贵州力源液压股份有限公司(力源液压,代码: 600765)非公开发行股票的认购。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-04-01
14 本公司决定自公告之日起至2010年3月31日期间,参加中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-04-02
15 本公司决定从2009年4月10日起,对通过中国建设银行股份有限公司申购本基金及公司旗下部分其他基金实行基金申购费率八折优惠(折后不低于0.6%)。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-04-09
16 本公司决定自2009年4月17日起,通过方正证券有限责任公司代理销售本基金及公司旗下部分其他基金。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-04-17
17 本公司决定自2009年4月27日(含4月27日)起,对本基金及公司旗下部分其他基金通过交通银行定期定额投资的申购起点金额进行调整,旗下适用基金通过交通银行定期定额投资的申购起点金额调整为人民币300元(含300元)。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-04-23
18 本公司决定自2009年5月11日起,通过江海证券有限公司代理销售本基金及公司旗下部分其他基金。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-05-08
19 本公司决定自2009年5月18日起,通过天相投资顾问有限公司代理销售本基金及公司旗下部分其他基金。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-05-14
20 本公司决定从2009年5月18日起,在国联证券股份有限公司和安信证券股份有限公司正式推出“开放式基金定期定额投资业务” 。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-05-15
21 本公司决定自2009年5月18日起,对广发大盘成长混合基金所持有的长江电力(股票代码:600900)采用交易当天收盘价进行估值。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-05-19
22 本公司决定自2009年5月25日起,在东海证券有限责任公司正式推出本基金及公司旗下部分其他基金的“开放式基金定期定额投资业务” 。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-05-22
23 本公司决定自2009年6月8日起,通过华宝证券经纪有限责任公司代理销售本基金及公司旗下部分其他基金。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-06-05
24 本公司决定自2009年6月10日起,在兴业银行股份有限公司推出本基金及公司旗下部分其他基金的“基金定期定额投资业务” 申购费率优惠活动。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-06-09
25 经第三届董事会第六次会议审议通过,本公司同意兰惠艳女士辞去公司督察长职务。经本公司第三届董事会第八次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】501号文核准批复,本公司聘任段西军先生为广发基金管理有限公司督察长。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-06-18
26 本公司决定从2009年6月18日起,本基金及公司旗下部分其他基金在宁波银行股份有限公司开展基金网上申购费率优惠活动。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-06-18
27 本公司决定自2009年7月10日(含7月10日)起,对本公司旗下部分基金通过光大银行定期定额投资的申购起点金额进行调整,调整后的金额为300元。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-07-09
28 本公司决定自2009年7月28日起,通过英大证券代理销售本基金及公司旗下部分其他基金。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-07-28
29 本公司决定从2009年8月1日至2010年3月31日期间,对投资者通过中信银行网上银行申购本基金及公司旗下部分其他基金的申购费率(只限前端申购费用)实行优惠。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-07-31
30 本公司决定自2009年8月31日起增加浙商银行为代销机构,代理销售本基金及公司旗下部分其他基金;并自2009年8月31日起至2009年12月31日期间,对投资者通过浙商银行网上银行申购本基金及公司旗下部分其他基金的申购费率(只限前端申购费用)以及定期定额申购的申购费率(只限前端申购费用)实行费率优惠。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-08-27
31 本公司决定自公告日起,在国信证券股份有限公司正式推出本基金及公司旗下部分其他基金的“开放式基金定期定额投资业务”。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-08-29
32 本公司决定自2009年9月1日至2010年9月30日,对投资者通过中国农业银行个人网上银行申购本基金及公司旗下部分其他基金的申购费率(只限前端申购费用)实行费率优惠。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-09-01
33 本公司决定从2009年9月4日起,在江海证券经纪有限责任公司正式推出本基金及公司旗下部分其他基金的“开放式基金定期定额投资业务”。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-09-01
34 本基金及公司旗下部分其他基金参与了荣盛房地产发展股份有限公司(荣盛发展,代码:002146)非公开发行股票的认购。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-09-08
35 本公司决定自2009年9月11日起调整广发聚富开放式证券投资基金、广发货币市场基金在中国工商银行的基金转换业务规则;同时调整本基金及公司旗下部分其他基金在中国农业银行的基金转换业务规则。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-09-10
36 本公司决定自2009年9月10日至2010年8月30日,本基金及公司旗下部分其他基金参与齐鲁证券网上交易申购费率优惠活动。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-09-10
37 本公司提请投资者开立基金账户须提供合法身份证明文件。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-09-11
38 本公司决定自2009年9月15日起,本基金及公司旗下部分其他基金参与第一创业证券网上交易申购费率优惠活动。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-09-11
39 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]887号文批准,广发基金管理有限公司住所变更为广东省珠海市拱北情侣南路255号4层。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-09-24
40 根据《基金合同》中投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的规定,本基金及公司旗下部分其他基金可以投资于创业板上市的股票和可转换债券;另外,广发增强债券型证券投资基金可以投资于创业板上市的股票和可转换债券,其中股票投资只能参与新股申购,不能在创业板二级市场买入股票。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-09-24
41 本公司决定自2009年9月28日起通过徽商银行股份有限公司代理销售本基金及公司旗下部分其他基金。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-09-25
42 本公司决定自2009年9月28日起通过中国民族证券有限责任公司代理销售本基金及公司旗下部分其他基金。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-09-25
43 本公司决定从公告日起至2009年12月31日期间,对投资者通过民生银行网上银行申购本基金及公司旗下部分其他基金的申购费率 (只限前端申购费用)进行优惠幅度调整。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-10-13
44 本公司决定自2009年10月19日起,通过华龙证券有限责任公司代理销售本基金及公司旗下部分其他基金。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-10-16
45 本公司决定自2009年10月23日起通过信达证券股份有限公司代理销售本基金及公司旗下部分其他基金。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-10-20
46 本公司与工商银行股份有限公司合作,面向工商银行的借记卡持卡人推出基金网上直销交易业务,通过本公司网上交易系统办理相关手续后,即可进行本公司旗下开放式基金的交易及查询等各项业务。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-10-28
47 本公司与交通银行合作,面向交通银行的借记卡持卡人推出基金网上直销交易业务,持有交通银行借记卡的投资者,通过本公司网上交易系统办理相关手续后,即可进行本公司旗下开放式基金的交易及查询等各项业务。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-10-28
48 本公司决定自2009年10月30日起,本基金及公司旗下部分其他基金参与招商证券网上交易申购费率优惠活动。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-10-30
49 本公司决定自2009年11月23日起通过中国银行代理销售本基金及公司旗下部分其他基金。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-11-20
50 本公司决定自2009年12月2日起,对投资者通过广东发展银行网上银行申购本基金及公司旗下部分其他基金的申购费率(只限前端申购费用)进行优惠幅度调整。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-12-02
51 本公司网上交易系统于2009年12月3日升级定期投资业务(品牌名称:“赢定投”)。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-12-03
52 本公司决定自2009年12月8日起,对投资者通过中国建设银行网上银行、电话银行、手机银行等电子渠道申购本基金及公司旗下部分其他基金的申购费率(只限前端申购费用)进行优惠幅度调整。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-12-08
53 本公司决定自2009年12月11日起通过厦门证券有限公司代理销售本基金及公司旗下部分其他基金。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-12-11
54 本公司决定本公司自2009年12月11日起,对持有中国建设银行借记卡的个人投资者开通网上交易定期投资业务。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2009-12-11
55 本公司决定对投资者通过浙商银行网上银行或以定期定额投资方式申购本基金及公司旗下部分其他基金实行申购费率(只限前端申购费用)优惠。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-12-29
56 本公司决定自2010年1月1日起至2010年12月31日,本基金及公司旗下部分其他基金参加中国工商银行开展的“2010倾心回馈”基金定期定额投资优惠活动。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-12-29
57 本公司决定将湘财证券推出的关于本基金及公司旗下部分其他基金的定期定额申购费率优惠活动截止期限由原来的2009年12月31日改为自2010年1月1日起继续开展定期定额申购费率优惠活动,活动结束时间另行公告。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-12-31
58 本公司决定对中信建投证券推出的关于本基金及公司旗下部分其他基金的定时定额申购费率优惠活动截止期限由原来的2009年12月31日延期至2012年12月31日。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-12-31
59 本公司决定将中国农业银行推出的关于本基金及公司旗下部分其他基金的定期定额申购费率优惠活动截止期限由原来的2009年12月31日改为2014年12月31日。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2009-12-31
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1.中国证监会批准广发大盘成长混合型证券投资基金设立的文件;
2.《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》;
3.《广发大盘成长混合型证券投资基金托管协议》;
4.《广发大盘成长混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版;
5.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
6.本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值和其他临时公告。

12.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼。
12.3查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。







广发基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十九日
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